Фьючерсы и ГО.

Вопрос. Как тестировать и работать с фьючерсами? На данный момент я так понимаю, что ГО мы не понимаем и берем цену фьючерса как цену акции - по полной стоимости. Ладно обычные фьючи на спот, а фьюч на индекс РТС, где цена в пунктах, а не в рублях?

Получается, что скрипту нельзя указать % депо для работы, а только конкретное количество лотов?

Что будет если у меня депо 100тыр, а я укажу скрипту купить 10 лотов фьючерса РТС?

Можно узнать про ГО на фьючи? А то даже в тестах непонятно что получается. На фьюч сбера ввожу 1 000 000 рублей, он покупает 2 фьюча!!!

Для торговли фьючерсами пока стоит использовать привязку на лоты. В последующих версиях введем завязку на ГО. Правда, для лаборатории не выйдет, т.к. истории изменения ГО нет.

А можно и мне задать в этом напрвлении глупый вопрос?
С фьючем на РТС ладно, здесь сложнее из за того, что он долларовый.
Но есть к примеру сбербанк в рублях.
Я хочу купить на 30% от ДЕПО которое к примепру ровно 100т.
Можно ли в ТСЛаб указать использовать 200% от ДЕПО?
Было бы хорошо, потому что хоть это уже решает проблему с фьючами рублевыми.
У меня 100т, ставим 200%, ТСЛаб считает, что у меня в работу уйдет 200т.
Сбер стоит по его мнению 8т. Итого 200/8=25 контракотов, которые он хочет купить.
В реальности 25*1200(примерное ГО)=30т рублей. Ровно третья часть моего ДЕПО от 100т.

Так что вопрос, можно ли поставить 200% или более 100 он воспримет как ошибку?
Просто экспериментировать страшно, не ясно до конца как он среагирует, вот и решил спросить

Сейчас в скриптах нет возможно узнать ГО, но т.к. эта информация у нас недавно появилась, то планируем сделать возможность входить на срочный рынок процентом от капитала.

В целом, предложенный вами способ должен работать, но никто не пробовал

Ну, если сам программист не знает, как поведет себя программа, то я пожалуй пока подожду и погляжу со стороны

Нет, почему, я же говорю, что должен работать. Проверка на доступность средств идет на стороне сервера. Я имел в виду то, что ГО не совсем 1/8 от текущей цены. ГО фиксируется в момент клиринга, поэтому могут быть казусы при сильных движениях внутри сессии. Надеюсь понятно почему?

Дык, я же поэтому и собираюсь использовать только 30% от ДЕПО )))
По любому просадки и колебания ГО должны быть как то застрахованы свободной суммой )))
Ну, главное, что ТСЛаб сам понимает и чудненько

Честно сказать, не пойму в чём проблема? Делите Ваш капитал на ГО (значение ГО вводите руками - его величина не сильно меняется месяцами), получаете возможное число контрактов, которое умножаете на желаемую долю для торговли капитала (на 0,3 для 30%), полученное значение даёт Вам необходимое долю контрактов в зависимости от величины капитала.
У меня примерно по такой схеме настроена оптимизация в Омеге (там язык другой, но логика такая: Contrackts = floor(1/Chast*(Equity / Marg));
floor - возвращает наибольшее целое число (округл.);
Chast - часть депо;
Equity - размер депо;
Marg - ГО).
Не знаю возможностей визуального редактора, там так оформить нельзя?

ЗЫ Equity = Депо +/- Результат по открытой позе.

Nektodron
А когда планируется выход версии, которая сама понимает ГО?