Торговый робот Сатурн FORTS + трансляция

Коллеги, наше новое изделие. Учли пожелания клиентов. Во-первых, сосредоточились на ФОРТС, во-вторых, запустили трансляцию.

Торговый робот Сатурн версии Classic для FORTS является классическим трендовым роботом, который пытается ловить среднесрочные движения рынка. Для повышения стабильности в Сатурн включены два актива, что позволяет диверсифицировать торговлю и снизить риск. Также используются максимум 3 контракта, что позволяет снизить риски.

Подробнее...

Трансляция роботов ЦАТ

А где доходность и сделки?

В будущем
Как будут сделки, так и доходность появится. На данный момент как видите, пока сделок нет.

Дело в том, что в Сатурне используется фильтр волатильности. Он будет ждать консолидации рынка, прежде чем примет решение о входе в позицию. Как видим сегодня для него не день сделок. Тем более первый день, будем смотреть. Для нас важна стабильность и предсказуемость, нежели потенциальная возможность прибыли на сильном движении. Также учитывайте что это ФОРТС. Это накладывает на нас определенную ответственность.

Отличный маркетинговый ход! Жаль этого предложения не было 1,5 года назад. Сейчас для меня уже не актуально (изучил программу самостоятельно) использовать чужие роботы, но год назад обязательно открыл бы и у Вас счёт. Во первых можно реально наблюдать за работой уже готового скрипта, и спокойно пытаться написать свой. Во вторых обучение. Настоятельно рекомендую Вас новичкам на рынке и неопытным пользователям лабы. Впрочем, наверняка и опытные найдут свою нишу у вас.

Спасибо captian!
Да, до данного предложения надо было дойти, но все-равно считаем что далеко не поздно. У TSLab очень перспективное будущее. Будем расти вместе. Может я повторюсь, но все-таки наша ключевая задача создать для наших клиентов комфортные условия работы. Сами являемся практикующими трейдерами, осознаем все присущие этому виду деятельности прежде всего психологические проблемы. В идеале хотелось бы научить клиентов правильно составлять именно портфель систем, а не инструментов. По мере роста парка будет возможность выбора роботов под себя что называется, учитывая свои индивидуальные особенности.

Кстати, советую подумать о динамическом фильтре волатильности. Конкретных решений предлагать не буду (вы и сами с усами). Но то что фильтр должен быть разный для вечёрки и дневной сессии это как минимум))

Уже надо думать о том, чтобы все было динамическим

Небольшая реплика - зачем делать два скрипта с почти абсолютно коррелируемыми (еле выговорил..)) инструментами? Одного взгляда на графики достаточно..
Это не даёт деверсификации и является нерациональным решением, впрочем возможно ошибаюсь..

Любая диверсификация как мне кажется уже несет в себе рациональное зерно. Она ведь тоже разная бывает. Эту можно охарактеризовать как "наивную диверсификацию", то есть банально даже при высокой корреляции это все-таки два разных инструмента с разным поведением, волатильностью, из разных секторов экономики.
Все-таки для среднесрочных систем, к какой мы относим Сатурна это рациональное решение. Более того, на нашем рынке пожалуй существует только одна-две бумаги с временами отрицательной корреляцией. Например Полюс-Золото, но ведь это не повод включать Полюс в каждый алгоритм.
И если уж откровенно подытожить - наш рынок это один относительно большой производный инструмент

Русский рынок - это песочница. Здесь вообще не только нет корреляций -1 , но и собственно 99.99% всей песочницы корреляция 1.
По-этому берете индекс и ставите на него несколько алгоритмов с разными идеями, других вариантов диверсификаций нет.

диверсификацию для себя представляю так: на графике хорошо заметны длинные тенденции с приличными просадками и короткие минидвижения. Ставим, как минимум, два бота, одного "тормознутого" под большие движения и одного "половчее". Ещё бы вот одного под пилу, но здесь моего умения не хватает. такого пока не получается написать....

В планах индекс есть, придем и к нему. Но все-таки если учитывать средний счет, то не для всех это возможно. Хотелось бы всем категориям клиентов что-то предложить.

Пока Сатурн упорно не желает что либо делать. Многих это начнет напрягать, ведь все ждут десятки или минимум несколько сделок в день
А если серьезно комментировать, то Сатурн априори к шортам относится очень осторожно. Лонгами пока не пахнет. Без позиции - тоже позиция. Пока я доволен что он не шортит. Рынок очень нервный. Возможно лучшим вариантом будет ожидание качественного разворота. Посмотрим.

