Новая версия 2.0.8.0

Версия все ближе и ближе к финальной.
В текущей версии основное изменение коснулось выбора бумаги, теперь выбор источников в скрипте или графике, в свойствах в отдельном меню.
Так же немного изменился дизайн окна добавления агента.
Добавлен еще один режим интервала (режим шага цены) предполагает что все свечи на графике будут одинакового размера (с учетом тени бара). Не путайте с ренко барами (как это сделал я)
Так же в разделе документации теперь доступна документация по 2.0 (она еще не полная, но основное все описанно)
ВАЖНО!! Так как близится релизная версия, не теряйте шансов написать в поддержку с тем, что не исправленно, или что не работает, или что работает но не так или что отсутствует.

P.S. если желаете обновиться сразу то необходимо проверить наличие обновлений в пункте меню Инструменты.
http://screencast.com/t/OOrYWbaCMb

Добрый день!

Обновился. Первое впечатление приятное... Все быстро загрузилось и работает.

Однако, поработаем, посмотрим...

Первое впечателение - это чО ? Ужасная иконка!

Второе - сделайте профиль позиции масштабируемый по высоте и ширине, а то он такой расплющенный, не понятно ничего. И метки на шкалах где профиль втыкается чтобы линейкой его не измерять

Так они масштабируются же кнопка контрл + мышь так же масштабирует зону

Уже сделана голубенькой.
И поясниет заодно "В чем ужас?".
Вдруг мы поймем...



Добавление перекрестья аналогично линейному графику обсуждалось уже.
Будет скорее всего со временем.

Там, кстати, тултипы есть на узлах...
Можно прикинуть примерно.

=) Вы по сути говорите.
Что с торговлей?..
С котированием?..
С доливками позиций?..
Много ли удалось заработать?..

Оно только приближает, а по высоте никак не выходит расширить. 9/10 окна пустует, а профиль можно сказать в полоску вытянут, вот в чем неудобство.

Еще заметил что в менеджере заявок в стакане раньше свою заявку можно было перемещать мышкой, а щас не захватывается.

Крестик бы устроил Узлы широко и не понятно что в текущей точке или на краях.
Ужас в том что не понятно что это вообще изобразить пытались, толи так просто искажено.
С котированием пока не проверял на этой версии, в предыдущей были проблемы, написали что все починили, буду проверять когда возможность появится. С доливками пока не работаю. Работаю пока только с доской, в другие алго не лезу. На фьючах проблем нет. Заработать удается, под четким контролем

Добрый день.
Ошибка при тестировании, которая приводит к вылету из программы, по-прежнему присутствует.
У меня нашелся довольно простой скрипт, который можно использовать для проверки. Если нужно, могу приложить... Хотя вы говорили. что удалось воспроизвести проблему.

Эту пробему еще не исправили

Добрый день. Вот несколько проблем, с которыми пришлось столкнуться:
1. В скрипте закладка "Оптимизация" / поле "Значение". Язык ввода - английский. Для любого оптимизируемого параметра нажать на цифровой клавиатуре клавишу "." ("Del"), затем любую цифру. Появляется ошибка (Otimisation error.jpg);
2. В скрипте закладка "Оптимизация" / поле "Макс". Сделать так, чтобы при воде нового значения не сбрасывалось значение в поле "Мин";
3. В скрипте закладка "Редактор (скрипт)" / блок "Формула" ("Логическая формула", ...). В предыдущих версиях кнопка "..." не съезжала за пределы экрана (Formula.jpg).

Спасибо, проблемы известны, будут исправленны.

Раньше в таблице сделок указывалась волатильность, по которой совершена сделка - это куда-то пропало

А можно поподробней?
Скриншот какой-нить или примерно хотя бы о какой таблице идет речь?

Потому что я вообще не помню такого функционала.
Очень хотелось бы, но не срослось (пока что?).

Здравствуйте! В последнее время появилось свободное время и огромное желание вплотную заняться изучением опционов и соответственно TSLab 2.0 тут как нельзя кстати. Однако не могу найти приличного описания по опционным блокам.

Подскажите пожалуйста, где именно можно скачать упомянутую документацию по версии 2.0???

Докумментация в соответствующем разделе на сайте.
а конкретно по опционным блокам описание непосредственно в программе имеется. нажмите на блок и в нижнем правом углу будет раздел свойств и там же будет вкладка подробного описания.

Я извиняюсь, если что не так понял, но в соответствующем разделе: http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=81&page=1
Есть только тема с возможностями TSLab 2.0, в которой нет ни одного вложенного файла с документацией.
Если можно, то не могли бы написать ссылку. За ранее большое спасибо!

Вчера изучал TSLab 2.0 по имеющимся в интернете видео и как мне показалось все работает очень хорошо. Я считаю, что уже сейчас можно доверять программе торговлю на реальных счетах! Все очень нравится! Огромное спасибо разработчикам, это по настоящему титанический труд!

Искренне надеюсь на самый релиз, хотя и не хочу никого торопить, хочется что бы получился качественный продукт.

http://www.tslab.ru/soft/techspecs/

Попробуйте глянуть тут:
http://wiki.tradesystemlab.com/display/QUG/Quick+User+Guide+Home

Что касается именно опционных блоков сейчас коллеги пляшут "от печки":
берут примеры опционных роботов и начинают их допиливать под себя.
Заодно возникает понимание что с чем взаимодействует.

+ вопросы на форуме можно задавать по конкретным задачам вашим.

Опционную торговлю мы постоянно тестируем на реальном счете.
Да и группа бета-тестеров уже есть определенная.
Если бы были серьёзные баги -- уже бы стало известно.



Спасибо за Вашу высокую оценку.

На всякий случай замечу небольшую UI багу - поле ввода в свойствах блока расширяется по содержимому, а не переносится.

Спасибо!

Спасибо!

