«D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров

ЖУРНАЛ «D-ШТРИХ» ИЩЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ АЛГОТРЕЙДЕРОВ
Разработчики механических торговых систем имеют возможность продемонстрировать свои результаты на реальных торгах

Журнал «D-Штрих» совместно с брокерской компанией «Алор+» и «Лабораторией торговых систем» объявляют о начале отборочного конкурса торговых алгоритмов, созданных в системе TSLab.

Самые эффективные алгоритмы осенью 2010 года будут выставлены на Кубок ММВБ — конкурс трейдеров на срочном рынке ММВБ с главным призом в 1 миллион рублей, который стартует 20 сентября.

1. Желающим принять участие в проекте необходимо до 17 сентября 2010 года включительно прислать свои алгоритмы по адресу d@algoritmus.ru К участию принимаются закрытые алгоритмы в виде нового сервиса TSLab — «Контейнер скриптов». Это означает, что код системы будет скрыт от просмотра для всех, кроме его разработчика. Публичным (открытым) является только результат работы системы. Работу контейнера разработчик системы может ограничить только временем конкурса.

2. Присланные системы будут протестированы на ценовой истории фьючерса на индекс ММВБ с использованием системы TSLab, подключенной к серверам компании «Алор+». В результате тестирования будут отобраны лучшие системы по доходности и величине просадки по счету.

3. Лучшая система будет подключена к брокерскому счету, открытому в компании «Алор+», и примет участие в реальных торгах, участвуя в конкурсе срочного рынка ММВБ с помощью системы TSLab.

Прибыль со счета, полученная в ходе конкурса, направляется разработчику торговой системы. В случае победы на конкурсе призы также получают удачливые роботовладельцы. Журнал «D-Штрих», освещая ход конкурса, особое внимание уделит «своим» алгоритмам. На портале Algoritmus.ru планируется регулярно выкладывать результаты работы систем. О системах и их авторах будет рассказано на страницах журнала. Обращаем внимание на то, что для участия в проекте не обязательно раскрывать код системы (он может быть упакован в контейнер), однако необходимо дать описание идеи алгоритма, чтобы читатели журнала могли составить представление об основных принципах его работы.

Фьючерс на индекс ММВБ запущен биржей в 2009 году и является ликвидным контрактом, в день заключается 4–7 тыс. сделок. С 1 августа размер гарантийного обеспечения снижен и составляет 7,5% по «ближнему» контракту. При текущих значениях индекса ММВБ гарантийное обеспечение по одному контракту составляет порядка 10 тыс. руб.

Подробнее узнать о срочном рынке ММВБ можно на сайте биржи. Более подробная информация о Кубке ММВБ.

При необходимости ценовую историю фьючерса на индекс ММВБ в формате MetaStock можно скачать на сайте.


ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРСА:

1. Самый простой способ принять участие – это открыть счет в компании «Алор+» на срочном рынке ММВБ и получить необходимо программное обеспечение и доступ к ценовым данным по фьючерсу на индекс ММВБ.

2. Получить демо-доступ к срочному рынку ММВБ можно обратившись в «Алор+» по одному из адресов: mikhey@alor.ru или margolin@alor.ru указав тему письма ДЕМО ССР ММВБ и указав ФИО, e-mail, контактный телефон. Доступ будет предоставляться начиная в 8 сентября.


ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА:

- Группа компаний «Алор» является одной из старейших на фондовом рынке, одновременно являясь пионером интернет-трейдинга в России. Осенью 2010 года компания начинает предоставлять своим клиентам возможность совершать операции на бирже, используя программу TSLab.

- TSLab — молодая компания, создавшая уникальный для российского фондового рынка программный продукт. Программа TSLab позволяет трейдеру, используя современные возможности визуального программирования, создавать механическую торговую систему, тестировать ее на исторических ценовых данных и запускать в работу на торгах. Таким образом, достигается возможность создать торгового робота, используя только один программный продукт.

- Журнал «D-Штрих» является изданием медиахолдинга «Эксперт» и посвящен теме «Как играть и выигрывать на бирже».

Вопросы по проекту «“D-Штрих” ищет талантливых алготрейдеров» можно задавать на форуме проекта TSLab, Algoritmus.ru, компании «Алор».

Где взять историю срочного рынка ММВБ ( FSMICXU0, FDSBERU0, FDGAZPU0 и тд ) для TSLab ?

Боевой сервер.

Для боевых Клиентов брокера Алор бумаги доступны в TSLab, при условии подключенного к логину срочного рынка ММВБ.

TSLab корректно работает с сервером Алора начиная с версии 1.1.10.13 и выше.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=20#Post20
http://www.tslab.ru/files/builds/

"Склеить" несколько бумаг для тестирования можно при помощи TSLab.
http://www.tslab.ru/docs/online/isheldue.htm


Сервер истории.

До 10 сентября данные можно взять отсюда http://history.alor.ru/send.php.
Перевести их в формат *.txt понимаемый TSLab и зачитать в TSLab.
Подробнее тут http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=635#Post635.

Демо сервер.

После 10 сентября история и возможность торговли на демо сервере на срочном рынке ММВБ будет доступна в полном обьеме.

Демо доступ к срочному рынку ММВБ можно будет получить обратившись в АЛОР по одному из адресов: mikhey@alor.ru или margolin@alor.ru указав в теме письма ДЕМО ССР ММВБ, ФИО, e-mail, контактный телефон

"Склеить" несколько бумаг для тестирования можно будет при помощи TSLab.
http://www.tslab.ru/docs/online/isheldue.htm

подскажите как перевести их в формат *.txt ?

А в каком виде они вообще предоставляются?
Потому-что, я вообще ничего не могу скачать...

FSMICXH0 (15 марта 2010 года)
Данные по итогам торгов 15 марта 2010 года
FSMICXM0 (15 июня 2010 года).
Данные по итогам торгов 27 мая 2010 года
4 дня скачивается 1000 баров максимум)))
бред...

раньше там ликвидность была
две заявки сверху одна снизу
сейчас не знаю что там , стакан бы увидеть

Блин, они еще и перевернутые ... Первая запись файла - это конец дня, последняя - начало . Ух... Алор, алор ...

больше историю негде взять?
В Финаме смотрел эти фьючи, не нашел

При необходимости ценовую историю фьючерса на индекс ММВБ в формате MetaStock можно скачать на
http://algoritmus.ru/?page_id=488

Метас имеет возможность экспорта данных в *.txt ?

Боюсь что только ручками.

Если этого делать не очень хочется, то нужно дождаться когда Алор к игровому серваку прикрутит срочку ММВБ. Должно это произойти до 10 го. Стаканы посмотрите. Контейнеры будут приниматься до 17 го.

для меня игровой точно отпадает, хотелось на выходных посмотреть что да как, а в будни у нас торги на реале...

Конечно имеет. Огромное спасибо!

А какая там комиссия?!

В глазах рябит от переинформации..
Насколько я уяснил на данном этапе нужно взять историю фьючерса ММВБ, любезно сотворенную и выложенную тут 777-м,оттестировать скрипт, упаковать в контейнер и выслать на d@algoritmus.ru . Далее ждем решения высокого ареопага о допуске/недопуске к конкурсу и вот потом немного не ясно.
Написано на сайте журнала:
3.Лучшая система будет подключена к брокерскому счету, открытому в компании «Алор+», и примет участие в реальных торгах, участвуя в конкурсе срочного рынка ММВБ с помощью системы TSLab.
Будет выбрана одна система? Кто и как будет ее далее оформлять в конкурс? Кто открывает счет в компании Алор?

777
огромное человеческое спасибо
видимо проскальзывание в тесте нужно от 250 до 500 п
ставить
777 твой алгоритм должен взять 1 место ему по моему такие цифры не помеха))

777
я так понял это один контракт а второй не сделаешь?

Думаю надо побеспокоить Алор вопросом какой будет тариф у счета и параметры этого тарифа ( "Kirkov Aleksey" <kirkov@alor.ru>, mikhey@alor.ru, margolin@alor.ru ).

Июньский контракт вот http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/06/M0_1_full.zip
Ценовая история там полная полная. Качайте

Конвертируется все довольно просто. Но действительно ручками с помощью MetaStock Downloader


Посмотреть на Яндекс.Фотках

да нет у меня ни метастока ни его даунлоадера ,
будьте любезны , если вас это не затруднит
выложите в формате *.txt всю историю и партия вас не забудет.

Да ладно тебе! Это ты про мой 5 часовой скрипт, он, да, такое скольжение держит... Чуть фрейм поменьше и усё!!!
Под фьюч мамбы сижу паяю скрипт позиционный... Но пока че-то у меня 8000% не делает(в прошлом году на фьюче ртс по-моему такие цифры были?... :))

Так я ж уже выложил FULL версию, больше там ничего нет
Мож я плохо смотрел? Володь, если чего еще найдешь под метасток, я перегоню в файл txt без проблем...

ты когда нам сайт засветишь ?
может уже ринемся за тобой в сидндикат-безиндикат

Да у меня тут то одно, то другое. Вообщем пока сайт откладывается...

Вот текстовые файлы. Сконвертил из Метастока
http://narod.ru/disk/24472613000/Micex_Fut.zip.html

спасибо
вы из алора?

Да нет, нормально смотрел. Июнь в Вашу историю вошел.
Вот если есть что-то дальше (июль, август), то желательно бы присовокупить..
777-й, ты своими дикими цифрами (8000%) всех конкурентов на старте разгонишь! :-))

причём 8000% без реинвестирования))

Поправил Ваши файлы, что б работало

Ай!!!

Убил!

MO совпадает с файлом 777-го.
А что такое NO?

Я так понял то ж самое, тока с сентября 2009 по март 2010. Или нет?

У нас самих есть боевой счет на срочке ММВБ и прикрученный к нему TSLab. То есть запускать на конкурс и тестировать нам есть на чем.
Я могу сказать, что оформление и открытие дополнительных счетов - это забота организаторов проекта. Мне кажется что это правильно. Как это будет происходить в деталях - это вопрос к Алору. Но думаю, что проблем с этим быть не должно.

Что касается выбора лучшей/лучших систем - то нам показалось сложной задачей сразу забиваться на какой то регламент его (их)выбора.

Мне кажется, что механический подход здесь не совсем правильный. Я думаю так: если окажется несколько алгоритмов, которые нам покажутся работоспособными, то мы их все и запустим на Кубок ММВБ. Денежных средств на это дело много то не нужно. Сейчас залог по фьючу на индекс ММВБ порядка 10 тыс рублей.

У меня в свою очередь такой вопрос: вы не против обсуждения вопросов выбора нами алгоритмов здесь? Мы в общем то и народное голосование даже можем устроить по выбору лучшей/лучших систем.
Я к сайту журнала www.algoritmus.ru могу очень быстро и голосовалку прикрутить указав некоторые параметры - доходность, максимальная просадка.

Если так, не мешало бы этот кусочек с сентября по декабрь 2009 прилепить к Вашему файлу.
Не помешают данные..

Я из D-Штрих

Лично я бы приветствовал, больше ясности -меньше недоразумений..

Все на халяву, ну, что за люди...

Прилепил:

Добрый день, Константин!
Рады приветствовать Вас! Вы сможете разъяснить, какая комиссия на счете, на который будете ставить скрипты? Меня интересует полная комиссия.

Да приедет в твой гараж авто из соседней ветки!!

Лично я бы приветствовал, больше ясности -меньше недоразумений..[/quote]

Одна проблема - у нас тут мастера могут запросто и 8000% нарисовать.:-)))
Как проверять будете?

Голосование хорошая идея.
Движок форума позволяет сделать это.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6109#Post6109
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2662#Post2662

Добрый день, спасибо! По тарифам я уточную. Предварительно я бы тестировал систему так, что биржа берет 1 рубль с контракта в одну сторону. Брокер берет столько же. На этом фьюче 1 пункт - 1 рубль.

Проскальзывание на спокойном рынке 50 пунктов, на волататильном 100 пунктов. Это мое очень грубое ИМХО. Но подробности по тарифам постараюсь уточнить как можно скорее.

Запутали...Т.е. общее 2рубля за сделку? Ни процентов от сделок за кредитные деньги, ни каких либо еще выплат?!
Буду ждать уточнений.

Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.
1.Пипсолов с элементами Математической Статистики(график красивый такой, не из-за того, что смотрит в будущее, а из-за применения регрессионных уравнений и нормального распределения). Нужна очень хорошая скорость. Вопрос остается с комиссией, я пока поставил 2 рубля со сделки. Так же повторюсь, это позиционник(ожидает нужную ему заявку в стакане около "нужных" ему уровней), если не дожидается, бросает в рынок. В лабе такого не воспроизведешь, по-этому сейчас стоит просто "по рынку"
Настройка скрипта.
Проскальзывание 1% от цены. Фрейм 1 минута. Естественноо неучитывается, что мы занимаем куча бабла, стоит просто: рассчитывать из суммы и первоначальный депо-1лот.
На графике специально выбрал плохое место со сделками, что бы показать, что по идее он должен совершать их по сделкам в стакане, а не в рынок. Т.е. возможно доход будет по-лучше, чем сейчас. Ну, еще конечно надо работать над скриптом.... Пока до золота далеко... Что касается индикаторов. Только сжатие и выдержка по времени, т.е. думаю сжатие себя оправдает(хотя конечно тики с Демо сервера(я так понял, потому-что кое-где сделки начинаются в 10-32 и заканчиваются в 18-43)), а вот выдержку надо будет подстраивать под рынок в dll файле.

Я заказал боевую учетку в Алоре на срочку ММВБ для тестов в TSLab.
Обещали на днях.

Мысли крутятся в голове. То ли запросить у вас контейнер, то ли эту учетку вам дать временно для тестов.
Потому как бектест одно, а реальный рынок с ликвидностью, новый коннектор TSLab-Алор - это другое.

Как компромиссное решение можно сделать виртуалку на Паркинге и доступ туда Вам и разработчикам, чтобы отладиться. Крутить там будете естественно Контейнер. TSLab-Алор-D' заинтересован в ваших успехах на конкурсе.

Еще кому есть что выставить ?

Andy, это первый мой воплощенный в жизнь какой либо скрипт для Фьючерсов Вы же знаете, я всю жизнь на акциях просидел. По-этому контейнер не советую, на фьюче micex абсолютно никакой ликвидности..., вернее ее точно на всех не хватит...При этом у меня счет только в Финаме. При этом знаете мое положение в данный момент. По-этому я вижу выход для себя такой, я в понедельник съезжу в Алор, подключюсь, потом Ваше компромиссное решение... С раскрытием тайн скрипта специально для ANDY, только после ЛЧИ. Ок? Потом если честно Один файл из скрипта протестирован на реале(вернее и сейчас работает)только на транзаке, как он будет вести себя в стакане Алора на фьючерсах, даже предположить не могу... По-этому сложно сказать: "Скрипт готов", и пока есть над чем работать...

Завтра буду готов выставить.
Далее на Ваше усмотрение.

Все что вы описали знаю, понимаю. Поэтому и пишу :-) Работы впереди технической масса. Что за бумага ? Что в стакане - ликвидность ? Что со скоростью шлюза ММВБ ? Что со скоростью к этому шлюзу в Алоре ? Что с коннектором TSLab - Алор ? Понимаю что технические "сюрпризы" будут точно, не понимаю только еще где :-)

Тайн нам ваших не нужно, у самих хватает, заниматься ими пока некогда, текущий проект сьедает все время. Виртуалку и нашу поддержку в тех плане, если нужно, получите на время конкурса.

Отлично !

Энди, уточните процедуру!
Допустим я закончил, запаковал скрипт в контейнер, дал краткое описание алгоритма и куда это все.
Пока Вам?

ок! Нужно!

Отлично!

У ММВБ уточнил сегодня. Они берут 1 рубль с контракта за сделку.
У Алора уточнить не удалось. По страничке на их сайте я не берусь судить http://www.alorbroker.ru/tariffs/
Судя по пункту "2.5.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочной бирже (вкл. НДС)" они действительно возьмут 1 рубль.

Надеюсь что они сами в понедельник дадут здесь ответ.

Относительно каких-то иных выплат - других затрат я не вижу. Это ведь деривативы.
Они могут брать некую фиксированную сумму в месяц за использование софта, но в данной ситуации мы об этом не думаем.

вот мои 2 варианта

Сделал ценовые данные по текущему сентябрьскому контракту U0
К сожалению QUIK сервер моего брокера отдает минутки по этому фьючу только с 25 августа.
А вот часовые данные с марта текущего года.
В общем вот здесь http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/U0_60.zip

часовые данные в формате MetaStock по контракту U0 + я сразу сконвертировал эти данные в формат TXT

Провозившись с извлечением ценовой истории из Квика было бы обидно не получить ни какого результата. Поэтому хоть часовик

То же очень надеюсь на то, что они сами в понедельник дадут здесь ответ.
Походу я что-то не то и не там читал....
Я насчитал 0.823% в среднем от суммы сделки (включая 20$!!! стоимость тслаб у Алор и ведение счета) Из расчета 400 сделок в месяц и маржи. У Финама 0.65% включая 40 рубл за сделку и 350р за ТсЛаб и ведение счета и это на мамбе с маржой. Надеюсь я все таки где-то пообшибался... Но там по тексту реально запутаешься...

Выставляюсь как и обещал..
"Регрессионных уравнениев" не пользуем..
Система консервативна, работает по тренду, в основе - известный принцип работы в "конверте", образованном полосами Боллинджера с дополнительными фильтрами. Аргумент при выборе - проверено временем.
При создании возможности ТСлаб ориентировались на:

1. Максимальное уточнение точек входа/выхода из позиции;

2.Минимизация транзакционных издержек за счет уменьшения к-ва сделок и повышения соотношения прибыльных и убыточных сделок;
3.Приемлимый уровень соотношения риск/доход.

Насколько получилось на данном этапе - на графике и в таблице.

PS:как-то получилось само-собой полный антипод скрипту 777-го

Киньте мне в личку заявку на Паркинг.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11572#Post11572
=В заявке указать : ник на форуме, ФИО, боевой ключ TSLab, контактный телефон, электронная почта, скайп.=

Помню что что-то уже кидали. Продублируйте плиз.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11847&page=1
=Желающим принять участие в проекте необходимо до 17 сентября 2010 года включительно прислать свои алгоритмы по адресу d@algoritmus.ru=

Константин подкинул идейку с голосованием, думаю мы ее разовьем. Надо обдумать это.

Vladimir / и usas

Если нужен Паркинг на конкурс, кидайте заявки мне в личку.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11572#Post11572
=В заявке указать : ник на форуме, ФИО, боевой ключ TSLab, контактный телефон, электронная почта, скайп.=

Ну тогда полагаю время до 17 есть, пока Вы обдумываете, можно поработть, возможно Вы что-то поменяете в процедуре.
А представление системы я сделал в ветке выше, как и обещал.

Вполне себе "классика".
Думаю с ликвидностью на таком тайм фрейме проблем не будет.
Тайм фрейм и история обязывает понимаю, но сделок очень мало.
Посмотрим на результаты в риале.

Точно.



Ok. Я ответил.

спасибо пока не нужно .
стратегия работает на фортсе в реале, поэтому думаю и здесь будет работать также. тайм фрейм достаточно большой что бы не пострадать изза низкой ликвидности. специально старался довести до 100 сделок.(не стал заниматься подгоном таймфрейма)
кстати проверил свою страту настроеную под фьюч MICEX
на данных индекса ММВБ результат очень даже ....

Ок.



В целом понятно, все готовы к риалтайму на боевом счете. В понедельник будем думать в этом направлении.

Владимир, а у Вас счет в Алоре?
Я что-то не особо представляю себе дальнейшую механику.
Или это головная боль организаторов?

если я правильно понял D` выбирает наиболее живучий контейнер и ставит его учавствовать в конкурсе
мы только наблюдаем

Открыли
http://cup.micex.ru/

Господа подскажите пожалуйста параметры скрипта для оптимизиции, а то у меня цифры по процентам заоблочные.
Сейчас стоит "Количество" в кубиках 1, в свойствах "Начальный депозит" = 1, "Вид имитации" - "По умолчанию".

Для этого хотябы как минимум нужно видеть сам скрипт.
... Красивые цифры ...

Я не в том смысле, что "параметры скрипта" размер стопа, дней для скользящей средней, а в том смысле что в "Свойствах" ничего больше ушлого задавать не надо? Ну кроме комисси, я задал 2, как у 777 на скрине.

Сегодня еду в Алор, вечером скажу точную комиссию.

что то там не так в настройках
посмотрите какой нереальный у вас доход инструмента за год .
а максимальная просадка? где то вы намудрили ,
и с веткой кстати тоже ...

начальный депозит ставбте 0.

Ситуация нормализовалась, спасибо!

Комиссия действительно 2 рубля со сделки.

Есть еще два варианта без комиссий за абонентскую плату.
Расчет такой:
1.Вариант 1{рубл биржа}+0,5{рубл Алор} Это стоит 5000 рубл в месяц.
2.Вариант 1{рубл биржа}+0.25{рубл Алор}Это стоит 12000 рубл.

Вечером будет доступен Демо срочки(по крайней мере обещали).

Кстати, по поводу того, что люди не открывают счета в Алоре для работы в ТсЛаб. Когда сегодня приехал в Алор из четверых мененджеров, только один вспомнил, что где-то уже слышал про ТсЛаб. Было весело, пришлось показывать в инете www.tslab.ru ....

Д-штрих не ошибся с подельником..?

Ну а как вы хотели, чтобы они знали, надо как минимум им об этом сказать :-)
Эти все процессы только взводятся в Алоре.

Добыл ценовую историю сентябрьского контракта http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/FSMICXU0_100316_100903_1.zip

С начала его существования по 3 сентября. Формат TXT, минутный таймфрейм

что то у меня не хочет график показывать с этой http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/FSMICXU0_100316_100903_1.zip истории

Формат не подходящий
Ща буду редактировать, выложу...

Вообщем меня хватило на дату и время, в приложении excel, его нужно доформатировать, меня не хватило уже реально. ... нервы рынок съел ...
Пожалуйста подключитесь кто-нибудь к работе этой, поможите!
Как пример, Формат должен быть таким:
FSMICXM0,1,20100615,174800,136280.0000,136320.0000,136190.0000,136220.0000,31,0
Что бы этот файл прибавить к уже имеющемуся.

Т.е. к цене нуна прибавить нулики и прибавить запятую с 0 к строчке....

Стратегия №2
Супратив стратегии №1 рассчитана на большой лот от 5 контрактов до 9(далее ликвидность теряется... )
Работает в день(минуты для стопов). То же пока не тестировал, чисто теоретически должно работать,
хотя стратегия только придумана, немного потестил на маржинальных акциях, выглядит не плохо.
В основе заложены понятия: Fibo_коррекция, PivotPoint_Woddie и конечно никому неизвестные в России уровни Camarilla.
Проверено: паразитов в виде Параметров в стратегии нет!
На рисунках хорошо виден неликвидный стопик, интересно, в реале бы он то же 14% Депо слил бы?!?! Или сразу 100% ?!?!

Извиняюсь, что не проверил корректность предыдущего файла.
Там была ошибка с форматом даты. В результате взял тот текстовый файл, сконвертировал его в DBF, функцией DTOC() преобразовал дату в строку и экспортировал уже в нужном виде.
FoxPro живее всех живых в общем ))

Вот данные в нормальном виде
Это для MetaStock http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/U0_1_MetaStock.zip
Это текстовый файл http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/FSMICXU0_txt.zip

Константин, огромное спасибо!
Нормальные люди в 3:30 спят! Я притворюсь нормальным и то же пойду и Вам советую!
А завтра уже в часиков 8-00 проверим файл!

Неудержался и проверил. Не работает. Лучше брать из моего поста Выше, там уже изменена и время то же, но еще нужно откорректировать котировки и добавить объем, в виде 0.

Извиняюсь, не внимательно отнесся я, Вы же дали в формате Метасток тоже, сейчас все сделаю.

Вот сентябрьский:

fut_MICEX_FULL

Сейчас вопрос задам и спать отправлюсь А вы склеиваете контракты по какому принципу?

А черт его знает. Там должен быть принцип? Я ж на срочке первый раз в жизни... Я вроде усек, что контракты еще торгуются, и уже открыты новые... Смотрю где по датам ликвидность побольше, да и режу ... А как лучше делать?

№2 с новыми данными:




P.S.
№1(скальп) Я его сам боюсь!!! Надо сначало на реале протестить...

При таком способе - по принципу ликвидности в месте склейки должен быть гэп. Цена старого контракта ведь прижимается к цене базового актива. А новый контракт торгуется с контанго (дороже базового актива), причем не маленьким.
Универсального метода как правильно склеивать цены контрактов и справиться с проблемой гэпов я и сам не знаю Некоторые вроде как цены перемешивают, усредняют между ценами контрактов, но это выглядит сомнительной затеей на мой взгляд

Спасибо! Дали Идею, увидел закономерности дата/ликвидность.
Но в полседнем файле нет объема ...

[quote=777 P.S.
№1(скальп) Я его сам боюсь!!! Надо сначало на реале протестить... [/quote]

На яхте прокатишь?

