Открытый Интерес?

Если ли возможность вывести Открытый Интерес и кластеры?

Терминал Транзака это выводит ?
Терминал АйТи это выводит ?
Терминал Алора это выводит ?

Если коннекторами этих брокеров эти данные передаются от серверной части, то вывести в TSLab не сложно. Если это нужно считать на стороне TSLab, дайте больше описания на эти понятия. Мы подумаем.

Любой терминал для торговли эти вещи выводит. Без них интрадей на FORTS торговать сложновато.
Я хочу на вашей платформе торговать, но без этих данных, как без рук.

Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов (как длинных, так и коротких).

Кластер - это вертикально изображенный объем. Или как его еще называются "профиль объема".

Вы не ответили на вопрос.
В этом зоопарке терминалов и технологий я бы осторожнее выражался :-)

Вас какой именно брокер интересует ?

Меня - Финам. В их квике ОИ точно есть. В СмартТрейде от АйТи - тоже.

В Финаме данные нам идут от сервера Транзака. В терминале Транзака это есть ?

Вот это не знаю. Я им никогда не пользовался. Думаю, что есть. Для фьючерсов ОИ - это очень важная вещь. Это так же важно, как цена и объем. А вот картинка из АйТи:



Как видите, здесь идет увеличение числа открытых позиций.

Ок. С АйТи разобрались. Мы узнаем дает ли эти данные SmartCom.
Можете дать такую же картинку из Транзака ?

В Транзак есть на фьючерсах точно такая же схема.

Вопрос же был решен, Финам дает только данные по ММВБ, по ФОРТС данные не поставляются, да и по-моему ни в одной программе не поставляются, их Транзак не передает...
А то, что передается с ММВБ уже реализовано в ТсЛаб. В индикаторах есть закладка MarketPosition в ней реализован Footprint(кластеры) и открытый интерес, не идеально конечно, но не хуже чем в NinjaTrader.
Обсуждение вот здесь: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4958#Post4958
Приходите к нам обсуждать, а то две комнаты по одной и той же теме ....

Delta Footprint - это НЕ профиль объема, о котором я говорю. Профиль объема (кластер) отображается на графике справа или слева.

В указанной выше теме не нашёл реализации ОИ.

Что касается профиля рынка, то его так же нет, хотя штука весьма и весьма полезная.

Судя по ОИ сейчас рынок подбирать начали на разворот.?

Zig Zag со 2,08,10 сегодня то же разворот рисует.Ломается вверх.

А вот не факт! Там ведь могут и короткие и длинные позиции открывать одновременно. Хотя вполне возможно отскок нарисуют.

Как вы определяете по нему движение тогда в нужную вам ожидаемую сторону?

Я по нему ничего не определяю, но как фильтр ложных входов он работает изумительно. Эх, если бы это было в виде кубика в ТСЛаб для фьючерсов... мечты-мечты...

Вот например появился во вашей системе сигнал в любую сторону, а ОИ при это стремительно падает - смысл входить, когда все кроют позы? Скорее всего этот сигнал ложный.

Надо подумать над этим.У меня сейчас в онлайне 4 терминала и 2 МТС.Всё равно приходится принимать решения бинарные.

Вот оно трейдерское счастье!
http://volfix.net/ru/video
Есть всё, что только можно себе представить.
Они, кстати, совместно с японцами тоже делают платформу для разработки МТС. Ой жарко будет через пару-тройку лет на рынке программ для МТС.

Уже смотрели эту тему.От туда и пытались профиль в тслабе изобразить.Потом энтузиазм пропал куда то по русски.

Создал задачку в багтрекере. Мы обсудим возможность создания подобного индикатора в виде кубика.
О результатах доведу.

Пишите конкретно что вас не устраивает в существующей реализации и как нужно делать "правильно".
Обсудим.

Вилы на воде утомляют. Больше аргументированной конкретики.

А нет пока существующей реализации.

Вот так выглядит чистокровный профиль рынка:



Описание на английском уже давал Craft. Перевод этой статьи на русский тут.

Nektodron просил в мае объяснить как строится этот профиль, но никто похоже не знает толком. Я - не исключение. Постараюсь найти описание на днях.

Спасибо. Было бы замечательно иметь такой кубик!

