Роботы от Юдина

Друзья! Скажу откровенно. Я создал эту тему с корыстной целью, для того, чтобы монетизировать свой труд. Но хочу, чтобы это было взаимовыгодно, без обмана или мошенничества. Обещаю публиковать только правду и ничего кроме правды. За 11 лет трейдинга в моём арсенале накопилось много информации в вопросе разработки торговых роботов. И здесь я планирую периодически размещать свои лучшие разработки. Роботов с достойными результатами будет много, так что, советую поставить данную тему на контроль... Знаю, найдутся те, кто будет критиковать мои действия. Мол, зачем продавать то, что работает и т.д. Мой ответ такой. Продавать то, что работает и есть монетизация того, что работает. А точнее - дополнительная монетизация, помимо личной торговли. По моему, всё нормально.
Итак. Будет жарко! В течение суток с момента публикации данного поста будет представлен первый робот.
Роботы тестируются в TSLab, но практическая торговля реализуется с помощью специально разработанной платформы. Настраивается за 5 минут.
Все роботы торгуют на срочной секции FORTS Мос. Биржи. и только в связке с Квиком.
Моя почта: robin.zon353@gmail.com

Итак.
Робот №1
Прибыль за последние 4 года составила 410 % (с третьим плечом).
Макс просадка 12.8 % (с третьим плечом).
Более подробно: https://drive.google.com/open?id=1zdhknuEXcARgHTd4W4pbBt0ORGQSW5qYPJRjjmjL8XU
Роботы тестируются в TSLab, но практическая торговля реализуется с помощью специально разработанной платформы. Настраивается за 5 минут.
Важно! Все роботы торгуют только в связке с Квиком.

0.06% средняя сделка на акциях ? я правильно понял ?

Правильно. На высокочастотной торговле больше получить сложно.
Но не на акциях. Все роботы торгуют на срочной секции FORTS Мос. Биржи.

комиссия учтена ?

Учтена.

сколько? И что за платформа в которой торговля осуществляется помимо квика?

2р. на контракт в одну сторону.

Платформа коннектится к квику и торгует через квик.

что это тслаб? велслаб? может метатрейдер 5? там квик луа(выдумываю)? стокшарп? тридематик? смартком, лайвтрейд?

Я же писал. Роботы тестируются в TSLab, но практическая торговля реализуется с помощью специально разработанной платформы.

для понимания нужен экспорт таблицы сделок.

+ бэк-тест..:)

400% с парной торговли? Очень странно.


ПС Картинки можно вставлять прямо в посты в этом форуме.
Их надо сначала прикрепить к посту как фацл,
а потом когда у нее появится постоянная ссылка --
уже дооформить в виде картинки, встроенной в тело сообщения.

Правильно ли я понял, что стратегия реверсивная?
Какие типы приказов на вход\выход?
И насколько издержки - 4 рубля на круг сходится с реалом, всё таки инструмент не очень то и ликвидный...

400 % это с третьим плечом за 4 года. А вообще, я никому бы не советовал применять на практике плечи. Без плечей получается 130 % за 4 года или 32 % годовых. Ничего подозрительного. И спасибо Вам за подсказку!

1.Стратегия не реверсивная.
2.Торговля лимитками
3.Всё сходится. Платформа, на которой торгуются роботы заточена под наш рынок и нашу ликвидность.

Не продадите вы такое тут.
1. средняя сделка очень мала
2. торгуем неликвид жесткий
3. соответственно вероятность что сделки будут 1 в 1 очень мала, исключение что все 100% сделок набираются против движения. И движение которое идет против сделок достаточно что бы покрыть спред и нам гарантированно налил ММ.
4. если высокочастотка как говорите - то предел ликвидности какой? 100К на этих инструментах. А дальше или стоять пока определенный % базовый актив сделает против нас и нам нальет ММ.
Еще можно расписать, но это основные мысли

Имхо. Frend в чем то прав. Robinzon1969 Дабы развеять все вопросы предоставили бы скрины сделок с лабы и с агента!Что бы понять существенную разницу, есть ли она или нет. Это было бы более продуктивно. так к слову: Веселыми картинками сейчас не кого не удивишь!!

