Примеры опционных скриптов

Внимание!!!!!!!!!!

Данные скрипты не желательно использовать в реальной торговле! Если хотите посмотреть как работают алгоритмы, в программе предусмотрена полная виртуализация торговли!

Скрипты и подробные инструкции приложены, прежде чем задавать вопросы, настоятельно рекоммендуем изучить доступные материалы

Ура! Спасибо!

А можно ли подключить источник типа опцион из текстового файла как фьючерс?

чисто теоретически это возможно. для этого необходимо по всем опционным сериям иметь тики, биды/аски, ГО и тд всех онлайн данных. на практике это будет гигабайты данных которые скорее всего приведут к проблемам производительности, а так же они будут слишком далеки от реального положения дел.
Имеется ввиду, программа не может предсказать будет ли сработана наша заявка или нет, она просто покажет сделку при наличии цены.
тем более что мало вероятно найти все данные онлайновые в текстовом формате, а потому Онлайн подключение лучше.

Как правильно говорит Каленкович в своем вебинаре: "одна и та же опционная стратегия в разные периоды на рынке работает по-разному".

Имея подключение к реальным торгам я тестируюсь на данных, за текущий период.

Имея подключение к игровым торгам я вообще не понимаю на чем я тестируюсь - пробовал в 2008 и там был какой-то бред. Думаю, что сейчас тоже. Они ведь круглосуточные? Тогда что и как там склеено - непонятно. Это подходит только для тестирования механики самой платформы.

В связи с этим, мне нужен формат текстового файла, который можно подключить как источник. И который я могу заполнить сам данными из интересующего меня периода.
Эти данные я либо возьму свои, либо найду, либо с генерирую сам.
Да и тики мне тут не особо нужны.

Имея такой файл в пакете со скриптами - гораздо проще популяризировать это для новичков. Тогда новичок сможет загружать готовое представление с демоскриптами и сразу же в офлайне посмотреть что это такое.


Так что если дадите формат, могу таким файлом поделиться в последствии.

Запись такого файла с рынка с возможностью последующего импорта/экспорта тоже бы не повредила. Но это уже разработка, а потому все сложно -)

Многих показателей не расчитать без тиковых данных. По поводу исторического формата для опционов, этот вопрос необходимо будет отдельно разобрать, и если реальная возможность будет, то обязательно реализуют

Например? Какие показатели для расчета требуют тиковых данных?

Попробуйте ещё раз игровой контур: сейчас котировки достаточно внятные (по RIM5).

Подчеркну: не ТЕСТОВЫЙ контур, а ИГРОВОЙ контур, который даёт биржа в паре с брокером.

+ естественно, реализованная возможность работать на реальном рынке виртуальными сделками.

Спасибо

И все-таки. ТИКОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Одного меня это шокирует? -)

Поясните кто-нибудь плиз, что это за зверь и что это за показатели такие, которым тики нужны? -))))

Хотелось бы услышать обратную связь: удалось ли вообще эти скрипты развернуть? Запустить? Какие наблюдались трудности?

Достаточно ли исчерпывающие инструкции по запуску к ним прилагаются?

Говоря тиковые данные имеется ввиду онлайн данные по бид/аскам, к примеру, и так же выше описал показатель в частности пример того, что на истории мы не можем расчитать открыли нашу позицию или нет, открыли ее сразу или с задержкой в несколько баров и тд.
и так же уточнил, что скорее всего со временем появится такая возможность. (использовать текстовые данные для исторического теста)

для тестирования опционных стратегий придется создавать отдельную систему. работать с тиковыми опционными данными - это не лучший способ тестирования опционных стратегий. в настоящий момент такая система не разрабатывается, и вряд ли мы что-то сделаем раньше окончания бетта-тестирования, так как все одновременно делать не получится. тем не менее это в планах.

Спасибо за ответы, теперь стало понятнее.

Все скрипты посмотрел, вроде бы понятно что куда.

Пока не включал, т.к. надо заново подключать тслаб к брокеру, это требует времени. Как подключусь и все попробую отпишу.

И еще вопрос, тут все говорят про виртуальные сделки.

Как они включаются? Где про это почитать?

В старой версии я просто запускал скрипт в лаборатории на реальном рынке без создания агента и он что-то делал. Это и были виртуальные сделки? Или что-то новое появилось?

в созданном агенте, в контрол панели выведена специальная графа в которой есть чек бокс, использования виртуальных позиций.

Ничего себе - очень круто! Молодцы, что такое сделали!

Там есть еще и загрузка в скрипт реальных позиций, открытых на счете.

