Импорт исторических данных формата TXT

Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице загрузки ист...ии Финам

Необходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания. Настройки формата файла можно оставить по умолчанию.



Дальнейшая последовательность действий позволит нам импортировать данные в программ TSLab

1.Вызываем окно менеджера провайдеров данных


2. Выбираем "Добавить"


3. В окне добавления нового источника данных выбираем текстовы источник данных и даем ему название и нажимаем "Далее"


4. В следующем окне настроек источника данных делаем остальные настройки, такие как число знаков после запятой, путь к файлу данных и т.д. после чего нажимаем "Готово"


5. Открываем новый график и вызываем окно его свойств.


6. Выбираем вновь созданный текстовый источник данных и нажимаем ОК.


7. В случае если все сделано правильно мы увидим отображение данных на графике.

Остается добавить, что если текстовый файл изменится, то он будет автоматически перезагружен программой.

Еще 5 копеек :-).

Можно воспользоваться утилитой WLDownloader. Настроить в автомате дергать скажем раз в 10 мин интересующие вас данные. TSLab при появлении свежих данных будет их в автомате апдейтить.

WLDownloader можно взять из этой ветки
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/59024/page/0/fpart/1/vc/1


ps Со временем мы планируем сделать свой нормальный Хистори Сервер.

А есть какие-то ограничения на импорт данных?
У меня пробная версия и я не могу добавить в программу источник текстовых данных, загруженных с финам.

После содания источника, у меня появляется надпись: неприменимо.
Я что-то не так делаю?

Ограничений нет. Где появляется надпись? Выложите, пожалуйста, лог программы.

благодарю за быстрый ответ.
все заработало после перезагрузки программы
и график построился.

По идее, никаких перезагрузок не нужно. Значит, где-то присутствует баг, либо делали что-то.

Возможно.
Я приложил лог за 1-е января.

"не применимо" в столбце "статус" означает, что у текстового источника данных статуса нет. Он всегда "соединен". Не обращайте внимания, источник данных уже работает и им можно пользоваться.

у меня стандартные скрипты с историческими данными с финама работают не корректно
что я не так делаю?
в некоторых случаях подвисают именно покупки а в шорт отрабатывает.

Вы уверены, что это стандартный скрипт со стандартно настроенными параметрами? Можете его выложить, чтобы проверить, что там не так?

вот оно

простите ещё один вопрос
Фьючерсы фортс взятые так же с финама в TXT формате не хотят вставляться в скрипт

У меня ваш скрипт на 15минутках отработал нормально. Судя по вашему скриншоту, параметр "Вкл. трейл" у стопа был очень большой, не меньше 30%.

Что значит не хотят вставляться в скрипт?

может я не догоняю но вот смотрите поменял параметры стопов до миннимума. некоторые сделки проходят в нормальном режиме но потом стоп видимо не тралится

насчёт фьючерсов
в редакторе появляется имя фьючерса а в остальных окнах пустота
меняю обратно на акцию допустим того же газпрома всё работает

Можно все же лог выложить?

А на счет фьючерсов, проверьте даты начала и конца, фьючерсы же всего по 3мес.

фьюч удалось загнать спасибо
а с логом не пойму какой файл отослать вот вся папка

в логе все нормально, правда нашел другие ошибки, которые приводят к падениям при сортировке результатов оптимизации, если сама оптимизация еще не закончена...

но вот, почему не "трейлит" стоп мне сейчас не понятно.
Он с самого начала так работал? стандартный 2MA?

с данными TXT да
с данными Trasaq
всё отлично работает

странно, а можете выложить скачанный файл, который вы подсовываете в текстовый адаптер? (в архиве)

,

Я смог повторить вашу ситуацию.
Вы зачем-то в настройках текстового источника данных поменяли параметр margin с 1 на что-то типа 0.001.
Верните единицу и заново откройте скрипт.

действительно всё заработало
стоял 0
извините за то что отнял столько времени

Ну, теперь будем знать, как такое возможно

На будущее, Маржа необходима для правильного расчета прибыли/убытка. Например, на форексе там необходимо выставить 100, т.к. у большинства форекс-брокеров используется такой коэф. На каждый свой доллар дают 99 заемных.
На наших рынках стоит всегда оставлять 1, т.к. принудительного кредитования нет.

Создал импортированный график, например Фьючерса РТС, подскажите, где мне поменять вид графика со свечек на бары и их цвет? В свойствах графика выбрать негде

В редакторе выбрать линию от блока Источник к панели, в свойствах сбоку можно будет поменять и цвет и тип.

Понял, спасибо! Ещё пару вопросов:
1. Меняется ли толщина баров и где её поменять (где тип-выбирается только собственно тип и цвет)? Как в Квике например или в Метастоке;
2. Как в одном окне графика, при двух графиках (например бары котировок и объём), уменьшить диапазон левой шкалы (объёма), чтобы он не наползал на бары котировок (как в том же Квике или МС)? Или это можно сделать только разделив графики на окна: одно окно-один график? Спасибо.

1. Что такое толщина баров? Ширина меняется колесом мыши или через свойства графика.
2. Не совсем понял что имелось ввиду, можно сделать "виртуальную шкалу" или несколько в панели графика, и если "натянуть" график на нее, то у него вообще не будет шкалы, значение можно будет узнать только через тултип.

Имеется ввиду толщина отрисовки линий бара===это хоть не принципиально, но тем не менее помогает в визуализации при нанесении на график баров техничесих линий

Нет, толщину линий менять нельзя, хотя можно ввести и такой параметр.

Есть ли данные по суммирующим фьючерсам на фортсе, т.е. чтобы не трехмесячные, а за год и более?

И не понял как программа учитывает го на фортсе. Никак?

Есть, у Финама они называются просто RTS например, без даты экспирации. К слову сказать, TSLab умеет склеивать данные сам.

ГО сейчас никак не учитывается, т.к. нет информации о нем.

Скачал с финама, но там склейка какая-то не понятная. В день эспирации до десятка минутных свечей с нулевым объемом...

Как тслаб клеит?

в Тслаб сам указываешь, какие бумаги на каком промежутке времени используются.

Не могу склеить фьючерс РТС, беру например RIZ9 и RIH0 вставляю в Свойствах графика в Источник(в Источнике указваю RIZ9) нажимаю "+" возле Источника, указываю там RIH0 (в "+" пробовал оба указывать и RIZ9 и RIH0), указываю там период,и ....на грфике пусто, по всякму изголялся ...не клеит, как только оставляю один контракт в Источнике - так появляется этот график...подскажите, как склеить???

Понял..., простите - это исключения дат, а источников в шаблон можно несколько вставить (т.е. контрактов), единственное что непонятно - зачем в редакторе исключения дат (в кнопке"+") снова выбирать источник, двойная работа, он и так выбран в Источнике?

Вы правы, поведение будет поправлено в следующем релизе.

Сшил в текстовом файле фьючерс нефти за 2009 5-и минутки (txt-файлы взяты с сайта финама), получил один текстовый файл, в Тслаб в версии 1.0.6.0 график открывается нормально на периодах 5мин,30мин,60мин; на днях 5дн,30дн,60дн - тоже нормально, НО не открывается на ДНЯХ с периодом 1ДН, нарисованный график остаётся старый, заголовок окна меняется на "Пустой график", меняю на 5,30,60 дней - всё работает, ошибка в программе или у меня файл источника кривой?

Сшил ещё пару текстовых 5-и минуток фьючерсов ФОРТС(BR,Si) за 2009г. - такая же история - на периодах "день" в таймфреймах "1" не показывается график, на 5,30,60 - показывается...

Ошибка подтверждена, будет исправлена в следующей версии.

Здесь имелось ввиду разделить по горизонтали два графика, или три или четыре и т.д. в одном окне

Это у нас называется панель, в левой части редактора, в меню по правой кнопке - добавить панель

Господа, следуя указанной инструкции, дошел до последнего степа, но график так и не появился...
в чем может быть проблема?
т.е. программа файл видит, но график как был пустым так и остался.

думаю, выбранный интервал дат (от и до) не совпадает с данными в файле.

у меня скачано с 2005 по 2010
я ставлю с 2006 по 2009 не открывает.

Можете прислать этот файл в архиве на contact@tslab.ru. Или здесь выложить, если не очень большой.

не знаю как тут вставлять.
но думаю с файлами финамовскими все нормально, видимо я что-то не так делаю на момент создания источника и/или на момент задания свойств графика, хотя все установки по дефолту...

З.С.
Кстате когда я пытаюсь эти графики в скрипт MACD вставить(дефолтный) график зависает(остается не измененный шаблонный газпром, который двигать влево нельзя), а на закладке с результатами везде нули..

А в логе сообщений не появляется надпись, что "MACD содержит ошибку, не подключен вход"?

нет, говорят твсе нормально....

может для более глупеньких инструкцию выложите? )
чтоб все по дефолту с разъясненинями английских буковок ? )

Пришлите, пожалуйста, лог программы на contact@tslab.ru

а как не подскажете? )

Заарихивируйте вот этот каталог
C:\Documents and Settings\YOUR_USERNAME\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\Logs
и в почту

Вопрос: если с ФИНАМА скачать историю с периодом "ТИКИ" и загрузить ее в ТСлаб - будут ли корректно в ТСлабе отражаться минутные, часовые, дневные и тд данные, то есть будут ли корректно составляться из этих тиков любые другие временные масштабы? (это я для того спрашиваю, что бы не тянуть с того же ФИНАМА текстовые файлы с минутной, часовой, дневной периодичностью и тд)

да, будут создаваться любые интервалы, от секунд до дней, но длинная тиковая история занимает много места и долго грузится.

ясно, скачаю тоды минутки

Шаг 1 (вот такие настройки стоят в экспорте Финама):



Шаг 2 (вот такие в настройках импорта TSLab):



Получаю не применимо! Что я делаю не так?

Все делаете правильно. На надпись не обращайте внимания (это мы исправим), переходите к построению графика на основе Вашего источника sdvfdv (или как там у Вас получилось)

Кому нужна N-секундная история на больших периодах времени: набросал вчера программку для конвертации пачки файлов тиковых данных с финама в один с N-секундными свечками. Т.к. тиковые в тслаб у меня получается загрузить только за 1-2 дня, а тут сделал и загрузил 5-секундный за 2 месяца без проблем.

