Чем больше тестирую различные системы тем больше убеждаюсь, что доходность любой созданной мной хорошей системы стремиться к 0 в долгосрочной перспективе.
+ Вся что тестируется тестируется на идеальных условиях, в условиях же работы на боевых серверах добавляются риски нестабильного интернета, нестабильной работы сервера биржи, нестабильной работы самой тслаб, пусть поотдельности влияние этих факторов не велико но в сумме они дают приличное влияние, которое будучи добавленным к нулевой долгосрочной доходности, дает стабильный минус, подавляющему числу трейдеров.
Ни в коем случае не критикую программу ТСлаб которая позволяет тестировать различные стратегии и в этом её большая заслуга, но сама идея создания стабильного алгоритма обеспечивающей доходность больше банковского депозита кажется мне утопичной. И дело не в оптимизации своевременной, так как в будущее не заглянешь. Конечно многие могут приводить примеры, что они успешно из месяца в месяц наблюдают как их алгоритмы приносят им прибыль и увеличивают счет, но эти утверждения можно лишь с 50% вероятностью принимать на веру.

Еще меня ставит в тупик продажа кем-либо готовых алгоритмов, я понимаю продажу написанных индикаторов, но продажу алгоритма торгующего с заданной доходностью не понимаю, зачем продавать если можно торговать этим алгоритмом самому?

Есть жизнь на Марсе утверждали одни и намазывали маслом кусочек хлеба..
Нет жизни на Марсе утверждали другие и сверху масла накладывали малость икорки.. и так по-моему до сих пор..:-))

Существуют или нет прибыльные алгоритмы? главное Марс (рынок) существует и пощупать его с помощью предоставляемого мощного и гибкого инструмента ТСлаб имхо весьма неплохо..
Ну а вопрос.. по-моему на него в какой-то мере, частично даст ответ конкурс алгоритмов на ТСлаб, весьма неявно анонсированный Энди..

Создать хороший скрипт реально.Надо очень много трудится.Минимум 6-12 месяцев уходит при длительных трудовых усилиях на скрипт хороший.

Откуда такие временные оценки?

А вот это интереснее уже. А когда это будет?

меня больше интересует вопрос про продажу алгоритмов как косвенное доказательство маловероятности прибыльной стабильной торговли. Зачем их продают, на мой взгяд нет ни одного внятного довода, почему создатель предпочитает дать его в аренду, вместо торговоли самому.

Когда создается лучший алгоритм, скидывается "в массы" предыдущее творение.

Тут недавно услышал детям и старикам пол дела не показывают :-)
( до этого знал более грубую интерпретацию :-) )

Площадка нашими партнерами готовится. Сервисы внутри TSLab сделаны. Осенью можно будет говорить более предметно.

В Англии есть торговый алгоритм который торгует и рассылает тысячи сигналов за абонентскую плату или доп комиссию.В результате сила сигнала увеличивается в разы в из за большого количества участников.Да не только в Англии во многих странах есть такие суперроботы.Для этого и продают.

Ну этой единственный заслуживающий внимания но все-равно спорный аргумент. Лучшее имеет свойство быть лучшим на определенном отрезке, и смысл продавать алгоритм с 20% доходностью в пользу алгоритма с 40% доходностью, когда можно дать им разные счета у вупраление и деверсифицировать риски.

20 против 40 при одинаковых рисках - я все депо отдам последнему.

