После публикации подборки типовых статегий стало понятно,
что пользователи часто сталкиваются с трудностями
при практической работе со скриптами.
Я и сам немало попыхтел, прежде чем выяснил
некоторых технические подробности.
Для наглядности я публикую порядок работы
с конкретным скриптом на практике,
комментируя наиболее важные моменты.

Итак, реализуем стратегию "пробой канала" (Channel breakout),
называемую некоторыми High-Low.
Ее логика проста, ее описание есть в одной из публикаций.

Принципиальным моментом было заставить теоретические сигналы
превращаться в реальные сделки.
Для этого в самом скрипте ничего переделывать не потребовалось.
В TSLab я сделал следующее.

1. Создал и настроил скрипт через "Управление скриптами".
Как обычно, в редакторе я добавил блок внешнего скритпа
и указал в нем путь к файлу на C# (breakout_rt.cs).
Проверил - на истории работает.
Оптимизацию пока отложил.
Дело в том, что этот алгоритм работает на таймфремах от 15 минут.
А для проверки работы мне нужно было погонять скрипт
на минутном тайфрейме на учебном счете.

2. Создал портфель DemoPortfolio,
указал в нем инструмент (Газпром),
привязал к нему нужный счет
(в нашем случае учебный счет).
При подключении скрипта к портфелю
для параметра "Тип управления лимитами"
указал значение"Управление скриптом".
Мне проще контролировать ситуацию не "по умолчанию",
а, так сказать, указывать определенно то, что мне нужно.
Тем более в нашем примере мы продемонстрируем
как задавать размер позиции в лотах.

3. Для задания размера позиции в лотах
я использовал отдельный параметр,
значение которого можно менять без изменения в коде скрипта.
Этот параметр PositionVolumeParam - последний в списке параметров.
Его значение 2 - это чтобы убедиться, что не 1 (типа как-то по-умолчанию).
Поля Мин, Макс, Шаг для этого параметра 1 лишь для того,
чтобы он не участвовал (даже случайно) в оптимизации.

4. Открыл окно "Управление торговлей скриптами".
В нем отображен созданный мной портфель DemoPortfolio.
Нажимаю кнопку Старт - торговля началась.
Порядок торговли скриптами подробно описан
в документации, углубляться не стану.

Для работы в скрипте лучше использовать
завки "по рынку" или условные
(они тоже при срабатывании исполняются по рынку).
Если использовать лимитированне заявки,
то гипотетически возможна ситуация частичного исполнения,
а в таком случае довольно не просто согласовать
размер позиции "по сигналам" с размером фактической позиции.
Этот вопрос требует дополнительного исследования,
и пока я никак не могу его прокомментировать.

Вопрос применения сигналов стоп-лосс (фиксирование убытков),
тэйк-профит (фиксирование дохода), трэйл-стоп (скользящий стоп)
сводится к алгоритму скрипта.
Механизм отработки таких сигналов ничем не отличается
от отработки заявок по обычным сигналам.

Контролировать "теоритическую" позицию в алгоритме
совсем не сложно при помощи соответствующих переменных
(для примера загляните в файл с кодом скрипта).
Что же касается объема фактической позиции,
то TSLab довольно четко следит за тем,
есть ли реально что закрывать и сколько лотов.
Также для большей уверенности
можно использовать флаг "Автозакрытие позиции".

Вопрос с дробными позициями.
Вы можете открыть позицию с заданным объемом.
Например, на половину лимита (который Вы указали
через мараметр PositionVolumeParam.
Или открыть несколько позиций, объем каждой из которых
определятся алгоритмом скрипта.
Однако скрипт должен отвечать за ведение множества позиций.
Например, с помощью массива,
каждая ячейка которого указывает на отдельную позицию.
И, соответственно, скрипт определяет когда и какие из них закрывать.
Закрыть же произвольный объем от позиции невозможно
просто потому что позиция закрывается целиком.
То есь чтобы продавать накупленные бумаги частями,
надо сначала накупить этой бумаги этими самыми частями.

Очевидно, что для реализации более сложных алгоритмов
пользователь должен обладать достаточными навыками в программировании.
Необходимый инструментарий в платформе (TSLab) имеется.
Правильно его применить - дело человка.


На графике отображены заходы в позиции:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

Содержательно ...

Заданные здесь вопросы, более не актуальны и удалены.

Просадка считается от одного лота что ли?Если поставить 100лот то очень большой %

Laber, добрый день.