Кстати раз уж зашла речь о документации, то я только что закончил просмотр видео с Алексеем Каленковичем и Антоном Кытмановым "Первые шаги". Хочу сказать что это потрясающая вещь! Очень сильно привносит понимания того как работать во второй версии! Хочу призвать разработчиков и дальше проводить подобные вебинары, т.к. они на мой взгляд крайне полезны и позволяют новичкам входить в мир TSLab гораздо проще

Скинь ссылку на вебинар

Ссылка http://m.youtube.com/watch?v=tnKgb_A981g
Кстати обнаружилась странная ошибка: нет возможности совершать сделки. Брокер Финам. Котировки транслируются, счет тоже сделки и и.д. Но при попытке купить любой актив выскакивает ошибка "206 нет счета FORTS"
В чем может быть причина?

портфель на каком счете сделан ? Фортс или ММВБ ?

Вебинар правда прошлогодний и возможно Вы уже видели его. Мне понравился, т.к. я по сути только начал осваивать вторую версию

Фортс

боевой или демо ?

Возможно нужно обновить транзакции коннектор? Вроде как кому-то помогало на форуме, хотя там несколько иная проблема была

Боевой

тогда с логами на http://support.tslab.ru

Сделаю завтра. Попробую с Финамом решить проблему, хотя наверное их специалисты мне ничем не помогут

можно начать и с них
90 % вероятности - хвосты там.

Через что Вы пытаетесь купить?
Менеджер Заявок? Робот? Доска Опционов?

Создавая каждый из этих инструментов Вы указываете не только инструмент, но и торговый счет.
Будьте внимательны.
Например, на ItInvest при торговле через СмартКОМ очень легко ошибиться счетом.
Нужно выбирать счет вида '-RF01' (секция фьючерсов).

Приаттачьте скриншот к следующему сообщению.

Торговый счет указан верно, но...

вот скрин старого списка - раньше в указывалась волатильность, по которой сделка произошла - сейчас нет такого

Следует смотреть столбец "Notes" == "Примечание".
В силу исторических причин и особенностей внутреннего АПИ для опционных роботов (и Доски Опционов) столбец "Signal Name" == "Имя Сигнала" малоинформативен.

Если в столбце "Примечание" волатильность не указывается, сообщайте.

Судя по всему - проблема есть, волатильность указывается только по сделкам с фьючем

Я не совсем понимаю, почему у Вас все сделки идут кликами мышкой...

Вы набираете позу руками и сами руками её дельта-хеджируете???

Что касается "Уровня волатильности при покупке опциона",
то он не совсем определен на самом деле.
Мы думаем как это аккуратно посчитать и нарисовать.

Да- позу набираю руками, ну а дельтахедж конкретно в этом случае был руками

касательно уровня волатильности купленного/проданного опциона - какая неопределенность - есть время покупки , цена БА, цена опциона на момент покупки - все однозначно, по-моему

=) А наш опыт (точнее, опыт Алексея Каленковича) подсказывает, что "не всё однозначно".
В частности, на самом деле у нас нет цены БА.

Ну и плюс к этому есть некоторые организационные вопросы.
Например, таблица сделок не подразумевает хранение дополнительных числовых характеристик типа dT, IV, F и т.п.

а можно поподробнее по поводу неоднозначности и отсутствия цены базового актива - очень заинтриговали

Извольте:

1. Допустим, в момент выставления цены заявки по опциону колл страйка 100 у нас БА стоит 100.
2. Мы выставляемся по IV==30%
3. Через 7 секунд заявку филят (допустим, полностью).
За эти 7 секунд цена БА почти гарантированно изменится.
4. То есть на самом деле мы хотели купить по IV==30%, а покупаем скорее всего по 30.5%

5.1. Если мы живем без дельта-хеджа, ситуация попроще.
Можно начать фантазировать на тему:
"Давайте откопаем в цене БА следующий трейд сразу после зафила
и пересчитаем с его использованием волатильность зафила".

5.2. Но если у нас включен дельта-хедж, то всё сложнее.
На самом деле нам надо даждаться выравнивания дельты для этой конкретной сделки
и только тогда станет понятно по какой воле мы купили.

5.3. А если мы котируем 5-10 страйков с двух сторон от рынка и нам одновременно наливают в 4 тикера?
Тогда мы даже не можем понять для какого из зафилов ровняем дельту.

Как-то так.

Ворос. Имеем контроль панель. Хотим нажимать кнопку и очищать ОЗ. Жмем значит, кнопка - Константа с незаданным значением. Подаем ее на 3 вход ОЗ. Нажимаем, пересчет тут же показывает что ОЗ сбросилось на 0. На следующем пересчете снова старое значение появляется. Что я делаю не так?

И еще. Кубик "Доход за день" что выдает? На графике Доход у меня -250 п с начала текущего дня, а кубик выдает +60 п. Откуда не понятно.

по оз - а условия то на графике как были так и остались - условия когда оз что то там прибавило, а нажали кнопку - действует только на этой свече и только 1 раз. тоже столкнулся с этим.

Условия обновления ОЗ срабатывают не каждую свечу, в том и дело. Решал временно не через кнопку, а через чекбокс, но это не решение.

И еще. Кубик "Доход за день" что выдает? На графике Доход у меня -250 п с начала текущего дня, а кубик выдает +60 п. Откуда не понятно.

Пожалуйста можно картинкой а то не совсем понятно) у меня выдает адекватно и соразмерно профиту за день

Кажись допер. Он по зеленой считает, а не по фиолетовой.

Шпионы сейчас тихо сходят с ума))) Да все верно понимаете.

Да это мелочь Вопрос со сбросом ОЗ более актуален.

Обрисуйте идею Как хотели бы чтобы работало?

Жмешь кнопку, ОЗ сбрасывается

По поводу блока П/У можно было бы добавить еще галочку "Зафиксированная", туда значение которое в списке агентов показывается пихать.

зафиксированная тож была профит последних сделок и тд. но за день нет такого. можно в принципе самому делать
по поводу жмешь кнопку ОЗ сбрасывается - надо делать условие грамотнее, а иначе да, жмешь и он сбросил это хорошо, но в реальной торговле все сьедет к чертям же) в кубике логической константы можно реализовать помоему то что хотите.
Самое главное в условиях для ОЗ опишите что если мы нажали кнопку (кубик принимает Фелс или тру) то текущие условия для обновления ОЗ не должны работать, иначе получится что вы и очищаете и в этот же момент имеете условие обновления ОЗ.

