#1514 - Tue Jan 26 2010 02:32 PM
Тестирование на истории
|
stranger
Registered: Tue Jan 26 2010
Записи: 2
|
Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно увеличить историю котировок. На минутном графике ставлю максимальное количество свечей 100 000, но прога всё равно дает только 19 478. На дневном графике тоже не получается получить доступ к котировкам до 2009 года.
|
Наверх
|
|
|
|
#1517 - Tue Jan 26 2010 02:47 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
stranger
Registered: Tue Jan 26 2010
Записи: 2
|
|
Наверх
|
|
|
|
#1889 - Wed Feb 03 2010 01:02 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
stranger
Registered: Mon Dec 28 2009
Записи: 14
|
А как это делать? В инструкции не нашел. Ну, есть у меня текстовый файл истории сделок, а дальше?
|
Наверх
|
|
|
|
#1892 - Wed Feb 03 2010 01:26 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Savoyar]
|
TSLab
veteran
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 1366
|
|
Наверх
|
|
|
|
#1893 - Wed Feb 03 2010 01:38 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: ZSE]
|
stranger
Registered: Mon Dec 28 2009
Записи: 14
|
|
Наверх
|
|
|
|
#2149 - Sun Feb 14 2010 07:08 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Уважаемый Nektodron, подскажите пож как использовать болки "Посл. поз. была короткой/длинной"??? Примеров в справке нет. Дело в том что если использовать оба блока, с выражениями "И", они получаются взаимоисключающие, т.е. не может совершиться ПЕРВАЯ СДЕЛКА, относительно которой затем будет отсчитываться какая была последняя сделка, КАК СОВЕРШИТЬ ПЕРВУЮ СДЕЛКУ, как обойти эту проблему? Или как на первом сигнале входа игнорировать это условие, а на последующих его включать? 2. В блоке "Откр.поз. по рынку" ставлю количество 10 (думаю что это 10 контрактов), но результат тестирования выдаёт какую то ерунду - увеличивается количество сделок в N раз на том же промежутке истории. Что за величина "количество"?
Отредактировано uprav (Sun Feb 14 2010 07:58 PM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2166 - Mon Feb 15 2010 08:14 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Подскажите пож: например необходимо вычислить выражение в формуле и оптимизировать переменную в этой формуле, как её туда ввести чтобы она попала в оптимизацию (блок константа есть, а блок переменная?)?
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2167 - Mon Feb 15 2010 08:19 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: uprav]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Извините...понял, вводим блок "Константа"
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2171 - Mon Feb 15 2010 10:10 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Подскажите пож: возможно ли в блок "Трейл Стоп" ввести оптимизируемую переменную(или константу), чтобы оптимизировать трейл-стоп? Или вообще хотя бы как оптимизировать "Стоп"
Отредактировано uprav (Mon Feb 15 2010 10:10 PM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2172 - Mon Feb 15 2010 10:26 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
2. Количество и есть лоты, очень странно, что меняется количество сделок.
...Почему всё таки на количество сделок при тестировании влияет "количество" лотов/контрактов. Увеличиваю кол-во сделок с 1 на 5, за год кол-во сделок увеличивается с 2000 на 2700...
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2173 - Mon Feb 15 2010 10:32 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: uprav]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
Подскажите пож: возможно ли в блок "Трейл Стоп" ввести оптимизируемую переменную(или константу), чтобы оптимизировать трейл-стоп? Или вообще хотя бы как оптимизировать "Стоп" Ну вообще, в блоке трейл-стоп есть 3 параметра оптимизации. ...Почему всё таки на количество сделок при тестировании влияет "количество" лотов/контрактов. Увеличиваю кол-во сделок с 1 на 5, за год кол-во сделок увеличивается с 2000 на 2700...
Не очень понятно, что происходит. Можете прислать этот скрипт на contact@tslab.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#2174 - Mon Feb 15 2010 10:34 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Подскажите пож, на демо-сервере есть ФОРТС?
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2175 - Mon Feb 15 2010 11:23 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: uprav]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
|
Наверх
|
|
|
|
#2206 - Tue Feb 16 2010 09:11 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Подскажите пож: возможно ли в блок "Трейл Стоп" ввести оптимизируемую переменную(или константу), чтобы оптимизировать трейл-стоп? Или вообще хотя бы как оптимизировать "Стоп" Ну вообще, в блоке трейл-стоп есть 3 параметра оптимизации. Что 3 параметра есть - это понятно, но как его внедрить в "свойства" и в "оптимизацию", дело в том что я изначально в этом блоке задал величины - теперь я их удалить оттуда не могу, могу только изменить, блок удлаять и заново его строить???
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2266 - Thu Feb 18 2010 04:10 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: uprav]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Уважаемый Nektodron, подскажите пож как использовать болки "Посл. поз. была короткой/длинной"??? Примеров в справке нет. Дело в том что если использовать оба блока, с выражениями "И", они получаются взаимоисключающие, т.е. не может совершиться ПЕРВАЯ СДЕЛКА, относительно которой затем будет отсчитываться какая была последняя сделка, КАК СОВЕРШИТЬ ПЕРВУЮ СДЕЛКУ, как обойти эту проблему? Или как на первом сигнале входа игнорировать это условие, а на последующих его включать? 1. Они были сделаны по просьбе пользователей, чтобы после длинной позиции сразу открывать короткую
Уважаемый Nektodron, подскажите ещё: с какого момента начинает исчисляться "последняя сделка"??? С открытия сессии? Или со вчерашней сессии??? Меня волнует как запустить новый скрипт с таким условием и где он будет брать "последнюю сделку"???