Это тоже круто я кубики видел.
Интересно как мне это все смарткомм будет отдавать.

Я в прошлой жизни пытался засасывать остаток по счету в разных вариантах, и все глючило -(

А чтобы в плазе подключаться нужно что-нибудь очень оборотистое торговать. А у меня все алгоритмы среднесрочные -)

Имхо, со смарткомом как раз проблемы нет.

ПС Рекомендую работать с опционами в версии программы для 64-битной системы: снимается ограничение по памяти.

Спасибо за проделанную огромную работу, скрипты очень интересные, но досконально разобраться в назначении и параметрах некоторых кубиков не очень просто)) Хотелось бы увидеть их подробные описания и начать с более простых скриптов, например котирование конкретного опциона по волатильности или покупка (продажа) вертикального спреда по заданному уровню.
С уважением!

Ну, это легкое упражнение.

1. Берем скрипт Buy Vola / Sell Vola копируем.
2. Заменяем блок CentralStrike на числовую константу (можно вынести её редактирование на UI)

Теперь новый агент прекрасно будет котировать заданный страйк по заданному уровню волатильности.



Что касается "вертикального спреда" -- это надо разбираться отдельно: как его описать? в каких терминах хотите задавать уровень котирования? как входить в каждую конкретную ногу?

Спасибо за ответы!

1. Со страйком все ясно, а что касается уровня волатильности, могу я его задать константой или посчитать в формуле и подать конткретную цифру в процентах на вход "Улыбка" блока "Покупка опционов"?
И еще вопрос, автохеджер дельты хеджирует позиции опционов по базовому активу всего портфеля или только позиции конкретного агента?

2. Что касается спреда, это легко ))

Например: набираем "бычий" колл спред в одной серии SI на 59000 и 60000 страйках по цене 300 пунктов.
Соответственно котируем либо покупку по цене лучшего Ask60000 + 300, если данная цена попадает в спред стакана 59000 страйка(т.е. больше лучшего Bid59000), либо котируем продажу по цене лучшего Bid59000-300, если цена попадает в спред стакана 60000 страйка (меньше лучшего Ask60000), либо котируем оба страйка одновременно. И как только одна нога исполняется, вторую моментально берем по лучшей цене в стакане( в разумных пределах конечно)), защита должна стоять от неадекватной цены)
Соответственно должны быть параметры чувствительности при переставлении цен котирования и допустимого проскальзывания в пунктах.

В принципе по такой логике можно набирать и другие комбинации, вот такие мысли.

С уважением!

1. Автохеджер работает только с позицией конкретного агента, в котором он находится.



2. "Улыбка" -- это не число, поэтому подать туда число нельзя.

Если Вам настолько хочется использовать (неправильную) модель Б-Ш, нужно создать улыбку для этой модели.
У нас для этого есть аж 2 блока:
А. Black-Scholes Const (Константа по Блеку-Шолзу)
Б. Black-Scholes 'Smile' ('Улыбка' Блека-Шолза)

Блок А совсем простой -- уровень волатильности задаётся его параметром. Всё.

Блок Б похитрее -- он принимает уровень волатильности именно в качестве числа на вход блока. То есть мы можем, например, на лету мерять HV и подавать эту динамическую величину измеренной волатильности на вход этого блока.



3. Для набора конкретной комбинации идеологически правильно написать соответствующие специализированные блоки котирования. Но их миллион вообще-то всяких разных и особого смысла это делать мы пока что не видим.

В текущем наборе блоков можно попытаться описать всю эту логику котирования непосредственно на блоках. То есть в скрипт Sell Vola добавляем правило нахождения второго страйка и блок Buy Vola для покупки второй ноги.

Самая нетривиальная часть будет разобраться с управляющим сигналом Permission (их будет 2 штуки).

В любом случае такой скрипт нельзя считать "более простым" по сравнению с предложенными примерами.

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста где можно брать исторические текстовые данные по опционам?

нигде пока что нет возможности у опциона выбрать исторические данные. только онлайн

С вот, этим не совсем понятно. искал числовую константу не нашел, и что значит вынести её редактирование на UI?

P.S. НЕ меняется Централ страйк

И еще, подскажите, как вы вставляете картинки, что их видно?

=И еще, подскажите, как вы вставляете картинки, что их видно?

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=121#Post121

Добрый день!

Маленький вопрос.
Когда мы запускаем несколько агентов в варианте - исходный файл (скрипт) один и тот же, а к примеру настройки разные, как надо переименовывать их?

Обязательно делать копии файлов с разными именами или можно ограничиться разными торговыми именами в окошке "Настройка агента" при одном и том же исходном файле скрипта?