Сегодня было время опробовать в жизни предложенный Вами пример скрипта "реал-тайм" (почему в кавычках, думаю, дальше станет понятней). В связи с этим появился ряд вопросов, итак:
1. Почему для исполнения приказов реал-тайм Вы использовали методы: source.Positions.BuyIfGreater(bar+1, PositionVolume, BuyPrice, "LN") и source.Positions.SellIfLess(bar+1, PositionVolume, ShortPrice, "SN"), а не специально разработанные для реал-тайм: source.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, BuyPrice, PositionVolume, "LN") и source.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, ShortPrice, PositionVolume, "SN")???
2. Какое реал-тайм может быть с bar+1???

Далее, что мы имеем:
1. Условные заявки не выставляются при открытии бара и следовательно не исполняются по факту, как в случае использования методов TSLab.DataSource.OrderType.Growth и TSLab.DataSource.OrderType.Fall.
2. Условные заявки исполняются по маркету по закрытию бара.
В качестве зарисовки:









andy, стоило городить огород с написанием ТЗ, чтобы результат исказил заложенную идею. Результат:

1. работа в режиме реальных торгов (реал-тайм) - не реализовано.
2. отработка условных и рыночных заявок - псевдо обработка с исполнением по маркету на закрытии бара.
3. контроль текущей позиции - не реализован.
4. механика работы с дробными позициями, то есть не «на все», а заданными частями - не реализован.
5. реализация стоп-лосс - хорош стоп-лосс с реал-тайм по маркету на закрытии бара.
В качестве базового алгоритма будет использован Hi-Low (пробой канала).

Честно говоря всё больше и больше удивляет отношение вашего коллектива к просьбам клиентов. andy, в переписке Вы указали, что реал-тайм для ваших молодых специалистов - новый аспект освоения функционала программы и обучаем происходит на лету. В процессе обучения, думаю, без консультаций более опытных специалистов не обошлось. Ваши опытные специалисты не знают, что для реал-тайма существуют методы OrderType.Growth, OrderType.Fall и другие включая маркет внутри бара, а не псевдомаркет на закрытии???
Думаю - знают, но решили посчитать клиентов за дураков, предоставив лажу!!! Так, проще.

Последний вопрос: Можно ожидать от вашего коллектива когда-нибудь реализацию примера реал-тайм с использованием методов реал-тайм OrderType.Growth, OrderType.Fall и других, заложенных в возможностях программы для этих целей?

Коряга получилась что ли?

Мне иной раз хочется посмотреть в глаза разрабов.

Добрый день, уважаемый Craft.

Спешу ответить на Ваш "крик души".
Мне знакомы Ваши проблемы - хочется чтобы все работало,
и хорошо работало, и чтобы сразу,
но приходится приложить немало усилий
и потратить массу времени.

Для адекватного разговора хотел бы уточнить,
что не являюсь сотрудником TSLab,
и не мне отвечать за сотрудников
этого замечательного проекта.
Моя активность базируется на личной заинтересованности
как пользователя TSLab в развитии платформы,
обмене опытом - считаю долгом любого
помогать тем кто идет следом,
в ответ на получаемую помощь
от более опытных товарищей.

Теперь по-существу вопросов.

Действительно, отправить заявку можно и другим способом
(и никто не мешает Вам это сделать),
однако прелесть универсальности в том,
что один и тот же скрипт можно использовать
как для тестирования/оптимизации,
так и для реальной работы на рынке.
Хотя... надо будет еще раз взвесить все
преимущества первого и второго способа исполнения сигналов.
Спасибо, что подметили существенные нюансы,
раньше я на них как-то не обращал внимания.


По контролю текущей позиции.
Позиция по сигналам контролируется внутри скрипта
с помощью переменных.
Фактическая позиция согласовывается с позицией по сигналам
посредством встроенных в платформу TSLab средств.
Не идеально - только потому, что полностью
подогнать реальную торговлю под теоретические сигналы
просто невозможно - это при тестировании на истории
заявка исполняется сразу, в полном объеме
и по заданной цене сигнала.

Торговля частями - я расписал
свой опыт решения этой проблемы вполне подробно.
Осталось только сесть и сделать.
Может есть причины сделать это за Вас?
Мне такие причины неизвестны - сообщите, если они есть.

Мое отношение к Вашим "просьбам" основано
на актуальности темы для других пользователей.
Поэтому в моих ответах затронуты наиболее важные
для других (а не только для Вас) темы.
В последних Ваших сообщениях мало нового
или интересного для других.
А эмоции - не в счет, на них ничего не заработать )))

Успехов в торговле!

По существу вопроса Laber ответил.

По форме вопроса.
На форуме очень демократичный подход к Клиентам и Клиенты вольны выражать свои мысли без каких-либо ограничений, но соблюдая элементарные нормы приличия. Прошу вас не переходить эту тонкую черту.

