Сохранение/загрузка истории стакана.

Есть наработки по вопросу сохранения в базу стакана, с дальнейшей загрузкой на график и использованием в расчетах.

Характеристики:

• Легко использовать: ДА
• Хранилище: база данных sqLite (просто файл. 1 файл на 1 день стакана)
• Загрузка полного стакана фьючерса для 50000 свечек: 11 секунд.
• Объем файла за 1 день для фьючерса RTS: 40-60 мб.
• Возможность выборки отдельных строк: ДА
• Возможность выборки отдельно ЦЕНЫ или ОБЪЕМА: ДА
• Работает в визуальном редакторе: ДА
• Возможность экспорта данных в другие форматы: ДА
• Сохраняет ВСЕ срезы стакана которые пришли в ТСЛаб, а не по концу свечи или как то еще. В среднем это может быть 3-5 срезов за секунду в зависимости от брокера.
• Однажды сохраненный стакан может быть выведен на любой таймфрем графика: ДА

Отличия от уже существующих на форуме систем:

• Работает!
• Работает быстро.
• Кушает МАЛО места.
• Удобный формат хранения данных, легко просматривать через стандартные программы для sqLite.
• Сделано для себя любимого.

Цена вопроса:
5000 рублей за 1 копию.

Комментарий:
Разработка адаптируется под визуальный редактор (исходная версия под АПИ) и требует еще небольшой доработки. Если никому будет не интересно, процесс будет завершен на текущей стадии.
Если интерес будет, будут доработки, улучшения и так далее. Все зависит от Вас.
Кому интересно пишите здесь, при приобретении будут бонусы.

Как это выглядит:
Скрипт сохраняющий стакан в базу.


Скрипт загружающий историю на онлайн график и выводящий 0 левел стакана на покупку в виде линии.


То что получается после загрузки истории на текущий график инструмента

Видео. как все выглядит в реале.
Скрипт РТС, пересчет интервал 1 сек.
Выведено 2 строки с бая, 2 строки с селла, и снизу объемы бида и аска.
http://screencast.com/t/kjL3iHXTWEMq

распиши плз подробно что заначит это видео

Видео очень простое. Выводим уровни стакана в реалтайме на график. как видно есть история прошлых значений.

Можно эту историю загружать в любой момент на график и смотреть что было в прошлом на разных уровнях в стакане. Где стояли объемы где еще чего.
Как видно выше на картинках, все данные доступны в виде кубиков. Берем кубик, кидаем на стол, выход кубика подаем туда куда нужно.
Можно перед входом в позицию оценить текущие объемы в стакане и не входить против толстых уровней. Можно оценить перекос стакана и войти в сторону перекоса и так далее. Любые ваши фантазии реализуемы. Все данные у вас имеются для теста вашей стратегии и ДАЖЕ оптимизации .

Потом запишу еще видео думаю с процессом включения и загрузки всего.

Родион, а если запустить скрипт с твоим блоком " с чистого листа", т.е. без накопленной базы по стакану, как он будет работать? Или же , блок обработает уже накопленные до этого тики или секунды?

Если в базе нет ничего, то стакан выводиться не будет. Чтобы все работало онлайн на реале, нужно чтобы работал Writer в базу. Та часть которая подгружает данные Loader всегда берет их из базы. Нет базы нет данных, будут одни нули.
Правда если в течение дня вдруг были обрывы или еще что, дыры в данных заполняются последними предыдущими данными. Получается в итоге прямая линия. Как на картинке.

Спасибо.

На месяц даю всем желающих на пробу писатель/загрузчик стакана.

В архиве контейнер с писателем. Скрипт с примером загрузки истории по стакану. Так же набор библиотек (для 64 битной винды)
Работать будет только на сборках выше 1.2.11.66. Сборки более старые будут писать стакан неверно. Возможность писать стакан правильно была добавлен только в версии 66. Все было что ранее, было с багами и не могло работать.

Запись стакана:
1) Создайте папку c:\quotes\queue
2) Библиотеки нужно поместить в вашу папку Handlers, к остальным индикаторам.
3) Открыть ТСЛаб.
4) Контейнер включайте на любой ФЬЮЧЕРС (стоки отключены) в режиме агента. ГЛАВНОЕ создайте предварительно папку из пункта 1.
5) Подключаетесь к рынкам, видите в папке c:\quotes\queue файл с данными за сегодняшний день.