Добрый день.
достаточно поменять торговое имя

Надо четко помнить, что если потом будет изменен сам скрипт, то одновременно изменятся все агенты на его базе. Если это по какой-то причине неприемлемо, рекомендую тогда делать копию скрипта и менять уже её.

Например, если Вы хотите поменять таймфрейм на S10 или как-то поправить логику выбора страйка.

Спасибо, существенный комментарий... будем учитывать.

Спасибо

На сайте "mfd.ru" далее "Котировки" далее "Экспорт в MetaStock" есть вся история опционов по любым инструментам.
Всё в tslab грузится без проблем.
P.S
По опыту при скачивании нужно в фильтре указать в поле
Поле "Формат" - Каждый тикер в отдельном файле
Поле "Разделитель полей" - Запятая
И главное правильно укажите поле - "интервал"
https://mfd.ru/export/

На сайте "mfd.ru" далее "Котировки" далее "Экспорт в MetaStock" есть вся история опционов по любым инструментам.
Всё в tslab грузится без проблем.
P.S
По опыту при скачивании нужно в фильтре указать в поле
Поле "Формат" - Каждый тикер в отдельном файле
Поле "Разделитель полей" - Запятая
И главное правильно укажите поле - "интервал"
https://mfd.ru/export/

Спасибо за ссылку.
Не знал про неё.

Что касается истории опционов -- это всё замечательно.
Дальше-то что?
Имеются определенные внутренние идеологические противоречия
в самой идеи тестирования опционов на истории.

Делать "абы как" и потом сто раз переделывать желания нет.
Нужно сразу всё грамотно продумать и реализовать.

Подскажите как лучше собирать-разбирать бабочку? Если середину купить через BuyVola, а края продать через доску или Real Trading то выйдут разные профили, хотелось бы единый. Или все через RealTrading мучать ?

Добрый день всем!

Рад, что форум опять ожил, а то было не совсем приятное затишье. Позвольте принять участие в обсуждении данной темы.

1. "...Внутренние идеологические противоречия в самой идее тестирования опционов на истории..."

Дело здесь даже не в опционах (не в инструменте), а в проверке и отладке алгоритма, в сопряжении работы разных частей скрипта. Есть параметры, которые надо настроить.
Если я их изменил, то как проверить результат? Как проверить влияние того или иного параметра? - надо пройтись по ТЕМ ЖЕ САМЫМ ДАННЫМ, по которым был предыдущий "проход" - вот вам и история выплывает.

2. Хорошо, что появился коллега, желающий собрать "бабочку". У меня более простой вариант - собрать "Стрэддл" (Put + Фьючерс).

Но что толку - собрал, запустил. За отсутствием истории, запустил три штуки с разными параметрами (бывало и по 5...7 агентов).
Они работают - а сравнить результаты НЕ МОГУ. Не могу увидеть текущий доход/убыток. Нет соответствующих блоков, что бы построить временной график текущего профита... А, соответственно, и визуализировать работу агента.

Как видите, без "истории" трудно и медленно..., но все же можно обходиться. А без текущих результатов работы агента - НЕТ.

Поэтому образовался простой, сижу и смотрю монитор. А что делать далее - не понятно.
Скоро нас будет больше, когда коллега соберет "бабочку"...

Если нужен единый профиль, то варианта 2:

• Всё делать через один агент (Real trading или через Доску Опционов)
• Совсем сложный, но рабочий вариант -- шаманить с названиями агентов, чередуя Buy Vola и Sell Vola

Cамый эффективный вариант -- воспользоваться новым механизмом котирования,
который сейчас доступен в Доске Опционов начиная с версии ТСЛаб 2.0.5.0 (новогодняя).

Вы, наверное, обратили внимание, что в этом релизе у Доски появились 2 новых панели:
Visual settings и Quote settings.

Так вот.
С помощью "Quote settings" можно поставить задачу одновременной покупки заданного страйка на 3% ниже рынка
и продажи двух соседних страйков на 3% выше рынка.

Попробуйте выставить там параметр "Количество" равный +/- 10 лотов и параметр "Сдвиг" +/- 3%.
Вы увидите, что при ненулевом Qty будет появляться ещё одна улыбка (бежевая).
Это указатель на то, куда мы сейчас потенциально можем поставить котировку.

Далее, через выпадающий список выбираете конкретный страйк
и нажимаете кнопку "Start" == "Начать".

В зависимости от знака Qty на графике улыбки появится горизонтальная рисочка, указывающая положение Вашей котировки.