Предлагается с исходниками, как есть, если у кого что-нибудь в результате отвалится — я не виноват, перед запуском сомнительных программ пользуйтесь антивирусами и здравым смыслом.

Добрый день,
не получается подгрузитьв программу данные из файла .csv
файл переименовал в txt почему то .csv на форум не добавляется,
может проблемма со столбцами???

Как подправить потерянные данные секундные с помощью архива финам.?

я позже выложу утилиту, позволяющую конвертировать текстовые файлы в бинарные для TSLab

В Метастоке же есть такое.Просто скачал данные и поехал дальше.

А когда это позже наступит???
Может по умолчанию сделать в TSLab возможность подгрузки таких файлов???

Что значит загрузка по умолчанию таких файлов, объясните, что вы под этим имеете в виду?

Какой же вы молодец!! Спасибо!

gmother
RESPEKT !!!

Как продвигается работа с конвертированием текстовых файлов в бинарные с возможностью запуска на боевом скрипте.?

Есть мнение что уже пора.

Не возможно так работать.Слетела программа и все секундные данные за весь день исчезли.
Я уже писал просьбу сделать какой нибудь накопитель хотя бы то что сам копишь.Хоть что то сделать нужно с этим.Толку то глюки подправлять если нет материала для работы хоть с глюками хоть без.
Или конвертер обещанный.
Нужен вариант как в метастоке-копишь данные сам,в случае потери времени восстанавливаешь файлом из финам или ещё от куда.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3869&#Post3869

Где можно взять текстовые данные по сберу минуты за 1997-2010гг.В финаме они корявые.После 100000р-100р обрыв.В ручную столько набирать не очень реально.

profit, а Вы не забыли, что по Сберу сплит проводился?

По этому и написал.

загрузил сбер с финама с 2006 года. Тестирую стратегию, на вкладке "Доход" пол графика в ауте... В чем причина?

Про сплит сбера помните ?

А можно ли как-то импортировать данные с объемом? финам такие данные экспортирует, но тслаб ничего не отображает.

Объем есть, и всегда импортировался.

Это даже видно на скриншоте в начале этой темы.

хммм... странно...
судя по скриншотам, вы загружаете газпром, а отображается потом ртс.

К тому же в настройках экспорта, что в скриншоте, объем вообще не экспортируется.
Вы уверены, что в скриншотах показывается именно импортированный источник?

У меня он никак не показывается.
Я загружаю фьюч ртс с форматом: TICKER, PER, DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL
При этом график в тслабе вообще ничего не показывает - просто белый.
Без объемов работает исправно.

Проверил, все показывает и с объемом и без. Пришлите свой файл на contact@tslab.ru

Сейчас еще проверил в новом скрипте поставить этот источник. Показывает.

А в моем скрипте - нет. Наверно, какой-то баг при обработке скрипта.

Вот из лога:
23:02:37.10[4]DEBUG:Initialization is started.
23:02:38.09[4]DEBUG:Initialization is stopped.
23:02:50.53[9]DEBUG:Initialization is started.
23:02:54.10[9]DEBUG:Initialization is stopped.
23:03:38.54[9]DEBUG:Initialization is started.
23:03:38.54[9]DEBUG:System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.GetSecData(BaseData sourceData)
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.InitializeSourceData(TemplateItem source, BaseData sourceData)
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.LoadData()
23:03:38.56[9]DEBUG:Can't parse def values for parameter var13_Value
23:03:38.56[9]DEBUG:Can't parse def values for parameter var16_Value
23:03:39.20[9]DEBUG:Initialization is stopped.

Этот ексепшен говорит о том, что данные не пришли (пустые), со скриптом никак не связано.

тогда непонятно... может, я где-то туплю...

кароч, отправил письмо со скриптом и с файлом данных.
Скрин не прикладываю - т.к. там ничего нет: по нажатию на кнопку Выполнить открывается пустая вкладка Empty Chart и все.

Доброго времени суток, уважаемые разработчики !
Только начал разбираться с вашей прогой, начал канечно же с построения простейшего графика на основе оффлайн данных (.txt) с финама, сначала скачал за день 5мин, потом больше, и столкнулся с тем что график просто не отрисовывается, белое окно, думал ограничения какие нить демоверсии полез на форум нашел тему, прочитал что ограничений как таковых нет, начал эксперименты с периодами (размерами файлов данных).

Обнаружил, как мне кажется баг, но он оказался не в этом, а в том, что график не отрисовывается, когда при экспорте с финама (в txt-файле) я выбирал разделители даты и времени не дефолтные, а ":" для времени и "/" для даты. То есть если при экспорте оставить формат даты и времени как есть (без разделителей) то всё робит, график рисуется. Думал что завязка в региональных параметрах, то е проге надо разделители в файле такие же как в винде, но видимол дело не в этом, так как на этой машинке у меня разделитель даты вообще "."

Да, время нудно по умолчанию оставлять. Программа умеет сама определять кое-какие изменения в формате, но далеко не все.

На финамовском сайте текстовых данных после часа сразу идет день..многовато..
А как получить допустим четырехчасовые данные.
Спс..

скачать часовые, а в программе выставить 4 часа, они ужмутся.

Понятно..еще раз спасибо..

Сейчас стал проверять скрипт с 4-х часовым таймфреймом и с удивлением обнаружил, что "ужатые" свечи чередуются в сл. порядке - 8-00 ; 12-00; 16-00; 8-00; 12-00 ; 16-00 и т.д.
ИМХО что-то тут не так..

а как должны? ужимаются до границы в 4 часа

Свеча в 8 утра начаться не может, откуда она котировки взяла? Не, если бы еще свеча с 0 часов до 4 часов утра еще бы и рисовалась, тогда, конечно была бы вообще жесть!!! А так мне бы вот то же хотелось видеть свечи считающее время работы биржи, и свечи которые зависят еще от чего-то меня не устраивают...Даже выложенный ренко на сайте и вроде правильно написанный, и тот черт знает чего считает. Нет конечно если его на минуту или на пять минут ставить, тогда конечно... А чуть побольше, чем свеча в два часа, вот тут все и начинается... Торговые стратегии из метастока с хорошей реальной историей, вообще не приносят прибыли...

В данных-то нет информации, во сколько биржа работать начинает

А откуда свеча эти данные берет в 3 часа ночи? Правильно, их нет, а соответственно и свечи нет. А она почему-то в тслабе считается.. Может быть кому-то это нужно, я не спорю. Но нормальный то режим то же надо сделать. Есть котировка, значит и свеча есть, а нет, значит и свечи нет. Предлагаю такую возможность метода сжатия сделать в режиме сделка.

Просто, нектодрон, поймите меня правильно, я без наездов. Но несущую в себе информацию, свеча(или бар) с периодом более 15 минут(для мамбы) и менее торговая сессия, в данный момент не доносит до пользователя ничего. А ведь в тслабе почти все стратегии строятся по закрытию свечей.

Когда я работаю в режиме лаборатории с "ужатыми" до четырех часов часовыми историческими данными эта ситуация еще как-то поддается объяснению, но в реале..
Биржа открывается в одно время, а на графике чт0-то не существующее, "вне времени"..

Может и зря наехали на разработчиков..
Сейчас открыл терминал Транзака ( они кстати совсем недавно ввели нестандартные таймфреймы в свою программу), задал период 4 часа и на графике получил те же три свечи в сутки с временем открытия 8,12,16 часов.
Кто бы проверил в других программах..
Если общепринятая практика, то не городить огород и забыть про проблему.. все в одной лодке..:-))

Я в транзаке особо не лазил, использовал только для открытия закрытия позиций. Всегда работал в Метастоке. Там при построении больших таймфреймов на маленьких через Косинского все пятичасовые отрезки всегда равняются 300 минутам работы биржи. И при переносе нескольких стратегий из метастока в тслаб встретился с проблемой, стратегии откровенно стали убыточными, а я ими торговал...

Извиняюсь, а кто такой Косинский?

Создатель одного из самых нужных dll файлов для Метастока.

Понятно..
Но возможно это уникальный вариант?
Просьба отписаться по другим терминалам, кто что пользует.
Т.е что видите на графиках на 4-х часовом таймфрейме..

Вопрос. Где взять реальные исторические данные?
У меня получаются 3 разных источника:
1) С сайта Финам
2) Транзак в рабочее время ММВБ
3) Транзак в нерабочее время ММВБ

Ни одни из этих данных не совпадают! (((

Пример.
1) Беру историю в минутках за 2010 год с финама, апускаю скрипт - получаю результат A.
2) Беру историю в минутках за 2010 из транзака в 12 дня, запускаю скрипт - получаю результат B.
3) Беру историю в минутках за 2010 из транзака в 20 вечера, запускаю скрипт - получаю результат C.
Комим данным верить? Надеюсь, что пункту 2, т.к. по ним в реальном времени торгует скрипт.

Люди, где взять нормальные котировки реальных торгов в текстовом формате? Данные с Финама не соответствуют тем, что выдает тот же Транзак.

При скачивании котировок с Финама попробуйте поиграться с "начала свечи"/"окончания свечи". Может быть расхождение во времени построения свечей, но геометрия свечи (ОНLC) должна совпасть.

При скачивании котировок с Финама попробуйте поиграться с "начала свечи"/"окончания свечи". Может быть расхождение во времени построения свечей, но геометрия свечи (ОНLC) должна совпасть./[quote]


TrendCatcher, пришел к какому-нить выводу по этой проблеме?
Какие все-таки данные пользовать наиболее оптимально?
Я как и Вы полагаю отмеченые выше под пунктом 2..
Что сам поймал в реале, то и ешь..:-))

Нет, не пришел. Но пункт 2 имеет тоже свои минусы. Там глубина истории мала очень. Например, по 10-минуткам всего полгода.

Говорят, реальные исторические данные можно купить у биржи, что вроде как брокеры и делают. Но где их взять простому смертному - х.з.

Понятно..
Я почему спросил -решил покрутить индикатор PVT - не пашет, а потом дошло, что на исторических данных объемов-то нет, взял свои по п.2 - все есс-но заработало.
Так что иногда только так..

Вдогонку по историческим данным. Почемы вы их на время меряете?
Репрезентативность-ох,словечко- проверки определяется количеством сделок на периоде, как мне умные книжки навеяли и по-моему это правильно..

