пока ничем, позже, возможно, попробую добавить что-нибудь интересное
пока убрал их

Автор: usas

Re: сборник индикаторов - Sun Feb 19 2012 06:54 PM

Originally Posted By: vito333

пока ничем, позже, возможно, попробую добавить что-нибудь интересное
пока убрал их

http://files.mail.ru/0ACCVM

Дык вот тут оно интересное и предлагается, только твори..

Originally Posted By: ZooR

хочется видеть нормальное распределение в виде индикатора

давайте ссылки на готовый код и описание, реализованные на других платформах

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Mon Feb 20 2012 01:41 PM

--- добавлен GG-RSI-CCI
(в связи с ограничениями TSLab реализован для вывода одноцветной гистограммой, нулевые значения [флэт] - не выводятся)
описание:
http://fortrader.ru/indicators-forex/gg-rsi-cci-%E2%80%93-gotovaya-strategiya-v-indikatore.html

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Tue Feb 21 2012 04:40 AM

--- добавлен FisherCyberCycle
--- добавлен Sadukey
--- добавлен RSI_FishInv - RSI с обратным преобразованием Фишера

Автор: kirillshi

Re: сборник индикаторов - Tue Feb 21 2012 10:08 PM

Кто такой фишер?

Автор: tslab.trader

Re: сборник индикаторов - Wed Feb 22 2012 12:51 AM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен FisherCyberCycle
--- добавлен Sadukey
--- добавлен RSI_FishInv - RSI с обратным преобразованием Фишера

Да это ж суперкруто! Спасибо!

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Wed Feb 22 2012 03:47 AM

Originally Posted By: kirillshi

Кто такой фишер?

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Thu Feb 23 2012 10:48 AM

попробовал NRTR. не грааль.

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Thu Feb 23 2012 03:43 PM

коллеги и собратья!

у кого какие пожелания по индикаторам?
если можно - с указанием, чем интересен индикатор

Автор: 777

Re: сборник индикаторов - Thu Feb 23 2012 03:50 PM

Распределения вероятностей:
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/

Нормальное распределение, функции erf и erfc есть тут, ну строго, там выведено только обратное:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8738#Post8738

Автор: usas

Re: сборник индикаторов - Thu Feb 23 2012 04:19 PM

Originally Posted By: vito333

коллеги и собратья!

у кого какие пожелания по индикаторам?
если можно - с указанием, чем интересен индикатор

Любой индикатор - фильтр для графика цены с той или иной степенью запаздывания, сглаживания, избирательного реагирования в зависимости от.. и т.д.
Сейчас в папках индикаторов благодаря Вашему и других энтузиастов труду набор более чем достаточен (во всяком случае я недостатка не ощущаю).
Вывод - нужно обратить основное внимание на точность выходов, а потому - трейл-стоп во всех модификациях...
"Я так думаю.." (с) :-))

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Thu Feb 23 2012 04:30 PM

не переоценивайте меня, я пока поднаторел в переводе индикаторов с исходников MetaTrader-а, чужих и пр., что-то могу сваять сам

но ваять "вероятности" с ноля? баюс

трейлинг-стоп - согласен, и, в принципе, думаю по зубам
вопрос - какой тип трейла признаем приоритетным?

Автор: profit

Re: сборник индикаторов - Thu Feb 23 2012 06:04 PM

как то давным давно в далёкой галактике

Originally Posted By: Finamist

03:02:49.39 120 System.TypeLoadException: Could not load type 'vvTSLtools.NRMA' from assembly 'vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'.
at TSLab.User.Script..ctor()

неработает - что это значит?
Раньше работало - когда обновил с NRMA ,выходит эта ошибка

удали кубик с NRMA и снова поставь его

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Feb 24 2012 04:12 AM

Originally Posted By: usas

[quote=vito333]

Вот присылал кто-то сюда целый список трейлов со встроенными зависимостями от разных параметров, реализованных с помощью то-ли того же мета-трейдера, или другого.. вриантов 10 наверное, но вот как это дело здесь найти. Может кто прочитает и повторит..

