RusAlgo - Статьи и вебинары

Топик с ссылками на статьи и записи прошедших вебинаров от команды RusAlgo

Другие топики:
Отзывы слушателей наших курсов - http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=52746#Post52746

Вебинар: От идеи до робота за один день.

Уровень сложности - новички

Запись вебинара - http://www.youtube.com/watch?v=XaVGxQf8BYk
Статья по мотивам вебинара - http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

Вебинар: TSLab. Невозможное возможно! Отправка SMS.

Уровень сложности - новички

Запись вебинара - отсутсвует
Статья по мотивам вебинара - http://rusalgo.com/article/tradingrobots_sms

Открытый урок с платного курса по TSLab API


Открытый урок, который входит в программу платного курса по С# и TSLab API.

Дата: 05.09.2013
Время: 19:00 (Московского времени)


Темы урока

В первой половине урока будет рассмотрено несколько вопросов затрагивающих технику программирования на C#, а именно:

• Статические члены классов, свойства, поля.
• Статические классы.
• Методы расширения, статические методы.

Во второй части урока вы узнаете как применять изученное в первой части при написании скриптов TSLab. Преподаватель расскажет об уникальных возможностях возникающих при использовании TSLab API. Так же на практике будут рассмотрены следующие вопросы и написаны несколько скриптов через TSLab API:

• Работа с заявками. Лимитные, рыночные и стоп заявки.
• Скрипт выводящий 3 панели. Отображает bid, ask, ОИ.
• Скрипт с несколькими инструментами.
• Простой полноценный скрипт на двух скользящих. Лонг и шорт.

Запись урока:
Урок 7. Часть 1. (Статические члены, классы и методы расширений, применение статических классов в тслаб)
Урок 7. Часть 2. (Работа с заявками в ТСЛаб)

На одном из уроков курса "TSLab + C# + TSLab API" мы разработали небольшую программу для работы с тиковым кэшэм программы TSLab.

Конвертер *.bin файлов в текстовую форму и обратно.

Вся информация и код доступны по ссылке http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=53213

Вебинар: Невозможное возможно. Использование связки TSLab и R, на примере стратегии с VaR

Уровень сложности: Высокий

Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.

Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходные данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.

Данная стратегия сподвигла меня начать анализ волатильности и ее моделей. Сама идея взята из открытых источников, поэтому предлагаю обсудить плюсы и минусы.

Дата: 03.10.2013
Время: 19:00 (Московского времени)
Запись: http://meet10747064.adobeconnect.com/p2mots1d32a/


План вебинара:

• Разберем теорию касательно Value at Risk (VaR)
• Разбираем необходимые элементы для организации связки R и TSLab. Организуем связку.
• Пишем скрипт реализующий данную стратегию. Используем готовые заготовки.
• Оцениваем результат.

Чтобы быть в курсе всех бесплатных мероприятий от RusAlgo, подписывайтесь на рассылку http://rusalgo.com/responder.html
Гарантируем что СПАМА нет !

Всем “алготрейдерам” и их торговым роботам посвящается
или
что общего между тетей Глашей и торговыми роботами


Все буквы, слова и предложения предоставляются “as-is”, и я не отвечаю за последствия причиненные Вам лично, Вашему мировоззрению и Вашему депозиту данной статьей.

Обычно, я стараюсь не писать статьей не содежащих в себе конкретной, практической информации. Если информацию нельзя применить сейчас или потом, значит это еще одна порция информационного мусора, которую лучше всего проигнорировать. Но тут не удержался и решил выдать небольшую статью. И не просто статью, а статью на холиварную тематику, что вообще мне не свойственно на уровне ДНК.
(прочитать полностью)

3 вещи которые вы не знали о EMA

Последние две мои статьи Чудеса поведенческой математики 2 и Что общего между тетей Глашей и торговыми роботами охватывают достаточно общие вопросы. Данная статья более конструктивна и нацелена на всех трейдеров которые создают торговые роботы c EMA или используют в торговле индикаторы в которых используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Цель статьи, показать особенности и опасности данных индикаторов. Нигде не встречал информации по данной теме и сам долго не обращал на это внимание потому, что редко использовал подобные индикаторы.

Читать статью

Новый раздел сайта Секреты TSLab

В TSLab есть интересные фишки, недокументированные возможности и еще много чего интересного. Не все знают об этих возможностях. А мы знаем потому, что постоянно пользуемся TSLab и учим людей работать с этой платформой, таким образом, мы постоянно открываем для себя что-то новое и интересное. О чем и хотим поделиться с вами! С целью рассказать об этом мы открыли специальный раздел Секреты TSLab.

