Пара ошибок в программе + мои предложения

Добрый день!
Некоторое время тестирую 2.0 и за это время накопилось несколько пожеланий и было обнаружено сколько-то ошибок (часть из них техническая, поэтому о них буду в саппорт писать).

Активно тестировал на нефти и еще паре инструментов. Всякие РТС и акции не брал.
Вот первая порция от меня:

Ошибка
Параметры на доске опционов: профит покупки/продажи, сдвиг покупки/продажи могут быть только целочисленными, что не подходит для кучи инструментов (например, нефти)

Предложения:
1.Нет подписей и пояснений для параметров в опционах:
А) заявка в БА (что это значит?)
Б) профит покупки, продажи – это в чем? В пунктах, рублях, волатильности? (надо угадывать или пробовать на свой страх и риск, а в видеоуроках я не видел таких объяснений). Предположил бы, что в пунктах, но из-за ошибки, описанной выше, не стал тестировать в нефти, т.к. там минимальный шаг этого профита - 1 (видимо доллар).

2. На графике улыбки нужна возможность выводить более мелкие деления по оси У без приближения самой улыбки. Сейчас смотрю на улыбку в бренте и вижу, что шаг сетки – 10% волатильности, когда туда поместились бы еще как минимум промежуточное 1 значение (для шага 5%), а вообще по опыту работы с другим ПО и с шагом 2% визуально все было бы ок. В другом софте на гораздо меньших окнах улыбок есть гораздо более частая сетка по У, и это не вызывает никаких проблем, а в TSLab редкая сетка вызывает проблемы, т.к. все время надо мышкой подводить к бид-аскам, чтобы понять, какая волатильность.

3. В «Доске опционов» есть «время», которое меняется в зависимости от режима времени. Просьба выводить его либо в виде частей года, либо в виде дни + база в днях. Иначе получаются ничего не говорящие цифры. Вот вижу я, что осталось 2.4 сессии фортса до экспирации, но не вижу, сколько это в частях годах (ведь часть года подставляется в опционные формулы, а не количество дней).

4. В профиле позиции сделайте, пожалуйста, автомасштабирование вертикальной линии текущего рынка, т.к. для маленьких позиций ее приходится отключать или делать кучу других движений, чтобы увидеть позицию, PnL которой не измеряется в десятках тысяч. В тслаб эта линия от -100 000 до 100 000.

5. В каких единицах PnL? Для нефти похоже, что доллары (иначе слишком уж маленькие значения для набранной мной позиции), но нигде не написано. В РТС тогда пункты должны быть или рубли?

6. Почему, когда выставляешь котироваться бид или аск, то в ТСЛаб он сразу отображается на графике, хотя в квике его еще полминуты нет? Может не стоит отображать того, чего еще нет на рынке?

7. нередко если смотреть «менеджер заявок», то он рассинхронизируется с котировками, которые видны на графике улыбки (на пипсы, но рассинхрон есть). Это даже в видеоуроке про котирование опционов есть. Может как-то это поправить? По кр. мере в пределах одной программы данные должны быть синхронизированы.

8. Предложение реализовать возможность создавать котирование сразу нескольких страйков, плюс выбирать возможность котировать пут/колл/и пут и колл.

9. Реализовать сохранение всех котировщиков, чтобы потом при каждом запуске не настраивать все заново (или это как-то можно сделать и так?)

Пока все. Спасибо за внимание

Скриншот бы приаттачить с проставленным на нём цифрами в соответствии с Вашими пунктами -- было бы вообще отлично.

=) Можно файлик прямо к этому сообщению прилепить.

1. Сдвиги за редким исключением "Котировщика по волатильности" указываются в шагах цены.
Это сделано специально, чтобы не заморачиваться с зоопарком инструментов у которых шаг от 0.0001 до 25 и более.

2. Будем делать "Перекрестье" для любителей точности.

3. Доли года? А зачем? Мы специально показываем в днях,
потому что это удобно для человеческого восприятия.

4. Согласен, там есть ещё что улучшить.
К сожалению профиль позиции в отличие от волатильности даже примерно непонятно в каком диапазоне могут находиться значения.
Да ещё и границы всё время меняются при перестройке позы.

5. PnL сейчас всегда в тех единицах, в которых торгуется инструмент.
Для брент надо умножить на 10 баррелей (объём контракта)
и умножить на курс доллара.
Тогда будет в рублях.

