Примеры опционных скриптов - v81

После выхода ТСЛаб версии 2.0.4.7 назрела необходимость обновить скрипты с учетом накопившихся в программе изменений.

В этой версии:
- упрощен выбор опционной серии
- в блоки "Buy Options" == "Покупка опционов", "Sell Options" == "Продажа опционов" можно передавать изменение риска при увеличении позиции на 1 лот. Это позволяет предотвращать перезафилы при котировании (выход за пределы ограничения Max Risk)
- небольшие изменения в интерфейсе опционных роботов
- основное новшество -- Доска Опционов для ручной торговли (автохеджер прилагается)
- в архиве имеется файл с подробным описанием Доски Опционов, назначением элементов управления и т.п.

Данные скрипты будут работать только в версии ТСЛаб 2.0.4.7 (и новее).

Мы всё время используем эти алгоритмы для реальной торговли. Подключение через Транзак.

Для опционной торговли наиболее проверенными коннекторами остаются Транзак и Плаза.

Напоминаем, что при работе через Quik все (!!!) тикеры должны быть преварительно заказаны на панели "Котировки" == "Quotes".

Для работы Алора, нужно запросить у брокера подключение к спецсерверу, на котором есть и фьючерсы и опционы.

Запустил сбор IV (All). Вроде работает, но с какой-то странной особенностью. Левая часть (раз в полчаса или около того) обновляется (обрезается). Это так и задумано?

Да. Для экономии ресурсов скрипт-сборщик удерживает только около 60 баров М1.

Все разобрался. Почитал выше

Обнаружил такой косячок. Когда кликаешь на стрелочку изменения шага страйка, то получаешь ошибку. Решается только удалением агента целиком. Нужно бы поправить.

Доска в Алоре тоже не как задумано работает. Опционы загружаются, а вот инфа о БА и греки не отображается.

На самом деле это можно поправить "на лету".
1. Вкладка "Параметры"
2. Находите параметры блока "Центральный страйк" и ставите правильный шаг.

Ну... Согласен надо сделать поудобней.
Как небольшое упражнение число для себя можете попробовать открыть робот в Редакторе Скриптов, найти найти панель с этим контролом и поменять его тип с NumericUpDown на обычный NumericValue.

По крайней мере, не будет случайного нажатия на эти стрелочки.

Ага нашел. Надо там 2500 поставить шаг. Кстати разработчиков попросить бы еще добавить к каждому полю комментарий для всплывающей подсказки. А то не всегда понятно что значит то или иное поле.

У Алора для опционов отдельный сервер.

Вы именно ЕГО используете?
Если у Вас правильный сервер и ситуация четко воспроизводится -- обратитесь пожалуйста в нашу Службу Поддержки.

Да, его. Сервер где и фьючи и опционы вместе.

А вот еще только заметил. Почему то в скрипте Sell Vola на РТСе только мартовская серия опционов есть в выборе.
В логе вот что пишет
22:27:32.89 100 Агент '81 - Sell Vola': Option series not found. Base asset: 'RIH6'; series: 'NULL'. I'll return option 'RIH6'.

Допер частично. Так в скрипте ограничено что выбирается последняя серия через LastExpiry в блоке "Серия по номеру". Ставишь FirstExpiry и выбирается Январь.
Почему этих блока два? Менять надо оба? И можно ли сделать чтобы серия выбиралась в самом скрипте? Иначе зачем там выпадающий список? Почему сделано что последняя серия? При продаже волы ведь квартальник меньше распадается чем ближняя серия.

1. Менять эту настройку в скрипте версии 81 надо только в блоке "NearOptStream". В остальные блоки где участвует эта настройка (dT и NearOptions) эта настройка пропихивается сама с помощью блока "Link parameters" == "Связать параметры".

2. Выбирать серию в самом скрипте сейчас нелогично.
Потому что Пользователь может набрать позу в одной серии, потом переключится на другую, набрать позу в ней и...
И будет недоволен, что скрипт неправильно выравнивает дельту и рисует неправильный профиль позиции.