я видел, прочитал
вопрос - какие виды нужнее, приоритетнее

Автор: usas

Re: сборник индикаторов - Fri Feb 24 2012 08:30 AM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: usas

[quote=vito333]

Вот присылал кто-то сюда целый список трейлов со встроенными зависимостями от разных параметров, реализованных с помощью то-ли того же мета-трейдера, или другого.. вриантов 10 наверное, но вот как это дело здесь найти. Может кто прочитает и повторит..

я видел, прочитал
вопрос - какие виды нужнее, приоритетнее

Думаю для начала от дохода по сделке и от волатильности...

Автор: ast

Re: сборник индикаторов - Fri Feb 24 2012 10:17 AM

Originally Posted By: vito333

вопрос - какие виды нужнее, приоритетнее

Автор: ZooR

Re: сборник индикаторов - Mon Feb 27 2012 11:14 AM

спасибо за индикаторы, нужно время на обдумавывание их применения, если есть возможность сделайте "нормальное распределение" 777 линк на формулы скинул.в просьбе по трейлам поддерживаю.

Автор: Lucky7

Re: сборник индикаторов - Mon Feb 27 2012 12:25 PM

Спасибо за индикаторы хотелось увидеть мат ожидание одним кубиком.

Автор: ViL

Re: сборник индикаторов - Mon Feb 27 2012 02:32 PM

Originally Posted By: Lucky7

Спасибо за индикаторы хотелось увидеть мат ожидание одним кубиком.

Этот индикатор называется SMA. И поставляется вместе с программой.

Автор: uuzzeerr

Re: сборник индикаторов - Mon Feb 27 2012 06:28 PM

Originally Posted By: vito333

я пока поднаторел в переводе индикаторов с исходников MetaTrader-а,

поделись опытом перевода индикаторов

На скользящих, как вариант рабочей системы, проверенный временем способ есть.Первым делом надо создать наиположительнейшее комфортное условие коэффициента выигрыша.Например 0,3 стоп лось при 5-7 профит.Вот с такими параметрами подкрутить скользящие и будет счастье гарантированно.

Originally Posted By: zig2003

Вроде похож, но у меня тоже не рисует сигнальную линию даже при помеченном checkbox. Или не должен рисовать? Может я что-то не допонял...

И с checkbox и без оного - не рисует:)

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Wed Feb 29 2012 04:47 PM

ТСЛаб не позволяет из кубика выводить более 1 линии
поэтому делается так, как на скрине

можно делать комбинированные чарты, но они тогда только для визуального просмотра, ну можно входные параметры вводить
для примера посмотрите QQE или ZoneTrade (там галочки нужно соотв. проставить)

если я вас, конечно, правильно понял
я подумал, что у Serg график похож на RSI, что выше окном

Автор: serg

Re: сборник индикаторов - Wed Feb 29 2012 04:56 PM

еще раз

Вито, по-моему есть смысл сложные и в чем-то проблемные блоки выкладывать отдельно от твоей сборки и включать в неё только после всесторонней обкатки и вылизывания, а то некоторая гм.. получается, мешающая нормальной работе. Делай базовую сборку, на которую ориентируемся изначально, расширение- только после окончательного варианта...

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Thu Mar 01 2012 08:32 PM

Надо подумать.
Вообще задумывал для личного пользования, поэтому ни чейнжлогов не планировал, ни чего-то такого. Да и не планирую.
Пока просто шёл лавинообразный процесс набивания индикаторов в кучу, чтобы было с чем работать, а то на базе имеющихся в Лабе можно только в кубики, как детям, играться

. Заодно изучил изнутри многие индюки, стал больше понимать.
До выхода новой версии Лабы наверное и менять ничего не стоит. То, что при изменениях могут возникать некоторые незначительные проблемы я теперь учитываю, это уже не мало. Разбивать индикаторы на отдельные файлы не хочется. Да и не важно - отдельными файлами или одной библиотекой, если код меняю - то меняю, где он будет после компиляции - несущественно.