А что с профилем объема (вертикальным объемом)? Мне кажется, его можно рассчитывать, имея цену и обычный "горизонтальный" объем.

По мне так не хватает шкалы справа с цифровыми значениями объёма за день или за неделю на шкале цены.Уровни так определяются я думаю.Польза от этого сомнительная.Ну видим мы уровни знаем где про торговали много и сносят их в любую сторону.

http://www.takeprofit.ru/analytics/visualprofile/index.php?code=SBER

Кто то выложил эту страницу.Вроде как ей удовлетворились.

?

Не понял.

Уровни определяются по максимальным горизонтальным объемам за период и определяются невероятно точно! Никому точные уровни не нужны разве?!

По сберу сейчас уровни максимальных объёмов 82 на 82,5. Что это нам даёт?

Даёт то, что это и есть реальные уровни. Аналитики их руками рисуют визуально, а мы с помощью объемов программно. Как этим пользоваться - не скажу, это уже торговая система.

Здесь как я понял реализовывают реальные вещи которыми могут пользоваться все клиенты,а секретные виды разрабатываются своими силами.Вообще с появлением ветки продажи систем и индикаторов энтузиазм у многих участников форума упал на 0.А вновь прибывшим вообще ни кто ни чего не хочет говорить.И продажа всей этой лабуды тоже под большим вопросом находится в реалиях.

Когда рынок начинает активно двигаться то все эти уровни сносятся в миг.

ОИ, вертикальные объемы и профиль рынка - это самые что ни на есть реальные вещи, которыми пользуются трейдеры много лет. Если вы ими пользоваться не умеете - это ничего не значит. Учитесь!

Не в миг уровни сносятся. Сигнал при пробое уровня (или отбое от него) можно считать с помощью различных торговых систем. У мну есть такие и не одна, почему бы их не автоматизировать?

Грааль вам никто бесплатно не даст нигде - это нужно понимать. То, что вы считаете лабудой, автор этой "лабуды" может таковым не считать, как и другие люди, покупающие "лабуду", имеют мозги и что-то да понимают.

Может и так.Только вот нет примеров из жизни людей которые этим пользуются.Хотя я с самого начала поддерживаю тему.Удобно это всё видеть на графике.Хотя и так всё это наблюдаю визуально в бою.Это надёжней.

Может быть, вы не с теми людьми общаетесь?

Деятелей очень много всяких.Только вот разговор серьёзный на такие темы можно начинать с людьми только при наличии положительной от 3 лет истории торговли подтверждённой справкой ндфл2.Всё остальное это либо фантазии обострённые либо банальное мошенничество либо другое.

И автоматы в перспективе я думаю будут лицензированы дабы наблюдать историю и законодательство.

Открытый интерес транслируется в котировках, т.е. он постоянно меняется. Как его привязывать к барам, просто прописывать в бар число на момент закрытия бара?

Зачем его к барам привязывать? Нельзя сделать так, как сейчас объем сделан?

И как терминалы рисуют open interest? Пока идут данные график есть, если перезапустился данные пропали?

А объем разве не к барам привязан?

Я вот сейчас смотрю на график.Там вижу что по результатам дня ОИ растёт синхронно с уменьшением цены.Это за два дня на минутах.Как транслируют?Мне думается точно так же как и бары минутные.При разрыве подкачивается.

Ну если брать Смартком, то у них "открытый интерес" транслируется только через котировки, т.е. известно его мгновенное значение. Чтобы построить график нужно запоминать и привязывать к данным по какому-то алгоритму. С разработчиками Транзак пока не связались.

Да так же рисуют, как объем - я разницы не вижу. Почему пропали? ОИ всегда есть независимо от перезапуска.



Не знаю - вам виднее.

Шорты открывают всё новые и новые пассажиры поезда вниз. И пока не закрывают те, кто открыл ранее - вот и рост ОИ идёт.

Это я уже понял.Толковая вещь для дальних дистанций.Хотя и интрадей разумно от шорта без лося внедрять.
Сколько времени уходит у ОИ на разворот по минутам.И какой здесь шум?Я смотрю его всего два дня.Если есть опыт поделитесь.И люди к вам потянутся.

Как раз больше всего ОИ используют интрадейщики, некоторых из них плавно переходят в свинг-трейдеров, если поза далеко пошла - почему бы не оставить её на ночь.