Пробовал использовать роботы от Юдина, ещё в 2013 году, ничего не заработал. Сомневаюсь в заявленных результатах

Долго по времени торговали алгоритмами от Юдина? Оптимизация требовалась?

Был понятен общий принцип, настроил коэффициенты для нескольких усреднений. Стратежка торговала, но в убыток. Не помню через сколько времени отключили.
При этом сам Юрий писал что у него другие коэффициенты и зарабатывают.
И вот он опять на разных ресурсах стал рекламировать своего робота
http://forum.moex.com/viewtopic.asp?p=190922#190922

Спасибо за инфу! Думаю те кто хотел с разработчиком иметь какие то дела, то примет это к сведению!!

Да, друзья. Спасибо за обратную связь!
А тем временем я продолжу.
Торговля на фьючерсе РТС (RI).
Сегодня рассмотрим одну из стратегий торговли на фьючерсе РТС. Она хороша тем, что по-мимо высоких результатов, является очень простой, как в вопросе тестирования, так и в вопросе практического применения. Так же, на высоком уровне находится вопрос соответствия тестов и реальной торговли. На видео всё показал (длительность 8 мин.)
https://youtu.be/6QQeJpl2yEE

И заметьте, друзья. Я пока ничего не предлагал у меня покупать, хотя ветка называется так: "Объявления о покупке/продаже скриптов, контейнеров...."
Я просто публикую полезную, на мой взгляд информацию. Вы можете ею воспользоваться или не воспользоваться. Можете взять готовые стратегии абсолютно бесплатно и реализовать их в TSLab. Всем добра!

Ещё раз. Я делюсь стратегиями совершенно бесплатно. Если что-то понравится, просто берите и торгуйте через TSLab. В чём проблема то? Что ты всё компроматы ищешь как красна девица. Делом лучше займись и научись отличать белое от чёрного.

Уточнить хочу. В видео вы не знаете почему в программе 4516 а в реале у вас получилось 5652? В реале по факту если правильно посчитать примерно на 7-10% результат хуже чем в лабе.

А где описание стратегий, которыми делитесь?

Предлагаете свою платформу для реализации стратегий? А чем TsLab не устраивает?

По моему мнению в видео нет не чего серьезного!
Первое: доходность показана на истории!
Второе: для неопытных это показатель, для опытных это пыль.
Третье: не показаны сделки на графике, что бы понимать с чем имеем дело.
Четвертое: связано с третьим, сделки возможны с переносом на другой контракт, отсюда увеличение прибыли, из за большого расхождения. Банально добавить авто закрытие между экспирациями контрактов и расторговкой нового, думаю повлияет на привлекательность эквити.
Пятое: не понятно с чем сравнивает 4500 и 5600! Для Меня Разница существенна.

Объясняю. Тестирование производилось в TSLab. А реальная торговля реализована с помощью платформы Robinzon, моей собственной разработки. ТСЛаб при тестировании стратегий совершает сделки только по окончании минутной свечи, по крайней мере в том скрипте, который продемонстрирован на видео. А в реальной торговле платформа анализирует рынок ежесекундно. Отсюда небольшая разница в количестве сделок и вар. маржи.

А где описание стратегий, которыми делитесь? [/quote]

Ок.
Описание стратегий и всё остальное находится на сайте моего проекта, а так же в открытом сообществе в ВК.
Но хочу предупредить. Стратегий и прочей информации там много. Зачастую это пугает.

Предлагаете свою платформу для реализации стратегий? А чем TsLab не устраивает? [/quote]

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить разработчиков TSLab за их разработку. Очень выручает в вопросах тестирования.
Теперь по сути вопроса.
Причин несколько. Все они обусловлены технической составляющей.
Вот некоторые из них.

1.Мы, а нас уже много, уделяем большое внимание вопросу диверсификации. У нас могут торговаться одновременно десятки и даже сотни роботов, абсолютно не мешая друг другу...

