Подскажите как правильно все таки понять какую комиссию нужно закладывать в расчеты на Фьючерсе РТС, я примерно прикинул получилось 0,008% т.е. себестоимость одной сделки 20 пунктов. Заметил что в зависимости от данного значения результативность системы заметно меняется.

К стати, актуальный вопрос, во всех лабораториях, комиссия ситается за транзакцию для акций и за контракт для фьючерсов. В TSLab, как понимаю, комиссия учитывается только для акций, т. е. % от величины сделки/транзакции или абсолютная величина за сделку/транзакцию.

Frend, интересен ответ разработчиков, от себя добавлю - выход есть включаешь оптимизацию на 1 контракт, комиссию ставишь в абсолютных величинах 3 руб. (к примеру 1 руб. биржа, 2 руб. брокер) и вперёд. Если у тебя стратегия с учётом ММ, т. е. величина контрактов варьируется от величины капитала, тогда остаётся только просить разработчиков предусмотреть возможность учёта комисси и для фьючерсов, т. е. за каждый контракт в сделки, а не за сделку.

P. S. Ещё полезно проскальзывание учитывать, а то реальность может разочаровать, пытался устанавливать проскальзывание в свойствах графика, что-то на результате не сказывается. Как устанавливать значение проскальзывания в настройках скрипта - не понял, если кто в курсе - подскажите.
От себя, опять же добавлю можно ещё рублей 15 для начала в абсолютных единицах к комиссии накинуть, но эт ток для 1 контракта, а если у тебя стратегия с учётом ММ...

проскальзывание в скрипте устанавливается также через св-ва графика .после запуска скрипта в соответствующем окне появляется установленое значени.
Вы ещё забыли про гепы. На истории,если выполняется условие, скрипт исполняет сделку по цене открытия . В реале же только deitter способен на такое.

Если выбрать абсолютную комиссию, то она будет вычитаться именно для каждого контракта.
С проскальзыванием понятно, но мы можем установить максимальное проскальзывание. Если же его вычитать на тестировании постоянно, результаты будут очень низкими. Нужен некий баланс. Можно ввести коэф. проскальзывания. Т.е. например задано макс. проскальзывание в 0.1% и коэф. 0.5. Т.е. при тестировании сделки будут исполнятся хуже на 0.05%.