Добрый день всем,
Проясните пожалуйста ситуацию с балансов в тслабе при работе на ФОРТС, в частности с Входящая, Текущая, Чистая стоимость, что из этого правильно отображает реальные данные, что нет.

Входящая - количество денег на счете после основного клиринга.
Чистая стоимость - текущее количество денег на счете,изменяется если есть открытые позиции, вместе с изменением НПУ.
На счет чистой стоимости в строке инструмент рубли - сколько еще денег свободно на счете - т.к. при открытии позиции сумма блокируется. это же в строке где есть открытие позиции - общая стоимость фьючерса, если РТС то будет отображаться 146300 если один контракт и т.д.

Не понял ответ на главный вопрос, где в любой промежуток времени отображается правильный баланс? и если с этим проблеммы то какие, и как они решаются

в графе текущая стоимость отображается текущая сумма на счете. Но есть единственная проблема. Во время дневного клиринга НПУ начинает отсчет заново, а входящая сумма на счете, если были открыты позиции не изменяется. Короче правильно текущая сумма на счете отображается в графе текущая, но только в промежутке от основного до дневного клиринга. Не знаю почему, но изменения входящей стоимости, после дневного клиринга, как в транзаке не происходит.

Да есть проблема с балансом после дневного клиринга. Либо Транзак коннектор нам что-то не то посылает, либо мы не правильно интерпретируем данные. С утра и после вечернего клиринга баланс нормальный.

Но, уважаемые разработчики, ценю Ваше умение признавать ошибки, но не понимаю, когда по срокам Вы планируете это сделать. Стыдно, не сделать самое основе - возможность просмотра баланса в реал-тайм:

- в деньгах
- в сделках (оценочная)
- итого сумма (в деньгах + оценочная)

Ну это же основа любого расчета, корректности предоставления данных.

Сообщите реальные сроки появления правильных данных.

Спасибо за понимание.

мы не можем там показать больше, чем присылает Транзак.

Nektodron, и что делать будем? Что нужно? Написать письмо? Какие дальнейшие действия? Вы пишите, что может Вы что-то не то делаете, проверьте себя, потом катайте телегу в Финам/Транзак.

Как Вы себе представляете работать в течении 1 дня с более чем 1 сделкой? Посоветуйте, как тогда оперативно узнавать скрипту баланс портфеля на Фортс?

Дело в том, что ФОРТС не оперирует такими значениями, как входящая и текущая позиция.
Транзак присылает следующее:
current - количество денег на момент клиринга
varmargin - изменение баланса с момента клиринга
free - доступные средства
blocked - заблокированные средства.

Понятия входящая с начала дня - не существует, только с момента последнего клиринга.
Я еще раз прослежу в пондельник, что присылает транзак и что он показывает у себя в терминале.
Пока я подозреваю, что current после дневного клиринга не меняется, а varmargin скидывается. Из-за этого мы не можем правильно вычислить текущую стоимость.

Nektodron, спасибо, буду ждать. Вот теперь виден подход серьезного профессионала своего дела. Я так понимаю, что самое главное наладить VARMARGIN, т.к. current для пром. клиринг особенно не нужен. По-крайней мере так это реализовано в терминале Альфа-Директ, весьма удобно.

Ну так колонки в позициях у нас сейчас заполняются так:
входящая стоимость = current
текущая стоимость = current + varmargin
НПУ = varmargin
в портфеле "свободные средства" = free

Да, но есть маленькая загвоздка, после 2-ой сделки данные "плывут". Т.е. они неправильные, топикстартер об этом пишет и я подтверждаю.

после 2й сделки или после дневного клиринга?

Ну так глубоко не копал, но конкретно вчера, залез в сделку в 16-00, 16-30 меня вынесло. Размер убытка посчитан верно, размер баланса был показан на 20% (!!!) меньше, чем он есть на самом деле. Только после 19-00 все встало на свои места.

Вы потестите это в понедельник полноценно. Все блоки. Как-то за "свой счет" не очень это хочется делать, поймите.

я вот удивлен, что только у меня такая проблема или другим это по барабану?

нет как я уже писал после основного клиринга и до дневного сколько бы сделок не совершалось все идет нормально. Проблема возникает в период с дневного до вечернего. Но транзак считает все правильно. Если на счете было 10000 рублей и с утра мы входим в позицию и на момент дневного клиринга мы получаем вариационную маржу 100 рублей, то НПУ после дневного клиринга становиться 0 и отсчет идет заново, но на счете становиться 10100. Это сумма как я понимаю должна отражаться во ВХОДЯЩАЯ в ТСЛаб. Но в ТСЛаб этого изменения не происходит, только после основного, хотя НПУ сбрасывается на 0 и отсчет идет заново.

А как влияет баланс из этого окна на работу скриптов? Они его не используют.

напрямую не влияют. Мне нужно в режиме реального времени знать текущую оценку моего портфеля как в деньгах, так и в открытых позициях. И потом мы же здесь не скрипт обсуждаем, а балансовые показатели, причем здесь СКРИПТЫ?

