Для тех, кому очень хочется укротить срочный рынок

Добрый день всем!
Тем, кому не удалось, но очень-бы хотелось иметь свой, работоспособный в версии ТСЛаб 2.0, алгоритм для торговли на срочном рынке предлагаю ( понятно за деньги, вполне умеренные) к покупке алгоритмы для торговли фьючерсами на индекс РТС, доллар/рубль, евро/рубль, относящихся к разряду очень ликвидных инструментов нашего домашнего рынка.
Скрипт не имеет каких-либо параметров настройки, их нет по-определению, поэтому отсутствует такая потребность, как оптимизация, переоптимизация (ещё называют это дело-подгонка под историю).
Сам в торговле использую набор из разных вариантов логики, распределённых по разным счетам ( портфель скриптов, торгующих одновременно). Функционал версии 2.0 на порядок богаче , нежели в 1.2., поэтому получив открытый вариант скрипта Вы сможете дополнить логику алгоритма условиями для стоп-лоссов, тейк-профитов, долива позиции и так далее, по-вкусу. Сам я стопы не делаю, только логические условия.


_________________________
адрес почты: rezident.70@rambler.ru
http://tslab.comon.ru/show.aspx?id=DC7D4ED9E7E580F843C583DCA6C168FB
http://tslab.comon.ru/A43D8BE1F0852B362F575A0584D7259D

Привет Vito, не поступало таких предложений. Да собственно, покупатель и сам вправе будет сделать это, только в открытом виде придётся купить.

будут вопросы - пиши в скайп (как впрочем и все, кому интересно) viktor_vlassenko

Давай в скайпе подробнее обсуждать сий момент.Но у меня твой давний адрес перестал быть активным, ты его сменил что ли?

Трансляцию алгоритма для 2.0. теперь тоже можно наблюдать, ссылка ниже.

В 1.2 и 2.0. в таблицах результатов и на графиках эквити расчёты за последние 7 дней, т.к. стоит ограничение числа дней для пересчёта агентов.

Трансляция с версии 2.0 на текущем контракте с паркинга ТСЛаб. Поближе к бирже.
Релизная версия 2.0.22.0 уже значительно лучше прежних! Слава разработчикам, хоть и очень медленно, но идут к поставленным целям.За это им всем спасибо! Скрипты для 2.0 отличаются от версии 1.2. Есть ряд параметров настройки, но не привязанных ко времени (выбор периода, как у скользяшки и прочей канители), а скорее связанные с волатильностью и ликвидностью инструмента. Стандартный набор версии уже содержит необходимые кубики в категории кластерного анализа, ну и объёмного то же. Скрипты имеют донабор позиции.В общем и целом вердикт такой-на 2.0 уже можно смело торговать такими скриптами.

Сегодня можно контракт закрыть. Резы агента по ссылке. Контракт конечно фееричный, но бот устоял.
Есть ещё косячки в 2.0, но уже несмертельные. Можно работать и ожидаю от разработчиков "зачистки" всех выявленных конкретно мной болячек ТСлаба, нервируют они сильно, т.к. умом понять, почему они выскакивают сложно.
https://gyazo.com/f813228ba5a2480d50f9e303376682a2

В качестве примера, для одного из вариантов Си, SiM8: https://gyazo.com/7b9204707f0db861af9eede919902dc7
Хорошо просматривается апрельский "залёт" рынка, а далее видим, как нормализуется эквити.

По результатам общения с форумчанами прихожу к выводу, что немало народу о 2.0.ранних версий копий обломали. Да, безусловно, 2.0 в прошлом, до 26-го или 27-го релиза могла принести чемодан огорчений, сам был такой. На сегодня ТСЛаб 2.0.27.0 вполне устойчив, есть ещё шероховатости, как без этого, но в целом уже очень достойная версия, смело изучайте, программируйте, работайте и торгуйте. Думаю, что разработчики вполне заслужили похвалу в свой адрес, т.к. действительно работают над совершенствованием программы и шаг за шагом устраняют её огрехи.

