Мои статьи

Буду сюда ссылки скидывать на статьи, которые мне кажется, кому то да будут интересны и возможно полезны.
http://smart-lab.ru/blog/97928.php

Мне понравилось)

Никит, спасибо))

Какой ник? На смарт-лабе пароль не помню надо восстанавливать, я там не чего не писал))))

http://smart-lab.ru/blog/99481.php

да, чёт рынок вообще загибается

ну как бы рынку как сердцу не прикажешь))) будем меняться с ним вместе

Саро, статьи очень интересные, мне понравились.

Спасибо. я их прежде всего для себя пишу)) Вчера пока писал, заставил себя с роботом повозиться

кстати, Саро, я подглядев в другой ветке скрины твоего робота (про который ты и во второй статье написал), сделал похожую.. и точки входа совпадают, но из за риск менеджмента разные результаты вышли:)

ну у меня много вариаций и у самого. нельзя торговать только по одной схеме. + ценность алгоритма заключается в индивидуальности так что это огромный плюс что не совпадают резы!!

этого небыло сдесь, вот и решил я размять свой мозг не свойственными мне методами разработки на основе представленного примера. в принципе канал дочиана должен быть в арсенале каждого алго трейдера.
я слегка модифицировал ну и при том что оптимизация отсутсвует напроч хочу спросить какой вариант лучше . параметры расчитывать из суммы 80тр. комисия 2.5 проскальзование 0\0%.

Чет не понял а причем тут я?)) надеюсь в хорошем смысле пост?)

я тоже думал что на сматлабе тоже вы

или я снова не понял или что-то еще!! Да на смартлабе есть я ник там Saro очевидное совпадение))

возможно то что эта страница тоже ссылается на http://smart-lab.ru/profile/Saro/ тоже является очевидным совпадением...

Только сейчас понял эту мыслю.. Я имел ввиду, что не причем к каналу, который автор сделал.. ведь в видео просто для общей публики была обычная системка.
Да еще и название саронал, не звучит вообще!!))

название это последнее о чем я думал, может быть и не думал вовсе. в любом случае есле это вас задело - прошу простить.
канал сделан из примера приведенного в том посте, но смысл в том что вами было указано что подобная система вами не может быть торгованна по причине больших просадок вот я и поупражнялся.

не свойственность методов заключается в не использовании обычно свойственных мне(как и многим) патернов разработки. в том числе и абсолютное отсутсвие оптимизации, отсутсвие контроля за просадкой и тд.


расчитаны из 80000 - ну это ГО 2120, для баловства может попробовать любой

ну и соответсвенно варианты:
3 , 3.1, 3.2 с дозакупкой. 3 дозакуп по тем же условиям. 3.1 дозакуп по зауженому каналу. 3.2 тоже что 3.1 но раздельные условия дозакупа. в общей сложности 34 кубика, ну совсем простенькие варианты(это не шутка).

вариант 2 -базовый, необходимимы , на мой взгляд, уловиями. ну там невходить если есть противоположная позиция, анти сумашедший бот и т.д.

вот и интересует мнение какой вариант более подходит для реальной торговли.



зы кто чем руководствуется при выборе названия?

Про просадки, имеется ввиду, просто суждение по опыту таких алгоритмов, много убыточных сделок, мало прибыльных, и раньше гэпы большие были а я в алгоритме их не отсеивал. а в целом, из картинок выбор не очевиден, важно понимать его логику, отсеить гэпы, отсеить новости и тд. раньше то рвало бы систему как грелку, а сейчас естественно нет таких сурьезных двиг и может система уже может и пользоваться успехом, но не уверен))

гэпы отсеиваются запрещением входа после 23.45 . вот как новости отсеивать ума не приложу.
к сожалению не все доработки ведут к однозначному увельчению профита

Саро, часто у тебя такие алгоритмы входы пропускали? Не на гепах а внутри дня?

В новом тслабе я не даю возможности пропуску быть. но именно на той свече где должен войти, пропускается около 10% сделок, раньше было 20-30%

У меня сейчас торгуют три бота с подобной логикой, в этом году не одного пропуска, даже на гепах открываются норм, подключение обычное через финам, конечно на рынке нет волотильности поэтому это не показатель, но все таки, а каким образом ты это в новом ТСлабе задаешь, плохие заявки по рынку?

Да нет, просто через виртуальную позицию))

Не понял?

Пиши в скайп!!
Виртуальная позиция, это в случае если тебя не открыло по сигналу, тслаб забывает все напрочь и ждет новый сигнал, то есть он не будет думать что пропустил сделку, и ждать пока она закроется.

Саро, если не для "служебного пользования", то не нужно в скайп, обсуждайте общедоступно.. всем на пользу..

Никитос мой друг, скайп у нас для не формального общения.. на форуме маты и стебы писать не красиво!)

Саро, вы так клиентов заманиваете?
Лучше выставите свой скрипт на обозрение, а то сразу в скайп да в скайп....

Видать мы не знакомы!!))

Думаю, что всем было бы полезнее чтобы на форуме было больше конкретики, а не "тумана", а потом приглашения в скайп....

Это не приглашение в скайп)) повторяюсь Никитос мой друг.
А если кого постороннего приглашаю, то не порабощаю его кошелек! я помогаю за спасибо, но естественно не всем, а только когда понимаю что без звонка в скайп реально нет пути решения проблемы.

Опять "туман", зачем было писать, что Никитос вам звонил в скайп, если вы могли ему сами позвонить и все объяснить, ведь он ваш друг......

ну да ладно.... может трансляцию выложите?

Хорошо туман так туман!)
А с какой целью интересна моя трансляция?

Да вот интересно было посмотреть, на что способен человек, который всех к себя в скайп зовет учить... но если нечего показать, то и обсуждать нечего.... топик закрыт

Хорошо, как скажете))) только учить я не зову, небольшая поправка.