Потому что сейчас идет работа (в частности дельта-хедж) только с одной серией.
Если Вам нужна сложная позиция на несколько серий -- сделайте несколько версий этого базового скрипта и с их помощью создавате агентов для каждой из серий.

Благо делается это обычным копированием.

ПС Агентам настоятельно рекомендую давать хорошие подробные имена.
Например, "bv-RIH6-Jan" <==> "алгоритм Buy Vola; опционы на RIH6; январская серия".

Как-то сразу привык к подобному соглашению. Когда скриптов больше 20-30 штук одновременно торгует исключительно удобно ориентироваться в списке агентов.

По выбору серии - это просто удобно, когда запускаешь агента первый раз. В случае если выбора нет, то тогда данное поле стоит сделать нередактируемым чтобы не сбивать с толку. Либо же блокировать при условии что есть открытые опционные позиции.

Про имена еще с версии 1.2 помню что могут появиться проблемы если агент с тем же именем где то в кэше оказался.

А если агентов 20-30, то они на разных счетах? Не возникает проблем если разные стратегии на одном счете?

И торговый вопрос. Если продал волу по хорошей воле, то можно сидеть до экспирации? Хэджер сделает свое дело? Или лучше перекладываться в другие страйки, взяв прибыль, ждать снова всплеска волы?
Сами продаете ближний страйк или квартальник?

Всё на одном счете.
Позиции разделены логически внутри ТСЛаб.
К сожалению, брокер показывает только суммарную позицию по каждому инструменту. Хотя иногда это бывает неудобно, но в итоге разделение на "подпозиции" помогает легче ориентироваться где что происходит и какой агент на самом деле генерирует прибыль/убыток.


=) Можно сидеть до тех пор, пока IV > HV. В противном случае надо принимать решение либо о полной ликвидации позиции, либо (хотя бы) о запуске параллельно агента Buy Vola, который сможет немного смягчить удар.

Общий принцип работы Алексея состоит в том, чтобы быть скорее купленным, чем проданным.


=) Сделает.


Это уже Ваше решение как трейдера. Хотите -- пробуйте сразу схватить прибыль и выйти. Хотите -- удерживайте пока IV>HV. По идее, надо держать всегда, когда есть разница волатильностей в Вашу пользу.


Ближний. Распадается быстрее и бид-аск спред в абсолютном выражении меньше.

Но это кому как нравится, естественно. Ни в коем случае не говорю, что "всегда надо делать именно так". В конечном итоге это должно решаться текущей рыночной ситуацией.

А выход в скриптах только ручной через уменьшение Макс риска?

Запуск агентов HV, Collect IV обязателен в этой версии? У меня только на RTS запущены, но агент Sell Vola на Si тоже показывает значения волы.

Пока только ручной выход.
Не хотелось совсем всё усложнять.
Если Вы полностью освоили интерфейс агентов и чувствуете себя комфортно с ними на реальной торговле при полуручном управлении,
то теперь Вам уже будет очень легко доделать агент Sell Vola, чтобы он мог откупать набранную позицию параллельно с её набором. То есть по факту превратить его в полностью двусторонний котировщик.

Вы ведь этого хотите добиться в итоге?



Если машина позволяет, я бы рекомендовал запустить агенты HV (ALL) и Collect IV (ALL) на тех фьючерсах с которыми Вы планируете работать в ближайшее время.
После этого о вычислении IV ATM и HV в торговых скриптах уже не нужно будет беспокоиться.

Например, в них можно кинуть RIH6, SiH6, SRH6, GZH6.
Имхо, 12 опционный серий на 4 базовых актива Вам должно быть более чем достаточно, чтобы во всём разобраться.

Откупать имеете ввиду когда спред до 0% падает автоматом? Как закрыть позу руками из видео Алексея понял.
Допер пока только как график профита вывести Остальные нововведения пока не осилил без помощи.
Вывел вроде Тетту, но не понятно это по позиции считается или просто на ближнем страйке, если кубик "Численная тета на деньгах"? Улыбка подана на 3 вход "Модельная". Это правильно? На option.ru позиция показывает тету 264, в алго 198.

