Адаптивные индикаторы

Попросили, я сделал.

Что в пакете:
Смотрим файл Содержание.txt

Как работают:
Смотрим файл Содержание.txt и примеры из "RusAlgo.Handlers.Public_src.zip\SampleScripts\"

Важно:
Читаем описание в архиве с индюками. Очень важно. Они очень прожорливые по ОЗУ. За счет этого оптимизация довольно быстра.
"RusAlgo.Handlers.Public_src.zip\Adaptive\Важно.txt"

Спасибо, Родион!

Это революция в сфере тслаб!))) спасиб Родион!!!

Я усехда выступаю с новаторским подходом .

ПС: бойся за свой комп он может лечь и не встать

Во сеньк, максимумза и минимумза с адаптивным периодом это вещь.

С чем связано сильное потребление памяти?

С оптимизацией по скорости. Многое кэшируется. Поэтому кстати просьба проверить внимательно на оптимизации. Возможно будут баги связанные с ошибочным доставанием из кэша не того чего нужно .
Проверю сам на досуге, если что подправлю.

Добавил исходники под новую сборку. Входы кубиков теперь подписаны, ясно что куда подавать.

Замечательная работа. Многие (я в т.ч.) давно ждали этого решения. Спасибо.

Кстати новую сборку 27 ставить не советую . Напоролся кое на что, там что подождать сборку 28, и юзать последний релиз что я выложил. На 27 не советую

Здоровское решение,только вот нормально загрузить не получается..
версия 1 2 28
Core 3 2.6 Гц AMD 8 Гб 64 бит.....

с один адаптивным МинЗа грузит минуть пять текущий фьюч, а всю историю так и не загрузил....лаба зависла, даже пришлось с резерва восстанавливать....конечно, rav81 предупреждал, но что бы так...

Вот здесь вариант "Минимума за" и "Максимума за" не требовательный к памяти.

Создайте пост в примерах индикаторов.

Ну в описании все четко описано. Сколько свечек на сколько гигабайт озу. У вас ТСЛаб 64 битный запущен? Это обязательный атрибут. Иначе даже пытаться не стоит. Сожрет всю память.

Тут либо нагибать процессор на сутки, либо нагибать ОЗУ. Выгоднее нагибать ОЗУ.


Да решение я такое тоже применял. Но такое решение круто проиграет в скорости. Тем более в режиме оптимайза. Делал упор на скорость. Пришлось отдать сатане ОЗУ

ПС: может конечно можно чтото придумать не нагибающее и проц и озу, но не придумалось. Я 3 варианта адаптивных индюков пробовал. То что выложил, самый скоростной. В разы быстрее других решений.

rav81 - спасибо, ведь труд уникальный, поэтому все и на ощупь...
в качестве ориентира - на какой машине вы создаете адаптивки и как быстро (понимаю что все относительно...)) - оптимизируете скрипты))
спасибо....

for Gji - если не сложно - положите индикатор N bara Exit Prace в ветку.....
спасибо...

6 гигов, 6 ядер. На 150 к свечек отжирает разом около 6 гигов и начинает мучать свап. так что работать с полной историей минуток боюсь не вариант. Либо надо памяти очень много.

Сама оптимизация весьма быстрая при использовании адаптивных индюков благо все кэшируется. Но тут надо сделить за расходом памяти. Как тока пойдет насиловаться свап, сразу пиши пропало. Будет до нового пришествия оптимайзить.

Если совсем будет невмоготу, попробую чего нибудь придумать.

Ну а вообще главное читайте описание. В нем написано как избежать лишних затрат памяти.

Вот такую схему уже 10 мин крутит комп, пришлось остановить через менеджер задач, через "закрыть скрипт" - лаба не хочет....
Может я не прав ?

6 ядер..)))без них - никуда ))

Мне нужна доп информация. что за история, сколько глубина. Ну и сам скрипт приложить сюда я запущу посмотрю.

вот.....

Во первых порядок входов неверен. Сначала данные, потом период.
Во вторых период получается равным 140000 и более, это резко тормозит расчет макс и мин за период. За счет этого обсчет адаптивного индюка просто еле движется. Полагаю что индюк которые к памяти не требовательный будет тормозить в таком раскладе даже больше чем мой, там ведь кэширования совсем нет.

Не получается подать на aSMA, вход2 не принимает число от Формулы. Формула вида "да?10 : ОЗ/5" ОЗ это количество свечек между событиями, те >=1
В самой формуле ошибок нет, на графике отображается корректно.

