Мне не понятно каким образом закрывается позиция по Стоп-лосс. Я открываю позицию лонг и хочу чтобы позиция закрылась по стопу в случае если рынок пойдет против, когда цена пересечет минимум предыдущей свечи. При тестировании системы на исторических графиках все происходит нормально, позиция закрывается когда цена текущей свечи пересекает минимум предыдущей свечи. В режиме же реальных торгов закрытие происходит при открытии позиции на теаущей свече когда цена уходит ниже минимума текущей свечи. Почему? И как сделать так чтобы при открытии позиции на текущей свече в режиме реальных торгов закрытие происходило при пересечении минимума предыдущей свечи?

Если честно не очень понятно, что произошло. Не могли бы объяснить с цифрами, на каком уровне была стоп заявка и какие были цены на тот момент?

Если брать в цифрах то на реальных торгах происходит следующее. Формируется текущая свеча, ее предварительный минимум 99 рублей. У предыдущей закрывшейся свечи минимум 98 рублей. Я захожу в позицию лонг по 100 рублей. Я хочу чтобы меня выбило в случае если рынок пойдет не в мою сторону по 98 рублей, т.е. по минимуму предыдущей свечи. Но в реальности происходит что если текушая свеча опускается опять за время торгов до своего миниума то меня выбивает по 99 рублей т.е. по минимуму текущей свечи, а не 98 как я хотел бы. В режиме истории если я точно также захожу в лонг и рынок идет в мою сторону то стоп двигается под минимум предыдущей свечи. и меня выбрасывает когда текущая свеча уходит за минимум прошлой свечи.

Какие у скрипта параметры "Проскальзывание в шагах" и "Проскальзывание в %"?

эти оба параметры равны 0

Закрывает позицию программа правильно. Единственное получается если позаиция открылась на текущей свече стоп он ставит по минимуму текущей свечи а не предыдущей. И если при формировании этой свечи цена пробивает минимум этой свечи то позиция закрывается. А это часто бывает отскоки на свечах. И еще получается если открытая позиция осталась т.е. не выбило и свеча завершилась с открытой позицией, то стоп также остается стоять на минимуме той свечи на которой мы зашли. и затем правильно двигает стоп. Получается надо чтобы первоначальный стоп был поставлен на предыдущую свечу при открытии позиции на текущей, а затем программа все делает привильно.

Стоп выставляется после свечи открытия позиции, потому что в момент расчета той свечи, что у вас открытой позиции еще нет. Поэтому он выставляется по максимуму первой свечи, с которой позиция открылась.
Выставить стоп сразу на той же свече, где была открыта позиция В расчетной части нельзя. Т.к. позиция была открыта в середине свечи (не известно в какое время была достигнута нужная цена), то так же не известно были ли уже достигнуты минимумы свечи или нет! Следовательно, тестер это не может проверить.
Выставление стопа в реалтайме сразу после открытия позиции возможно, но в этом случае поведение будет отличаться от расчетного поведения.

Как я понял, базовый интервал у вас 15мин. Предлагаю вам использовать базовый интервал 1мин, а сигналы выставлять после компрессии в 15мин, тогда пересчет будет происходить каждую минуту, а не каждые 15мин.

Для создания подобного нужно создать следующую цепочку блоков:
1. "сжать", соединить его с источником данных в параметре период написать 15
2. "минимум" и соединить его с блоком "сжать".
3. "разжать" и соединить с блоками "минимум" и "сжать".

Далее блок "разжать" использовать, как цену минимума свечей на 15мин интервале.