версия 2.0.9.4

приветствую всех!
вновь обновление у нас, в этот раз далось с трудом.
было много исправлений, много работы.
В текущей сборке будут проблемы с оптимизацией на секундных барах, потому старайтесь учитывать это в работе.
в остальном все как обычно, если на что наткнулись то смело сообщайте.
в следующих сборках по немногу начнет расширяться стандартный набор индикаторов, а потому все что хотели бы, чтобы официально поддерживалось, пишите в предложениях. Формулы и обоснование приложив, можно ускорить процесс принятия решения о внедрении кубиков в программу.
п.с. забегая вперед скажу, что возможно в следующей версии будет квик луа, сейчас он в стадии тестирования.

как обновить если пишет что "установленная версия является последней". текущую ночную поставить?

Видимо украли из под носа... к утру надеемся вернут

Обновление проверяете по кнопкам? контрл+алт+шифт+г?

спасибо за хорошие новости.
пользуясь случаем пожелания по индикаторам:
1. день месяца, года, номер месяца. Понятно что можно и самому их сделать формулой, но ведь они есть везде и их часто просят.
2. стандартные индикаторы с адаптивными периодами. Кстати, а вообще возможно сделать чтобы они быстро считались? Ато попадались какие-то, но из-за их особой тормознутости они были почти бесполезны.
3. посмотрите индикаторы в zorro trader, особенно раздел адвансед, в этой проге хороший набор индикаторов, и если скачать прогу то там будут исходники на с для индикаторов. Ну и список фич в ней тоже интересный, в идеале хотелось бы всё это тоже иметь.

забыл самое главное,
нужен отдельно кубик для того чтобы узнать позицию робота по инструменту
и общую реальную позицию по инструменту.
и чтобы они нормально работали на реале, т.е. чтобы индикатор имел историю как и все другие индикаторы, как это и сделано в другом софте.

Оповещения в менеджеры. К примеру аська, телеграмм. Куда нибудь из этих.
Луа это хорошо.

Поработайте пожалуйста над дизайном кубиков! В предидущей версии все выглядело гораздо информативней и лучше! Белые линии на светло-сером фоне группирующих блоков сливаются! Да и в целом в предидущей версии мне редактор больше понравился! Это конечно не то чтобы очень существенно, но... Может какие темы на выбор придумаете. Я конечно понимаю, что это не срочная проблема

Луа это хорошо!
А что скажете о плаза2 коннекторе к современным роутерам, работа идет над ним? Меня ТП биржи при любом запросе сразу спрашивает чего я на таком старом роутере делаю.

Вы можете использовать роутер новее.

да, так все обновилось, незнал что так надо)







Разработчики, не отвлекайтесь пожалуйста на все эти свистелки-перделки. лучше правьте реальные баги, возникающие при реальной торговле (тикет MHW-466-10357 висит с 10.05.16). и непонятно что делать. как торговать лимитками с такими багами? и доводите 2 0 до Рабочего состояния. все эти индикаторы и другие непригодные для торговли вещи - кому надо - сами сделают. про дизайн кубиков и темы - надеюсь всерьез не воспринимаете? это пофиг что торговать толком невозможно, главное чтобы в визуале все красиво было и глаз радовало)

с лимитками да возникла проблема, и не только с ними, пока это все в работе, и вскоре поправим.

Я про этот роутер говорю
http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/CGate/

Спасибо за полезную информацию!

Вот именно! Я здесь написал про внешний вид потому что разработчики правят его в каждой версии. И в предидущей уже все с ним было нормально, но в текущей версии все испортили!

Зачем?!

Лучше бы действительно правились баги, а не внешний вид! Хочется уже релизную версию получить!

за исправление багов и за дизайн программы отвечают разные программисты!) баги по торговле они так же правятся но бывает так что исправление одного бага открывает новый баг в другом месте. учесть все невозможно и именно в тестах они потом всплывают, после чего правятся и так по кругу. вы же видите только "верхушку айзберга" и так или иначе приходится сталкиваться с багами.

Добрый день всем!

Присоединяюсь к просьбе (я имею в виду - опционную часть). Очень нужна обратная связь по набранной позиции. Любой шаг в этом направлении добавит новые реализации агентов.

Пытаюсь работать двумя блоками покупки опционов (раздельно - Put, Call). Агент, соответственно, не может различить, каких по типу опционов сколько в набранной позиции и т.д. и т.п.
Вы не представляете, какие "выверты" приходится делать, чтобы набрать и, тем более, корректировать позицию - при этом получается все равно имитация правильной работы - до первого сбоя, и/или включения/выключения программы или агента.

Предложение такое.
"Малой кровью" можно было бы получать информацию о количестве по типам набранных опционов - Put и Call (она же присутствует в агенте - таблица Позиция)
Если сделать (или доработать?) блок типа TotalRiskN2 (Суммарный риск N2) - с выбором параметра "Put" или "Call". Который мог бы давать TotalRiskN2_Put или TotalRiskN2_Call, соответственно.

