Фильтруем кукла

На рынке периоды хороших трендов сменяются безыдейными периодами с резкой пилой и низкими объёмами, это кормовое поле для "куклов" и скальперов. Для трендовых игроков это убыточные дни и, лично у меня, совсем нет желания их кормить))))) Мои скрипты хорошо залосили за последний месяц/полтора именно из за множества ложных заходов.
Долго "ломал голову" как же отфильтровать это безобразие. Почитал про множество хитроумных индикаторов флэта и прочие замысловатости, но я не программист и реализовать эти чудеса не смог бы. Поэтому прислушался к _AG_ в той части, что рынок любит простые решения и отчасти решил проблему так: Пока цена не выйдет из динамического диапазона, не разрешать скриптам делать сделки.
Как реализовал: добавляю логическую формулу с условием (close-индикатор)>константа (для лонгов) и (индикатор-close)>константа (для шортов).





Индикатор может быть любой, с ценой инструмента, в данном примере это простая SMA.
Интересно будет почитать и другие решения, не стесняться и выкладывать свои идеи)))))

Интересный подход

А я практически всегда вот этот фильтр вставляю в скрипты, вполне универсальный получился.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=17519&page=1
Практически всегда дает улучшение по прибыльным\убыточным сделкам.
Ухудшения не зафиксировал..

Не знаю как по поводу скользящих - не пробовал, для своего осцилятора (его диапазон от -100 до 100) пока нашел такое решение: Максимум за - Минимум за (значения от индикатора) > Константы. Применяю на реале более полугода. Интересно узнать как изменится картина при такой схеме на вашем скрипте с SMA (естественно после оптимизации).

На конкретном скрипте, приведённом в примере результат получился чуть чуть хуже, но это без всякой оптимизации, просто использовал те макс за/мин за, что стояли уже в скрипте, если скажем использовать новые и подобрать параметры, возможно даже и лучше будет.



Сама идея похожа, при сжатии динамического диапазона (и отсутствии наклона на периоде) запрет на сделки. Ну и реализация тоже лаконична и эффективна. Спасибо, оч. интересное решение.

P.S. использовал максимум и минимум за от котировок, а не от скользящей

Да, конечно, Максимум за/Минимум за должны быть свои. У вас интервал 1 мин, я работаю на часовике, и период выставляю не очень большой, иначе задержка по фильтру получается.
P.S. То, что применяю значения от осцилятора, скорее всего зависит от того, что у нас принципиально разные индикаторы.

Оптимизируются два параметра? max/min за (период)и конст ?

Да.

Попробовал поставить оба фильтра, но не с отдельными, а с рабочими (используемыми в скрипте) минимум/максимум за. Прогнал их на оптимизации, результат получился много сильнее первоначального. Единственно не уверен это получилась подгонка или оптимизация))) понаблюдаю в лабе за ним.





В этом скрипте три индикатора: "максимум за", "минимум за", SMA. Других нет.

Так как мой робот основен на пробитии определенного замысловатого канала, я сделал условие задержка (блок есть такой) плюс вывожу половину позиции без риска.
Плюс еще идея после опреленного получения прибыли по сделки пропустить допустим несколько сигналов, чтобы избежать "корма скальперу". (это просто идея - не пробывал не делал)

Не совсем понятно, задержка после сигнала и опять проверка условия? или простая задержка в расчёте на контр движение?

после сигнала и опять проверка условия - обязательно проверка условия

спасибо, интересно

Спасибо, любопытно, но лично я стараюсь не использовать замысловатые индикаторы. Вообще стараюсь по минимуму индикаторов в скрипте.

[quote=captian Спасибо, любопытно, но лично я стараюсь не использовать замысловатые индикаторы. Вообще стараюсь по минимуму индикаторов в скрипте. [/quote]

Вот этот постулат о к-ве параметров в скрипте любопытен. Везде пишут, что чем меньше тем лучше (читай устойчивее). Нет возражений, но с другой стороны большим количеством "щупов" теоретически можно точнее определить точки входа/выхода, при этом возникает всего одна проблема - как не скатиться в "подгонку".
Мне кажется, что если параметры некоторых (по возможности чем больше-тем лучше) индикаторов заранее определив/посчитав затем задать константами и не использовать в оптимизации можно в какой-то степени застраховаться от подгонки и точнее определить вход/выход.
У кого какие мысли выношены по этому поводу, просьба поделиться..

