минимум максимум часа на минутках

не могу додумать как построить минимум и максимум часа на минутках. Пытался через ОЗ и сжатие (сжимал в часы и пытался обычный Hi Lo рисовать) не выходит. То есть задача, напрмер, построить канал Мин-Макс по каждому часу при условии что у меня минутки.

На с# можно через сжатие сделать. Пару строчек кода.

а логика какая там?

от источника данных блок сжать. если нужен час, то сжать 60. Всё, теперь у вас есть все данные по часу. от блока сжать выводите и минимум и максимум и всё что захотите. Си шарп для этого простого действия без надобности.

Это решение для произвольных 60 минут. ИМХО для часового бара в общепринятом смысле (если надо именно это, а не просто любые последние 60 минут) не хватает уточнения чтобы данные по часу собирались от чч:00 до чч:59:59. Где-то так.
Иначе нельзя будет сравнивать бары внутри "часового часа".

Насколько я понял, Nos нужен именно "мой" вариант, иначе канал будет ломаться внутри часа.

Почему вы так решили?

http://www.tslab.ru/docs/online/index.html?scripteditor.htm
Метод декомпрессии сжатых данных в режиме расчета/оптимизации на исторических данных.

Данный параметр определяет временной сдвиг данных рассчитанных для компрессированных временных интервалов при декомпрессии к оригинальному (базовому) временному интервалу.
Допустим, базовый интервал расчета 1 минута. Для расчета индикаторов использована компрессия в интервал 1 час.
бар 12.00 часовой = 12.00 - 12.59 минуты
при расжатии индикаторов:
1й метод: значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с минутного бара 12.59
2й метод :значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с минутного бара 12.00
3й метод :значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с минутного бара 13.00

Внимание, метод 2 не рекомендуется применять для тестирования стратегий вследствии возможного "заглядывания в будущее" - как нетрудно видеть из примера выше в режиме 2 значение компрессированного индикатора доступно до окнчания часа!.

Метод 2 применим исключительно для визуального и графичекого анализа .
Для оптимизации торговых стратегий наиболее оптимален метод 1.
Метод 3 обладает небольшим запаздыванием равным одному базовому интервалу и может применяться для тестирования стратегий опирающихся на короткие (секундные) интервалы для имитации возможных задержек исполнения, медленных каналов связи и т.п.

Чисто по логике. Процитированное читал, конечно. Только здесь не уточнено "бар 12.00 часовой = 12.00 - 12.59 минуты" берется по умолчанию или устанавливается примерно так, как я выше написал.
Если это по умолчанию, тогда вопрос - что если компрессия полтора часа?
Для программы с произвольными таймфреймами хотелось бы уточнения.

в вашем варианте Минимум часа будет определяться постфактум. То есть, если у меня минимум будет в 12-35 наш индикатор покажет этот минимум только в 13-00. Если же применять метод декомпрессии 2 то минимум часа будет виден сразу (заглядывание в будущее), но еще если минимумы будут понижаться лесенкой, последовательно- наш метод декомпрессии нарисует финальный минимум часа, а мне нужен будет минимум в текущуюю пятиминутку.

Вы на пальцах рассматриваете? Или собрали скрипт? Покажите результаты на графике) Так ведь гораздо удобнее обсуждать вопрос

вот например декомпрессия методом 2
http://clip2net.com/s/55HuSv
минимум часа нарисован сразу(заглядывание в будущее) хотя минимум этого часа обновлялся в течение часа несколько раз.

Так вам и не предлагали использовать метод 2.
По методу 1 - минимум часа получите по окончанию часа (кажется этот мин вы и просили).
"То есть, если у меня минимум будет в 12-35 наш индикатор покажет этот минимум только в 13-00" - верно, закончился час, получили минимум часа.

вы видимо не правильно меня поняли. Мне надо минимум как раз в 12-35. А в конце часа можно было бы почучить минимум и без декомпрессии( например "Минимум за 12 периодов" для текущей пятиминутки).

Видимо не понял)ни задачу, ни цель)-"не могу додумать как построить минимум и максимум часа на минутках"

ОЗ от минимума минуток будет показывать постоянно обновляющийся минимум и покажет его в 12.35

Подождем ответов более опытных коллег)

Nos, для этого нужно пользоваться не ТСЛабом, а машиной времени.
Откуда скрипт может знать, что в 12:36 не обновится минимум 12:35?
Раньше 13:00 невозможно знать минимум незакончившегося бара 12:00,
ибо минимум может быть и в 12:59, на закрытии, т.е. будет L=C.
И это не теория - на графике немало таких баров, у них нет нижней тени.

Минимумом за 12 периодов, если периоды пятиминутки, вы получите то же самое. Но только всё равно придется прибегать к использованию компрессии - вы же работаете на минутках.

Без компрессии на минутках вы можете брать минимум за 60 периодов с дополнительным условием - определять его от начала часа (хх:00).
Что в лоб, что полбу - всё равно раньше окончания часа эти данные "недожарены".