2.Учитывая слабую ликвидность нашего рынка, необходимо уделять особое внимание величине спреда в стаканах инструментов...

3.Чтобы не нарваться на штрафы со стороны биржи, необходимо учитывать требования в отношения количества транзакций...

Эти и другие вопросы у нас решены на высоком уровне.

[quote=Stan]По моему мнению в видео нет не чего серьезного!

Да да. Ничего серьёзного нет. Занимайтесь спокойно своими делами, не отвлекайтесь. И спасибо за Ваше мнение!

А смысл торговать сотней роботов? Ведь количество не значит качество! Или я не прав?

Конечно не значит. Но у нас, как бы пафосно это не звучало, количество плюс качество означает = комфорт и стабильный рост эквити. Возможно это видео немного прояснит ситуацию в данном вопросе. Ускоренная Запись одного дня торговли (длительность 3 минуты). https://www.youtube.com/watch?v=XuGshrtemMQ

Звучит заманчиво. Вот, допустим, меня заинтересовал "простой робот на РТС".
Хочу реализовать его в ТСЛаб.
Что дальше?
Вы мне пришлете скрипт или контейнер в личку?
Или описание в текстовом виде, по которому я предположительно смогу его воспроизвести?

Если скрипт, буду благодарен, конечно, и всем скажу, что
"Юдин -- мужик. Обещал прислать -- прислал".

сейчас не дома. приду пришлю.

По поводу скриптов.
Значит так, друзья. Чтобы нам с вами действовать более организованно и не дёргаться из-за каждого скрипта, а у нас их очень много (!!!), я предлагаю следующий порядок действий. Возьмите всё сразу. Все стратегии, все скрипты и прочее. Получите полную свободу действий на долго вперёд. Для этого можно воспользоваться материалами моего проекта. На моём сайте есть вся необходимая информация, в том числе скрипты и все пояснения к ним. Вас это ни к чему не обязывает. Вся информация открытая и бесплатная.

Если Вас мой ответ не устроил, напишите, найдём для Вас другое решение, раз уж я обещал. Непосредственно по запрашиваемому скрипту.

Просьба посмотреть сообщения в личном кабинете.

Написал Вам в личку.

ПС Кстати, обратил внимание что в настройках моего профиля был по умолчанию отключен параметр
"Отправлять емейл при получении личного сообщения".

Проверьте у себя и включите.

А я-то в недоумении: думал никому просто не интересно со мной связаться и что-то обсудить содержательное...

у меня нет от Вас сообщения

Чё то туплю. А где это находится? "Отправлять емейл при получении личного сообщения".

Количество переходит в качество.
При некоторых условиях, конечно.

Ох! Прошу прощения.
Повторил отправку.
Личные сообщения прячутся под иконкой конвертика,
сразу справа от надписи "Личный кабинет".

Давно не было таких открытых проектов!
Robinzon1969 - респект !
И для полной открытости - не хватает ddl-ки. (скрипт Скальпинг LK_GZ+SR) - Сообщите где можно взять ?
И вопрос по данному скрипту : комиссии - 1,5,0,0 - не маловато:) ( описание стратегий читал..:)

[quote=serg]
И для полной открытости - не хватает ddl-ки. (скрипт Скальпинг LK_GZ+SR) - Сообщите где можно взять ?
И вопрос по данному скрипту : комиссии - 1,5,0,0 - не маловато:) ( описание стратегий читал..:)

Спасибо на добром слове!
Значит так. ddl-ка применяемая в TSLab1.2 не работает в TSLab2.0, поэтому они разные.
Ссылка для TSLab1.2 https://yadi.sk/d/lA2M8QssSMV4hw
Ссылка для TSLab2.0 https://yadi.sk/d/r2HDL-Gm0Qy4OA

Про скрипт Скальпинг LK_GZ+SR попозже напишу, может даже сегодня.

ddl загрузил.
Но все равно не корректно работает.( это- LK_GZ фикс+ema,MX_LK время выхода и RN_GZ+SR)
Подскажите что не так ? (версия 2.0)

и еще:

Картинки с данными от Брокера и текстовики от Финама (Скальпинг LK_GZ+SR).
Разница:
Брокер - 1501 руб и 37 сделок
Финам текстовики - 2932 руб и 75 сделок
как то много разница.... ( комисс и дата начала 21/12/2018 - одинаковы)
в моих скриптах ( обычные трендовые) - обычно все ровно ( +- 1 сделка)

Обещал подтвердить -- подтверждаю.
Юдин -- мужик.
Действительно прислал скрипт 553-554 скальперский.