Почему съедет? У меня это ОЗ к примеру запоминает прибыль на позицию при закрытии этой позиции. То есть обновляться должно не каждый бар. Но обновляется каждый. Нужно чтобы после инициирования сброса ОЗ заполнение его начиналось с даты сброса.

Подскажите! Есть ли такая возможность, как в Quik вызывать из доски опционов кликом стакан нужного страйка (менеджер комманд в TSLab) и если такой возможности нет, то какая есть альтернатива? Заранее всем спасибо!

Так а может дело не в ОЗ? я ж говорю лучше опишите что конкретно хотите. Сброс ОЗ это техника. вы скорее всего хотите в ручном режиме вмешиваться в работу алгоритма, но что именно пытаетесь делать? сделать так чтоб все обнулилось после ручного вмешательства можно, вопрос что пытаетесь делать, хотите в личку напишите.

Да разные нужды. Например, алгоритм увеличивает лотность в боковике, она в ОЗ хранится и увеличивается от каждой прибыльной сделки. А я хочу ее сбросить чтобы заного отсчет пошел.
Либо то что выше писал - есть какая то прибыль от одной позиции в ОЗ, я хочу ее сбросить и снова считать.

Да это понятно, но вы сбрасывать хотите именно рандомно вмешиваясь руками, правильно? и именно для онлайн торговли, то есть то что будет на истории криво, это логично и понятно, да?

Да, верно. В алгоритме не возбраняется "ручное управление"

Ну если нужно делать конкретно через чекбокс, то мне нужно время на прикидку вариантов, если не принципиально то легко делается через счетчик+1 и константу.

Это мне ? Не понял про счетчик и про чекбокс не понял ) Надо кнопку reset

В голове крутилось "кнопка" а написал чекбокс. Вы же хотите кнопку нажать и чтоб сбросилось. тут надо подумать, а вот вариант ввести цифру и чтобы сбросилось это можно организовать подручными средствами)

Типа писать какую то константу (типа 0) на первый вход при нажатии на кнопку по условию на втором входе? Так тоже будет работать ?

Числовая константа не решит Ваших мучений?
В неё можно с UI закинуть любое число.

А дальше у Вас есть, например, ОЗ, которое аккумулирует профит со всех сделок.

И дальше вы берете разность между ОЗ и этой константой (допустим, назовём её StartLevel).

В начале работы робота у Вас ОЗ == 0 и StartLevel == 0.
ОЗ накапливает что Вам нужно (профит, верно?).
Тут вы решаете: "Надо всё сбросить на начало"
И пихаете в StartLevel текущее значение ОЗ (понятно, его надо вывести на UI отдельным числовым полем).

Сразу после этого Ваш алгоритм как-бы начинает работать с нуля.
Потому что разность между ОЗ и StartLevel снова стала нулевая.

Дополнительное поле, дополнительные расчет и не спасет когда ОЗ много с разными значениями и все надо сбросить на 0. (у меня несколько позиций в агенте)

Ну... Вы хотите руками вмечиваться в агент и получить эту возможность без увеличения сложности алгоритма.

ПС Кнопка работает так (допустим, она привязана к булевской константе):
1. Вы нажимаете кнопку
2. Это инициирует принудительный пересчет агента
(ЕСЛИ вы поставили чекбокс в настройках кнопки Recalculate)

Если не поставили -- тогда ситуация переносится на следующий пересчет агента,
который произойдет в положенное время (на след. баре).
3. На один пересчет булевская константа получит значение TRUE.
4. После этого её значение сбрасывается обратно в FALSE.

Я думал для этого и есть контролс чтобы вмешиваться

На счет кнопки понятно. А как работает ОЗ тогда? На третий вход подается TRUE и оно сбрасывается, а потом снова пересчитывает с начала истории все что было?

Подскажите, как можно набрать стренгл через доску опционов?
Для набора стренгла необходимо поставить на котирование одинаковое количество путов и колов на покупку в одном страйке. Но на мой взгляд интерфейс доски опционов не позволяет этого добиться.

Подскажите как это можно сделать???

На мой взгляд в настройках котирования необходимо добавит возможность выбора покупки/продажи колов или путов. На данный момент этого нет

Ставишь покупку в нужном страйке в двойном размере и покупать по 2 шт и включаешь хэджер, получаешь синтетику. На счет выбора колов-путов тоже просил, не хотят чот

Жаль что не хотят )) Получается что вроде как много чего интересного, а вот элементарные вещи не реализованы... Упущение

=) Мы же для Вас стараемся.
Чтобы Вы росли над собой.
Вы же не просите в ресторане детский горшок,
памперс и слюнявчик.

Купили 10 лотов любых опционов на 1 страйке + выровняли дельту.
Вот Вам 5 стреддлов.
"Чего же боле?"

Если это вызывает такие трудности в понимании --
читаем Конолли, Натенберга, Халла или МакКормика.
Потом делаем второй подход.

Спасибо всем кто ответил! Отдельное спасибо за книги. Сейчас как раз читаю Конолли.
Но все же, хочется попросить разработчиков почаще выпускать пусть и короткие видео по 2.0. Я прекрасно понимаю, что многое может устареть, что много сил направлено сейчас на новые релизы, но так вы больше популяризуете свою программу, тем более, что она уже достаточно стабильна.

А что бы Вы хотели услышать?
Какая тема для Вас наиболее востребована?
=) Вдруг мы возьмем и сделаем видео адекватному человеку ровно по той теме, которая его интересует?..

ПС 31-го вебинар Алексея Каленковича (повторный; бесплатный).
Регистрация через Школу Московской Биржи.
Миллион за улыбку

Там он будет рассказывать про свою модель улыбки.
Почему улыбок несколько и почему так важно иметь "правильную" (в каком-то смысле) улыбку.
+ будут картинки-предостережения для тех, кто пытается слепо полагаться на ФОРТСовую улыбку при написании роботов.

