1. Полноценная работа со всеми видами ордеров! Market - это хорошо, но на малоликвидном рынке даёт большое проскальзывание (ещё желательно иметь возможность в св-вах стратегии или коде задавать значение проскльзования), особенно если осуществляется переворот. Необходимы Limit, Stop-Limit и желательно с периодом действия приказа: Day, GTC.
2.Возможность закрытия части позиции!!! Нормальная реализация по промежуточному Тake-Profit к примеру, а не надуманный вариант с открытием двух позиций и закрытий потом одной. Т. е. вменяемый ММ.
3. Визуализация составных частей ТС/алгоритма - это хорошо для наброски очертания скелета, но и очень желательно окно Script Editor, где можно править/шлейфовать скрипт руками (как окно Editor в Wealth-Lab 5), чтобы нарастить мясо (а то и полностью создавать скрипт в нём по желанию пользователя).

Всё остальное произвело очень положительное впечатление, БРАВО!!!
Доведите только до ума

Пункт 3 - снимается, можно конечно использовать SharpDevelop (что сегодня и пробовал), но для солидности продукта, возможность Script Editor на ряду с блочным Editor не повредила бы, пусть и без обратной совместимости - первый вариант для искушённых (при постепенном усложнении алгоритм в блочном исполнении, думаю, на 2 монитора рабочего стола может легко раскинуться, что может привести к путанице в связях), второй для нарабатывающих навыки в построении ТС. Использовать продукт стороннего разработчика (SharpDevelop) с последующей компиляцией динамических библиотек не всегда оправдан/оптимален.

Однако, пункты 1 и 2 IMHO - MUST HAVE!

1. На самом деле, через API можно полноценно работать со всеми типами заявок вручную. Разве что нельзя выставить период действия. TSLab будет только разделять заявки от разных скриптов, чтобы они не путались. Но, подобные заявки невозможно тестировать на исторических данных, поэтому это оставлено только в API.
2. На счет закрытия части позиций, мы подумаем. Это удобно, хотя и усложняет логику программы.
3. Поверьте, гораздо удобней отлаживать C# скрипт в профессиональной среде программирования, которая для этого предназначена. Удобнее всего в Visual Studio 2008, но и SharpDevelop тоже подходит. Повторять эту функциональность в самом TSLab я не вижу никакого смысла. Это не нужно 90% пользователей TSLab, а программист найдет среду для отладки. В Tslab все сделано для того, чтобы программа подхватывала все изменения в коде, сразу же после их изменения в среде программирования. Кроме того можно использовать точки останова и т.п. Не забывайте только включать опцию "Отладка скриптов" в настройках.

1. Nektodron, уже несколько раз прочитал на сайте: через API можно полноценно работать со всеми типами заявок вручную. Что это значит - использования TSLab, как терминал для торговли руками? А если эти виды приказов более оправданны в ТС, как быть?
За тестирование на исторических данных, не беспокойтесь (Пользователи найдут где оптимизировать, в TradeStation и MultiCharts прекрасные оптимизаторы с апробированием на форвордных данных у последней. Можно оптимизировать ТС в этих программах, а потом собрать из блоков нужный алгоритм для торговли в Вашей программе), главное предоставьте возможность использовать необходимые в стратегии виды ордеров.
Возможность использовать GTC была бы полезна при необходимости перенести ордер на следующую сессию через ночь.
2. Очень прошу продумать реализацию этой возможности, конечно логика усложнится, но позволит пользователям Вашей программы создавать более сложные и робастные алгоритмы.
3. По этому пункту полностью с Вами согласен.

4. Ещё было бы удобно, если бы была сетка в Editor для примагничивания блоков при построении, на манер MS Visio

Кстати, с чего вы решили, что программа работает только с заявками по рынку?
На открытие позиции есть три типа заявок:
1. по рынку
2. условная заявка на открытие по пробитию определенной цены вверх
3. условная заявка на открытие по пробитию определенной цены вниз

на закрытие:
1. по рынку
2. условная стоп-лосс, закрытие если цена станет равной или хуже.
3. условная тейк-профит, закрытие если цена станет равной или лучше.

Все условные заявки выставляются на сервер и меняются, если на новом расчетном баре у них изменилась цена.

С чего решил, а объясните мне по какой цене будет исполнена заявка на продажу 20 контрактов фьючерса РТС по цене 150000, если цена одним контрактом коснётся 150000 (150005), откатится вниз на 149500, а затем снова продолжит рост?

Это хорошо, что у Вас в программе есть описанные в Вашем комментарии выше условия (относительно с чего решили, уже обсуждалось - а где прочитать), но они, видимо, были удобны в используемом Вами алгоритме. Если не сложно, добавьте ещё и признанные мировой практикой вариации ордеров на осуществление торговых операций, такие как Лимит и Стоп-Лимит, Ваша программа от этого хуже не станет.

P. S. Через API можно полноценно работать со всеми типами заявок вручную. Что это значит - использование TSLab, как терминал для торговли руками? А если эти виды приказов более оправданны в МТС, как быть?