Мне всего лишь нужен вот такой канал (как в скриншоте).

Ваше предложение брать минимум за 60 периодов с дополнительным условием "определять его от начала часа" звучит идеально, только вот как раз вопрос как его реализовать в редакторе??? В этом и был весь вопрос!

Блок Минимум от него блок минимумЗа.

вот например поставил я МинимумЗа 12 периодов на 5 минутке. [img]http://clip2net.com/s/55Z8Ab[/img]
у меня до 11-30 рисуется минимум предыдущего часа а мне надо чтобы начинался именно с 11-00

задача решена. скриншот в приложении. Описана для хая. Лоу, думаю, зеркально кому надо перевернет.
наполнение блока "Формула1" : (h>hi1200||time==120000)?h:hi1200[-1]
наполнение блока "логическая формула5" : time>=120000

странно, это значит до 12-00 максимумы не обновляем? в чем смысл?

моя конкретная задача стояла в том чтобы найти максимум именно часа 1200-1300. А также еще и минимум и посчитать изменение волатильности в абсолютных величинах в этом промежутке времени.
Если стоит вопрос для чего это нужно именно для определенного часа, то ответ будет: определение характера движения бумаги на основе сезонности рынка в периоды открытия лондона и обеда по мск.

ну тогда там нет условия ограничивающего конец часа, именно 130000,
но в принципе и на таком варианте можно с десяток чудненьких пробоев отскоков и тд профитных скриптов сделать

Что-нибудь изобразите для публики?) если время есть, конечно

маэстро! просим, просим!

ну прямо незнаю. основа идеи то не моя , да и работы много.
может просто ограничимся словесным описанием возможных вариантов?

Описание,так описание

делайте рисерч на основе вероятности появления экстремумов (хаев и лоев) в определенный час, полчаса и определяйте в какой промежуток времени рынок более моментный а в какой более MR(mean revertion) ну и волатильностью фильтруйте(собственно для чего я и затевал эту тему,мне нужно было волу считать таким образом).

Попробуйте такой вариант: взять "минимум за" отдельно от минуток и отдельно от часовых свечей. Дальше возьмите формулу и заведите в неё оба эти индикатора, а в формуле запишите min1<min60?min1:min60
И тогда, на выходе из формулы у Вас получится нечто похожее на ваш скриншот.

спс. я уже по другому сделал. Выше описал.

собрался было кубик сделать в визуальном редакторе
а мне пишет
18:01:04.75 137 Элемент 'Формула2' в индикаторе 'LondonDeyMin' содержит ошибку: Для этого блока обработчики могут быть только потоковыми. 'lo1200' - не потоковый.

это как трактовать?
зы lo1200-обновляемое значение

Очевидно обновляемое значение не является потоковым )

в других вариантах на обновляемое значение не ругается

парни!
шоу переносится, по причине бессонных ночей саппорта.

саппорт, сон сегодня отменяется JKL-253-15504.

Не очень понятно, в чем именно проблема?
К входам нет условия, по-этому входа осуществляются на каждом баре.

!!!
в версии 1.1 без подключения условия на вход скрипт не компелировался и сообщал о необходимости такого соеденения.
это и смущает. это означает блок сам откуда то берет положительный сигнал на вход. и если среди 100 кубиков(к примеру) случайно дрогнет рука и удалит связь то найти ошибку в логике будет очень сложно.

Вообще я лично давно привык к данной особенности и воспринимаю её как данность. Рассуждения примерно таковы: условия на вход это ограничение торговать только если (дальше логика). Если ограничений нет, то вход в позицию на первой же свече.
Это напоминает мне давнишний спор по версии 1.1 где обсуждалось в какую сторону стрелочки от/к формулам

все таки я бы трактовал это как команду на вход или разрешение, не надо забывать что результат этого - изменение колличества денежных средств и при подходе " есле не запрещено то разрешено" эти средства могут быть слиты при глюке компа который через который пролетела заряженая частица от вспышки на солнце

Так когда создаешь скрипт ты вкладываешь логику. открываешь график и проверяешь сделки и если они не по твоей логике то лезешь проверять редактор.. а там уж и связь проверится и тд.
естественно что первая реакция это отрицание того что есть. для меня это не бага, а истина. теперь и ты о ней знаешь вот и все)

http://screencast.com/t/Xl5KfbAXV вырезка из доков.

Это очень плохо что настолько вольно и совершенно координально меняются ключевые моменты логики системы!
и это на версии 1.х, как же будет тогда это все выглядеть к версии 2.х ?
получается что просто импортировать скрипт из 1.1 в 1.2 нельзя, обязательно нужно сравнивать неизменность логики и тд.

надо всех всем составом отправить лет так на пяток внедрять решения 1с старым бабушкам по регионам нашей великой и необъятной.... после этого научитесь: необязательные параметры подсвечивать рамочкой или другим цветом, прикомпеляции выводить уведомления контрастным цветом о незадействованных параметрах и из этого уведомления отсылать в мануал. и многому многому многому....