6. Маркер показывает наличие ЗАДАЧИ КОТИРОВАНИЯ,
а не наличие Вашей заявки в стакане.
Вы можете оменять заявку в стакане, а маркер задачи останется и при следующем исполнении заявка будет восстановлена.

7. "Менеджер заявок" реагирует на каждое изменение стакана.
А ситуация в Доске рисуется раз в 10 секунд (по умолчанию).
Понятно, что котировки могут успеть измениться за это время.

8. Вы можете задавать котирование сразу нескольких страйков.
Достаточно 5-10 раз кликнуть на бежевые треугольники на кривой котировщика в тех страйках,
которые Вас интересуют.

9. Это вряд ли. Мы специально снимаем эти задачи при перезапуске.
Кстати, не очень понятно зачем вам вообще выключать ТСЛаб.
Это означает, что на какое-то продолжительное время опционная позиция остаётся без дельта-хеджа.

1. В количестве "шагов цены"? тогда почему, когда я ставлю "профит от покупки" = -1 то опционы по нефти, стоящие примерно на 0.5-0.7 бакса от теории сразу подсвечиваются, как хорошие? -1 это явно и не %волы и не -1 шаг цены (0.01 бакса). Больше похоже на 1 бакс. Скрин прилагаю
2. Перекрестье это что? можно будет без подведения мышью увидеть? (ну т.е. сетка будет постоянная, чтобы просто можно было бросить взгляд на прогу и понять, что на рынке)
3. Смысл в том, что вот 2 дня назад смотрю я на нефть. Для которой до экспы 2.5 дня. При выборе режима кол-во дней везде почти одинаковое 2.1-2.5. Зато волатильность от выбора режима скачет с 45 до 33. И я на пальцах посчитал, почему так и выяснил, что последний режим состоит из 245-250 торг сессий и получается, что для него до экспы 2.1/250 долей года, а для календарного режима 2.1/366, что отличается в полтора раза. Отсюда получалась волатильность опционов, отличающаяся на 10%.
Ок, я это могу понять и посчитать, но средний трейдер вообще не поймет, что изменилось и почему кол-во дней одинаковое было, а вот вола отличалась значительно.
4. А может вертик линию достраивать после формирования графика позиции и по факту масштабировать в зависимости от видимой части профиля позиции?
5. А для индекса тогда в пунктах? Может в рубли переводить все? Имхо неудобно - для каждого инструмента надо все считать и записывать где-то отдельно.
6. Понял.
7. Понял
8. Гуд, посмотрю. Но дополнительно котировать и пут и колл - удобно было бы. На страйках в центре хочется сидеть в рынке везде.
9. Выключать ТСЛаб надо по разным причинам. Банально - мне комп надо перезагружать. Только не надо говорить, что комп не обязательно перезагружать . Мне надо это делать иногда. Я уверен куча народа не может держать постоянно включенной какую-то прогу.
Причем при уходе на ночь заявки не снимаются, а остаются активными. Мне как-то стремно осталять их под утренний гэп. А если я все сниму, то мне потом прийдется перевыставляться вручную с утра.


Дополнительные предложения:
1. нужен режим шутера, когда ты не котируешь, а только отлавливаешь бид-аски.
2. в потенциале надо, чтобы заявка могла двигаться, если по ней бьют (сдвигаться вверх-вниз), чтобы можно было котировать сайз N, но суммарно максимально возможный был M>N.

1. Вы ставите отрицательные значения туда. То есть Вы говорите: "Меня устроят цены даже сильно хуже теории".

Но, похоже, Вы правы в том смысле, что это единицы цены, а не "шаги цены" как я был уверен.
Исправим.
Спасибо.

2. Мышью наводите -- на осях возникают маркеры с числовыми значениями (грубо, координатами курсора).
Сетка тут не при чем.

3. Подумаем, чтобы выводить полное количество "дней" в году как дополнительный справочный параметр.
Особого смысла в нём нет.
Всё равно Вы выбираете себе "подходящий" режим времени -- и живете с ним.
Так ведь?

4. Там есть некоторые нюансы, которые делают задачку чуть сложнее, чем "тривиально".

5. =) Со временем, возможно, дорастем, чтобы всё переводить к одной валюте.
Но это сложно.
В частности потому, что ни один брокер не предоставляет достаточно информации,
чтобы корректно превратить пункты инструмента в деньги.

А ещё и курс меняется со временем.
Какой брать? ЦБ РФ? Или текйщий USD_TOM?
Или биржевой на момент клиринга?