100% RSS Feed новостей есть? Тогда их можно анализировать и подсовывать скрипту как источних данных.

оценил шутку.

Время новостей почти всегда в одно время (важных) 16.30 17.30 и тд еще можно прописать дни недели чтоб конкретнее и все. ну естественно непредвиденные новости не учесть если не покупаете их с блумберга

что эфективней будет в это время уменьшение параметров индикаторов или доп проверка разворотных условий?

нет, просто не входить на момент новости, чтобы исбежать возможности войти в середине свечи хотя новость была резкой. опять же поторюсь это для истории в 10-12 года. щас нет смысла

Саро хороший парень зря ты так негатив выливаешь(конечно немного скрытны как и все разрабы:)), а зачем трансляция?? Больше время лабу уделяй и Грааль сам придет! Ну и форум почитывай здесь много интересного!!

http://smart-lab.ru/blog/103892.php

ссылка в середине поста -не пашет

http://smart-lab.ru/blog/107562.php

Sar, видел на smart-lab результаты работы ваших публичных роботов. А, где у вас ведётся трансляция их работы?

Публичная, имеется ввиду, что я эту стратегию уже раскрывал, описывая систему в интернете. Трансляцию я не делаю, у меня нет цели такой.

- Объем не должен сильно измениться, иначе это будет означать набор или сброс позиции. Когда он прекратится никто не знает, а значит — вновь неверный вход против тренда.

Можно пояснить данное условие по горизонтальным объемам?

Копирайтер правил текст, видимо заменил непонятное слово ОИ на Объем. в оригинале имелось ввиду Открытый интерес.

Понял. Но это скорее "весёлые картинки", чем публичная система. Это лишь мое скромное мнение.

http://smart-lab.ru/blog/111598.php очередное видео

Честно говоря, на смартлаб всё меньше и меньше есть желание заходить......

Ну цель оправдывает средство)) по большей части там удобно публиковать, а если общение становится более плотным то это или в личке или в скайпе в зависимости от человека.
В целом все видео в одном месте удобно смотреть изучать для новичков особенно.

Саро, не могли бы рассказать в новом видео про работу с различными типами заявок(по рынку, лимитки, если больше..., если меньше...) с учетом особенностей ТСЛаба?

P.s. и про работу нескольких стопов?

конечно могу! не вопрос

http://smart-lab.ru/blog/117024.php

просто и со вкусом, только наглядней когда формулы развернуты.

Я два часа времени убил писал статью.. в итоге смартлаб глюканул и я с психов записал видео!)) обычно открываю формулы а тут забыл чет..

а я вот теперь соображаю как эту мысль к алгоритмам с дозакупкой прикрутить. и еще определять что фьюч только начался и к-во лотов равнять к 1 . ну это для актуальности бек- и фьюч- тестирования.

не совсем понял что означает фьюч только начался?

не корректно выразился. имеется ввиду что предъидущий только что закончился и алгоритм переключен на следующий.

хотя для тестов наверно можно просто ипользовать даты 14.03,14.06,14.09 и 14.12
опятьже , может я зря заморачиваюсь....

ну если не заморачиваться то будет как у меня на истории рисует за три года 700000 контрактов)) это тоже не правильно. можно обнулять ОЗ раз в квартал это или по датам вывести или предел допустимый количества контрактов ставить. ну то есть достиг 100коней и обнуляем. но если именно по началу фьюча то это по датам.

700000 контрактов - это по взрослому... ;-)

ага, скорее мечта биржи))) так что для теста обнуление это правильно по моему мнению.

ничё так, на 700 000 лотов ришки можно биржу со всеми миноритариями купить.

я у какого то лектора видел такое утверждение что если 30 лет четко следовать стратегии и ни чего с биржи не выводить, то через 30 лет можно заработать все деньги мира!

заработаешь сферического коня

а как на реал ставить такую систему? по заданному кол-ву лотов, по деньгам или управляется роботом?

Если сделал сам реинвестирование, то естественно управляется агентом ставь. иначе смысл делать реинвестирование. так что просто управляется агентом и все.

а если нужно начать с 2х лотов и запустить его контейнером?

так это тоже учесть можно при написании алгоритма)

а как учесть то что кол-во лотов для начала будет алгоритму задан в портфеле? я пока вижу только вариант только с использованием контанты выведеной в панель оптимизации.

ну легко. если доход за все время меньше Х, то торгуем два коня, а далее думать алгоритм по которому наращивать будем. то есть или по достижению прибыли равное го или что еще..

попробую изъяснится точнее: алгоритм сделан и отлажен на 1 коня, запушен в торговлю в виде контейнера. проторговал фьюч и наторговал так что на следующий фьюч его можно было-бы включить с 2х коней. как его так запустить чтоб не перепаковывать контейнер?

ну такое только перепаковывать через формулу в которой сохранен доход за предыдущий фьюч. ну или запаковать в контейнер уже через формулу которую даешь на оптимизацию, и потом просто в оптимизации задаешь значение формулы.

мои маленькие 5 копеек.
предлогаю некоторое дополнение алгоритма

а цель дополнения какая? а то не совсем понял что дает дополнение.

описанную вами систему я бы охарактеризовал как "торгуем из того что есть" блок доходЗа на очень больших значениях 20000 и выше дал бы нужный эффект но его просчет на таких значениях сильно замедляет общий пересчет.
предложенный мной вариант можно охарактеризовать как "ни шагу назад", значение блока максДоход будет всегда максимально на всем интервале работы скрипта.

в целом, применять по вкусу

Ааа понял, альтернатива! ну это да согласен, даже удобнее.

for uuzzeerr

А что за блок MAx1 Max ? В стандартном максимум - один вход и один выход.....