У меня прямолинейно влияет текущий баланас на работу срипта, мне важно знать правильную чифру баланса после каждой сдлелки, независимо от того когд а она была по времени

Nektodron, Вы сегодня нам результаты наблюдений дадите?

Дам, жду клиринга.

В общем проблема в Транзак коннекторе, после дневного клиринга не меняется значение current. Сейчас напишу письмо, надеюсь исправят.
Хотя проблема похоже глобальная, потому что я зашел после клиринга в терминал Транзак. Там та же самая сумма, т.е. текущие денежные средства не изменились, а вариационная маржа начала считаться с нуля.
Хотя там еще есть параметр "Пром. вариционная маржа", вот если брать за основу его, то все будет нормально.
Иными словами коннектор нам сейчас присылает не все данные, думаю в течении сегодня-завтра это будет исправлено.

Ок, будем ждать развития событий

Nektodron, спасибо. Будем ждать. Вы еще результаты после вечернего клиринга скажите. Спасибо.

Хочу уточнить, речь идет о промежуточном балансе в пром клиринг только, или о балансе после каждой проведенной сделки независимо от времени её завершения, для меня важен именно второй момент, Просьба уточнить

Смысл в том, что на ФОРТС есть текущие деньги )обновляются с каждой сессиий, аналог колонки Входящие) и вариационная маржа (аналог НПУ). Сейчас получается, что вариационная маржа с промежуточного клиринга "теряется". Поэтому колонка НПУ после него показывает неверное значение.
Текущие средства = входящие + НПУ.
Т.е. они тоже искажаются.

Ок, т.е. мне для вычисоления правильного баланса после каждой сделки необходимо будет в API складывать значения входящие и вариационная маржа, ну после того как сделаете чтобы данная колонка работала, правильно?

Нет в API у вас уже все будет сложено Как сейчас.

Сейчас у меня там еще не чего не сложенно, наоборот хочу узнать как правильно посчитать, но все молчат, наверное это сверх секретная информация неподлежащая разглашению

Nektodron, ну что скажите? Завтра все уже будет или только в среду? Спасибо.

от Транзака ответа еще не было, я напишу, когда будет исправлено.

Nektodron, спасибо буду ждать.

P.S. Респект, за оперативность.

Nektodron, скажите есть новости по данному вопросу?

вопрос на контроле, зачем каждые пару часов одно и тоже спрашивать?

Сотрудник Транзак, отвечающий за коннектор в отпуске, поэтому придется подождать пока он появится.

А когда у него отпуск заканчивается? хотелось бы знать примерные сроки реализации

Я не в курсе, но думаю на следующей неделе будет сделано.

Можно ли узнать судьбу данного дела?

Написал еще письмо в Транзак, последний ответ был, что они приняли это в работу.

Прошла неделя, хотелось бы знать сдвинулось ли дело дальше

Да, они сделали новый коннектор, который работает только с новой версией сервера, которую еще не установили в Финаме.

Когда планируется вводить новую версию сервера?

От Финама мы получаем фразу что идет тестирование до сих пор.
Из чего следует вывод что есть сложности в связке Финам-разработчик Транзак.

Ждем дальше. Серверную часть с багами получить не хочется.

Как продвигается дело ?

Опять нет ответов...

Начали подключать, но пока в новом коннекторе содержатся ошибки.

Всё это очень печально. ТСЛаб подключается к серверу транзака ? А в будущем будет возможность подключаться к серверу квика например ?

Что именно печально? В текущем коннекторе, который в программе ошибок нет. Ошибки касаются нового функционала.
На счет квика ничего сказать не могу, у квика нет полноценного API в общем доступе. Но в целом, мы не против сделать подключение к серверам Квик.

Зачем выпускать коннектор с ошибками ?

какие сроки сейчас ?

Об ошибках сообщили, а сроки нам пока неведомы. За других обещать не можем.

В сегодняшнюю сборку будет добавлен новый коннектор и код, рассчитывающий текущий портфель ФОРТС на базе текущей и накопленной вариационной маржи.

И её можно будет скачать ? Там всё остальное нормально работает ?

Да, должно все нормально работать. Апдейт 1.1.16.0 планируется на этой неделе.

Вот. Его подожду тогда

Т.е таблички "структура портфеля" для акций ММВБ и фьючерсов ФОРТС будут разные что в принципе и должно быть?

а % от капитала? или только правильный расчет?

% от капитала уже давно по стоимости ГО считается

Ок, спасибо. Осталось дождаться правильного расчета после вторых и прочих сделок и пром клиринга и гуд.

Ну, я думаю сегодняшний апдейт это все должен решить.

А мой вопрос - таблицы отображения на акции ММВБ и фьючерсы ФОРТС будут разные?
Таблица портфеля ММВБ копирует Транзаковскую.
Может и на ФОРТС взять оттуда?

Эта таблица была сделана по просьбе Финама именно для того, чтобы она копировала таблицу Транзака в ММВБ. А у нас есть таблица Позиции, сводная для всех рынков.