С нетерпением буду ждать собития, хочется поучаствовать.
Неужели за это ещё и деньги берут? Конечно не только в англии такие суперботы есть, шутка ли дело, иметь грантированный необходымый объем ликвидности для своих позиций в противоход. Т.е. нужно хедж фонду закрыть длинную позицию на пару ярдов по 80$ за бумагу, они смсочку шлют подписчикам (заметьте еще и деньгу за это берут) дескать товарищи получена сто процентная деза из центра, что по 80$ надо брать, в итоге стадо баранов кто раньше кто позже но статистически сжато в одно время набирают бумаги на пару ярдов, льет им естественно преимущественно этот фонд, что мы имеем фонд слил бумагу по нужной цене, подписчики по нужной набрали, в результате встречи адекватных потоков ликвидности, такой большой пролив особо не утянул котироки вниз, а даже позволил бумаге вырасти за счет синергетического эффекта подписчиков "усиливших" сигнал Но рост может быть недостаточный для оправдания сигнала на покупку, поэтому хеджфонд может и потратить несколько миллионов (не подумайте что из своих средств, на эти цели можно пустить абонплату за получение сигнала) для еще небольшого разгона рынка, чтобы как бы отчитаться: Сигнал был? - Был. Рост был после? -Был. Ну и вот все честно. А что цена вниз потом ушла, так это жадничать не надо было. А пока фиксируйте лосей и ждите сигнала
Так что я не удивлен что такой супербот не только в Англии есть

А если первый начнет торговать на 40% а второй на 20%? Усредненный хеджированный доход будет 30%
Ну это моя логика.

не знаю за других, а я объясню почему выставил в аренду 2 скрипта.
начиная разрабатывать какую либо стратегию ты чувствуешь возможно с неё что то выжать или нет или хотябы надеешься что сможешь.
и вот на каком то этапе я создаю систему, торгую ей, но усидеть на месте не могу и начинаю её совершенствовать. далее происходят глобальные изменения всей конструкции и выходит свсем новая более усовершенствованная система, да ещё и интрадей.
потом уже вариации этой новой системы и дальше и дальше.
так и получается что первоначальная система остаётся без внимания и пылится.и тут как никогда очень кстати появляются контейнеры.
и почему же мне тогда не воспользоваться ситуацией и не выставить в аренду то чему я посвятил огромное количество времени, нервов и к тому же денег.

забыл добавить, одним из двух скриптов я торгую.

Нафига они такие нужны оба тогда? Сегодня 40%, завтра 20%, послезавтра -20%.

У вас скрипты суровые? дают из месяца в месяц точную доходность?

Да, интрадейные так и должны работать. А среднесрочные могут колебаться, но в среднем есть некая планка тоже.

если не трудно выложите пжлста график доходности интрадейного скрипта за 1,5 года

вообще тему Robotorgovetc правильную поднял
но наверное никто откровенно не готов её обсуждать, а надо бы копнуть.

хочу разобрать по пунктам
1.ТСлаб сейчас очень стабильно работает
2.Сервер брокера(финам в моём случае) исправляется не то что раньше(сервер биржи не слишком наверное влияет на результат так как от торгов отключены все сразу)
3. нестабильный интернет и прочий форсмажор
проблема решается парковкой. много человек учавствовало в тесте и остались довольны.
Основная же проблема на мой взгляд это сам алгоритм. Часто после оптимизации на реале алгоритм начинает сразу сливать. Прямо на тотже день как вы его запустили.

Основная же проблема на мой взгляд это сам алгоритм. Часто после оптимизации на реале алгоритм начинает сразу сливать. Прямо на тотже день как вы его запустили.

Актуальная проблема.Это новый уровень.Тоже побеждаемый.Симбиоз индикаторов однозначно.

+1

А почему бы и не капнуть? я вот конечно относительно не долго пытаюсь алгоритм составить более менее стоящий, но все отбраковываются. Абсолютно все. Мой критерий 15% годовых. Я может быть далеко не лучший технарь, но на рынке я не первый год, там тоже без особых успехов но и без поражений, так сказать набиваю руку. И вот по опыту рынка согласен с тем что он хаотичен и функцией его не задашь. Наблюдая раньше за конкурсами роботов ртс я замечал что за время конкурса, были явные лидеры сразу и неизменные до конца, я так подозреваю что это по большей части были роботы ВЧТ серьезных контор имеющих исключительные условия по скорости доступа к шлюзам, а остальные роботы взлетали и опускались в таблице соответственно везению или невезению. Я конечно очень рад буду искренне если кто-то из здешних обидателей стабилоно торгует в плюс роботами, т.к. значат мои попытки построить систему не безнадежны. Однако даже не мало читая форум по мт5, что-то не особо вижу там обладателей систем, они все больше среди тех людей кто "на форуме писать не будет и где-то там заколачивает сотни процентов в месяц"...
Конкурс МТС который планируется для Тслаб может прояснить что-то, но он должен быть заранее регламентирован...