это в торговой математике в самом верху. действие сравнения двух объектов. то есть что из двух больше.

все равно два входа...

опа....)) появился третий .....чудеса..)))

Saro и uuzzeerr - сенкью..))
в продолжение - а как прописать округление до целого и наращивание поз от ОЗ ?
Saro - ваш пример с ДохЗаВсеВремя+Matsh.Raund - проштудирован, спасибо ! ..но построить "лестницу в небо" - увы.....

аналог в блоке формула пишем Math.Max(a,b)

не совсем пойму вопроса. просто вставь мой кусочек в алгоритм Саро, четко посередине, я поленился дорисовывать.

не совсем понял про лестницу в небо и какое округление и что конкретно надо то?)

не совсем понял про лестницу в небо..

www.youtube.com/watch?v=w9TGj2jrJk8‎..:) надеюсь правильная ссылка....Led Zeppelin-Stairway to Heaven....:)

и какое округление и что конкретно надо то?)[/quote]

как округлить ОЗ (в примере uuzzeerr_а) а затем увеличивать позу с реинвестированием.....

картинки....

так ведь кругляется GO - Math.Round(GO)

да,да....это я ....не с той формулы вывел на график данные...
все ОК !
Спасибо !

и еще вопрос :
в 1.2 блок Дох За все время - имеет период в отличии от пред версии (1.1)...и что это дает ?ограничивает макс кол-во дохода ? Кстати, при тестировании 1.2 у меня "лестницы в небо" - не получилось, в отличии от наращивания поз в 1.1 (при появлении сигнала +1лот и т.д)
При попытке поставить кол-во контрактов в редакторе более 1, все равно начинает торговать с 1 - го контракта....как обойти это ограничение ? Например начинать торговать 2 (3,4,5...)лотами и прибавляться....

просто вместо 1 введи константу с какого кол-ва лотов начинать

Ага....только не проходит (в редакторе ставлю 5 лотов, торгует - начинает с 1-го лота...)а Доход За все Время - период ? что дает....
спасибо..

с количеством уразумел..
а период в ДЗВ ?

Доход За все Время ??? у него нет периода. у максимум за -есть.
режим имитации поставь по умолчанию.

вот что получается.5 млрд. лотов
Период макЗа от 50 - 1000...
Saro - прошу прощения за +Вашу ветку. Ну уж очень задело

максимумЗа не нужно опримизировать -толку не будет. посавь значение 200. и на мой взляд этот алгоритм нужно прикручивать к уже отлаженному алгоритму как завершающий штрих.

5 млрд. лотов - поздравляю с покупкой биржи с потрахами!

да я так...ради круглого числа

конечно прикручу к готовому скрипту, как фин.добавку...
Еще раз спасибо и тебе и Saro...

Статья для любителей индикаторных систем!

При создании торговых роботов, (да и тех кто торгует руками), трейдеры делятся на два типа:
Первые используют индикаторные торговые системы
Вторые, стараются уйти от индикаторов и использовать только логику, ну или частично соединять индикаторы и логику и математику.

Не хочется открывать дискуссию о том, какой вариант лучше и эффективнее, так как это думаю извечная дилема трейдеров.

Важно, торгуем мы руками или роботами, необходимо сделки совершать по некой системе, и тогда можно уже анализировать свой торговый алгоритм.
Итак, алгоритм:
1 строим SМА (простую скользящую среднюю по цене закрытия свечи)
2 строим RSI по уже построенному индикатору SMA.
3 строим границы болинджера по построенному RSI.
Обоснование: в стандартном виде, обычно торгуют RSI от границ 70 шорт 30 лонг +-
в текущем контексте RSI будет менее шумным и более гладким, ввиду того, что построен не по барам, а по среднему значению, логично при этом запаздывание сигнала. Точки входа не будут привязанны к значениям 70/30, а будут строиться уже по стандартному отклонению (болинджеру), то есть сделки станут более адаптивными.
1 точка входа: длинная позиция открывается при пересечении RSI сверху вниз нижнюю границу юолинджера, стоп ставим на одинарный или двойной уровень текущей волатильности (можно использовать ATR).
2 точка входа (усреднение позиции): открываем еще одну покупку, когда RSI пересекает нижнюю границу болинджера снизу вверх! Стоп меняется на велечину либо среднего ATR между двумя позами, либо на стоп ATR при втором входе.
Закрытие позиции можно строить от обратного пересечения, либо при пересечении среднеарифметической по болинджеру!

Те кто торгуют руками часто меняют разные периоды к примеру RSI 14 или 12 периодом. Естественно алготрейдеры имеют возможность менять периоды посредством оптимизации и если система настолько индикаторная, то стоит это делать хотя бы раз в неделю или две.
Боллинджеры и ATR не стоит оптимизировать!!

Наиболее сильной стороной индикаторных систем, является то, что они подходят для торговли на любом рынке (фортс, спот проверял, все остальные нет). Изначально стратегия разрабатывалась как для торговли на споте.

Надеюсь по описанию, каждый самостоятельно сможет собрать алгоритм, только просьба не выкладывайте его в готовом виде, дабы халявщики не скачали. Через неделю можно и выложить.
Для тех, кто самостоятельно будет собирать алгоритм, учтите, что стратегию всегда можно дополнить своими очевидными фильтрами которые легко выявить на графике построенной RSI, о которых в данной статье умалчивается!

ну и общий для всех инструмент предложи

Можно любой брать. сбер, втб, газ, ртс, можно фьюч можно акции (для ртс можно RTSI). таймфрейм конечно лучше не минутка, 10 оптимально, остальное каждый для себя.

http://www.youtube.com/watch?v=8uCUOaJPtu8

На видео продемонстрирована система вхождения «по тренду», с нестандартным условием стопа, который более адаптивен к рынку и можно использовать для внутредневной торговли на волатильном рынке.
Механизм счетчика, оказанный на видео, позволяет реализовать много собственных идей и не только для стопа, но и в целом для алгоритма.
Не стоит заострять внимание на доходности алгоритма, это не грааль, а алгоритм построенный на статистике!