Понятно..
Хотя имхо таблица Транзака для ФОРТС очень удобна и информативна..
Ну на нет и суда нет..

Это какая именно таблица в Транзаке имеется в виду?

Вот эта, только она пустая, потому как деньги отсюда перекинул на ФОРТС ТСлаб.

Ну, а чем она лучше таблицы Позиции?

Вероятно тем, что в ней колонки были заполнены и несли информацию, а в табл."Позиции" только в обещании..

Возможно Вы и правы, дело в привычке, посмотрим когда в табл"Позиции" появится вся обещаная информация..

И какие колонки теперь в таблице "позиции" означают принятые для ФОРТСа значения:
"текущие деньги"
"заблокированные деньги"
"свободные деньги"
"операционная маржа"
Маржа правда есть, но до двухчасового клиринга эта колонка пустая, а в после клиринга туда одномоментно переносится значение из колонки
П/У дн и на том всё..

Вышла новая версия тарнзака которую мы ждали, можно ли использовать на ней % от портфеля на ФОРТС и правильно ли расчитывается там текущий баланс, все уже исправили?

И еще вопрос, если мы с утра ловим хорошую прибыльную сделку и до пром. клиринга входим в новую, то каким кол. контрактов будем входить, тем же что и раньше или с учетом вариационки хотя она еще не записана так как небыло пром. клиринга,

то же самое про убыточную сделку, по убыточной по идеи должно сразу уменьшаться.


Ответьте пож-та, можно конечно протестить, но как-то стремно кроликов губить

% от портфеля можно использовать.

Скрипт, при расчете позиции, всегда берет заданный процент от текущей стоимости портфеля, если свободных денег будет не достаточно, то в окне сообщений будет сообщение об ошибке, а заявка выставлена не будет.

Вот чтобы это всё видеть повторяю вопрос:

И какие колонки теперь в таблице "позиции" означают принятые для ФОРТСа значения:
"текущие деньги"
"заблокированные деньги"
"свободные деньги"
"операционная маржа"
Маржа правда есть, но до двухчасового клиринга эта колонка пустая, а в после клиринга туда одномоментно переносится значение из колонки
П/У дн и на том всё..

"текущие деньги" - входящая
"свободные деньги" - текущая

в колонке "вариационная маржа" - вар. маржа, накопленная за текущий день зафиксированная в последний клиринг
в колонке "НПУ" - общая вар.мар. зафиксированная в клиринг и накопленная.

А "заблокированные"?
Вариационная маржа после клиринга обычно прибавляется (или вычитается) к "свободным" деньгам, а в своей колонке начинает накапливаться по новой Как только "свободные" деньги получают знак "минус" - маржин стучится.. :-))
Может все-таки называть кошку кошкой..

"Свободные деньги" присылает брокер/биржа. Сами мы ничего не прибавляем, но после клиринга они меняются. Заблокированные сейчас не выводятся, но обычно это "текущие" минус "заблокированные"

Ну вот Вы уже и сами запутались..
Ув Н-дрон. Очевидно, что универсальная таблица "позиции" для акций и фьючерсов вносит определенную путаницу, расчеты разные. Может все-таки сделать разные таблицы и называть в них значения названиями, отвечающими смыслу.
Прошу прощения за занудливость, для пользы дела стараюсь..

В чем именно я запутался?

Ну а как могут быть "заблокированные" это "текущие" минус "заблокированные"..

Кажется мне не удалось Вас переубедить, а жаль..
Имхо со временем все-равно придется это сделать.. мы народ терпеливый..

Если причина именно в заблокированных, то можно вывести их в отдельную колонку.

Если уж переделывать, то полностью и "свободные" должны называться "свободными", а не текущими и т. д.
Я настаиваю на отдельной таблице. Вы берете данные с Транзака.
Ну посмотрите еще раз на их таблицы, наглядные и информативные..
Сейчас подумал - можнт я вас на нарушение какого-нить авторского права провоцирую..?

Мы хотим привести именно к идеологии одной таблицы, чтобы не надо было открывать десяток, как в Транзаке. Наверное, если торговать только ФОРТС - это не привычно, но когда бирж несколько это намного удобней. Эта же таблица используется в окне Менеджер заявок.

Какой десяток? Речь идет о формате двух таблиц - для рынка акций и для срочного рынка. Больше плодить действительно нет смысла..
Ну для начала добавьте по крайней мере колонку "заблокированные"..

Столкнулся с проблемой получения баланса. Через апи(через кубик тоже) в определенное время идет изменения цифры, а в некоторое не идет: Один день после криринга вечернего показывает, в другой не показывает. В районе 15 часов тоже перестает показывать до клиринга в 19. То есть показывает, но не реальный на текущий момент баланс с учетом открытых позиций, а цифру из таблицы портфеля. Которая не меняется при открытых позициях. Не совсем понятна такая выборка. В самом тслабе все цифры отображаются корректно.
Подозреваю, что это все таки ошибка на уровне тслаба.

В Службу поддержки обращайтесь с логами и скринами.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=48661#Post48661