P.S. Да пребудет с вами не только Вола!

По прежнему есть такая опасность в Доске как двоение заявок в стакане при работе котировщика. Обещали исправить еще пару выпусков назад.
Предлагаю запретить программе выставлять заявку на котирование в одном направлении на одном страйке при наличие подобных активных заявок.

Подскажите пожалуйста! Есть задача собрать синтетически стреддл на колах. Как это возможно реализовать?

Через блок покупка опционов не очень выходит, т.к. Там как оказалось!!!! нет возможности покупать опционы при наступлении определенных логических условий!?

Как это "нет возможности покупать опционы"???
Взяли скрипт "Buy Vola" за основу -- и вперед.

Можете заменить условие Permission на своё логическое уловие.
К примеру, киньте в него true -- и он будет покупать до посинения до Max risk.

В общем, чтобы грамотно Вам что-то порекомендовать мне нужно больше конкретики.
Что Вы пытаетесь конкретно сделать и что конкретно не получается?

Если не хотите светить на форуме свой скрипт -- обратитесь через нашу Поддержку.

Кубик "Total Open Qty" == "Суммарная открытая позиция" (ищете поиском или в разделе "Опционы - позиции")



Это противоречит идеологии изолированных роботов.
Иными словами: "каждый робот видит только свою позицию.
By design."

Посмотрите мой ответ artemunak

PS При всем уважении, Вы по-прежнему работаете в линейном мышлении отдельных инструментов.
И никак не хотите подняться от него на следующую ступень.
Опционная позиция -- это единый организм с общими характеристиками рисков (греками).

Даже если добавить в "Total Risk" фильтр опциона,
это всё равно будет общий риск позиции.

ППС Есть ещё блок "Single Option" == "Один опцион"...
У него, правда, страйк задаётся параметром блока, а не динамическим входом...

Я хочу чтобы при диагностировании флета с помощью индикаторов и выполнении еще ряда условий робот автоматически набирал синтетический стреддл на колах на указанное количество контрактов.

Но в блоке "Покупка опционов" к входу Permission не подсоединяется логический блок! Возможно это баг, а может и я что-то не так делаю. Тогда подскажите как будет правильно

Вход Permission имеет тип DOUBLE (то есть принимает число).

Если в него передано любое число меньше или равно 0 -- набор позиции блокируется.

Всё, что Вам нужно сделать -- это конвертировать итоговое логическое условие в число.
Например, true превратить в 1, false превратить в -1.

Эх! Предлагается изучить C# или есть более простой вариант?

На линейном рынке аналогичные блоки сделаны удобнее. Там сразу логика без конвертаций. Логичнее было бы следовать некоему единообразию и здесь тоже логику на вход подавать без конвертации. Блоков будет меньше

Запись true == 1; false == 0 в следующий блок логический
Или там кажется тернарный оператор или какой вариант попроще есть?

Добрый день!

Я использую блок "Формула" (а не "Логическая формула") - вот и все дела с выражением типа: А==Б? (1):(0)

Спасибо! Попробую чуть позже

Добрый день! Спасибо что ответили.

Дело в следующем. Всю переписку данного раздела - отслеживаю и внимательно читаю...

Что касается "линейного мышления". Мы с Вами часто говорим о разных вещах, как говорится, я - про Фому, Вы - про Ерему.
Мы пытаемся обсуждать и совершенствовать предложенный арсенал инструментов, из которого выбросили (или не внесли) много наработанного в линейной части предыдущих версий TSLab.
Я имею ввиду - применительно к опционным блокам. А мы, соответственно, наработали определенные решения...
Если Вы торгуете волатильностью, то почему это нас должно ограничивать в выборе средств по набору и обслуживанию позиции?

Вы нам предложили уникальный продукт, но к сожалению слишком узко заточенный на определенную стратегию в торговле волатильностью.
Именно - частную стратегию, а не на торговлю волатильностью с целым арсеналом "линейных" технических возможностей по обслуживанию позиции.
Для примера полюбопытствуйте - в приложенным файле (глава о торговле волатильностью из сборника) - мэтр опционной торговли (Лоуренс МакМилан) приводит конкретные примеры стратегий, где позиции по ходу пьесы "линейно" обрабатываются -открываются, частично закрываются и т.д., т.е, это никак не противоречит принципам торговли волатильностью...

Понятно, что нашим агентам самостоятельную торговлю не доверишь, но как средство автоматизации рассматривать можно, а также как средство проверки конкретных шагов стратегии - на виртуальных сделках. Отсюда - "линейное" мышление...


Эти строчки про блок - лишний пример того, что в наборе чего-то не хватает...
Кстати, для чего и просил я Вас сделать блок - "Последнее значение". Чтобы менять параметр "динамически" (извините, "линейное" мышление).
Но данной функции он, к сожалению, выполнить не смог.