Зарегался. Повторно

Неудобство в том что если надо продать колы с доски, а котировщик продает путы, придется еще и делать синтетику, закрывать всю эту красоты фьючами и получается 3 позиции вместо 0, где еще дельта должна быть выровнена и причем достаточно быстро и ручками, если это сложная позиция и ты не знаешь конкретно дельту по этим колам без калькулятора. А учитывая, что позиции не всегда мгновенно обновляются в портфеле, а несколько раз было такое что котировщик набирал больше, чем ему было сказано, возникает путаница.

А теперь ситуация: вы купили колы + выровняли дельту.
Рынок медленно и печально уполз и Ваш колл стал "глубоко-в-деньгах".
Продать его в этой ситуации по относительно приемлемым ценам не получится.
Потому что на ФОРТС опционы Г-в-Д совершенно неликвидны.

Зато можно лёгким движением накрыть это всё путом вне-денег.
А дельту Вам ровнять почти не нужно.
Потому что дельта у Вас и так выровнена автохеджером.

Да, это я понимаю, но все равно разбираю позицию продажей купленных всегда и проблем не возникает. Если это не галка, а бабочка, то дельта еще и в краях есть, которые не всегда надо равнять.

Писал в другой ветке, но там никто не отвечает. А можно ли сделать возможность сдвига улыбок (модельной и текущей) по страйкам (как их сейчас можно двигать по волатильности)

Скорее всего, в текущей реализации нельзя.
Во-первых, непонятно зачем? На каком инструменте/серии?
Во-вторых, у нас достаточно степеней свободы, чтобы подогнаться под котировки.
Зачем её ещё двигать влево-вправо?
Улыбка сама поедет вбок вслед за Базовым Активом.

PS Если Вам это действительно мега-супер-очень-сильно-нужно, можно договориться.
Мы Вам сделаем по вашему ТЗ ваш личный блок работы с улыбкой.
Если сможем.

PPS Вы в какую ветку писали?

Писал в пожелания и предложения.
На мой взгляд, такая возможность даст более четкое понимание будущего профиля позиции при сильном изменении цены и оценку рисков позиции. А то сейчас получается статичная картина - для роста профиль завышен, для падения занижен.
Тут бы, конечно, еще неплохо было бы менять и время до экспирации....

1. Это чем-то похоже на скрипт Static Analysis по своему функционалу.
Попробуйте с ним поиграть.

2. При построении профиля позиции рисуется "оценка позиции как функция цены БА".
Иными словами "что будет, если цена прямо сейчас окажется где-то в другом месте".
При этом при выполнении данной оценки мы, естественно, сдвигаем улыбку вслед за БА.

3. Что касается оценки "профиль на следующий день" -- это тоже можно сделать.
Но там проблема в том, что "на вкус и цвет товарищей нет". =)

Два месяца назад ещё просил такой функционал. Значит не мне одному нужно! what if как на option.ru

Решил попробовать запустить один из своих скриптов на 2.0 и сразу вылез баг - на истории нарисовались сделки, которых быть не должно, в связи с этим результаты сильно отличаются от результатов этого же скрипта в 1.2.
И ещё один баг - неправильное отображение данных в информации о баре, они почему-то вперемешку на русском и английском, смотрите скрин

Спасибо, зарегистрировался на семинар!
Что касается видео, то можно много вебинаров по TSLab организовать. Главное на что нужно ориентироваться - чтобы человек пришедший к данному продукту посмотрев видео понял как это все функционирует и остался на данном продукте!
Сейчас новшеств особенно по опционам много, а как ими пользоваться не совсем понятно. Особенно это касается построения алгоритмов. Я то разбираюсь, пытаюсь понять что к чему, но не у каждого будет столько терпения
Чем больше информации -> тем больше понимания -> тем больше пользователей!
Как то так!

В том-то и дело, что нужна не оценка позиции по текущей улыбке при определенной цене БА, а оценка всего профиля при заданной цене БА

и да, what if анализ, как тут упоминалось - полезная вещь

wait if вещь безусловно полезная, поддерживаю!

Нужны не "частные случаи" и отдельные функционалы (правильно говорят - на всех не угадаешь...). Нужно полноценное тестирование на исторических данных.

Тогда и сценарии можно было бы проигрывать и алгоритмы проверять и параметры разные настраивать.

Но похоже в ближайшее время нам это не светит. Похоже, вообще не светит...

Лучше всего эти вещи в саппорт нам кинуть двумя отдельными тикетами (задачами).

Если строить профиль на текущий момент времени -- то профиль не зависит от "текущей цены БА".
Потому что профиль -- это и есть перебор всех возможных цен БА.

А вот построить профиль "на 10:01 следующего рабочего дня" -- это можно.
Как дойдут руки -- сделаем.
Главное, потом в ворохе улыбок вам самим не запутаться...

1. Сценарии и тестирование на истории -- это совсем разные задачи.
Обе они нужны, спору нет.

2. Насчет "Вообще не светит" -- это Вы зря, имхо.

А нет случайно желания платить как за OptionView от 1 тысячи евро в месяц за использование?
+ ещё по несколько сотен за каждый пакет функциональности?..
Исторические данные HV и IV инструментов -- отдельный пакет.
История улыбок -- ещё дороже.

=) Вы так и не ответили "Какое видео лично Вам хотелось бы увидеть в первую очередь?".

"Как программировать роботов?" на видео рассказать имхо затруднительно.
Это примерно как "сделать серию вебинаров, чтобы человек начал программировать на C#".

По общим вопросам функционирования программы и "что где настроить" -- у нас для этого вообще отдельный канал есть.

Добрый день!

Как ни странно, мы все в одной лодке сидим.
Поэтому в продвижении и развитии данного продукта мы все заинтересованы в той или иной степени. Нам нужны инструменты, Вам и инструменты и клиенты...