У ОИ нет никакого шума. Этот индикатор показывает всё как на духу - количество открытых контрактов.

Нет у ОИ никого разворота - количество открытых контрактов может либо расти, либо уменьшатся. Ни прямой ни косвенной связи со временем у индикатора нет.

Анализ ОИ и объемов даёт полезную информацию о направлении потоков денег на рынке и силе этих потоков.

Вот например. Сейчас рынок падает, и вы заметили что ОИ при этом растёт - это говорит о том, что тенденция набирает обороты и мы будем падать и дальше. Когда рост ОИ прекратится, тогда вставать в шорты будет уже поздно. Если же ОИ начнет падать и это будет сопровождаться ростом объёмов - пора крыть шорты.

Это простой пример. Бывает иногда что ОИ стоит, а растут объемы и рынок разворачивается - это значит, что скорее всего кроются шорты и одновременно открываются длинные позиции.

По цене, ОИ и объему также хорошо видно, когда снесли стопы. Сегодня такое было - цена пошла вверх, при этом резко выросли объемы и так же резко упал ОИ. Через какое-то время народ опять начал шортить и ОИ пошел вверх.

Если же смотреть только на рост цены и рост объемов - может сложится ложный сигнал в лонг.

Да.Очень даже убедительно.Я вначале только по цене строил скрипты.Результаты в реале просто жуть.Потом начал привинчивать объёмы.Стало лучше.Но больше нескольких часов такой скрипт всё равно не живёт.Как раз думал что бы ещё привинтить.Вот теперь надо развивать это если получится.Я только не совсем пока вразумею.Как факт роста ОИ в формулу определить.Путём сравнения баров что ли?Надо думать.

Ага а завтра резко вверх

Отписал в Транзак, чтобы ввели ОИ в коннектор. Посмотрим что ответят.

Сегодня отпишу в АйТи. Они транслируют эту котировку, а историю по ней нет. При обрывах связи будет проблема.

Как продвигается поставка с Транзак тиковых данных с подгрузкой в течении дня при разрыве.

Транзаки обещали к концу июля. Потом срок перенесли на середину Августа. 16 августа узнаю сделали они или будет очередное передвижение сроков.

ps
Не смешивайте в одну ветку разные вопросы. Какое отношение хистори по тикам имеет к открытому интересу ? Никакого. Создавайте новую ветку для новой тематики. Так будет чище форум и удобнее всем.

Да, это беда, учитывая, что обрывы связи в айти - это пока норма.

Я подключил их систему общения Лиса.
На сколько я понимаю АйТи переходит активно на Плазу_2.
Вчера вечером что-то не сложилось и они сегодня откатились на SQL шлюзы.

Плаза_2 это хорошо. Но сколько займет переходный период с SQL на Плазу_2 вопрос открытый.

Я имел ввиду, что никто не знает, где завтра будет цена...

Пока горячо отпишусь.После общения с ОИ сразу напрашивается мысль создать индикатор на следующих данных.Равные эквиваленты средних значений цены,объёма и ОИ.Потом к этому винегрету цепляет трендследящий и смотрим.

Originally Posted By: profit
Как продвигается поставка с Транзак тиковых данных с подгрузкой в течении дня при разрыве.


Транзаки обещали к концу июля. Потом срок перенесли на середину Августа. 16 августа узнаю сделали они или будет очередное передвижение сроков.

ps
Не смешивайте в одну ветку разные вопросы. Какое отношение хистори по тикам имеет к открытому интересу ? Никакого. Создавайте новую ветку для новой тематики. Так будет чище форум и удобнее всем.


Edited by andy (Thu Aug 12 2010 10:36 AM)

Я думаю от данных напрямую зависит корректная работа и профиля и ОИ похоже копит в Транзак.Поэтому написал здесь.

TSLab Support - это вы в Лисе?

Да, Плаза_2 - это хорошо. Давно её АйТи обещают.

Да.

Коллеги из Транзака оперативно прислали коннектор с трансляцией Открытого Интереса. На следующей неделе будем прикручивать новый коннетор.

Замечательно!

Добрый день.
Прикрутили ли Вы "открытый интерес" для финама??

давно уже