Да я начинаю сомневаться, что он вообще будет работать на реале.

А ликвидности хватит на 1500 сделок с небольшим проскальзыванием? Я думаю, надо комиссию с 2р до 10 увеличить, больше на правду будет похоже.

Думаете, я не проверил?
№1 До 25 рубл держится в постоянном плюсе.


С комиссией 55 рублей теряет стабильность:


№2 До 40 рублей "держит эквити", До 80 рубл. держит постоянный плюс на разных участках.



Кто, что скажет? На акциях первый скрипт не выдержит комиссий, это точно. Второй вроде имеет право на жизнь везде.

Пробовать нужно...
Если не считать провала в феврале, очень красиво выглядит.

А где попробовать?
Этот неуловимый фьюч не выловить, история - и та из огрызков из разных мест..

777 такие графики видел только при подгонке, ничего личного.
нужно тестить в реале и смотреть всовпадет ли с лабом , хотябы на демке.

Алор обещал на демо-сервере этот фьюч запустить. Думаю, и Финам сделает вскорости.

Так где же эту Демку взять то?

С Финамом вчера разговаривал, в скором времени не предвидется...

На франзуском форуме трейдеров forex, трейдер plusvittes выложил нового индюка. С названиями: FuckingBull и FuckingBear ...
По заверениям аФтора, названия полностью отражают сущность трендов.

Я то же так думаю. Но подгонки нет, какая тут подгонка? Ни одного параметра... А вот с ликвидностью, реальная заморочка

http://tslab.comon.ru/B746141923865D162FEAF9D405F00851
Это те же принципы, что и у скальпера. Естественно он "Другой" из-за драконовских чаевых Финама, но все же работает...

значит его и нужно выставлять на конкурс.

Дык с тем тайм-фреймом, что на картинке, он за время конкуряса может аж 3-7 сделок сделать.
На транзакциях полный эконом..!

http://tslab.comon.ru/92B8391502D2EB7AFB1E08FC674DEC11

может эту совместную систему тоже отправить в добрые руки.

аккуратный такой бычок.

Так Вы сперва его на истории фьюча мамбы прогоните.
Покажет айс, а чего не послать добрым людям..

если то что сейчас сторговано в эфире -айс то и на мамбу будет то же самое.

Ну тогда как Константин с Энди отмашку дадут, бум слать..

Добрый вечер!

Рад Вам сообщить, что мы запустили демо-сервер срочного рынка ММВБ.

Получить демо доступ к ССР ММВБ можно, обратившись в ООО «АЛОР +» по одному из адресов: mikhey@alor.ru или margolin@alor.ru, указав в теме письма ДЕМО ССР ММВБ, в теле письма ФИО, e-mail, контактный телефон.

Алексей

,

Да-а..мамбе пунктика не хватило, что бы выше 1400 закрыться.
Если так и будет болтаться, то только на скальп 777-го
надежда.:-))
Мой скрипт в боковике только боле-мене не сливать научился, а чтоб заработать - движуха нужна..

будут ещё движухи и ого го какие.

в следующем году жду

в этом году ещё такая колбасня будет что мало не покажется.

Кстати то же жду. Уже долго на месте топчемся ...

.

Как заранее определить, какой контракт будет ликвиднее после сентябрьского? Есть ли какие-то способы или закономерности?

Вообще какая-то странность контракт FSMICXH1 больше 6 месяцев. Почему так?
Данные взял с www.micex.ru

Что-то нет ответа. Сегодня вроде 8 число с утра ...

Отправил Алексею Киркову из Алора письмо. Он ведет этот вопрос в Алоре. Попросил прокомментировать что с логинами.

По моим сведениям демо-логины уже выдаются.
Обращаю внимание, что демо-логины выдаются с пустым паролем.
Для использования демо-счёта ССР ММВБ требуется зайти на демо-счёт через АЛОР-Трейд. В АЛОР-Трейде при первом входе с новым логином Вам предложат сменить пароль. После установки нового (непустого) пароля, можете начать работу в TSLab.

После экспирации сентябрьского, декабрьский будет самым ликвидным А запускают их таким образом, чтобы в обращение было как минимум 2 контракта.

Зашел в Алор-трейд, поменял пароль. Зашел в тслаб, создал АЛОР с новым паролем, нажал на кнопку подключить, не подключается :(, вышел из Алор-трейд, зашел в ТсЛаб, не подключается :(, кнопка нажимается и тут же отжимается, подключение не проходит...

P.S. Алор-трейд подключается к серверу без проблем...

Билд TSLab какой ?

1.1.10.16
Прикладываю файлик:

Алексей,

Игровой сервер срочная секция ММВБ
213.181.12.57:7800

все верно ?

Стакан с демо Алор-трейд.

выглядит не сильно хуже ФОРТС.

Сижу, наблюдаю, бывает до 60 рублей спред, но редко.
В основном 20/30 рублей

ANDY, а транзак случаем не нужно удалить из списка доступных Провайдеров Данных?

А смысл удалять?

Да фиг его знает. Что бы Алор подключился. А ключ у программы какой должен быть для Алор или его не должно быть?

Для Алора пока ключи не нужны, тестовый период

Что-то пока не подключается TsLab к Alor demo//
Уже даже перезагружался. Алор-трейд к серверу подключается. А TsLab с теми же параметрами, что и Алор-трейд, не хочет....

Похоже они не включили доступ через API для этого логина.

На другом форуме меня попросили выложить хотя бы часовые данные по фьючам на отдельные акции. Решил выложить и тут http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/Algoriymus2.zip
Вдруг кому то понадобятся

Так мы же из минуток здесь хоть бары 63-х минутные сделать можем ...
А при очень большом желании, в C# и 333.33 или 36.6 минутные ...
Нам же Демо подключили .....

Версия TSLab 1.1.10.24

1. Боевой сервер Алора срочка ММВБ.
Все идет. История только за сегодняшний и предыдущий день.
Разбираюсь с разработчиками Алора почему.

2. Демо сервер Алора срочка ММВБ.
Все идет. Истоия есть.
Демо логины брать тут
http://www.alorbroker.ru/technologies/tslab/
Внизу заявка.
Все необходимое для конкурса наконец есть :-)

Разъясните , пока не установил эту версию:
1. Работать можно сразу с двумя провайдерами (Финам, Алор).
2. Только с каким-то одним.
3. Поочередно, просто выбирая нужного в программе (если да, то какие телодвижения для быстрой и безошибочной смены).

По конкурсу - демо Алора только чтобы погонять скрипт на фьюче ММВБ в оставшиеся дни?
Отсылка скрипта по указанному адресу в Д-штрих остается в силе?
Когда крайний срок отсылки?

В TSLab вы можете поднять столько коннекторов одновременно, сколько вам нужно и тянет ваше железо. Давно б уже попробовали :-)



Да. Пощупать рынок. Стаканы посмотреть ну и тд.



На это ответит Константин. Он у нас креативный человек :-)
Пока все условия как в первом посте этой ветки. Будут новые вводные, Константин доведет :-)

У нас появилась такая мысль.
16 сентября (четверг) собраться участникам вместе в редакции журнала, протестировать скрипты, обсудить.
Те кто не сможет приехать, будут держать связь по скайпу, скрипты пришлют по электронной почте. 15 сентября день экспирация фьючерсов, поэтому лишний день наверное пригодится, но новых ценовых данных в общем то не будет.
По итогам этого тестирования и с учетом обсуждений и примем решение.
Почему 16 сентября - мы в пятницу сдаем в типографию номер и поэтому хотим подготовить публикацию. Кроме того, если мы будем сами тестировать скрипты на выходных 18-19, то к 20 числу вряд ли мы сможем запустить скрипты на Кубок. Так как потребуется обсуждение.

Как такой вариант?

т.к скрипты в контейнере я могу вообще туда не вставить комиссию и тогда мой скрипт будет лучше других, либо у всех будет стоять разная.
давайте примем стандарт по заведомо вносимой в программе комиссии с учётом проскальзывания. и тогда на месте уже можно проверять что и как.а по сделкам в тесте будет кстати комиссию проверить легко.
потом ещё вопрос а как вы хотите проверять жизнеспособность алгоритма ? истории не так много и что есть то есть. ставить другой таймфрейм считаю не правильным , какие ещё варианты?
да и зачем вы затягиваете процесс до 15 числа , делать нужно всё заранее...
и вы сами должны выносить решение а не устраивать из этого флэшмоб,
давайте конкретику
комиссия
дата приёма
e-mail куда слать

Я буду. Познакомимся. Пообщаемся.

Хороший вопрос.
В данный конкретный момент есть Демо сервер. Есть боевой сервер. Наконец сделали. Работает.
Можно отлаживаться.
То что времени мягко скажем мало на адаптацию из тестинга в риалтам по бумаге это факт.

Давайте делать сноски, что вообще тут мы все в первый раз делаем, так что накладки неизбежны. Это нормально.

С комиссией это к брокеру. Что за тариф будет ?

комиссия 2 р нам 777 сказал,
но в реале не будет 2 а будет больше (проскальзывание)
я могу вам дать красивые результаты на 2ух
но в реале мы осрамимся, нам это нужно???
что вы будете проверять на сервере? как идут сделки? так они у всех идут )))

Поддерживаю..

Вы можете сказать сколько надо плюсовать к этим двум рублям проскальзывание ?
Я нет. Только с утра получил боевой доступ. Разбираемся с нюансами коннектора TSLab - Алор на срочке ММВБ.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12333#Post12333



Справедливо.
Рисовать тут на форуме эквити научились на бектесте :-) Осталось то же самое делать в риале.



Пока еще не у всех :-)
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12333#Post12333

Большое! Около 40 рублей на быстром рынке. Фьюч нормально торгуется, когда мамба спит. Где-то с 13-00 до 15-00. Остальное время ходит быстрее чем мамба.
Очень сложный для скальпа. Иногда давят объемом, вышибает молниеносно... А потом еще эта свеча и пропадает...
Вообще, что бы Алору запуститься на фьюч, нужно хотя бы:
* индексы подавать,
* с бидом и аском разобраться.
* Подкачка истории на два дня это круто!

т.е
пока одни вопросы?
и ещё
дэмка не даст реального проскальзывания нужен реал,
я тут слышал что в реале от 50до 100п.,
ну если действительно так то это самоубийство

777-й, логин с паролем на демку ты в Алоре при личном посещении с утюгом выбил?

to usas:

Напишите Алексею Киркову ( Алор ) - kirkov@alor.ru

Направил челобитную, Алексей ответил что заявки от меня не было, хотя отвнт на заявку был..
Попросили переслать, будут выявлять Барабашку...в общем разбираются..

Указали мне откуда скачать программу "Алор-Трейд" и пожелали удачи.. :-))
Мда-а..

Все.. завтра волею жены в тайгу, требует грибков для маринования..но к обеду вернусь, может Алор проснется..:-))

Это еще не все:
* Пропажа свечей вместе с объемами до 4 штук вподряд ...
* Постоянные ошибки в режиме период+1
* То, что находиться в стакане, похоже не досягаемо... То ли это только на демо, то ли это реально мой плохой C#/ А может и то и другое...

Сделал видео за весь день, сейчас буду изучать.
Но в принципе уже ясно, что бы выходить на конкурс с Алором, Алору нужно как то помочь быстро разобраться с детскими болезнями. Главное, что бы они сами этого хотели...

Еще пришел ответ от Алора:
"Скачать TSLab можно здесь http://www.tslab.ru/files/installer/TSLabSetup.exe

Также необходимо скачать последнюю сборку http://www.tslab.ru/files/TSLab.zip иначе программа не сможет подключаться к серверам АЛОР-Трейд. Чтобы установить сборку надо разархивировать архив в директорию, где установлена программа. Обычно это
C:\Program Files\TSLab
На вопросы, связанные с условиями брокерского обслуживания, тарифами и различными вариантами обслуживания с помощью системы TSLab, Вам ответят сотрудники нашего отдела по работе с клиентами по тел.: (495) 981-55-77 и 8 800 100-23-32."

Ну что угодно, кроме запрашиваемого логина и пароля!
Энди, у Вас стальные нервы, с такими соратниками работать..:-))

Так позвоните им 981-55-77 и не отпускайте связь, пока на почте не увидете логина

Далековато мне звонить и держать, в смысле накладно..
У нас даже самолеты в тайгу садятся..:-))

777 Вам удалось подключиться к TSLab?

Еще вчера, только не к TsLab, а из TsLab к игровому серверу Алор.
Подскажите пожалуйста, содержимое стакана не доступно только на демо сервере?