ТСЛаб будет автоматически перевыставлять заявку до тех пор, пока не будет исполнен указанный объём
или Вы сами не отмените задачу котирования.

Котирование происходит в терминах "на ххх% относительно рыночной улыбки".

Поэтому если рыночная улыбка будет сама по себе подниматься -- Ваши заявки тоже поднимутся вместе с ней.

Это первый публичный релиз данного типа котирования.
Мы надеемся, что после соответствующих доработок и окончательной отладки он будет исключительно полезен.

ПС На картинке показан пример того, как я поставил одновременно 3 заявки на котирование и пытаюсь сформировать бабочку.

С Праздниками!
Оптом поздравляю с Рождеством и Новым Годом!


Есть вопросы -- есть активность на форуме.
Нет Ваших вопросов и предложений -- значит всё понятно.



Мы уже обсуждали это.
Да, тестирование на истории в перспективе появится.
Особенно, если опционы под соусом ТСЛаб будут Вами (клиентами) востребованы.

Ещё раз повторю:
делать "абы как" только чтобы как-то сравнивать старый скрипт и новый скрипт, а потом ещё раз
переделывать уже "по-нормальному" -- удовольствия никакого.
Это Вас же самих будет сбивать (типа, сначала было такое тестирование, а потом стало другое).

Мы зато сделали вазможность выставить "лимитную" котировку в терминах волатильности.
Смотрите мой ответ господину hell0men в предыдущем посте.

Очевидно следующий шаг -- доотладить этот механизм и внедрить его в торговые скрипты,
чтобы даже самый тупой робот "Buy vola" или "Real trading"
смог формировать позиции любой степени сложности не "по рынку", а "по-умному".


Блок "Profit ATM (IntSer)" = "Профит на деньгах (IntSer)".
Передаёте в него профиль позиции.
Выход является обычным индикатором.
Можно отобразить на обычном линейном графике "Chart pane".
Мне понравилось рисовать его в виде гистограммы с раскраской в зависимости от знака.

ПС Специально для Вас в следующей версии скрипта Buy Vola и Real trading добавлю гистограмму профита позиции.

Шибко сложный механизм. Пожелание чтобы выглядело так: таблица. В таблице пишем страйк такой-то, опцион кол/пут, кол-во +/- Х. Сколько опционов, столько строк. Если надо, добавляем строку. Строки строятся в профиль позиции в реальном времени. Если профиль нас устроил, нажимаем Старт и позиция набирается по табличке синхронно. При возможности позиции собираются в пакет с дельтой около нуля, если это возможно и вся поза делится на количество таких пакетов, их кидает постепенно в стакан чтобы получить приемлемую цену ну и ГО тратить равномерно.

То есть табличка
1 Call 70000 +10
2 Put 70000 +10
3 Call 85000 -10
4 Put 55000 -10

Получаем 10 пакетов по 1 лоту каждого. Ну и отправляем "в печать" по 1 лоту в 4 стакана. Исполнилось все 4, следующий. Разбирать так же, только знаки меняешь.
Вот это было бы круто!

Если у меня видение, отличное от вашего, прошу записать видео как в вашем варианте набрать бабочку В течение месяца понадобится подобная вещь на боевом роботе. Или пока не рекомендуете на боевом ставить на депо в пару сот тысяч на бете?

Подобный, извините за мой французский, тупой варинт задания
желаемой позиции где-то в подсознании запланирован к реализации.
=) но он чертовски богат нюансами.
Мы с Вами устанем обсуждать тонкости алгоритма котирования.
Потому что если Вы бьёте сложную позу в 4 ноги по рынку -- то прощай профит.
А если котируете -- то встаёт вопрос в деталях реализации.

Если говорить про Ваш пример, ты на самом деле Вы сказали:
"Есть вот такая кривая бабочка. Хочу их 10 штук."
Если уж делать удобно, на самом деле Вы должны отдельно описать профиль позиции,
а потом сказать сколько штук такого добра Вам надо.

Причем на центральном страйке Вы хотите просто 20 стреддлов продать.
И будет неправильно уточнять тип опционов.
То есть на самом деле Вы хотите позу:
(-10) стредлов страйка 55
(+20) стредлов страйка 70
(-10) стредлов страйка 85


Увы, вообще не круто.
Пример: мне филят 1 страйк из 4 ног, а все остальные остаются висеть незафиленными.
Так бывает на нашем рынке, сами понимаете.
И что дальше?
А вам этого добра надо было не 10 бабочек, а 1000.
Предлагаете блокировать набор позиции только потому,
что рынок не желает работать по задуманному Вами шаблону?..



