Кто на какие показатели ориентируется в выборе вариантов для МТС?
В частности, какова вообще нормальность доходности МТС?

И вопрос к разработчикам - как учитываются проскальзывания в моделях?

Проскальзывание в моделях не учитывается, потому что это по сути случайная величина. Я рекомендую увеличивать расчетную комиссию на размер среднего проскальзывания, которое можно выяснить опытным путем. На малых суммах оно практически будет равна нулю, на больших может достигать долей процентов.

Что касается выбора оптимальных вариантов, то тут однозначных рекомендаций нет. Стоит смотреть на профит фактор, как отношение дохода к убытку, а так же фактор восстановления, который показывает устойчивость алгоритма к "провалам" доходности.

Так же, чем больше сделок было промоделировано, тем надежней полученный результат. Расчет с 1000 сделок всегда лучше, чем с 10.

Так же стоит проверять алгоритм на другом периоде, не на том, на котором была оптимизация.

Сделал мтс. За несколько нет доход пляшет от 2 до 5 в месяц. Но сильно зависит от бумаги и параметров. Насколько надежна такая мтс, если оптимизировать приходиться много параметров и под каждую бумагу?

Сколько сделок совершается?
Надо смотреть на пологость кривой, чем она ближе к усредняющей линии, тем лучше.

122 сделки на 10-минутных за 2009 год.
Скрипт приложил. Но меня смущает сильная зависимость от подгонки параметров.

122 сделки - это немного. Если бы в результате теста была 1000 сделок, можно уже было судить о некой корреляции. И нужно обязательно обращать внимание на кривую профита, чем она ровнее, тем меньше зависимость от подгонки.

Подскажите пож формулу по которой рассчитывается "Годовая доходность" - Compound Annual Growth Rate - средне-геометрический годовой темп прироста...не могу понять смысл-((

CAGR = (Доход / НачальнаяСумма) ^ (1/ количество_тестируемых_дней) * 100

1. ^ - это степень?
2. Я так понимаю "Начальная сумма" задаётся в свойствах скрипта в имитации портфеля в "Начальном депозите"? А если там стоит 0, то как формула рассчитывается и выдаёт значение? По умолчанию какое то значение начальной сумме присваивается?

1. да, это степень
2. если стоит 0, то начальная сумма равна цене открытия первого бара.

Можно привести формулы, как подсчитываются результаты в оптимизации?
Например, профит фактор - использует ли общепринятый расчет (отношение суммы прибыльных сделок к сумме убыточных)?

Что такое коэф. выигрыша?

И еще. Можно добавить такой показатель как Sharpe Ratio?
Думаю, для многих он важен.

И еще мелочь, но все же неудобная. Каждый раз когда я запускаю оптимизацию, мне приходится ужимать несколько столбцов, чтобы все столбцы поместились на экране. Неудобно. Хорошо бы было, если бы они были поуже. Может быть, писать заголовки столбцов в две строки? Или писать сокращенные заголовки столбцов? Или просто в настройках этой таблицы чтобы можно было установить ширину столбцов?

Тестировал одновременно 6 инструментов в одном скрипте:
- в результатах показывает проседание 99018, хотя на графике максимум 16000 показывает, каким образом ведётся подсчёт проседания??? Минимум по какому то одному инструменту из 6?

Это один лот или несколько? макс проседание считается от максимально зафиксированного дохода, до минимальной позиции (включая состояние, когда позиция не была закрыта). Кстати, на вашем графике минимум будет в районе начала октября, а не там где у вас. Что и пишут результаты.

для каждой позиции drowdown = CurProfit - MaxFixedProfit + Position.MAE
соответственно MaxDrowDown - это наименьший из всех.
CurProfit - фиксируется для закрытой позиции, следовательно если в этот момент существовала незакрытая длинная позиция с большим профитом и закрылась убыточная короткая, то получим такой большой дродаун.
Осмыслив сейчас понимаю, что это не совсем корректно. Но в противном случае калькуляция статистики заметно усложнится.

1. Да, дродаун действительно - перерисовал(в скрине)
2. В данном тесте по каждому инструменту берётся разное количество по 3-м инструментам 4, по 1-му- 10, по 1-му 0.6, по 1-му 916.

А как ведется расчет максимальной просадки рынка? Из картинок в посте #4187 видно что рынок от пиков 2 июня 2009 по 13 июля 2009 просел почти на 40%. Почему в результатах просадка всего 6,07% зафиксирована 23 января 2009 ???

Как объясниили в каком то посте(не помню каком), конкретно в "купил и держи" рассчёт проседания ведётся от начального "инвестированного" значения, а не от полученного максимального дохода в периоде теста, а в модели рассчёт проседания ведётся от макксимального достигнутого значения

"макксимального достигнутого значения"
от максимально зафиксированного в деньгах выражения

А можно ли в будущих версиях TSLab добавить возможность расчета дродауна рынка от пиковых значений?

Вопрос к уважаемому сообществу. Практически во всех примерах скриптов, приведенных на форуме, такой параметр как "соотношение прибыльных/убыточных сделок" находится в диапазоне 40-50%.
Спрашивается почему? Ведь выбирая условия открытия/закрытия позиций мы смещаем (по крайней мере мы так считаем) вероятность сделки в той или иной степени в сторону прибыльности, поэтому вышеуказанное соотношение по логике должно быть выше 50%.
Кто что думает по этому поводу и вообще оценивает этот параметр..

40-50% вполне нормально, главное, чтобы средняя прибыль была заметно выше среднего убытка. Я все же стараюсь ориентироваться на кривую доходности. Чем меньше на ней провалов, чем она ровнее, тем выше вероятность, что и на других участках скрипт будет себя вести аналогично.