Прислали логин и пароль, но с сопровождением-нужно скачать и установить Алор-Трейд, с ее помощью при первом включении поменять пароль (через ТСлаб это не делается), потом поменяный пароль ввести в ТСлаб и тогда оно возможно заработает.
Как вам..?? :-))

777-й, весь этот тернистый путь прошел?

Да! Все достаточно быстро.

Сегодняшние. Действительно идут...

Нет, это не по мне_чесать правый глаз через левое ухо, увольте..

чесать правый глаз через левое ухо - это подключить метасток к бирже лет 5 назад

Алор с тех времен мало изменился... :(, но уже кое-какие сдвиги все же есть

Спасибо за комплимент :-)

мне так ничего и не пришло.... Алор...

ищут не талантливых алготрейдеров, а настырных. Сто лет такого забивания на клиентов не видел.

Здравствуйте, коллеги!

Демо-доступ к FORTS, RTS Стандарт, ММВБ (Учебный спот) - можно получить по ссылке http://www.alorbroker.ru/technologies/tslab/
Если логин поступил с пустым паролем, установите Алор-трейд, сгенерируйте пароль и эти логин и пароль вводите в TSLab. Операция занимает минуту времени.

Получить демо доступ к секции срочного рынка ММВБ можно, обратившись в ООО «АЛОР +» по одному из адресов: mikhey@alor.ru или margolin@alor.ru, указав в теме письма ДЕМО ССР ММВБ, в теле письма ФИО, e-mail, контактный телефон.

Евгений

"Если логин поступил с пустым паролем, установите Алор-трейд, сгенерируйте пароль и эти логин и пароль вводите в TSLab."

А без этих мастурбаций обойтись нельзя?

к сожалению, нельзя...

Не вопрос. Тогда мы с Andy вместе протестируем, обсудим и примем решение. О дате на следующей неделе сообщим.

Сбрасывают...иногда...

что то моя стратегия никак под историю не лезет.
увы.
время ещё конечно есть , но задача сложная.(ставлю комиссию 40п)

Владимир, разъясните..
Это у 777-го скрипт должен молотить непрерывно как дятел по стакану, потому комиссия очень актуальна, а у Вас (как впрочем и у меня) на представлении помнится сотня сделок в год.
При таком темпе пусть будет комиссия по факту какая будет, много не слопает..

Или я где-то не соображаю...

У меня сначало то же не полезла. Читайте комнату ДемоАлор http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12539#Post12539

у вас график дохода ровненький выходит? у меня чёрти что

Да все относительно..
И потом, это может быть вполне следствием качества исторических данных, собранных из огрызков..
Спасиба 777-му, что хоть что-то сотворил, с чем можно работать..

У меня тоже. Я вообще не втыкаю. Вчера скрипт отработал в +7000 рублей. Сегодня в -1500. График рваный, теряются данные по сделкам скачут со свечи на свечу, свечи в свою очередь пропадают, история при включении выключении скрипта, пропадает с начала дня. Понял, что Алор пока не то место, где можно работать.
Поскидывал проблемы, что заметил, в ветку ДемоАлор, но походу никому не надо, 100%, что все проблемы до 20 сентября не решаться...Отлаживать скрипт, имея стакан, который то есть, то его нет, исчезающую историю, просто не реально... Я молчу про аск и бид, которые даже неизвестны Алору...
Еще очень интересно, что там в реале...

Давайте не будем пока так категорично клеймить Алор, провайдер данных для Алора еще не оттестирован до конца. Собственно, поэтому никто пока и не предлагает Тслаб для Алора за деньги. А демосервер похоже находится у самой ММВБ, он не алоровский.

Я и не клеймил , написал, что вижу...
Nektodron, а от чего же такие глюки?
Там бы еще решить проблему с передачей индекса... Я думаю, если сервер ее не отдает, решить у них эту задачу быстро не получиться. А торговать фьючем не имея индекса, как то не то...
Может я конечно чего не понимаю, дело для меня новое, неизведанное...

Глюки могут быть так же из-за наших багов, из плохой стыковки TSLab и Alor API. Я пока не проводил исследования. Сервер истории Алор запустил только в конце августа и там тоже могут быть накладки. В любом случае перед релизом Алор коннектора таких глюков не будет, либо релиз будет отложен.
Индекс нужно брать с сервера акций. Специфика Алора такова, что у них под каждую площадку - свои сервера. ММВБ, срочная секция ММВБ, FORTS - это все разные сервера. В TSlab под каждый сервер нужно создавать запись в менеджере источников данных. Соединятся можно к серверам как по очереди, так и ко всем сразу.

Присоединяюсь. Все делается в сжатые сроки. Конечно хотелось бы быстрее, но главное что движение есть.
Кстати для сравнения: примерно 1,5 года назад появился MetaTrdaer 5 версии. Разработчиками были заявлены как это принято говорить "амбициозные планы" о том, что MetaTrader 5 будет позволять для российского фондового рынка делать все тоже самое что и для "FOREX". Пока они из стадии "беты" насколько я в курсе не вышли.

С другой стороны объективная критика полезна так как стимулирует

в вашем случае по моему картина маслом(а ля наоборот)разработчики развивают свой продукт быстрее чем брокер.

У них проектов несколько. Вчера они начали торговать на НТБ фьючерсами на рис.
А скоро в сентябре будет анонсирован глобальный проект связанный с интернет-трейдингом.
Да и поддержка старых проектов требует усилий.
Можно критиковать конкретных людей за конкретные действия, но не стоит проецировать это на всю компанию целиком.

я про тслаб.не критикую.констатирую факты.

Первая часть нашего проекта - отбор алгоритмов близится к концу. В результате предложение такое.
В четверг 16 сентября в 14.00 провести тестирование в редакции журнала. Москва, улица Правды, дом 24.
В нем примет участие Andy и мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам по двум причинам, в том числе представителей "Алора".
Так все будет прозрачно и понятно. Второй момент - пока нас не очень много, процедура не забюрократизирована и есть возможность обменяться мнения по разным вопросам. Вот когда конкурс станет международным, в нем будут принимать участие тысячи человек, тогда да, все будет довольно формально.

Участникам этого процесса предлагаю присылать скрипты и заявки на посещение редакции (нужно указать ФИО для пропуска) по адресу d@algoritmus.ru до вечера 15 сентября (среда).

Предварительно мы допускаем возможность, что на Кубок ММВБ будут выставлены алгоритмы нескольких участников.

Константин, добрый день!
Дайте четкую инстр. что должно быть в письме - скрипт, ключ, фас,профиль.. пр, а то из-за этого часто возникают недоразумения.
Лучше бы конечно форму.. заполнил и порядок..

формат скрипта-открытый код из кубиков или внешний скрипт или контейнер.?

контейнер. проблема может возникнуть при использовании дополнительных индикаторов - алор дает весьма мутное описание, что, как и почему.

думаю, контейнер без проблем можно вскрыть, да и сам Алор в моих глазах выглядит мутной конторой, похожей на кухню.

воздержусь от участия в этом фарсе.

А чего вы ждали, что из сотен алгоритмов выберете один, и конкурс станет международным? =))))

Не станет, не волнуйтесь. Вот когда он станет понятным хотя бы по правилам, я допускаю возможность, что на конкурс откликнется хотя бы 100 человек.

А пока это - Нью-Васюки и межпланетный шахматный турнир с путаными правилами, невнятной историей, которую организаторы даже не удосужились выложить в удобоваримом виде для TSLab, неясными индикаторами (только стандартные?), уже 5 дней я жду демо-доступ от Алор (не дождался), и получил вот такой шикарный ответ от D':

"Óâàæàåìûé ïîñåòèòåëü ïîðòàëà îá àëãîðèòìè÷åñêîì òðåéäèíãå Algoritmus.ru, ñîçäàííûé ðåäàêöèåé æóðíàëà D-Øòðèõ.
Âû ïîäïèñàíû íà åæåíåäåëüíóþ ðàññûëêó î ïóáëèêàöèè íà ñàéòå íîâûõ ìàòåðèàëîâ êàñàþùèõñÿ àëãîðèòìè÷åñêîé òîðãîâëè, èíòåðâüþ ñ òðåéäåðàìè, ñîçäàíèÿ òîðãîâûõ ñèñòåì è ñàòèðè÷åñêîé ðóáðèêè "Ïîñëåäíèé Øòðèõ".
Ìû èíèöèèðîâàëè ýòó ðàñññûëêó, ÷òîáû âû áûëè â êóðñå ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé, è îïåðàòèâíî óçíàâàëè î âàæíûõ, äëÿ ñèñòåìíîãî òðåéäåðà, ñîáûòèÿõ. Êðîìå òîãî íà ñàéòå ðåãóëÿðíî ïóáëèêóþòñÿ ìàòåðèàëû êàñàþùèåñÿ æóðíàëà.
Åñëè âû íå çàõîòèòå ïîëó÷àòü ýòó ðàññûëêó, òî âñåãäà ñìîæåòå îòïèñàòüñÿ îò íå¸ â ïàíåëè óïðàâëåíèÿ âàøèì ïðîôèëåì.
Ñïàñèáî çà èíòåðåñ ê íàøåìó ñàéòó è æóðíàëó D-Øòðèõ. Æåëàåì âàì íàä¸æíûõ ðîáîòîâ è áèðæåâûõ ïîáåä!
Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ æóðíàëà D-Øòðèõ"

одно слово - КОНОВАЛЫ!

imho, вам не место среди организаторов конкурсов и брокеров.

p.s. кого обидел, извините - на мой взгляд, заслуженно.

"Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик."

Трудно будет найти, больно обидчивый..

Извини, когда я клиент, я имею право быть требовательным. Если тебя приглашают в гости на ужин и тут же кладут ноги на стол, тебе будет приятно?

А работу я ищу с нормальными людьми, а не с альтернативно одаренными.

3 го по величине брокера на ММВБ с действующими лицензиями ФСФР думаю не стоит сравнивать с "кухней" на этом форуме
это так
к слову

А Вы не видели того бардака, который был в филиале в нашем городе. Слава Б-гу, задохся быстро.

"2. Получить демо-доступ к срочному рынку ММВБ можно обратившись в «Алор+» по одному из адресов: mikhey@alor.ru или margolin@alor.ru указав тему письма ДЕМО ССР ММВБ и указав ФИО, e-mail, контактный телефон. Доступ будет предоставляться начиная в 8 сентября."

сегодня 13-е! почему 3-й по величине брокер на ММВБ с действующими лицензиями ФСФР не удосужился предоставить обещаный доступ?

А что Вы оперируете картинками моего скрипта, я с помощью них показал лишь, что мой скрипт пока не готов.
Что касается Алора, то это далеко не молодая организация и к своим клиентам относиться довольно щепетильно, в отличие от того же Финама.
В Алоре есть конечно промахи и недоделки, но собственно где их нет, главное что-бы старались исправлять...

сегодня 13-е! почему 3-й по величине брокер на ММВБ с действующими лицензиями ФСФР не удосужился предоставить обещаный доступ?

Этот конкурс - первый блин комом.
Пробуем. Смотрим. Коннектор новый. Отношения между TSLab-Алор-D’ новые. Ваша критика справедлива. Давайте терпимее друг к другу, если что не нравится, отойдите, не стойте во всем этом … :-)

Так же попросил бы свои мысли выражать более корректно. Поток сознания тут не нужен :-)

Справедливо.
Завтра с утра буду с представителями Алора выяснять.

Копию письма в .eml готов предоставить.

если посмотреть рейтинг по уплате налогов клиентами брокерских компаний,то картина будет совсем другая.где будут лидеры по величине?

Ñïàñèáî çà èíòåðåñ ê íàøåìó ñàéòó è æóðíàëó D-Øòðèõ. Æåëàåì âàì íàä¸æíûõ ðîáîòîâ è áèðæåâûõ ïîáåä!

=)

Пока не надо.
Вижу.
Спасибо.
Запрос в Алор кинул.
Будем разбираться.

У Вас проблемы с кодировкой... Сразу после нового года началось
Так Вы позвоните в Алор, ребята любезно телефоны же давали. Кто ж сейчас почту просматривает...?

А в части формы отправки скриптов Вы с Константином что-нить порешали?

Добрый день!

pmus напишите мне письмо с Вашими данными.
моя почта: kirkov@alor.ru.

Это не у меня проблемы с кодировкой, а у того человека, который WordPress им настраивал. У меня Outlook 2010, и это единственно кривое письмо, полученное мной в этом году.