Я бы сказал, что здесь скорее энтузиасты собрались, а не профессионалы-трейдеры. Времени тратится много, а результат - в будущем, ...может быть.

Сейчас только терминал и ручная торговля возможна. А для этого есть альтернатива - бесплатный QUIK + Опционный калькулятор на options.ru. Однако, мы все здесь...

Разработчики, можете поделиться историческими данными по HV RTS? Хотя бы последние несколько месяцев. Такое возможно?

=) Мне корпоративная этика не позволяет сказать, что я думаю насчет калькулятора на этом сайте. И насчет этого терминала.
Если Вы можете зарабатывать с использованием этого (и ему подобных) сервисов -- пожалуйста.
Снимаю перед Вами шляпу.

Совершенно не хочу как-то с Вами конфликтовать или что-то в таком духе.
Доработки нужны.
И мне в том числе.

Сейчас мы выпиливаем базу.
Заливаем фундамент, на котором будут стоять всё верхние этажи.
А Вы мне (образно говоря) предлагаете переходить к постройке 50-го этажа небоскреба.
Мол, "бросай фундамент, нам нужен пентхауз срочно".

Продолжая строительную аналогию:
бета-тестеры -- это команда технического контроля с рентгеновским аппаратом.
Вы сейчас просвечиваете фундамент и сообщаете где остались щели или не высох раствор.

Когда мы все вместе поймем, что "фундамент хорош и на него можно опереться" --
тогда уже можно браться за строительство верхних этажей.

В разбивке по контрактам, думаю, можно выложить.
Вообще, если есть исторические данные барные, то HV по ним строится за любой период.

Что касается конкретно РИ, то самый важный вопрос -- это склейка фьючерсов на границе кварталов.
Если его решить неправильно, то пойдет искуственный "звон".

А в чем у Вас проблема самому посчитать HV?..
Взять склеенный фьюч в текстовом файле -- и посчитать на нем за любой период сколько машина потянет.

ААА, Михалыч... ЧОт сразу не глянул! GlobalHV берет из кэша я так понял, на текстовых данных не работает. А "HV из учебника" счатает побарно. Круто!

Прекрасно Вас понимаю.
Поэтому и не очень часто "выступаю" и не лезу с мелочами... как мне кажется.

Я не Вас взбодрить хотел, а скорее себя - чтоб "дотянуть" до тех времен, когда верхние этажи пойдут, выражаясь строительной терминологией...

Однако, вопрос по существу, по технике:

В терминале есть две таблицы: Позиции и Свои сделки.
В них есть информация: что и по какой цене куплено (т.е. сколько инвестировано в текущую позицию) и по какой цене, какой опцион можно продать в текущий момент (колонки "Текущая", "Оцен.цена" в таблице Позиции).

Когда рынок изменился - требуется принять некие решения, а перед глазами нет сводной информации в прибыли ты или в убытке?
Приходится с карадашом и бумагой подсчитывать текущее состояние: сколько инвестировано в позицию (она тоже периодически меняется) и по какой цене можно ее ликвидировать в текущий момент.
Очень неудобно, особенно когда рынок начинает двигаться и надо не упустить момент...

Хотел сделать скрипт-индикатор: вывести сводную и просуммированную информацию (в удобно для меня виде) если не в табличном виде, то ... на контрольную панель.

Подскажите, как это можно сделать. Как добраться до информации в таблицах, чтобы произвести требуемые арифметические действия.

Спасибо за ответ! Дело в том, что я как раз и хотел бы увидеть нечто похожее на то, что делал Саро Микаелян на своем канале YouTube. Возможно это Вам, как специалисту покажется чем-то бесполезным, но я начал изучать TSLab именно с таких видеоуроков. Они мне очень помогли и наверняка не только мне )
Поэтому я лишь предложу записать видео а-ля пошаговое построение простой стратегии на опционах (поскольку это важнейшее новшество новой версии), к примеру бычьего колл-спреда через кубики.
Сам я давно пользуюсь TSLab и в последнее время пишу стратегии на C#. Я разберусь с опционным кубиками раньше-позже, но смогут ли так другие...

Я уважаю Ваш труд и считаю что проделан колоссальный обьем работы! Огромное спасибо за то что вы делаете!
Мне же лишь хочется, чтобы проект развивался еще сильнее и приложение стало мощнейшим в Мире! И все это возможно!
Поэтому просто необходимо максимально упростить освоение контента!

Я извиняюсь если слишком много написал
Желаю всего наилучшего! Болею за проект!

Подскажите, а какие приложения оцениваете, к какому из них должна "стремится" TSLab?

Я не говорю, что Tslab нужно на кого-то быть похожим. Это достаточно сильное приложение, а с выходом 2.0, станет еще сильнее. Меня не правильно поняли.

Я лишь говорю, что уже в преддверии выхода релиза хорошо бы выпустить небольшую серию обучающих видео, дабы пользователям было проще освоится в немалых новшествах. И среди этих видеоуроков сделать упор на опционную часть.

Освоение программы таким образом проходит легче и быстрее!
Это мой взгляд и ничего более! Решать безусловно Вам!
Если будет, то хорошо... Я долгое время не брался за изучение ввиду отсутствия таковой информации. Вышло видео с Каленковичем и еще пара коротких вебинаров и стало намного понятнее и интереснее!
Одна просьба : выпускайте их почаще!

Добрый день!

Вчера забросали сообщениями, вопрос наверное не увидели. Повторю еще раз, хотелось бы услышать комментарий-консультацию...

Дело в следующем.

В терминале есть две таблицы: Позиции и Свои сделки.
В них есть информация: что и по какой цене куплено (т.е. сколько инвестировано в текущую позицию) и по какой цене, какой опцион можно продать в текущий момент (колонки "Текущая", "Оцен.цена" в таблице Позиции).

Когда рынок изменился - требуется принять некие решения, а перед глазами нет сводной информации в прибыли ты или в убытке?
Приходится с карадашом и бумагой подсчитывать текущее состояние: сколько инвестировано в позицию (она тоже периодически меняется) и по какой цене можно ее ликвидировать в текущий момент.
Очень неудобно, особенно когда рынок начинает двигаться и надо не упустить момент... откорректировать позицию или закрыть.