В планах - минимум 1 статья в неделю для этого раздела. Тем более, что тем для статей гораздо больше чем времени для их написания . Надеемся что этот раздел станет той самой документацией с примерами по TSLab и TSLab API, которой всем не хватает.

PS: если вы ощущаете в себе потребность писать, с радостью разместим вашу статью в этом разделе.

Кэш скриптов для чайника. Часть 2.

Чтобы показать как ваши торговые роботы могут использовать кэширование, рассмотрим практический пример примитивной стратегии суть которой заключается в следующем: входим в лонг, когда быстрая SMA пересекает медленную SMA снизу вверх, выходим из лонга когда происходит обратное пересечение. Накидаем простой скрипт:
читать далее

Кэш скриптов для чайника. Часть 3.

В ипостаси хранителя данных кэш скриптов позволяет сохранять в себя любые данные, пометив их строковым ключом. Чтобы воспользоваться данной возможностью нужно применить один из описанных в первой части методов StoreObject/LoadObject. Давайте создадим элементарный алгоритм, который при каждом новом пересчете выводит в окно сообщений число пересчетов:
читать далее

эх.. интересно конечно это всё... где только времени взять на изучение...

Да там все написано уже . Бери да копипаст делай.

Кэш скриптов для чайника. Часть 4.

Из существующих возможностей кэша мы не разобрали только одну, а именно глобальный кэш скриптов. Глобальный кэш скриптов позволяет организовать общее хранилище данных для всех скриптов открытых в TSLab. Каждый скрипт может положить данные в кэш или считать любые данные из кэша. Это, естественно, накладывает ответственность на программиста, ведь он должен правильно выбирать ключи для хранения данных. Если ключ выбрать неверно, мы можем удалить из кэша чьи-то данные, или считать совсем не то, что ожидаем.
читать далее

Стоп на свече входа. Как?

Часто, пользователи программы TSLab спрашивают: “Как выставить стоп на свече входа сразу же после входа в позицию?”. Данный вопрос повторяется снова и снова и, вероятно, будет повторяться много раз в будущем. Так как в TSLab инструкция по этим вопросам отсутствует, разберем в статье этот момент на примерах
читать далее

Что такое TSLab API и с чем его едят?

Если вы слышали о программе TSLab, то скорее всего слышали и про TSLab API, но, как показала моя практика, большинство людей до конца не понимает смысл этих двух слов. За время использования TSLab я уже слышал много различных версий и трактовок отличных друг от друга. Чтобы в будущем у вас не возникало проблем с пониманием этого термина я и решил написать данную статью.
читать далее

Вход и выход на одной свече. Как?

Часто пользователи программы TSLab спрашивают: “Как можно войти в позицию и выйти из позиции в течение одной свечи?”. Другой вопрос, который часто задается: “Как выставить стоп на свече входа?”. Данный вопрос повторяется снова и снова и, вероятно, будет повторяться много раз в будущем. Так как в TSLab инструкция по этим вопросам отсутствует, разберем в статье эти моменты на примерах.
читать далее

Тормозят скрипты TSLab? Ускоряемся!

При написании скриптов в TSLab, визуальный то редактор или TSLab API, мы всегда работаем с позициями. А это за собой влечет проверку существования позиции на текущий момент. Исходя из парадигмы TSLab прежде чем совершить покупку или продажу, нам необходимо проверить текущую ситуацию. Есть ли у нас позиция, нет ли у нас позиции мы можем узнать только сделав запрос позиций. В TSLab есть несколько вариаций запроса позиции. Первый и наиболее старый способ – запросить последнюю активную позицию. Второй и более новый способ – запросить активную позицию только на текущем баре. От того как вы используете запрос позиций будет влиять прямым образом на ваши скрипты TSLab.
читать далее

Адаптивные индикаторы TSLab. Высший пилотаж.

TSLab существует уже достаточно давно, и так же давно существует набор стандартных индикаторов в нем. Среди них SMA, EMA, ATR и тому подобные. Но всегда хотелось чего-то большего. Были многочисленные просьбы добавить индикаторы, параметры которых можно было бы задавать подавая на один из входов кубика некое число. Таким образом, можно было бы получить индикаторы имеющие способность к адаптации к текущей рыночной ситуации. Проще говоря, все хотели иметь адаптивные индикаторы. В этой статье разберем принципы создания и особенности работы таких индикаторов.
читать далее

Как и высший пилотаж, адаптивные индикаторы, в том виде как вы о них рассказываете, это лишь способ нагреть атмосферу еще на пару сотых градуса бесконечными оптимизациями.

