Показатели в таблице результатов. Расчет.

Профит Фактор (Profit Factor) = Вся прибыль / Весь убыток
Фактор восстановления (Recovery Factor) = "П/У" / Макс. убыток
Коэф. выигрыша (Payoff Ratio) = Средняя прибыль / средний убыток
"Доходность в год" (CAGR) = http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
В месяц аналогично, но возводится в степень количества месяцев
"Чистый П/У" П/У % = (начальный депозит + П/У)/начальный депозит.
CAGR показывает, на какой процент нужно занести деньги в банк, чтобы получить доходность как в П/У

Просадка считается так:
Считается от начального депо. Если начальное депо не указано оно равно цене открытия первой свечки истории.(в агенте всегда открытие первого бара загруженной истории) После закрытия каждой позиции фиксируется максимально достигнутая прибыль(профит). Если новая прибыль больше зафиксированной то происходит обновление этого значения. Соответственно, убыток считается от этого значения по MAE активных позиций.

опубликуйте пожалуйста формулу расчёта максимальной просадки

Пожелания по выводимым показателям:

1) Как я понимаю (проверял расчеты вручную) в ТСЛаб Максимальная просадка считается по Сумме Максимальной просадки за тестовый (исторический период), а уже только потом "примитивно" определяется ее процент - отношением этой суммы просадки к размеру капитала, с которого она свалилась (т.е. прога ищет макс.сумму просадки, а не максимальный % просадки).

На мой взгляд это не очень объективный подход к оценке величины Макс.просадки, которую может допустить скрипт.

Поясню на примере: предположим Вы начали торговлю с депозита 1 млн.уе, где-то в начале-середине истории размер депозита достиг 10 млн.уе и просел на 4 млн.уе составив 6 млн.уе (т.е. просадка - 40 % (4 х 100/10)). К концу истории размер депозита вырос до 100 млн.уе и просел на 10 млн.уе, составив 90 млн.уе (здесь просадка = 10% (10 х 100/100)).
Какой % Макс.просадки будет выводить ТСЛаб в результатах? Как было сказано выше Программа считает Макс.Просадку по Макс.Сумме просадки, а из приведенного выше примера Макс.сумма просадки = 10 млн.уе (так как 10>4) и соответственно во вкладке Результаты выведет % Макс.Просадки - 10 %!
Смотришь на вкладке Доход на график кривой капитала и видишь в начале-середине яму в 40 %, а ТСЛаб "лукаво" рисует в Результатах какие-то детские 10%!
Этим вводит в заблуждение, особенно при оптимизации...

Хотелось бы чтобы во вкладке Результаты и при тестировании выводился "реальный" % Макс.просадки!

2) Фактор восстановления, пожалуй, самый важный показатель для оценки скрипта, при "правильном" его расчете он претендует стать единственным!

Часто при оценке результатов работы скрипта обращается больше всего внимания на 2 показателя: доходность в год (в %) и макс.просадка (в %). Особо они актуальны при работе с валютой и фьючерсами, где можно изменением плеча добиться их нужного (компромиссного) соотношения.

Так почему бы не считать Фактор восстановления как отношение %-та годовой доходности к %-ту макс.просадки (а не так как есть сейчас в ТСЛаб).
Вот тогда был бы реально универсальный единственно необходимый показатель для оценки!

1) Вопрос уже поднимался. В версии 1.1 исправить нельзя. В версии 1.2 проблема уже решена, просадка в процентах считается правильно. Соответсвенно, появилось отдельное поле дата макс. просадки в %. Т.к. они могут отличаться.
2) Менять формулу фактора восстановления мы не будем. Но я не вижу проблемы добавить еще один фактор, считаемый по этой формуле. Назвать его, скажем, "Фактор восстановления %"

Надеюсь тоже появится в v.1.2.

Возможен ли экспорт результатов в Excel?

Инструменты - экспорт в эксель.

Спасибо, то, что надо.

Уважаемые Разработчики и Форумчане !
Хотелось бы вернуться к вопросу о формуле расчета просадки в TSLAB.
Пытаюсь повторить показываемый программой результат в Excel-е.
В общем, затык..

Подозреваю, что я далеко не первый морочусь этим.
Изобретать велосипед глупо, лучше спросить...
Во вложении файлик .xls с моим "творчеством".
(Картинку нарисовал просто себе для наглядности пытаясь вывести эту формулу, может еще кому пригодится ..)
Надеюсь на понимание и прошу помощи: необходима формула или алгоритм расчета по которой считается просадка в TSLAB.

С уважением, Дмитрий.

Всем Доброго времени суток !
Судя по ответам, (которых нет..) видимо никто не знает, как же рассчитывается просадка в TSLAB.
Уважаемые разработчики, убедительная к вам просьба: озвучьте-таки алгоритм расчёта просадки !!!

конкретно не знаю. Полагаю что по закрытым позициям. Об этом кажется уже говорилось.

Да, то что по закрытым, думаю, это однозначно. Я и строил свои варианты расчета по закрытым, как видно по приложенным файлам, но с TSLAB – ом совпадает не всегда. Нужны видимо какие-то хитрые варианты условий…
Большое спасибо за ответ.

По открытым позициям

ну или по закрытым, смотря где лой был самый сильный

Показатели в таблице результатов не соответствуют тем же значениям в таблице "Результаты оптимизации". Первый раз с этим столкнулся, наверно бывает редко, но...
Чтобы не сочинять еще раз, продублирую копипастом сюда то, что писал в Скайп:

На вкладке "Результаты" какие-то левые данные, не соответствующие тем, что загружаю из вкладки "Результаты оптимизации".
При этом данные в скрипт загружаются нормально, а результаты выдаёт будто с другими данными.
Загружаю из другой оптимизации - всё 1:1
Возвращаюсь на глючную - опять глюк.
Скрипт между двумя оптимизациями не изменялся.
Выбрал другой набор данных из глючной вкладки - прогон скрипта опять не соответствует результату из оптимизации... Из другой вкладки все наборы данных срабатывают адекватно.

Интересно, что во вкладку "Оптимизация" цифры передаются правильные (из обоих результатов оптимизации), а расчеты потом не совпадают.

Нужен конкретный пример с источником и его настройками. Как это можно воспроизвести?

А наверно никак. Один раз только такое случилось.
После этого ещё много раз работал с тем же инструментом и источником - пока не повторялось.

Подтверждаю, такое бывает.
Кроме того , при копировании скрипта, так же не всегда копируются последние изменения параметров во вкладке "оптимизация" . Т.е. копия скрипта дает отличный от оригинала рез-т.

зы. Проявляется все это (вроде бы) при серьезных объемах оптимизации. Может там что-то с многопотоковостью ? TSLx64.

Может по недосмотру? Не нажали "СОХРАНИТЬ и выполнить"? Вполне могли забыть. Я, например, часто смотрю результаты прогонов вообще без "выполнить" - просто двойным кликом по строчке результатов.
Потом сделал копию и...
______________
У меня тоже х64 (на всякий случай), глюк с результатами пока не повторялся.