Это все бесспорно.. но вот по-поводу соотношения. Даже бросая монетку мы будем крутиться около 50, а здесь присутствует попытка принудительного смещения и тем не менее чаще всего меньше 50%.
Должно же этому быть какое-то объяснение, а то как противоядие искать.

если система трендоследящая , то по логике процент выйгрышных сделок всегда будет меньше . т.к в тренде рынок реже чем в боковике.

Вот! Это уже существенно! Согласен..

+1. Абсолютно согласен что не обязательно чтобы было больше 50%, если хотите чтобы было больше 50%, увеличте стоп, тогда будет 60-70%, и это как правило ведёт к уменьшению коэфф ср.прибыль/ср.убыток, а если фильтр ещё какой нидь под историю подогнать, то вообще может быть 70-80, но при этом не означает что алгоритм будет доходным в реале, для меня например больше важен дродаун, а так же отношение ср.прибыль/ср.убыток, из чего МО считается.

столкнулся с интересной ситуацией и думаю не помешает поделиться с вами ,а вдруг комуто поможет.
Не так давно РТС стала открывать торги с 10:00.
У меня есть несколько интрадейных скриптов которые по старому включались в 10:30 но в связи с вышеописаным изменением я переделал их под начало торгов в 10:00. Таймфрейм у меня не большой и поэтому я решил что это будет правильно.
Итак прошло почти 2 месяца с того момента и мне вчера пришла мысль проверить а что если поменять время начала работы скриптов на старое время. К тому же я заметил что ранние сделки в основном в минус. И действительно разница по просадкам и прибыли оказалась колосальная.
Но хочу заметить что 1 скрипт всётаки показывает лучшие результаты при старте в 10:00 нежели позже...

Такой вопрос по 3 показателям-профит фактор,Фактор восстановления и коэф. выигрыша.Есть какое-нибудь правило что они должны быть не ниже опред показателей?

Вот здесь подобные вопросы обсасывали.
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=6799
Почитайте..

В подтверждение версии Владимира. Заменил в трендследящем скрипте EMA на адаптивные. Разница разительная..

Что такое адаптивные EMA ?

профит фактор и коэфициент выйгрыша у вас большие
таких я ещё не видел
покажите ради интереса кривую доходности

Те, которые динамически меняют свой период. На тренде период малый, на флете - большой.
Если Вы внимательно посмотрите на "Результаты", то видно, что отфильтровались именно "паразитные" флетовские сделки. Доход то сохранился и даже чуть вырос..

Пожалуйста, но это все полуфабрикаты. Я проверяю идеи и накапливаю информацию..

Такие есть для ТСЛаб?

мы разговаривали о том как часто нужно делать оптимизацию и я предположил что её как раз нужно делать как можно реже и на большом участке истории. вот скрипт работает без оптимизации уже 4месяца.
а вообще конечно часто одолевают тревоги что скрипт будет сливать...



это только отморозки ничего не бояься , а реальные люди всегда на измене)) (с)

Володь, это с реала? Не плохо, совсем не плохо! Хорошие результаты за 4 месяца!

А есть такая картинка с реального скрипта?

нет не реал ,тогда бы хвоста с 2009г не было бы.
я его торговал но перекинулся потом на интрадейные скрипты, хотя что то подобное есть у меня на фьюч сбера но истории тоже не накопил.
мы же как на сервер ушли так у меня часть истории на локалке осталась часть там теперь, а потом переселение предстоит)

знаете как , сделаешь что то одно. начинаешь торговать.
потом приходят новые идеи, что то добавишь переделаешь запустишь. это уже новый скрипт получается, история теряется и так постоянно, поэтому ну как тут накопишь.
так отрезки из обрезков.
а вообще я проверял скрипты которые держат позиции от часа до недели вот каким способом.
первое что напрягает это утрений гэп. так как величина его не предсказуема и поэтому сами понимаете что.
я делал вот что
перевёл с помощью сжатия скрипт на 1 мин таймфрейм и исключил первую минуту на открытии. это конечно метод довольно суровый
но всётаки тест вселил в меня увереность что система жизнеспособна.

У меня нет таких картинок. Даже похожих нет.
Владимир написал: вот скрипт торгует 4 месяца... , я в картинку то не всматривался, просто позавидовал белой завистью ...

P.S. Если подождете месяца 3, то думаю такие картинки предоставлю..., если нужны ...

конечно выставляйте, я же с вами мыслями делюсь не для того что бы мне кто то позавидовал.
вы от меня что то узнали я от вас может к чему то и придём.
просто profit утверждал что все эти оптимизации шаманство, но вот пока мы видим то что мы видим, а что завтра будет не знаю...