высший пилотаж не в трейдинге, а в TSLab API. Поэтому никто ничего не нагревает.

Индикаторы TSLab с несколькими вЫходами.

Лаборатория торговых роботов TSLab позволяет создавать блоки визуального редактора (индикаторы) любой сложности, но, как обычно, есть небольшая проблема. Невозможно создавать индикаторы TSLab имеющие несколько выходов. С одним выходом – пожалуйста. Неоднократно вопрос про несколько выходов был задан на форуме, очевидно, что пользователям хочется иметь такую возможность. Собственно, для тех, кто умеет слегка программировать на TSLab API в этой статье я дам отличную инструкцию на этот счет.
читать далее

Родион, не прошло и года добрался я до вэбминара, который мне очень понравился (TsLab+R) но я был не готов к нему на тот момент, теперь я решил освоить этот пласт и столкнулся с проблемой: не могуй найти нигде библиотеку rservecli.dll перерыл уже весь нет.. можете скинуть ссылку где можно скачать или сбросить на почту ее??? спасибо! если на почту то моя почта denmironenko@gmail.com

берете исходнички отсюда https://github.com/SurajGupta/RserveCLI2
в вижуал студии компилите все это и получаете библиотеку . Лучше проделать это самостоятельно так как самые последние апдейты только в исходниках, там есть релизы но они старенькие.

Родион, спасибо большое! Все работает, очень интересная связка!

еще какая . R штука сильная.

а есть запись вебинара?

конечно. смотрите выше по теме. Главное чтобы меня потом не закидали камнями пользователи форума. А то вдруг R понравится и больше не будет апдейта библиотечки от vito333

Индикаторы TSLab с общими параметрами

В статье разбирается прием, который был применен в RusAlgo.Storage.FinInfo RusAlgo.Storage.Queue, позволяющий задать настройки кубиков через кубик настроек. То есть централизованный способ задания настроек для ваших кубиков, позволяющий уменьшить число телодвижений по настройке и избавить от рутинных ошибок.
читать далее

ATR наносит свой удар!

Не так уж чтобы и давно, я написал статью про EMA и ее каверзы. Многим, очевидно, статья показалась не очень информативной и даже, не побоюсь этого, высосанной из пальца. Последняя неделя показала что не совсем из пальца, и что проблема имеет место быть, и многих она ставит в тупик. Так что, будем разбирать реальные случаи (по новомодному это зовется КЕЙСЫ), когда EMA показывает свой оскал читать далее

Запрашиваем у TSLab открытые позиции ПРАВИЛЬНО!

При написании любого алгоритма приходится работать с позициями. Нужно знать о наличии открытых позиции, чтобы не открывать их снова и снова. TSLab уже существует довольно давно и за это время он очень сильно видоизменился. Была версия 1.0, потом 1.1 и сейчас 1.2. В каждой из них был свой ПРАВИЛЬНЫЙ способ как запросить у tslab открытые позиции. Практика показывает, что не все понимают отличий между разными версиями и продолжают в новых версиях использовать устаревшие методики. В результате работа скриптов оказывается неожиданной для вашего депозита. Это, особенно в последнее время, наблюдается у перешедших на 1.2 с версии 1.1. Попробую перечислить различные доступные способы запроса открытых позиций, доступные через TSLab API , и расскажу об их плюсах и минусах. читать далее читать далее

интересно

ура

давай дальше, Родион, срочно надо

я так быстро не умею. Статья предусматривает код и запуск с тслабе. А это время . Через неделю будет ориентировочно.

Запрашиваем у TSLab открытые позиции ПРАВИЛЬНО 2!

В предыдущей статье мы рассмотрели самый плохой и не правильный способ запроса открытых позиций. Использовать его в создании торговых алгоритмов категорически НЕ рекомендуется. Как и было обещано, в этой статье разберем способ который работает в большинстве случаев и может быть использован для написания скриптов с помощью TSLab API. Все приводимые выкладки справедливы для версии TSLab 1.2.xx и совершенно не обязательно будут актуальны для версии 1.3.хх читать далее

это опять не самый правильный способ?

"Все приводимые выкладки справедливы для версии TSLab 1.2.xx и совершенно не обязательно будут актуальны для версии 1.3.хх"
это самое грустное

"Как я уже сказал выше, пояснить детально механизм происходящего я не берусь. Вот происходит и происходит. Явно видно что это неправильно, и это все что можно сказать."

Оооо! Даа! Вот это вообще круть!

