Простой алгоритм + Кейс для новичков!

Добрый вечер, Коллеги,

Сел в свободное время разбираться с опционным блоком ТСЛаба и завис на пол дня. Сколько всего наворотили - просто невероятно. Когда открыл тестовые скрипты - то просто ужаснулся. В хорошем смысле.

При этом сел попробовать элементарный скрипт сделать - и ничего не получается, хотя не сказать, что я совсем в кубиках не разбираюсь.

Поэтому появилась идея сделать топик - дорожная карта до первого простого скрипта в работе по опционам.

Я буду выступать в роли начинающего, задавать вопросы и поэтапно строить скрипт, а в итоге мы получим дорожную карту для всех новичков. И даже мануалы писать не придется.

Итак, начнем.

Давайте возьмем простую стратегию.

Дано:
1. Базовый актив РТС фьюч.
2. Как только он приходит на страйк - любой - например - 100000 - мы продаем там стрэддл. Продаем 1 раз только. Ждем до экспирации. Все. Больше никаких действий или переоткрытий. Стратегия в один трейд.
3. Продаем все без сложных ценообразований - просто ставим по лучшей цене в стакане.
3. Проданный стрэддл хеджим по дельте. Например, постоянно держим ее в 0.
4. Комиссии и проскальзывания и прочее - берем все по 0 - скрипт самый простой.


Все. На первый взгляд достаточно простая вещь. Но у меня почему то не получается, вернее, необходимые блоки имеют столько входов, что простая покупка превращается в очень сложный процесс.

Соответственно вопрос: как наиболее простым способом реализовать такой простой алгоритм?

rgal, я так понимаю, что на сегодняшний день максимум человек 5-10 разбираются в вопросе написания алгоритмов для опционов в TsLab. И скорее всего у них не будет времени что-то здесь Вам ответить.

Опционный модуль на данный момент "очень не прост", был создан под определенную модель торговли и требует переосмысления даже в части "простых" алгоритмов. Примеры будут, в данный момент собрать даже простой алгоритм, типа стрэдла совсем не тривиальная задача.
Правильным вариантом было бы такая постановка:
вот делаю скрипт, не хватает таких-то и таких блоков для реализации того-то.

Скрипт Sell Vola решает очень близкую задачу.
Продает центральный страйк при наступлении каких-то условий.

Первоначально в него заложено условие "IV > HV на 5%".
Вам нужно заменить условие входа на правило: "Фьюч прошел 2500 пунктов".

Поэтому делаем примерно следующее:
1. Копируем Sell Vola в новый скрипт.
2. Меняем условие EntryZone на Ваше собственное условие.
Если Вы пришлете скриншот с кубиками, которые реализуют Ваше условие,
мы заменим блок EntryZone и получим требуемое Вам поведение.



Общее замечание: примерно 75% скрипта занимают танцы вокруг рисования профиля позиции и улыбки.
Вы ведь не хотите торговать опционами и не видеть профиль? =)

Упс! Точнее, Вам не нужно условие "фьючерс прошел 2500 пунктов".

Вам же нужно условие "фьючерс находится рядом со страйком".

Скорость исполнения заявки будет зависеть от того, куда Вы её поставите. Поставите в настройках агрессивный EntryShift -- получите немедленное исполнение.

Здравствуйте!
Также сел разбираться с опционами и глаза разбегаются, а что к чему и зачем не понять. Что мне нужно конкретно:
Цена БА(базовый актив) дошла до определенного уровня (уровень задается вручную), то покупаем или продаем опционы по теоретической цене (но не больше цены, указанной вручную). И чтобы видно было профиль от покупки - продажи опционов. Также если есть возможность, было бы не плохо делать прогноз от покупки и продажи, не заключая реальных сделок на профиле. Выше было написано про скрипт волы. Где все это добро найти. Спасибо.

Примеры опционных скриптов - v87

Там есть сопроводительная документация и некоторые вводные пояснения (в дополнение к скриптам-примерам).
(В частности, раздел "Порядок настройки и запуска")

Когда разберетесь с запуском (неторговых, но нужных) агентов Collect IV (ALL) и HV (ALL),
можно будет двигаться дальше.

Для тренировки имеет смысл начать знакомство с агента на базе скрипта "Simm trading".
Он совершает виртуальные сделки в ручном режиме.

Для Вашей конкретной задачи удобной отправной точкой будет скрипт "Buy Vola".
Ему только нужно изменить условие начала котирования, как описано в этой ветке немного раньше.

Большое спасибо за инфу.Буду изучать. Хорошо, что программа идет в ногу со временем и предлагает новые инструменты для торговли.