Неверное количество сделок при работе на демосерве

На демо-сервере transaq индикатор hi-lo сегодня утром сработал в 10.30. Причем отработал он так: на гэпе на ММВБ провел сделки с пустым местом на графике, типа купил и продал даже там где просто нет свечей! в логе отписалось, что нет свечи и заявки должны выставляться после 10.32 - это все понятно. Неясно почему при невозможности войти в позицию сделка якобы происходит и вписывается в сделки искажая реальную доходность?

Это некоторая особенность программы, на графике показывется расчетная позиция, где бы скрипт ХОТЕЛ войти. При этом в менеджере команд появляются команды на вход. Если по какой-либо причине не удалось их исполнить, то команды будут там же появлятся, но с отключенным флагом "разрешено".
Если их исполнить вручную, то эта несуществующая позиция перерисуется в соответствии с реальной сделкой.

В менеджере команд не было команд на вход и выход. Я об этой нереальной сделке узнал из графика (точки висящие в воздухе), потом из доходности (якобы сделка была проведена и я с нее что-то получил). В ручную я эту сделку не исполнял.

Т.е. эта позиция была закрыта? Можно скриншот с таблицей сделки из скрипта и таблицей "мои сделки"?

да.
скрины прилагаю

Ну так это и есть ситуация, которую я описал, незакрытая позиция (расчетная). Должна быть строчка на открытие в "Менеджере команд"

есть строчка, но она относится к текущей реально открытой позиции

не обратил внимания на первые два скриншота подробно. Так какой позиции не существует?? Та, которая заселекчена - это заявка 76849250. Команда в мендежере команд на закрытие - от нее.
Что не так?

В том то и дело, что такой позиции реально не существовало и не существует, а в сделках скрипта она есть, на доходность скрипта она оказывает влияние - этого же быть не должно.
Вопрос сводится к тому - где посмотреть Реальную доходность скрипта?

Что значит ее не существует? Если она есть в реальных сделках.

Вы не о той сделке говорите, на скрине ts1 две первые сделки идут в 10.30, в реальных сделках их нет. В чем ошибка: нереальные сделки оказывают влияние на доходность скрипта, вкладка доход в скрипте.

Да понял, можно тогда прислать на contact@tslab.ru лог программы. И если можно скриншот с таблицей заявок, где видны заявки, которые в 10.30 выставлялись

Как получить необходимый лог?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=26#Post26

кинул

Это сделки за 7е число. По какой-то причине у вас нет истории за 7е июня и сделки привязались к бару 10.30 за 8е число. Сейчас будем разбираться как это произошло, почему кеш не записался... Пока это странно выглядит.

Чтобы восстановить кеш, откройте график Сбера (5мин) и по правой кнопке нажмите "Перегрузить данные". После чего скрипту сделайте "стоп/старт"

Что касается кеша, то похоже он исчез, т.к. соединились с сервером утром, когда секция ММВБ в нем еще не была загружена. Это явно наша ошибка (что кеш исчезает в этом случае), мы исследуем вопрос.

хорошо
После восстановления кэша данные сделки реально вернулись на свои прошлые места, т.е. на график себра от 07.06.2010!

Тут интересный момент всплыл, если я ставлю на управление скрипту % от портфеля, то в 1ую сделку он всем этим % и заходит. Не выходя из первой сделки, возникает возможность войти во вторую, то вход во 2ую не осуществляется, а появлется строчка в менеджере команд.
Вопрос1: когда будет осуществлен выход из 1ой сделки, будет ли осуществлен вход во 2ую, несмотря на то что рынок уже ушел от 1ой точки входа? Что должно произойти в этой ситуации?
Вопрос2: в каком режиме управления вход будет осуществляться и в 1ую сделку и во 2ую?
Из вопроса1 следует вопрос3: если при выходе из 1ой сделки, будет уже присутствовать сигнал для входа 3ей сделки, то что именно сработает вход от 1ой сделки или от 3ей?

давайте определимся, что такое первая и вторая сделки? это разные позиции, по разным сигналам?
В документации четко описано, как рассчитывается количество лотов в этом режиме, а именно:
Берем деньги в портфеле, делим на текущую цену, получаем количество лотов. Далее это количество умножается на коэффициент в блоке открытия позиции (по умолчанию 1). Это и есть результирующее количество лотов.

Все ясно, спасибо!