ну просто не хотелось мне тратить время на разбор полетов. Тем более что наиболее верный способ - не использовать описанную схему работы в подобных алгоритмах. Вот и все.

Комментарии лучше писать в саму статью, сразу под статьей. А не сюда

Запрашиваем у TSLab открытые позиции ПРАВИЛЬНО 3!

В предыдущей статье, чтобы подогреть интерес к вопросу, я снова показывал не самый правильный способ того, как запрашивать у TSLab открытые позиции. Результаты получились довольно интересными даже для меня самого, а для вас, дорогие мои читатели, они были, возможно, целым открытием в TSLab. Наконец, долгожданная статья с самым правильным способом работы с позициями. читать далее

Запрос котировок для TSLab и типичные ошибки.

Если вы пользуетесь программой TSLab дольше чем одну неделю, то для вас не является секретом то, что можно скачивать исторические котировки и подсовывать их в TSLab для тестирования ваших торговых роботов на истории. Совсем необязательно иметь (и платить за него) реальный счет у одного из многочисленных брокеров для разработки и тестирования торговых роботов в TSLab. Все это вы можете делать совершенно бесплатно, делая запрос котировок из открытых источников. 50% моих учеников (как оказалось к моему большому удивлению) делают это неправильно и получают неверные результаты тестирования. Разбором типовых ошибок запроса котировок мы и займемся сегодня. читать далее

Эквити. Оценка гладкости.

Как известно, у TSLab есть место куда можно излить свои желания по развитию программы. Это место доступно по ссылке. Как видно, самая желанная фича, которой не хватает в программе это отклонение от медианы для эквити, и еще одна неопределенная штука под названием гладкость кривой дохода. Конечно, никто толком не может описать как это отклонение считать и как считать гладкость эквити, но они должны быть в программе, иначе все плохо. Так как иногда на меня нападает жуткий патриотизм и альтруизм, результатом которого являются разные полезные фриварные кубики и программки, то был написан кубик и эта статья. Как все происходило, читайте дальше. читать далее

Гладкость эквити в результатах оптимизации.

Продолжение предыдущей статьи про гладкость эквити вылилось в создание специального кубика для вывода гладкости в результаты оптимизации. Как все происходило смотрим в статье. читать далее

А можно где-то взять dll, не мучая шарп девелоп?
И ваш кубик работает, если в скрипте несколько источников данных?

ну подключается то он к 1 источнику. значит не работает . выводит только 1 источник, хотя можно допилить до множества источников, не проблема. Это по вопросу кубика гладкости эквити. Он у нас основополагающий.

по вопросу где взять: в личку напишу

Вот тут есть.

это просто результат. Вопрос был скорее про другой кубик .

Чем плохи программы для трейдинга.

За свою жизнь мне пришлось разобраться с сотнями разных программ, куда входят и различные программы для трейдинга. Это и торговые терминалы и программы для создания торговых роботов и другие. За очень редким исключением, все эти программы имеют один большой минус, мешающий использованию этих программ в качестве средства для визуального анализа рынка. Попытаюсь в данной статье разобрать чем плохи программы для тейдинга, и дать практические методы решения. Возможно, производители софта прочитают, и исправят положение в лучшую сторону читать далее

Виртуальные позиции в TSLab.

Для трейдера не существует понятия “виртуальные позиции”, поэтому для него данный термин может быть достаточно туманен. Но если вы начали работать с TSLab, то столкнетесь с этими “виртуальными” позициями рано или поздно. О них я даже уже упоминал в прошлых статьях. Зачем они нужны? Какая с них польза? Может быть даже опасность? Обо всем этом и поговорим ниже. читать далее

Самостоятельное изучение TSLab API.

Без предисловий, хотите изучить все сами? Пожалуйста. читать далее

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 1.

В связи с валютными войнами не сразу взялся за новую статью. И не сразу родилась тема статьи. В конце концов, было решено пролить свет на то, что есть такое оптимизация торговых система в TSLab, показав самые популярные грабли в этом деле. Я помню, во времена wealthlab 5.0, как пользователи умоляли сделать, наконец, оптимизатор торговых систем (да, его тогда не было еще в wealthlab новой ветки). Да и сейчас, вижу как оптимизация используется во зло, а не во благо, и сам грешил этим в свое время. Так что сегодня будет тотальная оптимизация и никаких гвоздей читать далее

Публика требует продолжение))))))))). Единственное ты проверил идею через R на совпадение с реалиями. Так можно любой скрипт проверить вне зависимости от ситемы: тренд, контртренд??

лучше прям в статью и задавать вопросы. так как иначе никто не прочитает ответы

А текущий вопрос я не понял.