Переведите на русский.

Достоверность имеется ввиду..

Выгружаю с сайта Финам историю с объемами, но ТСЛаб их не видит. Как погонять тесты на истории с объемами?

Дык я ж писал Вам выше, берите транзаковские, там с объемами..

на минутках глубина до 9 августа всего сейчас... а я хочу хотя бы с начала года. да что там года - хоть бы 3 месяца оставили, ироды!!!

Такое ощущение, что решили борьбу устроить с роботописателями!

На исторических данных Финама есть параметры - формировать время с начала или с конца свечи..
Какой ближе к ТСлаб?

который по умолчанию, с начала

Спасибо..

У Вас на графике ОБЪЕМЫ рисует - это не ошибка? С Финама вроде в текстовом файле объемы не качает или я что-то не так делаю? В любом случае подскажите где и как скачать данные с объемами!

Когда с Финама качаете, формат записи в файл измените.

Спасибо за ответ, попробую...

Родился следующий вопрос: тестирую систему основанную на дневном таймфрейме, насколько критичен период скачиваемых данных (дни,часы,тики) ну и наличие объемов тоже?

Я так полагаю чтоб добиться максимальной реалистичночти даже при тестировании дневки нужны тиковые данные (например кто-то взял и скинул акции в продажу в большом объеме, цена поползла вниз, но движение это допустим хоть и было сильным и подвинуло значительно цену но было сиюминутным (шум), ну скажем продолжительностью не более минуты. В реале если у меня стоит стоп-лосс то это движение его зацепит и он сработает по самой низкой рыночной цене пока падает рынок. Но если я скачаю данные не тиковые а скажем пятиминутные то мой стоп при тестировании просто не сработает или же сработает но цена в нем будет не падающая а обычная после восстановления рынка...

Прокомментируете пожалуйста!

Здравствуйте. У меня простой вопрос
Где мне взять тиковые данные хотя бы за несколько прошедших месяцев по фьючерсу на индекс РТС ?

На Финаме его разве нет ?

Есть. А я могу за 1 (один) раз выгрузить все нужные мне тики ?

Дык попробуйте. Не получится за один раз - используете склейку.
По ночам они вроде нормально отдают, в торговое время были ограничения.

за сколько дней максимум можно взять ?

вопрос не к нам - сие Финамовское хозяйство.
Спросите их - или просто пробуйте - это проще, дольше перепиской заниматься.

А если я напрягусь и возьму все тики с 01.01.2010 - программа их примет ?
В 1 файл склеить всё ?

64бит версия примет, 32 вряд ли, слишком много

Народ - выложите в эту ветку плиз тики РТС фьюча склеенного - не могу с финама их забрать. Очень нужны для тестов ...

Я пока по 3 дня выдираю.
Довольно унылое занятие. Пиши. Могу выложить за чисто символическое вознаграждение

да, я тож чтото скачал непонятное с финама, народ выложите пожалуйста кто нибудь.

все, разобрался с финамом, они тока ночью отдают тики чтоль? тики за 2 дня весят 31мб. декабрьский склеил для пробы

Я в 9 вечера делал. А программа их приняла хорошо ?

нормально вроде схавала их прога, большие объемы правда долго переваривает, но это уже от компа видно зависит

как данные, полученные из текстового файла финама, ввести в TSlab таким образом, чтобы дальнейшее обновление этих данных шло с другого источника данных - транзака?

Т.е. сейчас ограничение стоит на определенное количество свечей в историю если выгружать из транзака, а хотелось бы всю доступную историю торгов залить и она бы в реалтайме уже обновлялась бы постепенно.

У кого0нибудь есть склееные графики сбера часовика (без конвертации)

вроде разобрался с Дополнительными инструментами источника сам =)
но вот тут http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=14898#Post14898 самому не получится.. желательна помощь!

за какой период? В смысле без конвертации? без перевода цен до 2007г и после? зачем это?

что то не получается соединить 2 txt. файла в скрипте.
если брать 1 txt. а второй торгующийся фьючерс из транзака то всё соединяется

Добрый день! Соединить, что значит?
Два источника - два файла? - смотрите настройки дат либо проблемы с самими txt файлами.

настройки дат или проблемы с txt файлами отпадают

Возможно ли файлы txt прислать на contact@tslab.ru ?

ок

ну так что можете сказать по моему вопросу

Владимир, основным должен быть более свежий файл, тот который у Вас под цифрой 2. Дополнительный - у которого первая дата более старая это файл SPFB.RTS_050101_100122. Вы так и делаете?


__________________
Да, вижу, так и делаете...

Ответили на почту.

Где взять историю с открытым интересом, модуль в программе есть а данных под его нет.

У меня скачанная история при добавлении в скрипт не работает: не строится график, проходы заершаются с р-татом в 0 баров.

качайте отсюда http://mfd.ru/Export/
и тоже можно в .тхт, и с разделителем запятой, и с открытым интересом

у кого есть нормально склеенные фьючерсы SRU и SRZ.выложите плз.
http://mfd.ru/Export/
здесь коряво склеенные.

что бы не по дате экспирации и днём раньше склеены.

сейчас реально не могу даже два фьючерса склеить с таким суперсервисом.

У меня данные с 16,06 по SRZ были склеенные.с 10,09 по19,11 пропали в неизвестном направлении.мне нужно хотя бы месяц восстановить.Вообще если бы адекватно транслировались индикаторы ишимоку то проблем бы меньше было.дней 10 лишних приходится тянуть только потому что два индикатора начинают отрисовывать график с 0 а не как надо.такого нигде нет вообще.

В свойствах скрипта, напротив выбора бумаги нажимаете кнопку "+" и склеиваете с текстовым.

теперь у меня предыдущие данные которые были не показывает.транслирует текстовые(дыру заклеил которыми) и текущие которые остались.только по сберу такая проблема.
которые были до сентября их не показывает.что делать теперь?

14.06.2010-04.12.2010 ,было

теперь у меня есть только с 10.09.2010-4.12.2010

почему не склеиваются файлы так как мне нужно?

как мне сохранять свои данные ?которые я сам записываю каждый день и плачу за это деньги.
работаешь.собираешь пол года информацию,потом на тебе получи дырку и ни как это не выправить.зачем мне вообще нужны не понятно какие то текстовые данные которые я вообще не знаю кто делает.
у меня свои есть оплаченные.я хочу их иметь а не чужие.
с текстовыми данными всё коряво становится.совсем не так как было.

Сохранить данные можно регулярно делая бэкап. Там специально галка для этого есть.

Где там если не секрет стоит галка?очень исчерпывающий ответ-там.

По умолчанию - нет
Из-за потенциально больших объемов бэкапа

сейчас мне как данные исправить? что бы продолжение фьючерса было не с 14 а с 13 числа.

Таймаут - подумаем

спасибо что не послали сразу.

Если можно - скиньте на contact@tslab.ru список файлов в каталоге TransaqTradesCache (там много файлов bin)

Можно конечно.только из какого транзака брать файл?У меня их три.Вместо финамовского запускаю тслаб весь год практически.Остальные два в эфире трудятся постоянно.

что то я не врубаюсь а чем плох sber (фортс) с финама .он же склеен ...
ставь его до 14 а дальше реальный srz

у меня реальный SRZ c 19,11 показывает и всё.

склеил в ручную.вчера был тяжёлый день.или я затупил или все затупили.

Коля Маржин часом не забегал?
Тады ой..

Как склеить фьючерсы? Или где взять готовые на индекс РТС?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=635&nt=9&page=1
Три варианта:
1. Взять готовые из истории, по приведенной выше ссылке.
2. Склеить в программе ТсЛаб (читайте документацию)
3. Склеить вручную вфайлы txt в блокноте.

Склеенный фьючерс на РТС скачал но он только до 17.40, а потом снова 10.00

А можно указать, где в документации описано как склеить данные в программе ТсЛаб? Искал, но не смог найти...

В начале нужно настроить работу тслаб с текстовыми данными.

Потом 1.Свойства
2.Источник кнопка +
3.Добавить(вот здесь нужно указать путь к
файлу с текстовыми данными)ОК
4.Таблица колонка начальная дата активируется нажатие кнопки
справа.Дальше дело техники.

А таким образом можно только из текстового файла клеить данные или можно и данные с сервера АйТи? Например июньский и сентябрьский фьюч?

Разобрался...можно. Спасибо за информацию.

Склеил минутки Сбера за периоды 010108-010109, 010109-010110 и 010110-151210 (всего >351 000 баров). График по написанному скрипту строится. Лог ошибок не пишет.
Начинаю оптимизировать. Прогресс доходит 12-32% затем выдает окно (скрин в аттаче). Судя по звуку, такой сигнал неоднократен. Затем окно программы закрывается.
В чем проблема?

Предположив, что минутки с Финама дырявые, сначала осмотрел их для исключения конкретных дат (остановки торгов, короткие дни и т.п.), скриптом исключил косячные дни. Затем вновь качнул и сшил минутки, но с галочкой "Заполнять периоды без сделок".
Но оптимизация не проходит.(((

С уважением.

Это выдается сообщение, что закончилась память. Ограничьте кол-во баров, в свойствах скрипта. Либо используйте 64 бит версию на 64 битной машине для такого кол-ва данных.

Как лучше и правильнее поступать:
1. Делать более короткую нарезку данных? Если да, то сколько баров?
или
2.Средствами скрипта (например, используя блоки "Дата") обследовать часть загружаемого графика (но график не режется, как в п.1)? Если да, то для минуток, каким периодом времени ограничиваться?
3.Какие либо способы есть обойти это (нарезку), пусть в ущерб времени, затраченного на оптимизацию?

С уважением.

Можно так. Кол-во зависит от возможностей Вашего компьютера и от скрипта. Определяется методом научного тыка. Меняется параметр в свойствах скрипта.

Это делается в свойствах скрипта дата от дата к.

Да. Использовать 64 бит.

Себе на свой вопрос отвечать поздно, но идущим за мной отвечу на свой вопрос №3.
1.Отключите все программы, которые вам сейчас не нужны: скайпы, мю-торенты, и особенно миниприложения Виндоус.
2.Можно обойти нарезку, уменьшением числа проходов при оптимизации. Для этого - постепенно уменьшайте шаг изменения параметров.
3.То, что машина вас выкинула из TSLABа сейчас, не означает, что при повторной попытке оптимизации (при тех же параметрах) цикл оптимизации вновь прервется. Подозреваю, что часть информации будет храниться в кэше компа, что позволит ей успешно закончиться. Однако, я не спец. Возможно, на то есть и другие причины.

