№2 Решения простых задач _ Сжатие/Разжатие

№2 Сжатие/разжатие

Блоки сжатие и разжатие, всегда используются вместе.
В программе автоматически включается авторазжатие в следующих случаях:
1. в формуле сходятся разные сжатые интервалы (если один и тот же, не будет авторазжатия)
2. вывод на график результат работы индикатора, который что-то посчитал в сжатом виде
Исключение, при котором нужно использовать ручное разжатие(блок Разжать) нужно использовать, когда в блоке формула используются сжатые данные(данные от блока сжатие) и не сжатые(данные от блока источник).


Что такое сжатие и разжатие?
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8077#Post8077

Когда используются?
1. Несколько "Экранов" - стратегии Элдера
2. Стоп на позицию необходимо поставить сразу, после входа в позицию.
3. Нестандартные данные. Каждый час начинается не в 10:00, например, а со сдвигом в 30 минут, в 10:30.

Примеры:
A/ Необходимо на минутный график вывести закрытия
баров часового таймфрема и дневного таймфрейма.
Так же необходимо вывести на график классический МАКД с
часового и классический стохастик с дневного таймфрейма.
В приложении пример "А".

Блок "Сжатие" всегда считает в единицах таймфрейма источника, если в источнике минуты просто подсчитать, что
например в сутках 1440 минут(это все равно, что дневная
сессия, т.к. после закрытия дня, данные не идут, а следующие
начинаются только на следующий день), в трех часах - 300
минут, в часовом - 60 минут. Если в источнике Секунды,важно только знать, что в одной минуте 60 секунд. Блок сжатие в секунды, нужен для того, что бы создать секунды из тиков

В/ В примере "В", стратегия покупка/продажа
при пересечениях закрытия свечи и ЕМА на таймфрейме 5 минут, с выставлением
стопа на сервер брокера через 5 секунд после входа. С возможностью существования двух разнонаправленных позиций. В приложении пример "В".

Следует учесть, что пересчет скрипта будет каждые 5 секунд, а не каждые пять минут, что сильно нагрузит Ваш компьютер при расчете всей истории. Например для того, чтобы произвести расчет индикатора на последнем баре для нашего случая, периода 21 с пяти минутного таймфрейма, программе нужна всего история: 21(кол-во 5 минуток)*300(кол-во секунд в 5 минутах)= 6300/5(таймфрейм)=1260баров + какое-то значение, для исключения ошибок = 1300.
(Следовательно, на реально торгующем скрипте, данное значение "1300" (для периода 21, 5 минутного таймфрейма, с пересчетом каждые 5 секунд) следует поставить в графе "Максимум баров" в свойствах скрипта, для уменьшения скорости пересчета, данная рекомендация относится только уже к торговому скрипту, стоящему на реальных деньгах). Данная рекомендация - не к исполнению, следует знать формулы индикаторов, чтобы точно знать сколько баров нужно для расчета(Например для EMA нужно минимум умножить нашу цифру на пять, а для JMA в общем случае(формулы могут отличаться) нужно умножить на 20). А так же в торгующем агенте как правило должно хватать баров, что бы на графике был виден последний вход и выход из позиции.
Пересчет - это математические вычисления данных в скрипте(индикаторы, логические вычисления и т.д.), по данным пересчета, на закрытии свечи источника(в нашем случае 5 секунд), происходит обмен данными между сервером брокера и программой. Именно в этот момент скрипт отправляет информацию на сервер, о новых заявках, которые насчитал пересчет

Источник и сжатие можно выводить на одну графическую панель:

Сегодня схватил хорошего лося на черной часовой свече и решил, что пора разобраться со сжатием, для выставления стопов пораньше. Почитав, скачал пример B. И нифига не понял из него. Сначала что-то сжимается, потом разжимается. Хотелось бы поконкретнее понять для чего проводятся те или иные действия. Тупо копировать тоже не вышло. Вот 2 скрипта в примере. Один сразу на часовиках от источника, второй сжимает 5-минутки в 60ти. Результаты абсолютно разные. И если честно, то даже не понимаю, где искать ошибку, т.к. не понимаю логики работы данных блоков.