Да пребудет с Вами не только Вола!

Макмиллан с "20-дневной исторической волатильностью" -- это, конечно, авторитет...

Давайте вместе искать рациональное зерно?
Рациональное зерно состоит в том, чтобы правильно параметризовать блок "Single option".
Верно?

На самом деле, я делал скрипт с торговлей фиксированным страйком.
Для этого не нужно было изобретать велосипед.
Лрстаточно было заменить блок "Центральный страйк" на константу,
после чего ситуация замораживалась и можно было получать поведение сходное с торговлей одним инструментом.

С той оговоркой, что по-прежнему нет никакой разницы между колом и путом.
ЕСЛИ делать дельта-хедж.

Если подскажите где и что почитать, посмотреть по данному вопросу - скажу спасибо...
МакМилан говорит о простой истине - хотели уйти о предсказания движения цены, получить нейтральность - перешли к опционам. Теперь надо предсказывать волотильность, что тоже не тривиально.
Поэтому навыки с "линейным" мышлением могут пригодиться.



Давайте искать рациональное зерно.
В технической плоскости - Вы предлагаете программу для организации места трейдера + некая автоматизация + некий визуальный интерфейс и т.д.
Более того, предлагается набор готовых опций - агентов. Отличное начало.

Но "робот" здесь только один - автохеджер. Все остальное роботизировать не удается - нет обратной связи по позиции опционов. А вариантов хеджирования хоть и не так уж много, но есть (теми же опционами)... Больше того, не всегда требуется хеджироваться "нейтрально".

Все технические запросы начинаются именно от этого.
Задача - параметризовать блок "Single option" - тоже частный случай. Не совсем понятно как с этим работать.
Частный случай на который я наткнулся - работа с двумя блоками покупки, и для правильной работы блоки должны различать "свои" опционы (в моем случае по типу Put и Call).
Информация - какого типа опционы и каких страйков сколько в позиции - закрыло бы все случаи, если бы это сразу было заложено в функционал...

Мне сложно Вам советовать - не представляю трудоемкости... Просто говорим, на что натыкаемся при попытке "изобрести велосипед".

Мы заложили идеологию работы с некоторой абстрактной характеристикой "риска" позиции.

Я не понимаю следующее. Почему если взять сложную опционную позицию и выделить из неё только колы,
то Вы считаете это мерой риска?..
В общем, у меня картинка не складывается.
Что конкретно Вы делаете и зачем обязательно отдельно вести 2 независимые купленные позиции?..

Если хотите, напишите мне в личку.
Давайте обсудим подробности.
Пока что это выглядит как некий очень узкий очень конкретный лично Ваш случай.
В такой ситуации мы можем совместно сделать лично Ваш именной блок оценки риска с разбивкой по типам опционов.

Добрый день!

Действительно, разговор глухого со слепым. Давайте сделаем паузу.

Спасибо за предложение написать в личку. Дозрею, обращусь...

глядя на дискуссию возник вопрос - а отсутствие портфельного оптимизатора это тоже такая идеалогия и забота о пользователях? Чтобы вдруг они неразумные какую-нибудь фигню там не переоптимизировали и не слились.

Мне кажется что учить пользователей торговать\жить и навязывать им свою идеалогию не самая лучшая идея. Люди всего лишь просят функционал для контроля позиции, который есть во всём известном мне софте для трейдинга.

Обычно смотрят греки позиции для контроля и графический профиль. Нет?
Вдруг стало модно анализировать опционную позицию в табличном виде по одному опциону отдельно?

Ещё раз повторю: если до меня дойдет физический смысл
предлагаемой доработки и она будет признана полезной -- то сделаем, конечно.
В данный момент у меня нет полного понимания требуемого алгоритма.

В конечном итоге, "План Б" состоит в наличии АПИ на C#.
Написать свой блок оценки риска дело недолгое.
Архив индикаторов vvTools примерно также рождался насколько понимаю...

лично мне очень нужна позиция по фьючам, как это сделано в 2013 году здесь например http://cofite.ru/sobytija/livetrade-3-6/ в конце страницы.
Применений масса, например такое http://smart-lab.ru/blog/264482.php

по опционам - может человек не хочет делиться своими ноу-хау и расписывать как именно он будет это использовать?

Простите если вопрос глупый!
Как работает блок автохедж при его отключении? Разбирает фьючи или ничего не делает?

И можно ли реализовать и автохеджирование и работу с фьючами параллельно автохеджированию в одном скрипте. Помимо этого хотелось бы чтобы профиль позиции учитывал все в совокупности.

Напишите пожалуйста! Как подать логику на вход permission блока "покупка опционов"? Я пытался сделать через формулу с текстом типа: A*0.95>B>A*1.05? 1:0

Но пишет что ">" не работает с bool и double, хотя разве не число я здесь подаю на вход??? И что не нравится в таком случае????