На мой взгляд лучше 1 цикл оптимизации провести 4-жды на полной истории, чем историю разбить на 3 куска и оптимизировать каждый в отдельности.

С уважением.

Подскажите, где можно взять историю фьючерса на S&P лет за 20-30?

загрузив тиковые данные в программу построил секундный график, можно ли теперь выгрузить из программы эти данные но уже не в тиковом формате, а в 1 сек таймфрейме в формате csv или txt. Подскажите очень надо...

1. поскольку нужны тиковые данные то этот вариант мне не подходит
2. склеить в TSlab не получается. если брать 2 текстовых файла, один из которых указывать в дополнительных источниках то все равно или ничего не выводится или выводятся данные только одного источника. с датами и тем какой источник в начале стоит а какой в конце - все перепробовал - не получается никак. при этом как склеивать в программе я знаю - у меня на паркинге на реале склеены riz0 и rih1
3. к сожалению в блокноте судя по всему стоит ограничение по объему данных. потому что если 4 дня то они там склеиваются а если 6 то уже никак. кнопка "вставить" просто неактивна.

люди, где же мне взять тиковые данные за месяц хотя бы?

Клеить нужно не в стандартном блокноте, а в другом текстовом редакторе, который нормально переваривает большие объемы. Например Notepad++ (бесплатный) или Ultraedit.
В нормально редакторе выкачанные тиковые данные за месяц руками склеиваются за 5-10мин. В итоге файл будет занимать 400-500мб. Для работы с таким объемом подходит только 64бит версия программы.

Доброго времени суток, уважаемые разработчики!
Начал разбираться с вашей программой. С построения простейшего графика на основе .txt данных с финама (фьючи на индекс), но график не отрисовывается, в редакторе шаблона пишет ошибку:

System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "TSLab.TextDS.TextDS" к типу "TSLab.DataSource.IConnectable".
И ещё девять строчек ещё более непонятного текста.

Что я сделал "не так"?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21808#Post21808

"Ночная сборка" - это на Финаме?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=18780#Post18780

Спасибо! Испробую..

Помогите разобраться плз. Взял данные по RIH с Финама, 1-минутки, с 01.02.11 по 23.02.11. При подключении источника к графику говорит:
13:15:30.80 120 System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "TSLab.TextDS.TextDS" к типу "TSLab.DataSource.IConnectable".
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.Data.MakeCache()
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.Data.get_Cache()
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.GetSecurityImpl(ISecurityData secData, Boolean create)
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.GetSecurity(String source)
в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetSecurity(String name)
в TSLab.ScriptEngine.ContextExecutor.<>c__DisplayClass4.<Execute>b__3(String name)
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в TSLab.ScriptEngine.ContextExecutor.Execute(List`1 secNames, Boolean clearCaches)
в TSLab.ScriptEngine.TemplateContext.Execute(TemplateData templ, IEnumerable`1 parameters, Boolean clearCaches)

Возьмите одну из последних сборок.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=18780#Post18780

При загрузке исторических данных не строится график.
делаю всё правильно и последовательно.
Данные с финама.
В чем проболемма?

Какой номер сборки?

Спасибо, помогло!

Добрый день!Возможно вы подскажите решение. Ситуация следующая: мне необходимо протестировать мою торговую систему, написанную на с# под TSLAB, на инструментах американского рынка. Для этого я форматирую котировки в формате, который выдает сайт финама при экспорте данных. Визуально отличий нет, но к сожалению в тслабе не подгружается! Возможно какие то кодировки неоходимы или что-то еще.

Попробуйте через доунлоадер метастока сделать, потом, просто поменяйте немного шапку в txt, по принципу финамовского.

На Финаме в экспорте данных появилась периодичность 1 час (с 10-30). Есть ли разница в использовании?

Подскажите: где можно найти уже склеенные 1-минутки фьючей за 2008-наст.время (или -2010) Индекса РТС, Сбера, СбераПр, ГАЗПРОМА, Лукойла, ГМК?
Наверняка, эту работу уже кто-нибудь выполнил. Буду признателен.

С уважением.

Если никто не поможет, то качай с финама кусками и соединяй их потом в текстовом редакторе

Как раз, очень надеюсь, что удастся избежать этой рутины.

Я абсолютный новичок во фьючерсах. Только начал изучать по ним литературу.
Потому, хотелось бы знать по какой границе их сшивать (укажите, пжста, ориентир от закрытия основной /дневной/ сессии дня экспирации.

С уважением. Надеюсь на помощь и совет.

На финаме уже все сшитые. Качай, допустим, 2 месяца: с 01.02.2011 по 28.02.2011 и с 01.03.2011 по 31.03.2011. А потом в текстовом редакторе вставляй. Там все понятно будет, когда откроешь

Задача: получить сшитые минутки фьюча РТС с 01.01.08 по наст. время (допустим, по 31.03.11).

Как качать минутки акций ММВБ Сбера и др.эмитетов я знаю. Сам несколько лет их с Финама качал и клеил в блокноте, т.к. из минуток получаются файлы больших размеров. И использовал их в бэктестах ТСЛаба.

Другое дело фьючерсы. (О которых я, как новичок, ничего не знаю).
Ближний фьюч сегодня это RIM1. Его вижу и могу качнуть.
Но, как я понимаю прочитанный теоретический материал, актуален именно ближний фьюч. Т.е., RIM1 не был интересен 3 мес назад. Он существовал, но не был ликвиден. Ликвидность его возникла с экспирацией предыдущего RIH1 15.03.11г.

Значит для решения своей задачи мне надо найти котировки RIH8 с 01.01.08 по день экспирации, затем склеить его с 3-мя месяцами RIM8, и так далее, клея каждый раз последние 3 месяца очередного фьча.

Отсюда возникли вопросы:
1. Как корректнее клеить: предыдущий фьюч по 14 или по 15 число включительно?
2. На Финаме нахожу только RTS-6.11 (RIM1), а где искать более ранние тикеры фьючей для склейки?
3. Что за RSI находится в той же секции рынка "Фьчерсы ФОРТС"? Это и есть те сшитые, о которых писал Door? Или это что-то другое?
4. Правильно ли, что минутки склеенного фьюча Сбера - это там же SBER?
5. Минутки Акций ММВБ я качал всегда "с заполнением", что актуально для дней с низкой ликвидностью, что бы корректно работали индикаторы и т.п. Какими будут ваши советы по скачиванию текстовых котировок с Финама по фьчам: "с заполнением периодов без сделок" или нет? Ведь, вечерняя сессия, как я заметил на графике, низколиквидна.

С уважением.

На финаме есть во фьючах просто RTS, он и есть склеенный. Sber - это склеенный сбер. LKOH - склеенный лукойл. И т.д. По заполнению не подскажу.

На сайте РТС http://www.rts.ru/s956 указано время работы с 10:00 до 23:50.
Котировки, которые скачал с Финама для фьчей РТС и Сбера начинаются почему-то только с 10:30. Оканчиваются, однако, по расписанию в 23:50.
А среди котировок поступающих с демо-финама в ТСЛаб в реале нахожу тики и 6:00, и 7:39, и 9:59. Вечерняя сессия почему-то при этом заканчивается в 22:00.
Каким котировкам можно доверять?

С уважением.

Сессия на РТС и фортс лишь недавно стала начинаться с 10-00. До этого была с 10-30. Не знаю как на счет тиков рано утром, ТСЛаб показывает свечи по времени открытия, по этому последняя и будет в 22-00
Кстати, когда качаете данные с финама, в опции нужно оставить формировать по открытию

Спасибо за информацию об изменении времени работы ФОРТС. Надо будет качнуть 15-ти минутки для изучения графика работы ФОРТСа в прошлом.

Всегда использовал "по времени открытия", что аналогично и МетаТрейдеру и Квику. Именно потому, последняя минутная свеча в ТСЛабе 21:59.

Но не понимаю: почему это последняя свеча, если график работы до 23:50?

Откуда в ТСЛабе свечи раньше 10:00 ? Может это косяки демо для ТСЛаба?

Может ли кто-нить из тех, кто на реале финама работает: есть ли там эти косяки? И косяки ли это?

С уважением.

Что-то я про 22-00 напутал. Прошу прощения). Конечно 23-00 последняя свеча (но это о часовых). Как обстоят дела с Демо сервером не в курсе. Помню разработчики говорили, что на Демо сервере данные не соответствуют реальным и не советовали там тестировать скрипты. В реале все ок. По крайней мере на пятиминутках все данные корректно идут

Демо есть Демо.
На форуме много раз это обсуждали.
Поиск по форуму вам поможет ...

Если хотите реально научиться работать в плюс, а не виртуально, то откройте небольшой счет и начинайте. Потраченное время и деньги считайте как плату за обучение и вход на рынок.

Просмотрев котировки за период с 01.01.08 по 31.03.11 сделал такие заключения:
1. До 26.05.08 график работы ФОРТС был 10:30-17:59
2. С 26.05.08 осн.сессия 10:30-17:44, вечерняя 18:00-23:49
3. 30.09.08 график работы не изменялся, в отличие от изменения графика на ММВБ (10:30-18:45)
4. С 28.08.09 осн.сессия 10:30-18:44, вечерняя 19:00-23:49
5. С 17.05.10 по наст.время график работы ФОРТС осн.сессия 10:00-18:44, вечерняя 19:00-23:49

Прошу знатоков, работавших на ФОРТС в эти периоды, подтвердить или опровергнуть эти заключения.
Это очень важный момент в проведении бэк-теста! Без этой информации и соответствующей корректировки скрипта бэктест бесполезен напрочь.

С уважением.

Не пойму, хотел на праздники системку набросать на З0мин Сбере, не могу загрузить с финамского архива котировки. Пишет, что ошибка временного диапазона. Что это не пойму?

Извиняюсь, оказывается перепутал местами начальную и конечную дату. Понял это, правда, поздновато, день уже почти прошел. Жаль! Все-таки праздники сказываются:))))))))))))))))

Добрый день. Если скачивать историю тиков для RI, а работать в лабе на 1мин, будет ли полезна история тиков для отслеживания проскальзывания на истории??