Как то Вы не до конца скопировали. В faq я четко определил, что хоть и есть "авторазжатие" в программе, но при использовании нескольких индикаторов в формулах, блок "Разжать" обязателен.
Исправленный вариант, только даты я убирал, не запомнил какие были:

Это ведь и есть FAQ. Или нет? что то я тут такого не нашел. И, кстати, ваш исправленный вариант тоже дает другой результат. Совсем не тот, что получен без сжатия

"Блоки сжатие и разжатие, всегда используются вместе."
Действительно сократил ...

Есть баг, не отрабатывает лог условие на выход, обязательно найдем.

Добрый день, а как тогда делать условия в логической формуле с обращением к предыдущей свече.Ведь свеча в этом случае получается как бы не предыдущая(если сжать из минуток в часы...У меня так ругается-
error CS0021: Невозможно применить индексирование через [] к выражению типа "double"

И вообще при работе с сжатыми индикаторами к ним самим или к блоку !"расжать" нужно цеплять блок формулы???

2Door: Я тоже из-за этого задумался над проблемой)Рынок-великий учитель!

Старший брат помог, в приложении исправленный скрипт:

Исправленный скрипт тоже дает другие результаты. Можно ли вообще получить идентичные результаты со сжатием и без него? Пробовал с разными методами декомпрессии. Объясните, почему в исправленном скрипте в лог формуле на вход используются разжатые данные, а на выход без разжатия?

Авторазжатие в программе включается если в блоке использовать неразжатые данные. Главное что бы в блоке не было уже разжатых.

Так все равно не понятно, в каком случае работает авторазжатие, а в каком нужен блок Разжать. Не понятно, почему один и тот же параметр Close в одном случае не требует блока Разжать, а в другом требует. Уверен, что для вас это как ясный день, я же могу только тупо следовать примеру, абсолютно не понимая, по какой логике он работает)

Вот пытаюсь сейчас прикрутить сжатие к скрипту. Пробую и с блоком Разжать и без него, но получаю вот такую картину: выход по стопу, а затем несколько лишних сделок (на снимках). Причем входы в позицию верные, а вот с выходами беда. И отследить в какой ситуации такое происходит не удалось. Т.е. один выход нормальный, другой с такой вот свистопляской.

Повторный вход на том же действующем сигнале. Нужно сигналы генерировать на уже разжатых данных. Тогда будут не "полки", а "пики".

Как раз повторного входа то и не происходит. Со входами все нормально. А вот с выходами - нет. Я пробовал уже с разжатием и без него. Все варианты перепробовал. Вообще ничего не меняется. Причем я немогу понять, почему в одних ситуациях повторяются выходы, а в других нет.

А каких выходов не должно было быть на картинках?

На предыдущих картинках (сообщение #26238 - 20/04/2011 16:47) показаны эти выходы. Один и тот же скрипт.

Из картинок видно, что они должны быть.

Там где 2-3 подряд входа/выхода должен быть лишь 1 выход по стоп-лосс. Так, как это происходит без использования сжатия. Условие на вход выглядит так Close>Open&&Close>MA1. МА1 - верхняя зеленая кривая. И на снимках видно, что вход происходит далеко не всегда по условию Close>MA1(верхняя)

Так делаете? Вроде нет ошибок.

Подскажите пожалуйста, как сжать тики в минуты?сложностью для меня является невозможность определить сколько тиков в минуте...(

Тики сжимайте в секунды. Для этого и сделали. Программа сама определит, сколько тиков в данную секунду попало. В блоке "Сжать в секунды" указывайте интересующее время в секундах.

Большое спасибо!Ато я всё думал зачем этот блок там)

Прочитал все, но не понял, как получить идентичные данные со сжатием и без него. т.е. есть тайм 5 минут., есть на нем стратегия, есть некие цифры, теперь берем минутки и сжимаем их до 5 -ти, и все вешаем через сжатие, на выходе получаем другие цифры.

Если разные данные на 5 минутке и со сжатием на 1 минутке, это уже косвенно говорит о жизнеспособности алгоритма.
Т.к. без сжатия в первые пять минут скрипт без стопа и пропускает движения, а со сжатием их ловит уже со второй минуты наличия позиции.

