Для реализации стратегии "KT Trading System" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Что означает "KT" скажу честно мне узнать не удалось.
Стратегия основана на выжидании ситуаций, когда ряд стохастиков с последовательными периодами
показывает перепроданность, то есть их значения внизу (меньше заданного).
Общее количество используемых индикаторов-стохастиков - 5.
В оригинальном варианте их периоды имели следующие значения: 10, 15, 20, 25, 30.
В таком виде результаты работы стратегии не вдохновляли.
Пришлось ввести дополнительные параметры оптимизации.
StartPeriod - период первого стохастика.
StepPeriod - шаг приращения периода для последующих.
Пороговое значение также оптимизируется.


На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

Добрый день Laber, к Вам есть небольшая просьба, можете помочь? Скинул в личку.