9. А оставить котировщик настроенный под утренний геп Вам не страшно?
Некое внутреннее противоречие имеется.
Как сейчас модно говорить "двойные стандарты".
Я обычно отменяю заявки (только заявки) из таблицы "Свои заявки" после закрытия торгов в 23:51.
При этом "Задачи котирования" остаются.

10. В этот режим можно перевести систему выбором параметров.
Собственно, что Вы и продемонстрировали на нефти.

11. Айсберг что ли? Так и говорите.
Сейчас если у Вас заявка 100, Вам дали 20 и рынок поехал,
то остаток "80" сам переставится на новую цену.
Поясните, пожалуйста Вашу мысль подробнее.

Кстати, прошу Вас помнить, что Вы сейчас смотрите на стандартную Доску Опционов.
Которая предназначена для всех.
Если у Вас есть какие-то жесткие пожелания насчет "всё переделать" --
добро пожаловать в Редактор Скриптов.
Осваиваете программирование блоками -- и переделываете опционных роботов как Вам покажется удобным.

При этом можно и параметры сетки настраивать как угодно
и даже логику котирования и хеджирования поменять на свою
уникальную разработку.

1. Ну там же нет хороших котировок. Как мне еще продемонстрировать было данный момент? =)
2. ну вот, а спрашиваю именно про сетку размеченную. Я видел в каком-то соседнем топике уже просили ее сделать. Это реально нужно. Добавьте в настройки возможность отображения мелкой сетки, разве это так трудозатратно?
3. А зачем тогда что-либо выводить, если "просто выбираем подходящий режим"? если выводите дни, то выводите и базу, либо вообще ничего, иначе просто запутываете людей.
4. ок
5. надо стараться ))) в моей системе управления позицией (в моей компании) все к рублям приводится (пусть и справочно с учетом текущего курса). Т.е. сначала - текущий, а по результатам клиринга брать тот, что в клиринге.
9. в чем "страшность" оставить настройки? гэп проходит, я смотрю. Если все ок - включаю одной кнопкой все, что котировал вчера. Если что-то поменялось - редактирую котировщик так, как надо и опять же просто одной кнопкой включаю его.
10. Но это же я руками должен покупать-продавать? мне надо чтоб система отслеживала котировки и делала все сама.
Или я неверно понял ответ?
11. да, айсберг, но хитрее. Например суммарно хочу набрать не более 100 лотов в шорт. Котирую по 20. Как только исполняется X лотов (например 5), то я поднимаю офер на заданный в настройках шаг. И так далее. Т.е. в рынке всегда 20 лотов офера, суммарно могу набрать не более 100, и каждый раз переставляюсь вверх, когда набирается определенная позиция.

ПС. Я понимаю, что это общая доска, для всех. Но то, что я прошу - это имхо элементарщина для тех, кто имеет какой-то опыт.
Если продукт ТСЛаб нацелен только на "самых маленьких", то, конечно нет смысла встраивать в него очевидные для профессионала вещи.
Но в таком случае для меня, например, становятся интересными продукты, в которых такая "элементарщина" реализована уже в базе.

9. Это вообще какой-то продвинутый функционал.
Набор задач. Они настроены, но не работают, пока Вы их не запустите. Включаются, выключаются...

Пахнет целым ТЗ вообще-то.
Или набором агентов (в терминах ТСЛаб).


10. Я Вас понял что "режим шутера" -- это когда Вы сами видите выгодную котировку и бьёте в неё мышкой.

А теперь Вы говорите, что "программа сама должна ловить котировки и выхватывать выгодные".

Этот функционал реализовать возможно.
Почти 100% он будет сделан в виде отдельного робота по типу Buy Vola / Sell Vola.

Понятно, что если рынок сильно прогнут, Вы довольно быстро истратите весь лимит и будете ждать нормализации.

Опять же будет вопрос: "Выгодные относительно какой улыбки?".


11. Эти подробности Вы можете реализовать сами в виде блока (с помощью API) и поставить его в одного из наших опционных роботов.

Опять же если нам этим заниматься, то нужно точное ТЗ с писанием алгоритма работы.


12. Расскажите, о каких продуктах Вы говорите?
И что конкретно в них такого замечательного встроено, чтобы удовлетворить "профессионалов"?

По моему опыту профессионалы -- они на то и профессионалы,
что у каждого свой взгляд на трейдинг и свои нюансы тактических решений.