нет, входы разные

Door !
выйди на связь, вопрос по сжатию ( выход внутри часа)....

Добрый день! Совершенствуя свой алгоритм столкнулся с необходимостью учета разворотных свечей при ранее выявленном тренде. Тренд определяется с помощью ADX, а разворотная свеча - за такую свечу я принимаю свечу у которой тело, по крайней мере в три раза меньше ее тени. Расчет разворотной свечи производится на пятиминутном таймфрейме с графика. Алгоритм должен выходить по стопу или профиту не позднее 1 минуты. Прочтя форум я понял, что в этом случае есть необходимость применить блок "Сжатие" с минутного таймфрейма. Но насколько я понял блок "Сжатие" не сформирует мне 5-ти минутную свечу из одноминутных свечей. В связи с чем вопросы:
1. Какие на Ваш взгляд есть варианты решения этой ситуации?
2. Перевод алгоритма с "кубиков" на API и C# разрешит описанную проблему?

Как раз сжатие и нужно, что бы сформировать 5 минутную свечу из 1 минуты. Блок сжатие от него минимум максимум открытие закрытие.
В лог формуле пишем: открытие>закрытие?(открытие-закрытие)<(закрытие-минимум):(максимум-закрытие)>(закрытие-открытие)

Спасибо за ответ! Но разворотную свечу рассчитываю по 5 минутке следующем образом. (Максимум-минимум)/(закрытие-открытие) и значение это должно былть больше трех или меньше минус трех (если черная свеча). По сжатию честно говоря не очень понял, как это реализовать.

Источник от него сжатие от сжатия минимум максимум открытие закрытие

Спасибо сейчас попробую.

Еще один вопрос по поводу блока сжатие. Если я в алгоритме учитываю EMA на пятиминутке- ЕМА[i]>EMA[i-1], то как быть тогда со сжатием писать ЕМА[i]>EMA[I-5]. Подскажите?

да

сделал по примеру Compress-and-Trail
базовый интервал 5 сек., сжимается в 60 сек. свечи

получил в итоге график, как на картинке
настораживает, что значения средних, расчитываемых по закрытиям этих сжатых минутных свечей запаздывают, то есть (видно на графике) было бы идеально, если бы значения средних (и красной и зеленой) сместить влево на 1 шаг (1 минуту)

это нормально или нет? я что-то туплю и никак не могу определиться
на втором скриншоте рядом график с одними и теми же средними, только слева расчитываются по сжатым данным, а в правом - по несжатым минутным свечам
разницу видно

код такой:
сжимаю

высчитываю MA по сжатым

кстати, нужно ли тут разжимать перед расчётом? я попробовал - разницы не увидел

вот это скопировал из примера, не тут ли собака порылась?


разжатие мне реально потребовалось только при выводе средних на график

Это из-за метода декомпрессии?

всё прочитал про сжатие-разжатие, но так и не до конца понял "логику" разжатия - что и зачем

ps. судя по скриншоту в первом посте - так и есть, метод декомпрессии 3 - картинка такая же

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php

За предыдущий пост не серчайте..проверял как можно выгружать файлы(((
Помогите разобраться..
Суть вопроса заключается в том, что при нажатии "Выполнить" система выдает ошибку типа:

06:35:54.12 System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0)


Пробовал и внешний источник и подкл к провайдеру..одно и тоже.. это при том, что тики брал за 20мин
собственно сам скрипт выше..
Поможите братья!!!

Сжатие от сжатия не надо брать. В минутах 60 секунд, в часе 60 минут.

Методы декомпрессии описаны в документации(там реально достаточно описания, что бы их понять).
Что касается разжатия. В программе есть авторазжатие, на ручное разжатие нужно переходить, когда Вы хотите использовать в одной формуле данные от источника и от сжатия, как раз в таких местах авторазжатие не поможет.

Спасибо.. Этот пост я читал, похоже что не до конца внимательно..
Буду ещё вникать, спасибо за помощь..реально очень помогаете!!!

Я ничего не менял сделки показываются только на тиках..
А как можно Сделки вывести на сжатый график?

Такой возможности не предусмотрено.