да, я бы тоже просил продемонстрировать методику и скрипт проверки через R

ну это может видос запишу в будущем. А то это еще про Р надо все рассказать и показать . Дело хлопотное. гистограмму построить можно и в экселе, только не так удобно.

Уважаемый Родион откуда взято Валью эт риск с Булашева??

Просьба без "уважаемый" в будущем. А то я себя неловко ощущаю .
VaR взят не оттуда, хотя там тоже неплохо прописан. На самом деле прошерстил много доки на эту тему тогда. А исходная идея от 777 и на форуме она лежит в исходном варианте аж в кубиках . Но там кубики специальные.

Родион, прошу прощения, не знаете в чем может быть проблема при работе "тслаб+р", вот текст из лога:

06:35:13.15 System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:6311
в System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
в System.Net.Sockets.Socket.Connect(EndPoint remoteEP)
в RserveCLI2.RConnection..ctor(IPAddress addr, Int32 port, String user, String password)
в Robots.Script.Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Источник1)

при этом до этого все прекрасно работало rserve законечен, в ip проблема может???

не могу знать. возможно это единичный случай. что то не сработало. Я так понял что скрипт работал и один раз вдруг выдал ошибку?
из ошибки видно что rserve отверг подключение. не знаю почему. если вы не закрываете подключение корректно, могут висеть подключения в статусе unclosed и их число фиксировано. Потом можете получать ошибку. Это мои предположения. Но такое может быть только если пересчет очень часто. По тикам или по стакану.

Родион, спасибо за помощь! В итоге под вечер, спустя часа три изучения просторов инета, через путь изучения настроек файеврвола, изучения telnet, настроек винды и и многочисленных форумов выяснилось, что Rserve у меня не был запущен! я оказывается обновил R на 3.1.2 и в новой версии не подключил пакет Rserve. Для устранения бага, если кто столкнется с такой же проблемой
1) подключить пакет Rserve в R
2)в консоле прописать > Rserve()
3) долгожданная надпись Starting Rserve... "M:\7496~1\R\WIN-LI~1\3.1\Rserve\libs\x64\Rserve.exe"
4) все работает!

У меня R стоит, но я не могу ни чего, в программировании вообще ноль, подключил но вот скрипт сгенерированный потерял, и все на этом остановилось. Потом долго смеялся сам над собой)))))0

Stan, да я вот сам не мастер программирования если честно )) для изучения R, если интересно могу порекомендовать неплохую книжку которую сам изучаю "Introductory_Statistics_with_R__2nd_ed" она легко находится для скачивания в хорошем формате pdf, плюс есть еще бесплатные уроки https://www.datacamp.com/courses по теме.

Спасибо, как раз то что нужно!!

Мне показалась Basic R for Finance лучшей для старта. Я брался было дело за одно другое третье и в итоге эту книжку всю проработал и дальше уже в свободное плавание. Остальные как=то не подошли для старта.
Но вообще R - штука мутная. Куда мутнее чем тот же C# или Python. НО возможности в плане статистики куда больше. И это плюс. Пишу на R через силу

Я подозревал .

Кстати ничего вроде (это я про книжку "Basic R for Finance"). Начну тоже изучать паралельно! А я вот нашел такой источник с рекомендованной литературой: http://r-analytics.blogspot.ru/2011/05/r.html
автор вроде по делу пишет, мож пригодится кому

пункты 4 и 5 там указанные дай бог чтобы никогда не пришлось делать. Пока тьфу тьфу обхожусь.

А по личному опыту - проработать одну книгу. Полностью. А потом начать делать ТО что надо и в процессе информация найдется в тырнете. Параллельно создавать набор процедур для работы. Такой вот фреймворк

Очень много проблем по распределениям и разным методам их моделирования. Нет толковой одной книги вообще. Вот где помучиться придется.

Ребят остановитесь)))))У меня мозг начинает кипеть))))))))

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2.

Продолжаем диалоги на данную тему. читать далее

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 3.

Как и было обещано, кровавая развязка. читать далее

..выжимка из хорошего материала - уважаемый Гуру, сделайте возможность для старых, ленивых и малопродвинутых делать гистограмму (иллюстрация и оценка системы - +++)в рамках ТСлаб без дополнительных шаманских плясок...или по крайней мере подробную пошаговую инструкцию..

Спросил бы, я б тебе и так ответил, чем закончится.

дык прошено уже тыщу раз у разработчиков. Будет. Будет все. Но в 2.0. Когда именно? Неведомо.


Тогда было бы не интересно

Поставщик исторических данных. Использование и настройка.