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2271 - Thu Feb 18 2010 05:40 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Дело в том что в тестовом режиме - таблица "свои сделки" пуста, в свойствах ничего не выбрать, я так понимаю что она не настриваемая, это в тестовом режиме только так или что то не настрено, сделка сегодня была - она отображается в скрипте в окне "сделки"? В окне "сделки по инструментам" прут все сделки, какой либо комментарий по которому можно отсортировать я не нашёл, где искать?
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2278 - Fri Feb 19 2010 07:37 AM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Извините, у меня алгоритм немного "кривой" был, а галочки в свойствах я сразу ставил, но тем не менее на тесте когда сделки начали исполняться, в табличке "свои сделки" они не отображаются, м.б. это на тесте только? Или они на тесте должны отображаться, но не настроено?
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2279 - Fri Feb 19 2010 07:45 AM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Не очень понял, о чем вы. Вероятно о блоках "последняя сделка была короткой" или длинной. =Если вы используете блоки типа "последняя сделка..." для открытия позиции в обе стороны, то такой скрипт торговать не будет, т.к. не будет первой сделки. Используйте для открытия в одну сторону блок "последняя сделка...", а для другой блок "Есть активная" с отрицанием.= Подскажите, м.б. рассмотрите вопрос о том чтобы в эти блоки ("Посл.сделка была длинной/короткой") ввести имитацию ПЕРВОЙ сделки с возможностью выбора "0"-не было первой сделки, "длинная" или "1" первая была длинная, "короткая" или "-1" первая была короткая? Возможно такое???
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2282 - Fri Feb 19 2010 10:42 AM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
я думаю так (если всё правильно понял): если сделки эти блоки берут из таблички "сделки", ну или ещё из какой таблицы, значит первое условие проверки - это наличие в этой самой таблице сделок - если они есть, значит этот параметр берёт данные оттуда, если их нет, то он "смотрит" на этот задаваемый параметр и соответственно после этого он выводит "истину" или "ложь" в зависимости от этого задаваемого параметра, после этого начнут появляться седлки в таблице и он будет "смотреть" уже таблицу. Те кто этими блоками пользовался раньше, для них будет стоять "0" - т.е. первой сделки нет, на их результаты в этом случае ничего повлияет и всё останется как прежде, думаю так===А параметры эти думаю нужно выставлять обоим блокам(по 2 параметра "0" и "-1" для "посл.длинная" и "0" и "1" для "посл.короткая"), т.к. первая сделка может быть и длинная и короткая - это вопрос к тому как игнорировать это условие на ПЕРВОЙ сделке, а на последющих включать. Уважаемый Nektodron это условие очень неоценимо бы добавило гибкости при умелом использовании
Отредактировано uprav (Fri Feb 19 2010 10:57 AM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2350 - Sun Feb 21 2010 11:45 AM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
возьмите ночную сборку, это баг просочился в 12й билд, то что нельзя удалить значения параметров, если они уже вбиты, только поменять можно. для того чтобы поменять на новую сборку, нужно пакет обновления с сайта разархивировать в каталог, где установлена программа, правильно понимаю?
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2351 - Sun Feb 21 2010 11:47 AM
Re: Тестирование на истории
[Re: uprav]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
возьмите ночную сборку, это баг просочился в 12й билд, то что нельзя удалить значения параметров, если они уже вбиты, только поменять можно. для того чтобы поменять на новую сборку, нужно пакет обновления с сайта разархивировать в каталог, где установлена программа, правильно понимаю? Да. http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=20#Post20
|
Наверх
|
|
|
|
#2398 - Wed Feb 24 2010 07:11 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
При тестировании на демо-сервере скрипта с источником LKOH и с обновлением в интервале 1 минута, с целю уменьшения времени выполнения скрипта (среднее выполнение 100-300 мс- около 7500 баров), уменьшил интервал дат было: с 01.02.10 поменял на: с 05.02.10 (или с 10.02.10), при этом возникла ошибка: System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Имя параметра: index в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource) в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException() в System.SZArrayHelper.get_Item[T](Int32 index) в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0, ISecurity var1)
пока не вернул дату с 01.02.10. Почему возникает ошибка и какой есть предел уменьшения количества обрабатываемых скриптом баров???
Отредактировано uprav (Wed Feb 24 2010 07:12 PM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2529 - Mon Mar 01 2010 07:15 PM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Подскажите,как рассчитывается проседание при тестировании "рынок", с системой вроде как понятно, дата и цифра соответствует картинке в "доходе", а вот "рынок" не совсем понятно почему взято такое проседание, хотя оно намного больше (см.скрины)
Понятно по-моему===при "купил и держи" берётся наибольшее отрицательное значение...
Attachments
Просед.JPG (361 downloads)Рынок.JPG (357 downloads)
Отредактировано uprav (Mon Mar 01 2010 07:42 PM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2537 - Tue Mar 02 2010 09:03 AM
Re: Тестирование на истории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Подскажите пож, можно как то экспортировать котировки с боевого сервера в файл? Чтобы тестировать и редактировать алгоритмы вне рабочее время сервера
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2538 - Tue Mar 02 2010 09:09 AM
Re: Тестирование на истории
[Re: uprav]
|
TSLab
veteran
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 1366
|
Вы это имеете в виду http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=635#Post635 ? С боевого сервера при подключении можно построить график - данные попадут в кэш - и их можно будет использовать. Но тут глубина данных на сервере зависит от интервала.
Отредактировано ZSE (Tue Mar 02 2010 09:13 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|