Не надо питать иллюзий :-)
Конкурс выявит на свет людей, которые находятся в переходном состоянии.
Те кто давно стабильно хорошо торгуют, ни на какой конкурс не полезут.

Ну почему? Если я пару скриптов захочу продать, то полезу...

Вы видимо еще в этом переходном состоянии как и я :-)

Мне вся эта тематика все еще интересна. Видите, даже софт родили, даже не очень стыдно за него.

А те, другие, давно на эту тему ничего не пишут, для них уже вопросов нет, для них это рутина, обыкновенная высоко прибыльная работа.

Извиняюсь, но даже close>PivotPoint и close<PivotPoint делают больше...

Наверно, если бы не эта фраза, я бы и не отвечал на этот пост.
Сколько Вы готовы заплатить за функцию цены по dt?
Да, высокочастотник становиться пропорционально стабилен корреляции регрессионного уравнения и цены, но это не должно становиться панацеей. Взгляните лучше, совершив 150 сделок за 5 часов и совершив одну правильную в начале этой пяти часовой свечи, в 90% случаев результат будет один и тот же...

Радуйтесь!

Это я Вам скажу сильно преуменьшино, часто на Форексе в месяц зарабатываются много большие проценты относительно депо. Вопрос в стабильности Риска...

ANDY, так не бывает, те, которых Вы назвали "Другими" не пишут, потому-что нечего уже писать..., и они "Другие" - уже ничего не напишут, потому-как не на что писать! Или помните пикник на обочине?
-Ну, что же Вы, писатель, исписались?
- Нет, я ..., понимаете, я...
Ай, сигареты забыл купить..
- Не возращайтесь, плохая примета...
- Вот все Вы верите во всякую чушь. Ну ладно, придется оставить на "черный день"...

Я Вам говорю, что я давно и стабильно!И я еще здесь! Я человек, мне постоянно нужны новые идеи, и если я когда нибудь остановлюсь, значит меня уже нет, понимаете?

Нет никаких оснований не верить. Для кого-то это обыденная реальность, для кого-то недосягаемая. Кто сколько времени и здоровья на это потратил, то и получил :-)

Для тех кто стабильно-регулярно и тех кто не верит :-), TSLab последовательно делает сервисы. Есть некая платформа TSLab.

Есть сервис Паркинг скриптов на котором вся эта платформа вполне ничего себе торгует. Думаю вы сможете подтвердить мои слова по этому сервису. В скором времени он станет общедоступным.

Сделали Контейнер скриптов. Те кто стабильно и регулярно могут закрывать и продавать свои творения тем кто не верит.

В ближайшее время расскажу как пользоваться сервисом Трансляция пиктов ( это рабочее название ). При помощи этого сервиса вы сможете траслировать по определенному линку в браузер пикт с частотой в 5 секунд. Вы сможете показывать почти в риалтайме работу своих творений тем кто не верит.

Как итог всех этих сервисов будет конкурс(ы).

В общем-то и все. Далее время покажет выйдет ли из андеграунда сфера алгоритмического трейдинга и превратиться в индустрию, как это произошло на Западе, или так и будет уделом единиц.

Я верю, вернее знаю, что выйдет! ANDY, не отчаивайтесь, все будет ок!

Если бы мы не видел перспектив в этом безнадежном деле по борьбе с брокерами по прикручиванию и продвижению TSLab'а в массы, мы бы уже давно сосредоточились на трейдинге :-) И знать бы вы не знали о нас, уверяю вас. Это я про тех кто в нирване. Писать им не зачем. В конкурсах участвовать. У них и так все хорошо.