Сейчас темп пополнения сборника снизится, так как я таки за построение систем принимаюсь, ибо пока у меня ничего рабочего нет :(, а надо что-нибудь срочно запустить

(точнее на АПИ я настругал, но они очень примитивные и нерабочие, а времени с АПИ уходит больше, поэтому переключился на кубики). С радостью приму любую помощь в построении, кстати

1. почту получил, сегодня же посмотрю
2. кстати, письмо напомнило - поле мультитаймфреймовых индикаторов пока совсем пустое у нас, а ведь это очень важный момент
3. как реализовать входы? пока никак, добавлю три чекбокса для вывода каждой линии, тогда по одной и выводить. Поторопился что-то

и забыл их приделать. Просто голова была занята более продвинутой версией этого индикатора.
4. трей смотри на вкладке Пользовательские, туда попадают вещи в работе. Трей работает, но при этом очень замедляет пересчёт алгоритма. Жду от рааработчиков ответа по данному поводу.

поправленный StepRSI выкладываю

Автор: serg

Re: сборник индикаторов - Fri Mar 02 2012 10:50 AM

А трей по ATR - покрутить бы....

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Mar 02 2012 10:55 AM

трей как трей :), работает по АТР, очень хорошая фишка, я погонял его немного
как нормальную скорость покажет - будет очень полезным, да и еще пачку трейлов соорудим

Автор: serg

Re: сборник индикаторов - Fri Mar 02 2012 10:58 AM

так взять то где ?

или я ошибаюсь и его в сборке нет ?

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Mar 02 2012 11:01 AM

вкладка "Пользовательские"

Автор: Lucky7

Re: сборник индикаторов - Fri Mar 02 2012 11:10 AM

Добавьте пожалуйста простой трей от закрытия и источника.

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Mar 02 2012 12:25 PM

работа по треям приостанавливается до выяснения технических моментов

--- переделан ZeroLagMACD (встроена возможность выводить сигнальную линию)
--- удален ZeroLagMACDSignal (встроен в zlMACD)

Автор: AWK

Re: сборник индикаторов - Fri Mar 02 2012 03:21 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен FisherCyberCycle
--- добавлен Sadukey
--- добавлен RSI_FishInv - RSI с обратным преобразованием Фишера

Смотрю на посты Вито - думаю когда же он спит?
И только дошло по локализации - восточный человек..

Автор: tslab.trader

Re: сборник индикаторов - Sun Mar 11 2012 11:27 AM

Уважаемый Vito, позвольте попросить Time Series Moving Average как в Метастоке.

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Sun Mar 11 2012 11:43 AM

описание? формулы? исходники?

Автор: uuzzeerr

Originally Posted By: uuzzeerr

после установки вашей последней сборки у меня в скриптах где был WMA становится LWMA в ручную ставлю WMA сохраняю, закрыть , открыть и опять LWMA. Почему?

замечу - у меня есть WMA отдельной сборкой в отдельном dll

в рамках наведения порядка в библиотеке оптимизировал код WMA и корректно переименовал в LWMA, как и положено (Linear Weighted MA). Так что можно и нужно поправить скрипты и использовать дальше. В дальнейшем большая часть индикаторов будет доступна через АПИ (пока только нужные мне так сделаны).

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Wed Mar 14 2012 08:18 PM

--- добавлен Optimal Tracking Filter

Автор: uuzzeerr

Re: сборник индикаторов - Wed Mar 14 2012 08:22 PM

так а почему же она не берет WMA из моей библиотеки? я же ее указываю

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Wed Mar 14 2012 08:27 PM

за ваши библиотеки я не отвечаю

это уже внутренняя кухня лабы

Автор: uuzzeerr

Re: сборник индикаторов - Wed Mar 14 2012 08:35 PM

Originally Posted By: vito333

за ваши библиотеки я не отвечаю

это уже внутренняя кухня лабы

Re: сборник индикаторов - Wed Mar 21 2012 12:21 PM

Все PKAMы взял с нашего форума для коллекции,

зачем они нужны - не знаю

Посмотрел код - действительно, PKAMAI - 5 циклов по всем барам, где уж тут быть быстрой,

PKAMAII - 3 цикла, поэтому ещё провернулась, PKAMABinaryWave - 8 циклов, лучше не запускайте!!!