Подскажите пожалуйста, а как добиться, чтобы программа автоматически не разжимала сжатые данные при совершении действий над ними, а разжимала только после кубика разжатие? Сжимаю минутки Ri и Si на 60 (в часы), делю друг на друга их закрытие и ставлю длинную SMA (период 1000). Результат равен тому же что и без сжатия, если же добавить кубик разжатие, то результат вообще от фонаря...
Цель была снизить нагрузку на комп и взять 20 периодную среднюю от сжатых данных, чтобы она была бы равна 1200 периодной от несжатых, но этого не получается, прога сама разжимает данные при действии над ними и приходится брать опять 1200 периодную среднюю... Как быть?

Все-равно будут разжиматься. Авторазжатие отключается, когда в блоке формула используются данные от источника и данные от блока сжатия.

Попытался прибавить и вычесть в формуле данные от источника - не помогает, все равно разжатие происходит автоматически.
Может подскажите как сделать длиннопериодную среднюю на секундах, чтобы не нагружать комп? Через блок сжатие я так понимаю - невозможно, все разжимается и чтобы сделать 1000 периодн. среднюю на минутах - на секундах нужно брать уже 60 000 периодов- что вешает комп...

В источнике секунда. В сжатии 100. ЕМА от сжатия. Каждое измененное значение , это сотый бар. Период 10, Получаем 100*10=1000периодов, разжимаем , получаем искомую среднюю. Либо я не врубился что нужно в итоге ...

Нужна ЕМА не от самого значения, а от отношения Ri к Si (стоимость фьюча в рублях). Как только мы берем отношение сжатых значений - прога сама все разжимает и мы получаем начальную ЕМА (10 периодов) не от сжатых, а от разжатых значений. Вопрос: как запретить программе самой разжимать?

Значит от сжатия берете закрытиеRI закрытие SI, производите действие в блоке формула, от него берете ЕМА и только затем эту ЕМА разжимаете. Не понимаю в чем проблема? Неразжатыми данными нельзя пользоваться, они имеют совершено другое математическое представление и значение относительно графика цены и первоначальных данных.

Именно это я и делаю и получаю тот же результат что и с несжатыми данными. А если эту ЕМА от блока формула и сжатых данных вывести, то получим вообще ахинею. Жаль не умею картинки прикреплять, Вы попробуйте сделать сами... Не зря же поддержка TSLab написала выше, что данные разжимаются автоматически при действиями над сжатыми данными.

Вот вроде бы вставил рисунок и скрипт. ЕМА 600 от несжатых закрытий (красная) должна совпадать с ЕМА 10 (фиолетово-розовая) от сжатых на 60 данных. А они абсолютно разные, а совпадают если вторая ЕМА (от сжатых данных)тоже 600 периодная. Если же вывести график от блока разжать, то его величина 89000 вообще откуда-то с потолка...

Vil, посмотрите пожалуйста последний пост. Как все-таки заставить программу не разжимать сжатые данные по собственной прихоти, а разжимать только кубиком?

Да никак, выше же написал.
Вы хотите что бы у Вас средняя от источника большого периода совпала со средней, от сжатия малого периода. Так не бывает. От сжатия Вы берете часовики, т.е. в 60 раз меньше точек для расчета. С разжатием в данном случае работать правильно вот так, как в приложении:

Средняя на то она и средняя, что будет примерно равна за 600 мин или за 10 час. Понятно что слегка минутная будет убегать по тренду(опережая часовую), но виться они будут вокруг друг-друга. А вот использование Вами разжатия совершенно бесполезно, т.к. программа в формуле сама разжимает данные без кубика разжатия - о чем и был весь спичь выше...
Мне казалось, чем больше возможностей у программы - тем лучше. Есть ведь кубик "разжать" - кому нужно разжимает, кому не нужно не разжимает.

Хочу чтобы позиция открывалась раз в 2 часа (например, ровно в 11-00, потом 13-00 и т.д. на минутном таймфрейме), создаю правило
СЖАТЬ(120) -> ЗАКРЫТЬ -> РАЗЖАТЬ
Вот тут я никак не могу РАЗЖАТЬ соединить с ОТКРЫТИЕМ ПО РЫНКУ, какие мне можно использовать индикаторы, чтобы все заработало?