Загрузка стакана:
1) Библиотеки нужно поместить в вашу папку Handlers, к остальным индикаторам.
2) Открыть ТСЛаб.
3) Открыть приложенный мной пример скрипта.
4) Добавить нужное число Price/Quontity Loader. ГЛАВНОЕ все они должны быть подключены к "Queue Loader Accellerator"
5) В "Queue Loader Accellerator" задаете путь к папке где лежат ваши файлы с данными. Обычно такая же как для Записи стакана.
6) Добавляете свою логику используя выходы кубиков Price/Quontity Loader.
7) ОБЯЗАТЕЛЬНО в скрипте параметр "Макс бар" должен быть установлен. Если в процессе работы скрипта число свечек будет изменяться, получите мощные тормоза.
8) ОБЯЗАТЕЛЬНО пересчет ставим в ИНТЕРВАЛ. Другие просто не будут работать.
9) Подключаемся к рынку смотрим отрисовку на графике стакана.


Вопросы? Задавайте!

Посмотрел, исключительно из любопытства. )
А что изменилось в сборке 1.2.11.66?

кое что в fininfo

И что именно?

по другому работает LastUpdate. Это время обновления котировок. Серверное время либо время которое дал брокер с котировкой. РАньше там было время последнего трейда по тикеру.

Здравствуйте Родион, загрузил контейнер, индикаторы закинул в папку Handlers, создал папку на диске С - quotes, внутри неё ещё одну папку - queue, подключил контейнер в агент, запустил

выдаёт ошибку - была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат

версия 1.2.11.66.32

подскажите, может где-то я не там свернул?

версия тслаба и Винды 64 бит? Если 32 то оно понятно

32 бит

Сделаю сборку чуть позже выложу для обоих систем. Не думал что ктото еще мучается на 32 битах.

Половина коннекторов к брокерам в Тслаб доступно только в 32-bit. так что тут вольно-невольно мучаешься.

Приложил последнюю сборку для 32 и 64 битных систем. Поправлено кое что по мелочи. Для теста несущественно.

Работать будет только на фьючах! Стоки отключены.
Папу создавать теперь необязательно, сама нарисуется.

Требования:
ТСлаб: 1.2.11.66 и выше.
Установленный VC2010 redistributible

В остальном все так же как было выше.

ошибка выскакивает

библиотеки все лежат где надо? Все включая System.Data.SQLite.dll?

библиотеки в папке hendlers

та ошибка что вы ранее писали реальная проблема. Если ее больше нет то все ок. То что текущее вы прислали не есть проблема. ТСлаб просто не может загрузить не дотнетовскую библиотеку вот и кричит. А ему и не надо ее загружать она подгрузиться сама.
Просто запускайте и смотрите файл с данными. как только появится значит данные пишутся.

на домашнем компе на 64х действительно пишется и работает, папка появляется, но есть особенность,открываем в лаборатории скрипт читатель, интервал 1 минута, есть отображение выведенной информации, при пересчёте скрипта информация пропадает, и появляется только когда нажимаешь кнопку выполнить, на следующем пересчёте - снова пропадает,

на домашнем компе на 32х - выскакивает первая ошибка, папка не появляется ...

на win server 2008
ни на 64х папка появилась, но выскочила другая ошибка
на 32х тож чёт не хочет..

всё не воспринимайте как критику, может я что не так делаю...

в настройках скрипта число свечей сколько стоит? у вас должно быть жесткое ограничение я об этом писал. И число свечек подаваемое в скрипт не должно изменться. иначе будет то что есть. пропадать и появляться.

да, действительно, я не поставил кол-во свечей, на 64х всё работает на домашнем компе

на win ser
вот такую ошибку пишет на 64х

SQLite.Interop.dll там на сервере точно лежит где нужно? Эта библа точно из 64 битной версии?

ещё раз проверил, библиотеки лежат в папке handlers , 64х

Родион, а у вас получится допилить индикатор до 32 битной версии или сделать лёгкий читатель-писатель с возможностью использования блоков askvolyme\bidvolyme для 32бит?