Проделал целую работу по оптимизации, и пришел к выводу, что для моего робота требуется оптимизация каждый (янв-май, июнь-август, сентябрь-декабрь), то есть 3 раза в год. Причем к примеру данные я беру по эмитенту за 3 года в янв-май и накладываю самые эффективные именно на этот период. Если брать оптимизацию за все года, то робот будет менее эффективный или вообще убыточный.

И сколько при этом оптимизируемых параметров в Вашем скрипте?

3

Как вариант, можно попробовать индикатор Ренко, он как раз позволяет следить за нахождением цены в определенном интервале

Ну что бы грамотно войти больших хитростей и тонну индюков не требуется. Вот вовремя выйти это действительно проблема и опять же не знаю как в этом могут помочь индикаторы, которые все исследуют прошлую историю и никак не могут заглянуть в будущее.

Не подскажете где поискать? Вообще же ренко знаю как способ построения графика. Новый кубик строится когда цена прошла свой заданный порог, пока он не пройден график не двигается с места

Вот, пожалуйста, сделал для себя кубики
Первый вариант: ренко с фиксированной величиной интервала
Второй: с динамическим интервалом на основе АТР, подстраивается под текущую волатильность короче.
Как кубики его не нарисовать, поэтому я сделал просто среднюю линию между максимумом и минимумом кубика, для работы хватит..

спасибо, на днях покручу, проверю

Как вариант. Фильтр на вход.
Рабочий интервал 1 минута. Сжатие период 20 + MACD.
Для лонгов и шортов разные.

У меня через мак не получилось фильтровать, неэффективно. Но может что не так делал. эффективнее всего вышел фильтр от AWK, ну и тот, что запостил вначале

Видимо поэтому у меня еще нет трансляции.

Я не совсем понял что именно предложено AWK... Можете подробнее.. Какой именно осцилятор???

Осцилятор не причём. Просто смотрим разницу между "максимум за" и "минимум за". Если разница больше определённой константы, то можно разрешать скрипту сделки, если меньше, на сделки запрет. Но он это делает не на инструменте, а на каком то своём замысловатом осциляторе. Но суть та же самая

Спасибо!

Кстати, вот одна стратежка моя основанная на Ренко. Просад в октябре 2008 не считается :))

Интересно, но п/у% критичен, если только абс комис 100 или 200 не стоит. Часовики, судя по всему? А на 30 минутках не пробовали гонять? по мне так наиболее комфортен на фьюче для среднесрочных.
впрочем не мне судить, зелёненький, значит правильный))))

Мы ж вроде на "ТЫ" были? )))
Если с учетом комиссии и проскальзывания, то надо где-то 100 000 пун. сминусовать. Таймрейм более мелкий

Ну я просто посмотрел количество сделок за 4 года, поэтому решил, что часовики. С учётом что это на ренко индикаторе, таймфрейм и не важен особо.... Ну в общем интересно конечно.

У меня такое ощущение, что крупные игроки ( в простонародье "Куклы") посматривают за такими форумами)))) Впрочем это вполне может быть паранойя на фоне резкой пилы на рынке.

Думая что Кукл есть, но смотрит он только в стакан!

OFF - Если у вас нет паранойи — это не значит, что за вами не следят ... (c)
:-)

...помятуя, что истина - в вине!

Фильтр "кукла" от AWK оказался очень удачным и лаконичным решением. Дополнил им все свои скрипты. Огромная благодарность госп. AWK. Иногда простые и очевидные решения мы упускаем из виду.

Рад, если действительно помог. Но нужно пройти испытание временем, главное не увлекаться ювелирной подгонкой, а найти оптимальные параметры под различную частоту зубьев пилы.

я всё таки пользую те, что уже в скрипте присутствуют, подбираю только константу. Про время, конечно же согласен.

Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста вам удалось найти данный вариант ренко? Поделитесь пожалуйста.

вообщем тема интересная, решил поднять и написать статью
http://smart-lab.ru/blog/330969.php
у кого есть ещё свежая инфа по теме?

Утопия. Кукл он на то и кукл, чтобы загонять толпу на разделочный стол. И это будет каждый раз по разному.

согласен!!! каждый раз по разному и в разное время!!!! Я в шоке и не какой управы, таковы наши законы РОссийские! И зачем нам ЦБ, фсфр, так что бы сидеть и получать зарплату, ну и немного взяточек!!!))))))