Если написать в формуле тупо close[i-1]-close подключается. Если после подключения поменять выражение в формуле на то, что выше, вылетает ошибка в 3 строчки (CS1503, CS1503, CS1502)

В чем может быть причина проблемы?

Прикрипите скрипт в котором формула не соединяется с индикатором.

Ниже пример, совсем простой.
Time не соединяется с входом2 aSMA

Баг есть. Точнее не баг, а некоторая недоделка. Ждите фикса.

ПС: такой же прикол получите если с ОЗ подадите на блок RSI, не адаптивный а простой.
Так что пишите в саппорт тоже по поводу RSI

ra81, cпасибо за ясный и быстрый ответ!


Как? Мониторить эту тему?


Я не программист ни разу, по умолчанию всегда думаю, что косяк мой. На эту тему убил дня 4, когда сдался, то написал сюда.

Насчет саппорта чего писать? Я даже проблему сформулировать толком не смогу, удивляюсь, как вы меня сразу поняли ))

Понятно, потому-что есть конкретный пример. На саппорт писать не нужно. Решение проблемы или отказ от решения я здесь напишу.



====
/SUP-948

Ну да апдейт появится здесь.

Обновил.

Смотрим описание, действуем по инструкции. Смотрим видео. В общем все данные и информация внутри архива.

ПС: рекомендую проверять работу индюков на всяк случай. Сэмпл скрипты внутри. Я проверял часть вроде ок.

Кубики сделаны под версию 1.2.11.27 , а обновление есть только до версии 1.2.11.0 . Вопрос как сделать их видимыми или где скачать версию 1.2.11.27?

http://www.tslab.ru/files/builds/1.2/

спасибо

Вообще на странице скачки программы есть ночные сборки. Вот их и качать треба.

Сейчас смотрю - а у меня 32 бита запущена оказывается, я в ней программу осваиваю, нашел 64 разряда в ярлыках, такой вопрос - а кубики сложенные в 32-х разрядах предназначены для работы в 64-х разрядах? И собираюсь как-нибудь роботиков в реал запустить - они с 64-х разрядов работать будут, где-то видел что с этим у 64-х разрядов проблемы?

Проблем никаких нет. Уточните брокера.

Ха captian нет там версии именно 1.2.11.27?? 1.2.11.26 и 1.2.11.28 есть в ссылке которую ты скинул

просто скачайне ночную сборку. Если нужна версия >1.2.11.27 значит подойдет так же любая сборка новее.

Вопрос к ra81: есть ли возможность создать такие же индикаторы, у кот. ко второму входу можно было бы привязать блок "Обновляемое значение" или блок "Формула", где используется ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ обработка данных? Так как у представленных адаптивных индикаторов подаются только ПОТОКОВЫЕ данные на второй вход(число, константа и т.п.)!

Ну если вы возмете последнюю версию то увидите что уже все работает. В шапку к сожалению записать не могу. Выше по тексту смотрите.

Изменил шапку.

Да, спасибо! Уже заметил

Спасибо, Родион за вашу работу! Удивлен что так мало скачиваний. Это, действительно, большой шаг вперед.

Разбираюсь в вашем исходнике WriteToFile.cs.
Пытаюсь сделать "Bild Solution" в SharpDevelop 4.3.3 и получаю ошибку:
'string' does not contain a definition for 'Put' and no extension method 'Put' accepting a first argument of type 'string' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) (CS1061) - C:\Users\1\Documents\SharpDevelop Projects\new\new\Class1.cs:131,42

Вот сама строка:
var fileName = "{0}_{1}.txt".Put(ticker, per);

Видимо, нужно подключить библиотеку, содержащую оператор "Put", а какую - не знаю.

замените Put на метод string.Format(). Мой Пут просто в некоторых случаях более удобен и лаконичнее. Но делает то же самое.

А скачиваний хватает. Просто в шапке были правки и по последней сборке мало новых скачиваний. человек 150 скачали точно

Не был бы кто-нибудь так любезен выложить пример скрипта, использующий адаптивные преимущества представленных индикаторов?

Спасибо.

Коллеги, у кого-нибудь получилось "заадаптивить" ЕМА по периоду? Ну так , чтобы эффект был заметен.

Родион, есть ли у вас блок чтения значения из файла?

Идея такая: устроить взаимодействие по расчету позиций нескольких скриптов через чтение и запись в общий файл.
Т.е. открыл один скрипт позицию - записал в файл 1. Открыл другой скрипт позицию -записал в файл 2.

В принципе, такое возможно в пределах одного скрипта (через ОЗ), если в него засунуть код нескольких скриптов.