Хотел сделать скрипт-индикатор: вывести сводную и просуммированную информацию (в удобном для меня виде) если не в табличном виде, то ... на контрольную панель.

Подскажите, как это можно сделать. Как добраться до информации в таблицах, чтобы произвести требуемые арифметические действия.

.

В тих таблицах содержится почти бессмысленная информация.
Потому что:
1. количество инструментов показывается суммарно по всем роботам
2. Цена позиции (насколько мне известно ) -- это цена последнего клиринга, а вовсе не цена открытия
3. Текущая цена -- это непонятно откуда взятые с потолка фантазии брокеров и биржи.
Как правило, у вас нет вариантов продать по этой цене.

Что касается величин "Средняя цена открытия позиции", "Открытый объём" и т.п. (именно с точки зрения робота),
то этим занимается блок "Single Series Position Prices" == "Цены позиции (одна серия)".
В зависимости от настроек он выплёвывает различную информацию о позе в виде объекта InteractivSeries.
Грубо говоря, это таблица пар чисел (strike; value).

Её можно отображать на ChartPane в виде графика или на GridPane в виде таблицы чисел.

Надеюсь, это именно то, что Вы хотели.

ПС Кстати, на Доске Опционов средняя цена открытия позиции показывается в отдельной таблице,
которая как раз именно так и сформирована с помощью этих блоков...

Спасибо за оперативную консультацию.

Однако, Вы меня не поняли. Или, вернее, я не совсем внятно задал вопрос.

Начнем с простого.
Речь в данном случае идет о ручной торговле и о ПОКУПКЕ опционов (при продаже это не так актуально, когда позицию как правило стараются держать до экспирации с минимальными перестановками).
Сами знаете вовремя не выйдешь или не откорректируешь позицию - можно потерять существенную часть вложенного в позицию.

Нужна текущая информация перед глазами: Сколько вложено в текущую позицию и За сколько можно продать сейчас. Это желание, надеюсь, понятно?

И эта информаця в указанных таблицах ЕСТЬ среди прочей "бессмысленной"... Но вылавливать и производить арифметику приходится вручную (и это при таком потенциале сервиса в TSLab?). А время не ждет, и рынок тоже.


Если выбирать не нулевые строки из колонки "Текущие" и брать значения строках - вот вам набранная в данный момент времени ПОЗИЦИЯ, которую Вы можете ПРОДАТЬ по ценам, указанным в графе "Оцен.цена".
Плюс небольшие арифметические операции - сумма всей ПОТЕНЦИАЛЬНО закрываемой позиции.
Это нужная часть информации (За сколько можно продать сейчас) для принятия решений в реальном времени.

п.3 Текущая цена - эта цена присутствует в "стакане" на нижней границе - цена по которой можно практически "железно" продать инструмент... хотя, понятно, цена - не лучшая, но "быстрая".
То есть, реально можно продать лучше...

Что касается первой части информации (сколько вложено в текущую позицию), то можно принять суммарную информацию из таблицы "свои сделки", отфильтрованную по дате: с Даты1 по настоящий момент - например суммарный объем за данный период...

Вот такая "простая" но полезная арифметика нужна. А как это сделать - я не знаю. Подскажите...

И последнее, подобные информационные вещи (в частности, доступ к информации внутри терминала) я бы все таки отнес к "базовой части", которую надо допиливать, а не к надстройкам (пентхаусам - как Вы это называете...)

Заранее благодарю, Евгений.

Добрый день.
Результаты оптимизации сейчас невозможно выгрузить в файл *.csv.

Уважаемые разработчики! Поясните!
При использовании доски опционов, мы фактически запускаем агент?
Просто, если я покупаю/продаю опционы используя стакан, то графическое отображение позиции не учитывает сделки из стакана.
Огромная просьба! Если возможно, то сделайте пожалуйста!
Из доски опционов двойным нажатием на нужном страйке в путах либо коллах, появилась возможность вызывать стакан конкретного опционного страйка (применительно к базовому активу у вас это реализовано).

Фактически да.
Имя агента сформировано из префикса "OptionsBoard",
полного имени БА (включая название Источника и Секцию),
даты экспирации той серии, с которой идет работа.

Например, "OptionsBoard;TQ-A,FORTS,SRM6-4;2016-04-20".

По этому имени очень удобно находить сделки и заявки, выставленные из Доски,
в таблицах "My trades" и "My orders".
(Можно указать фильтр по имени агента на столбце "Agent name")

Из понимания этой механики появляется понимание Вашей ситуации со стаканом...



Потому что стакан (ака "Orders manager") -- это наследие линейной торговли.
По умолчанию он совершает сделки, которые "висят в воздухе".
В том смысле, что они не привязаны ни к какому агенту.
Поэтому Ваши сделки в стакане не попадают в Доску Опционов.



Необходимость этого функционала несколько раз обсуждалась и была признана низкоприоритетной задачей.
Соображения такие:
"Мы делаем Доску Опционов удобной для торговли.
В идеале не должно быть необходимости переключаться из Доски в посторонние и неудобные инструменты типа 'Менеджера заявок'".



Эту фразу если честно не понял.
Что у нас реализовано "применительно к БА"?
Первая часть -- это вопрос или Ваша "хотелка"? Чтобы "Менеджер заявок" открывался по двойному ЛКМ в таблице со списком тикеров?
Фича интересная, но без привязки этих сделок к Доске -- бесполезная.

Может быть, давайте обсудим почему Вы хотите купить опцион по какой-то фиксированной цене?
Как правило, мы покупаем волатильность, а не цену.

Я имел в виду ситуацию, когда на панели котировок вы двойным нажатием по нужному инструменту открываете стакан уже настроенный под выбранный инструмент. В данном стакане можно очень удобно купить или продать нужное количество по нужной цене и т.д.