Машина позволяет, 2.0 вроде бы поменьше памяти кушает чем 1.2. Это если перезагружать их каждый день.
Мне по сути только RTS и Si нужны. На счет остальных сомневаюсь есть ли резон запускать. Как по вашему опыту?

Профит почему то через бар выводится. Подано значение кубика TotalProfit.

По позиции.
Насчет того "какая улыбка правильная" -- это исключительно Ваше решение. Я бы предложил ставить туда Рыночную улыбку из блока WrapSmile. Модельная в нашей методике нужна только для автохеджера.



Мой опыт показывает, что 6 инструментов обсчитываются примерно также легко как и 2 или 4. Есть не просят. Запускаю один раз в начале квартале -- и всё.
Считают себе тихонечко и считают. Зато если вдруг хочется посмотреть что-то экзотическое помимо "сладкой парочки",
все данные уже готовы для этого.



Это как мимнимум странно.
Потому что в таком случае у Вас бы всё время скакало численное значение профита на панели управления.
Попробую у себя посмотреть как он будет выглядеть в виде графика.

Профит починился перезапуском ТСЛаб с утра.
Спасибо за ответы, продолжу тестировать

Чот какая то жесть произошла, видимо сбой в работе. Продавал волу, лимит постепенно на 2 увеличивал, набирая позу. Сначала он продавал путы и потом фьючерсы, а затем вдруг начал продавать колы, причем лимит стоял 14, он продал 10 путов и вдруг 10 колов еще добавил, -10 фьючей. Пишет что нехватка средств. Я в панике сначала уменьшаю риск до нуля, он ничего не делает. Открываю Алор трейд, начинаю руками все править. Откупаю проданные, продаю купленное с учетом что лимиты поджимают, постепенно. Он вдруг берет покупает 45!! путов. Капец какой то. Выключил агент, руками правлю, но в итоге конечно счет потрепало неприятно Не знаю что не так там пошло...

Добрый день!

Сочувствую, я через похожее тоже проходил... с перенабором позы. Правда скрипт был свой.

...10 фьючерсов добавил - это наверно автохедж был включен?

По этому поводу в последней версии у блоков Покупка/Продажа опционов появились дополнительные входы Call_Risk и Put_Risk. (См. ветку "Как работают блоки в опционных скриптах" http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=75399#Post75399 )

Во-первых, искренне сочувствую.
Попробуем разобраться?

У меня странное ощущение, что сделанный Вами скриншот показывает настройки программы не в момент аварии, а сильно спустя какое-то время.
Потому что указанный Вами сценарий возможен, только если у Вас Qty был больше 10. А на скриншоте он 1.

Ну и другие настройки немного непонятные по своему смыслу.

Что мне нужно по этому эпизоду сейчас:
1. В таблице "My trades" == "Свои сделки" отфильтруйте по имени агента все сделки этого конкретного агента.
2. Отсортируйте их по возврастанию времени.
3. Мне нужно, чтобы на экране были полностью видны столбцы Signal и Notes (Имя сигнала + Примечание). Там могут быть довольно длинные пояснительные тексты.
4. Сделайте скриншоты этой таблицы в окрестности времени этого эпизода.
Будем думать вместе.
5. Сохраните лог программы tslab.log, возможно он нам пригодится тоже.

Этот файл с Логом + скриншоты таблицы My Trades + описание что происходило зарегистрируйте в виде тикета в нашем тех.саппорте.
Этот тикет передадут мне и мы попробуем досконально разобраться что случилось.

На будущее:
1. Паниковать ни в коем случае не надо. Это неконструктивно.

2. Надо сразу ставить галку "Block Trading" и аккуратно во всем разобраться. Посмотреть что пишут в Главном Логе программы и в Логе самого агента.

