Не хватает блока трансляции дельты в опционах

Автор: alexagap

Не хватает блока трансляции дельты в опционах - Sun Feb 12 2017 05:52 PM

При разработке алгоритма работы с опционами столкнулся с проблемой трансляции дельты позиции в глобальный кеш. Частично с этой задачей справляется блок автохеджера, но после перезагрузки программы данные с выхода автохеджера с графика пропадают. Теперь поясню для чего это нужно. Изначально мной ставилась задача объединения обычного линейного скрипта с уже существующем скриптом sell_vola из набора демо скриптов. Линейный скрипт вставляется в опционный так чтобы они являлись одним скриптом, но сделки линейного скрипта должны быть независимы от опционной позиции. Чтобы не раздувать скрипт было решено восспроизводить сделки линейного скрипта через блок автохеджера путем добавления или отнимания контрактов от текущей дельты опционной позиции. Но как выяснилось невозможно сделать расчет поскольку при каждом перерасчете скрипта прошлая дельта из блока "Численная дельта на деньгах'устанавливается в 0 и скрипт прибавляет не правильное количество контрактов к текущей дельте.

Думаю блок трансляции дельты должен быть в стандартных блоках. Прошу включить в план по улучшению программы TSLAB.
Автор: Option Wizard

Re: Не хватает блока трансляции дельты в опционах - Mon Feb 13 2017 05:56 PM

Собирал на досуге один скрипт на базе АвтоХеджера...
Может быть, будет понятней как он работает и как правильно заправить в него "исправленную" дельту...