Delivered-To: pavel.martynov@gmail.com
Received: by 10.227.139.25 with SMTP id c25cs49465wbu;
Fri, 10 Sep 2010 11:26:49 -0700 (PDT)
Received: by 10.216.90.140 with SMTP id e12mr1285915wef.9.1284143208660;
Fri, 10 Sep 2010 11:26:48 -0700 (PDT)
Return-Path: <d@algorimus.ru>
Received: from srv36-h-st.jino.ru (srv36-h-st.jino.ru [81.177.6.213])
by mx.google.com with ESMTP id p48si3551881weq.64.2010.09.10.11.26.48;
Fri, 10 Sep 2010 11:26:48 -0700 (PDT)
Received-SPF: neutral (google.com: 81.177.6.213 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of d@algorimus.ru) client-ip=81.177.6.213;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: 81.177.6.213 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of d@algorimus.ru) smtp.mail=d@algorimus.ru
Received: from [192.168.1.102] (unknown [78.132.137.37])
(Authenticated sender: d@algoritmus.ru)
by srv36-h-st.jino.ru (Postfix) with ESMTP id 01D8C386243
for <******@gmail.com>; Fri, 10 Sep 2010 22:26:48 +0400 (MSD)
X-AntiVirus: Checked by Dr.Web [version: 6.0.1.08130, engine: 6.0.2.06210, virus records: 1626712, updated: 10.09.2010]
Content-Type: multipart/alternative; boundary="===============2037184316=="
MIME-Version: 1.0
Subject: Рассылка Algoritmus.ru
From: d@algorimus.ru
To: *****@gmail.com
Message-Id: <20100910182649.01D8C386243@srv36-h-st.jino.ru>
Date: Fri, 10 Sep 2010 22:26:48 +0400 (MSD)

В Алор звонить не буду. Дороговасто.

Офис не кривой. Gmail Говорит то же самое:

Добрый день, Алексей! Вам отправлял 9 числа, 4 дня назад.

Вы Константину свой пост адресовали.
Думаю он в состоянии ответить.

Мы обсудили детали. Ждем Контейнеры. Высылайте.

Про паранойу со взломом Контейнеров честно говоря уже смешно слышать. В проект TSLab вложены деньги. Подобные проекты с Марса не падают. Они денег стоят. Инвестиции хотелось бы как минимум отбить :-) Если мы начнем ломать Контейнеры, инвестиции можно будет закопать. Это обыкновенные репутационные риски. Да и своего добра хватает ... ( Это я для товарища pmus :-) )

Далее я с Константином начал обсуждать дальнейшие шаги. Хорошо. Проводим смотр. Отбираем Контейнеры. Несколько штук. Дальше что ?

Просто взять и запустить эти Контейнеры без Автора глупо. Коннектор новый. Бумага новая. Времени было мало на подготовку.

Мне видится ситуация следующим образом. Открывается несколько счетов в Алоре. Боевых. Дается в управление Авторам наиболее интересных вещей. Автор торгует. При необходимости выделим место на Паркинге скриптов. Все что Автор заработает сверху - его, если сливает ниже определенного лимита - отстраняется от управлением счета. Осталось дело за малым :-) Позволяет ли база Алора так сделать ? Разбираемся. Тупо запускать присланные Контейнеры мне бы не хотелось ... Это мое мнение, оно может не совпадать с другими организаторами конкурса. Справедливо это для высокочастотников, если таймфрейм час и выше, думаю можно смело запускать, там эти "нюансы" техники особой роли не играют.

Жду комментариев :-)

Смешно слышать, что за 4 дня до конкурса ничего не решено. Ладно, коннектор штука непростая, знаю не понаслышке.

Но с 3 по 13 сентября не обеспечить организацию.... не предоставить данные в нужном формате, не дать людям обещанный доступ, не определиться, сколько же систем будут участвовать в итоге?

М-да, и это 3-й брокер на ММВБ, с лицензией ФСФР.... Я понимаю, что это Ваш партнер и вы не склонны к критике, но..... Если это 3-й, то кто же 4-й?

p.s. отправил 3-му брокеру на ММВБ третье письмо, надеюсь на ответ.

Справедливо, нюансы есть :-)
Ответственных за нюансы полечим :-)

"Мы обсудили детали. Ждем Контейнеры. Высылайте. "
Куча слов-постов и отсутствие ответа по существу - форма высылки контейнеров..:-))

"Желающим принять участие в проекте необходимо до 17 сентября 2010 года включительно прислать свои алгоритмы по адресу d@algoritmus.ru К участию принимаются закрытые алгоритмы в виде нового сервиса TSLab — «Контейнер скриптов». Это означает, что код системы будет скрыт от просмотра для всех, кроме его разработчика. Публичным (открытым) является только результат работы системы. Работу контейнера разработчик системы может ограничить только временем конкурса."

Неясно только, до какого числа продлится "время конкурса". там где-то дальше писали, нет?

to pmus, usas:

Ограничение на Контейнер выставите по времени.
Скажем до 20 сентября. На время отбора Контейнеров.

ФИО, ник на форуме, почта, скайп, телефон.

В Алоре открываются счета. Будут известны счета, можно будет четко сделать ограничение по счету и времени. Думаю в этом будет смысл если Контейнер прошел отбор.

http://cup.micex.ru/
до 17 декабря будет идти.

А вот это совершенно чудненько! В Алоре открываются счета! Безымянные, я так понимаю, на компанию Алор?

И почему бы тогда создателям мтс не принимать участие напрямую, без условий и запутанных правил?

У брокера Алор.
На кого ? Вам какая разница ? :-)

На меня, на Константина, на Васю Пупкина ...

Нет преград, дерзайте на свои :-)

Выделяются деньги на счета для Конкурсантов и информационная поддержка. Если ничего этого не надо, так и не надо заморачиваться, вы правы совершенно.

счета дают в управление.тогда нужно определить оплату трейдера за работу по реальным сеткам тарификации.от20% и выше от прибыли за вычетом налогов.

Да я уже всё положение внимательно прочёл, за подписью президента ЗАО ММВБ Р.А. Аганбегяна. =)

Есть существенные отличия от жестких рамок Алора!

Во-первых, только физлица, во-вторых - только по письменному заявлению.

в-третьих, торговать можно фьючи на мамбу, газпром, сбер, лук, никель, бакс, евро, евро/бакс!

Дерзать "на свои" можно за сущие копейки, но призовые места - 10 человек со всей страны!

Оформлять свою ТС на Васю Петушкова может быть, кто-то и решится, но я - точно нет.

вы сами-то это положение читали? внимательно?

p.s. вижу со стороны брокера А. так:

1. привлечь как можно больше клиентов призом в 1 млн.
2. получить стратегии
3. выставить лучшую от себя
4. получится выиграть - супер, нет - мы поучаствовали, создали информационный повод, заняли место в 10-ке, получили новую платформу - TSLab и рекламу в D'

5. можем еще пободаться, вдруг кто захочет торговать фьючем мамбы вместо ртс.

Вам же написали, 100% прибыли Конкурсант берет себе.

там все умные. с тебя же еще и сдерут за "управление" =)

На заборе тоже пишут. Вы знакомы с таким понятием, как публичная оферта? (неопределенному кругу лиц, в данном случае - частных трейдеров)

Я пока что ее не видел.

Где она составлена и опубликована, дайте посмотреть, плиз?

абсолютно все конкурсы и соревнования проходят исключительно для популяризации здорового образа жизни и пиара бизнес участников.призовые места на таких мероприятиях распределены. если вы не в списках призёров то можно только поучаствовать,что тоже полезно.корпоративчик может произойти по окончанию-интересное мероприятие.общение всегда полезно.

to pmus:

Все прочитал.
Все верно вы пишете.
Все это понятно и так.

Вы не участвуете. Я уже понял. Ок :-)

Вам же написали, 100% прибыли Конкурсант берет себе.

пардон протормозил в этом месте.устал уже.день какой то тягучий сегодня.ещё и связь отвалилась.

заявления о намерениях офертой не являются.

Справедливо. Беру паузу по этому вопросу для консультаций. Это не моя зона ответственности, но вопрос право интересный :-)

Пользуйте Паркинг скриптов. Там связь редко отваливается.
На правах рекламы :-)

А я это не Вам пишу, а коллегам. Извините, но должен быть хоть один критик.

Ни технически, ни юридически предложение участия в конкурсе не готово.

Почему - я объяснил.

Аганбегян хотя бы документ поручил составить и печать шлёпнул, а вот вот простое приглашение на форуме без указания условий, правил и прав точно не имеет однозначного толкования. Можно крутить как хочешь.

Почему, например, только фьюч на мамбу предложили? Мне неясно.

Кроме оферты хотелось бы прочесть: номер лицензии, дата выдачи,кем, реквизиты конторы, кто такие, кто главный, где находятся, номер договора с вами и от какого числа, и на каком основании такие предложения выкатывают.... где это всё?

На правах гражданина Российской Федерации имею право требовать (кто угодно имеет право, был бы гражданином) предоставления запрошенной мной информацию в полном объёме в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в соответствии со СТАТЬЁЙ 435. ГК РФ (ОФЕРТА. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И САМОЙ ОФЕРТЫ.

Или запрос в прокуратуру. Будьте любезны,давайте уважать закон =)

pmus
по деловому взялся) значит есть что выставить ?)

Да опыт есть с разными клоунами...

хватит шмон устраивать.программу нужно развивать как и весь фондовый рынок в целом в России.для этого нужен пиар а не запросы в п.

А давайте всё по закону делать? Ты сигареты покупаешь, участвуешь в акции, цена которой- 30-60 рублей, а правила написаны от и до.

А тут цена - 1 000 000 рублей ну или минимум 50 000

а правил нет!

Или ты 100% доверяешь Брокеру и веришь в лотереи? Я - нет. Пусть публикуют, есть закон.

p.s. программа не развивается, идет вторая волна - отжим бабла.

есть люди которые соблюдают законы а есть люди которые их создают.это немного разные категории.так вот тот кто организовывает и тот кто оплачивает мероприятие относится к категории создателей.
даже если ваш скрипт будет в разы лучше остальных,всё равно будет так как угодно создателю.будьте реалистом.это самая надёжная позиция.

лично я принял бы участие посильное какое нибудь только для того что бы пообщаться с коллегами по бизнесу в реале.это очень бодрит.

Pmus, все технические вопросы будут решены. Это же очевидно. Беспокоиться стоит о другом. А то при всем обилии эмоций получается, что "В Алор звонить не буду. Дороговасто".

Не заговаривайте мне зубы, они и так острые. Где ответы на мои вопросы?

Текст оферты, номер лицензии далее по списку. Вы лично кто? Какое отношение к Алору имеете? Предъявите документы.

Вы же сканы паспорта требуете? Будьте добры соответствовать.

А с какого перепугу я должен вам звонить, у кого проблемы - у меня или у вас? Да у вас даже 8-800 нет.

Или я вам после такого хамского отношения к клиенту ещё и звонить обязан? Вы сами-то в это верите????

"будут решены" я уже слышал, вы кладете на клиентов, это я воочию видел 7 дней назад.

При всём обилии эмоций получается, что я не Ваш клиент. 7 дней подряд на меня не забивали даже сААмые жирные конторы.

и будьте-таки добры обозначить себя - кто, где и откуда, оферту на конкурс. Всё по закону. Или стесняетесь?

Не заговаривайте мне зубы, они и так острые. Где ответы на мои вопросы?
Текст оферты, номер лицензии далее по списку. Вы лично кто? Какое отношение к Алору имеете? Предъявите документы.
Вы же сканы паспорта требуете? Будьте добры соответствовать. [/quote]

Коллега,

=В четверг 16 сентября в 14.00 провести тестирование в редакции журнала. Москва, улица Правды, дом 24.

В четверг в 14-00 я лично готов уделить вам время и предъявить в риале все что вас интересует :-)
За сим "клоунаду" заканчиваем.
Это последнее китайское, дальше сами знаете что будет.

ps Спасибо за критику. Все организационно-технические вопросы решим.

to pmus:

Для начала Group_reed_only.
Дальше буден бан IP.

С утра все настроение испортили...
В качестве лекарства сделал контейнер и всё к нему и отправил по указанному адресу. Думаю все устаканится..

to pmus:

Бан.

Добрый день, уважаемые участники конкурса.
pmus, у нас с Вами складывается уникальная ситуация.
Вы не отвечаете на телефонные звонки и , предположительно, не получаете сообщения по электронной почте.
В связи с этим, предлагаю Вам связаться со мной по телфону: (495)980-24-98 доб. 2132
Кирков Алексей

Дополнительный телефон для связи:
8 800 100-23-32 (по России бесплатно)

Господа у меня вопрос по существу, что делать с кастомными индикаторами, которые используются в контейнере. Понятно что их тоже нужно слать, но по ним нет ни каких там требований? Правила наименований и т.п.?

Шлите вместе с Контейнером.
Одно требование, чтобы индикаторы подложить и все работало.
Проверьте на "чистом" компе что все запускается нормально.