"Перспектива в безнадежном деле"
- а я вот как раз об этом, это ведь не оборот никакой, не пишите больше так, а то я теряю нить рассуждений, когда такие слова слышу от мененджера проекта... Будьте сильнее! Уже многое позади! Программа готова! Осталось раскрутить! Больше рекламы! поддерживайте тех кто делает свои сайты на эту тему! Форекс и немцев уже пора сюда! Я вообще делаю сайт на французском, русский будет вторичным языком... Короче, надо работать, а не в "стакане" днем и на форуме вечером сидеть!

Забавный таргет :-)
Вы французам будете толкать свои Контейнеры ?

То что французам знакома проблематика робото-торговли, не сомневаюсь, но разве у французов есть спрос на русские бумаги на ММВБ и РТС ?

Контейнеры я буду предлагать всем...У нас трейдеров мало, а денег все хотят... В Германии то же есть спрос, у меня друг обещал подрядиться с немецким помочь. Но у иностранцев несколько иной спрос и он много больше чем в России...

100 процентов согласен.

Единственный серьезный вопрос - это локализация.
Немцу боюсь будет сложно разбираться и торговать в TSLab на русском.
В TSLab изначально заложено несколько языков и планы выдвижения туда есть, но это не ближайшее будущее.

Просто локализовывать на тот или иной язык мы не будем. Необходимо будет реальный проект-партнер в той или иной стране. Реальный брокер. Как это будет не знаю. Будет ли это русский брокер, предлагающий ММВБ и РТС местным, или это будет местный брокер с местной биржей, но вводящий в свою линейку софта TSLab. Время покажет.

Главное начать! А то может еще и по чашке кофе с Вами выпьем... Где нибудь на Монмантре...
Знаете, если были когда нибудь, там единственное кофЕ, где вместо коньяка всегда предлагают кальвадос, но не суть, рядом с этим кофе лет 15 уже как, стоит мужичек с контрабасом подключенным к небольшому уселку... И всегда играет Beatles, по весне, просто очаровательно... В такие моменты понимаешь, зачем днем сидеть в "стакане"...

Черт побери, простая собственно мысль, но формализованная на бумаге хорошо прочищает мозги..
Респект автору..

Не стоит благодарностей... 5$ За прочистку ...

Получается, что в конкурсах участвуют одни неудачники чтоли?

Ваше утверждение справедливо, только для периода устойчивого тренда, в периоды высокой волонтильности или боковика, одна правильная сделка по теории вероятности и по сути будет стремиться к нулевой доходности, в то время как 150 ВЧ сделок принесут очень большой доход. Исходя из общеизвестного факта о том, что периоды волонтильности и боковика преобладают над периодами устойчивого тренда, то ни о каких 90% и речи не может быть, а всегда менее 50% процентов долгосрочных сделок будут показать уровень доходности сопостовимый с результатом ВЧТ. Чистая математика.

Не знаю, я не сталкивался с этими стратегиями ранее, они дают стабильную доходность из месяца в месяц независимо от рыночной ситуации? Каков ваш критерий стабильной доходности?

Не совсем понимаю о чем речь?

Это я Вам скажу сильно преуменьшино, часто на Форексе в месяц зарабатываются много большие проценты относительно депо. Вопрос в стабильности Риска...[/quote] Ну давайте не будем про сотни процентов в месяц приуменьшенные. Не серьезно. С доходностью 100% в месяц и депозитом 100$ к концу года на депозит возрастет до 200000$ а еще через 6 месяцев до 6,5 млн$. Но такого не будет, так как случайная доходность в 100% в месяц чревата, убыточностью 100% за сделку и потерей депо за одну сделку.

Я Вам напишу функцию цены, сколько Вы готовы за нее заплатить?