волей неволей приходится заниматься искуством в стиле минимализма

Надо немного подождать.. 1.1 != 1.2, следовательно читаем документацию ведь программа изменилась же.


Если 1.1 ругалась на то что открпорынку не соединено с условием однозначно говорит о том что при экспорте в 1.2 ничего не надо перепроверять.. утрирование помоему.

З.Ы. в 1.1 тож если не соединить откр по рынку с условием то произвольно на каждом баре открывалась сделка.

о как проняло! в философы подался.

Не понимаю проблемы, просто прими как данность, что логическое условие для открытия позиции по рынку это запрет всегда, кроме внесённых условий. И если запрета нет, то открывать будет на первой же свече, как впрочем и закрывать, если нет условия на закрытие.
Совершенно не важно зебра чёрная в белую полоску или белая в чёрную полоску, просто надо определиться и дальше действовать от этого.

как же как же, зебра чёрная в белую полоску- это шикарный конь прислонившийся к крашенному забору, а это просто грязная кобыла

ок!
вот вам зебра черно-зелёно-красноСиняя.

в приложении 3 картинки, LondonDeyMax -индикатор в закладке самодельные, группа London тоже только в теле скрипта. ни отрисовывают максимум по сооветствующему условию.

но вот появляется блок формула в котором сдвиг на 20бар. логично что график этого сдвига должен отрисовываться на 20 бар позже правее максимума по которому рисуется исходное значение . но , рисуются исходные значения на 20 левея тех максимумов от которых они расчитываются!


что не так?

LondonDeyMax -индикатор в закладке самодельные - это где ? ...сама закладка....

редактор-> панель инструменнтов в самом низу "самодельные"

проблема в самом обновляемом значении , точнее в его истории, по тому как в 1.1 такого не реализовать.

философия - мать наук!

возвращаясь к необязательным параметрам, хочу спросить вас друзья мои зачем вход выражению указанному на приложенной картинке?

либо у меня глюк на версии 1.2.7.0 либо обновляемое значение пока использовать незя.

ждем коментарием разработчиков.

и все же...

сделай сам индикатор, он будет в том же формате, что и скрипт tscript и появится это окно в управлении скриптами

и опять "сделай сам" , иди в Шарп....
грустно....
а нельзя ли из "кубиков" лабы собирать "самодельный мой" индикатор
- и пользовать его загнав в панель "совсем мои индикаторы"...
вот чес слово нет времени и особой надобности изучать программирование...хотя , как обещают, не сложное...

http://screencast.com/t/vifbiF19V
Необьяснимо но факт, шума много а че не так, совсем не понятно)) стучи в скайп созвонимся разберем если желание есть!

http://smart-lab.ru/blog/113055.php
Можно сделать самому индикатор из кубиков. Кэп это и имел ввиду.

Ага....)
Ну так это все меняет ! Правда, сей посмотреть не могу (политики безопасности и пр...), но дома - ...
Спасибо !
и еще, Sar -пользуясь случаем -

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=55358&#Post55358

так и не нашел блок Nбаров....

просто открой управление скриптами , кнопка загрузит и загрузи LondonDeyMax.tscript. потом после закладок vv.... появится "Самодельные"

это понятно....
осталось сделать самому, для случая подходящего

однако при попытке это сделать лаба выдает вот что и вылетает...

это к саппорту

ага..отправил...

обновился до 1.2.7.19 - появился LondonDayMax - и вкладка - самодельные..жаль, что не кубиком.....((

у тебя сборка какая?

вот эталонные скрипты, сделай картинку плз

тоже вот обновил до 19

oz(зеленая пунктирная линия) в лево сдвигаться не должна. или я ошибаюсь?

Ссорь я тупанул, загрузил твой скрипт и понял косяк, сдвигается оз вместо формулы влево. ща разберемся.

С ОЗ не понятно..а Формула не вправо смещаться должна?)или я заработался(

сдвигаться должна только то где запись [-20] и в право на 20 свечек.

Хах)) разве это плохо знать заранее?))
да все правильно вправо должна сместиться. скоро поправят!

uuzzerr, вам медальку за находку)
пофиксят опережающий индикатор))
только не совсем понял в чем была ошибка? работа ОЗ с предыдущими значениями? Так вроде строил раньше, корректно отрабатывали..хм

я тут чуть веры в себя не лишился. этак граалей на штамповать можно....

Я сам удивился.. у меня главный алгоритм на ОЗ и построен, правда без индексирования поэтому не сразу понял есть ли проблема!

в этом то и суть .
для меня главной причиной перхода на 1.2 при всех на неё нареканиях яляется наличие истории у обновляемого значения - а тут такая засада!

Саро, напиши плз для всех , от какой сборки можно использовать.

в версии 1.2.7.21 поправленно индексирование ОЗ.