Что есть понятие "кастомный" ?
Я полагаю в Алоре в папке пользовательских индикаторов комплект?

Ну за исключением конечно не купленых у 777-го..

Custom — изготовленный на заказ.
Программерский жаргон :-)
Думаю в других областях жизнедеятельности человека так же присутствует это.

Я свои не выкладывал, да и категория для индикаторов у меня своя

Понятно, спасибо..

Добрый вечер. Посмотрите пожалуйста свою почту. Я письмо написал. Есть вопрос.

Письмо есть, но вопроса в нем нет..:-))
Есть текст: "..Добрый день, все получил."

Константин, письмо то было в личке..
Я не до конца все понял, но судя по реплике на вражьем языке, где все время упоминается папка с пользователтскими индикаторами, я предполагаю что у вас какого-то нет, а уменя он используется.
Я высылаю Вам содержимое моей папки, загрузите к себе, активируйте перезапуском и полагаю все пойдет.
Контейнер у себя подгрузил, работает нормально..

16 сентября в редакции журнала D-Штрих в 14.00 состоится тестирование присланных на конкурс алгоритмов, в котором примет участие представитель компании ООО «АЛОР +», проекта TSLab и некоторые участники, которые могут заявить о своем желании по электронной почте d@algoritmus.ru
По результатам тестирования будет принято решение о выставлении тех или иных алгоритмов на Кубок ММВБ, который начинается 20 сентября.
Участники конкурса должны будут написать заявление и выслать его по электронной почте Алексею Киркову (kirkov@alor.ru) до 14.00 пятницы 17 сентября. Заявление должно содержать следующую информацию об участнике: ФИО, паспортные данные и никнейм.

Результаты тестирования алгоритмов будут опубликованы на форуме проекта TSLab (http://tslab.ru ), сайте журнала D-Штрих http://algoritmus.ru и сайте компании ООО «АЛОР +» http://www.alorbroker.ru

В пятницу 17 сентября участники получат доступ к счетам, открытым на срочном рынке ММВБ, которые предоставляет компания ООО «АЛОР+» с установленным денежным лимитом в 15 тыс рублей для совершения операций с одним фьючерсным контрактом на индекс ММВБ. Размер гарантийного обеспечения установленный биржей составляет около 10 тыс рублей. Остальная сумма должна будет покрывать возможные просадки по счету. Если в ходе конкурса общая сумма остатка по счету участника снизится ниже 10 тыс рублей (убыток составит более 5 тыс. рублей), алгоритм будет снят с Кубка ММВБ как неэффективный.

Напоминаем, что участники проекта «Журнал D-Штрих ищет талантливых алгоритмических трейдеров», который проводится вместе с компанией ООО «АЛОР +» и проектом TSLab, будут участвовать в Кубке ММВБ на общих с другими участниками условиях. Результаты участников проекта будут публиковаться наряду с результатами других участников на сайте Кубка http://cup.micex.ru в общей таблице под выбранными участниками никами. ООО «АЛОР +» выплатит участникам проекта сумму, эквивалентную сумме приза, полученного по итогам конкурса «Кубок ММВБ», а также сумму, эквивалентную разнице между начальной величиной счёта и величиной счёта на момент окончания конкурса.

Алгоритмы, выставленные на Кубок ММВБ, по желанию Конкурсанта могут работать на сервере проекта TSLab с помощью сервиса «Паркинг скриптов». Для использования этого сервиса проект TSLab предоставит участникам конкурса до 17 сентября необходимые данные для подключения к серверу (логин, пароль, IP адрес).

«С вопросами, связанными с брокерским обслуживанием и регистрацией на Кубке ММВБ следует обращаться к Мягкову Вячеславу по email myagkov@alor.ru или по телефону 8800 100-23-32 доб. 2141 (по России бесплатно)»
С вопросами, связанными с работой программы TSLab следует обращаться на форум http://www.tslab.ru/ubb/ или contact@tslab.ru. Конкурсантам со стороны проекта TSLab будет уделятся отдельное внимание.
Ход Кубка ММВБ будет освещать журнал D-Штрих на своих страницах и сайте http://algoritmus.ru

Организаторы желают всем участникам этого первого в России проекта, связанного с алгоритмической торговлей на биржевом рынке, удачи!

с такой мелкой суммой сложно будет вырулить
т.е грубо говоря 4% просадка и вылет ...

сделайте по 30тыр. но в 2 раза меньше счетов

Ну 15 тож ничего, главное в первый день не слить...

ну что встречались или нет рассказывайте. что то молчат все , призы не поделили?

мы еще в процессе подведения итогов. Как только - так сразу

Итоги таковы: алгоритмы участников Vladimir и Usas не вызывают вопросов. Они принимаются на участие в Кубке. Другие претенденты - это участники под никами 777 и Nab0y. По их скриптам есть вопросы.
Мы берем тайм аут на обсуждение и выяснение, но постараемся как можно быстрее принять решение.

Я там был, растворимый кофе пил...

Vladimir, Usas Поздравляю! От чистого сердца!

Совет: Будьте хладнокровны в своем выборе! Выбирайте из того, что видите, а не из того, что кто-то сказал...

Спасибо за понимание. Нам тоже не очень просто.

На почту прислал, что бы было как у всех ...

Получил. Завтра изучим.

Коллеги приветствую !

1. В связи с отсутствием четких критериев выбора победителей и сложностью темы, экспертная группа, основываясь на своем опыте и навыках, приняла решение, что счета в управления получат следующие конкурсанты:
- Vladimir /
- usas
- 777

Верен ли выбор, покажут реальные торги.

Победителей сердечно поздравляю. Всем Конкурсантам спасибо за участие.
Детали выбора опубликуем чуть позже. В данный момент готовится статья в журнале D'.

2. Выдаются 3 счета по 15 000р. Лимиты на просадку думаем изменить. Коллеги из Алора доведут более точную информацию по данному вопросу.

3. Все административные вопросы, заявления, получения логинов к счету для участии в Кубке ММВБ прошу задавать Алексею Кирокову ( kirkov@alor.ru ) и Мягкову Вячеславу ( myagkov@alor.ru ).

4. Для боевых логинов прошу использовать TSLab 1.1.10.43 и выше
http://www.tslab.ru/files/builds/

Возможные технические проблемы в работе TSLab-Алор сюда
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=13188#Post13188

5. Vladimir /, usas если необходим сервис Паркинг скриптов сообщите мне в личку все свои нужные параметры.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11572#Post11572

Победителям конкурса желаю удачи в реальных торгах на Кубке ММВБ !

отлично.будем активно болеть за наших!

В связи с тем, что движок форума на вражьем языке, с которым у меня проблемы, задаю банальный вопрос - какие кнопочки нажать, что бы отписать конкретному человеку в личку..

Когда пишут мне, отвечать умею..:-))

левой кнопкой по нику.второй сверху.

Спасибо..

В принципе ничего сверхъестественного от своего скрипта, который точился под акции, причем с довольно жесткими критериями, на фьючерсе и малой оптимизации я и не ожидал.
Остальным удачи!
Будет интересно посмотреть на результаты.

Да у меня собственно то же самое - "..слепило из того что было" :-))
Но действительно интересно..

ЗЫ А самое главное в нашем дворе мы уже в призах, жаль виртуальных. :-))
Немироффа можно запасти..:-))

usas, а тебе логин выслали?

Да нет! Из редакции некто Валитов спросил под каким ником хочу выступать и все..
Может на этом наша миссия закончена, а дальше они сами как-то?
Мне честно говоря подключаться к Алору не особо хочется..
Да и железка слабовата думаю для двух провайдеров..

дают ведь парковку на конкурс.
а заявление отправлял kirkov@alor.ru ?

Нет. Если у тебя есть форма, пришли пож..
Собственно пока никто и не просил..

Я собственно еще до обеда написал Киркову что бы выслал все что нужно от меня и пр.. а Энди насчет парковки предварительно.
Молчат оба, может отсыпаются после дебатов..:-))

с Кирковым мы обменялись письмами и тоже пока тишина.
мож передумали?)))

я ему вот такого типа последнее отослал

Кирков форму прислал..
Требует подписанное. Интересно, каким макаром я ему сейчас подпишу..

Парковка решит эту проблему :-)

Тут я :-)
Тружусь в поте лица :-)

Если факса нет, то как предложение распечатать, поставить синей ручкой подпись, отcканировать и выслать на электро почту.

Потом уже с оригиналом разбираться как доставить. Почтой, с голубями или еще как. Формальности все же необходимо соблюдать ....

Энди, спасибо..
Мы с Алексеем практически все уже порешали с некоторой пролонгацией.. Он согласен..

Отлично ! Спасибо.
Там призы, там деньги, хотелось бы соблюсти все формальности.
Это в будущем снимет ненужные возможные проблемы.

Еще бы заработать эти призы. Там в стакане ребята так молотят, мама не горюй!

То не ребята, то железяки..вирус их побери..:-))

Конкурсанты у наc тоже парни хоть куда ! :-)

Немного только вот напильником чуть отшлифовать коннетор TSLab-Алор ...

Алексей только что прислал мне логин , пароль , номер счета..
Вопрос - проверить соединение с сервером я теперь смогу только в понедельник. ММВБ уже отработала, в отличие от РТС?
777-й, я прав? Вы уже там свой...

Сервер работает почти круглосуточно, успеете и включиться и настроиться.

Уважаемые конкурсанты,
наконец мне удалось решить все технические вопросы.
Я выслал Вам логины, номера счетов и пароли.
Забыл, пожалуй, написать номер порта: 7800. Может понадобиться для настройки провайдеров данных.
В понедельник начнётся конкурс. Надеюсь, Вы уже со всем разобрались.
Желаю Вам удачи в «бою»!

Пишет для этого логина нет доступа.
Логин и номер счета у них совпадают?

ЧерезАлор трейд пароль поменяли?

Пока нет
Спасибо за удачу!!!

Алексей написал что этого уже не нужно делать, я специально спросил..

АУ, 777..!
Интересно, Владимир зацепился?

Не хочет цепляться, гад!!
Может у них новые клиенты в базу данных только с понедельника введутся? Официально ММВБ уже закрыта?

я подключился всё работает только на счету 0 показывает

а поподробнее можно.
Мне Алексей прислал:
1. Псевдоним в конкурсе
2.Номер счета
3.Пароль
4. Сервер.

Что ты куда в нвстройках совал?

Я вот только комп настроил. У меня то же: "Для этого логина нет доступа". В Алор-трейд заходит без проблем.

Так что вы в качестве логина указываете?
Ведь пароль есть, а логина по факту от Алексея я не получил..

Номер счёта:

Ну я так и предполагал, но цеплятся все-равно не хочет..
Вероятно нужно ждать понедельника..:-((

В Алор-трейде показывает ограничение по клиентским счетам 5500, как посмотреть всю сумму на счету не знаю...

В TsLab не пускает...

Интересно, каким же макаром Владимир протиснулся..

менеджер провайдеров данных - добавить- Алор - имя алор
настройки - номер счёта -пароль - сервер - сохранить пароль - подключиться- портфель --управление-

вы на парковке или на локалках?

Все так же до пункта "подключится".
Загорается желтый сфетофорик на короткое время, а всообщениях появляется надпись (красная) "для этого логина нет доступа".
Я пока не на парковке..

Варианта два:
1. не правильно вбит логин/пароль
2. на Алоровском сервер для этого логина не прошиты права пользоваться коннектором.

сервер 213.181.12.24 ?

Он самый..

Может и прошиты, но активируются в понедельник..

Всем до завтра..

777-й, добрый день.
В пятницу удалось к Алору присоединиться?

Добрый день! Нет, не удалось.

Чего делать будем?

Полагаю в воскресенье мы ничего не сделаем. Ждем понедельника, с утра звоним в Алор.

Владимир, а Вы настроились? Загрузился портфель?

Скорее всего так, Вам там ближе, потеребите..
Опять же при продлении ситуации халявные счета имеют шанс прожить несколько дольше..

да как и писал только на балансе 0
но может быть так и должно быть конкурс то с 20го

Я думаю не в этом дело. Алор-трейде то у меня денюшка на счету виднеется. Загрузите последнюю сборку, там было много изменений...

Какая денюжка, конкурсная или Ваша?

Конкурсная

Последнюю сборку возьмите.

45 стоит

Полная алорверда..
один соединился, но денег нема;
другой деньги сбоку видит, но не соединяется;
у третьего полный нуль;

Эт всё для Алора завтра с утра..

www.relax-fm.ru

+ Балтика с нумером по вкусу..

О партнерах либо хорошо либо никак :-)

Завтра с утра разберемся что там со счетами ...

