Автор: konstantinio
Максимальное значение зафиксированного профита - Sat Jan 21 2017 03:27 PM
Доброго дня суток. Для реализации риск менеджмента потребовалось написать простую функцию которая возвращала бы максимальное значение зафиксированного П/У за какой либо период истории. Но вот не пойму почему значения различаются? На графике максимально высокая точка выдает одно значение, а функция совсем другое.
Функция:
Результат:
Скриншот в полную величину:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34862336/img-2017-01-21-15-14-55.png
Функция:
Code:
public static double MaxProfit(this IPositionsList positionsList, int bar) { var positions = positionsList.GetClosedForBar(bar);// Берем все закрытые позиции var maxProfit = 0.0; // начальное значение профита foreach (var p in positions) //Переберакм все позиции { //если профит с учетом предыдущего профита больше то записываем его в переменную maxProfit //если меньше то возвращаем в переменную то же значение maxProfit = maxProfit > maxProfit + p.Profit() ? maxProfit : maxProfit + p.Profit(); } return maxProfit; }
Результат:
Скриншот в полную величину:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34862336/img-2017-01-21-15-14-55.png