#12976 - Wed Sep 15 2010 05:51 PM
Тестирование на "вычисленных" данных
|
stranger
Registered: Wed Sep 15 2010
Записи: 10
|
Здравствуйте!
Открыл для себя TSLab, появился один вопрос, для меня принципиальный. Есть ли в ТСЛаб возможность протестировать систему не на конкретном эмитенте, а на численном ряде, сгенерированным самим пользователем? Опишу по-подробнее. Нужно это мне для тестирование арбитражей. Например, есть арбитраж Газпром против Лукойла. Так вот, чтобы определить, когда входить в него, я накладываю индикаторы на график GAZP.Close-LKOH.Close. И чтобы не писать торговый алгоритм, что по сигналу этого индикатора я покупаю Газпром и продаю Лукойл, я хочу протестировать систему сразу на графике этого спреда? Просто если бумаг будет 10, то такая возможность значительно упрощает задачу, уменьшает код программы. Сейчас в Wealth-LAB я график спреда вывожу в файл, потом подгружаю его в виде нового эмитента и тестирую уже систему на нём. Как с этим обстоят дела в ТСЛАб?
Спасибо!
|
Наверх
|
|
|
|
#12978 - Wed Sep 15 2010 06:00 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: via]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Можно воспользоваться этим блоком для 2-х инструментов. http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=1094&Number=12365#Post12365Этот блок я планирую расширить до ...6 инструментов. Но пока я этого не сделал, проще в том же Екселе составить спред и подключить его как источник. Кроме того, для тестирования индексного арбитража с хеджем по курсу доллара так и планирую сделать - скачать с сайта РТС Индикативный курс доллара США к российскому рублю, и сделать из него источник. В транзаке этот инструмент я не нашёл, видимо в реальном времени каждый день нужно будет вставлять значения...??? Если не секрет, как планируете тестить, уровневым, или индикаторами? П.С. По арбитражу лучше складывать все сообщения в ветку "Арбитражные стратегии", удобнее будет всем-)) ЧТобы блок появился, нужно создать в корневой папке TSLab папку Handlers, и распаковать туда .dll, перезапустить прогу. Во вкладке "пользовательские" искать spreadk.
Отредактировано uprav (Wed Sep 15 2010 06:07 PM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#12984 - Wed Sep 15 2010 06:22 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: uprav]
|
stranger
Registered: Wed Sep 15 2010
Записи: 10
|
uprav, я только 10 минут назад ТСЛаб скачал, так что извините заранее если я очевидные вещи спрашиваю. В предыдущем ответе вы про визуальный блок говорите? Я всё пишу на C#, поэтому мне не принципиально визуальное проектирование.
Насчёт курса доллара вы верно заметили. По фьючу на РТС и нефти в спреде я считаю сразу на истории вариационную маржу в рублях, для этого с сайта РТС скачиваю данные и подгружаю их в ВелсЛаб как отдельный эмитент. Если это будет делаться автоматически, это было бы великолепно!
Про транзак я незнаю, не пользовался ни разу.
Итак, меня сейчас интересуют 2 вопроса: 1) Можно ли торговать по произвольному числовому ряду? 2) Если нет, то можно ли загружать произвольные числовые ряды в виде "эмитентов" и торговать по ним? 3) Как сейчас реализовано вычисление вар. маржи по РТС?
И вообще, философский вопрос, в чём вы видите преимущество своего продукта перед ВелсЛабом? Я пока вижу явные: получение данных без гемора и торговля непосредственно из программы без всяких прослоек-адаптеров.
И ещё, заказал себе демодоступ от финама, там RIZ9 стоит на месте и стоит 149000, акции торгуются нормально. В чём проблема может быть?
|
Наверх
|
|
|
|
#12986 - Wed Sep 15 2010 06:25 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: via]
|
stranger
Registered: Wed Sep 15 2010
Записи: 10
|
"Торговать" имеется ввиду оптимизировать стратегии на истории.
|
Наверх
|
|
|
|
#12988 - Wed Sep 15 2010 06:53 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: via]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
uprav, И ещё, заказал себе демодоступ от финама, там RIZ9 стоит на месте и стоит 149000, акции торгуются нормально. В чём проблема может быть? На демо Финама ФОРТС кривой, работать на нем нельзя..
|
Наверх
|
|
|
|
#12993 - Wed Sep 15 2010 07:06 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: Nektodron]
|
stranger
Registered: Wed Sep 15 2010
Записи: 10
|
Nektodron, что такое произвольный временной ряд я в первом сообщении описывал. Т.е. я хочу "торговать" не по акции, а по данным, взятым из файла, или расчитанными в самой программе (скрипте). Т.е. грубо говоря я хочу "торговать" на RSI. RSI это ведь временной ряд данных, массив "дата/время" - "значение". Он от акции ничем не отличается, если учесть, допустим, что значение RSI это цена Close акции. Вот такие ряды я генерирую из цен разных фьючерсов (арбитраж), и хочу оптимизировать системы на таких рядах.
|
Наверх
|
|
|
|
#12999 - Wed Sep 15 2010 07:31 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: via]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
uprav, я только 10 минут назад ТСЛаб скачал, так что извините заранее если я очевидные вещи спрашиваю. В предыдущем ответе вы про визуальный блок говорите? Я всё пишу на C#, поэтому мне не принципиально визуальное проектирование. Отправил в личку код этого блока, м.б. пригодится. Насчёт курса доллара вы верно заметили. По фьючу на РТС и нефти в спреде я считаю сразу на истории вариационную маржу в рублях, для этого с сайта РТС скачиваю данные и подгружаю их в ВелсЛаб как отдельный эмитент. Если это будет делаться автоматически, это было бы великолепно!