Им подойдет написание опционных роботов с помощью наших блоков.
Если 1 или 2 блоков им будет не хватать -- они сами напишут недостающее и встроят в готовые каркасы,
которые мы предлагаем в качестве стартовой точки.

Кстати, я правильно понял, что Вы самих роботов и не смотрели ещё?

доп штука, про которую, правда, надо писать в саппорт:
часто кликаю по биду или аску и ничего не происходит, не могу добиться сделки

одну сделку по этому опциону сделало (1 лот) в самом начале, а теперь кликай-не кликай, ничего не происходит. Лог ошибок не выдает. В то же время котировки от котировщика по клику снимаются (т.е. вообще программа клики воспринимает).
Пытаюсь купить по 1.32 1 лот 48 пут в ближайшей нефти.

Может я что-то неверно делаю?

При условии, что бид подсвечен как "выгодный"?

Пока что идея только в том, что там сгруппировано много других линий и клик "перехватывает" кто-то посторонний.

Для надежности попробуйте через Легенду (слева вверху) скрыть лишние линии, чтобы они не мешали кликам.

Алексей подумает что тут можно сделать.
Я, конечно, давно последний раз открывал OW,
но по-моему там даже дельта-хеджер шел как отдельный модуль за отдельные деньги.

Ну и котировщик само собой.

На самом деле как уже говорил, скрипты достаточно сильно похожи на Доску Опционов.
Возможно, будет принято решение сделать Ваш вариант умного котировщика именно под них.

И таки да: они (скрипты) тоже входят в "базовую комплектацию" программы.

пробовал убрать все линии кроме аска - не помогло

вопрос такой - на движухе пришлось руками в квике забирать сделки, т.к. ТСЛаб не давал. Теперь поза в ТСЛаб кривая и хедж из-за этого неверный. Можно это как-то поправить?

там уже все включено вместе

Если коротко, то "нельзя".

ПС Можно руками выставить "Target Delta" с учетом заявок, сделанных в Квик. Чтобы хеджирование шло вокруг другого уровня.

В этой связи скажу отдельно, что "Up Delta" -- это оклонение от Target Delta при котором делается хедж.

Например, Target Delta == 10 и Up Delta == 5.
Это означает, что хедж будет сделан при уровне дельты (по модельной улыбке) "+15 фьючерсов".

Если при этом Down Delta == -3, то хедж снизу будет сделан на уровне "+7 фьючерсов".

Такая система позволяет упростить настройку хеджера,
когда Вы хотите поменять TargetDelta.
Вы просто ставите целевой уровень и потом размышляете на каких отклонениях по дельте делать выравнивание.

Есть мнение, что выравнивать дельту с шагом 1 (как предписывает высокая теория) неоптимально.

это было бы просто, если бы я фьючерс руками торганул, а тут опционы
соответственно гамма у меня другая совсем стала и таргетировать дельту не поможет в данной ситуации

в общем пришлось отключить хеджер и поставить отдельный внешний хеджер на позицию

в общем без возможности редактировать позицию - грустно
с помощью написания алгоритмов можно это реализовать, запихивая доп. позу вручную и считая ее греки, но это надо до туда дойти

мне кажется, если программа ориентируется и на тех, кто не будет писать скрипты, то возможность редактирования позиции необходима, т.к. по-любому будет возникать куча подобных как у меня ситуаций (не обязательно из-за глюка проги, а просто может понадобится человеку сделку сделать руками. РПС - хороший пример, который ТСЛаб не обработает)

Вопрос к Option Wizard.
В упомянутом Option workshop есть помимо обычного дельта-хеджера, хеджер, кажется "лесенка", когда выставляются лимитные заявки с заданным шагом вверх и вниз от цены БА. И при движении БА происходит их до выставление. Можно данный элемент воплотить здесь, или за отдельную плату.

По сути речь идет о выравнивании дельты на заданных ценовых уровнях, верно?
Скорее всего, такой блок мы сможем добавить в комплект поставки.

Сейчас мы утрясаем вопросы, связанные с полировкой версии 2.0 и собираем предложения/пожелания Пользователей для дальнейшего развития.

Так что пишите смело пожелания/предложения.
Без статистики по "хотелкам" трудно понять, что нужно людям.
=) Только про кнопку "Нарезать бабло" всё более-менее понятно.

По сути речь идет о выравнивании дельты на заданных ценовых уровнях, верно?