Для 2.0. могу предложить алгоритмы для Си и фьюча на брент, в основе работы логики которых лежит кластерный анализ с использованием стандартного комплекта кубиков ТСЛаба. Суть идеи, если очень коротко-в дисбалансе покупцов и продавцов.
Как и во всех моих скриптах, в этих, так же отсутствуют стоп-лоссы и тейки, по принципиальным соображениям, но при желании их можно добавить самостоятельно.
Выкладываю скрины, для Си последовательно контракты, а для брента разом за 2018г.
Для понимания результатов торговли в таблицах: начальный депо 100 т.р. Си торгует минимум 4 , максимум 12 лот
https://gyazo.com/e2000ac955665316390e042f9f388d46
https://gyazo.com/89a5e9c8be1957d52063a0f98e9a5552
https://gyazo.com/a6bf3bfd238311016a2488924c20f93f
https://gyazo.com/084289d8c9b14c8fa654820c24f5d473 ,
а у брента 1 и 3 соответственно
https://gyazo.com/6177ea9b86012c3493dae3f672a3b0c8
текущий контракт https://gyazo.com/7b5f53d3622aa568f1b991cd7a4d8d44 у брента в таблице резов доходность в баксах, поэтому для рублевого эквивалента нужно чистый П\У* курс*10, получим примерную цифру.

На отменённой, в прошлом году, возможности транслировать скрины экрана в Comon, стояла трансляция одного из моих алгоритмов для 2.0, раннее предлагавшемся к продаже. Сегодня его судьба такова: https://gyazo.com/373ff989110320f573b9ba2f9dc605f6 Как видно работает. В текущем варианте он торгует пару Si+Eu.
И ещё один момент хочу добавить, в посте от 20 января 2019 года, идет речь об алгоритме на основе кластерного анализа торгующего Si, так вот, данный алгоритм также работает и с EU, ED.

Sih9, вялый контракт, но главное настраивать ничего не требуется! Резы агента: https://gyazo.com/7f1b6006505b904690d76af3fb88ade8

Ну, в общем, итоги работы на SIH9 подведены: https://gyazo.com/114e7cab52706b70453e8abb669f71db
С 18 марта новый контракт начинаю.

Годовая склейка тестовая, добор позиции от 1 до 16 лотов.
https://gyazo.com/1ca7ad29bd543ce378e1699be352eb66

Контракт SiZ9 закончился, результаты по факту следующие: https://gyazo.com/34904756d1d9b8d2f081cc475078015a

Размещаю склейки фьючерсов, чтобы каждый раз не делать её заново, чтобы отправить интересантам.
Скрипт для Брент: https://gyazo.com/6dac3122fc6b0015a18d983f386dc09a Этот вариант логики, с определёнными изменениями в расчётах индикатора, работает и на рубле.
Скрипт для Рубля: https://gyazo.com/c1ee9f2fda2cb3c28c489be54f8bd5fb
Предложение ограничено двумя этими алгоритмами с разной логикой. Напоминаю, логика работает с кластерами, используются собственные индикаторы, стопов нет, закрытие позиций только логикой.

Дополню описание для последних выложенных скриптов.
Скрипт для фьючерса на брент можно отнести к интрадейному, тренд/контртренд, т.к. и разворот может захватить, и по тренду немного постоять. Стоп-лосс с трейлом, последовательное уменьшение кол-ва открытой позиции путём частичной фиксации профитной позиции.
Скрипт для Си трендовый, в большей степени.

Хочу дополнить предложение ещё одним скриптом на фуч брента, скорее импульсный, как по тренду, так и против него заходит.
Склейка за год выглядит так: https://gyazo.com/20fc5e52056c08ada27819eb71c61a9a
Начальный депозит условно 1000 баксов, в настройках. Скрипт сам по себе несложный, если не учитывать набор собственных индикаторов без настроек, в принципе. Анализ кластерных объёмов так же применён. Торговый фрейм 60 секунд, кол-во сделок в среднем за день, можно вычислить по скрину, таблицы рез-тов.
В наличии стопы, закрытие позиций частичное для фиксации прибыли. Работает и в 2.0, и в 2.1.1
Как пример работы агента за сегодня. Открытие шорта , движение стоплосса и последовательное закрытие позиции: https://gyazo.com/4a4e73dbe9385e800e48c56391ad36da