Что касается "рекомендуем" -- это полностью Ваше решение.
Если лично Вы морально готовы попробовать работать такой суммой -- то вперед.

От себя могу сказать, что у нас сопоставимая сумма стоит на реальной торговле с самых ранних версий опционного кода.
Ситуаций, что код начинает просто неудержимо выливать в рынок деньги не было.

В худшем случае всегда можно занейтралить позицию руками через "Orders manager" или таблицу "Positions".

Или вообще через родной терминал Вашего брокера.

Видео запишем в ближайшее время.

А. "История" - согласен, торопиться не надо. Вам, как говорится, профессиональные карты в руки. Тут мы точно будем ждать...

Б. "... если опционы под соусом ТСЛаб будут Вами (клиентами) востребованы..." - Вы заложили такой мощный функционал в TSLab2.0, что тут сомнений быть не должно - будет востребовано. Но есть одно НО.

Такое ощущение, мы как-то по разному смотрим на применение TSLab.
Не могу сказать за всех пользователей, но мое видение такое с точки зрения использования следующее... грубыми мазками.
Сначала торгуем вручную (первичный опыт и практическое освоение инструментов и рынка), далее собираем много агентов - один за другим прогоняя на виртуальных сделках - для поиска, отработки и проверки нужной конкретной стратегии, алгоритма и архитектуры агента.
Третье - лучшие из агентов (как нам кажется) ставим на боевой трейдинг. А сами параллельно отрабатываем следующие сценарии и алгоритмы (по полученному опыту торговли)

От сюда вытекают три большие функции для TSLab:

1. Терминал ручной торговли
2. Моделирование торговых сценариев и алгоритмов.
3. Торговые роботы

На сколько я понял развитие событий, Вы все силы направили на пункт 1, но с развитым сервисом (автоматизированное место трейдера, причем, под конкретную идеологию торговли).

Но видимо не все еще доросли до торговли волатильностью (я себя в первую очередь имею ввиду) и пытаются реализовывать "традиционные" стратегии.
Для меня, например, наиболее важным является п.2, затем 3 или 1. А для его работы не хватает чуть-чуть - получать достоверные результаты при тестировании (остальные 99% функционального набора блоков уже есть)



Специально для меня такой график не требуется, он у меня давно используется.

Специально для меня - тут повторюсь с вопросом, т.к. в декабре не получил ответа.

Блок "Profit ATM (IntSer)" = "Профит на деньгах (IntSer)" - работает, НО не учитывается прибыль/убыток от работы хеджера в базовом активе. Здесь я имею ввиду работу агента по стратегии "Купленный стрэддл (Put + BA)", как пример.
Плюс может быть развитие стратегии - например, дельта направленная торговля по тренду. Здесь роль базового актива возрастает, а измерить нечем.
И, соответственно, получаем среднюю температуру по больнице.

Чего хочется. Иметь профит не по всей позиции, а для опционов - отдельно (и лучше раздельно по каждому типу), для сделок в БА - отдельно.
Это был бы самый простой вариант - видно какая компонента чего привносит в конкретной торговле агента. Какие инструменты набрал в позицию - сложил и получил суммарный профит.
Идеологически - проще некуда. Это "развяжет руки" для всех стратегий и для всех пользователей с их причудами.

С уважением, Евгений.

Это "чуть-чуть" вполне может быть по объёму работы равно всему, что уже сделано для опционов.
Там ещё с философией проблемы...
Короче -- будет. Но пока что надо постараться обойтись без этого.
Режим виртуальных сделок по задумке позволяет сравнить на реальном рынке сделанное в алгоритме изменение не затратив на это реальные деньги.

Что касается приоритетов, я бы сказал что мы хотели пойти по пути 3-1-2.
Собственно, основной функционал по п3 на мой взгляд реализован.
Теперь пошел терминал для ручной торговли (АРМ трейдера).
На мой взгляд, его можно сделать мега-удобным.
В идеале, чтобы даже роботов потом писать не нужно было.




Очевидно, блок учитывает профит по фьючерсам.
Потому что опционная позиция -- это единый объект.
Проверить это элментарно в агенте "Simm trading".

Кликаете в зеленую стрелочку на вертикальном маркере текущей цены -- он покупает виртуальный фьючерс.
(Понятно, БЕЗ дельта-хеджа нужно проверять.)
Потом кликаете в сиреневый круг снизу этого же маркера -- он продаёт фьючерс.

В итоге должен получиться ненулевой профит позиции.
Цены сделок будут написаны в логе агента.

Если не работает -- значит бага-бага и буду исправлять.
Но вообще это будет более чем странно.