Пока не отвечают...

Они с 10 вероятно. Во всяком случае их отделение в Ухте (Московский часовой пояс) с 10-00. Поеду туда через часик заявление подписанное для Киркова передать..

Попробуйте подключиться, вроде зработало...

Увы.. пишет "для этого логина нет доступа.." :-((

у меня 0 р. также

Только, что-то непонятное, вместо 15000, на счету только 5500.

Как Вы там писали? Полная Алорверда?

Ничего, бывает.. устаканится я думаю..
Я на час уезжаю, договорился с местным Алором, если будет конкретная информация, кидайте в эту ветку..

есть денюжка

да вроде нормальные ребята, отзвонились узнали всё ли в порядке, объяснили что деньги сегодня на счёт перевели .
по крайней мере у меня никаких к ним замечаний, пока всё хорошо.

Я вернулся, но увы пока изменений нет - "для логина нет доступа".
Ждем-с, матушка..(с)

звоните

смотрите какие у алора монстры на вооружении в этом году заявлены на ртс.

http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/default.aspx

Подключился!!!!
Алексей ошибся в присланном мне пароле на одну циферьку!
Настраиваюсь..

результаты наших конкурсантов будете транслировать где нибудь?статистику.

предлагаю поддержать участников всем форумом.например-отправит в личку варианты стратегий своих.свежих наработок.причём не всякую лажу,а действительно интересные решения,можно не доделанные но с обоснованием идеи.

Тоже подключился.

Все как буд-то пошло, денюжку на счете вижу..
Подскажите мне пожалуйста правильную аббревиатуру инструмента в списке Алора, с которым мы должны работать..
Спс..

самое интересное что не могу теперь этот счёт на парковке запустить , а на локале пжлста.
там ключа ведь нет в алоре?

FSMICXZ0

http://cup.micex.ru/

это только топ.где все?какие у наших ники?

вижу одного на 5 месте.

Вот завету скрипт, тогда скажу..
Пока идет борьба с проблемами с переменным успехом..
Зато и денюжки, хоть и халявные, зато пока целые...

кнопочка "Показать остальных" - давим и видим остальных...

у меня VladimirN
но я себя не нашёл , хотя вхожу на их сайт под присланым ником и паролем как участник.

ребята из Алора сообщили что ММВБ не успела обработать всех конкурсантов.
Участников видимо много...

Ну кажется все настроил..
Из-за проблем хороший вход прозевал, теперь придется ждать, пока скрипт взад отработает..
Есть все-таки с этим проблема..

mars777 это 777 я понимаю.или ?

Profit это фантом.с моего аккаунта никто не принимает участие в конкурсе.совпадение.

WaterMelon


Шучу, я еще не включался... У нас проблема со свечами только сейчас разрешилась...

вчера вечером была стратегическая продажа SRZ.ожидаемый интерес -500 пунктов.
цена открытия 8400.

Уважаемые участники, ники конкурсантов: 777, Jusas, VladimirN!

12:43:32.43 ОШИБКА: (479) Превышено ограничение СЛОП на Портфель позиционного счета на 7241.19 рублей

что это

12:49:58.15 Превышено время ожидания

в реальности для управления одним контрактом нужно 150000ублей.в таком виде мат ожидание больше 80%.очень не простая задача с 15шкой.теоретически риск менеджер должен закрыть позицию при просадке 5% или 750р.после чего как правило контракт заканчивается.это современные условия профессионального трейдинга.
только гений справится с вашими условиями.надо было хотя бы сбер брать.

у меня в данный момент просадка -2000
видимо это конец конкурса
в моей стратегии это вообщето норма )

Шпиён!
Мой скрипт пока не в позиции. Пока решались проблемы с подключением и пр. скрипт сформировал пропущенную позицию и требует вмешательства через менеджер команд. Но входить сейчас в заведомо убыточную не хочется, снять нельзя вот и жду пока скрипт сам снимет, а когда это произойдет неведомо даже самому
г-ну Н-Дрону.
Впрочем на эту тему писано-переписано.., но видимо проблема действительно трудна в решении..

похоже на корпоративный риск менеджер сообщение.

на него истории нам не давали да и нелеквиден видимо

Я уже писал на форуме, как обошел это, используй "Торговать с (бар)", методом научного тыка в режиме лаборатории подбери бар, который у тебя за открытием позиции, только тут есть подводный камень, если пропустил вход, то последующий вход может быть "слабее" или вообще убыточным, но зато уберет пропущенную сделку и если сигнал входа повторится скрипт ничего не будет сдерживать.

p.s. Извиняюсь за моё "тыканье", но так привык общаться на форумах, только недавно прочел в D` сколько Вам лет .

алгоритмический и автоматический трейдинг.немного разные.вы все включить хотите алгоритмический автомат.в начале надо мне кажется попробовать по алгоритму руками допустим мартингейлом.с такой цифрой я другого варианта не вижу.и то мартингейл точечный.максимальное количество отрицательных сделок дождаться и только потом открыть первую позицию.

очень верный подход кстати

15000 это не серьёзно ,
с утра сегодня скользнуло на 600п.
-600 стоп шорт
-600 вход в лонг
итого -1200

[quote=Nab0y
Я уже писал на форуме, как обошел это, используй "Торговать с (бар)", методом научного тыка в режиме лаборатории подбери бар, который у тебя за открытием позиции, только тут есть подводный камень, если пропустил вход, то последующий вход может быть "слабее" или вообще убыточным, но зато уберет пропущенную сделку и если сигнал входа повторится скрипт ничего не будет сдерживать.

p.s. Извиняюсь за моё "тыканье", но так привык общаться на форумах, только недавно прочел в D` сколько Вам лет . [/quote]

Я помню эту рекомендацию, но не хочу этого делать, считаю что скрипт должен самостоятельно "синхронизироваться" с рынком. Кстати это кажется произошло..или происходит, сам еще не пнял..(см. прилож)

По поводу стиля общения - никаких проблем..

респект usas .очень хороший старт.если так будет дальше.то в тройку лидеров попадёте.

Спасибо, но эт вряд ли..
В чистом виде скрипт даже на истории просаживается мама не горюй..
Вот был бы режим "советника", что бы в случае необходимости ручками подправить, мне кажется возможностей было бы больше..

сколько сделок он делает в день в среднем у вас?

не
человеческий фактор хуже некуда, я как не влезу только всё испорчу

Одну-две..

я с 15тыр. дёргаюсь как будто у меня там 15млн.
шаг влево шаг вправо
пшёл с конкурса)

Может вы и правы.
Я на срочный рынок РТС в Финаме влез - полдепо уже нету.
И все ручками-ручками..

такая же фигня

Ну вот, половина моих прОцентов усохла..
Profit сглазил..:-))

И еще половина от половины, практически по нулям..
Для первого дня неплохо..

не хотел.думал у вас высокочастотник.так полез бодро наверх.как это с нашим сервисом возможно.оказывается это немного везения_технический анализ.

а кто 7 сглазил.признавайтесь?

6691 сделка.вообще не представляю как это выглядит на экране.

там наверное пк стоит раз 10 больше чем приз и оплаченная бригада прогеров ещё раз в 10 дороже.рейтинг серьёзная штука.
канал отдельный такой раньше стоил 1500000р.

а где кол-во сделок смотришь?

куда завтра геп? )

клиенты тслаб делают кто нибудь столько сделок в день?вопрос к администрации.может монстры алора через тслаб торгуют.?там уже лидеры проявились похоже.можно рассекретить немного.

на ммвб хочется что бы в низ был.

я это про ртс пишу.

http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/default.aspx

ну вот и меня наладили, завтра начинаю
извините за фальстарт )

Это неотлаженный скрипт решил без меня поторговать... Я в полне серьезно, стоял скрипт с висячим условием на сделку, не работал. Разбирались с Nektodron-ом куда чего да почему. Сходил в магазин, пошел поел, попил чайку, телек попялился, пришел - и пизд...ц !!! В конце дня пару сделок скальпом вопрос просадки нерешили Завтра с утра еще поскальпирую, думаю отобьюсь ...

кстати нравится мне как алоровцы работают.
жаль денег на счёт мало положили , а так молодцы)))
а наши разработчики , те вообще как пчёлки
они вообще кушают интересно?)

Мало того, что походу не едят, так они еще похоже и не спят!

у Сталина говорят бессоница была , так вся верхушка власти не ложилась или спали в кабинетах ...
кстати andy что то не видно который день

наверное он на ртс алоровских роботов подкручивает которые 7000 сделок в день делают.

Наверх. Евро ломанулся...

На посту :-)
Проект развивается, делаю свою административную работу.

Сегодня в риале послушал человека, который в данный момент занимает первое место на ЛЧИ2010 (21.09.2010). Там конечно гонка технологий во всей своей красе ! Понимаю, нам всем есть к чему стремиться :-)

Что говорит?

Человек и его коллектив ждет конкурентов, а их все нет :-)

Уже все тут конкуренты)) За наших болею. Andy, там вопрос с лимитами решился?

А коллектив большой? Можно ж ведь и в футбол поиграть ..

Побольше нашего будет :-), только если вы за нас сыграете, может быть и возможен небольшой шанс на победу :-)

ну вот ,а нам говорили что там подростки с хорошей реакцией(dettier)просто шустро по клаве стучат

Да ужжж

Ага, все так :-)

Я внутреннее вижу рынок как арену гладиаторов. Понятно, что у TSLab должен быть минимум коннектор к ПромСерверу RTS ( который уже разработан ), и желание становиться лучше и совершеннее, победит сильнейший :-)

Так все и будет

Ну да, только один гладиатор всегда будет с палкой, а другой с пулеметом.. гонка вооружений.
Надо свой ринг искать и пользовать.. с реальными шансами..

ЗЫ Энди, пока Вас не было я в ветке на тему паркинга там вопросик задал..

Что-то я к Алору подключиться не могу...

Usas, у Вас есть подключение к Алор?

А оно у меня по расписанию за 10мин до открытия биржи подключается.
Сейчас проверю вручную и отпишусь..

Все нормально, отключил расписание, нажал кнопочку подключиться в "Менедж..." ,все подключилось.
Включил расписание, связь отключилась.
Все как и настроено.

Я на локале, паркинг до конца пока не освоил..

а баланс у вас нормально показывает? у меня нет

Алор включился по расписанию, пока полет нормальный..

Да будто бы нориально..
С балансами в ТС лаб вообще-то часто некоторая погода в Африке высвечивается, не устаканилось пока..

нет у меня денег мало

анди а что за алгоритм у лидеров лчи?не удалось разведать или посмотреть?в какую сторону копать надо?

максвел капитал зарегистрировали на конкурсе котлету.очень интересно.думаю на рынке ожидается сильное движение на громадных объёмах.

я что то давно рбк не смотрел.Усиченко какую песню сейчас поёт?

Движение - это жизнь, особенно для моего трендследящего скрипта..
А в боковике он будет болтаться как известная субстанция в проруби..

Семёнов Семён Семёныч давай,давай,вперёд!

Ребят,а вы могли бы выложить рисунки с доходнястями, которые вы тестировали на конкурс.

А они в этой ветке есть где-то в самом начале..
Поищите, у меня данные не сохранились.. или искать лень..

я на самом деле видел...просто каждый выкладывал по несколько...и разные данные...интересно какой рабочий))

Есче не все запустились ...

Я пока только тестируюсь...

сейчас вот это у меня стоит
проскальзывание+ комиссия 100п.

неделя закончилась.рассказывайте что там у вас происходит.
один Семён Семёныч в плюсе.

Не знаю, кто такой Семен Снменыч, но я кажется слился и обидно, что по своей ошибке из-за нечеткой работе коннектора (рассинхронизация по времени одной сделки в таблицах, графике и логе). С понедельника еще раз проверю и потом опишу ошибку..

сборка какая, там ошибки были до 1.1.11.4

Отчет за неделю:
Вообщем при проверке на реале, мой благородный скрипт, породистых кровей, решил что зарабатывать хватит, и свалился почти в крутое пике, по сравнению со всей предыдущей историей.
По-этому эта неделя прошла под лозунгом: спасти "шо есть".
Он сливал - я руками возвращал. Но то есть! - наладка и это нормально! Единственное что, за время наладки прошла неделя и первые строчки улетели наверх и что бы их догнать, придется рисковать... Это - камень в огород организаторов, времени теста в реале не было вообще....
Выяснения причин происходящего со скриптом(Скрипт был полностью вырезан, отмыт, почищен, не даст соврать Нектодрон(он видел полностью голый скрипт с одной лишь средней от индекса, что бы понять как ведет себя фьючерс), привело к одному лишь: рынок изменился и даже если рынку очень хочется, возможностей у него уже нет. То бишь единственно, что было упущено из виду -
это волатильность(дисперсия) при чем в самом начале расчетов, эту ошибку мне подсказал Lenar, спрашивая о своем скрипте, и думаю совершенно не надуманно... Вообщем картинки не выкладываю, они почти такие же, как и были в начале комнаты, как прошлое, так и за сделки, совершённые скриптом за сегодня за последние 1.5 часа торгов, + 1.8% к счету, думаю вполне достаточно, что бы запустить скрипт в понедельник.