Требую кубик переводящий логику в цифру

(A*0.95>B && B>A*1.05) ? 1 : 0

а вот так?

Tslab жалуется именно на ">"
Хотя версия 1.2 на такие вещи смотрит нормально.
Спасибо! Попробую сегодня. Мне в любом случае нужно найти выход из этой ситуации. Т.к. В целом tslab 2.0 нравится.

Однако, только ли мне это кажется, опционные блоки как бы заточены под определенную стратегию и плохо адаптируются под другие...
В любом случае хочу выразить благодарность разработчикам за их труд и надеюсь, что в дальнейшем опционы станут гибче. Повторяю, это лишь только мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции

Что значит "отключить"?
=) Если Вы его "отключили", то он вообще никак не работает.



Нет.
Смотрите какая ситуация: Вы включили автохеджер и заказали Target delta == 0
И потом начали торговать параллельно обычными линейными блоками.
Допустим, эти линейные блоки купили 10 лотов.
Автохеджер видит суммарную дульту 10 лотов -- и тут же их продаёт.

Соответственно, если Вы хотите торговать в каком-то линейном смысле, то самое грамотное -- это изменять Target delta у блока автохеджер.

Позицию по своим инструментам мы и так видим.
Например, блок "Total Open Qty" == "Суммарная открытая позиция".

Что касается задачи "видеть вообще всю позицию по инструменту для всего счета" --
это очевидно противоречит идеологии использования отдельных изолированных роботов.
С этим запросом создавайте тикет в нашу техподдержку.
Дальше руководство будет решать действительно он нужен или это только будет приводить к проблемам.



Я Вас умоляю. Опционы настолько многомерны и многогранны,
что внятное изложение одного небольшого кусочка логики никакого "ноу-хау" не раскроет.
Я же написал, "если так страшно за свои граали, пишите мне в личку -- обсудим приватно".

=) Конечно, они заточены под определенный круг задач.
Мы поэтому и выкладываем их в бету, что ждем от Вас обратную связь.
Чего не хватает именно для Ваших потребностей?

Нам сделали несколько внятных и ценных предложений по доработке (в частности, котировщик по волатильности) -- мы их сразу реализовали.

А когда человек так боится за своё "ноу-хау", что мы даже не понимаем что в итоге должно получиться --
тут наука бессильна.

Смотрите как я сделал:
у меня есть блок Overbought15 типа "Boolean expression" == "Логическое выражение".
Это уже готовое условие со всем проверками.

Чтобы превратить его в число, достаточно взять блок
"Formula" == "Выражение".

И написать уже в нем корректное выражение:


На выходе мы получаем требуемое число,
которое уже можно запихивать в блок "Buy options".



ПС Возможно, надо сделать перегрузку, чтобы вход мог принимать ещё и bool... Мы подумаем.
Вы, главное, нас не ждите -- пользуйтесь предложенным решением.

Большое спасибо! Вечером обязательно проверю.

Что касается блока автохедж, то для моих задач хотелось бы, что бы он автоматически включался после набора заданного количества к примеру колов, и ровнял дельту. Затем как он выполнит свою задачу, то совсем отключался, оставляя при этом фьючи купленными/проданными (тут по ситуации). То есть этот блок мне нужен лишь для набора выравненного стреддла. Дальше предполагается работа с фьючами и колами без оглядки на дельту. Потому и вопрос: будет ли блок распродавать уже набранные фьючерсы (что не хотелось бы) и как его автоматически отключать???

А далее должна идти уже линейная торговля фьючерсами, в которой автохедж уже будет ненужен.

Отключить блок автохеджера очень просто: достаточно ему на вход начать подавать вместо реальной дельты обычное число равное его параметру Target delta.

Все же я так пробовал, но возникало ощущение, что блок формула подставляет в выражение не true или false, а само выражение из логической формулы со знаками сравнения, что вызывает (опять же непонятно почему) ошибку неприятия знаков "<, >".

Но я сейчас не у компьютера, так что спасибо за совет! Обязательно вечером проверю и отпишусь.

Доброго времени.
Убедительно прошу разработчиков добавить в версию 1.2 и 2.0 коннектор API LMAX с возможностью подключения как к демо счетам так и к реальной торговле.
Очень хочеться этот коннект иметь в наборе подключенний!
https://www.lmax.com/professional/access

Ничего не получается, к сожалению!
Но, возможно я ошибся изначально...
и дело не в формуле.
Я сравнивал в выражении скрипта Bye_Vola параметры кубиков CentralStrike и FutPx.
То есть при цене базового актива, близкой к центральному страйку, мы осуществляем покупку опционов и набор стреддла в последствии.
Для реализации данного момента я пытался подать на вход Permission блока "Покупка опционов" через блок "Формула" следующее выражение:
(FutPx*0.95<CentralStrike && CentralStrike<FutPx*1.05) ? 1 : 0
и получал ответ:
08.06.2016 19:15:37 128 c:\Users\Dennis\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\temp\code20.cs(779,32) : error CS1501: Ни одна из перегрузок метода "Execute" не принимает "3" аргументов