я видел это видео на другом ресурсе(не буду рекалмировать), прямо таки беслатно граали раздаешь.

касательно изменившейся подписи - не бери в голову, бери в личный игнор лист.

Интересные идеи. Публикуй дальше. Мало кто делится, в основном все свои "граали" под подушкой держат. Обмен мнениями и идеями многих бы избавил от "грааблей".
Могу сказать по себе, что некоторые свои решения я тоже вычитал на форумах.

"под подушкой держат."

Мне просто не хочется, чтобы видео были готовыми решениями. Использовать можно те или иные элементы по разному, но чаще идею воспринимают как панацею.

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=16763

Завтра состоится мой вебинар, и в зависимости от аудитории покажу интересные возможности в использовании софта.
Места еще есть, и возможность задать вопросы, и в реальном времени посмотреть всю реализацию, есть! Приходите.
Если большинство будет новички, то вебинар уведу в русло экскурсии по возможностям ПО, как сделать свои собственные элементы анализа, или же протестировать различные алгоритмы.
Если большинство будут опытные, то реализуем не самого сложного, но интересного робота (или советника).
Из плюшек покажу:
Как настроить себе скальперский стакан, входить мышкой или по клавише.
Как анализировать результаты по гистограмме или таблице результатов.
Как ограничить торговлю внутри дня.
Как работать с оптимизацией!

Для опытных трейдеров, мало что интересного будет, ну и для тех кто ожидает увидеть грааль тоже!
Запись вебинара так же планируется.

По вебинару - просьба.
хотя я и записался (интересные вещи показывают)))- но понимаю, что попадаю на "не попадаю"....
просьба - скинуть ссылку для просмотра видео.....

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=16998
Запись вебинара

как всегда - интересно..спасибо

Лучше один раз увидеть чем 10 раз прочитать, спс за видео!

Разбирая свои завалы скриптов, наткнулся на трендовую систему, в которую вкрутил реинвестирование профита, без мани/риск мененджмента!
Тут же вспомнил возвражения многих трейдеров на тему чрезмерного риска при участии в ЛЧИ, и от части алгоритм наглядно демонстрирует это!
Суть алгоритма — торговля на пробой уровня с «постоянным» присутствием в рынке ( то есть сделки реверсные). При накоплении профита, позволяющего совершить сделку на +Хлотов, то сразу бросается Х количество лотов, на которое хватает денег в портфеле, то есть идет полная загрузка.
Почему вспомнил про ЛЧИ? Чтобы показать достойный результат надо стараться максимально загружать свою систему, то есть риски при этом колосальны! Если систему грузить не полностью то и результаты конечно слабые, а ко всему и лоходность не интересная! Поэтому и получается, или максимальный риск и все лавры/камни, или же не участвовать во все и торговать как тебе комфортно! (про психологическую составляющую даже не буду писать).


Языком цифр:
Вот так выглядит алгоритм без постоянного реинвестирования. торговля на 1 контракт показанна (считаем по умолчанию что денег хватает торговать хоть 1000 контрактов, но торгуем 1) РИСУНОК 1

Вот так бы выглядела торговля с постоянным реинвестированием капитала (торговля начинается с 1 лота и добавляем на сумму профита еще контракты! если накопили профита на 100 то и 100 кидаем, с учетом того что портфель достаточен для поддержания ГО). РИСУНОК 2.

Итого: если смотреть в долгосрок, то конечно профит по реинвестированию уже был бы много больше, НО если смотреть за отведенный контракт (как это обычно на ЛЧИ), торговля 1 конем оказалась в два раза прибыльней чем с реинвестом(до 20контрактов накидало).

Суть поста: как бы прибыльно не торговали, как бы все не шло хорошо, не забывайте отводить важную роль мани/риск мененджменту! Полная загрузка даже маленького портфеля (с учетом постоянных затрат) может привести к обнулению!

а по какому инструменту это?

RIM3

Важен вход в позицию или выход?
Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.

Что я сделал? итак:

Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.

Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.

Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.


Далее прибегаем к регулированию размера позиции. К сложной схеме расчета позиции не прибегал, просто при каждой убыточной позиции увеличивал лот на +1 (равномерное увеличение любым объемом). Статистически получил увеличение лота до 40-50 раз, и естественно большинство эквити получились рванными, но уже из 20 раз только 3 графика были убыточными, и в отличии от прошлого теста, не было сплошного убытка, а только статистически в виду периода просадки. В виду размеров стоп/тейка, и выбранного ММ, получается успешность алгоритма будет в случае ели более 18% сделок будут прибыльными! (без учета комиссии достаточно 16% прибыльноти сделок). Если же увеличение лотов, оставлять и на серию прибыльных сделок, в таком случае достаточно 15% прибыльных сделок.

Теперь размышляя над процентом выигрышных сделок, принял решение о том, чтобы в состав полностью случайного элемента, добавить фильтр который приведет к улучшению процента выигрышных сделок. В качестве фильтра взял простейший метод, пробой локального уровня с учетом случайности сделки (выходы остаются такие же стоп/тейк). Итого, что мы получаем: процент выигрышных сделок не спускается ниже 22, эквити не бывает убыточным ни при каких обстоятельствах, количество увеличения лотов достигает максимум до 15.

В итоге, при полностью случайном входе у нас есть риски убыточной торговли, независимо от выхода, ММ, РМ и тд.
Если проанализировать свою систему и получив процент выигрышных сделок от 30 и выше ( с учетом что профит больше убытков) можно с помощью ММ улучшить свою доходность.