да там пилить ничего не надо. Пока просто не протестировал на 32 битах. Проверю на выходных, скажу что нужно сделать. Точнее уже на 32 битах работает все у одного человека точно. Но я сам еще проверю погляжу что там за дела.

По поводу легкого писателя бидаска - стакан пишется такой какой вам надо. поставите 2 строки писать будет писать две строки. и размер базы естественно будет в 20 раз меньше.

ок, буду ждать

Попробуйте эти сборки. Обновил кой что включая библиотеки БД.

на сервере не стояла vc2010 64х, поставил, запустил, ошибку не выдаёт, в понедельник посмотрю на реальных торгах, версия контейнера первая из поста #59709

если всё нормально, буду тестить на 64х, 32х тогда будет не нужна

ну так инструкция зачем дается? не просто так. Но никто читать не хочет .

краснею... моя вина

так, для информации, пробовал новые сборки, на 64х выскакивает ошибка, такая же как на 32х, а сборка из поста #59709 на 64х работает без ошибки...

подождём ещё понедельника...

Специально проверял на 32 битной винде и на 64 битной. Не выскакивало ничего. Может опять чтото не так сделали или забыли?

может быть...

работает!!! наблюдаю...

ну уже у нескольких людей работает. Без багов пока.

стакан пишет, я так понимаю уровни, на которых стояли объёмы и цена на которой стояли объёмы...

а как-нибудь можно из этих данных вытянуть askvolyme и bidvolyme , вопрос может быть тупой, но как с тиковым кешем работать

вообще он пишет "номер строки, цену, объем, дата"
Конкретно по вопросу: можно и бид/аск объем, можно объем 10 строки, можно сумму объемов бай и селл по всему стакану. Можно найти где плотности стоят и так далее.
Для извлечения есть кубики Цена, Объем. Задаете номер строки получаете данные. Все просто.

в личку написал, как с вами связаться?

интересно ваше предложение, есть пара вопросов:
1. какого брокера посоветуете, и какое подключение
2. контейнер "Сохранение/загрузка истории стакана" - помогает зарабатывать?

1) Любой пойдет. Но на плазе стакан конечно более адекватен.
2) зарабатывать помогают только мозги. Увы, не могу предлагать их на продажу.

Здравствуйте! можете дать потестить? "Сохранение/загрузка истории стакана"

Сварганил Экспресс версию для тех кто потестить и просто посмотреть. В ней есть два ограничения.
1) Глубина стакана пишется не дальше 5 строк.
2) Нельзя выводить истории больше чем для 499 свечек.

Видео по пользованию http://youtu.be/RlcRW9aedZg

Не хватает QueueLoade, QueueWrite (из старых загрузок контейнер закончился).

Упс, все индикаторы из скриптов, появились в тслаб , индикаторы(RusAlgo.Storage). Дальше собрать оба скрипта. Все работает.

то что было раньше нужно УДАЛИТЬ и распаковать эту версию. Там была другая структура файлов и код отличался. Поэтому старое все удалить. Экспресс версия по времени не ограничена. Сколько хотите, столько пользуйте.

Забыл примеры скриптов. Прилепил к посту с другими файлами.

При приобретении будут бонусы. Какие бонусы? =))

поезд уже ушел в плане бонусов. Давно было повешено, поправить я не могу уже.

Все отлично. Все работает =)

ээээ... а как там мои письма поживают? Нужно допилить те моменты которые вызывают проблем. На почту не отвечаете, вдруг тут заметите

Вышел первый апдейт .

На очереди таки есть идея сделать конвертер данных с кускальпа. Ведь история да нахаляву валяется. И писать не надо трястись вдруг потеряется чего .

Родион, хороший стакан сделали. Молодец. Для спредовых стратегий вещь незаменимая. Небольшой тест:

проплаченный пиар!

хочу такую стратегию! дайте две!

так там всё просто. строим спред на стакане, одно покупаем, второе продаем.

Добрый день, Родион.

Подскажите,пожалуйста, пытаюсь посмотреть Вашу экспресс-версию стакана.

Вылазит следующая ошибка.

может вы напутали с разрядностью? там для 32 и 64 бита две разные версии

На почту ничего не приходило Какие письма?)

Актуально ли ещё предложение?
Будет работать с криптовалютами?