Тестирование опционных стратегий на истории

Можно ли посмотреть поведение опционов на исторических данных и где эти данные можно взять (на mfd.ru вроде что-то есть по истории опционов и на бирже)?

У опционщиков есть поверье, что изучение стратегий на истории бессмысленно. Споры с ними как правило ни к чему не приводят, так как они полагают, что все изучено математикой и все понятно изначально.
Но здесь есть и чисто технические проблемы. Даже просто для тестирования, а не оптимизаций, нужна история очередей заявок(стаканов) всех опционов серии. Ну и переработать столько данных... нужно много денег на железо.
И последнее, отвечая на вопрос "Можно ли посмотреть поведение опционов на исторических данных" - нет, нельзя, к сожалению. Но в рамках исполненных сделок по опциону или нескольких опционов, выведя их на простой график, конечно можно.

Если "протестировать опцион на истории" -- значит
"протестировать как одиночный линейный инструмент
(или как корзину инструментов -- например, поведение бабочки)", то можно.
Данные брать в своем торговом терминале, у брокера, на Финаме, купить на бирже и т.д.

Если Вас интересуют специфические опционные кубики (улыбки, дельта-хеджер, профиль позиции) -- нет.

Как вариант, можете на живом рынке совершать виртуальные сделки и смотреть что получится.
Либо использовать скрипт Static Analysis -- с его помощью можно сформировать виртуальную позицию и протестировать ее поведение
при различных сценариях изменения рынка.
Это делается руками. Что, впрочем, даже полезно в определенном смысле.

Совершенно верно.
Опционная позиция "сейчас" -- это просто набор ее греков.
Пройдет час (или день, или неделя) -- изменится цена БА, волатильность, время до экспирации и греки.

Задача опционщика -- так хитро сформировать позицию, чтобы через квант времени оказаться с достаточной вероятностью в плюсе.
После этого позицию нужно будет снова перестраивать и снова добиваться этого хитрого состояния "скорее всего заработаю".

Т.е. Ваш ответ в топике на смарте:
"В ТСЛаб есть возможность совершать виртуальные сделки с опционами.

А для самых нетерпеливых — возможность полного управления всеми параметрами рынка (положение фьючерса, время до экспирации можно перематывать туда-сюда, волатильность, наклон улыбки и т.д.).

Иными словами: промоделировать жизнь такой позы на горизонте 20 торговых дней можно за пару часов в комфортных полностью управляемых условиях."
относится к использованию скрипта Static Analysis?

Совершенно верно.
В нем есть возможность полного управления всеми параметрами рынка.
И не надо ждать неделю, чтобы понять как изменится прибыль,
если рынок вдруг упадет на 20 т.п., вола вырастет на 10% и
еще увеличится наклон улыбки с (-5) до (-10).