3. Сделать скриншот как выглядит ТСЛаб В ЭТОТ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ.
=) Разумеется, нужно делать скриншот всего окна программы, если скриншот всего экрана Вы по какой-то причине не хотите показывать.

4. Сохраняете файл tslab.log

5. Всю эту информацию кидаете нам в Поддержку.
Все вопросы по опционам пока что буду я разбирать.
Но нужно, чтобы оставались следы всех эпизодов подобных.

ПС Рекомендации для следующего запуска:
0. Создайте НОВЫЙ агент с ДРУГИМ ИМЕНЕМ. Этот оставьте "для памяти".

1. Поставьте режим котирования не Any, а Call -- заявки тогда только в колах будут.
2. MaxRisk=10
3. Qty=2
4. Entry Shift = 10
5. Exit shift= (-10)
6. Попробуйте начать с опционов на Сбербанк? Они подешевле будут по ГО. А ММ там стоят вполне прилично тоже.
7. Попробуйте начать с ПОКУПКИ опционов? Сегодня рынок сильно дергался и все попытки продавать волу получались очень дорогие.
А в купленной позиции у Вас всегда есть время неспеша подумать.

Если начнете покупать:
Entry Shift = (-10)
Exit shift = 10
Остальные настройки как указаны выше.

Автохедж, понятно, включен.

Меня больше беспокоит вопрос "откуда взялась заявка на продажу на 10 лотов???",
если, как нас уверяют,
"Qty был равен 2" и
"Max Risk равен 14" и при этом
"в позиции уже были какие-то опционы проданы к этому моменту"?..

Попутный вопрос.

Можно ли в опционному агенту "подложить" ручную сделку, сделав в заявке комментарий с названием блока, как это сделано в версии 1.2 ?
Например, закрыть руками "от имени" агента часть позиции? А остаток - остался бы под управлением агента?

На 90% уверен, что можно.
При выставлении заявки через "Orders manager" == "Менеджер заявок" надо выбрать в комбике конкретного агента.

И ещё надо ПРАВИЛЬНО указать комментарий.
В данный момент там очень специальный формат, чтобы всё получилось.

Позже попробую написать пример...

Qty был сначала 1, потом поставил 2. Набирал постепенно. Сначала ставил риск 6, 7, 8 и тд, до 14 вроде бы. То ли на 12, то ли на 14-ти поставил Qty 2 и тут пошло-поехало. Щас тикет запилю с логом.
Агент уже пересоздал часа 2 назад, поставил Qty 1 и только путы, набралось без проблем, по 1 штучке. Any видимо реально лучше не трогать.

Чтобы все точки над "Ё" расставить:
У Вас был MaxRisk=14, Qty=1
Сколько при этом примерно лотов было на руках?

И потом Вы поставили Qty=2 и вдруг началась ужасная чехарда?

Точно Qty=2, а не 20?
Потому что если 20, то уже логично становится:
заявка разбилась на 2 по 10 лотов в колах и путах -- и колы Вам тут же исполнили.

Потому что Entry shift очень маленький указан.

Точно уже не могу восстановить в памяти где пошел разгул, но что-то из этих событий совпало. Еще помню заметил что у меня набралось лотов больше чем риск задан был перед тем как пошла чехарда.

Отправил тикет. То что 2, а не 20 это точно. Возможно даже ставил 1, потом 2, потом снова 1 когда увидел что он пошел набирать к путам еще и колы и по сумме какая-то ерунда выходит.

Еще выловил особенность. Увеличил риск на 1 лот перед клирингом. До клиринга он выставил заявку, а после снял и перестал перевыставлять. Меняю уже на вечерке риск туда-сюда, 0 реакции.

А и вот еще Profit график все таки не корректно рисуется. Только 2 последних бара перерисовываются. Перезапуск не помог на этот раз. ТФ 10 с поставил.

У Вас стоит условие "Entry Level %" == 4.
Это означает, что "для набора позиции IV должно превышать HV минимум на 4%".
А после клиринга сложилась ситуация, что разность составляет только 3.5%.
То есть он и не набирает (поскольку Entry Level не выполнен)
и не выкупает (поскольку MaxRisk==15 превышает текущий риск, который равен 14).