Отдельное, ОГРОМНОЕ СПАСИБО NEKTODRON вот за эту возможность управления заявками в стакане из визуального редактора (Для тех кто не понял: Маленькие черточки - это Условные заявки (bid+ask)/2 ):




В понедельник - пальчики крестиком, три раза на лево и дуем в ушко... В 12-30, после последней проверки, скрипт будет запущен.(...надеюсь...)

у нас пила )

Бывает...., периодически ....

Справедливо. Более того, к этому я бы плюсовал свежий коннектор TSLab-Алор. Надеюсь в будущем будем более тверже придерживаться пословице “поспешишь, людей насмешишь”.

ИМХо ошибка, которая мне помешала, осталась.. в общем все по-порядку..
Скрипт(чисто тот, который отсылался на конкурс), хорошо вошел в рынок, поймал тренд, я был даже в первой двадцатке и все ОК. Естественно, пока его тестировали в редакции, я тоже его подшаманил и решил поставить улучшенный (по моему мнению) вариант. Т.к. предыдущий скрипт был в позиции я решил выйти в ручную через менеджер команд (операция штатная, никакого криминала).И вот когда я дал команду "выйти по рынку", команда сработала, но на графике, в таблице сделок и в логе случился некий раскардак сделка по аыходу с одним и тем же номером зафиксировалась с разным временем, а в логе со сдвигом на час назад и стали постоянно при каждом пересчете выдаваться сообщения, что нет свечи для привязки и пр. Ошибку отправил на форум, посоветовали сменить сборку и т.д. Все сделал, потом думал проверить, ну а пока решил -пусть скрипт работает в автомате ну и допустил ляп - галочка "входить сразу" проставилась, а на выход из позиции то-ли мимо кликнул, то-ли сослепу не доглядел ну и.. Далее по Мэрфи - по объективным причинам ситуация осталась без надзора..и когда пыль рассеялась.. в общем я в просадке на 2-3 тыс. руб и контракт в шортовой позиции.
С учетом как закрылись Америка и Европа в понедельник плюсовой гэп доест мои остатки и в дверь вежливо постучит коля маржин.. .. выскочить не успею..
Обидно и неудобно перед организаторами за столь несостоятельное выступление.. но что выросло, то выросло, сам виноват.
Теперь к разработчикам по моделированию ситуации, из-за которой у меня весь сыр-бор начался.
Берете часовой (именно часовой) скрипт с входом -выходом по рынку, входите в позицию, дожидаетесь, когда в менеджере команд появится надпись "выход по рынку(нет сигнала)" и осуществляете ручной выход и фиксируете, как сделка отразилась нв графике, в таблице сделок и особенно в сообщениях..
Может эта ошибка только у меня в компе, а может и была в программе, просто этой функцией мало пользуются и не заметили..

гэп легко может быть и вниз.

Кстати да, по поводу ошибок! Я так и не понял по поводу ошибок, которые были при первом запуске.
1 ошибка
При первом включении скрипта, насчитывался вход в позицию условной заявкой месячной давности. Я его исполнил в ручную. Но через пару сделок такой вход опять насчитался, цена улетела далеко от условия, и скрипт "встал". После чего он самопроизвольно запустился.
Думается, что эта проблема растет из bid и ask. Вопрос, все же, что это было и что делать если снова будет?
2 ошибка - это ошибка злаполучного самопроизвольного запуска. Флаги торговать сразу были сняты... Здесь тоже вопрос или вернее пожелание.. Надо быть уверенным, что такие места работают на 100%. Ведь одно дело когда человек хочет что бы торговало, ставит флаги, а оно не торгует, он сразу начнет писать на форум. А совсем другое дело, когда человек не хочет что бы торговало .... Проходят сделки и вроде как режим советника. Вы смотрите наблюдаете, параллельно "чините" скрипт, а потом, так невзначай увидели свои сделки и портфель, ...и времени писать уже не остается ... И что делать висит в воздухе еще несколько минут, прежде чем нажимается кнопка остановить скрипты...

10 шансов из 100, разве какой торнадо по Мексиканскому заливу забегает..

вот почему я и писал.что нужно погонять на секундах минимальным лотом.пока сырое всё.потом уже запускать.такие глюки могут продолжатся в течении месяца.стыковка с новым сервером не простое дело.тут старые то иногда сюрпризы при подносят.

Так если торнадо, то гэп точно наверх... Нефть еще подорожает..

вообще ловить гэпы это та же самая рулетка.к трейдингу имеет очень относительное сомнительное родство.самая убыточная система из всех которые я знаю.особенно с плечом 1-10.рынок выигрывает всегда в таком варианте.

Да, есть такое дело. Если это не акции, то надо ограничивать себя в торговле... Вообще первый раз встречаюсь с такой вещью как фьючерс, технически ни один индикатор не показывает направление гэп-а на следующий день. Если на акциях хотя бы по волатильности всегда видно, чего рынок ждет. То здесь даже если волатильность на "0" котировки в конце дня могут лететь вниз и ощущение создается, что и завтра будет вниз. Но это я скидываю на то, что инструмент больше спекулятивный и народ закрывается в конце каждого дня, а те кто знает, что завтра будет гэп наверх, тянут цену вниз насколько это возможно, пользуясь отсутствием интереса у продавцов... Вот как то так можно что-то определить для себя на следующий день, по крайней мере то, что гэп будет наверх при падающей вечером цене. Но тут еще момент, даже если гэп случился, то продать на нем надо с первым же тиком, ибо гэп на фьюче мамбы бывает быстр и скоротечен... Отсутствие ликвидности проявляется во всей красе: Два-три тика - вот и весь гэп. По-этому однозначно торговля только в день.

вы это поняли вовремя.по этому и результат положительный.я уже на эту тему писал в самом начале развития проекта.
гэпы достаются только стратегическим инвестициям.от10млн.остальное только интрадей и скальпинг.где первое правило успеха.в ночь не переносить позиции.

чем больше интервал тем больше просадка которую берёт на себя инвестор.от20 до 80% для частных инвестиций для нашего рынка.им гэпы вообще не заметны просто.
у меня даже такая стратегия есть.вообще без стопов.причём лучше рынка выглядит.подходит только частным инвесторам.2008 год просадка по сберу 50%.лонг основной закроется только на 108 р.
эконометрический вариант.

Господа, все очень просто нужно обрабатывать сигналы входа более подробно и не надеятся на Tslab ... Или пишите через API, что больше Вас дисциплинирует.... А in to day это правило для скальперов

например.

В посте выше шла речь о фьюче на котором коммисия меньше в 2.5 раза чем минимальный спред между бидом и аском. Так что вообще не понятно, что Вы имели ввиду?

Жду на следующей неделе в 10ке увидеть.

Я по поводу выставления заявок....

Уважаемые разработчики!
Вы моделировали ситуацию? Есть ошибка, или это мои фантазии..

Остановил скрипт. Сам сглазил.

Да кто спорит, как говорится не три и не чеши...
Меня сейчас только ошибка волнует...

ЗЫ А конкурс для меня кончился, что бы купить контракт не кватает 202 рубля..

вот для этого алор и предусмотрел фьюч ммвб. что бы много не пролосили.хотя я уже писал выше.реальный автоматический рискменеджер закрыл бы счёт при просадке 5%.так что рельно в колокол уже нужно бить с просадкой >3%

финансовая дисциплина очень серьёзное правило.

Эт мне наказание за пролёт, никто из разработчиков отвечать по существу не хочет..:-((

На самом деле тут все стороны хороши. Со стороны TSLab и Алора были огрехи в техническом плане. Но сейчас многое исправлено. Видимо ваша ситуация связана именно с этим.

Ну на том и порешили...
С какой версии проблема, о которой я писал, снята?

Возьмите последний билд, если проблема не решена или на как-то решена не верно, тут же пишите.

Увы, не могу. Проблема была на Алоровском коннекторе, а я там уже персона нон грата. :-))
Но будем надеяться, что исправлено..
Спс..

что то не так у вас со скриптами.у Владимира я знаю что скрипты могут выкарабкаться на не большой+,у 777 что то не понятное совсем.могу сказать одно если интрадей скрипты так торгуют то это фиаско.если с переносом в ночь то надо смотреть.

у меня не интрадей, но если у меня заведомо просадки по 5-6000 считаются нормой то как я могу на 15000 нормально торговать? )
а максимальная просадка показывает 13000 кстати ))
а тут такая пила не кстати, вот сегодня с утра было +1200 а к вечеру +100 примерно осталось.

1.1.11.14 так же пропадают свечи

Да, алор серверное время вылечил всего на 1 день, вчера (15я) убрал привязку к нему вообще.

Плохо конечно, что не все удачно складывается. У меня появилось такое предложение: по условиям конкурса предполагалась торговля фьючом на индекс ММВБ. ГО порядка 10 тыс рублей
Я бы предложил продолжить совершение операций с фьючерсами на акции. ГО на Сбербанк около 1 тыс рублей, ГО по фьючу на Газпром около 2000 рублей.

Я думал на эту тему, но для этого нужно разрешение собственника денег.., опять же скрипт переделывать надо..
А вообще мы все оказались немного не готовы к мероприятию, точнее плохо готовы. С удовольствием в следующий раз если будет возможность приму участие в чем-то подобном, но готов буду по-другому..

+1

что то со связью не лады , то финам глючило теперь алор
вылетает каждые 3 секунды , что интересно текущая стоимость контракта успевает обновляться а вот график нет

В Москве глобальные проблемы на М9. Все сейчас стоят в красивой позе.

это радует
то что не в обновлении дело

Я пока вне рынка. Пытаюсь все же скрипт нормальный спаять.
Запускать лишь бы было не хочется. Хотя то же заметил глюки сегодня. Стакан нормально бежит, а график то и дело подвисал.

да.на коряге там не прокатиться.

что опять с историей алора?

Проверил, работает...

PS. Но истории за 4е октября нет.

вот и я о том

У меня вообще информация по сделкам не идет. Графики не строятся. А котировки идут... О как!

Отписал Алексею Киркову.

снова нет истории за вчера

Да, у меня то же.

Отписал коллегам из Алора.
Спасибо !

А по поводу моей алоровской проблемы в том письме упомянуто?

Вашу ветку с НектоДрон вижу. Не сочтите за неуважение, распишите суть проблемы в ней. Мы подключимся к ее решению. Я сходу не вьехал.

to Vladimir /, 777:

Какой инструмент и период ?

А она собственно вся проиллюстрирована скринами в ветке, но тем не менее:
1. На графике скрипта все сделки почему-то показываются с нулевой ценой без кружочков на свечах, обозначающих точку сделки.
Г-н Нектодрон констатировал это, сообщил что из-за этого все остальные окна скрипта "кривые" и на том замолчал.
2. На графике этого же скрипта в лабе все ОК.
3.На вкладке "управление торговлей скриптами" по этому скрипту предположительно все ОК. Показано количество позиций и текущие деньги в колонке НП/У.
3.На вкладке "Структура портфеля" только "оценка портфеля без дисконта". На какое время непонятно. Строка "изменение портфеля" не заполняется.
4. В таблице "свои сделки" по на первый взгляд все верно показывается..

Добавка - инструмент - фьюч сбербанка декабрьский.

фьюч ммвб декабрьский 1 минута.

Ок. Спасибо.
Берем паузу.
После собрания прокомментируем.

На двх терминалах на разных машинах проверил, вчерашний день по FSMICXZ0 период 1м. есть. Можете выложить print screen с графиком?

Проблема с графиком все еще сохраняется?

to Vladimir /, 777:

Коллеги, проверил у себя. FSMICXZ0 1м за 12.10.2010 есть. Подтвердите что проблема ушла. Если она осталась, выложите плиз скрин.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=15191#Post15191

проблема ушла ещё в середине дня, но благодоря проблеме впороться я уже успел(

Ушла около 14-00. График сам загрузился...

У меня еще другая проблема. Пропажа сделок рынка на несколько часов ушла, теперь появилась проблема несоответствия работы индикаторов в лабе и в реале. В реале почему-то считается то на одну свечу быстрее то на две. В лабе считает по закрытию свечи, а в реале почему-то как буд-то режим сделки включен...