День добрый! никак не могу сконструировать чтобы при убыточных сделках лоты увеличивались а при получении прибыльной возвращались к начальному значению.

Не могли бы вы показать это в визуальном редакторе?

Урррра... хоть кто-то читает статейки и реагирует на них))

OFF 2Sar
одиночество - это когда даже спамеры вам не пишут :-)

off Saro.
Ну зря вы так на себя... Все читаю, смотрю, анализирую. Оч. много применяю в практике.И данный пример разберу.......и применю
А то что не пишут.... наверно не дошло или не созрело что нить в голове....
Кстати.В одном из уроков был рассмотрен вариант не совершать сделок после убытка , но качества кино не очень, не видно как все соединяется, может просто данные блоки выложить на форуме и связи указать...?
Спасибо. )

А укажите ссылку на видеоурок, и я выложу пример тут.

sar конечно читают! у тебя свой подход к роботостроительству - очень интересно!

Все работает! сам бы я не допер, потестил свой скрипт с учетом манименеджмента - ну что сказать? поехал в магазин - выбирать большие сумки для денег

Ахах)) Надо учитывать, что я банальный пример показал. К своим алгоритма нужно подход свой применять, в зависимости от результатов торгов (логики сделок).

))) да я шучу, применил я свои скрипты прикрутив ваш блок управления позицией - к сожалению фактор восстановления падает в любом случае - в формуле вместо оз+1 ставил константу - оз+константа, вместо + ставил *, вместо увеличения при убытках ставил увеличение при прибыльной сделке - результат все равно хуже к сожалению.
А вы не пробовали собрать из блоков системы управления капиталом? оптимальная f, по формуле келли, по ларри вильямсу?

Все что я делаю, это мои мысли только. Наверное стоит начать читать умные книжки, потому как келли или вильямс для меня просто фамилии!
По поводу фактора восстановления он падать будет, потому что количество лотов скачет резко.

off:
не думайте что меня нет, я слежу за вами...даже если вы меня не видите..

Не надо следить))) надо жестко критиковать и оспаривать!)) авось истину родим!

скажим так:

с предлогаемым вами утверждением сложно спорить без дополнительной серьезной проработки. к сожалению на это у меня сейчас времени нет, но уверждение интересно и не однозначно... и вся истрория трейденга это спор о том что важнее вход или выход. и любой может проверить это, соорудив скрипт на основе случайных или псевдосучайных входов и , что очень интересно, ни один не позволит себе СЛУЧАЙНЫЙ ВЫХОД!
я как-то делал такой - вход противоположный предидущему, выход по трейлу или условию. могу предложить коллегам поупражняться и заявить своё утверждение реальной работоспособности подобного алгоритма.

Пробую загрузить ваш Учебный 13....пишет - не найден обработчик.
Ткните где найти на форуме или в эту ветку кинте....
Спасибо.

Собрал.все получилось - но уж очень круто ...)
Бот бросает в рынок до 8,5 тыщ контрактов.....как то много...))
а возможно реализовать следующую логику:
1.Первый заход - 1лот. Ели убыток то +1 лот.
Т.е. заходим 2-мя лотами. Если прибыль - то все равно входим далее 1 лотом т.к. 1/ 2 (или разделить на N - дробное число....).
Или...... при убытке наращиваем лоты +1 (или N - которое можно оптимизировать), если прибыль - то следующее кол-во считаем : - предыдущее кол- лотов /2 или N ( где N - оптимизируем...)
надеюсь понятно изложил...))

также от случайного числа вход сделал?

Не ограничил просто подсчет)) подсчет делать надо с учетом того что номербаравыхода==номеру бара. а так он каждую свечу суммирует

несколько раз понажимай "Сохранить и выполнить" крутость пропадет... генератор случайных чисел даст другую последовательность и результат будет удручающим. поэксперементируй, интересно.

Саро интересную идею выдвинул но к ней нужен хороший стабильный вход.... и выход

нее, не так. Я показал что если грамотно к системе подойти, то можно будет открывать сделку на любом сигнале и торговать в плюс, если проработать выход и ММ. а если еще и вход проработать... боюсь представить..

так уже и нажимал-нажимал......странно но все в плюс...))
понимаю что пример, но затягивает..а как ограничить подсчет ?

А по моему вопросу - что нить скажете, господа ?

Не все то золото что блестит))
Вопрос какой?

не скрою, приблизил к реальности, убрал профиты и выход по теням.
video

а что за инструмент?

Si

не пробовал если честно

"Не все то золото что блестит))
Вопрос какой?"

"а возможно реализовать следующую логику:
1.Первый заход - 1лот. Ели убыток то +1 лот.
Т.е. заходим 2-мя лотами. Если прибыль - то все равно входим далее 1 лотом т.к. 1/ 2 (или разделить на N - дробное число....).
Или...... при убытке наращиваем лоты +1 (или N - которое можно оптимизировать), если прибыль - то следующее кол-во считаем : - предыдущее кол- лотов /2 или N ( где N - оптимизируем...)
надеюсь понятно изложил...))"..

ЗЫ кстати, вопрос модераторам:
у меня почему то при нажатиии ярлыка "Quote" - на секунду - мигает окно с "повтором предыдущего текста" в моем случае хотел ответить с цитатой for Sar- затем выкидивает в справку (скрин).....поэтому так криво и отвечаю...

Ну можно конечно. в логике просто не +1 используем а +константа, далее делим ее на 2 и округляем в меньшую/большую сторону. Ну или пишем что если меньше 1 то округляем до 1

спасибо! испробую..)

Это не справка, а криво установленный поиск Гугла. У меня то же самое и я уже писал, но видимо у здешних мастеров всё работает штатно, поэтому они не верят в подобные сообщения. :)))

а через закладку "Быстрая цитата" - работает....