Не знаю, как вас зовут, с уважением отношусь к вашему опыту в систмной торговле, но зачем вы предлагаете мне невозможное?
Цитата из словаря:
Функция — математическое понятие, отражающее связь между элементами различных множеств. Более точно, это «закон», по которому каждому элементу одного множества (называемому областью определения) ставится в соответствие некоторый элемент другого множества (называемого областью значений).
--------
Зная функцию и исходные значения я должен точно определять цену в любой даже будущий прмежуток времени, вы даже для прошлого не сможете создать функцию цены, о чем мы говорим?
Чтобы не быть голословным, я готов заплатить вам за функцию цены акций сбербанка около 4,5 млн. рублей. (продам машину и квартиру).

1. Меня здесь зовут 777, это то же имя... Предлагаю возможное.
2. Ну вот с областью значений обычно и работают. Наука называется Мат.статистикой. Где функцией можно описать и белый шум.
3.Точно цену определять не получиться, лишь с заданной вероятностью попадания величины в заданный диапазон. 4.5 млн меня устраивает. Пишем?

Вы начинаете уходить в пространные размышления. К тому же не будем забывать, что белый шум имеет мало общего с хаотичной системой: Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Это равновестная система, математическое ожидание которой стремиться к нулю.
Рынок же подходит под определение общего шума:
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.
Так что белый шум это лишь частный случай шума, так же как и стратегия оптимизированная на определенном интервале является лишь частным случаем общей ценовой истории поведения акции.
Функция для Белого шума возможна, функция для Общего шума - невозможна, так же и для рынка. Поэтому вы конечно можете начать писать функцию, однако если предположить, что в каком-то паралельном мире возможно написания функции рыночной цены, то как только вы ее напишите, то продавать вам ее будет не интересно ни за 4.5 млн ни за 4.5 млрд. такова реальность.

Что бы прорваться сквозь все шумы нужна стабильность-опора прогресса. Есть стабильность ,есть правильные движения.

Такую доходность, или даже выше вполне возможно получить практически безрисково на арбитражных стратегиях, в частности спот-фьючерс, но порог входа от 500тыс. минимум, чтобы соотнести комиссию биржи/брокера с оборотом для получения рентабельного тарифа, +вложиться в рабочее место (железо, соединение, ПО), причём хорошее рабочее место потребует скорее всего ежемесячных постоянных затрат



Максимально приближённо к белому шуму можно отнести спот-фьюч, спред парного трейдинга по стационарности между отдельным инструментом и спот-фьюч., т.к. присутствуют тренды спреда.

Я никогда не торговал на срочном рынке, только акции, поэтому не совсем понимаю о чем вы, не могли бы вы объяснить по подробнее в чем суть этой арбитражной стратегии и почему требовательна к железу?
Или ссылку где можно почитать подробно.

Кто о чем, а вшивый про баню..

to Robotorgovetc:

Возвращаясь к вашей дискуссии о верю не верю что стабильно зарабатывающие есть, думаю постепенно люди начнут находить в себе смелость и немного делится результатами.

К примеру 777
его линк
http://tslab.comon.ru/B746141923865D162FEAF9D405F00851
новый сервис Трансляция пиктов
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=29&page=1

Это я к тому, что сама платформа для создания и торговли есть - TSLab. Сделали некоторые интересные сервисы. Будут конкурсы. Будет портал, посвященный всем этим вопросам. Дело за малым, выйти из тени :-)

Я понял...

777 ты что заключил сделку с дьяволом?
как на 15000 у тебя получается такой(пикт) результат с этой обдираловочной комиссией???
или я чтото не понимаю
да и если не секрет это пивоты?

На самом деле пивоты способны на большее, при правильном подходе. То, что видно в данный момент, это мат статистика, ни одного параметра. Я только вчера его закончил. По идее он сам подстраивается под рынок. Функция цены по времени, тут один пытался купить за 4,5 ляма, сказал, что мне жалко будет.... Если пивоты интересны, могу подключить... пока в +...

