Новые фичи для ОПЦИОНОВ

Предлагаю обсудить новые фичи, которые нужны в ТСЛаб ОПЦИОНЫ.
1) Нужна одновременная торговля всеми сериями актива. Чтобы можно было профиль позиции видеть по всем сериям, как в ликвид.про
2) Нужна портфельная улыбка (4-ая улыбка), как у А. Каленковича
Планирует ли ТСЛаб реализовывать эти фичи?

Планируем.
И более тесную интеграцию с Liquid.Pro тоже.

п2: Вы первый, кто в явном виде захотел портфельную улыбку.
Пока что мы планиировали сделать её к октябрю 2017.


п1: Работа с множеством серий зависит от нескольких вспомогательных вещей, которые нам надо обязательно сделать. В частности, это поддержка экспирации опционов по истекающим сериям.
Затем расчет совокупных греков.

В принципе, можно придумать некоторое промежуточное решение, когда роботы в разных сериях отдельно расчитывают каждый свои греки и потом эти греки объединяются в общую величину...

По крайней мере это позволит правильно выравнивать дельту совокупной позиции.


Скажите пожалуйста, Вы активно торгуете календарные комбинации?

Календарные комбинации торгую практически постоянно. А не могли бы Вы поподробнее рассказать, как можно реализовать данный промежуточный вариант? Я так понимаю должен быть еще один скрипт работающий в режиме агента?

Мы как-то всё больше в рамках одной серии работаем...
Может быть в тесной кооперации с Вами теперь удастся продвинуться в эту сторону?.. =)

Как Вы поступаете с ближней ногой, когда она истекает?


ПС Что касается "псевдо-объединения дельт", тут нужно решить вопрос передачи данных между независимыми агентами.
В классической модели ТСЛаб они (агенты) друг про друга ничего не знают.

Пока что решение видится в том, чтобы был некий кубик, который может положить текущее значение индикатора в Глобальный Кеш с некоторым уникальным ключем (именем).
В нашем случае это будет дельта первой опционной серии.

Вторая серия положит в Глобальный Кеш свою дельту с другим ключем.

Третий агент вытащит эти две дельты из ГК, просуммирует и выровняет одну общую дельту.

Немного громоздко звучит, но пока что такая идея.

Идея вполне нормальная с объединением дельт. Меня бы, да и все комюнити это бы устроило. Я так же делаю, перестаю считать истекшую ногу и все

А если произошел выход на поставку?
В обычном брокерском терминале у Вас изменится совокупная позиция и сразу после клиринга хеджер сдаст эти лишние контракты обратно.

Но не в нашем случае.
У нас автохеджер про дополнительные фьючерсы ничего не узнает (пока что).
Мы, конечно, думаем над этим вопросом. Но пока что реализация не на ближайшее время запланирована. =/
Наверное, ближе к осени...

Портфельная улыбка добавлена в версии 2.0.21.
Попробуйте.