Болячка известная
Попробуем залепить

http://smart-lab.ru/blog/137034.php
Статья посвященна безиндикаторному анализу графиков.

лучще сюда напиши а туда ссылку дай, я там принципиально не регюсь тролей много.

я двинул дальше - сделал из примера пользовательский индикатор и прикрутил к одному из спорных ботов

Там блог удобнее вести просто. Для прочтения региться необязательно, а обсудить можно тут, в фейсбуке, в скайпе, в личке и тд и тп)) способов масса.

http://smart-lab.ru/blog/138647.php

Саро, давно сваял скрипт на RTSI и RI. В лабе работает, а на реале не хочет входить в сделки. В связи с этим вопросы:
1. К какому источнику должны быть присоеденены блоки "дата" и "время".
2. Что должно стоять в настройках источников "торгуется/ не торгуется"
3.Должна ли в настройках стоять "птица" "перерасчет по всем источникам"..
Спс..

Если что то ТсЛаб не хочет делать, смело жалуйся, проблему найдем и разберем)))
1 дату не брал в алгоритмах а вот время от фуча беру
2 По поводу торгуется/не торгуется ставлю по умолчанию но RTSI можно ставить не торгуется.
3 Пересчет по всем инструментам так же не обязателен, все равно RTSI он раз в 5секунд вроде пересчитывается, что не так быстро, но все же можно и поставить питичку, лишней не будет.

Всё так, а вот в реале входить не хочет..
Птички входить автоматом естественно стоят..
Самое интересное - тот же скрипт один в один на акции и фьюч сбера работает нормально.. раза три перепроверял, кроме самих активов различий нет..

Можно в скайпе глянуть, потому как у меня торгует таким образом. Если сбер торгует, а ри нет то скорее тикеры не те выбираются к примеру или просто эти тикеры не обновляются онлайном, нет доступа к секции от брокера, не хватает денег, спутал тикер в агенте и тд и тп)))) понимаю что мало вероятно так как банальные причины, но в голову первое это пришло. а так можно посмотреть в скайпе

Эти все предположения я проверил не раз... ладно Саро, спасибо за участие, покопаюсь ещё..

Все данные беру с индекса и этот источник "не торгуется" К источнику с фьючерсом прикреплены только приказы.
За некоторыми исключениями (не столь существенными) всё торгует корректно. В Финаме вообще всё корректно торгуется и отображается.

http://smart-lab.ru/blog/139598.php простейший вебинарчик на тему парной торговли. на смарте небольшой отчет.
Сама запись http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=18236

http://smart-lab.ru/blog/141909.php

ну я опять...

а что значит опять?))) я требую продолжения банкета!))

опять, развлечения ради, сделал из показанного на видео кубик.

ну так благое дело)))

та рынок не внятный, заняться нечем.

Саро, хочется вернуться к Управлению капиталом в Лабе, поскольку вопрос для всех очень насущный. По мотивам твоего скрипта и последующих постов сделал простенький блок управления капиталом, но с ОГРАНИЧЕНИЕМ набора контрактов. Смысл: после убыточной сделки скрипт докупает 1 или больше (в зависимости от дохода) контрактов. Одновременно убытки накапливаются в Lossall. Если последующая сделка прибыльная, но не перекрывает убытки, то скрипт остается на том же числе контрактов,если убыточная, то докупает, ну а если прибыль перекрывает накопленные убытки-сбрасывается снова до 1 контракта. Таким образом каждый последующий сброс фиксирует прибыль больше, чем на предыдущем сбросе и эквити растет скачкообразно. При достижении заданного количества контрактов, например, 50 штук, скрипт больше не добирает контракты, а торгует ими до момента сброса. Если торговать без фанатизма, например 10-20% от дохода, то система вытягивает в плюс даже простенькие скрипты, я ее торгую уже давно, правда вручную (никак не мог понять как накопить убытки). Сейчас решил запустить в реал и вот с чем столкнулся. 1. Почему-то скрипт никак не хочет покупать больше двух контрактов. 2.Иногда сброс происходит при любой профитной сделке,даже если она не перекрывает накопленный убыток. В Лаборатории все прекрасно набирает и отрисовывает, но в реале вот такие проблемы. Подозреваю, что дело в ОЗ, которое некорректно обновляется, если для него используются блоки с данными о позициях типа "Цена входа" "Кол-во","Профит последней сделки"... Интересно, как можно избавиться от ОЗ при сохранении всех остальных условий? А может проблема в чем-то другом.. и кто-то сможет реализовать и поделиться с сообществом? Может Vil подскажет в чем проблема...Система вполне рабочая, главное ограничить набор контрактов и не торговать всем доходом, чтобы не сорваться в штопор на флэте... Еще в Ускорителе можно учесть количество убыточных сделок ПОДРЯД (можно взять с истории), подставив их в знаменатель, тогда набор контрактов идет менее агрессивно...

я делал простую разновидность такого алгоритма, запихай сюда болванку алгоритма, попробую поковырять на досуге.

Прикрутил к банальному пересечению ЕМА для ковыряния...

Добрый день. А на какой версии пробуете торговать?

На последней версии 1.2.12.

На ночной сборке попробуйте 1.2.12.31 и необходимо в настройках агента поставить галочку имитации очередности позиции.

Спасибо, Саро. Галочка стоит. Но на ночной сборке пока не пробовал. Скоро агент выйдет из удачного шорта и загружу ночную сборку, по результатам отпишусь. Саро, а в самой логике с ОЗ все правильно? Может как-то перестроить без ОЗ? Не хочется быть заложником некорректного обновления ОЗ в реале...

Пользуясь случаем,можно выложить недостающие dll_ки ?))