Господа, суть проблемы предложенного примера "реал-тайм" описана в моём предыдущем посте. Да, пост получился несколько резок (думаю, причина этого ясна, т. к. результат превзошёл все ожидания...), но актуальности от этого не потерял.
В связи с этим, позволю себе повторить последний вопрос: Можно ожидать от вашего коллектива когда-нибудь реализацию примера реал-тайм с использованием методов реал-тайм OrderType.Growth, OrderType.Fall и других, заложенных в возможностях программы для этих целей?

Честно говоря, не могу понять в чём проблема? Laber, признателен Вам, за Ваш альтруизм по продвижению программы и эти вопросы относятся ни к Вам. Разговор о примере применения OrderType.Growth, OrderType.Fall идёт уже не первый месяц (если мне не изменяет память с апреля).
Это большая тайна, показать пример торговой логики из разработанных алгоритмов? Или вы не сталкивались с необходимостью использования этих методов? Тогда зачем их вводили в библиотеку своих скриптов, если в них не было необходимости?
Настолько прагматичны? ТЗ сформулировано, цели и задачи его ясны, назовите цену, сколько будет стоить блок торговой логики - готов заплатить вам чтобы потом выложить пользователям в свободный доступ на форуме, если иначе этого сделать никак нельзя.

P. S. Ещё одна большая загадка для меня - это невозможность реализации закрытия части позиции, нежели как через дублирование поз и закрытия части из них.

Во всех Лабах для этого необходим только метод определения количества имеющихся акций/контрактов на начало бара.

1. Открытие позиции = Количество заданных пользователем акций + Реальное кол-во имеющихся акций в начале бара = позволяет перевернуться на раз-два.
2. Промежуточное закрытие = Количество заданных пользователем акций - Выбранное пользователем кол-во акций для частичного закрытия позиции. На открытии следующего бара уже будет известно Реальное кол-во имеющихся акций, закрылось что-то или нет и что можно делать внутри бара.
Как видите, никаких массивов.

И проблема здесь скорее всего, что выбрали не ту маму для примера, т. к. в отличие от WLD большинство лабов ориентируется на открытие бара, а не на закрытие и в этом мне кажется одна из философских ошибок вашей платформы.

Если вы заметили, то эти функции были введены в API, как раз по просьбе "трудящихся", для низкоуровнего контроля заявок. Официальный API основан на использования позиций, которые позволяют тестировать алгоритмы в лаборатории.
Когда были введены эти функции, было сказано, что используйте их на свой страх и риск, если они вам очень нужны. Так же было сказано, что для программирования с помощью этих функции необходимы навыки программирования превышающие навыки начинающих. Судя по реакции, нашлись люди, которые во всем разобрались, т.к. в данном случае функциональность сравнима с низкоуровневым API любого терминала.
Если вам не по силам написать код контроля заявок самостоятельно - наймите программиста.

э-э-э-х !
Вроде программа позиционировалась для всех и каждого?! Разве нет? А получается, что опять кто-то пытается выделить толпу программистов, которым позволено нечто большее, чем нам, небольшой кучке трейдеров... Ну и правильно! Обуем эту толпу на бабло!
Craft не унывайте, посидим, покумекаем и будем умнее!

Код учёта заявок мне написать как раз-то по силам и кажется я его доделал, проверю в понедельник.

Спасибо, 777, что приободрили.

На самом деле проблема в позициях только в том, что они не позволяют докупать либо продавать частично. В остальном не вижу преград.
Думаю, в будущем мы сможем реализовать подобную функциональность в позициях (причем с тестированием в лаборатории) и все, кому это нужно, будут счастливы.
Сейчас можно разбить депозит на части и входить в рынок частями, открывая столько позиций, сколько нужно. Единственное, что выходить можно будет только из всей части целиком. А если нужно выйти из нескольких частей одновременно, то будет сгенерировано несколько заявок, а не одна.

Это можно делать в API ? или я упустил где то и сделали уже с блоков?

Nektodron, да я знаю! Я человека хотел приободрить. А то Вы его послали так сразу - к программистам...

В принципе, последовательный вход частями можно сделать и блоками, никто не мешает. Только довольно громоздко получится.

я вот был бы рад если появиться блоки дробного открытия закрытия позиций....увы, не программист )), хотя признателем господам разаработчикам за их TSLаб )))))

Про дробное закрытие уже обсуждали. В ближайшее время не будет, но в планах стоит. Просто это довольно сложно сделать в поддержке с лабораторией.