Для реализации стратегии "VK bands" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Стратегию можно отнести к типу канальных,
то есть зарабатывающих на колебаниях в ценовом канале.
Для определения сигналов используется индикатор VK bands.
У этого индикатора два значения - верхнее,
определяемое как среднее набора максимумов,
вычисляемых в последовательных группах баров,
и нижнее, определяемое как среднее набора минимумов,
также вычисляемых в последовательных группах баров.
Логику индикатора можно посмотреть в скрипте.
Определение момента входа в длинную позицию
определяется по пересечению ценой закрытия
нижнего значения индикатора.
Сигналом на закрытие служит пересечение ценой закрытия
верхнего значения индикатора.
Для коротких позиций - наоборот.
Тестирование не выявило значимого дохода для коротких позиций,
поэтому в стратегии используются только длинные позиции.
На графике отображены заходы в позиции:
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
Отчет с результатами тестирования:
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.
Предыдущий топик
К началу