нет.

Для бэктестинга скриптов трейдеры чаще всего пользуются историческими данными. На форуме ТСЛаба были примеры использования исторических данных по минуткам до 3-х лет глубиной. Некоторые, особо продвинутые, используют тиковый режим, но мне до них далеко.
В ТСЛабе я новичок, начал знакомиться 2 месяца назад. Вопрос подключения исторических данных по споту решается относительно легко через объединение .txt файлов подходящим текстовым редактором и загрузки объединенного файла в ТСЛаб (возможно с ТСЛабовской склейкой кусков этого файла, если он большой). Здесь проблема только в согласовании данных из разных источников. Биржа дает одни, Финам – другие, Алор – третьи, МФД – четвертые и вопрос подготовки текстового файла для загрузки в ТСЛаб целиком на совести трейдера и на его ответственности перед собой и своим кошельком. Дырявые данные – плохое тестирование, и убытки в реале.
Вопрос склейки фьючей имеет давнюю историю, наверное, как только фьючерсы в мире появились, так и начали их клеить. На Западе эта процедура называется «rolling». У нас клеить фьючи начали на МТБ, РТСБ (позже – Российская биржа), МЦФБ и ЦРУБе. По-моему даже на Гермесе Ал-р Балабушкин (Зав. отделом срочной торговли в тогдашнее время) предлагал адаптированный к российским реалиям алгоритм склеивания, реализованный программно. Про питерские биржи я знаю, что там тоже «клеят» по-своему.
Предлагаю посмотреть на примере Финама как поставщик исторических данных для ТСЛабовцев «клеит» фьюч Сбера. Глубоко лазить я не стал. Взял 2 склейки: SRH1_SRM1 (начало марта) и SRM1_SRU1. На дневном графике видно, как объемы торгов перемещаются по мере приближения к экспирации на дальний фьючерс.

Доброго времени суток, уважаемые разработчики!
TSlab перестала склеивать текстовые данные (тики). Недели 3 назад всё нормально склеивалось и работало. Теперь выглядит так:
- на Win7(64) - команда "применить", долго думает, затем винда выдаёт сообщение, что ошибка и приложение будет закрыто.
Заглянул в папку с логами, а там пусто, ну, почти, парочка старых файлов за 01.06., хотя программу пользую каждый день.
- на WinXP(32) - тоже думет, но недолго, затем без предупреждений закрывается. Но тут хоть какие-то логи записывает.

Где-то на этом рубеже времён "Недели 3 назад" обновился до 1,1,19,0. Может быть с этим связано?
Как будем лечить и кого, программу или меня?

Остается клеить в текстовом редакторе (большом!!). Разработчики, сами учатся как нужно клеить. Изучают спрос у трейдеров и на него реагируют.

Текстовые файлы, которые я подсовываю в TSlab уже предварительно склеены вручную, так, что уже больше не влазит, действительно большие, по 300 МБ. Их таких набирается штуки 4, дальше их можно было склеивать в самой labе. Вопрос, собственно, в том, почему это перестало работать? Ещё недавно я всё это проделывал и всё работало, а сейчас программа слетает. Что-то изменилось, то ли обновление TSlabы, то ли обновление винды, вот и пытаюсь разобраться, помогайте, пожалуйста.
Ну и другой вопрос, видимо, взаимосвязанный, почему на на Win7(64) папка с логами пустая?

300х4 в 32бит загрузить будет проблематично, нужно на 64бит версию переходить.

Дык перешёл... Повторю вопрос:
TSlab перестала склеивать текстовые данные (тики). Недели 3 назад всё нормально склеивалось и работало. Теперь выглядит так:
- на Win7(64) - команда "применить", долго думает, затем винда выдаёт сообщение, что ошибка и приложение будет закрыто.
Заглянул в папку с логами, а там пусто, ну, почти, парочка старых файлов за 01.06., хотя программу пользую каждый день.
- на WinXP(32) - тоже думет, но недолго, затем без предупреждений закрывается. Но тут хоть какие-то логи записывает.

какую сборку используете?

Обновлялся до 1,1,19,0. После этого сборки не устанавливал.

Вот сейчас, в процессе оптимизации (выполнено 50%), винда (Win7(64)) выдаёт следующее: "Приложение создало исключение, которое не может быть обработано. Идентификатор процесса=0xecc(3788), Идентификатор потока=0xfc4(4068).
А затем - "не найден отладчик JIT".

Это больше похоже на глюки винды из-за перегрева.
Сейчас становится жарко и не все компьютеры выдерживают работу часами под полной нагрузкой. Особенно это касается нотубуков.

Сейчас тоже с тиками вожусь железо не тянет, прога вылетает WinXP(32), просто жесть, придётся всерьёз задуматься над приобретением мощного железа...

Скачал тиковые данные, склеил за 18 дней, загрузил в прогу, а она "видит" только 15 дней и не больше...на 64 разрядной будет видеть историю за 1-3 года (в тиках)?

и ещё вопрос, если взять 7ми ядерный процессор >3 ГГц и 8 оперативки на Win 64 хватит мощности, чтобы обрабатывать данный объём информации (для оптимизации)?

Видимо склеили где-то с ошибкой, либо ограничение по датам либо Макс баров в свойствах скрипта.

Оч.сложно, по-мимо объема самого источника, есть еще и кол-во параметров и кол-во проходов.

Спасибо ViL, со склейкой разберусь, а вот что делать с оптимизацией, какие хар-ки компа нужны, как это реализовать?

Подскажите пожалуйста, может кто знает, где достать исторические данные по опционам?

Посмотрите на сайте ртс, http://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/ , вполне вероятно там только обобщенные данные, но такие вопросы можно задавать там.

Ув. коллеги. Поделитесь пожалуйста сшитыми текстовыми историческими данными по SBER03 и SBERP03. Под словом СШИТЫЕ я имею ввиду приведенные в один порядок значения цен после сплита по акциям в 2007г когда SBER03 раздробили 1:1000 а SBERP03 раздробили 1:20. Данные которые лежат на финаме имеют ценовой скачок в 2007 году. Конкретно интересуют получасовые графики SBER03 и SBERP03 с 2000 года по настоящее время.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста где можно достать исходные данные или склееные фьючерсы Forts(SBER.GAZ.RTS) интервалом в одну минуту на участке истории 2007-2011 года.Минутки , выложенне на сервисе "Финама" имеют глубину только 2010-08.2011. Заранее, спасибо!

Первый пост написали, уважаемый, и уже обманываете, не хорошо начинать общение с обмана, сам клеил фьюч ртс на минутках с финама - глубина истории более 2010-08.2011, так и скажите - лень клеить...

to ZooR.
Уважаемый, я не буду против если вы мне вышлете готовые склеееные фьючерсы , но меня интересовал именно источник данных, чтобы клеить их как мне вздумается.Здесь ваше "разоблачение" пошло неправильным путем. Изучение форума "Финама" мне помогло,тк сразу не обратил внимание на вкладку "Архив фортс", а я делал экспорт только через вкладу "Фьчерсы фортс" и там минутная глубина истории как раз до начала 2010 ого.

Как из резервной копии тслаба, например вот из такого файла RIU1_4.08.04.2011.bin, достать котировки в txt? В финаме это день не полный, до 19:05.

Возвращаюсь к своему вопросу, как вытащить котировки из резервной копии тслаба в формат txt?

Здравствуйте. Не получается сделать импорт из csv формата. Переименовал его в txt, тоже не получается. Подскажите в чём проблема.

Формат времени и формат даты у Вас в текстовике: 02.10.2011,23:47:00

Должно быть:
20111002 234700

Спасибо, помогло

Здравствуйте! Подскажите, какого формата должен быть текстовый файл с тиковыми данными для отображения графиков Footprint? Понятно, что на финаме таких данных нет, попробую самостоятельно получить эти данные из Квика, мне тока формат нужен для загрузки в TSLab.

чтобы отображался футпринт - это должны быть тиковые данные.

Я понимаю, что тиковые. Мне формат файла нужен: какие данные, в какой последовательности, с каким разделителем и тд.

Формат Финама для тиков по умолчанию подойдет:
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<LAST>,<VOL>

Этих данных возможно достаточно для построения графика Volume Footprint, а вот для графиков Bid/Ask Footprint и Delta Footprint необходимо объем (vol) разделить на купленные и проданные контракты, иначе как посчитать Дельту. Другими словами в текстовой строке еще где то должно быть указано "B" или "S"
Этих данных нет в файлах скачанных с Финама.

эти данные сейчас имитируются следующим алгоритмом, если цена растет сделка - покупка, если падает - продажа.

Не могу увидеть график Footprint, упорно рисуются свечи. Все делал как в справке указано. Что не так?

А вы график свечей сотрите в редакторе, они друг на друга накладываются.

Не понял. Что значит сотрите график свечей?
Стрелку убрал от Источника, тогда график совсем пустой.

Проверка показала, что текстовые источники не умели показывать футпринты. Это возможность будет добавлена в следующую ночную сборку.

Добрый день!
Ссформировал файл txt для подгрузки по образу и подобию Финамовского формата. Период 1 сек. Данные не подгружаются. Посмотрите, плиз, что не так делаю с файлом.
Заранее спасибо.

PS файл проапдетил. Сейчас актуальная версия подвешена.

ASK и BID поля не поддерживаются. Вы их сами придумали?

Да. Ну хорошо. При изменении названия полей на например OPEN и CLOSE данные все равно не отображаются.
Все же какие есть варианты отобразить эти данные? Пусть даже они будут называться как угодно. Главное, чтоб формулы с ними работали.
Кстати, обработчики в редакторе Ask и Bid берут же откуда-то данные. Значит в каком-то виде поля поддерживаются?
Суть вопроса детально: скачать данные по Аск и Бид с финама нельзя. Работает макрос, который пишет стакан. Сохраненные данные необходимо преобразовать и загрузить в ТСЛаб. Вопрос в какой вид / формат преобразоватьданные, чтобы ТСЛаб понял? Буду рад если приложете образец.
Заранее спасибо.

