CAGR = (Доход / НачальнаяСумма) ^ (1/ количество_тестируемых_дней) * 100

А как ведется расчет максимальной просадки рынка? Из картинок в посте #4187 видно что рынок от пиков 2 июня 2009 по 13 июля 2009 просел почти на 40%. Почему в результатах просадка всего 6,07% зафиксирована 23 января 2009 ???

40-50% вполне нормально, главное, чтобы средняя прибыль была заметно выше среднего убытка. Я все же стараюсь ориентироваться на кривую доходности. Чем меньше на ней провалов, чем она ровнее, тем выше вероятность, что и на других участках скрипт будет себя вести аналогично.

Это все бесспорно.. но вот по-поводу соотношения. Даже бросая монетку мы будем крутиться около 50, а здесь присутствует попытка принудительного смещения и тем не менее чаще всего меньше 50%.
Должно же этому быть какое-то объяснение, а то как противоядие искать.

40-50% вполне нормально, главное, чтобы средняя прибыль была заметно выше среднего убытка. Я все же стараюсь ориентироваться на кривую доходности. Чем меньше на ней провалов, чем она ровнее, тем выше вероятность, что и на других участках скрипт будет себя вести аналогично.

если система трендоследящая , то по логике процент выйгрышных сделок всегда будет меньше . т.к в тренде рынок реже чем в боковике.

Заменил в трендследящем скрипте EMA на адаптивные.

профит фактор и коэфициент выйгрыша у вас большие
таких я ещё не видел
покажите ради интереса кривую доходности

Те, которые динамически меняют свой период. На тренде период малый, на флете - большой.
Если Вы внимательно посмотрите на "Результаты", то видно, что отфильтровались именно "паразитные" флетовские сделки. Доход то сохранился и даже чуть вырос..

А есть такая картинка с реального скрипта?

Если подождете месяца 3, то думаю такие картинки предоставлю..., если нужны ...

А есть такая картинка с реального скрипта?

Я за этот год иду на данный момент +195% депо по одному скрипту и +145% по второму. Показать картинки?

это лаборотория. а какое проскальзывание стоит?

Без плеча результат хуже не намного, зато просадки меньше. Хотя они и так небольшие, особенно у второго.

а если те же параметры но историю с 1/1/2009
мало сделок слишком

стоит пометка лаб
да и это с плечём видимо а нам нужно 1 лот увидеть и побольше сделок. пжлста
мы хотим правды))))

как это без комиссии)))
нет уж ставьте 0.05% как минимум

Так я понял, что это ММВБ, так что +30рублей на сделку еще.

как это без комиссии)))
нет уж ставьте 0.05% как минимум

А можно 30000 рублей со всеми комиссиями?

это когда у вас несколько тысяч лотов то так
а нам на 1 лоте сделайте пжлста без минимума 40 р
НО с комиссией 0.04% и 16% стоимость.
и вы саказали что выложите результат без комиссии а это не честно...

как вы конечно тоже тестить никто не запрещает но для чистоты эксперимента я считаю нужно без реинвестирования смотреть...

а потому что 1 акция или 20 000 акций есть разница
у вас последние сделки наверняка по 20 000 акций идут
а это дополнительное проскальзывание которое мы не учли
да и собственно мы просто попросили
нет нет...
и доходность без реинвестирования гораздо информативнее. мы же здесь ничем не мереемся. а узнаём кто как оптимизирует какие способы правильнее. и т.д

Ну Вам есть еще куда развиваться. Шорт на обоих хуже рынка... 95% того, что оба скрипта будут провальными на реале.

Ну Вам есть еще куда развиваться. Шорт на обоих хуже рынка... 95% того, что оба скрипта будут провальными на реале.

Торгуют с апреля, в плюсе. Я не жалуюсь.

А расти всегда есть куда.

Что касается шорт, то шортить в прошлом году была не лучшая мысль. А если брать данные только за этот год, то оба показателя выше рынка.

а как часто оптимизируете?

В реальной жизни лично я использую реинвенстирование, поэтому и тестирую так же. Зачем мне результат, который даст скрипт без него?

при реинвестировании какой метод применяете? Как в ТС Лабе? На сколько понимаю, в ТСЛабе фиксированно-фракционная модель

Вот так должен выглядеть шорт на растущем рынке, тогда возможно система и будет прибыльной...

нереальные проценты, очень похоже, что где-то "заглядывание в будущее"

дык! Согласен. i+1 реально и в шорте и в лонге.

Что такое i+1 ? Я бы рад не заглядывать в будущее. Но судя по графику, скрипт входит на начале свечи, которая еще не сформировалась. Может, добавить там, где он входит +1, чтобы входил на следующей?

i+1 Это значит вход на свече i, при этом скрипт знает, что будет на следующей свече.

так если я поставлю 100000 начальный депозит , то проценты будут космические !

Вопрос Nektodron ,
Я захожу в свойства , и там меняю начальную дату , например, на 01.10.2009 , ставлю галочки над Использовать дату от и использовать дату к , а он мне выдаёт с 18.02.2010
В чём дело , и как это исправить ?

приваожу пример1 и пример11 вот в свойствах я ничего не менял и начальный депозит 0 , поменял в свойствах начальный депозит на 1 , и стало пример2 и пример22 , судите сами

а сколько надо написать ?

вы предыдущюю нашу беседу читали SysKreator ? или просто на вопрос ответили ,,, а сколько надо написать ? ,,, , дело в том , что когда я пишу депозит начальный 10 или 1 , то он выдаёт мне пример2 и пример 22 на предыдущей странице форума , а когда 10000 , то там 0.02 процента годовых ! я вот и спрашиваю сколько приваильно писать ?

Прозьба к разработчикам--Сделайте TSLab для форекса тоже

Для этого как минимум нужен форексный брокер, желающий иметь в своем арсенале для Клиентов TSLab. Таких предложений пока не поступало.

Финам не хочет?

Позвольте я вмешаюсь...В блоке позиция ставится плечо, с которым вы будете торговать. Обычно оно равно от 1до3 на ММВБ, но на фортсе можно и больше. В свойствах же указывается размер депозита.То есть в представленом примере где у вас свойства открыты вы торгуете на 1 рубль, так как там у вас 1ка стоит. Напишите там сумму, которой вы собираетесь торговать с этим скриптом для тестирования. При выставлении скрипта в работу(это на всякий случай) Скрипт будет торговать с плечем, указанном в блоке "позиция".Когда вы в вкладке" управлении портфелями" будете привязывать его к счёту выберите в типе управления лимитами"%от портфеля" и задайте процент. арифметика будет такая скрипт будет торговать деньгами, которые = % от портфеля*на плече в блоке позиция.