Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19]

Пока биток победно штурмует хаи и радует всех возросшей волатильностью,
образовалось желание мобилизовать коллективный разум и попробовать собрать
более-менее полную историю данных для биржи Дерибит.

У меня с перерывами копится около года.

Думаю, для простоты надо договориться о форматах:
- данные тиковые
- время данных -- МОСКОВСКОЕ (локальное время компьютера)
- формат данных -- бинарные данные в родном формате ТСЛаб

Думаю, сначала будет некоторый хаос, но потом все должно стабилизироваться.

Для затравки выкладываю архив фьючерса BTC-28JUN19.
Последний полный день -- 16 мая 2019.
Пробелы в данных (крайние даты имеются частично, поэтому тоже требуют обновления):

• 17 мая 2019 -- данные присутствуют частично
• 5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
• 3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

Если кто-то копит Дерибит на постоянной основе,
прошу поделиться недостающими кусками,
чтобы сформировать в итоге непрерывную базу.

Выглядит это примерно так:


Большое спасибо коллегам, которые прислали свои архивы.
Осталось буквально 2 торговых дня привести в порядок.

Архив фьючерса BTC-PERPETUAL.
Последний полный день -- 16 мая 2019.
Пробелы в данных (крайние даты имеются частично, поэтому тоже требуют обновления):

17 мая 2019 -- данные присутствуют частично
5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

Архив фьючерса BTC-27SEP19.
Последний полный день -- 19 мая 2019.
Пробелы в данных (крайние даты имеются частично, поэтому тоже требуют обновления):

20 мая 2019 -- данные присутствуют частично
5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

с какого брокера эти данные? Они в минутах в секундах?

1. Это данные с биржи Deribit.
При работе с криптой Вы как правило втыкаетесь "напрямую" в сервера биржи.
Там нет такого понятия как "брокер" (пока что?).

2. Это тиковые данные (сделки).
Из них ТСЛаб может сделать любой таймфрейм, какой Вам нужен.

Каким образом регистрировались на этой бирже? Какой то кипрский договор или сингапур? Как с выводом средств?

Заходишь на сайт, регистрация по емейлу.
Получаешь пустой счет и возможность подключаться из внешних торговых систем.
Затем за 0 рублей берешь боевой крипто-коннектор для ТСЛаб
(с жестким ограничением на объем торговых операций, конечно).
Зато можно все посмотреть и изучить в живую.
Теперь даже вопрос с данными в значительной степени можно считать решенным.

Можно тестировать свои стратегии как на истории, так и в реале.
У них очень дешевый фьючерс (10 баксов номинал), так что полудоманить могут все желающие.

Ввод/вывод только в битке (и эфире?) насколько понимаю.

В интернете никто не ругается, что ему что-то не выдали.
По виду пока все культурно с этим.

Последний вопрос как ликвидность?

Там можно посмотреть стаканы и ход торгов даже без регистрации.
Кстати, если регистрироваться по ссылке в предыдущем комментарии,
будет в будущем скидка 10% на торговую комиссию. ;-)

Так вот.
Я же не знаю Ваших запросов по ликвидности?
Например, в вечном фьючерсе BTC-PERPETUAL бид-аск спред составляет 1 шаг цены
(т.е. $0.25 при цене фьючерса $7500)
и при этом объем заявок в первом слое бывает и 10 000 лотов и 30 000 лотов.
Мне кажется, это много.

Посмотреть стаканы можно здесь

Архивы обновлены по состоянию на 26 мая 2019 года.
Последний полный день -- 26 мая 2019.
Качать архивы с расширением 7z отсюда.

5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

В индексе BTC_USD разрывов чуть больше.

Крипто коннектор в личном кабинете брать?

Ключ для поставщика данных?
Да, в личном кабинете, конечно.

У Вас в этот момент уже должен быть на руках публичный API Key,
который Вы сгенерируете в Личном Кабинете на сайте биржи.

Ну хоть кто то помог, а то думаю что не как все не подключается.Спасибо Добрый человек.

В ночных сборках на крипте, на биржах хуоби, бинанс, дерибит добавили историю.
http://support.tslab.ru/index.php?/Knowl...ii-programmy-20

За ссылку на Базу Знаний большое человеческое спасибо!


ПС Насколько понял, там только минутки поддерживаются?
Вы уже пробовали?
Сколько реально можно запросить тиков и минуток на Дерибите сейчас?

Здравствуйте! Как настроить скрипты для Дерибита?

Ответил в подходящей ветке.

Архивы обновлены по состоянию на 10 июня 2019 года.
Последний полный день -- 9 июня 2019.
Качать архивы с расширением 7z отсюда.

Добавлен Эфир: индекс ETH_USD, ETH_PERPETUAL, текущие фьючерсы.

5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

В индексах BTC_USD, ETH_USD разрывов чуть больше.

Архивы обновлены по состоянию на 9 июля 2019 года.
Последний полный день -- 8 июля 2019.
Качать архивы с расширением 7z отсюда.

Добавлены фьючерсы *-27DEC19. Итого 12 инструментов.

5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

В индексах BTC_USD, ETH_USD разрывов чуть больше.