Но возможно Вы правы... Я еще не до конца разобрался в механизме сокрытом под видимой частью доски опционов.
Допустим, я хочу собрать среддл из опционов пут и колл в одном страйке (без использования синтетики)... Выходит я не могу этого сделать используя доску опционов... Но, имея возможность вызывать стакан прямо из доски опционов мы бы с легкостью собрали такой стреддл (конечно при условии, что стакан будет хоть как-то заполнен ).

Я просто имею опыт торговли в Quik, где было нечто подобное с использованием стакана реализовано.

Чем же Вам так синтетика-то не нравится???
Это какой-то новый грааль???

Технически, Вы можете заставить Доску работать как Вам надо.
Для этого поиграйте настройками на панели "Торговые настройки".

Дропдауны "Тип опциона" позволяют строго указать "по опционам какого типа вычисляются маркеры рыночных заявок".
По дефолту там рисуется лучшая котировка в терминах волатильности.

Вторым шагом загоняете параметры "Профит покупки" или "Профит продажи" в 0.
Возможно, Вам также придется немного сдвинуть улыбку вверх или вниз.

После этого маркеры рыночных заявок будут подсвечены как "выгодные" и Вы сможете совершить по ним сделку кликом мыши.
Сделка пройдет с инструментом строго выбранного типа.

ПС Были на вебинаре "Миллион за улыбку"?
Что-то полезное вынесли?

Спасибо за ответ!
Я, как и говорил уже ранее, еще пока плохо разбираюсь в начинке доски опционов. Но согласитесь, добавив к имеющемуся функционалу еще и тот, о котором я говорю (вызов стакана опциона), возможности доски опционов стали бы по настоящему исчерпывающими.

Как вариант добавьте возможность выбора типа опциона для покупки/продажи (тогда можно и без стакана обойтись, хоть иногда бывает полезно туда заглянуть).

На вебинаре был и даже задал несколько вопросов. Очень интересно, но не все понятно пока что. Чем чаще подобные вебинары будут появляться тем больше будет пользователей TSLab.

Я видео Миллион за улыбку даже записал! Буду пересматривать, так сказать до полного понимания

Сервис вебинаров позволяет потом пересмотреть запись через браузер (кому-то, может, удобней с планшета или в дороге):
Миллион за улыбку

Но практика показывает, что со временем эти записи исчезают.
Так что если что, мы к Вам обратимся за готовым видео.

Без проблем! Обращайтесь!

Подскажите!
Если я правильно понял, то можно и свою доску опционов создать и включить в нее возможность выбора типа опциона (пут/колл)?
Вот только есть ли возможность реализовать кубиками функцию двойным кликом на страйке вызывать стакан опциона?

Возможность выбрать пут/колл в Доске имеется и сейчас.
Хотя и требует определенных телодвижений.

Что касается первой части вопроса, то ДА.
Почти всё, что Вы видите сейчас на Доске Опционов можно набрать с помощью кубиков в Редакторе Скриптов.
Может быть, несколько перламутровых пуговиц не хватит.



Именно ТАК Вы не сможете сейчас сделать.
АПИ блоков не предусматривает возможности вызвать и правильно сконфигурировать Менеджер Заявок.

Даешь Менеджер заявок из доски! Реально не хватает, как и функции четко выбрать колы или путы котировать

1. Вызов стакана по ДЛКМ скорее всего добавим.
Правда, перед этим придется научить его выставлять заявки "от имени" Доски.

2. Строгое указание типа опционов -- см. мой ответ выше.
Технически так можно сделать.
Но экономического смысла эти действия не имеют.

Имеет! Как крыть отдельно края или центр бабочки с дельтой, не трогая дельту?

Давайте не будем смешивать разные задачи под один лозунг.

1. Если Вам надо грохнуть стреддлы заданного страйка --
это одна задача и для этого Вам всё равно колы это или путы.
Ибо паритет.
Если Вам непонятно, что такое "колл-пут паритет опционов" --
читайте учебник столько раз сколько нужно,
чтобы этот вопрос не возникал больше.

При этом математике всё равно какая сложная у Вас позиция и как Вы у себя в голове ласково её называете.
Естественно, дельта у Вас как была 0 так и останетсяя 0.
Потому-что дельта-хедж делается.



2. А если Вам нужна задача типа "у меня направленная позиция с дельтой 10 и я начинаю её разбирать, но хочу удерживать дельту 10" --
то поставьте параметр TargetDelta=10 и включите автохеджирование на тот интервал времени,
пока Вы перестраиваете свою позу.

Вариант 2 - решение конечно, если оно работает как задумано. Боюсь лишних сложностей просто.

Алексей говорил, что в софте исправлено изменение белой улыбки при изменении формы красной. Но у меня форму меняет и белая - это будет в следующем обновлении?

Да, в следующем апдейте.

Глупый вопрос от новичка в опционах - а разве не проще подать заявку на исполнение опциона, если он ушёл глубоко в деньги?
Или при этом теряешь временную стоимость, которая так или иначе должна в таких опционах быть?

А разве ты не прилюбом раскладе теряешь временную стоимость опциона?? Мне кажется проще вообще их обходить стороной! Как то раз на раз не приходится ими торговать успешно!

Ну, во-первых, теряется остаток временной премии. Хоть и маленький, но родной. Если там осталось, скажем, 10 пунктов, а размер позиции 1000 лотов. Просто так взять и выкинуть на ветер 10 тыр. Какой в этом смысл?

Во-вторых, заявку на исполнение можно подать только если Вы покупатель опционов.

В-третьих, если Вы торгуете роботами скорее всего они сойдут с ума при такой операции. Возникнет невязка позиции.

В-четвертых, ликвидируется такая позиция через колл-пут паритет покупкой соответствующего опциона вне-денег.
После этого позиция вытягивается на экспирацию где благополучно исчезает.

1. Не означает ли такая операция, что временную стоимость всё равно потеряешь? Более того, сколько-то заплатишь за пут, пусть и вне денег, в результате потеряешь и его временную стоимость?