точнее не к железу а к подключению, т.к. на сегодня для прямого арбитража на ММВБ-ФОРТС необходим прямой доступ к шлюзам ммвб и фортса - а это ежемесячных денег стоит.В двух словах - суть стартегии банальна: покупаем фьюч/продаём спот при покуаке спреда, или наоборот - при продаже спреда, в парном статистическом - используются фьюч-фьюч или спот-спот(к примеру одноотраслевая акция-акция), цель - бета-нейтральный портфель, что легко достигается на прямом арбитраже (например между площадками) и не очень при парном статистическом, это не касаясь календарного спреда, суть проста, но на фьюч-спот техническая реализация сложна, в частности перестановок заявок и перекрытия, на ф-спот так же возможно, даже нужно усреднение, т.к. там практически "белый шум", чего нет на парном статистическом, т.е. там тренды, но вид спреда "более стационарен", если можно так сказать,чем отдельный инструмент, литературы по парному на русском я не нашёл, только на английском, ссылки отправил в личку, чтобы не выглядело как реклама.,т.к. там альтернативное специализированное ПО

К слову, прямой доступ к шлюзам ММВБ для частного лица не возможен в принципе. Так же как и доступ к шлюзу ФОРТС. Возможен доступ к пром-серверу ФОРТС, который ставит к себе брокер и дает возможность подключаться к нему своим клиентам. Естественно не за бесплатно. Не стоит думать, что доступ к пром-серверу решит все проблемы. Биржа ФОРТС - это не единый сервер, а распределенная система, причем довольно сложной структуры. Это приводит к тому, что в один момент времени у каждого брокер "свой" срез стакана. Количество лотов в стакане обычно не высоко, поэтому это приводит к довольно высоким проскальзываниям. В итоге арбитражные стратегии не так хороши, как кажутся, а с ростом "желающих" вообще становятся убыточными. В итоге, нужно не использовать проторенные кем-то арбитражи, а искать свои (не тупо бумага-бумага, а некие комбинации-цепочки). Например, в том году люди успешно торговали арбитраж ФОРТС - РТС стандарт и ММВБ. Сейчас не знаю, думаю желающих прибавилось.
Сейчас свои фьючи активно пытается продвинуть ММВБ, думаю, что арбитражники попадутся туда. Пока места не заняты.

http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/

У лидера доход в 30 % за сегодняшний день (на 4.10.10) 600% за пол месяца. Это хороший вдохновляющий пинок под зад! В какие ещё игрушки мы играем - 10,20,30%??? в месяц,когда можно делать столько же в ДЕНЬ.БЕЗ ДРОДАУНА.Вау...

Посмотрите на последнюю страницу, где чел с 17.09 слил 80% трехмилионного депозита или чуть выше - слив 60% от 4,4 ляма.

Зачем равняться на неудачников?Главное что Алгоритмы с такой доходностью возможны ведь мы здесь это обсуждаем? и к тому же, стабильный убыток можно превратить в стабильную прибыль поменяв местами условия покупки-продажи(шутка) ))

Если я разработаю алгоритм который будет приносить 50% годовых, я на этом закончу всякую разработку и начну зарабатывать деньги. А вы грезьте 30% в день...

http://tslab.comon.ru/92B8391502D2EB7AFB1E08FC674DEC11

вот он.уже готов.

А что там надо увидеть? Я с телефона только график скрипта с позициями вижу.

Я не остановлюсь никогда - любая остановка означает регресс.Вы никогда не задумывались что мы чего то не добиваемся только потому, что мы этого просто даже не допускаем? Это как оптимизация. Если мы выкидываем из зоны оптимизации крайнее значение, то при определенных условиях это значение может быть тем значением которое обеспечит многократное увеличение доходности. Так и мы, ничего не предприняв к этому сразу выкидываем из головы эти "бешеные" как нам кажется идеи.Я допускаю, что в ближайшее время смогу разработать скрипт с доходностью в 40% за месяц, с предельно низкими дродаунами.Он в моей "зоне оптимизации".В настоящий момент мне просто не хватает знаний, но я над этим уже работаю. Если грёзы помогают оторвать задницу с дивана, то в них нет ничего плохого)