Для реализации стратегии "SMA contra" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Стратегия основана на предположении о том,
что при значительном отклонении от скользящей средней
цена стремиться вернуться в направлении скользящей средней.
Еще эту идею можно выразить в терминах
"перепроданность" и "перекупленность" рынка.
Технически определение момента входа в позицию
определяется по процентному отклонению цены закрытия
от скользящей средней. Сигналом на закрытие служит
схождение цены и скользящей средней.
В отличии от оригинальной версии (для большей гибкости)
момент закрытия позиции определяется с учетом разницы
между ценой и скользящей средней (в процентах).
На графике отображены заходы в позиции:
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
Отчет с результатами тестирования:
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.