Так как TSLab является не только торговым терминалом и площадкой для запуска торговых роботов, но и инструментом для тестирования торговых стратегий, то он содержит в себе возможность использования исторических котировок. Историю котировок по инструменту вы можете достать любым возможным для вас способом, но подключить к TSLab их нужно вполне конкретным образом. Если же делать это неправильно, то и результат тестирования будет искаженным. Как оказалось, многие пользователи программы настраивают поставщик исторических данных неправильно. Не буду отрицать, я тоже делал это неправильно до определенного момента. читать далее

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Когда вы хотите создать в TSLab торговый робот на основе системы “Три экрана” Элдера или подобный, у вас встает проблема: “Как получить в скрипте разные таймфреймы?”. В TSLab это можно решить только используя специальный прием называющийся “Сжатие”. Аналогичный способ используется и в некоторых других программах построения торговых роботов. Как использовать сжатие и разжатие в TSLab? Как избежать опасных ошибок? Об этом данная и последующие статьи
читать далее

Вопрос возник по гистограмме распределения результатов:
Я использую карту результатов в Excel (сводная таблица с цветовой индикацией), но у моих систем обычно много параметров для оптимизации. Проследить взаимосвязь одновременно по 4-5 параметрам для меня нереально, поэтому отсекаю при анализе попарно. Безусловно любая цифра проходит черед фильтр "мозга и разумности", применительно к конкретной системе и задумке...Но

На сколько корректно использовать такие карты? Какие могут быть подводные камни?

подводные камни только в сложности анализа если параметров много. А наиболее простой способ оценить все и сразу - гистограмма как в статье. Дальше, можно оценивать уже отдельно и возможно, большая часть окажется почти не влияющей не итог. Тут оптимально бы построить матрицу коррелляций параметров на итог и отсеять малозначимые. их как то заморозить и карту уже смотреть только по важным параметрам.
По крайней мере расчет коррелляций параметров на прибыль вполне работает и дает найти влияющие параметры и убрать бестолковые.

Предлагаю сие даже провернуть. Вы мне даете выгрузку со вкладки ОПтимизация для своей стратегии. Чтобы там были задействованы все параметры. Я прикину матрицу и скажу какие параметры бестолковые. Вы проверите и если что, бросите в меня камень или пару

Ща попробую, только у меня кампьютер скорее всего взорвется от карты вариантов по всем переменным сразу... Но ничего сейчас определим несколько на пробу! сек

Ссылка на облако в личке.

Собственно резалты. Никаких имен, поэтому можно в общий доступ
https://docs.google.com/document/d/180igpddz4BZWg6S5qyOSef4mUKGZdBWV5IL_Mbz4VJE/edit?usp=sharing

Грех будет не дать обратную связь.
В общем приближении - заключение абсолютно верное. Однако, чтобы дойти до этих диапазонов параметров, приходится перелопатить кучу связок, которые дают жестко отрицательный результат.

К примеру, если изменить второй параметр существенно (Это длинная MACD - по результатам анализа наименее влияющая на прибыль и являющаяся первым кандидатом на вылет), к примеру раза в 2, то система будет генерить кардинально другие входы. Соответственно она превращается в неработающую. По замыслу она должна болтаться в районе 20-16 дней, т.к. этот уровень для большинства трейдеров является значимым барьером.

Единственно, что бы добавил для тех, кто этой дорогой еще не ходил - мне помогло последовательное отсечение вариантов, дающих негативные варианты со всеми переменными. Благо сводные таблицы позволяют просмотреть взаимосвязи очень быстро, буквально за секунды.

Радион, спасибо за эксперимент!

Ну так суть в том что вы выдали узкий диапазон по параметрам, в пределах него я и делал выводы. А тот факт что кое где я бы расширил границы для более качественного анализа - естественно имеет место быть. Опять же, тут можно добавить фильтрацию по числу сделок и так далее. Я в общем просто показал прием с расчетом коррелляций. Он вполне рабочий для быстрой прикидки. Совсем тухлые варианты показывает сразу. Остальное, визуальным анализом можно увидеть.

+ 1.

Эта идея еще жива? просто интересно - вникать или не вникать...:)

VaR как жил так и живет. Используется в банках в расчетах рисков. Сама система конечно слишком топорно сделана, но все же прибыль показывает.

точно система, не идея?

Идея то правильная. Система идею и использует. Но задачи сделать грааль как бы не было. Верно?

Ну кому как... не грааль, но что-то, что с 1 млн. кормить год будет очень хочется:) (от 60% годовых), а желательно еще и капитал увеличивать. Ну это так, лирика

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 2.