Не совсем так. У нас есть цена БА - 1000. Определяем шаг цены по которой будет изменяться количество фьючерсов в позиции (по гамме или эмпирически). Предположим 10 пунктов. Выставляем лимитные заявки на продажу по ценам 1010, 1020, 1030 и на покупку 990, 980, 970. Если БА пошел вверх и стал 1011, сработала заявка 1010, позиция изменилась на -1 фьючерс. Выставляются заявка на продажу 1040, на покупку 1000 и заявка 970 снимается и т. д. Без привязки к улыбкам.

Только непонятно, какое отношение этот алгоритм имеет к "дельта-хеджированию".

По-моему, никакого.
При достижении ценового уровня он не проверяет дельту и по сути вообще не смотрит на позицию.
Это обычный линейный контр-трендовый автомат.

Также непонятно что делать, если цена сразу упрыгает, скажем, на 2000 (утрирую, конечно для наглядности).

Нужно ли при этом сразу продать 100 лотов ("пропущенные входы")?
Или просто надо выставить новые 6 заявок вокруг цены по 1 лоту?

Во втором варианте автомат совсем тупой получается.
Думаю, Вы легко его сделаете и без моей помощи.

К "дельта-хеджированию" этот алгоритм не имеет ни какого отношения, абсолютно верно.
Линейный контр-трендовый автомат - да.
Если цена "прыгнет", ее опционы "подхватят".
А если не прыгнет, то тета все скушает, вот в период затишья этот тупой автомат трудится. И почему по 1 лоту, все от позиции зависит.
Сделать пытался, но блоки "покупка лимитной ценой" к БА в опционах не цепляется.

Точнее к БА цепляется, но не цепляется к источнику и выдает ошибку.

Конечно, хотелось бы увидеть скриншот скрипта иначе непонятно в чем дело. ;-)

Источник должен быть специальный опционный. Надеюсь, это понятно.

Из него можно вытащить БА блоком "Base asset" == "Базовый актив".
Тут главное не ошибиться.
Вам нужен тот, который в категории "Options" == "Опционы".

И далее делаете обвязку с торговой логикой как привыкли.
В новой версии есть возможность доливать лоты в старую позицию,
так что теперь не обязательно иметь отдельную позу для каждого слоя.



ПС В ТСЛаб есть блоки "потоковые" и "побарные".
Потоковые можно использовать в побарных, но не наоборот.
Так вот, большинство опционных блоков побарные.

Подключил к рабочему опционному скрипту несколько кубиков.
От обычного источника работают, опционный сразу виснет.
Выдает ошибку. Лог ошибок не дает.

Что-то недоинициализировано.
Эти 2 картинки + файл tslab.log нам в Поддержку в виде тикета.
Если ещё и скрипт с Вашими правками приложите -- будет совсем быстро искать проблему.

Проверочный скрипт 2.1 от обычного источника работает. Копирую его в 83 buy vola, молчит в этот раз без ошибок. При этом к БА блок "закрытие" подключился. Хотя в прошлый раз не подключался. Подавал цену с цены БА.

Имхо, Вы всё-таки использовали неправильный блок "Base Asset" (побарный вместо потокового).

В скрипте Buy Vola для отображения графика БА используется потоковый вариант "Base Asset". Поэтому всё получилось.

ПС При прогоне Вашего скрипта на истории обратил внимание,
что иногда возникают неприятные ситуации.
Лимитник на выход ставится, а рынок его не цепляет.
И позиция остаётся висеть на долгие месяцы.

Видать я мысль не правильно изложил. Buy Vola "с добавкой" так и не запустился. Просто молчит без ошибок. Не появился ни график новый, ни в логе ошибки.

А про маленький скрипт, он просто проверочный. Лишь бы лимитки ставил. Но за подсказки все равно спасибо.

Опционные скрипты сейчас работают полноценно только в виде агента при подключенных рилтайм-данных от брокера.
Если он не упал при компилляции -- это отлично.
Теперь на базе этого скрипта делаете агента на реальном RIM6 и смотрите что получилось.

По умолчанию Buy Vola настроен так, что опционная логика совершать сделки не будет.
Понятно, это не касается Ваших добавок.
Я бы для начала убрал вообще все блоки открытия и закрытия позиции.
Или передавал им всегда false в условие.
Тогда Вы сможете убедиться, что новый график и все дополнительные графические построения работают верно
без риска для счета.