На мой взгляд такое "разделение на компоненты" -- откровенно вредное.
Это как если Вы в диверсифицированном портфеле начнете смотреть какая стратегия у Вас сейчас льёт, а какая зарабатывает.
И потом "сливающую" выключите.

Что касается "выделить профит по фьючерсу".
Попробуйте взять обработчик "Base Asset" == "Базовый актив".
У него на выходе будет обычный линейный инструмент -- почти такой же как у обычного линейного источника "Instrument".

Теперь этот же самый инструмент из этого блока подайте на вход такого же блока "Profit ATM (IntSer)",
какой мы использовали раньше.
Назовем его "FutPnl".

Это и будет профит только по фьючерсу.
Если его вычесть из общего профита всей позиции -- получится профит чисто по опционам.



Напишите свои впечатления, что у Вас получилось?
То ли это, что Вы хотели?

Успеха!

За "Короче -- будет." - Спасибо, порадовали.

"Но пока что надо постараться обойтись без этого." - будем торговать вручную, другого не получится.

Что касается остального - спасибо за консультацию, буду переваривать и пробовать. Будут результаты или вопросы - отпишусь.


P.S. Не удержался - по приоритетам.
Для меня 3 - это частный случай от 2 (я имею ввиду не виртуальность или реальность сделок, а работоспособность стратегии или алгоритма агента), если хотите, 3 это результат отбора из 2. Где же взять готовые реализации и решения, как не в 2?

Кроме графика профита можно еще справочно добавить значение Веги позиции и Тетты на панель.

В каком скрипте?
Если говорить про Доску Опционов,
то там греки и так выводятся в числовом виде.

Вчера обещал сделать видео как поставить бабочку на котирование.
Наслаждайтесь:
Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

ПС Кстати, помимо Плазы и Финама теперь могу с чистой совестью рекомендовать подключение к брокеру ItInvest (через SmartCOM v3).

Опционные вещи ведут себя достаточно культурно.
Запущенный и подключенный к рынку ТСЛаб простоял с 30 декабря 2015 по 11 января 2016.
Ничего не упало, не отвалилось, никаких телодвижений не требовало.

В Buy/Sell Vola.

Спасибо за видео. Понял что имели ввиду - последовательное выставление серии заявок на покупку и продажу по улыбке.
Вопрос как выбирать будет котироваться кол или пут? То есть в центре колы чтобы покупались и хэджером фьючами нейтралились? Как наберется центр, поставить продажу сверху колов, снизу путов чтобы они дельту не двигали пока центр не набрался.
Выбираю в "Тип для асков/бидов", треугольник на ATM все равно путы кажет.

Если Вы делаете автоматическое дельта-хеджирование -- забудьте про то,
что есть какие-то мутные "колы" и "путы".
Есть только "стреддл" (точнее, "полустреддл").

Потому что теорема есть математическая
два кола == стреддл - фьючерс

Поэтому как только сделан первый дельта-хедж --
все фьючерсы из позиции будут убраны.

Сейчас логика совсем простая:
для опционов справа от денег котируется колл,
для опционов слева от денег котируется пут.

Выпадающие списки на панели "Trade settings"
влияют только на отображение рыночных бидов и оферов.

Поиграйте с этими настройками повнимательней --
Вы поймете разницу.

А панель "Quote settings" взаимодействует только с бежевым котировщиком.
И настроек для точного указания типа опциона в ней нет.
Возможно, в перспективе будет одновременное выставление заявок в оба стакана.
Но по большому счету это просто бессмысленные транзакции.

То есть для целей котирования на одном страйке колы и путы для нас имеют одни и те же греки, поэтому для синтетического стредла или хеджера не имеет значения что мы покупаем, верно?

Ну, грек "дельта" у колов и путов, конечно, разный.
Но для целей покупки/продажи волатильности при включенном дельта-хедже это отличие сразу стирается.

Думаю, мы правильно теперь понимаем друг-друга.

Добрый день!

Немного о философии... Насчет - "разделение на компоненты" -- откровенно вредное...

Если вспомнить что-то из диалектики, типа: ...от простого к сложному, переход количества в качество и т.д. и т.п.
Или в физике и математике - принцип суперпозиции - один из базовых приемов анализа, исследования "сложных" объектов и получения результатов... (вот такое "разделение на компоненты" и их исследование...)

Если посмотреть вокруг - все состоит из отдельных элементов. Дома, машины, практически все...
Вся практика говорит о том, что гораздо легче сделать относительно простые компоненты и собрать что-то "сложное", а не наоборот. А в большинстве случаев, это единственный способ сложить и отладить что-то.

