Некоторые мысли по построению скрипта.

Для построения скрипта в визуальном редакторе можно использовать схему "накопление аргументов" за или против сделки.
Для открытия или закрытия позиции мы смотрим на совпадение ряда заданных условий. Каждое условие анализируем отдельной формулой, и в зависимости от того, выполнено оно или нет, присваиваем ему очки в зависимости от "ранга" условия. Далее анализируем логической формулой собранную информацию и если аргументов "за" больше заданного значения, совершаем сделку.
Пример для "двух скользящих":
1. Быстрая выше медленной, присваиваем 4, для этого в формуле пишем EMA1>EMA2?4:0
2. Объёмы растут, присваиваем 3, для этого пишем в формуле vol[i]>vol[i-1]?3:0 начинать с 1 (видимо объёмы лучше смотреть сглаженные МАшкой, но это уже частности).
3. Время торгов - основная сессия, но после утреннего гэпа, присваиваем 1, для этого в формуле пишем: time>100500&time<184500?1:0
Дальше собираем условия в логической формуле (формула1+формула2+формула3)>=7 это и будет сигнал на открытие длинной позиции.
Таких условий может быть бесконечное множество и каждому условию можно продумать "ранг", впрочем для открытия сделки не обязательно набирать полное количество "очков", достаточно что бы перевес был в пользу "за".
Для закрытия можно продумать отдельные условия, а можно набором из тех же.
В отличии от простой записи условий в строчку в одной лог формуле, этот метод позволяет разделить условия по значимости и торговать при совпадении только ряда условий.
Более того, ранг каждого условия можно "тестировать" и "оптимизировать", если вместо числа в формуле ставить ссылку на константу. Так же этот "ранг" может меняться в зависимости от дополнительных условий. В общем обширное поле для творчества))))
На мой взгляд просто, логично и удобно.

как в самообучающихся нейросетях прям

Весьма толково.Беседка превращается просто в генератор идей с примерами решения лог.задач.

Красиво,но как всегда проблема - вес (ранг) каждого условия.
Определять в конкретных значениях имхо пустышка, а вот в тенденциях, направлениях... что-то в этом есть и это надо думать и проверять..
Я бы вместо чисел применял понятия плюс/минус..

применяя вместо чисел "+" и"-" (или, что логичнее 0 и 1) вы существенно ограничиваете себя. Т.е. отменяете "вес" события. Например на разной волатильности может быть разная значимость (ранг или вес, как удобно) условия пересечения.
Такое ограничение сужает рамки анализа. Хотя конечно каждый волен строить скрипт так, как ему кажется лучше))))

Гениально! ведь можно по количеству веса определять кол-во лотов в позе и когда выходить из позы чем больше вес тем дольше можно сидеть чем меньше тем раньше надо выходить! Можно сказать умный алгоритм.

Такой колючий пример сделал сразу.

Очень даже не чего

Хорошая мысль, Кеп. Интересно, что в этом разрезе периоды индикаторов перестают быть так значимы и уходят на второй план.
Идея взвешивать условия кажется очень перспективной. Но еще более интересной кажется идея сделать эти константы зависящими от скорости, волатильности и чего еще угодно. На примере скрипта profit, будет выглядеть так, насколько понимаю, данную мысль можно развивать до бесконечности:

Причем это очень сильно сокращает первичные оптимизации, так как периоды можно выставлять "на глазок".

Пример мож не совсем удачный сделал. Имел ввиду, что например вес пересечения ЕМА's можно сделать только от отклонения. Вес повышения объема от скорости цены и т.д.

Мысль самому так понравилась, что не удержал в себе и вывалил на форум
Задача уйти от периодов индюков никак не давала покоя (и пока ещё актуальна).
И да, вариантов теперь до бесконечности (будет чем заняться долгими зимними вечерами))).
А если периоды индюков и количество лотов в заявке можно будет задавать формулой, ну тут уж совсем.....

З.Ы. На предмет периода индюков ещё вот какая мысль была:
Если предположить, что котировки это синусоида с переменной частотой (включая чётные и нечётные гармоники), то неплохо бы посчитать количество баров между экстремумами (предварительно вычислив их). Это количество и будет периодом или кратным периодом.
Но это уже дебри. Хотя со временем возможно и над этим подумаю

Интересная исследовательская работа получается. Разложить колебания цены на гармоники занятная идея, только от какого таймфрейма отталкиваться? По хорошему он и будет задавать основную частоту. Как в быть, если анализивать тиковый график? Прям новая волновая теория получается, как у Эллиота? Идея с оценкой риска и присвоения каждому из них весового коэффициента на мой взгляд очень перспективная. Сам пытался сделать некое подобие, но что бы так оригинально и просто. Спасибо Кэп!

Ещё один существенный момент! Что бы сделать период индюка переменным, в зависимости от сторонних факторов, меняем индюка на формулу, а в формуле пишем как на картинке (ну не совсем так, а каждый по своему)))). Пока в этой версии программы это можно сделать только дискретно, но всё же лучше, чем ничего. Так скрипт становится более "гибким"

Основную "несущую" частоту будут задавать экстремумы. Хотя конечно и т/ф будет иметь влияние.

Trading by Numbers: Scoring Strategies for Every Market (Wiley Trading)

Оказывается, об этом написаны книги.

"Вражьими" языками не владею, потому и не читал такую книжу .
Идея, сама по себе, конечно же не откровение. Но то, что можно эту стратегию построить в визуальном редакторе, откровенно радует.

Я хоть и владею, но не cмог нигде найти, ни на одном трекере.