Не вопрос. Кажется, в этом файле. В свое время благородный 777 сделал много прекрасных вещей в своем сборнике, поищи в его постах, там много чего интересного есть (надеюсь, он не будет возражать)

спасибо и еще бы две BAr + BArEx....)

А эти два блока есть в суперзамечательном сборнике (причем не обязательно последнем) многоуважаемого Vito. Где-то в середине его постов. Must have, как говорится...

Must — это очень «жесткий» глагол, который выражает обязанность или необходимость что-то сделать. Must сильнее, чем should. Если в случае should еще есть какой-то выбор (делать или не делать), то в случае must выбора нет! Это приказ.

Да не, мне не жалко. Думаю, ему тоже)) Просто я пока не на рабочем компе...

А также Must сильнее, чем Have to....))) А сборник Vito настолько полезен, что это - приказ:-)))

"Приказ" - на восток !!!))

По-моему, неплохой разгон за два с небольшим месяца. Кстати, обратите внимание, на переворотных системах сброс происходит через сделку. Но это больше плюс, чем минус, хорошо работает на отскоках. И просадки бывают повышенные, но это вопрос регулирования параметров блока Ускоритель. В Лабе все рисуется правильно и красиво, причем без всяких оптимизаций. А вот в реале у меня он не набирал больше двух контрактов и сбрасывался при любом приличном профите. Поэтому и решил попросить помощи Саро и сообщества. По его совету поставил последнюю ночную сборку, но пока рано говорить о полном соответствии с историей, вот пол-дня уже жду убыточных сделок. Никогда в жизни не думал, что буду с таким нетерпением их ждать))) Удалось ли тебе избавиться от ОЗ, Серж?

Пожалуй, уже не на Восток, а на Украину((

с ОЗ ничего не делал.Это прямая компиляция.
Просадка на графике - это недостаток самой системы.т.е при набирании максимального кол-ва контрактов пошли убыточные сделки....и как результат упали с 40(максим) контрактов, после которых пошли убытки и "сьели" кол-во до 1 (финальная сделка)....Сам подход к пирамидингу довольно доходчиво описал уважаемый 777 (тхт файл ..... наверно там же можно найти прямую ссылку..))
Но сам принцип добора оч. интересен....)

вот и сссылка:))

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=51673

Вопрос: в формуле "Ускоритель" 300000 - это начальная сумма депозита ?
И 10500/13 - физ. смысл ?
Про 13 - понял....это кол- убытков подряд....
и если депозит 300 000 ставим в свойствах (F4) сумма 300 000 и
вид имитации Рассчитывать из суммы то торгуем только 2 лотами и сот-нно эквити....
т.е как правильно выбирать имитацию ?

Разумеется, любой пирамидинг подразумевает повышенные просадки при попадании во флэт. Но плата за это - геометрический профит на тренде. Тут главное, не жадничать. Ну и матожидание скрипта желательно иметь ближе к единице, а лучше больше. Учитывая скудность встроенных систем управления капиталом в программе, не в обиду разработчикам - можно и потерпеть просадки ради большого профита:-)Кстати, блок можно легко перестроить на противоположную логику, для приверженцев вариаций АнтиМартингейла.

300 000 - это условный депозит, нужен для начала разгона, иначе придется долго ждать нужного дохода. Можно ставить любой, какой имеется. 10 500 - приблизительный перевод ГО в пункты, поскольку доход в пунктах. 13 - правильно, это количество убыточных сделок подряд в скрипте на истории, чтобы скрипт мог выдержать имеющуюся неблагоприятную матрицу ожиданий за последние 5 лет, например. Очень важен при пирамидинге. Резко снижает возможность сорваться в штопор. Я еще умножаю его на 2 для подстраховки. Вид имитации ставлю По умолчанию, другие даже не пробовал, подразумевая, что имеется приличный депозит, который выдержит начальные просадки. В блоках открытия не важно, сколько стоит контрактов, ОЗ его перепишет под свое количество. Вообще, блок довольно flexible, можно переделывать под себя. Меня больше волнует, что скрипт по-прежнему не добирает контракты в реале, даже на ночной сборке. Вроде все правильно в построении, а вот не добирает больше 2 контрактов. С ОЗ проблема, похоже, надо от него избавляться, но АПИ не владею(((

Вот демонстрация гибкости блока. Если разгонять осторожно, то можно получить вот такие результаты. На тестах, конечно же и при имитации По умолчанию. Кстати, это все те же скользящие. Заглядывания в будущее вроде бы нигде не заметил.

А если торговать безбашенно - то вот такие результаты, упаси боже:-)

стукни в личку)

стукнул.

рискну предположить что проблема в блоках НакопительКонтрактов и Loss.
если боевой скрипт имеет переворотную особенность то к моменту входа значение может просто не успевать пересчитываться(либо присваеваться).
а нет картинки боевых входов ?

Я перешел на последнюю ночную сборку и боевые входы не сохранились, к сожалению. Но ночная сборка еще больше косячит, покупает, например, 4 контракта, а на графике рисует 5 и трейлинг выставляет тоже на 5 контрактов. Такого раньше не наблюдалось. Только что снова перешел на старую версию. Попробую избавиться от ОЗ. А скрипт не переворотный, хотя иногда совпадения могут быть, но редко. Если накоплю косячные сделки - сброшу.

я имел в виду те сделки которые открываются именно на следующем баре после закрытия предидущей. обрати на них внимание.

Вообще, давно напрашивается сделать кубик, аккумулирующий Профит последних закрытых позиций за весь период с возможностью обнуления по какому-либо условию, чтобы можно было использовать для управления капиталом...может кто созреет его сваять))

Ага, я их тоже заметил, особенно хорошо видно на выложенном примере с переворотом ЕМА. Но боевой скрипт не переворотный, там это редкость и обнуляется правильно. А в реале косячит все-равно.