Продолжаем тему начатую в статье "Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1". Как и обещал, разберем как правильно сжимать в нестандартные таймфреймы, какие при этом бывают ошибки. Как работают опции “Выравнивание” и “Сдвиг выравнивания”
читать далее

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 3.

Последняя статья по данной теме. Закрывает тему сжатия и разжатия.
читать далее

Торговый робот “Бегемот”

Данной статьей откроем целый цикл статей на тему торговых роботов сделанных в TSLab. За время работы с TSLab уже был написан вагон разных торговых роботов на заказ и для себя. Самые интересные технические решения и понравившиеся конструктивные особенности буду описывать в каждой статье. Раскрывать торговую логику я не буду, поэтому искателям халявных граалей тут делать нечего. Для остальных, тут будет много интересного, как мне кажется. Первым пробным шаром будет торговый робот “Бегемот”. Естественно, что все названия роботов условны
читать далее

А вот это уже интересно!:)

да каждая статья интересна .

Ну кому как!:) бывает же такое, что пишут о том, до чего ты уже своей кровью дошел:)

А по поводу конкретных стратегий - уже интересный разговор, правда для человека, не владеющего API думаю будут нюансы:)

Статья интересна, только много вопросов по поводу входов. Я такое пытался организовать в визуале, и из этого не чего не выходило путевого, так как вход лимитками это верх совершенства, если входить на тренде! Но я так понимаю Родион есть много классов которые дают превосходство в торговле через АПи?? Где вы их берете???

В апи есть только один класс который дает тотальное доминирование над визуальщиками :))). Это ISecurityRt. Вокруг него вся торговля. А остальные плюшки для удобства и чтобы работало надежно и все такое.
Я бы даже сказал - чтобы грамотно юзать данный класс, нужно не только уметь программы писать (ну средненько), еще нужно понимать всю механику как ордера ходят от нас до брокера и все такое. В общем опыт работы с этим барахлом.

Если честно я думал это 2 разных направления кодинга программы и написание торговых скриптов. И по поводу Брокеров Мне кажется Брокеры это будет извечная проблема!! Я бы даже сказал лишняя прослойка, которая берет с нас комисс, при чем не слабый, и со своими приблудами ввиде транзаков и нетинвесторов! Мне интересно в Штатах так же??!

Ну в общем и целом вы считай правы. Писать через ISecurityRt совсем не то что обычным способом. Сложнее. Ну а в штатах, еще хуже :)). Там комис больше :), а качество не лучше

Скоростная обработка тиков. Рекомендации

Последнее время приходится много работать с тиковыми данными и, естественно, приходится их обрабатывать в TSLab. Так как свечей много и в каждой свече еще больше тиков, то процесс обработки оных может занимать длительное время. Очень хочется чтобы работало все быстрее и как итог, было решено протестировать основные паттерны работы с тиками. В результате сделаем вывод о том, как реализуется скоростная обработка тиков чтобы было быстро и хорошо. И да, картинок не будет
читать далее

Торговый робот “Бегемот”. Апгрейд

Недавно была статья в которой описывался торговый робот “Бегемот” и детали реализации. В процессе эксплуатации данного бота, появились дополнительные моменты, которые было необходимо доработать для обеспечения высокой надежности функционирования. Каждая ошибка стоила больших денег, так как объемы торговли обозначены как вполне весомые. Рассмотрим проблемы и решения
читать далее

Ну они вносят . Апи во многом такой потому что разработчиков долбили пользователи. Я помню когда даже внешний скрипт нельзя было подцепить текстовым файлом, ибо глючило. Только dll. Просто некоторые вещи сразу не видны и все такое. Некоторые вещи сложно внедрить в 1.2 их сразу в 2.0 вносят. Так другая архитектура заряжена изначально.
В 2.0 обещают райские кущи в плане работы с ордерами и позициями. Судя по тому что я выпытал. Но сам не пробовал еще. Возможно, 2.0 будет идеальной версией для рОботорговли. По крайней мере почти все мои хотелки которые у меня в воспаленном мозгу возникали, туда либо внедрили либо внедрят.

Но пока поставил 2.0, а у меня просто шортовые свечки на графике не отображаются:)) Правда Саро сказал, что я один такой... но факт фактом

..эт тебе проведение сигналит - работай только в лонг..

Зачетно!:) Обдумаю сигнал:)

Хм.... А если по умолчанию 0 стоит, то вход - выход в такой сиуации тоже будет осуществляться или нет?