Автор видимо не думал о скорости, делал ради искусства, представляю работу этих алгоритмов на минутном таймфрейме

Я, при необходимости, пользуюсь AMA и AMAext(по моему я их сам портировал в сборник), в них по 1 циклу.
PKAMы удалю, такой код мне не нужен
Ещё есть пачка AMkA каких-то, надо будет тоже с ними разобраться, не моё и зачем их несколько - не разбирался.

ps. попробуйте, если не затруднит, AMA(ext) и AMkA
и спасибо за обратную связь!
и ещё, если не трудно, уберите исходный код, слишком много места занимает, плохо выглядит. Можно вложенным файлом, но вообще-то он не нужен, у меня есть (тем более такой)

Автор: uuzzeerr

Re: сборник индикаторов - Wed Mar 21 2012 02:44 PM

Originally Posted By: vito333

Все PKAMы взял с нашего форума для коллекции,

зачем они нужны - не знаю

PKAMAI - 5 циклов по всем барам, где уж тут быть быстрой,
PKAMAII - 3 цикла, поэтому ещё провернулась,
PKAMABinaryWave - 8 циклов,
...

PKAMы удалю, такой код мне не нужен

и спасибо за обратную связь!
...
и ещё, если не трудно, уберите исходный код, слишком много места занимает, плохо выглядит. Можно вложенным файлом, но вообще-то он не нужен, у меня есть (тем более такой)

нужны? за банку пива расскажу как использовать их как индикатор тренда.

обратная связь? сам понимаешь что они понадобились и не ты один умеешь код по форуму собирать и в точности инструкции по компиляции выполнять. без обид, у меня они в отдельной ddl для x64 компелированой.

в общем случае я хотел от специалистов по шарпу получить рекомендации по оптимизации этого кода.

может в другую тему перенесу.

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Wed Mar 21 2012 04:36 PM

Originally Posted By: uuzzeerr

и не ты один умеешь код по форуму собирать и в точности инструкции по компиляции выполнять. без обид, у меня они в отдельной ddl для x64 компелированой.

звучит, будто я идиот

Автор: uuzzeerr

Re: сборник индикаторов - Wed Mar 21 2012 04:39 PM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: uuzzeerr

и не ты один умеешь код по форуму собирать и в точности инструкции по компиляции выполнять. без обид, у меня они в отдельной ddl для x64 компелированой.

звучит, будто я идиот

я же сказал - без обид

а программа 1.1.24.0? "ATR" просто или ATRnormalized или другой? по поводу такой ошибки ничего не могу сказать пока

желательно, чтобы кто-нибудь ещё сейчас проверил ATR, у меня работает

Автор: Ivan

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 01:03 PM

ATR просто. Разобрался. Действительно, проблема в более старой версии Tslab.

Автор: Ivan

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 01:52 PM

Quote:

видел, видел
был бы сторуким стоглазым монстром - уже бы сделал, а так пока на других вещах сосредоточился

wish-лист у меня забит под завязку
хотя, если есть весомые подтверждения, что это эффективно работает - можно ускорить

Ренко у меня хорошо работает на входе - как фильтр направленности рынка. Но в своем классическом исполнении, без ATR, он инерционный, запаздывающий.

И еще, из того же источника NRTR_WATR.
NRTR из вашей коллекции неплохо смотрится и как следящий стоп, и как сигнал на пересечение с той же MEMA

Ему бы еще учет ATR...

Та что я "за" продвижение вверх Renko_WATR и NRTR_WATR в вашем виш-листе

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 02:50 PM

Originally Posted By: Ivan

И еще, из того же источника NRTR_WATR.
NRTR из вашей коллекции неплохо смотрится и как следящий стоп, и как сигнал на пересечение с той же MEMA

Ему бы еще учет ATR...

что подразумевается под "учёт АТР"? чего хочется?
глянул код NRMA - действительно, ATR там не при делах

Автор: Ivan

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 03:01 PM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: Ivan

И еще, из того же источника NRTR_WATR.
NRTR из вашей коллекции неплохо смотрится и как следящий стоп, и как сигнал на пересечение с той же MEMA

Ему бы еще учет ATR...