Uuzzeerr, а если вдруг ты прав, и дело в этих блоках, то как тогда можно переписать это условие? Есть мысли?

я в мыслях
пока мысль такая : BarEx==Bar[-1]&&Lots<kMax
ну и результат не супер.

Ну так это же на банальных ЕМА! Я попробовал на боевом низкопросадочном скрипте - доход и просадки уменьшились на 20% каждый. Все пропорции сохранились. Вот только непонятно как он сработает в реале.... Хотя мысль прикольная, надо будет ее ради интереса кинуть в реал...

имей в виду, такое же условие(BarEx==Bar[-1]) нужно контролировать и для входа

Понял, спасибо

то был вариант без сброса.
я пошел по пути формирования собственного алгоритма на основе заданных условий. не уверен что у меня получилось точно выдержать условия, но при наличии условия сброса ДохЗаNПоз>=(МаксимуЗаДоход-Доход) удалось избавится от одного ОЗ.
тем более я так и не решил что считать моментом начала лося(получения убытка), т.к. 95% процентов сделок закрываются просадкой от максимума даже этой сделки.
ну и результат полон своеобразия .
надо признать что на истории Ri тестовый алгоритм 2хEMA не набрал более 3х лотов, хотя экземпляр предложенный zig2003 в качестве базового на тех же данных набрал 67коней правда и 13млн. пунктов против моих 348тыш пунктов. но у меня макс просадка 12% супротив 36%. все равно мало кто способен перетерпеть просадку в 43тр при условии что это фактически теже 3 коня по Ri.
вот такая каша.

Хм, вот бы добиться просадки в 12% при 3-х лотах, но с профитом 13 млн. пп.:-)) Кстати, я экспериментировал со сбросом контрактов при потере максимального дохода на 10-20-30%, но результаты меня не впечатлили. Просадки, конечно уменьшаются, но эквити получается не очень и профит сильно страдает. Еще я экспериментировал с системами АнтиМартингейл в разных его вариантах. Результаты получились очень спорные и не превзошли данный вариант. Также его не превзошел вариант торговли процентом от портфеля и ни один из прямолинейных вариантов набора контрактов (тут количество контрактов становится просто нереальное, хотя и профит взлетает в космос). Истина где-то посередине, как всегда. Вообще, пришел к выводу, что ключевой момент в ММ - это не алгоритм набора контрактов, а момент их сброса для фиксации профита и ограничение их количества. У кого какие мысли на этот счет?

А вот такая схема ?

Серж, а зачем выходить из позы после 4 контрактов? Или я чего-то не понял? Мне видится, что сброс должен быть обоснованным, или это падение дохода на определенную величину, или это увеличение профита больше просадки, или перебор контрактов, и т.д....или слив депозита))) Идея сброса до 3-х контрактов, а не до одного, классная. Надо будет ее проверить.

набрали профит позволяющий торговать 4 контрактами фикс. и и ждем сл. сигнала...идем в позу 4 контрактами.....как только дошли до профита 4+1 контрактов опять фикс профита и идем на следующем сигнале 5 контрактами и т.д.
пока не догоню как реализовать в лабе.....

надо в качестве сброса присваивать именно это "базовое" к-во контрактов. тогда при "сбросе" будешь увеличивать "базовое к-во контрактов на 1 и присваивть ОЗ.

это реализовано.но повторюсь недогоняю как достигнув кол-во лотов N(которое было)и до N+1 фиксить профит (не дожидаясь сигнала выхода, а получив в моменте кол-во контрактов N+1......сразу выходить) и так далее.....

может я и ошибаюсь,но хочется проверить в лабе.....

а есть ли четкое условие момента фиксации профита? ппробуй вывести его на график и станет ясно.

Слегка теряюсь, в чем конкретная задача? по какому принципу осуществляется вход и выход?
то есть на графике нарисованно что надо закрыть сделку, а почему не понятно. чисто визуально достаточно написать условие текущее значение больше предыдущего и закрыть позицию.

http://smart-lab.ru/blog/168718.php

.....)

По идее такая конструкция пишется не в логической а математической формуле.
Давайте конкретный вопрос, и попробуем сообразить как сделать желаемое. Я пока не совсем понимаю что мы имеем и что хотелось бы получить

Sar....может в скайпе ?
Просто все что необходимо уже выложено...))

не вопрос

как всегда Sar точен и оперативен)).
спасибо ! Завтра проверю....

проверил (спасибо Sar)....не очень(((

http://smart-lab.ru/blog/396363.php

Дабы не плодить лишние темы, напишу тут, если не место перекинем
http://smart-lab.ru/blog/397188.php

Лучше-бы не писать так, где гарантия, что ММ после прочтения не будут склонны менять тактику?

Что бы они стали её менять надо что бы достаточно средств стало действовать одинаково. Судя по 2009-2014-2016 этот эффект довольно долго накапливается

До провозглашения плавающего курса рынок был абсолютно иным. Сегодня тип рынка новый, на рубле конкретно, он в прошлом не диагностировался. Именно об этом я мысль высказал. 2009-2015 другая эпоха, что толку ждать повторения, если мотивация изменилась?А если ещё и шаг цены увеличат, со временем, ну скажем как у РТСа? Я бы увеличил, будь моя воля.

Боюсь подумать насколько тяжелее станет работать когда валюты уйдут в прошлое. Хотя может это даст новый качественный скачок

http://smart-lab.ru/blog/397365.php

http://smart-lab.ru/blog/398650.php

https://blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=4882435

https://smart-lab.ru/blog/421085.php

https://blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=4882451

https://smart-lab.ru/blog/427129.php

https://smart-lab.ru/blog/502381.php

https://smart-lab.ru/blog/527904.php

https://smart-lab.ru/blog/533412.php