Возможно проблема в блоке CentralStrike, т.к. я думал что из него вытаскивается для сравнения именно центральный страйк, а на самом деле это может быть и любой другой содержащийся в нем параметр????
Как поступить в такой ситуации???
Вобщем я в замешательстве
Заранее извиняюсь если ввел кого в заблуждение. Нужно было сразу указать на эти блоки, а не упрощать, т.к. проблема возможно шире, чем я думал

У нас для форекса будет DukasCopy в скором времени.
А чем этот брокер так привлекателен?
(помимо того, что лично Вы у него обслуживаетесь)

И, кстати, сколько ещё людей кроме Вас его хотят?

Так а как Вы его хотели туда подать?
Через какой блок?
Сделайте скриншот кусочка скрипта, пожалуйста.

Вам нужно использовать сначала блок, который проверит условие и вернет логическое выражение (тип BOOL, если Вам это о чем-то говорит).
И затем превратить BOOL в число как я описал выше.

ПС Кстати, центральный страйк всегда более-менее близок к маркету.
Ваши границы в +/- 5% -- для РИ это расстояние больше 2 страйков.

Да, я видел что есть Dukas и Exante.
Но честно сказать, для реальной торговли у этих брокеров аппетиты на минимальный депозит великоваты.

Вот условия Dukas
https://www.dukascopy.com/swiss/russian/forex/api/fix_api/fix_api_account/

Вот условия Exante в самом низу страницы
https://exante.eu/ru/markets/Currencies/

Совсем не привлекательный начальный депозит для рядового трейдера...
А не рядовые трейдеры и большие дяди для таких депозитов, имеют своих программистов и свой софт...

LMAX так же предоставляет свой API .NET и FIX для торговли...
По сути сам доступ к API бесплатен, на определённых условиях для клиента...
Так же есть возможность открывать счета от $1000 Что более уже лояльно для большинства и рядового трейдера...
Так же LMAX давно зарекомендована как порядочная, постоянно усовершенствующая свои технологи компания, находящаяся в Лондоне.
Контролируется FSA - регулятором. Один из важнейших критериев для выбора Брокерского дома.
По сути площадка LMAX это не брокер, но такую функцию имеет - LMAX это своего рода европейская биржа агрегатор для межбанковского форекса.
Где агрегируется ликвидность основных крупных банков.


Тип ордеров FOK, IOK, GTC, GFD
Живая ликвидность. Рыночный спред, исполнение не ECN, не NDD, и прочая хрень... а именно рыночное (оно же биржевое).
До 20 уровней глубины рынка (только через FIX)
Вывод всех сделок на рынок.
Нет конфликта интересов.

Историческая Market Data:
Open Price
High Price
Low Price
Close Price
Up Volume
Down Volume
Unchanged Volume
Up Ticks
Down Ticks
Unchanged Ticks

Ещё один главный момент, DukasCopy, SaxoBank и подобные отдельные банки котируют своему клиенту только свои котировки как банк,
что в моменте времени может отличаться от межбанковских котировок!!!

А LMAX это агрегированная площадка, куда входят все котировки и ликвидность подобных крупных банков!!!

По поводу кому будет интересен данный коннект, могу уверенно сказать очень многим, так как каста форекс трейдеров очень большая,
и в основном бывалые форекс трейдеры и большинство кухонных ДЦ европейского континента берут коннект именно с LMAX.
А кухонные ДЦ берут тот же API LMAX и добавляют свой спред и свои плагины.

Прямой коннект на LMAX в TSlab'e заранее подразумевает потенциал увеличения ваших клиентов. Так как представьте сколько горе трейдеров мучаются в кухонных ДЦ.
И если будет в TSLab такой коннект, то эта каста быстро обратит внимание на этот коннектор, так как появиться реальный выход на реальный межбанковский рынок через агрегатор ликвидности LMAX, со всеми возможностями TSlab'a !!!

Резюмируя можно сказать, что LMAX (Лондон), Currenex (Нью Йорк) и подобные межбанковские площадки агрегируют все котировки и ликвидность от всех ведущих банков.
Своего рода агрегированная биржа ликвидности всех банков.
Куда в том числе и входят котировки и ликвидность банка DukasCopy, SaxoBank и всех остальных ведущих банков.
Которые так же предоставляют услугу форекса, но только к своим котировкам банка, и уже со своими условиями.


По этому убедительно прошу Вас, сделайте пожалуйста коннектор LMAX API .NET и FIX, в обоих версиях 1.2.. и 2.0..
Так как 1.2 версия уже обкатана, то наверно нужно сперва сделать в 1.2.. а затем и в 2.0..