что подразумевается под "учёт АТР"? чего хочется?
глянул код NRMA - действительно, ATR там не при делах

Функция NRTR_WATR является развитием функции NRTR. Ее отличием является использование взвешенной скользящей средней величины торгового диапазона для адаптации удаления индикатора от графика цены в зависимости от волатильности рынка. Другими словами, чем волатильнее рынок, тем дальше отходит граница канала от реальных цен.
http://www.kosinsky.info/msx/msx_nrtr_watr.htm
http://konkop.narod.ru/codes.htm (5. Функция "$NRTR_WATR". Рассчитывает скользящий фильтр на основе взвешенного ATR.)

Автор: Ivan

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 03:08 PM

Можете еще посмотреть http://www.kosinsky.info/msx/msx.htm
Ближе к концу страницы: "Состав".
Там и CER, и JTPO заслуживают внимания.

Автор: zig2003

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 03:15 PM

Ivan, у меня где-то есть в коллекции реализованный Renko с ATR, могу сбросить для проверки, это ты ищешь или нет....Давай почту....

Автор: zig2003

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 03:57 PM

Ivan, отправил. Посмотришь - поделись, он это или не он....

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 03:58 PM

--- добавлен WPRfast(-slow) выдаёт бинарные сигналы 1 - если WPR больше уровня n1 (параметр) и -1 если WPR меньше n2 (параметр)

Автор: Ivan

Re: сборник индикаторов - Tue Mar 27 2012 06:06 PM

Originally Posted By: zig2003

Ivan, отправил. Посмотришь - поделись, он это или не он....

Спасибо, такой dll уже у меня есть. Чрезвычайно медленно работает.
А вот здесь:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?u...h=true#Post7262
Laber уже сделал то что нужно, правда, не указал что это не просто Ренко, а РенкоATR.
Vito, возможно ли сделать из этого внешнего скрипта - блок RenkoATR?

Vito, при использовании твоего трейл-стопа (P1000R) вот такая хрень происходит с графиком - см. скрин. В чем проблема может быть? ПРичем где-то график норм. масштабируется, а где-то вот так растягивается.

видимо стоп-лосс некорректно в какой-то момент считается-выставляется, проверю

Автор: Discrecio

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 11:54 AM

Originally Posted By: uuzzeerr

в самом верху у тебя 2 точки.
это стоплосы, все изза них

Да, это вероятно стопы. Вот только что они там делают?)))

Параметры у стопов см. на скрине

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 12:08 PM

--- добавлены TrailStopStd и TrailStopStd Abs - копии стандартного трейла, с пофиксенной ошибкой, приводящей в некоторых случаях к бОльшему убытку, чем стоплосс (описание несколькими постами ранее)

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 12:52 PM

Originally Posted By: Discrecio

Vito, при использовании твоего трейл-стопа (P1000R) вот такая хрень происходит с графиком - см. скрин. В чем проблема может быть? ПРичем где-то график норм. масштабируется, а где-то вот так растягивается.

Discrecio, у тебя TrailLoss - 700%
поставь 0.7, например
если используешь версию с относительными величинами, в %%, то все значения должны быть в %%

Автор: Discrecio

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 12:56 PM

Мда, я олень. Сорри за беспокойство. Ошибка была в том, что я имея сначала простой трейл выбрал вот этот трейл и в параметрах TrailLoss не изменился с абс. значений. Ну, я и подумал, что все в %, а этот показатель в абсолюте.))

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 01:37 PM

--- исправлена ошибка в TrailStop P1000A, TrailStop P1000R, TrailStop P1000A-2, TrailStop P1000R-2 (нечастая, но вредная, описание см. выше)

Автор: asd

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 05:39 PM

P1000A и P1000R и тд что означают?

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 05:44 PM

означают буквы, A - абсолютный, в пунктах, R - относительный, в %
A-2 - версия с двумя дополнительными уровнями профита и трейллосса (R-2 - соответственно, только в %)

1000 - ничего не обозначает

Автор: asd

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 05:48 PM

а редкость ошибки в чем? и тут писали что она есть и в стандартной поставке.