Судя по пиле на графиках фьючей ГП и СБ одно можно сказать определенно - Ваши скрипты отменно держат паузу.. только долго.:))

Так и пила не короткая попалась..))))

У Вас легкая рука, первая сделка

Это затишье обманное, на сверхнизких оборотах. просто америцанцы не торгуют сегодня. А из пилы и флэта мы пока не вышли к сож. Тренда не видно, даже падающего. Постоянно выкупают, потом опять сбрасывают. В общем пилим пока что и пилим на низкой ликвидности, серьёзные игроки в стороне от рынка, что особенно плохо. Такие сделки больше казино, чем взятие тренда. Но вот как боту это объяснить? Прикрутить бы функцию запрета торгов при не торгующих америцанцах.......

Ну хоть два дня простоял в стороне и то хорошо. Буду пробовать улучшать конечно, не идеал. Решение есть и очень простое - совершать сделки руками, по сигналам советника. Вообще считаю это самым эффективным способом торговли.

И да и нет. Субъективный фактор в некоторых случаях (как сейчас) хороший помощник, но часто сомнения мешают взять правильный сигнал. Да и реакция у ботов не в пример человеческой)))

Главное комфорт. Сейчас я его не чувствую

аналогично, шеф и стало быть резко убираем плечо. желательно вообще без плечей даже на фьючерсе.

К гадалке не ходи, завтра сипи развернется вверх. А что делать, система есть система Руками сегодня можно было смело взять немного и завтра на утреннем гепе отдать

Интересно... Как определили, что геп наверх? У меня половина скриптов в конце вечерки вышли из шорта, взяли лонг, Другая половина в шорте почти с утра, профиты на утренний геп вниз и со стопами, если наверх. Т.е. грубо позиция 0, если геп вниз, берем лонг с коротким стопом, если геп наверх то же лонг, но с длинным стопом.
Было б интересно услышать, почему бы Вы сегодня зашли б в лонг руками?

to 777
Раньше, когда ФОРТС открывался до ММВБ, всегда рисовалась первая огромная волатильная свеча. Я обычно баловался следующим образом. Брал позицию против движения на вечерке, при условии что нет сильного направленного движения по сипи. Далее я выставлял заявку на закрытие позиции в профит на уровне 0,3 - 0,5%. Как правило утром поза схлопывалась и получался профит. Я называл это "ловушками"
Сейчас как раз такой случай.

А "сильного направленного движения по сипи" на глаз или какие индюки?
Кстати у нас рынок на сиплого стал смотреть после 2008. До этого всегда был на своей волне. Хотя там волн то особо и не было, больше гепов между минутными свечами Но всё равно, последнее время наблюдаю, что на сиплого рынок смотрит всё меньше и меньше. Сейчас больше ориентиры на шанхай и не много на европу ну и сырье конечно.

На глаз. Если цену возвращают быстро например, то ясно что нет желания идти по направлению. Или боковик узкий. Это короткая спекулятивная операция, рассчитанная на всплеск волатильности при открытии рынка.

Страна у нас большая, вечерка становится все волатильнее, уже чаще идет по тренду, чем стоит.

Кажется Ваши ботики четко выседели свой час..тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
Тейки в скриптах наличествуют?

Тьфу тьфу тьфу.
Пока будем падать, будут стоять
Вход выверен, но выход как известно важнее

По сипи вынос идет какой-то невероятный. Будет интересно если они выше 1200 закроются сегодня. Вот здесь и проявляется преимущество системного трейдинга. Вроде в шортах были, а сейчас уже лонг и в таком движении стоим с рынком. Надежда что это начало ралли

Да вроде движение то не особо то какое-то сильное... Так шортилки щас кроют ОИ по всему миру падает, при росте, большими дядьками в лонг пока не пахнет. У меня вроде роботы на 151000 по ртс настроились пока, ну мож конечно еще поменяется всё 10 раз.
На завтра геп прогнозировать будете ?

На завтра я бы ничего ни делал и отыграл бы послеутренне движение. Зашортил бы утренний рост или купил бы утреннее падение с целью отдать через 0,5% либо туда, либо обратно

to cap
Все-таки дискомфорт в шортах был оправданным

Из Газика второй раз за день аккуратно высаживают Ну ничего, мы его вверх играть будем все-равно

Перешел на мартовские контракты, вся статистика "сгорела". Жаль. Как обойти это, использовать несколько источников данных и логическую формулу с датами торговли?

никак, новый инструмент, никак не связан со старым.

продолжение будет?