Nektodron, добрый день!
Прокомментируйте, пжста.

http://narod.ru/disk/32096078001/SR_110101_110331.txt.html - фьюч Сбербанк SR 1кв2011г тики 166Мб
http://narod.ru/disk/32115597001/SR_110401_110630.txt.html - фьюч Сбербанк SR 2кв2011г тики 170Мб
http://narod.ru/disk/32405430001/SR_110701_110930.txt.html - фьюч Сбербанк SR 3кв2011г тики 254Мб

хистори сервер - очень не помешал бы

Финам переделал страничку "Экспорт котировок" и воткнул хомут, инструмент не выбирается..:-((

только что залез и ради теста выбрал и сгрузил вчерашние тики сбера
работает ...

Не могу понять не работает тейкпрофит, стоплосс, при тестировани на истории данных по акции сбербанка.

Идёт открытия и на следующий свечи сразу же закрытия, в чем может быть подвох. На фьюче тоже самое проходит. Приложил историю и скрипт.

Очевидно настройки. Проверьте источник:

А как подключить Csv файл?

Т.е.? Так же как и текстовый.

Да, в справке конечно написано, но как то суху без примеров, вот пока и не получается

На каком этапе не получается?

Подскажите пожалуйсте.
Не знаю в какой теме вопрос задать.
Мне нужно собирать историю по тикам по SRH, SRM.

1. Могу ли я включить в реалтайме тслаб(финам) и открыть график нужных мне инсрументов и история по тикам будет сама собираться??
Даже если я включу обновление графика 1 час, то тиковая история будет собираться и если потребуется отображаться в лаборатории.

2. Например поставив интервал не 1мин, а 100 тиков.
И для этих свечей данные собранные из транзака из графика - будут одинаковы с текстовой историей выгруженной с финама.

График 1тик, МаксБаров 1 . Будет копиться тиковая история.
Так же тиковая история копится, если по инструменту запущен хотя бы один скрипт, не важно какого таймфрейма, можно и часового(именно запущен в реале, можно и без выставления заявок).

По поводу одинаково или нет неизвестно, бывает по разному. Но факт, что накопленная всегда будет точнее.

1. Да, они будут собираться.
2. Необходимо уточнять у Финама.

Спасибо за ответы!

Скачал данные EUR-USD с финам. В выгруженном файле котировки были до 4 знака после запятой, а TSLAB отразились только с 3 знаком после запятой. Подскажите почему, мож есть какие-то настройки по отображению. Спасибо

Настройки источника данных. Количество знаков.

дайте, плиз, кто-нибудь, минутный RI склеенный?

Только с финама: http://ifolder.ru/26232942

а посвежей нету?... плюс последние полгода бы..

Скачайте с финама, вклейте в существующий и выложите на форум

дайте, плиз, кто-нибудь, склееный фьючерс Si

ловите, склеен по настоящее время, на на непогрешимость склейки не претендую http://rghost.ru/37341599

забрал, спасибо

С финама пытаюсь скачать склееный RI, выставляю период с 14.12.11 по 14.03.12, скачиваю, а он оказывается с 11.01.11 по 14.09.11, несколько раз проверял даты. Нужен RIH2 (RTS-3.12, предыдущий фьюч), если есть у кого - скиньте, благодарю заранее.

выложил склеенный из Финамовских данных 1 01.01.2010 по 30.03.2012 вот туточки http://narod.ru/disk/45573482001.7b08bb6d7a09748509cf96f9afc3f985/SPFB.RTS_100101_120330.txt.html
только что сам проверил и скачал - качается как надо и без ошибOk

Спасибо, еще раз проверил экспорт с Финама - теперь все данные отображаются нормально, видно на выходных сбои были.

Помогите плиз.Поставил
TSLab 1.1.24.0. Скачал с Финама данные в таком формате-
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>
GAZP,60,20060421,100000,275.00000,276.70000,273.30000,275.45000
GAZP,60,20060421,110000,275.50000,276.68000,274.86000,275.31000
программа говорит "не поддерживается". В окошке источник данных все по умолчанию.Где ошибка?

1.Формат .txt скачали с Финама?
2. При выборе источника тоже этот формат выбрали?
3. Тамфрейм соответствует текстовому файлу?

Вроде правильный формат. Можно картинку того, что происходит?

А как картинку вставить? Данные уачал с Финама. Где нужно выставлять таймфрем?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=121

После нажатия кнопки готово, говорит чтоне поддерживается

Для текстовых файлов лучше использовать папку отличную от корневой.

Папку на другой диск убрал. Тоже самое.

В чем проблема то? Не поддерживается расписание, ну так это нормально, подключение по расписанию относится не к текстовым файлам.

Поставил
TSLab 1.1.24.0. Скачал с Финама данные в таком формате-
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>
GAZP,60,20060421,100000,275.00000,276.70000,273.30000,275.45000
GAZP,60,20060421,110000,275.50000,276.68000,274.86000,275.31000
программа говорит "не поддерживается".И график не показывает.

не поддерживается расписание - это нормально для текстового источника.
Почему не показывается график, смотрите настройки в свойствах скрипта ДатаОт и ДатаК.

Нажимаю кнопку скрипт, а там нет свойства.Как всетаки вставить исторические данные? Первый раз вашу прогу поставил, сильно не пинайте.

Понятно. Начните с документации.
http://www.tslab.ru/docs/online/

Спасибо большое уже разобрался.

А где можно скачать (пусть даже платно) достоверные котировки тиковые, но не просто с объемом как с Финама, а с указанием какая эта сделка, шортовая или лонговая?

На финаме они достоверные. Направление сделки можно определить по направлению движения цены.

TSLab не видит объём, если он задан в формате числа с точкой (см. скрин)
хотелось бы, чтобы понимал, независимо от наличия точки

ребята поделитесь пожалуйста,нужны исторические тиковые данные(rih3 или riz2) которые включают направление сделки

направление есть только в данных в формате .bin
спрашивай в ветке своего провайдера, скорее найдёшь

А откуда появились в .bin направления?
Или брокеры стали его транслировать?
Не то, чтобы я не был рад, но как то что то не увязывается, до сих пор червячок сомнений мучает )))
Помогите его закопать.

.bin - формат тслаба, значит он и записывает инфу о направлении

формат записи никак не означает, наличие этой информации.
вопрос то и задал именно, откуда он ее берет, если брокер ее только в плазе гарантирует.
TSLab же запускается как обычный терминал под обычной учеткой клиента данного брокера с правами обычно пользователя. А значит и таблицу всех заявок я не могу видеть, только своих. А одной таблицы всех сделок без таблицы всех заявок не достаточно, чтобы чтобы определить направление. Значит скорее всего это расчетное значение, то есть математически предполагаемое.
Сделать эмулццию, то есть предполагаемой расчет направления сделок не сложно из обычных тиков и такой индикатор я себе наваял первым делом.
Но, если это не "расчетные" направления, то и возник (при чем сразу как было заявлено о такой возможности) вопрос, откуда сие берется? А ни как и куда записывается

Zend, брокер транслирует направление сделки с биржи. Для этого не обязательно иметь Плазу.

биржа транслирует, брокер не транслирует направление сделки ))) вернее он его не транслирует не в Плазе

хотя...лана, здесь все ясно, пусть все так и думают)) транслирует и все терминалы, в которых это поле существует по умолчанию, хотя бы в Квик пустое просто так)))

Вы сами терминал писали в коде прежде, чем это утверждать? )

Zend, в Quik направление сделки можно посмотреть в поле "Операция", которое для ФОРТС появилось с 2009 года.
Вот здесь можно почитать как это начиналось:
http://quik.ru/forum/ideas/37287/37287/

Сейчас, уверен, работают уже более совершенные механизмы, но факт остается фактом - направление сделки (т.е. информация о том прошла сделка по биду или оферу) на примере Quik транслируется уже давно.

TSLab получает данные через коннектор, который подключается к серверу брокера. Формат получаемых данных зависит от платформы брокера. Если у Вас направление сделки не транслируется - задайте вопрос представителю брокера. У меня направление сделки транслируется в TSLab без использования Плаза.

Финамовские котировки работали (и работают), но там обнаружилось несчетное количество дыр - нашел хорошие и вот... Двое суток убил на импорт данных.
В общем, хочу прояснить для себя хотя бы два вопроса.

1. Поддерживаются ли форматы даты с точками и времени с двоеточием?
Если нет, то почему и будет ли поддерживаться в будущем?

2. Поддержка csv заявлена, но моя 1.2.7.0 их даже не видит (в одной папке лежат оба формата, но ТСЛаб показывает только txt). В чём может быть дело?

1. Вот общепринятый вид файла данных:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>
SPFB.RTS,15,20120229,234500,172440.00000,172745.00000,172375.00000,172690.00000

Так делают наверное, почти все, т.к. даты имеют различный формат в разных странах. Тот же Финам отдает текстовые данные именно в таком виде.

2. CSV от TXT отличается по большому счету только наличием заголовка, указывающего "где что лежит". Вы не пробовали переименовать .CSV в .TXT?

1. Причем Финам, если у него дыры на м1 длинной в несколько дней?!
2. Вы пытаетесь второй вопрос превратить в первый. Что бы там ни было внутри, ТСЛаб должен если не использовать, то хотя бы видеть csv, пусть он даже неправильный внутри. На мой взгляд это явный баг.

1. А у меня все отлично на Финаме. ^_^
2. Так покажите, что за CSV у вас такой интересный.

если он будет видеть, точнее отображать файлы неверного формата то будет ситуация когда вместо разработки роботов мы будем отлавливать несоответствие истории.

в программировании чем четче тем лучше , не всегда расширенный функционал это благо

zxc, вы хоть понимаете о чём пишете? Или просто... в разговоре поучаствовать?

1. Вы б сначала спросили какой инструмент, а то сравниваете "бЫка с индЫком"
2. Уже конвертировал в нужный формат и всё ненужное удалил. А про csv вообще писал ради того, чтобы устранили несоответствие - в справке написано, что читает, а оно... Либо надо устранить баг, либо надо удалить про csv из справки, иначе не солидно...

Кстати, csv вы можете посмотреть ЛЮБОЙ. Как вы там меня учили? - только наоборот исправьте txt на csv и ваше любопытство будет удовлетворено, ибо ВИДИМОСТЬ файла и его корректность/читаемость/используемость, это 4 разные понятия. Последние 3 могут совпадать или существовать поодиночке, но без 1-го нет смысла говорить об остальном.