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 05:54 PM

описание в посте #39940, на этой странице (у меня, по крайней мере)

Автор: asd

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 06:00 PM

Originally Posted By: vito333

описание в посте #39940, на этой странице (у меня, по крайней мере)

все прочел и ни чего не понял

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 06 2012 06:04 PM

ну и не заморачивайся

если столкнёшься - поймёшь

Автор: AWK

Re: сборник индикаторов - Mon Apr 09 2012 05:05 PM

Добрый день, vito333! Во вкладке vvTrade есть блок "Баров с закрытия посл. позиции". После закрытия позиции блок начинает отсчет баров после нее. Затем, если открывается новая позиция, блок продолжает считать баров после закрытия предыдущей. Но перед закрытием второй позиции (на предыдущем баре), блок выдает значение -1. Так и было задумано, почему -1, а не продолжение счета?

у меня он не задействован сейчас

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Mon Apr 09 2012 09:06 PM

--- добавлен RapidRSI

Автор: AWK

Re: сборник индикаторов - Mon Apr 09 2012 11:48 PM

Originally Posted By: vito333

да нет, -1 не закладывался

public double Execute(ISecurity source, int barNum)
{
var pos = source.Positions.LastPositionClosed;
if (pos == null) return 0;
return barNum - pos.ExitBarNum;
}
код простой, но может в нём что-то не так?

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Wed Apr 11 2012 05:56 PM

1. ATRcoef - это коэффициент к ATR (сколько ATR отсчитывать от цены)
2. доп. параметр ATRperiod не должен повлиять, т.к. по умолчанию он такой же, как и в предыдущих версиях (5)
попробуй, я думаю ничего не слетит, в крайнем случае вернёшь обратно старую длл. У меня после компиляции и замены сборника параметры Трейла не слетели.
в новой версии сборника пока ничего принципиально нового

Re: сборник индикаторов - Sun Apr 15 2012 06:50 AM

--- добавлен DoubleStoch
--- DoubleSmoothedStoch будет удалён из сборника (ввиду бессмысленности

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Tue Apr 17 2012 12:49 PM

за период нормализации конечно

Автор: asd

Re: сборник индикаторов - Tue Apr 17 2012 01:02 PM

sto[i] = 100 * ((src[i] - min) / (max - min));

извени 100 не заметил, сижу туплю в чем разница...

Автор: Lenar

Re: сборник индикаторов - Tue Apr 17 2012 02:06 PM

Я в вашем сборнике увидел номер текущего бара, а его можно как то модифицировать, к примеру для построения модели рынка, хочется его обнулить при выполнении определенного условия. Так как циклов в программе нет в "визуале", а они нужны для этих целей, как мне кажется это не плохой способ обойтись без циклов.

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Tue Apr 17 2012 02:22 PM

блок просто возвращает значение из TSLab, поэтому особо модифицировать нечего

Автор: jarilo

Re: сборник индикаторов - Tue Apr 17 2012 05:32 PM

Вместо циклов используйте блок "формула" с логическим условием.
Условие? если истина: если ложь

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Wed Apr 18 2012 06:03 AM

--- добавлена ZLEMA (zerolagEMA)
в отличие от имеющейся в сборнике ZeroLagEMA, в основе алгоритма которой алгоритм DEMA, в данной EMA алгоритм другой и она более zerolag

к тому же имеет только один параметр

юзайте вместо стандартной ema

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Thu Apr 19 2012 02:32 AM

--- добавлен Bezier
Альтернатива мувингам, но с меньшим запаздыванием
period - период усреднения
sense - коэффициент чувствительности, должен быть в диапазоне от 0 до 1

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Thu Apr 19 2012 07:57 PM

--- добавлена t3
(другой алгоритм, не зависящий от функций TSLab)

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Fri Apr 20 2012 02:09 PM

--- поправлена ошибка в AMA

посмотрите скриншот "Глюк_АМА" и если заметите на других средних похожий эффект - сообщайте

--- в кубик ATR добавлена возможность выбора WATR (взвешенный ATR)
теперь в одном кубике и ATR и WATR

рекомендую тем, кто использует просто кубик WATR перейти на обновлённый ATR, т.к. в него далее заложу и нормализацию и другие фишки

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Sun Apr 22 2012 06:55 AM

--- поправлен баг в Sinewave

Автор: usas

Re: сборник индикаторов - Sun Apr 22 2012 12:57 PM

Вито, добрый день и вопрос - если у меня скрипт использует сжатие (небольшое 5-15М) и используется Трейл с АТР, то период АТР в параметрах относится к свечам 5М или 15М?
Спс..