Если стоит 0, то пропущенный вход превратится в вирт позицию и будет тянуться до виртуального закрытия. Потом все повторится. Если таймфрейм большой, можно успеть сто раз заметить.
Пропущенный выход самая подлая штука. Вот здесь уже убыток весьма вероятен и они по закону подлости всегда бывают. И от этого уже не избавиться никак с помощью визуального редактора и галочек. Только если поставить автовыход, можно проблему решить. Если проблема в брокере, то автовход просто даст двойной выход. НО можно поставить галку чтобы потом скрипт не выходил в новые позиции. В общем худо бедно решабельно все. От критических убытков можно себя защитить даже в текущем раскладе.

Трансляции по роботам закрыли? Магазин больше не работает??..

Да. Продажа ботов закрыта. Возможно навечно . Сие не ведомо.

Куда девается память при оптимизации?

Приветствую тебя, друг мой. Если ты читаешь данную статью, то слово TSLab тебе не кажется странным и незнакомым. Ну, а если это так, то ты обязательно пробовал использовать оптимизацию в данной программе. Нередко звучат вопросы: “А почему оптимизация поедает столько памяти?”, “Куда ей столько?”, “А почему у меня оптимизация ЕМА потребляла максимум 3гб, а данный индикатор потребляет 8гб? Он плохо написан?”. Возможно, и ты задавался таким вопросом. И вот, я решил ответить на все вопросы одной статьей, которая прояснит все детали работы оптимизации и потребления памяти в процессе оной читать далее

Вебинар. Алгоритмические торговые системы. Особенности создания.

В июле-августе совместно с компанией Церих были проведены 2 вебинара по теме “Особенности создания алгоритмических торговых систем”. читать далее

Торговые роботы. Дорого.

Первая после лета и последняя в этом году статья, на свободную тему. Многим интересно ценообразование за торговые роботы, но толком нигде нет подобной информации. Вот попробовал формализовать. читать далее

Торговый робот "Хомяк".

Почему "Хомяк"? Так получилось, что я решил для названий выбирать животных, а данный торговый робот отличается способностью набивать щеки кучей позиций и постепенно от них избавляться. После периода полевых испытаний, он зарекомендовал себя как отлично работающий и дающий профит, поэтому статья о нем и использованных технических решениях. читать далее

Это как?
"Мы удаляем из кода торговый цикл. Работаем всегда ТОЛЬКО по последнему бару."

Легко . Сигналы всегда ставим на последний бар + 1. Торгового цикла нет. Тестирования на истории нет.

Вот торговый цикл

// главный торговый цикл
int startBar = Math.Max(1, ctx.TradeFromBar);
for (var i = startBar; i < ctx.BarsCount; i++)

вот берём бар из цикла:
sec.Bars[i].Close

А как без цикла?

брать сразу бар с номером BarsCount - 1 и все.

Торговый робот "Краб".

Очередной интересный торговый робот, написанный нами на заказ уже в 2016 году. Он даже более интересен чем анонсированный ранее торговый робот “Хомяк”. Самой крутой особенностью данного робота является то, что вся торговая логика обсчитывается во внешней программе программе R, про которую я уже много раз упоминал в статьях и вебинарах. Ну а Краб он потому, что параллельно всегда тащит две однонаправленные позиции по опционам обоими клешнями . Итак, давайте-ка посмотрим что из себя представляет торговый робот Краб. читать далее

Тормозят скрипты TSLab? Ускоряемся 2!

Прошлая статья Тормозят скрипты TSLab? Ускоряемся! рассказывала о некоторых хитростях, которые не одобряются разработчиками TSLab и в будущих версиях просто будут отсутствовать. В этой статье разберем возможности, которые одобряются разработчиками, и помогут нашим скриптам работать быстрее в 10 и более раз. Если уж совсем коротко, мы покажем как не надо делать. читать далее

Тиковый кэш TSLab.

Все пользователи программы TSLab уже слышали (возможно кто-то узнает что-то новое для себя) что программа сохраняет тиковый кэш. Что в нем? Куда он падает? Что с ним делать, и нужно ли с ним что-то делать? Об этих вопросах по-порядку. читать далее

Родион, а есть еще Открытые уроки с платных курсов по TSLab API с разными фишками?

Или остальное в курсах за деньги?

Это был просто вебинар. Это не часть платного курса. Есть на канале русалго еще вебинар выложенный. Ну и видео разные. Больше нет ничего.
Информация по АПИ на курсах.

Родион, подскажите пожалуйста способ передать в R название инструмента (тикер)и путь к файлу к которому R должен обращаться (в нем модель для данного тикера)