Блок оценки финреза не умеет восстанавливать значения в прошлом.
По идее, он должен просто накапливать точки по мере возникновения новых баров.

По входу понял, был невнимателен.
Профит живет своей жизнью. Сегодня запустился и копит историю. От перезапуска агента видимо может сбоить.

Кажется понял на счет графиков. Пока график влезает в ограничение истории по количеству баров, он обновляется. Как только лимит исчерпан, он обновляет только последние 2 бара, а остальное остается неизменным.
Сравните предыдущий скриншот и новый. Графики одинаковые, а временные метки под ними сдвинулись.

=) Красивая тенденция.

Да, скорее всего при перезапуске агента будет очищаться эта история.

Вот еще скриншот без ограничения по барам.

Я там тикет отправил. Автохэджер опять мне выдал переворот позиции с утреца. Было -15 путов и -7 фьючей, а он возьми да фьючи в +8 переверни...

Кстати он еще вчера на вечерке чудил, видимо, но я не дозвонился до риска. Такая же была поза, но я сделал тотал риск 16, он продал 1 пут, но фьюч не продал, ругался что не хватает лимитов. Значит он хотел не продать фьюч, а задумал что-то недоброе еще с вечера!

По задумке блок TotalProfit предполагался только как источник данных для рисования на ControlPane.
Благодаря Вашему описанию и скриншотам стало понятно,
что в режиме обычного линейного графика он ведет себя неадекватно.
Вчера было сделано исправление этого блока для устранения выявленного недостатка.
Ожидаю, что оно будет доступно в следующей публичной версии 2.0.4.8.

Спасибо за информацию об этой недоработке.

Ответил на тикет в саппорте.
Если письмо с ответом не дошло -- сообщите мне об этом пожалуйста.

А как подстроить улыбку в таком случае и надо ли?

Отличный вопрос!
Собственно, он наглядно демонстрирует все проблемы при реализации "тестирования опционов на истории".

Биржевая улыбка дико выгнулась.
Наклон на-деньгах совершенно нелепый.
Правый край рыночной улыбки проходит вообще мимо котировок.

Если в этой ситуации гнать автоматический тест, то Ваш робот наверняка накупит правых колов,
поскольку будет считать их "слишком дешевыми"!


В такой ситуации я считаю, что улыбку лучше поправить.
Для этого нужно зафиксировать ей наклон (чекбокс "Set skew" == "Задать наклон")
и скорее всего немного опустить (чекбокcы "Set IV" == "Задать волатильность" + "Set model IV" == "Волатильность модели").

После того, как Вы аккуратно проведете рыночную улыбку (красную), станут отлично видны недооцененные и переоцененные опционы.

Когда биржевая улыбка нормализуется -- можно будет снова отпустить эти параметры.

Пытался, не вписывается. Ее надо просто сдвинуть на 10 000 п вправо чтобы вписать. Совсем косая

Еще пожелание чтобы в автохэджере таргет дельту можно было ставить не только целыми числами.
Up Delta / Down Delta за что отвечают?

На картинке вполне рабочая ситуация.
Пара телодвижений -- и будет нормально.
Непонятно зачем двигать аж на 10 тысяч куда-то.

1. В файле "Доска Опционов.pdf" раздел "Настройки хеджера" подробно описано назначение этих параметров.

2. В каком скрипте целевая дельта целочисленная?

В крайнем случае открываете скрипт в Редакторе, открываете Редактор Интерфейса и там выставляете точность 1 или 2 знака. Сколько Вам требуется.

В Buy Vola, Sell Vola. Да, это понятно. Себе поставлю, в будущих чтобы готовенькое было уже со всеми доработками.

В 83 версии тестирую таким образом: есть стредл набранный колами и дельта хэджером по лимиту риска. Допустим страйк 82500. В котировщике выставляю продажу 2 колов 92500, продаю. Агент решает что это превышение риска, продает 2 82500, затем откупает 92500 проданные и снова покупает 82500. Логично, конечно, но зачем тогда котировщик, как им пользоваться? Как бабочку сделать в одном агенте? Или лучше через доску отдельно края продать?