=) В качестве алаверды отправил ему сборку с расчетом индикатора SpreadK для TSLab 2.0.
Имхо, как-то несовременно жить в 1.2 до сих пор.

Антон, спасибо огромное!!!
Коллективная работа - это сила!

Так сразу и не скажу в чём проблема.
Если проблема ещё не решена, предлагаю задать вопрос в нашем чате (группа в ВК). Наверняка помогут ребята.

Вчера я обещал дать скрипт для скальпинга. В частности LK / GZ+SR
Итак. Робот №3
Рабочий инструмент Лукойл. Индикатором служит корзина (Газпром и Сбербанк).

Информация о доходности и скрипт находятся здесь: https://drive.google.com/open?id=1nce6Rl6-ewg9tXfSFQAnzCVp0LF-UX5jrawQ-ctxNWo

Обратите внимание на кубик разрешённого времени входа. Открывать позицию можно только во второй половине дня. Этот подход нами используется довольно часто.

ВК не дружу.
Можно алтернативный канал связи ?

Открываем глаза, читаем подпись автора в каждом его сообщении:

так меня же послали....в ВК
и отсылка к "ребятам"..), а не к автору данной темы.

Юрий, добрый день!
Можете выложить скрипт этой стратегии (РТС против пяти) для ТСЛаб 2.0?
Спасибо

И еще вопрос, индикатор spreadk TSLab 2.0 работает только на 32 бит, на 64 дает ошибку. Это лечится?

Вы уверены, что положили ее в правильную директорию?
Папки Handlers в 1.2 и в 2.0 разные.

Или выложите скриншот Вашей ошибки как минимум.

Уверен. из 32 версии он виден и работает, в 64 просто не отображается в пользовательских.
Добавил в 32 версии, сохранил. При запуске в 64 кубик в скрипте остался, выдает ошибку

08.02.2019 19:15:28 137 Элемент 'Spreadk' содержит ошибку: Не найден обработчик класса spr.spreadk, spread, Version=1.0.3904.37559, Culture=neutral, PublicKeyToken=null.
Возможно dll с обработчиком отсутствует, либо не смогла загрузится.

C:\Users\Home\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers -- правильно?

Путь правильный.
Любопытно.
Попробуйте вот эту версию библиотеки.
Если все получится, надо будет ее передать Юрию.

Спасибо, эта работает

Друзья, я довольно давно не давал ни какой пользы по стратегиям, а планов было много. Это потому, что я пока нахожусь в некотором недоумении. Сейчас поясню. Ко мне обратилось 11 человек для получения скриптов. Да, я предлагал их бесплатно и выполнил своё обещание. Но, признаться, в своих ответах я давал намёк, что не возражаю против благодарности. Любой. Хотя бы сто рублей за реально работающие стратегии. Хотите узнать результат? Один человек перевёл сто рублей.
Уважаемый Option Wizarde не в счёт, он в ответ тоже дал реальную пользу. Ещё раз спасибо Option Wizarde!
Но остальные обратившиеся... Я так понимаю, что пользы от моей работы нет. Тогда дальнейшее моё позиционирование на данном ресурсе под большим вопросом. Правильно говорил мой коллега. Всё, что бесплатно, не ценится. Всм добра!!!

сделайте контейнерами - если запустили их в работу и приносит бабло - то для продолжения работы вам денег дадут/поделятся. если агент ничего не заработает - на свое усмотрение, ежели сольет? отправите денег на покрытие убытков. ))

Что бы поддержать бедного трейдера, скинь номер карты я тебе переведу денег!?