Думаю для автоматики, нужно чтобы сервер это транслировал, в Транзаке я этот инструмент не нашёл, поэтому только вручную видимо так же подгружать Про транзак я незнаю, не пользовался ни разу.
Каким пользуетесь терминалом? Итак, меня сейчас интересуют 2 вопроса: 1) Можно ли торговать по произвольному числовому ряду? 2) Если нет, то можно ли загружать произвольные числовые ряды в виде "эмитентов" и торговать по ним? 3) Как сейчас реализовано вычисление вар. маржи по РТС?
1.Скажу честно, я не пробовал, по той причине что спреды пытаюсь делать в самом ТСЛаб (в визуале или в API), но думаю это вполне возможно - создать файл .txt, или .csv, в нём посчитать всё что угодно и подгрузить, или для вас даже проще - есть подгрузка данных Велза -"Менеджер провайдеров данных", попробуйте её. 2. см.п.1. 3. По фьючу РТС - RI, я для простоты перевожу его в рубли, т.к. ТСЛаб выдаёт рез-ты в пунктах инструмента. И вообще, философский вопрос, в чём вы видите преимущество своего продукта перед ВелсЛабом? Я пока вижу явные: получение данных без гемора и торговля непосредственно из программы без всяких прослоек-адаптеров.
Аналогично: получение данных без гемора (зависит от терминала) и торговля непосредственно из программы без всяких прослоек-адаптеров!. Гибкость при использовании API под свои задачи. Адекватный отклик разработчиков по возникающим проблемам. Демо сервер фортса финама - да - немного неадекват. Если будут идеи и вопросы для обсуждения арбитража, велкам в топик "Арбитражные стратегии"
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#13002 - Wed Sep 15 2010 07:40 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Ну и как мне кажется, тестировать арбитраж по уже совершенным сделкам - это лукавство. Нужно смотреть стаканы и анализировать не только спред, но и ликвидность. В момент совершения сделки нужный спред может быть исчерпан и следующая сделка будет с более низким спредом (с проскальзыванием). В арбитраже высокое проскальзывание - ведет к убыткам. Думаю смотря какую стратегию крутить, если прямой арбитраж, то там, да, безусловно, или полускальпрескую, где проскальзывание м.б. >= средней прибыли, для "инвесторского" арбитража с учётом моделирования проскальзывания, думаю можно более-менее адекватную модель построить, во-всяком случае скоро сравню...
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#13050 - Thu Sep 16 2010 10:38 AM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: Nektodron]
|
stranger
Registered: Wed Sep 15 2010
Записи: 10
|
Ну и как мне кажется, тестировать арбитраж по уже совершенным сделкам - это лукавство. Нужно смотреть стаканы и анализировать не только спред, но и ликвидность. В момент совершения сделки нужный спред может быть исчерпан и следующая сделка будет с более низким спредом (с проскальзыванием). В арбитраже высокое проскальзывание - ведет к убыткам. У меня статистический долгосрочный арбитраж (от 1 дня до двух недель примерно). Практика показывает, что тестировать его на истории можно. Ликвидности хватает, на несколько десятков миллионов точно (входить в него можно часами). Стаканы анализирует у меня другая программа - торговый работ, который непосредственно сделки делает, а ТСЛаб я хочу использовать только для теста на истории (пока во всяком случае).
|
Наверх
|
|
|
|
#13051 - Thu Sep 16 2010 10:39 AM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: Nektodron]
|
stranger
Registered: Wed Sep 15 2010
Записи: 10
|
Ну если график спреда ничем не отличается от обычных свечей, то протестировать на текстовых данных можно. А вот торговать не получится, откуда вы его будет на лету брать? Торговать я и имел ввиду "проторговать" (оптимизировать) на истории. Ясно, что для текущей торговли нужно делать сделки непосредственно с бумагами.
|
Наверх
|
|
|
|
#13065 - Thu Sep 16 2010 11:41 AM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: via]
|
stranger
Registered: Wed Sep 15 2010
Записи: 10
|
И ещё вопрос, реализована ли синхронизация между бумагами? Т.е. я в своей стратегии использую данные нескольких бумаг, по одним есть котировка в 11:00:00 например, по другой нет. Что происходит в этом случае? Как ТСЛаб отрабатывает данную ситуацию?
|
Наверх
|
|
|
|
#13139 - Thu Sep 16 2010 06:22 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: Nektodron]
|
stranger
Registered: Wed Sep 15 2010
Записи: 10
|
А у какого брокера сейчас самое адекватное демо и реал? Где самая большая история графиков? И от чего зависит глубина истории?
|
Наверх
|
|
|
|
#13157 - Thu Sep 16 2010 11:54 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: via]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
А у какого брокера сейчас самое адекватное демо и реал? Где самая большая история графиков? И от чего зависит глубина истории? Ну Демо нормально работает вообще только у Финама, правда у них нет срочки мамбы. И история в реал подкачивается лучше у Финама чем у других. Но это и самый дорогой брокер, чаевые достаточно приличные, чтобы Вас обонкротить. У Айти демо вообще нет.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#13297 - Fri Sep 17 2010 07:33 PM
Re: Тестирование на "вычисленных" данных
[Re: 777]
|
addict
Registered: Fri Feb 12 2010
Записи: 495
Loc: Москва, Россия
|
Но это и самый дорогой брокер, чаевые достаточно приличные, чтобы Вас обонкротить. Обоснуй, плиз? На примере АйТи и Финам.
|
Наверх
|
|
|
|
|
|