Безиндикаторные системы

Приветствую всех!
Работаю с тслаб около полугода, за это время автоматизировал часть своей торговли.
Прикладываю скриншоты двух безиндикаторных скриптов, один для фРТС, другой для пары евро/доллар.
фРТС торговал на реале с октября по конец декабря, выключен в конде декабря из-за стухшей волатильности, сейчас как позиции, открытые вручную доведу до закрытия, снова запущу. (смотрел по годам, начиная с 2008 везде доходность около 50%, абсолютная комиссия - по 60 пунктов на круг (при своем сайзе проскальзывания больше 20 пунктов не видел на сделку плюс 10 пунктов на комиссию брокеру)если ставить 100 на сделку - то я не могу сваять ни одного более менее стабильно доходного скрипта,)
Второй на пару евро/доллар торгует с 10 анваря, за это время заработал 3% (правда был прекрасный аптренд).
Вопрос: есть ли у аудитории примеры реально!!! торгующих скриптов с доходность более 50% в год, с красивым графиком доходности??

Но стоп то трейлом тащишь, а это уже индикатор)))
Красивые картинки бектестов некоторые постят, кто то в шутку, кто то всерьёз, но если у человека в год реально больше 50% показывает, думаю никто не будет афишировать.
Но представляется мне, что на рынке 2012 года все "перестраивались" на новые условия работы и на "новый" рынок.
Лично мои старые решения перестали работать в августе 2012. С тех пор ищу подход к новым условиям. Даже если найденный подход успешен в моменте, то всё равно надо проверять его на времени.
Предполагаю, что у всех не много решений по текущему рынку, а у кого и есть, ни за что не покажут (на счёте, а не зелёные горки на бектесте)

+1,Кэп...
На скрине - реальная картина,правда в нее внесло свою лепту "уменьшение -увеличение лотов", но все равно - печально.....думаем

а почему цены фртс на графике не кранты не 5 не 10?

По поводу цена в фртс - сам не знаю. Торговал этим скриптом в версии 1,1 - все было ок. А теперь скрипты уже перенес в 1,2. Фьючерс с сайта Финам.
Пока писал, внимательно посмотрел - входы кратны 10, а выходы такие, потому-что трейл-стоп в % от цены, вот и выходит так по этому в лабе. Но на реале было норм.

to captain
Приветствую! Очень внимательно читал ваши темы, где Вы рассказывали про то, как пытались оптимизировать свои скрипты в конце 2011 года под меняющуюся волатильность. Как понял, сейчас, после августа 2012 года, кода направленных движений больше пары тысяч пунктов не стало, а все какие то запильные, нормального решения так и не удалось найти.
Я тут пытаюсь реализовать идею построения уровней по местам скопления плотных обьемов и торговли от них - пробой/отбой. Может присоеденитесь?
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=51875#Post51875

Спасибо за предложение, Но!!! мне кажется сейчас объёмы, как таковые, совсем не информативны. Большой объём на пустом месте может создать HFT спредовый бот. И его (их) активность непостоянна во времени. Скорее имеет смысл больше ориентироваться на ОИ, чем на объём. В любом случае я ищу в другом направлении. Что то получается, что то нет. То что получается проверяю на счету, но не афиширую))))
Кстати, очень интересная статья была на смартлабе по поводу трендследящих систем http://smart-lab.ru/blog/100449.php
Не хотелось бы с уменьшением ликвидности на рынках скатываться в интрадей и пытаться взять хоть что то. Это "бег впереди паровоза", на мой взгляд))))
Лучше попробовать скрипт научить не торговать в периоды проторговок. Но эт оч сложно лично для меня, отделить мух от трендов. Никогда заранее не знаешь, где закончилась проторговка и началось направление, только с приличным опозданием.

Весь трендфолуо основан на 10 сделках, 6 убыточных 4 прибыльных. Если убрать убытки не будет и прибыли. А в интрадей скатиться н получиться, там просад будет дикий. Уж извините за пессимизм.