Убрал все блоки открытия и закрытия позиции. Скрипт заработал. Графики рисует. Скрипт 2.3.
Добавляю блоки открытия и закрытия позиции Скрипт 2.3.1 остается только график цены. Остальные уплывают от оси влево скрит 3. При перезапуске скрипта графики не рисуются вообще. Т. е. добавление блоков открытия и закрытия позиции блокирует работу скрипта.

всем привет!
последние 2 дня стабильно отрубается котирование со снятием всех заявок
этот вопрос, как я понимаю, в поддержку?
только вот, чтобы найти, как зарегаться в поддержке - надо постараться
http://support.tslab.ru/
вот здесь нет ссылки на "регистрацию", таким образом задать вопрос невозможно

так таки и нету ?
http://screencast.com/t/1QLG6zM9

да уж
протупил
обычно рядом с формой логина тычка "зарегистрироваться"

а так понятно, почему не видно эту штуку: сначала юзаешь "поиск", который выдает тебе кучу реузльтатов, а после кнопку "регистрация" уже не видно, т.к. она смещается куда-то далеко вниз

Я все о своих баранах, т. е. экспериментах.
Сделал простейший скрипт. 2.1.1, источник опцион - не работает.
Убираю блоки покупки-продажи 2.1.1.1 - работает.

Тогда получается источник опцион "не дружит" с блоками покупки-продажи?

Повторяю ещё раз: в режиме Лаборатории опционные агенты не работают.

Я вообще удивлен, что они Вам столько интересных линий нарисовали.
Видимо, из кеша подхватили.

Как уже говорил, Вы можете добавить свои блоки входа/выхода.
Но тогда в режиме агента они сразу начнут торговать.
Поэтому пока Вы не будете полностью готовы работать на реале,
имеет смысл их заблокировать передачей флага FALSE в условие входа.

=) Ну или попробуйте для начала на Сбере: там трудно проиграть большую сумму.

Да понял я, что в режиме Лаборатории опционные агенты не работают.
С блоками входа/выхода ни в режиме Лаборатории, в режиме агента не работают. В режиме агента при запуске пишет : запущен, и через пару секунд пишет: остановлен.

Без блоков входа/выхода в режиме Лаборатории хоть линии рисует, а в режиме агента вроде все работает.

Вот я не понимаю Источник - "опцион" без блоков входа/выхода все работает, стоит их подключить полный стопор.

Ну, видимо нужно признать, что такая адская смесь как "линейные блоки для входа" и опционы не совсем дружат.

Будем смотреть ситуацию повнимательней.
Обычно нам от Базового Актива нужен только хедж...

Кстати, если Вы искуственно сдвинете дельту перед подачей её в блок AutoHedge, то это будет полностью эквивалентно совершению сделки в Базовом Активе. ;-)

Я так и делаю, на блок AutoHedge подаю сигнал если надо выставить заявку, но это какой то бредовый подход. Но при этом надо еще и белую улыбку фиксировать. Что то надо делать.

Да, обычно от Базового Актива нужен только хедж, это все прекрасно работает.

У меня ситуация другая БА трудится, а хедж нужен от опционов, как то так...

Нормальный подход.
Как уже сказал, мы попробуем сами погонять что-то похожее и понять подводные камни.
Как минимум есть риск получить несогласованную оценку позиции... Только "тсссс!..".


ПОясните? Что с ней не так? Что и почему Вы хотите зафиксировать?


Мне нравится Ваш свежий взгляд на вещи!

А почему бы Вам тогда не запустить просто эти позиции параллельно?
Вы запускаете Доску и формируете в ней свою опционную позицию и параллельно гоните обычную линейную стратегию.
В конце дня смотрите сумму финрезов. Подойдет вариант?

Спасибо за понимание.
Вы имеете ввиду в одном скрипте два источника, нормальный и опционный? Будет ли видна общая позиция?
Или два разных скрипта? Тогда всё в ручную. Как то мало интересно.
Уж лучше попробуйте погонять, может что выйдет или может Дельта-хедж упростить, там же лимитки работают.

а какое время обычно проходит от подачи заявки в саппорт до какой-то реакции на нее?

Это случайная величина, которая в том числе зависит от критичности проблемы.
По Вашему вчерашнему тикету я ещё не сформировал определенное мнение.

У меня ситуация самопроизвольной отмены задач котирования никогда не наблюдалась.

Задачи котирования отменяются только по команде от Пользователя или после полного зафила.

ПС Перестановка задачи котирования в страйке К на другой уровень или
изменение её объёма приводит к отмене старой задачи с последующим немедленным выставлением новой.