))) При чём здесь бедный или богатый? Я милостыню не прошу. У меня всё хорошо в материальном плане. Спасибо!)

Вы что сразу в кусты ? Вы написали!? я готов про инвестировать ваш труд. Причем без зазрения совести. Хоть и просто посмотрел, в торговлю не пускал, и как я и писал выше, может и не вам, такие разработки у меня были еще в далеком 2013-2014 году, но так как я их торговал с переменным успехом, пока биржа не начала накрывать меня за транзакции, то есть выставлять штрафы, Я прекратил это гиблое дело)))!

я их торговал с переменным успехом, пока биржа не начала накрывать меня за транзакции, то есть выставлять штрафы, Я прекратил это гиблое дело)))!

Действительно, штрафы за транзакции имеют место быть. Но это решаемо. И этот вопрос у нас решён на функциональном уровне! Специально для этого у нас разработана логика перемещения заявок... Ни каких штрафов у нас нет. А по поводу инвестиций в мой труд, я скажу следующее. Я готов рассматривать вопрос о сотрудничестве, в том числе и в виде инвестиций. Но. на мой взгляд, это должно базироваться на партнёрских и взаимовыгодных условиях, которые должны оговариваться не на уровне форума. Какие-либо пожертвования меня, извините, не интересуют. Я предпочитаю оплату только за реальную пользу. Но в целом, спасибо Вам за Ваши добрые слова и намерения! Не ожидал, если честно.

Юрий сам пишет, что эти скрипты -- просто демонстрация идеи.
А на самом деле нужно покупать подписку на платформу Робинзон и торговать эти алго уже в ней.

Юрий сам пишет, что эти скрипты -- просто демонстрация идеи.
А на самом деле нужно покупать подписку на платформу Робинзон и торговать эти алго уже в ней.

Жаль, что Вы разочаловались в своем начинании.
Успехов Вам в торговле и эээ... монетизации своего опыта.

Могу сказать почему лично я не горю желанием бежать покупать Робинзон.

Причин главных 2.

1. Мой брокер -- АйтиИнвест.
Одной из причин его выбора было наличие собственного торгового терминала SmartX.
От квика меня тошнит с первого дня знакомства.
Как его увидел в 2007 -- так с тех пор и тошнит каждый раз при встрече.

Соответственно, связка ТСЛаб->СмартКом->Брокер является основной рабочей схемой.
И ставить в эту схему Квик -- нет, невозможно.


2. Мой основной интерес сосредоточен на опционах.
А опционы можно торговать только через ТСЛаб.

Я тоже кубик по расчёту СПРЕДа сделал для 2.0 (честно не видел даже этой ветки и то, что Option Wizard уже выложил свой вариант. Подробности вот здесь: https://smart-lab.ru/blog/525644.php Если кому мой вариант понравится - пользуйтесь.

Кстати, в той же библиотеке два метода по определению размера позиции (maxPercentRisk - по максимальному процентному риску на одну сделку И PercentOfEquity - процент от эквити). Описание одного из этих методов вот тут оставлял: https://smart-lab.ru/blog/524774.php

Потавил в торговлю один из агентов от Юрия.( с небольшими доработками).
Не торгует.
Поддержка сообщает что заглядывание......
Кто ставил, можете дать коммент? Или автор...

Так они, вроде, и не должны работать на реальной торговле.
А Вы какого поставили?

вот этот
да и второй не пошел совсем ( Spresd блок появился но в логе пишет - не получается создать график для этого элемента)
Т.е. платформа Робинзон "забирает" появляющиеся
сигналы ( из заглядывания т.к. сигналы появляются в открытой копии, не присоединенной к портфелю) из TSlab ( при подключении к Брокеру) кидает в рынок и исполняет в реале?

Насколько понял архитектуру, "Робинзон" вообще никак не использует эти скрипты.
Они предоставлены только как демонстратор идей и их (скриптов) работоспособность на реале НЕ декларируется.