Вот и хотелось бы создать аналог ОЗ, но с возможностью видеть это ОЗ другими скриптами.

Пытался это сотворить из вашего WriteToFile - получилось очень громоздко. В итоге столкнулся с неразрешимой проблемой в виде "растягивания" котировок из-за неизбежного использования второго источника в скрипте, с которого считываю текущее общее состояние позиций всех запущенных скриптов.

Нет. Такого нет и не будет ибо незачем. Хотите городить подобный огород изучайте АПИ и пишите.

Насчет "незачем" могу поспорить.
Это, по сути, примитивный аналог модуля для расчета рисков, за который тслабовцы просят отдельных денег.
Но мне, например, не нужна полная его функциональность, достаточно функции распределения депо в зависимости от уже имеющихся входов.

Вам большое спасибо, вы и так много сделали. Ваши исходники очень помогают. Если чего дельного в этом направлении сотворю, выложу.

Поддержу Ivan'а, неплохо бы сделать кубик "глобальная переменная" с переменным типом, значение которого было бы доступно в пределах текущего экземпляра TSlab из любого скрипта. Как вариант использования, например расчет каких-либо значений или индикаторов в отдельном скрипте, а использование этих значений другими скриптами. Как минимум снижение нагрузки на процессор и сокращение объема скриптов.

мега ++, всецело поддерживаю

Готово. Можно посмотреть здесь.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=59763#Post59763

еще раз скажу . учите C#, не создавайте себе лишних проблем такими кубиками. Это мое имхо. Время затраченное на отладку подобных скриптов многократно превысит время потраченное на изучение С#.

Тоже как то делал в визуале адаптивный тейкпрофит (в процессе торговли вычисляет размер тейкпрофита) так с 1-2 входами комп еще более менее держался но 4 входа пересчета уже очень тяжко ему(10 вариантов счет- 10мин)комп i7

потому что в визуале вы в лоб делали. А в моем случае есть оптимизация по скорости.

Уважаемый ra81, у вас в сборнике есть адаптивные МаксимумЗа и МинимумЗа,
если вас не затруднит сделайте плз по образу и подобию адаптивный СуммаЗа.

суммаЗа чего? Чего суммировать? Любой набор данных со входа индикатора?

абсолютно верно, любой набор данных за переменный интевал.

последняя сборка:
Добавлены: СуммаЗА, ГО на бай и на селл.

Все подробности в файле Содержание.txt

огромное спасибо и за оперативность в том числе

А где этот файл?

А разве не в архиве? В любом случае не думаю что для трейдера составит проблему найти один файл среди нескольких других

Да нашёл, нашёл..:-))
Просто ленив изрядно, к тому же день рождения у меня,халявы охота..))

ЗЫ Я хоть и северянин давно, но родился в Крыму, потому возврат малой родины - классный подарок!!

адаптивные - когда тем или иным образом подстраиваются
это же индикаторы с переменным периодом

ну в общем и целом да. период меняется в процессе расчета от бара к бару. например от волатильности. Или от любой другой характеристики рынка. В инете есть примеры подобных решений на базе скользящих.

осталось придумать как период грамотно задаать

адаптивно

Уважаемый ra81!
При попытке теста скрипта на 2-х часовом таймфрейме с помощью блока "Сжать" (интервал 120) выдает сообщение "Ошибка при вычислении блока AdaptivEMA. Индекс за пределами диапазона.
Если тестить на стандартных TSLabовских фреймах 1/5/30/60/Cек/Мин/День, все ОК.

по себе скажу - обычно это недастаточный диапазон данных для расчета

Да, полагаю вам ответили совершенно верно. Вы сжали в 2 часа и не получили ни одной свечки, вот и вышла ошибка. Дайте больше данных

Уточните пожалуйста как дать больше данных?
"сжали 2 часа и не получили ни одной свечки" должны были получиться 2-х часовые свечи, я полагаю!?

ну да. если вы подали 60 минутных свечек, то и получили ошибку в расчетах так как не получилось выстроить ни одной часовой фактически.

бери не меньше 5 интервалов максимального значения индикатора, не ошибешся

индикатор же адаптивный, максимальное значение мне неизвестно
"если вы подали 60 минутных свечек, то и получили ошибку в расчетах так как не получилось выстроить ни одной часовой фактически."
Как корректно построить 2-х часовой график из 60 минутных свечек?

прийдется напрячся и предположить его максимальное значение, без этого не прорвёшся...

"бери не меньше 5 интервалов максимального значения индикатора"
не совсем понял, интервалы это кол-во свечек в графике? Если да, то часовой график с 2007 по 2014 год, кол-во данных там достаточно.