2. Может просто робота остановить при такой ликвидации и создать нового агента?
А если через пут закрывать, то робот в курсе такой ситуации?

3. Закрытие через покупку пута будет означать, что до экспирации какие-то деньги в виде ГО всё равно будут исключены из оборота?

Если у нас купленный колл, который стал в-деньгах, то с учетом дельта-хеджа он уже превратился в пут вне-денег.
Поэтому пут мы будем продавать.
То есть как раз экономим временную стоимость.

А если мы продали колл, то варианта "исполнить его принудительно" у нас нет. И тут уже выбор: или оставить позицию "как есть" и молиться, чтобы не было выноса до экспиры. Или самим купить пут, заплатив уже его временнУю премию.



Если торговать через роботов -- то это приемлемо.
Что-то закрыли руками -- позы нет -- создали нового робота.



Да. Маленькую сумму Биржа всё равно удерживает под такую позицию.
Но если Вы не забиваете свой счет на 100%, то это Вас не должно беспокоить.

Как работает блок Static Analysis - у меня позиция не экспортируется, профили не рисуются?

Скрипт Static Analysis надо запускать в виде агента.
На какой инструмент и серию настроите, с теми тикерами он и будет работать.

Скорее всего, в теле скрипта нужно проверить, что Вы заказываете ближнюю серию.
Ту, в которой у Вас действительно есть позиция.

А робот сам предложит купить пут в такой ситуации?
Или я слишком много жду от роботов?

Настроил Static Analysis - появились вопросы по профилю. Написал пост на Смарт-Лабе

Смотря как Вы напишите своего робота.

Если серьёзно, то Доска Опционов ничего не знает о том,
что Вы уже хотите зафиксировать прибыль.
Поэтому она не будет предлагать варианты того, как это можно сделать.

Лучше бы на этот форум (картинки можно аттачить в эти сообщения).
Причем их качество будет даже лучше.

По сути вопроса: "я Вас услышал".
Лучше всего упростить ситуация до "куплено 100 колов".
Если при фиксированном времени и всех остальных параметрах не будет счастья --
значит буду смотреть в деталях.
Разбирать по косточкам и выяснять откуда кривизна лезет.

Вот скрины - позиция просто 100 коллов (даже без хеджа фьючем, хотя с ним тоже расхождения):
Везде расходится профиль

Да, мы тоже воспроизвели у себя.
Будем чинить.
Спасибо!

Нашел баг Static Analysis (возможно он связан с неверной прорисовкой профиля, поэтому пишу сюда):
Если я в агенте набираю виртуальную дельтанейтральную позу по заданной улыбке,
Затем сдвигаю БА - на профиле отображается текущее состояние позиции и дельта
Затем выравниваю дельту по новой цене - профиль проседает вниз
Подробности на картинках

С +200 до -150???
Да, там однозначно жирный таракан сидит.
Причем на Static Analysis это лучше всего видно.

Подскажите где поставить комиссию чтобы в агенте отображалась по сделкам?

в агенте не будет отображаться

А для чего в сделках столбец "Комиссия входа", "Комиссия выхода" ?

Для скрипта. для тестирования

Политика партии такова: если брокер пришлет нам Вашу комиссию по сделке -- мы её покажем.

Но поскольку наши брокера как правило не заморачиваются этим,
то данные столбцы остаются пустыми.

На самом деле на ФОРТС всё просто: количество лотов умножить на комиссию биржи в рублях.
Вот вам примерная оценка Вашей комиссии в первом приближении.

Я в настройки поставщика Транзак видел графу Комиссия, она ни на что не влияет. Было бы удобно если блок комиссии как-то учитывался в реале для более правдоподобных оценок работы. Когда это скальпер, там комиссия может 10% от прибыли кушать, играет роль.

Политику партии озвучил.
"Мы не можем брать на себя ответственность за деньги. Потому что потом придут люди и начнут сравнивать до копейки "А почему у меня комиссия с брокерским отчетом не совпадает!?!?!?!?"."

В принципе, Вы можете сами добавить в своего робота оценку комиссий и показывать себе в каком-то виде (на ControlPane).

ПС У скальперов комисс может быть до 70% прибыли...

Можно считать, но в количестве сделок не учитываются изменения позиции, а я через них торгую, так что сложности возникают опять.

Не "Количество сделок", а "Количество лотов".
Возможно, Вам будет удобен приём с разделением лонгов и шортов в отдельные позиции?..

Например, для опционов отдельно веду длинную и короткую позиции.
Это очень удобно, потому что всегда известна средняя цена покупок/продаж,
общий объём в блинных и коротких позициях.
Опять же оценку комиссии можно сделать умножив 2 числа на фиксированный коэффициент.

Да у меня лонги и шорты, но в каждом из них может быть еще неограниченное число довходов.

Да, сколько угодно доливок можно делать.

Как тогда общее количество сделок посчитать в алго?

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПЦИОНЩИКОВ
1. Во время реальной торговли при использовании котировщика опционов
(выставление задач котирования относительно рыночной улыбки)
настоятельно рекомендуем фиксировать уровень волатильности на-деньгах и наклон улыбки.
Биржевая улыбка временами становится неадекватной, а самостоятельно менять эти параметры
вслед за изменением рыночных заявок не слишком обременительно (примерно раз в неделю на спокойном рынке).


2. Если Вы не можете (или не хотите) следить за этими параметрами в течение дня
обязательно замораживайте эти параметры хотя бы на время вечернего клиринга и на ночь.

Предусмотрительно даже вообще отменять все задачи котирования на эти периоды.
Потому что на быстром рынке после открытия торгов
трудно ожидать исполнения по хорошим ценам.


3.Если полностью положиться на биржевую улыбку и во время котирования послушно ходить вслед за ней,
это может привести к исполнению по ОЧЕНЬ неадекватным ценам.
Особенно утром на открытии торгов и после вечернего клиринга.


4. Если на бирже происходит какой-то сбой, остановка торгов, рассинхронизация времени или ещё какие-то чудеса,
имеет смысл прервать котирование и подождать нормализации обстановки.