Меня интересует вопрос. Как часто надо делать оптимизацию? Какие временные периоды брать для анализа (месяц, 3 месяца, год)? Интересуют 15 минутные и часовые таймфреймы.

Советую книгу Роберт Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" (сам нашел название тут на форуме) многие подобные вопросы отпадут сами.


http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2729921
Не обязательно качать тут уверен есть и в других закаулках сети

А хотя, два мегабайта не такой уж и размер для современных скоростей...

p.s. Если выкладывание подобного контента противоречит "политике партии", то путь админы удалят, ссылку для скачивания дал выше.

Благодарен за книгу. Большое спасибо.

Вопрос немного не по теме ,, открытие позиции по рынку , это тоесть компьютер автоматически определяет , куда направлен тренд , и открывает по нему ?? и закрытие позиции по рынку , это тоесть компьютер автоматически определяет , куда направлен тренд , и закрывает позицию по тренду ?????

обьясните пожалуйста что такое трейл стоп (и с чем его едят :)),понятным языком , и привидите пример его использования ))

Есть ветка "..создание скриптов... визуальным редактором"..
В ней подраздел "статьи, примеры.."
Там автор г-н Креатор..
Многие вопросы, в т.ч. и Ваш им разжеваны с примерами..
Чуть-чуть поищите и Вам откроется..

ЗЫ Эх, документация,документация...

Добрый день всем.Что-то начал читать Пардо и взгрустнулось - он пишет что правильную оптимизацию надо проводить с окнами в 4 года с последующим полугодовым анализом на не включенном в оптимизацию отрезке исторических данных.Так, 10 летний отрезок времени он предлагает протестировать в 5 этапов на примере MACD. С последующим составлением целой таблицы. Но ведь это простая оптимизация, а что делать тем, у кого в системе до20 оптимизируемых значений?Получается нереально как-то систематизировать такой набор настроек ,который будет работать везде. Знающие люди, отзовитесь.Почему нельзя просто взять 10 летний период и прогнать оптимизацию по всему историческому срезу?По идее-там были все виды рынка,По Пардо- это подгонка.Получается, мой скрипт с 17% ежемесячно можно выбросить в топку(((Это наводит о мысли про логические саморегулирующиеся скрипты(я их так называю). Но у меня совершенно нет идей на этот счет.Киньте ссылку если не трудно где можно почитать про них.

Пардо писал свою книжку имея в запасе полуторавековую статистику по рынку. У нас этого нет, поэтому полагаю нужно брать саму идею и привязывать к нашим реалиям..
Конкретнее - почему Вы привязываетесь к времени , а не к количеству сделок за период? Если использовать этот принцип, то можно "пропардонить" скрипт и на более коротком по времени участке.
Вот как-то у меня отложилось из разных источников такая пропорция - оптимизация на периоде 100-150 сделок, тест - 25-50.. или подбирайте свои соотношения на опыте..

О!Это хорошая идея, правда поскольку мой скрипт делает как раз сделок 60-70 в год, а год на год не приходится, то я могу смело утверждать что оптимизация, скажем с 2005-по 2008 будет лажать на периоде 2008. + это не отменяет сложности подбора оптимальных оптимизационных значений, о которых я писал раньше.- это про те самые 20 оптимизируемых значений. Очень важным для меня является вопрос: Увеличивается ли робастость системы с увеличением интервала, на котором эта система была оптимизирована?Вроде всё просто- оптимизируешь на периоде в 1 год- в следуещем году точно не будет таких показателей(в общем то до недавнего времени это и было моё понимание подгонки).Оптимизируем за 5 лет- в оптимизацию вошли и флэтовые и трэндовые года. Так, можно предположить что оптимизация на 10ти годах будет ещё более эффективной.Я планирую на этих выходных посвятит всёсвое свободное время проверке этой теории. вообще, принимая во внимание фактор цикличности экономики в целом, а цикл этот равен примерно 10 годам, можно предположить что 10 лет будет наиболее оптимальным периодом для моего среднечастотника.Только проблема заключается в том, что мало наших бумаг еще обладают такой историей.

Еще один совет по поводу к-ва оптимизируемых значений, во всяком случае я так делаю (критика приветствуется).
Берете весь временной период, на котором предполагаете работать, тупо разбиваете его на участки с приблизительно равным количеством сделок, последовательно продвигаясь оптимизируете каждый участок ( не увлекаясь особо, 1-2 прохода), сохраняете полученные параметры по каждому участку.
Далее выписываете рядышком все полученные параметры и переводите в константы те, которые не особо меняются и уж потом с полученными (оставшимися) параметрами работаете по Пардо.
Было 20 - оставляйте 10... ну вообще-то конечно все нужно делать с учетом логики вашего скрипта, веса параметров и пр.
Единого рецепта имхо не бывает..

Есть смысл попробовать)

Блин, ведь оптимизирую скрипт и который раз натыкаюсь на 2 проблемы:
1) Как по трем параметрам- фактор восстановления ит.д. определить будет ли большим дродаун или нет?И определяется ли он так*?
2)Сколько раз уже было что показывает дродаун 5%, а в середине истории была просадка под 40%.Видимо, оптимизация принимает за дродаун отношение макс.доходность(в ед валюты)/макс просадка в валюте.Это значит, что если депозит в 100000 камнем пошел вниз до пятидесяти, вырос до миллиона и после этого просел на 50000,программа будет писать что дродаун =5%, а на самом деле он будет равняться 50%!!!Это ведь не правильно.Господа разработчики, если нужны пикты, то выложу пикты, но просто я думаю что и так всё понятно.Можно ли это исправить?

высылайте, но вообще по таблице сделок дродаун можно проверить по колонке MAE

Всё на картинке.

2 Stanley
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=121#Post121

Кто нибудь может прояснить ситуацию по картинке?

мне тоже хотелось бы узнать о максимальной просадке на картинке.

программа показывает просадку исходя из текущей стоимости портфеля.

я про это писал уже, весной ещё кажется.плюс может эта просадка была от сделки прибыльной.то есть сначала была прибыль +55% например а потом просадка -50% покажет -5%.

ничего подобного, показывает от зафиксированной прибыли последней. т.е если было +55%, но ее не зафиксировали, а потом закрыли скажем с +10%, то следующая просадка будет считаться от суммы с +10.

при тестировании через некоторое время начинает тормозить тестирование, виснит компьютер. что делать? может я что то неправильно делаю?

У меня тоже самое.