разжать нужно сначала соединить со сжатием, а потом с закрытием.
Но разжимать нужно, только если предполагается в формулах использовать сжатые и не сжатые данные. Во всех остальных случаях разжатие необязательный блок. Программа умеет разжимать сама.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=31764#Post31764

попробовал сжатие-разжатие (http://gyazo.com/1a0429e173722c11060ba9491ee2c977).

программа ругается. что не так делаю, подскажите пожалуйста?:

13:58:46.05 System.ArgumentException: Can't compress to the interval 288M from current interval 5M!
at TSLab.DataSource.BarUtils.CompressTo[T](IList`1 bars, Interval interval, Interval curInterval, Double rtSkipSeconds, Int32 shift)
at TSLab.LabView.Script.ScriptCache.<>c__DisplayClass5.<GetCompressed>b__4()
at TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
at TSLab.LabView.Script.ScriptCache.GetCompressed(Interval interval, Int32 shift)
at TSLab.LabView.Script.SecurityImpl.CompressTo(Interval interval, Int32 shift)
at TSLab.Script.Handlers.Compress.Execute(ISecurity source)
at TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0)

в скрипте "А" поменял график на 5 мин и попытался сжать разжать на день (288) http://gyazo.com/00996d0f120840e963ba358ede609e38 . таже самая ругань:

14:43:06.36 System.ArgumentException: Can't compress to the interval 288M from current interval 5M!
at TSLab.DataSource.BarUtils.CompressTo[T](IList`1 bars, Interval interval, Interval curInterval, Double rtSkipSeconds, Int32 shift)
at TSLab.LabView.Script.ScriptCache.<>c__DisplayClass5.<GetCompressed>b__4()
at TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
at TSLab.LabView.Script.ScriptCache.GetCompressed(Interval interval, Int32 shift)
at TSLab.LabView.Script.SecurityImpl.CompressTo(Interval interval, Int32 shift)
at TSLab.Script.Handlers.Compress.Execute(ISecurity source)
at TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0)

228/5 = ?

неправильно посчиатл чтоли..)) 12 пятиминуток (час) умножил на 24. вроде так)) 288 получается. в случае с минутками тоже самое: 60 минуток (час) умно на 24. 1440

Тогда в источнике д.б. 1 минута

подскажите пжлста, желательно простым примером, как реализовать - вход/ема/5мин если цена/ема/60мин - т.е. вхожу шорт/лонг по ема/5мин если цена выше/ниже ема/60мин - хочу сделать фильт только для лонгов или шортов, думаю понятно вроде пояснил.

абсолютно не понятно

Есть отличный урок Саро http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PxPkDvP0TFA
, там и про скользяшки есть и про логические формулы которые вам и нужны ), все очень доходчиво. Там на канале есть и другие уроки его.

ВИЛ, если на пальцах - смотрю на ЕМА на графике 60мин, если цена ниже то, - на графике 5мин будут в основном приоритетными и прибыльными сделки шорт, когда цена так же ниже ЕМА - своего рода фильтр, как его реализовать в идею на кубиках?

Алекс, спасибо за ссылку, постораюсь конечно разобраться.

Есть несколько возможных вариаций на эту тему, ну вот пример самый простой.
Допустим для лонга:
Сжатие, 60минут, от него close и ЕМА/
Лог формула. В лог формуле пишем close>EMA
Сжатие, 5минут, от него закрытие и ема
В той же лог формуле дописываем:
close>EMA&&закрытие>ема
И подаем этот сигнал на блок входа по рынку.

,

Не за что. Сам только начал изучать ).Я тут кстати на днях уже накидывал себе более сложные идеи на 2-х ЕМА. Конечно вся граальность лежит в плоскости выхода из позы ))), тут думать и думать не один год.
А тут накидал сейчас вариантик простой с выходом по пересечению ценой обоих ЕМА в обратную сторону. Получился боковик эквити, и за счет 10-года он зеленый ).
Попробую здесь прикрепить скрипт первый раз, может получится.
Научился посмотрев видео-уроки здешние и уроки Саро на SM, за что всем огромное и СПАСИБО. Правда был опыт работы с промышленной программой ViSSim, а они похожи, но та инженрная по автоматизации в энергетике ). И там кстати все блоки переворачивались слева направо, вот бы еще в тслабе моно было, а так прога суперская! респектую прогерам!
Так что Turikru советую изучить все видео-уроки, парни не зря старались ради таких как мы )))
Да кстати, делал скрипт в 32 бит, хз, может к 64 не айс...