боюсь никак. Это как из одной овечьей шкуры сшить 12 шапок. Минут не хватит на 2 часа .

ra81!
Adaptiv EMA для quik у вас нет?

данный терминал не использую и даже не знаю как там что к нему писать. Увы.

На сайте rusalgo вы рассматриваете скрипты показывающие прибыль на бектесте с 2009 года. Я бы хотел протестить свою стратегию на исторических данных. В связи с этим возникает вопрос: из каких источников брать исторические данные (фьючерс РТС и рубль доллар) для корректного бектеста?

из любых. например с сайта биржи.

какую величину проскальзывания устанавливать?

для ртс 100пп. Для бакса 20пп. Точно не прогадаете.

100пп. на круг, т.е. в блоке абсолютная комиссия 50 пп.?

100 в одну сторону

ок

уважаемый ra81! можете сделать адаптивные моментум и обычную машку(SMA), очень надо

ну если вы вообще смотрели то сма уже реализована. моментум могу добавить если шибко надо. только алгоритм дайте. а то индикаторов развелось столько что вариантов расчетов больше чем звезд на небе.

моментум это просто M-M[i-n]
M-значение
n- период


И еще такой вопрос есть ли округление в формуле адаптивного индикатора? просто интересно как он реагирует на цифры с запятыми

Уважаемый ra81 подскажите пожалуйста как устранить ошибку и в чем она?

лучше прилагайте скриншоты. Быстрее решить проблему и меньше возни .
В вашем случае у вас период aSma получается выходит за пределы от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
То есть неадекватно большой или неадекватно отрицательный. По факту в коде должно быть сообщение по этому поводу, я добавлю. Но ваш скрипт считает ерунду и стоит им заняться.

Позволю себе втиснуться в ваши рассуждения. Сделайте вот так: (M-M[i-1])/M[i-1] получите безпериодный индик, не требующий оптимизации. Аналог из физики-ускорение, по сути близко к тому что Вы ищете. Дальше, можно вместо цифры 1 поставить переменную, получите широкое поле для оптимизации.

зачем тогда усложнять?
M-M[i-1] тот же беспериодный индик, моментум однобарный

Виктор, усложнения тут не будет, будет другой индикатор. А это уже другие плюсы и минусы. Вот смысл в чём. Можно и ещё чуть усложнить, тогда другая песня получается. Я использую целую гамму подобных индиков и получаю отсутствие потребности в оптимизациях. Смысл есть.

Сжатые данные подаваемые на AdaptivSMA не хочет обрабатывать.

а мой мозг не хочет заниматься телепатией . больше конкретики.

Говорит ошибка при вычислении блока AdaptivSMA1. Когда на этот блок подаю сжатые данные инструмента.

Нет, это не бага. Это вы неправильно используете сжатие.
Немного вопрос изучил и выяснил. Проблема конечно растет корнями из ТСЛаба, который пытается в некоторых случаях данные синхронизировать между собой, а в других не пытается.

Вот так как делаете вы, он не пытается. И на один вход у вас идут сжатые данные а на другой нет. Вот если вы дернете цены закрытия и сунете их на второй вход кубика, тогда тслаб будет разжимать данные и вы получите расчет по РАЗЖАТЫМ данным а не по сжатым. Не то что вы хотели.
Вся эта неявная фигня может попортить крови.

Я собственно не могу детектировать что вы сунули на вход куба, константу или что то иное что правильное. Я вставлю проверки и если видно что данные разные таймфреймов, будет орать и вываливать ошибку. Все.

Это все стоит учитывать и в других НЕ адаптивных кубиках и вообще везде где есть смешение сжатых и разжатых данных.

эта тема уже слегка устарела
все теперь пачкой лежит http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=66939#Post66939

Вы доработали "баг", теперь "адаптивные" работают с блоком сжать?

видимо да.

потестил, спасибо, работает). Вот только не корректно работает запись в формуле обращающееcя к значениям c[i-1], c[i-2] на таймфрейме день, если использовать часовик с блоком "сжать" какие значения c[i-1], c[i-2] использует скрипт? c[i-1], c[i-2] на таймфрейме час или день(полследние 1440 мин)?

я выше уже отвечал на данный вопрос. Разбирайтесь с работой сжатия. Ваши вопросы идут от непонимания механизма.

Уважаемый ra81 есть ли среди ваших разработок индикатор с возможностью адаптивного изменения количества баров для определения "фрактала", аналогично как реализовано изменение периода в "адаптивных индикаторах" AdaptivSMA, ...EMA, ....МаксимумЗа и.т.д

Нет. Такой штуки не разработано. Хотя возможно добавить. Написал в личку.

https://www.mql5.com/ru/code/9227 такой сможете реализовать?