Он-то как раз понимает.



То есть, Вы накосячили, подсовывая ТСЛаб-у файл без заголовков, а виновата программа? Да разрабам плюс в карму за то, что они "битые" CSV проверяют и не показывают пользователю.

Очень интересно было бы услышать это ОТ "РАЗРАБОВ". Доживём до понедельника А вы пока можете пояснить почему же тогда неправильные txt показывают?
По-любому логика этих двух моментов обязана быть одинаковой.

Потому, что в *.txt файлах не предусмотрено заголовка определенного формата, и соответственно, определить их правильность на этапе поиска не представляется возможным[?]

Ни одна программа не определяет правильность содержимого, не попытавшись открыть.
До открытия файла только один ориентир - расширение.

И и чем же противоречие? Программу умные люди писали. Видимо, она открывает файл и считывает заголовок, далее убирает неправильные из списка, а остальное - показывает пользователю. Это лучше, чем при попытке импорта падать с ошибкой.

Почему обязательно "падать"??? Разве нет цивилизованных путей обработки ошибок?

А представьте папку, в которой миллиарды файлов (утрирую для лучшего понимания), из которых меня интересует ОДИН, причем ЗАВЕДОМО ВЕРНЫЙ. Какой смысл тратить ресурсы программы и компьютера на проверку миллиардов "битых" ради одного заведомо рабочего?

К тому же, если по вашей логике, то аналогично должны обрабатываться и txt, но нет - показываются ВСЕ файлы, в том числе нечитаемые. И даже ошибка не выдаётся при попытке открытия - просто пустой график.
Да и ошибка может быть не в заголовке, а как было в моём случае - формат даты с точками и... лЯля.

Есть такая вещь, как "защита от дурака". Думаю, это как раз она.

TXT проверить сложней - в нем нет заголовка.

А с миллиардами файлов (ну, не миллиардами) работают совершенно иначе, и это абсолютно другие системы.

Всё это время продолжал разговор с одной только целью - понять можно ли с вами общаться - можно, но смысла мало. Уверен, что вы даже не попытались скормить ТСЛабу файл CSV. Просто любитель размять язык.

И про системы ерунду пишете. Я писал всего лишь об ОДНОМ, к тому же заведомо правильном, файлике, лежащем среди множества, обработка миллиардов "на всякий случай" - это не моя идея, а ваша.

За сим разрешите откланяться. Будет ответ разработчиков или нет мне ещё вчера было всё равно, а ваши мнения для умных мне не подходят. Я тот, от кого придумывают защиты. ) Среднестатистический "дурак", способный сморозить всё, что угодно - т.е. обычный пользователь.

CSV файлы я ТСЛабу не скармливал, т.к. у меня есть свой шаблон применения исторических данных: это текстовые файлы с сайта Финама, раздел "экспорт". Работает на ура.

Обработка "на всякий случай" - мое предположение, как разработчика-любителя. Так или иначе, код ТСЛаба мы вряд ли увидим, и остается только предполагать.

Уверен, что ваша дотошность/скрупулезность помогла бы вам стать прекрасным тестировщиком.

А вы думали оно не видно, что просто балаболите?
В уверенности насчет меня вы правы - если я что делаю, то делаю это на все 100.

И не доказываю того, чего не знаю, как некоторые. Вы хоть подумали бы, что своими ни на чем не основанными мнениями можете навредить - люди зря потеряют время (только ради того, чтобы этого не произошло, я потерял своё время на вас). Пользуетесь своим Финамом - на здоровье, но нельзя же так эгоистично относиться к другим?! Мало ли у кого и откуда будут котировки? Особенно когда пойдет Форекс.
Или подключат другие биржи - тоже на финаме будете брать?
Ага, щас они вам заготовят архивы забугорных бирж...
И всё в любимом вами формате.

Вот что вы за человек? Я с вами в позитивно-конструктивном ключе общаюсь, и все равно вас что-то не устраивает.



Я же вам предлагал: файл в студию, и разберемся. Вы отказались.
Я предположил, в чем проблема. Вы недовольны. Где же с моей стороны эгоизм? Чем вам не угодил Финам, ведь там есть котировки вашего любимого Форекса.


Мало ли на какой помойке можно скачать криво форматированный файл, например.



Вас на Yahoo Finance что ли забанили? И на Google Finance тоже? И на MFD.ru?

Мне абсолютно непонятно, почему вы бьетесь головой об открытую дверь и вините в этом меня, ТСЛаб, разрабов, Финам, каких-то мифических буржуев забугорных, но не себя.

Я не знаю, как с вами ещё общаться. На китайском, может быть?

Не увидел я в ваших постах ни грамма конструктива, извините. Чем "не угодил Финам" я уже писал - дыры в минутках. "Конструктивно"... не читая...
_________________
Окончательно разобрался.
Соль в том, что ТСЛаб видит csv, но для этого надо создать дополнительного поставщика данных, даже если этот поставщик у вас уже есть, но с использованием другого расширения файлов.

Всё, дальше я уже не проверял - будет он эти файлы читать или нет, пока что оно мне не нужно.

Господа, странно, что на ровном месте развели демагогию, но никто даже не вспомнил, что TSLab при импорте исторических данных делит поставщиков по формату имортируемых данных. Надо всего лишь создать поставщика конкретно для формата CSV, и все, файлы будут видны. А читаются они или нет - это вопрос правильности формата данных в файле... хотя, как я понял по первому посту, про это и не спрашивалось.

Да всё уже. Оказывается, доки надо читать иногда =)

Сейчас поискал - там доходчиво описано.

От... ну... Нет слов...
Впечатление будто это вы доки прочитали и нам рассказали ))))))
Держите меня трое )))) Умеют же некоторые... вывернуть и вывернуться )))

Что к чему...

Да ни к чему, кому надо поймут. А вот разработчикам малюсенькое предложение.

Надо бы в описании форматов данных сделать примечание:
"См. также" со ссылкой на настройку поставщика данных.

Много времени людям можно будет сэкономить. И новичкам, и, как показала страница разговоров, старичков.

Да мы тупые, один вы в пальто стоите белом.

Удач.

tslab.trader, я задал простой вопрос, а вы мне целую страницу УМНО отвечали.
Опытный ТСЛабец. Точнее даже два опытных в белых "пальтах". )))
Лажанулись, согласитесь!

Т.е. вам бы не заострять на этом внимание..
А еще лучше -извиниться за страницу флуда и сказать мне спасибо за то, что узнали что-то новенькое о любимой программе.

Кстати, какое отношение имеет пальто к моему предложению? Чем оно плохо? Трудностью исполнения? Оно не принесет пользы?
И еще - не надо априори отождествлять меня с пальто, а себя со всем остальным. Не очень скромно выглядит... А для меня еще и оскорбительно.

Знаете, я искренне считаю, [модератор]
Можете писать что угодно, мнение о вас уже сложилось.

Не нужно переходить на личности.
ViL

Добрый день! Помогите пожалуйста! Я хочу получить секундные котировки по паре EUR/GBP. Время 21/05/2013 17:49:00-17:51:00 GMT. Вопрос жизни и смерти буду очень признателен!

tslab.trader, насчет мнения не обольщайтесь,
оно здесь не только обо мне, а и о вас... разное.

Часть людей (кто с глазами) увидели мой вопрос, увидели мой ответ на этот вопрос, увидели моё предложение разработчикам (всё это вроде как по делу), но не увидели ничего конкретного от вас.
Вы даже не ответили на вопрос чем плохо то, что я предложил.

Привет! Я таких в природе не встречал. Если вам разбираться со своим брокером, то надо именно у него требовать историю тиковых котировок. У большинства нормальных брокеров она доступна и без требований через личный кабинет.
Чужие котировки при "разборках" на Форексе не являются доказательством.

Отвяжитесь от меня, пожалуйста. Не хочу на всякую чушь свое время тратить и с вами общаться. Помогать вам больше не хочется.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто знает, формат текстового файла тиковых данных С НАПРАВЛЕНИЕМ, для загрузки в TSLab.

что, простите? Что вы имеете в виду под направлением?

В программе есть загрузка тиков из текстового файла,
формат файла: Тикер,Дата,Время,Цена,Объем.

При онлайн соединении поддерживается запись тиков с дополнительным параметром "Направление" (buy,sell). Направление передается поставщиком тиков, например SmartCom дает 1-buy, 2-Sell. Направление определяется инициатором сделки, т.е. заявкой с большим ID, вычисляется поставщиком котировок и передается в TSLab уже в явном виде.
Мой вопрос - реализована ли в TSLab загрузка тиков (сделок) с параметром "НАПРАВЛЕНИЕ" из текстового файла, и если реализована, каков формат данных (наименование поля, формат данных buy и Sell).

Заранее благодарю за ответ.

Ах, вот оно что.

Насколько мне известно - не предусмотрено такое поле в текстовом источнике данных.

тик это одна сделка. В этой сделке есть инициатор и контрагент. У каждого из двоих свой номер сделки. У того у кого номер сделки на единицу меньше и есть инициатор.
Так что надо искать тиковую историю с номерами сделок.

У меня есть тиковая история с направлением, так, как ее дает SmartCom.

Очень нехватает чтобы импорт CSV и TXT был настраевамым по формату представленных данных, а то например скачал данные с e-signal их приходится обрабатывать чтобы привести в тот формат которые ест загрузчик TSLab.

Здравствуйте, а можете объяснить почему такое строгое предупреждение, по поводу количесвта знаков после запятой, а если всем инструментам(даже тем кому не надо) поставить 4 или 5 знаков после запятой, что то плохое будет?

О каком строгом предупреждении идет речь? Ничего не будет.

Очевидно речь о видео? Если у инструмента колво знаков >0, то предупреждение верно. Это действительно будет сильно сказываться на оптимизации.

Где бы взять нормальные котировки, на финаме дыр много и глюков в котировках, почему бы не сорганизовать архив с качественными котировками, хотя бы самых распространенных инструментов за лет 5.

Обратитесь в Финам, возможно поправят необходимые Вам котировки.

Подскажите, пожалуйста, как делать разрывный график?
Т.е., например, на графике несколько инструментов, данные тиковые.
Естественно, количество тиков будет разное, и хотелось бы, чтобы там, где по первому инструменту сделки есть рисовались линии, а для второго (по которому сделок нет) ничего не было, однако TSLab рисует отрезки с объёмом 0. Как исправить?