Вот и я тоже хочу сделать обычного робота на 2х МА,

То что получилось, по моим вопросам и ответам из форума, мож таким же новичкам пригодится, не знаю в чем разница, но у меня тоже 32бит, не 64

Я взял РИ за 3 года. Тоже боковое эквити получилось в твоём этом варианте ). Ладно хва на этом, Заспамили мы тему сжатий (

Здравствуйте, вопрос:
" хочу понять все таки для чего нужен блок разжать?
т.к. если выводить его на график прорисовывается линия закрытий или открытий сжатых свечек ( 1 мин в 5 мин например), а мне казалось, что блок разжать возвращает все на место((((( Как я понял, я не прав?.. если есть возможность ответе мне на вопрос, пожалуйста!! РАзве без блока разжать не обойтись? и почему, если нет?

Программа автоматически разжимает данные. Исключение, при котором нужно использовать ручное разжатие(блок Разжать) нужно использовать, когда в блоке формула используются сжатые данные(данные от блока сжатие) и не сжатые(данные от блока источник).

А чтобы не гадать где надо а где не надо просто разжимайте везде где пытаетесь совмещать в одном блоке сжатое и не сжатое. Так будет все логично и понятно.

Добрый день, коллеги.
Прощу помощи в сжатии/разжатии, совсем голову сломал.
Тестирую систему на истории, скачал с финама тиковые графики. В источнике интервальный период = 5 секунд, в кубике сжатие интервал 300, система торгует на 5-ти минутках. Даже с установленными кубиками сжатие/разжатие, сделки не проходят внутри 5-ти минутной свечи. Помогите, пожалуйста, исправить.

У Вас Закрытие похоже разжато, а боллинжер нет.

Болинджер исправил, но результат остался прежним.
Друзья, в чём еще может быть причина? :-(

По идее все с сжатием понятно, непонятно что происходит с объемом при сжатии (см. скриншоты).Почему столбики объема смещены? Почему их два?

Здравствуйте! Прочитал все ветки про сжатие/разжатие, но так и не понял, где у меня ошибка. Задача у меня такая: получить сигнал при открытии новой дневной свечи над скользящей средней. Так как у меня далее вход будет по часовому графику, использую блок «Сжатие». Вроде бы все отрисовывает, но есть задержка сигнала: он запаздывает на 1 дневную свечу. Параметр «сдвиг» не помогает: он сдвигает сразу весь график. Помогите, пожалуйста, разобраться: что я делаю не так?

Не очень понятно, что имеется ввиду под задержкой?

Под задержкой я понимаю вот что. Если посмотреть на картинку «1» из моего предыдущего сообщения, то можно увидеть красные гистограммы, обозначающие выполнение условия из логической формулы (Открытие больше SMA). Это условие отображается с задержкой: оно начинает выполняться на одну свечу раньше, чем начинаются гистограммы, и заканчивает выполняться на одну свечу раньше, чем гистограммы заканчиваются. И так везде, на каждой гистограмме, кроме самой последней при тестировании в режиме вывода исторических данных. На приложенной картинке «3» поясняю на примере; надеюсь, так станет понятней.

Пока бар не закрыт, о нем ничего неизвестно. Используйте открытие от источника, будет быстрей.

Хорошо, будем пробовать. Спасибо!