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Sun Apr 22 2012 01:27 PM

к какому интервалу пристёгнут блок открытия позиции (и, соответственно, к нему трейл по ATR), по тому интервалу трейл и делает все расчёты

Автор: Discrecio

Re: сборник индикаторов - Mon Apr 23 2012 10:32 AM

vito333, после обновления твоего сборника с блоком безубыток(%)возникла проблема: результат скрипта стал заметно хуже, чем бы до обновления. Ранее применял этот же блок, но там не было стоп-лосса. Возможно присутствует какая-то ошибка из-за одновременного применения трейл. стопа, где также вбит стоп. К сожалению, конкретный пример привести сейчас не могу, т.к. результаты с старой версий не сохранены.
Фактически у меня сейчас результаты скрипта стали хуже с новым безубытком, чем без него вообще. Ранее, используя старый блок, результаты заметно улучшались.

Хотелось бы тебя попросить выложить старую версию сборника, где безубыток только с 2мя атрибутами или же добавить в сборник вариант безубытка с стопом и без него!

Автор: Ivan

Re: сборник индикаторов - Mon Apr 23 2012 10:36 AM

Originally Posted By: Discrecio

vito333, после обновления твоего сборника с блоком безубыток(%)возникла проблема: результат скрипта стал заметно хуже, чем бы до обновления. Ранее применял этот же блок, но там не было стоп-лосса. Возможно присутствует какая-то ошибка из-за одновременного применения трейл. стопа, где также вбит стоп. К сожалению, конкретный пример привести сейчас не могу, т.к. результаты с старой версий не сохранены.
Фактически у меня сейчас результаты скрипта стали хуже с новым безубытком, чем без него вообще. Ранее, используя старый блок, результаты заметно улучшались.

Хотелось бы тебя попросить выложить старую версию сборника, где безубыток только с 2мя атрибутами или же добавить в сборник вариант безубытка с стопом и без него!

Присоединяюсь.
Еще, очень хотелось бы видеть галочку "использовать расчетную цену" как это сделано в трейле из стандартной поставки.

Доброго дня !
Загрузил вашу последнюю сборку :
14:29:05.78 120 System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "vvTSLtools.NRTRWATR" из сборки "vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
в TSLab.User.Script..ctor()
?

обычно в таких случаях помогает перегрузить лабу, сборник и т.д.

Автор: serg

Re: сборник индикаторов - Tue Apr 24 2012 04:11 PM

Открыл архив, загрузил последнюю сборку в Handlers - перезагрузил лабу.....(((

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Tue Apr 24 2012 04:16 PM

теперь Normalizer лабе не нравится?

Originally Posted By: usas

Вито, добрый день!
При запуске версии 1.2 каждый раз в логе красным вылетают вот такие сообщения:
13:05:32.01 303 Обработчик 'TSLab.Script.Handlers.TRIX' уже загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/TSLab.Script.Handlers.DLL' и не может быть загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/Handlers/TRIX.dll'.
13:05:32.00 303 Обработчик 'ДФР.DFR' уже загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/Handlers/DFR.dll' и не может быть загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/Handlers/SuperTrend.dll'.
13:05:31.89 303 Обработчик 'TSLab.Script.Handlers.HasTwoLoss' уже загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/TSLab.Script.Handlers.DLL' и не может быть загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/Handlers/Exit_price.dll'.

Я так полагаю конкурируют одинаковые индикаторы из разных сборок.
Ты можешь по этим сообщениям определить свои с тем чтобы я убрал "чужие"

Автор: Nektodron

Re: сборник индикаторов - Wed Apr 25 2012 02:11 PM

Я рекомендую вам использовать "свой" namespace, чтобы не было конфликтов.

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Wed Apr 25 2012 02:38 PM

использую, "vvTSLtools"

Автор: usas

Re: сборник индикаторов - Wed Apr 25 2012 04:06 PM

Originally Posted By: vito333

использую, "vvTSLtools"

Спасибо за помощь, Вито. Подчистил, всё ОК.