Видимо, в данном случае ТСЛаб выступил просто как удобная платформа для выполнения исторического тестирования.

Возможно, Вам лучше связаться напрямую с Юрием и он сам даст пояснения какие сочтет нужными.

ок

Посмотрел один из приложенных скриптов, я не вижу причин, по которым это может не работать, кроме кубика спреда. М
Логика то простая, можно вместо кубика пересобрать это на формулах.

Платформа полностью самостоятельный продукт, имеет собственное подключение к квику для работы. Никакие сигналы из тслаб она не забирает.
Что насчет скриптов в тслабе, автор заявлял что по ним можно торговать, просто алгоритм работы тслаба как агента не удовлетворяет требованиям наиболее эффективного исполнения этих стратегий.

Vil - чтобы не грузить ветку,просмотрите мой запрос
в тех.поддержку.
Просмотр Запроса: #OHK-677-97191 в запросе -немного модифицированный первый алго (Скальпинг LK_GZ+SR) - но логика входа - авторская.
Если найдете причину - буду благодарен
и по кубику спреда = знать бы в формулах :)- собрал бы..)

Рабочий кубик Спред был выложен выше 09 февраля (2.0 64бит работал).
Если нужна логика кубика, завтра напишу

Ерунда все это! От какой то там программы не чего не зависит. 100% эффективность здесь будет если ты будешь первый в выставлении заявки! Так как механизм контртрендовый, поэтому нужна быстрота. ЕЕ даст только плаза или приближенность к самими сервакам биржи. Даже Тслабовский паркинг быстрее по выставлении заявок чем дома или еще где то, я бы сказал значительно приближен к Плазе. Это свой 100% опыт, и примерно такие алгоритмы я использовал в 2014 году. Поэтому здесь надо понимать будешь ты стойку на бирже арендовать за космические бабки или нет, если твой алгоритм будет столько приносить, что бы покрывать эти расходы и плюс еще и за транзакции штрафы. Уверяю что на лукойле уже будет тяжело засунуть под исполнение 10 контрактов!

Штрафы за транзакции можно избежать, есть специальные условия на бирже для этого, но стоит дополнительных затрат. Этот вопрос решаем.
Цена стойки в данный момент в колокации от 50тр/мес до 70тр/мес, если кто не знает, в зависимости от цвета провода
Но есть варианты дешевле у многих брокеров, при почти тех же скоростях от 2 до 5 мс в колоколе, в соседней комнате от 20тр у брокера, будет от 4 мс до 7 мс. И эти скорости никак не помогут утром на открытии, проверено. Задержка в 150мс обеспечена каруселью биржи. Карусель это такая фишка, когда биржа не способна обработать много транзакций, она их пускает на специальную карусель с задержками и приблизительно ко времени 10:00:00.300 карусель полностью отрабатывает. Но, по сравнению с брокерскими серверами торговыми, где задержки утром, на старте торгов от 2 секунд и больше, стойка - вполне себе решение. Опыт показывает, что после исполнения карусели, основное движение цены уже произошло.
Если на открытии скрипт не ставит заявки, а ставит только внутри дня, стойка - это реальное решение забрать ликвидность, но посчитать, оправдается ли стойка не простая задача, нужен опыт, желание и определенное количество денег для тестов. Торговать это все через квиковые сервера .., я честно говоря вообще не понимаю, как это возможно, там задержки исполнения уж слишком большие.

Что можно пропускную способность логина докупить я в курсе.
А что можно сделать со штрафом за транзакции?
Конечно, помимо простой готовности оплачивать выставленные штрафы когда они возникнут?

Ну тут да, если уже свершилось, то никак, только штраф. Нужно заблаговременно об этом думать.

напишите..:)

логика нужна,напишите...:)

Простите, только появился
Логика кубика спред
Входы - фининструмент - OHLC
O1*K1-O2*K2
также с хаем, лоем и клозузом
проверка на новый хай и лой, они могут не совпадать с исходными
выход - новый фининструмент, OHLC