P.S. Так же не хватает коннектора от Rithmic, самые быстрые биржевые котировки среди конкурентов, которые доступны рядовой массе трейдеров.

Я согласен с вами по поводу 5%. Это конечно очень много. Но я их тут указал лишь для примера. Дабы обрисовать задачу.
Вот как я сделал:

И вот результат:

Скрипт полностью Ваш пока еще)))
Изменен только Permission

1. На сайте LMAX указано, что "минимальный депо от $10к"

2. Нет никакой информации по комиссиям и спредам -- это ему большой минус.

3. Весь сайт по сути состоит из бесконечного повторения фразы "мы очень крутые".

4. В России про этого "как бы брокера, но не совсем" слышали мягко говоря мало.
Дукас и Сакс хотя бы на слуху.

Резюме: Вашу просьбу до руководства довел.
По мере созревания интереса у клиентов дойдут руки и до него.

Все же, подскажите как подать логику именно на вход блока покупка опционов permission. К сожалению предложенные варианты не срабатывают. Я конечно не оставляю надежды... Это один из самых простых вопросов а он уже крайне проблематично реализуется

Приаттачьте ПОЖАЛУСТА-ПОЖАЛУСТА файл code20.cs на который мы ругаемся?

Мне будет ОЧЕНЬ интересно на него посмотреть.

Я попробовал у себя -- работает.
Хоть со скобками, хоть без скобок.
Выражение воспринимается без ошибок.

В качестве доказательства прикладываю скриншот и переделанный скрипт.

Ответил выше.
Должно работать.
С Вас файл с ошибкой.

Сегодня вечером вышлю свой файл. На работе, к сожалению не связанной с трейдингом, можно лишь форум иногда почитывать.
Скриншоты я высылал.

Огромное спасибо!

И все же, если это возможно, заложите возможность подавать логику напрямую, без необходимости конвертации.

Как и обещал направляю лог-файл и сам скрипт

Собственно, ошибок (пока) нашел 3 (извините, дальше не стал смотреть):
1. Не было связи от блока LF к блоку Enter.
2. Не было связи к третьему входу блока BlacSchoSmil
3. А связи к этому входу не было потому, что где-то потерялся блок HV, который его заполнял.

=) Поправьте и напишите как успехи.
Кстати, имеется поиск по блокам по их имени.
Слева-вверху есть эдит-бокс для этого.

1. Абсолютно согласен, но связь там была, просто из-за экспериментов со скриптом я ее не восстановил.
2 и 3. Я удалил блоки HV из-за ненадобности в моей торговой стратегии.

Тут да, признаю виноват. В следующий раз буду внимательнее.
Вам огромное спасибо)))

Удалил блоки отвечающие за котирование опционов (благо эти блоки мне пока что не к чему) и все заработало.
Признаю, тут я сильно ошибся!

Работает вроде бы как и должно быть.
Запись в блоке формула:
(FutPx*0.95<CentralStrike && CentralStrike<FutPx*1.05) ? 1 : 0

1. Да действительно, при открытии счёта у LMAX минимальный депозит $10k, так как если открывать счёт на прямую - то ориентированность компании на профессиональных трейдеров.
Но при открытии счёта через IB, минимальный депозит от $1k http://inraidotrading.ru
При открытии счёта через IB, клиент всё равно получает прямой коннект к LMAX.

2. Информация по биржевым! (не дилинговым) спредам находится в интерактивном окне Spreads and execution на странице https://ru.lmax.com/lmax-exchange
Информации по комиссиям на сайте тоже не нашёл, и это понятно почему её нет на сайте. Так как основная ориентированность на брокеров, финансовые организации, фонды и корпорации.
Которые уже в индивидуальном порядке устанавливают свои тарифы для клиента. По этому в случае открытия счёта на прямую в LMAX скорее всего нужно запрашивать тарифы по комиссии через запрос индивидуально.
А комиссия через одного из IB доступна на сайте http://inraidotrading.ru/index.php/tradingterms/commission

3. Ну по сути технология и бизнес модель действительно революционная в межбанковской торговле валютными парами, которая стала доступна всем желающим, а не только избранным.
Так как всем известно, что технологии банковского форекса доступны только банкам и крупным валютным фондам. И централизованного рынка как такового нет.
А компания LMAX организовала своего рода биржу ликвидности свою площадку, где предоставляют свою ликвидность основные банковские маркет мейкеры, фонды, и т.д.
Что по сути и стало реальным централизованным межбанковским форексом, доступным для всех.

4. Бизнес модель LMAX в основном ориентирована не на собственную брокерскую деятельность, а предлагает набор решений для брокеров, финансовых организаций, фондов и корпораций.
Но в то же время имеет возможность оказывать услуги как брокер, и обслуживает профессиональных трейдеров и инвесторов.