Добрый день!
Пытаюсь приучить блок «Сжатие» делать то, что я хочу. Но чего-то он сопротивляется.
В первом скрипте – главном – проблему вызывает блок Логической Формулы «УсловиеСтопаПоВолне» (Открытие<Закрытие&&Открытие[i-1]<Закрытие[i-1]), который, по идее, должен выдавать «Истину», если две последние дневные свечи направлены вверх (рис.1). Но он этого не делает.
Во втором скрипте – тестовом – я реализовал эту часть программы, но здесь все работает как надо (рис.2).
Что-то похожее на правду на главном скрипте получается только если в блоке Логической Формулы прописать: Открытие3[i-15]<Закрытие3[i-15]&&Открытие3[i-1]<Закрытие3[i-1] (рис.3). То есть здесь он почему-то после блока «Сжатие» отказывается воспринимать дневные свечи, работая с ними как с часовыми, а в тестовом скрипте (и в главном скрипте за один блок до, в логформуле «ЕстьДневнаяСвечаВниз») – все нормально.
С чем это может быть связано?

так верно?

Нет, не получилось(( В приложенной картинке - то, что программа строит. Сигнал не учитывает предпоследнюю свечку.

Кстати, может быть Вы приложили к ответу не тот файл? Он совпадает с моим файлом "Главный.tscript" из предыдущего поста.

угу, у Вас там оказывается и второе сжатие такое же как первое. на втором сжатие сделайте разжатие, как я на первом.

Нет, все равно не работает. Сбой происходит, как я понял, при использовании синтаксиса вида [i-1]: программа, похоже, работает с ним как с часовыми свечами. И опять же, только если использовать вместо [i-1] формулу [i-14] все в принципе начинает работать, хотя не очень точно.

Но, как я уже писал в сообщении от 28 марта, в голом тестовом скрипте все работает через [i-1]. Кстати, только без разжатия работает. А вот если разжимать, то все работать начинает опять же с помощью [i-14]. Приложил к посту тестовый скрипт, в котором сделано разжатие.

Вывожу на график данные стрелкой из блока сжатие - график рисуется, а сделки не отмечаются на графике. Это такая особенность блока сжатие? Или надо еще выводить график из блока Инструмент? При этом, когда убираю стрелки от блока сжатие и возвращаю стрелки от блока Инструмент, график продолжает рисоваться, но сделки все равно на графике не появляются! При этом во вкладке Сделки все сделки есть, даже при нажатии происходит переход на вкладку График, на нужную дату, но самой отметки сделки на графике нет. Почему так? Я вообще-то предполагал, что буду рисовать график из блока Сжатие и так же, как обычно, буду видеть все сделки на нем.

торгуется инструмент, а не блок сжатие. в немнет данных по сделкам.

Блок сжатие настроен на формирование 4-хчасовиков из 1-минуток, то есть 240 минут. Период пересчета скрипта - 1 минута. Вопрос: блок сжатия пересчитывает и выдает значение каждую 1 минуту (по мере пересчета скрипта)., то есть 240 раз за 4 часа или ждет окончания 240 минутных свечек и только тогда выдает 1 раз 1 значение, равное цене закрытия последней 240-й одноминутной свечи?

При пересчете 1минута все данные пересчитываются раз в минуту. Не важно, что это, сжатие, активная позиция или что-либо еще.

Таким образом, блок EMA5 4 часа[i], получающий данные от блока закрытие 4 часов, который получает данные от блока сжатия из 1-минуток, 240 раз за 4 часа будет отдавать разные значения EMA5 4 часа на i-й (текущей) 4-хчасовой свече? И, соответственно, EMA5 4-хчасовая так же, как и на обычном графике в Квике, на текущей i-й 4-хчасовой свече будет каждую минуту двигаться вверх-вниз?

ема от закрытия сжатия?
как она будет двигаться? на протяжении 4 часов будет в виде горизонтальной полки, при следующем 4 часовом баре изменяться.

Либо я запутался, либо ваш ответ противоречит предыдущему ответу? Давайте по порядку! Если надо построить ЕМА5 на 4-хчасовых интервалах, а интервал пересчета и основной интервал графика - 1 минута, то надо блок Инструмент (1мин) вывести на блок сжать в 4 часа (240 периодов), далее блок сжатия вывести на блок Закрытие (то будет закрытие 4-хчасов), далее блок Закрытие 4-х часов вывести на блок ЕМА5 (это будет 4-хчасовая ЕМА5)? Все правильно? Это был первый вопрос! Тогда пересчет ЕМА5 4-хчасовой на i-й текущей свече будет идти каждую минуту или 1 раз в 4 часа? Это был второй вопрос! Оба вопроса очень важные, прошу не отмахиваться слегка, они помогут мне найти глюки в скрипте!!!