Никак. На реале скрипт будет пересчитываться целиком, в зависимости от настроек, либо по одному инструменту, либо по обоим.

на бирже ртс можно взять тики нормальные. Из тиков сделать свечи. . В финаме баги давно и стабильно и чинить что либо они не собираются просто потому что это им нафиг не надо.

Вот это скачайте: http://stocksharp.com/products/hydra/ и будет вам счастье.
Глупо доверять сторонним данным, если есть возможность взять их прямо с биржи.
Хотя сама биржа тоже подводит периодически. Сейчас, например, отсутствуют данные по фьючерсам за дневную сессию 03.12.13.

подскажите где взять историю по валютному рынку ММВБ на финаме я не нашел.

Не планируете ввести поддержку UNIX времени, для тиковых котировок?
Пример: http://api.bitcoincharts.com/v1/csv/

При попытке загрузить историю с финама, если загружать .txt то tslab не видит загруженного файла если в .csv но при попытке загрузить график по описанной здесь механике постоянно выдает: "Не могу распознать формат данных для тектового файла" с чем это может быть связано?

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=67093#Post67093

не нашел ответа на свой вопрос по данной ссылке

Вы создали csv поставщика данных и пытаетесь в него загрузить текстовый формат, по-этому этот источник его не видит. csv формат который вы пытаетесь подгрузить, не соответствует формату необходимому программе.
Именно это и сообщает программа.

О том как правильно, по ссылке

C менеджером поставщиков данных разобрался. Спасибо! Но "Не могу распознать формат данных для текстового файла" решить проблему никак не получается. Перечитал 10 раз здесь все:
http://rusalgo.com/article/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-TSLab.html
и перепробовал все! форматы которые есть на финаме. Вы можете выложить скрин-шаблон правильных настроек (как должно быть) чтобы tslab смог их распознать.

Спасибо! В принципе разобрался, но есть еще один вопрос. При попытке вывести 2 графика на одной панели графика, один график отображается нормально а второй сплошной линией. C чем это может быть связано?

Да йолки, вывести на один масштаб бумажку ценой в 200 000 например и в 2 рубля, почему бы второй не выглядеть, как линия, с учетом того, что ТСЛаб подгоняет (логарифмом, наверное) график, чтобы хоть как-то было видно? Поэтому:

Если масштаб цен другой, то ставьте один граф на левую шкалу, другой - на правую. А лучше - на разные панели.

p.s. После комментария посмотрел картинки. А там вообще-то данные есть за этот временной промежуток?? Они в одном таймфрейме? Если нет, то будет именно "-----".

видимо данных нет как сказано выше. тслаба тогда заполняет их ближайшими данными по инструменту. рисует по факту линию

Данные есть и по отдельности графики нормально подгружаются, но если попытаться вывести на один график два инструмента, получается, что один нормально выводится а второй _ _ _ _ _
Про шкалы также в курсе, пробовал выводить на разные шкалы (прикрепил скрин, там видно) Возможно кто-то на форму уже сталкивался с такой же проблемой?

с данными в саппорт. поскольку проблема наверняка в данных.

Ну или файлики - в студию!

Спасибо! Разобрался.
Я правильно понял, что версия tslab, которая доступна для скачивания, beta версия с неполным функционалом?
Версия - 1.2.18.0:32bit

Да вроде бы, самая свежая версия. Ну, разве что еще ночные сборки есть.

Заметил, что в этой версии постоянно неактивна кнопка "Выполнить" или "Сохранить и выполнить" Также, к примеру в редакторе в "ПанельГрафика" нет поля "Стиль" где можно было выбрать стиль графика. Это пока те нюансы, которые успел заметить.

Если в редакторе ничего не менялось, то и кнопки неактивны, сохранять нечего.
Стиль - если речь про бары, свчи, линия, то выбор делается в связи между источником и графиком.

А что значит вот эта ошибка:
*во вложении

С наибольшей долей вероятности: открывайте свой скрипт и смотрите, где "косяк" в формуле или логической формуле. (Опечатка, например, незакрытая кавычка) или упоминание того, на что нет "стрелочки" между блоками.

Но вообще-то это вопрос для другого раздела форума.

Подскажите пожалуйста, пытаюсь преобразовать файл в формате txt к тслабовскому формату, визуально все правильно, но график не рисуется.

По приложенным строкам график строится.
http://screencast.com/t/WM0bgztzEvQZ

А у меня ничего не показывает - файл по ссылке.
https://cloud.mail.ru/public/2bqH7P2Hnen8/aeo_conv.txt

Что необходимо сделать, чтобы график все таки отобразился, подскажите пожалуйста
Спасибо!

Нашел ошибку - перепутал месяц и день)

Подскажите пожалуйста, в чем проблема. На графиках отображается история только за месяц. Файл с историей за год.

Без скринов и файла с историей не кто не скажет почему.

посмотрите в свойствах лаборатории ограничение по датам и параметры МаксБаров и МаксДней.

Спасибо! Действительно, достаточно было дату в свойствах поменять.

Подскажите, можно ли в TSLab загрузить и использовать тиковые данные со временем с точностью до мс(мкс) и направлением сделки?

Если они у вас есть то даже покажу как, если поделитесь, и на вашей машине хватит мощности проца и количества оперативы))))))))))

Написал в ЛК

В общем вопрос остался:
У меня есть тиковые данные в текстовом формате с направлением сделок (B/S) и временем с точностью до мс(мкс). Можно ли загрузить и использовать эти данные в TSLab для тестирования стратегии на истории? И, если можно, то как?
Или не стоит тратить время на изучение TSLab и поискать что-то другое?

Если тебе просто добавить тхт формат , то создай нового поставщика данных. на картинке понятно! В документации написано подробней. И создаешь любой скрипт и в свойствах указываешь свои данные. хм

С этим понятно. Ключевым моментом здесь является:

точность да. так как у тика есть время . а вот если направление словами купля/продажа как в квике, то тут только кодить!!!

Да мне не важно словами ли, буквами, цифрами. Я могу любой формат сделать. Где взять описание формата файла данных, который принимает TSLab? (Если он, конечно, принимает параметры, сверх тех, что есть в финамовских файлах.)

Не могу прикрутить исторические данные к 2.0beta. Все обновлено до самой свежей версии и работает. Пытался на двух разных компах с Win7x64. При этом те же самые файлы скачанные с финама и через Quotes Updater отлично открываются в версии 1.2.

Файл для примера прикрепите к сообщению.

Забыл про картинки. Исправляюсь.
Для скриншотов специально оставил все значения по умолчанию, кроме каталога файлов данных в версии 1.2.
Когда экспериментировал, менял все, что под руку попадалось и никакого результата. Файлов с истории накачал в разных форматах, с разной структурой и из разных источников. В 2.0 ни один не импортнулся, в 1.2 все без проблем.
Обе версии программы установлены на свежую винду7x64 со всеми возможными обновлениями, фреймворками и прочей лабудой.
Возможно где-то на ровном месте туплю.

Имелось ввиду файл - сам текстовый файл.

Воть.

что мне напоминает....только у меня один скрипт тхт источник зацепил. а второй скрипт тот же самый источник - нет.....
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=75710#Post75710

Да, похоже.
Попробую поставить на тестовый комп x32 винду и на нем поэкспериментировать.

Кстати про установку.
Скачал по ссылке 2.0 и установил. Не запускал. Скачал и накатил сверху последнюю ночную сборку. Запустил. Сразу орет на истекший срок действия версии и закрывается не дав возможности обновиться. Пришлось отодвинуть дату на ноябрь, запустить и нажать кнопки обновления. Все обновилось и нормально запускается уже с реальной датой.
Возможно это где-то и описано, но я не нашел.

Победил.
Данный стали всасываться после того, как поставил прогу по рекомендованному пути в Program files, а не как у меня она была установлена прямо в корень (мне так удобнее было по некоторым причинам).

у меня стоят рядом в Programfile....

Аналогичная проблема с импортом текстовых файлов в версии 2.0 (установлен последний билд 2.0.11). Сначала думал что дело в самих данных, но снёс 2-ую версию, вернулся на 1.2 - всё работает, подгружает данные. Опять удаляю 1.2, ставлю 2-ую, подключаю ТОТ ЖЕ самый файл с данными -> не загружает историю. Месторасположение файла с историей в корне C:, папка "c:\History\". В ходе тестирования загрузки исторических данных меняется ТОЛЬКО сам tsLab, больше ничего не меняется для чистоты эксперимента.
Разработчики, ау - куда копать?

пишите им сразу в саппорт может баги какие

Та же самая проблема. Скачал 2.0, намучился. Ничего не получилось. Потом по совету знакомых поставил 1.2 — всё отлично.

В источнике, при выборе бумаги, нужно нажать "Выбрать всё", тогда появится папка. Или речь о том, что файл виден, но график не строит?

Здравствуйте!
Возник вопрос.
Скачал исторические данные с Финам.

Файл получился такого вида:


TSLab его не воспринимал и выдавал ошибку 71, про неверный формат файла.

Вручную убрал все 0 после точки и файл стал такого вида:


После этого TSLab нормально "съел" этот файл. Хотя я видел, что у других файл с нолями нормально принимается.
Может есть какая-то настройка в TSLab, чтобы он принимал файлы по умолчанию, которые дает Финам?

Файлы тоже прилагаю.
Заранее спасибо за советы.

Никаких специальных действий не потребовалось, файл с нулями загрузился:
https://www.screencast.com/t/v6Vu0zxZwe

попробуйте еще раз.

Пробовал разные инструменты, итог один - грузит правильно только файл без нулей.
Поэтому и вопрос, т.к. сам разобраться не смог. В чем может быть проблема: в настройках TSLab, настройках компьютера и т.д.?

Может еще зависеть от настройки региональных форматов системы, какой символ у вас является десятичным разделителем.

Вероятно, тогда бы и без нулей не прочитал, но как вариант стоит посмотреть настройки.

Спасибо! Вы оказались правы! Дело было в региональных настройках. Поменял десятичный разделитель с "," на "." и оригинальные файлы от Финама стали нормально восприниматься TSLab'ом!

Это опыт. Всегда пожалуйста!