Кстати, TSLab - тоже набор "раздельных компонентов". Разве не так? Почему бы не продолжить правильную традицию? Мы так быстрее получим конечный результат.

Исключение, разве что, составляет скульптура (произведение искусства), которую скульптор высекает из глыбы. Вот здесь "разделение на компоненты" -- откровенно вредное.

Не буду ничего говорить про философию и философов...
У нас есть конкретная практическая задача.

Удалось выделить профит по Базовому Активу?
Полегчало?

Если "нет" -- давайте разбираться, что сбоит.
Если "да" -- можно идти дальше и пробовать выделить профит отдельного опциона.

не представляю, правда, что Вы потом с ним будете делать...

Добрый день!

1. Запустил свой скрипт без автохеджера - блок "TotalProfit" (название из BV осталось) работает, на графике показывает профит от опционов.
2. Подключил "Базовому активу" такой же блок, назвал "Profit_BA", запустил автохеджер. После открытия позиции в БА, показывает профит коррелирующий с графиком БА, пока.

Буду наблюдать, вопросы следующие - кто что показывает? TotalProfit - показывает суммарный профит (Put+Fut)?
И что будет происходить при хеджировании в базовом активе? Будет ли накапливаться профит как при работе блоков типа "ДоходЗаВсеВремя" в линейных инструментах? и т.д.

Соответственно буду разбираться как с этим работать...

Конечная цель - иметь инструмент для оценки той или иной стратегии, найти условия при которых она становится прибыльной (если становится...).
Этими условиями могут оказаться: и конкретный набор позиции, и количество лотов, и алгоритм хеджирования и перестановки с изменением цены, и время (периоды) торговли (активность рынка и спрэды), волотильность и много чего еще...


В отличие от ручного трейдинга, в роботе необходимо именно видеть работу отдельных частей, иначе невозможно правильно интерпретировать и, соответственно, корректировать работу робота в целом.
Когда начнет происходить что-то нештатное, все равно придется "лезть" в составные части. Перебирать готовые варианты - бессмысленно, дело может оказаться за малым, а отбросить можно почти готовую стратегию.

Как то так...

Возможно с точки зрения трейдера можно критиковать такой подход - подход скорее "технаря", чем трейдера (робот может четко работать, но не приносить прибыль... за которую как бы боремся)
Но уж если заниматься роботами, то подход мне видится именно таким...

Добрый день!

Да, спасибо, удалось. Вроде бы работает. Конечно, полегчало, т.к. теперь можно анализировать, что от чего происходит.

Смотрю как телевизор - онлайн. Для ускорения приходится параллельно запускать несколько агентов...

Можно еще будет добавить дополнительный временной профиль на график позиции с заданием
- даты
- волы
- в рублях

Вы имеете в виду на графике профиля позиции?
Чтобы иметь возможность поиграть различные сценарии "А что если?.."

Третий пункт -- это задать движение цены БА?

Да, как в аналитике. В рублях это если у нас РТС на профиле, тогда профиль в рубли пересчитать так удобней Но это не обязательно конечно.

=) Ну, как раз "уметь пересчитывать профиль в рубли" -- это обязательно.
+ умение хотя бы прикинуть ГО позиции в пределах плюс/минус километр.

Не "прямо сейчас", но делать будем.
Главное, чтобы интерес был.

А то мы делаем-делаем, а на форуме всего 2 человека активно вопросы задают...

Можно релизы 2.0 вынести в новости на главной чтобы больше интересующихся было + больше роликов выкладывать с обзорами новых функций. Ролики + текстовочки релизить также на ресурсе h2t.ru, где сформировалось уютное опционное комьюнити.

Имхо всё проще: надо выкладывать ролики из серии
"+100% на счет за неделю? -- Да легко!"

У нас как только начнет получаться подобное достаточно стабильно,
так мы сразу расскажем!

А если серьёзно, то можете ссылочки поточнее дать?
Где вы там что обсуждаете?
Может, уже даже ветка про "ТСЛаб Опционы" имеется?..

А то я только СЛ мониторю по понятной причине...

Просто создать аккаунт и писать в личный блог. Каждый пост, набравший несколько плюсов попадает на главную. Есть блоги по Алготрейдингу, но новичкам в специализированные писать не дают, так что можно просто в свой, разницы никакой. Если есть желание завести корпоративный или все же попасть в раздел Алготрейдинг, то можно написать Георгию http://www.h2t.ru/profile/georgv/ и он подскажет как. Вот мой профиль http://www.h2t.ru/profile/hell0men/ добавляйтесь в друзья.

Добрый день!