Это как в пример, основная бизнес модель любого американского разработчика торговых терминалов.
Компания занимается разработкой и продажей торговых приложений и продажей своего DataFeed к биржевым данным.
Но так же имеет возможность вести брокерскую деятельность и открывать счета клиентам, но это не основное их направление.

Так же и в случае с LMAX, - площадка (биржа) агрегирующая ликвидность основных крупных банков, ориентирована на предоставление бизнес решений для брокеров, финансовых организаций, фондов и корпораций.
Но так же имеет возможность открывать счета для индивидуальных клиентов, трейдеров, инвесторов и т.д.

Может это вы не слышали о LMAX, а форекс трейдеры и арбитражёры давно торгуют и знают об этой площадке.
Вот что сходу нашёл в сети, топик от 2013 года! http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/120056.php

А это для краткого ознакомления
http://inraidotrading.ru/index.php/whylmax/lmaxexchange
http://inraidotrading.ru/index.php/whylmax/whatismtf
http://inraidotrading.ru/index.php/whylmax/aboutlmax
http://inraidotrading.ru/index.php/whylmax/brokercomparison

Дукас и Сакс распиарины давно, по этому и на слуху. А LMAX создал эту технологию и начал её предоставлять только в 2010 году.
Но пиар и условия торговли это совсем не одно и тоже.
Да и реальные площадки ликвидности разве кто будет пиарить? Как же ДЦ и банки будут зарабатывать на сливах трейдеров тогда ))

to Резюме: Спасибо что довели до руководства, и услышали просьбу. В какой примерно период времени можно ожидать ответ о решении?
Если это затянется на очень долго, ваше решение да или нет, возможно ли ускорить на индивидуальной основе?
Могу посодействовать в получении необходимой технической документации по API

Есть ли блок по покупке опционов к которому не нужно подключать улыбки, HV и IV? Просто в моем скрипте все это совершенно не нужно. По сути нужно только IV, правда лишь в качестве логического условия.

То есть, нужен блок покупки опционов на который нужно подавать логику покупки, центральный страйк, выбор серии и наверное все.

Если провайдер нужен "уже вчера", то Вы можете озвучить этот интерес,
связаться с нашим руководством и договориться о внеочередной разработке провайдера на каких-то условиях.

Мы о Вас услышали.
По мере появления времени, возможности и понимания перспективности -- конечно, будем делать.

Серию мы выбираем заранее.
Улыбка нужна для того, чтобы знать цену опциона.
Если Вы хотите вообще упростить ситуацию, то можете сделать фиктивную улыбку по модели Блека-Шолза (плоскую) и подать её на вход.

Блока покупки, который принимает именно цену опциона сейчас нет.

Можно попробовать пройти по цепочке:
1. извлечь из серии отдельный опцион блоком "Single option" == "Один опцион".
2. Подать этот одиночный инструмнт на обычный блок открытия позиции лимитной заявкой.

=) Попробуйте и напишите нам о результатах.
Мне даже интересно сработает или нет.

Спасибо, как обычно вечером буду пробовать

Мне просто абсолютно не важно какая там улыбка, т. к стреддл набирается исходя из своей близости к базовому активу и все

Как трейдер трейдеру я бы не советовал Вам убирать блок HV.
Он показывает Вам примерную оценку текущей исторической волатильности.

Если Вы будете систематически покупать опционы по IV выше HV,
то в среднем это выбрасывать деньги на ветер.

ПС Или уж тогда сносите ещё и все остальные блоки, которые от него зависят.

Так, по быстрому набросал блоки, не думаю, что тут что-то правильно. Да и программа ругается))) Оно и понятно...

В общем буду на выходных думать как мне это сделать без HV и IV. Отпишусь обязательно. Прикрепил скриншот, но это можно сказать черновик, так что не сильно ругайте. Пишет что к источнику не подключен...

У меня просто по настоящему до реализации руки не доходили из-за работы. Но сейчас выходные, а там и отпуск, который я посвящу TSLab.

На мой взгляд HV нельзя сильно доверяться, т.к. мир меняется на глазах и оценивать сегодняшний день с позиции HV ошибочно. Но это мое мнение и многие трейдеры применяют HV, хотя есть и противники. Я думаю, что для работы с опционами достаточно IV за примерно месячный период. Но у меня своя стратегия и свое субъективное мнение)))

Огромное спасибо что находите время отвечать на порой глупые вопросы!

На рынке вообще всё довольно зыбко и туманно...

Кстати, с недавних пор держу перед глазами скрипт с нарисованными HV и IV как раз за месяц-полтора примерно.
Ловите, кому интересно.

ПС К сожалению, там надо под каждую серию делать отдельную копию скрипта и вбивать дату экспирации руками.
Пока не придумал как автоматизировать. Извините.