ну от чего нет, видимо можно раз даже есть код уже готовый. Но потом. Пока тут загруз. Пишите на почту, почту найдете в разделе обучения в уроке 1. Если заинтересованы в платном варианте. На бесплатный сейчас вряд ли разойдусь, перегружен делами. А за деньги товарищи сделают.

Добрый времени суток!! РОдион, незнаю в чем причина, но вылазиет какой то баг попытаюсь объяснить, индикаторы "адаптивный максимум за" и "адаптивный минимум за" высчитываются очень хорошо, но если к примеру поставить их на вход (до этого момента все супер), и поставить к примеру их разницу в логическую формул(там их разница к примеру больше чего то)у на выход, то они начинают просто совпадать!!! Как с этим боротся??? Приложил скрины.

Очень интересный эффект. Что либо адекватное смогу сказать лишь получив этот скрипт. Мне нужно изучить результат компиляции скрипта в исходный код, тогда я смогу сказать что происходит. Но явно происходит интересное

Выслал на почту!!

Как оказалось проблема в тслабовских фокусах. Индикаторы пашут верно.

Моск закипает: "индикаторы, написанные под ТСЛаб, пашут верно, но ТСЛаб не даёт им раскрыться в полной мере". Так, что ли?
Или может по-русски: "Баг ТСЛаба"?

Без обид и контрнаездов, пожалуйста. Я инженер и привык называть вещи своими именами, чтобы всем и сразу ВСЁ было понятно без домыслов. А то "все молодцы", но искомого результата почему-то нет.

тут баг непосредственно связан с блоком Обновляемое значение! идет не правильный расчет и очищение, и отсюда шел ошибочный расчет адаптивных индюков, что именно связано с моим алгоритмом!!1

Если быть точным то неверно подавался период на блоки адаптивных индикаторов. Подавался 0. Вот и все. А почему так, уже другая история и не для этого топика

Декларируется, что ТСЛаб - программа для непрограммистов и тем более не для программистов особо одаренных. Поэтому я и не пытаюсь лезть в дебри (как может кому-то показаться). Единственное, чего хочется, чтобы было понятно что делать простому сермяжному пользователю, для которого программа и создавалась.
Можно обойтись без громкого слова "баг", но можно ведь написать мягко: "ТСЛаб слегка ошибается в этой и др. аналогичных ситуациях, будем пытаться исправлять, а пока не пользуйтесь тем-то и тем-то". Ну, где-то так...
КТО это напишет - мне всё равно, но ведь кто-то должен написать?
Или всё в порядке?

Блок ОЗ - один из самых важных блоков ТСЛаба вообще-то...

Эти блоки входят в общую сборку и обсуждать стоит уже здесь http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=66939#Post66939

Уважаемый ра81 Подскажите плс основной смысл именно ваших адаптивных индикаторов и где можно почитать их описание?
Адаптивный макд, адаптивная сма, адаптивные боллинджеры и т.д.

описание лежит в архиве с индикаторами смотрите файл СОДЕРЖАНИЕ.
А смысл? я без понятия . Очень были просьбы сделать я сделал. Можно привязывать динамику к волатильности например.

я посмотрел описание. на вход 1 подаются данные - ок. на вход 2 подается период индикатора. как мне подать изменение периода в зависимости от волатильности? есть какие то изначальные установки? или черех какой то фильтр в форме логической формулы или обновляемого значения или просто усредняющей формулы? при росте волатильности период подаваемый на индикатор должен уменьшаться или увеличиваться?

там же вы думаю видите ссылку на файл с примером как все подключается. Зайдите в эту папку и загрузите пример в тслал.
При росте волы можно период уменьшаьт, а можно увеличивать чтобы не цеплять шумы. На ваше усмотрение.

Уважаемый ra81!
Недавно появилась такая мысль - рассматривать цену инструмента - как результаты экспериментов (замеров) в физике и для последних n элементов строить аппроксимирующую их функцию (многочленом заданной степени m, где параметр m настраивается). Индикатор, состоящий из значений аппроксимирующей функции, должен в теории давать гладкий график, показывающий истинное движение и скрывающий выбросы туда-сюда лучше чем SMA/EMA. Вы можете сделать такой индикатор?

Что значит подать значение для входа ниже инструмента? Работают ли индикаторы в 2.0+? В примерах тхт расписано от и до все : с константами, атр и т.д?

на 2+ не работает сборка.