Помню несколько лет назад ходила такая байка (рассказываю как помню):

ОБЪЯВЛЕНИЕ. "Как заработать миллион! Обучаю, алгоритмы, стратегии, графики, видеоматериалы и т.д." Телефон - 1234567

Через год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ. "Как заработать миллион! Обучаю, алгоритмы, стратегии, графики, видеоматериалы и т.д." Телефон - 1234567
Просьба по данному телефону больше НЕ ЗВОНИТЬ - я свой миллион уже заработал...

Подскажите еще как разобрать синтетический стредл в BuyVola если опционы глубоко в деньгах и дельта уже далеко от нуля? Если уменьшить риск, то по-идее он может сразу садануть продажу фьючей, а цель наоборот синхронно продать колы и откупить фьючи.

Допустим, у Вас был куплен колл страйка 60к.
Потом рынок ушел на 80к.
Чтобы полностью избавиться от риска отката рынка обратно до 60к
Вам следует продать соответствующее количество ПУТОВ в этом страйке.

Дельта этих путов будет очень низкая, поэтому и хеджирование если и потребуется,
то маленьким числом фьючерсов.

После этого Вы останетесь с позицией, которая не имеет рисков по грекам.
Она нейтральна как по движению БА, так и по веге, тете и т.д.

Продать путы и купить фьючерсы, да. Но это ручками получается надо делать. А хотелось бы просто разобрать позицию так же автоматом, как и набиралась.

Если речь идет о том, что в скрипте Buy Vola следует улучшить интеллект блока BuyOptions
и научить его закрывать позицию синтетикой -- это согласен.
Подтверждаю, что нужен параметр "Allow synthetic close".

=) Главное, потом самим не запутаться.

Ну да или чтобы он мог закрывать позицию не изменяя дельту. Пускай висит 10 стредлов синтетических (риск 10) с дельтой 5. Хэджер отключаем, ставим риск 0, Qty 2 и он по 2 опциона и 1 фьючерсу начинает разбирать. Вот что мне бы хотелось

Добрый день!

Есть предложение снизить "интеллект" блока BuyOptions и научить его покупать в режиме "Any" правильный стрэддл из опционов двух типов. Или сделать такой режим, если режим "Any" предназначен для других целей.
А то он совсем не предсказуем. Например, при Max_Risk=100 может набрать 50+50 или 60+40 или 80+20. Это уже похоже не на интеллект, а на... ну, Вы сами понимаете.

По этому поводу, подскажите, если запустить два блока параллельно (1-Put, 2-Call), будут различимы набранные позиции от каждого из них. Или агент будет воспринимать все как единое целое (греки, профит и т.д.).

Какие рекомендации по такому варианту?

P.S. Как показывает практика, "разруливать" интеллектуальные блоки дороже обходится, чем собрать интеллект из простых и надежно работающих...

В режиме Any блок BuyOptions выставит половину заявки в колы и половину -- в путы.
Какую именно зафилят -- это как решит Господин Случай.



Нет, не понимаю.
Как рынок даёт, так он и покупает.
Даст рынок 30 колов + 70 путов -- значит так и будет.
Главное, чтобы суммарный риск позиции был == 100 полустреддлов.

Если Пользователь хочет купить строго колы -- то настройку Option type надо выставить в Call.



С точки зрения греков позиция будет полностью общая.
А с точки зрения рисков...
В данный момент блок TotalRiskN2 не сможет отличить позиции по их "происхождению".
В итоге Вы получите поведение аналогичное режиму
Option type == Any.


Согласен. Именно из этих соображений блоки Buy options, Sell options сделаны максимально тупыми.
С той оговоркой, что есть некий стандартный интеллект,
ниже которого опускаться уже нет смысла.

Спасибо за разъяснения. Подход понятен, по крайней мере по набору позиции.

Задавал неделю назад вопрос по Buy Vola...

Если не затруднит, проконсультируйте - какую функцию выполняет блок "Продажа опционов" и как он работает в Buy_Vola?

Извините, видимо проморгал Ваш вопрос.

Это выход из от ситуации,
когда мы котировали продажу чтобы закрыть позу (с большим квантом) и мы вдруг стали проданными.

В силу намеренной ограниченности функционала блока Buy Options, он переставал понимать что делать дальше.
Только хеджировал.

Тогда добавил параллельную ветку с блоком Sell options,
чтобы он выкупал все чисто проданные страйки.

Наверное, теперь после появления версии 83 со встроенным котировщиком особого смысла удерживать эту ветку уже нет.

=) Практика ещё не вынесла окончательный вердикт на этот счет.