Спасибо! Поглядим.
Сейчас, когда все усилия еще направлены на разработку и поясняющей информации не много, интересно все)))

Сообщите пожалуйста почту или скайп вашего руководства в личку.

http://support.tslab.ru/

Подскажите пожалуйста относительно скрипта Bye Vola
В блоке Покупка опционов, собственно опционы покупаются до значения Max Risk? Автоматически это происходит или тут нужно использовать котирование (тогда это уже полуавтомат, а не робот)?

И если он все же набирает позу до значения Max Risk, то получается он бьет по рынку?

С использовании виртуальных сделок скрипт не набирал опционы вообще. Оттого и вопрос выше

Не понял вопрос.
В режиме Виртуальных Сделок он делает "всё как жизни, только бесплатно".

Там есть настройка EntryLevel.
Она определяет где относительно рынка будет стоять Ваш лимитник.

Если Вы хотите набрать быстро -- сдвигаете EntryLevel вверх -- и он быстро набирает.
Если хотите цену получше -- то ставите EntryLevel отрицательным и он работает как котировщик.

Механизм выставления заявок в терминах "Котирование по волатильности" -- это параллельный механизм.
Он на EntryLevel не реагирует.

Так понятней?

Да, спасибо!
По поводу того, что скрипт не набирал позицию, то здесь я еще буду разбираться. Но пока он действительно ее не набирает. Тут возможно я что-то изминил в скрипте не так.

Подскажите, что тут не так?
Не сохраняет изменения в скрипте, пишет, что нет источника, хотя он есть... В чем дело?

На картинке то, что пока достигнуто. Еще не итоговая версия, но даже это не удается сохранить... Никак не могу понять почему.
Также стал некорректно работать скрипт 81 - HV and IV...

Дополнительно, хочу спросить. Есть ли возможность использовать генерируемые одним скриптом параметры в другом скрипте? Наподобие того, что уже реализовано с HV и IV, которые доступны в любом стороннем скрипте.

К примеру, я захочу купить какую-то опциону конструкцию и сразу же другой скрипт, принимая страйки купленных опционов, начинает работать фьючерсным контрактами

Воспроизведите ситуацию ещё раз и сразу сохраните файл с логом tslab.log

Можете его через тикет через саппорт мне его прислать.

=) Поподробней и с картинками.
Само ничего не ломается.
Кстати, Вы не забыли в нем поменять инструменты и на новые контракты перенастроить?
Там надо дату экспирации самому указывать в явном виде в теле скрипта.

Только если Вы напишите свои собственные блоки на C# API, которые организуют этот обмен данных.
Стандартного решения сейчас нет.

Что касается "другой скрипт подхватывает позицию" -- это мы ещё будем думать как организовать передачу позиций между агентами удобно и при этом идеологически правильно.

Спасибо за ответ! Лог сегодня вечером будет, если ситуация повториться, в чем я уверен.
Что касается источника, то источник свежий, а вот про дату экспирации я честно говоря не подумал. Проверю сегодня наверное вы правы.

Это последний лог...
Возможно не тот, т.к. при нажатии появляется ошибка: Нет источника в скрипте.
После чего закрываем скрипт, потом открываем и... никакие изменения не применены?! Это выглядит будто зафиксировали какой-то момент (не самый удачный) а дальше все... что ни делай ничего не сохраняется...

В какой-то версии ранее встречалась такая проблема, правда там это еще и вылетом сопровождалось.

В общем все что мог сбросил. Сам проблемный скрипт выше был

Добавлю, что проблема только с этим конкретно скриптом.
Другие сохраняются нормально.
Возможно проблема касается именно опционной части.

И что будет дальше? Выйдет релиз или что? Совсем не понятно данное сообщение..

Да это значит что обратного пути нет!)

Значит со дня на день ждём!

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПЦИОНЩИКОВ
1. Во время реальной торговли при использовании котировщика опционов
(выставление задач котирования относительно рыночной улыбки)
настоятельно рекомендуем фиксировать уровень волатильности на-деньгах и наклон улыбки.
Биржевая улыбка временами становится неадекватной, а самостоятельно менять эти параметры
вслед за изменением рыночных заявок не слишком обременительно (примерно раз в неделю на спокойном рынке).


2. Если Вы не можете (или не хотите) следить за этими параметрами в течение дня
обязательно замораживайте эти параметры хотя бы на время вечернего клиринга и на ночь.

Предусмотрительно даже вообще отменять все задачи котирования на эти периоды.
Потому что на быстром рынке после открытия торгов
трудно ожидать исполнения по хорошим ценам.


3.Если полностью положиться на биржевую улыбку и во время котирования послушно ходить вслед за ней,
это может привести к исполнению по ОЧЕНЬ неадекватным ценам.
Особенно утром на открытии торгов и после вечернего клиринга.


4. Если на бирже происходит какой-то сбой, остановка торгов, рассинхронизация времени или ещё какие-то чудеса,
имеет смысл прервать котирование и подождать нормализации обстановки.