в принципе я на оба вопроса ответил.
Пересчет будет каждую минуту. Очевидно, что внутри 4 часовой свечи ема не будет изменяться, но пересчитываться будет каждую минуту.

Спасибо за ответ, вы параллельно дали мне наводку, почему скрипт не открывает сделки нвтури свечей!!! Прошу разъяснить окончательно: таким образом пересчет каждую минуту не будет приводить ни к каким изменениям результата-значения ЕМА5 внутри i-й текущей свечи? Тогда внутри 4-хчасовой свечи значение ЕМА5 будет браться с какого момента? Со значения закрытия предыдущей i-1 4-х часовой свечи? Или иное значение? Какое???

Изменяться внутри 4часового бара ема от закрытия 4 часовго бара конечно не будет. Остальное не понял, что спрашиваете.

Если изменяться внутри 4часового бара ема от закрытия 4 часового бара не будет, то в какому ежеминутному результату приводит ежеминутный пересчет?

Так что, никто не поможет получать 240 значений ЕМА внутри сжатого 4-хчасовика из минуток? Или опять задача в ТС Лабе нерешаема???

не понятно, в чем вопрос?

Можно вопрос? Я ничего не понимаю почему так?
На пяти-минутном графике индикатор фрактал выдавал правильное значение на фрактальном баре. Взяв 1-минутный график и сжав его до 5 минут получил смещения сигнала (фрактала) аж на пять минут или на одну 5-минутную свечу вправо. В чем тут косяк и как сместить индикатор обратно?

Добрый день! Не могу справится с задачей. Работа ведется на 20 минутках. Беру минутки, ставлю сжатие 20 - закрытие - логическая формула: Если был рост на i-1, открывать позицию с тэйком и стопом.


Мне нужно, чтобы больше в баре i сделок не открывать, даже если эта закроется.

Скрипт же мне начинает колбасить внутри 20 минутного бара на каждой минутке по сделке после каждого стопа или профита. Как от этого уйти?

Запретить вход, если в сжатый период вход уже был.

а какие блоки для этого используются?

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=31743#Post31743
Если время последнего выхода равно текущей 20 минутке, то не входить.
По ссылке пример, как преобразовать время.

Если сжимать тики в секунды, то свечи получаются разные по толщине, из за того в свечах разное кол-во тиков!
Это нормально, или у меня ошибка?
Если нормально, то можно ли сделать свечи по толщине одинаковые?

Конечно нормально.
Нет, нельзя.

Сел делать стоп на свече входа с использованием сжатия... Первым делом скопировал алгоритм и изменил поставщика данных с минут на тики и сравнил результат... Таймфрейм сделал и там и там (5 минут). По моему мнению результат должен быть одинаковым, но этого конечно же не случилось... стал искать причину превращения плюсовой ТС в минусовую... первое что бросилось в глаза это кол-во сделок, они должны быть одинаковыми, а нет.. сократил участок торговли на шел в чем дело...


- кол-во сделок на данном участке 24 и на тиках и на минутах
- свечи одинаковые полностью
- из них 23 сделки одинаковые, а одна отличается ( на минутах закрыта по тэйку, а на тиках закрыта по стопу)

Вход в сделку на 49.13 после него свеча закрылась на 49.14
при открытие позиции тэк и с топ в этой сделки выставляются на второй свече от входа (это мне и нужно было изменить) и одинаковые (так уж случилось) и равны 49.13. В принципе этой сделки быть не должно, это просто приписать условием, но вопрос не этом, а в том почему так происходит?

Почему программа на тиках при открытии второй свечи от входа закрыла позицию (открытие оказалось ниже стопа), а на минутах дождалась закрытие свечи и выбрала максимум (он оказался равным тэку)?

Вопрос отпал, была ошибка в ТС после копирования! Каким то образом ТС работала при неподключенных вводах к лог формула,с другими именами и отсутствием нескольких кубиков... Поругалась бы хотя бы...