Автор: Option Wizard
В чем измеряется параметр Денежность - Wed May 27 2020 03:37 PM
Был задан вопрос по кубику "Значение на деньгах (IntSer)" == "Get value atm (IntSer)":
Moneyness = LN( K/F ) / SQRT( T )
K - страйк
F - цена Базового Актива (фьючерса)
T - время до исполнения
В стандартном скрипте можно создать формулу:
Math.Log( Strike / WrapFutPx ) / Math.Sqrt( WrapDT )
Если Вы рисуете скрипт сами, у Вас названия кубиков могут быть другие.
Quote:
В чем измеряется параметр Денежность?
Moneyness = LN( K/F ) / SQRT( T )
K - страйк
F - цена Базового Актива (фьючерса)
T - время до исполнения
В стандартном скрипте можно создать формулу:
Math.Log( Strike / WrapFutPx ) / Math.Sqrt( WrapDT )
Если Вы рисуете скрипт сами, у Вас названия кубиков могут быть другие.