Ответил в личку.
Котировщик в скрипте Buy Vola позволяет купить волатильность не только на центральном страйке.

Мало ли Вам нужен Стренгл или ещё что-то более извращенное.

А если нужны зверские позиции -- то нужно или брать Доску Опционов или скрипт Real Trading.

Buy Vola 83 версии что то не хочет работать. Набор позиции и сброс останавливается после 1 итерации в 2.0.7.7.

Была такая бага в 2.0.7.7.
Мы специально ради неё выпустили 2.0.7.11.
Обновитесь ещё разик -- должно выздороветь.



Набор позы через котировщик задан (через панель "Quote settings" == "Настройки котирования") или стандарными средствами агента?

Стандартными ставишь риск 10, котирование по 2. 2 покупает и тишина. Тикет в процессе есть. Котировщик в воле не проверял, пришлось руками крыться. Набор также не робит.

Подскажите, а где находятся скрипты v83? Что-то только 81 нашел.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=76537#Post76537

Там только два скрипта поправлены (у них в новой версии поехал интерфейс).

Запустил агент Buy Vola на SIM6 и вижу на графике Ask в Put на 73000 страйке, который в деньгах, по цене ниже маркета. Вопрос, при каких настройках агента будет совершена покупка данного Puta ?
С уважением!

Не будет совершена ни при каких, вроде. Такая фишка работает в Доске и совершается ручками, кликая по этим кругляшикам.

Ну ручками-то можно, интересно робота все таки натравить на возможные выгодные сделки )))
Вопрос остается открытым к гуру!

1. Скрипт Buy Vola работает только с центральным страйком.

2. Он не охотник, а котировщик.

3. Дополнительно должно быть выполнено условие, что HV > IV + "Entry Level %"

=) и ещё Current risk должен быть < Max risk

Вывод: он съест эту заявку только когда 73-й страйк станет центральным + будут выполнены остальные условия.

Можно ли в доску опционов в котировщик добавить возможность котирования по фикс цене, а не только волатильности? Бывает надо продать или купить не выше/не ниже определенной цены. Либо просто цену ставить, либо лимит, ниже/выше которой заявку не переставлять.

Это функционал в зоне ответственности "Менеджера Заявок" (обычный торговый стакан).
Но мы должны его доработать, чтобы он умел выставлять заявки от имени Доски Опционов.

ПС При этом Вы должны понимать, что скорее всего Вашу лимитную заявку с фиксированной ценой съедят по невыгодным (с точки зрения волатильности) уровням.

Надо обязательно. Когда котируешь как раз по невыгодным берут, если цена против нас идет. Хочешь откупить проданные по 50, например, а наливают по 100 из за того что не туда цена стрельнула.

Хорошо бы иметь возможность выставлять (или "привязывать") заявки не только от имени Доски опционов, но и любого агента без "жутких" комментариев в заявке, а по более дружественному интерфесу, типа выбора из выпадающих меню и т.п.

Примерно так мы и собираемся это сделать.
Просто выпадающий список существующих агентов.

Просьба в доске опционов в котировщике сделать шаг цены 0.1 на стрелочках также. 1% это слишком большой шаг.

Еще напугала такая заявка. На момент открытия рынка нахожусь в стредле, дельта около нуля, включен хэджер, ловью гэпы. В заявке стоит количество всех фьючерсов на счете, без учета опционов, то есть он их не видел.
http://prntscr.com/b4l36x

Странно... По идее, если есть опасность неправильного анализа позиции он просто не должен торговать в принципе.

Закиньте пожалуйста тикет в поддержку с файлом tslab.log, скриншотами с составом позиции и описанием ситуации.

Насколько я понял, он попытался выставить заявку таким сайзом, как будто у него вообще нет опционов?..

#KFT-148-85201