Автор: serg

Re: сборник индикаторов - Wed Apr 25 2012 04:53 PM

Доброго дня !
Труд огромный, спасибо.
А может замахнуться на нейросети ?:))
Уж очень заманчиво...моих знаний, увы, не хватает...
http://tradexperts.ru/kNN.htm

Автор: asd

Re: сборник индикаторов - Wed Apr 25 2012 05:20 PM

попробуй с этой сборкой

Автор: asd

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 11:49 AM

Originally Posted By: vito333

попробуй с этой сборкой

без изменений

Автор: Gji

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 12:42 PM

Тут такой же индикатор, но без кеширования. Его попробуйте.
Стохастик

Автор: asd

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 01:35 PM

прикольно, так проблема в кешировании?

Автор: Gji

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 01:52 PM

Скорее всего. Помогло?

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 01:54 PM

да, это кэширование

попробуй эту сборку, должно нормально работать и не так медленно, как без кэширования, если всё равно глючит, тогда сделаю кубик без кэширования совсем, проблем не будет, будет чуть медленнее оптимизироваться

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 02:24 PM

--- добавлен Stochastic Dbl (это Stochastic, который может работать не от источника, а от машек, других индикаторов и т.д.)

Автор: asd

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 02:35 PM

да, все работает. в принципе как заметил Gji это класический стохастик...
пойду учить матчасть.

Автор: d74

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 06:50 PM

добавьте, пожалуйста, информацию о том, как подключить библиотеку

Автор: ViL

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Apr 28 2012 07:19 PM

Originally Posted By: d74

добавьте, пожалуйста, информацию о том, как подключить библиотеку

Originally Posted By: vito333

а в редакторе что?
могу предположить, что на график сбербанки sen-ы выведены от источника газпром

вот то что в редакторе:

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon Apr 30 2012 09:39 PM

пробуй эту сборку
при оптимизации будет помедленнее

Автор: San4es

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon Apr 30 2012 09:47 PM

Originally Posted By: vito333

пробуй эту сборку
при оптимизации будет помедленнее

разработчикам
код правильного трейла (стандартный пофиксенный)

Code:

[HandlerName("TrailStopStd")]
    [HandlerCategory("vvTrade")]
    public class TrailStop : IPosition2Double
    {
        [HandlerParameter(true, "1.5", Min = "0.1", Max = "0.6", Step = "0.05", Name = "Stop Loss")]
        public double StopLoss { get; set; }
        [HandlerParameter(true, "0.5", Min = "0.1", Max = "0.6", Step = "0.05", Name = "Trail Enable")]
        public double TrailEnable { get; set; }
        [HandlerParameter(true, "0.5", Min = "0.1", Max = "1.5", Step = "0.05", Name = "Trail Loss")]
        public double TrailLoss { get; set; }

        public double Execute(IPosition pos, int barNum)
        {
            if (pos == null) return 0;
            //
            var curProfit = pos.OpenMFEPct(barNum);
            //---- сразу делаем расчёт стопа, будто трейл не включен
            double shift = (0 - StopLoss) / 100;
            double stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
            double entrystop = stop;
            //---- если трейл включен
            if (curProfit > TrailEnable)
            {
                shift = (curProfit - TrailLoss) / 100;
                stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
            }
            //---- проверяем, чтобы стоп был правильным (при включении трейла не уходил ниже\выше 
            //---- начального стоплосса)
            stop = pos.IsLong ? (Math.Max(stop, entrystop)) : (Math.Min(stop, entrystop));
            var lastStop = pos.GetStop(barNum);
            if (lastStop == 0)
            {
                return stop;
            }
            return pos.IsLong ? Math.Max(stop, lastStop) : Math.Min(stop, lastStop);
        }
    }

Спасибо! Дорогой Вито, очень нужна возможность использовать расчетную цену в ваших трейлах.
Трейл по теням ведь был уже, я гонял его. Хорошо работает и на минутках, если использовать совместно с вашим же безубытком.
Только вот в реале пришлось отказаться от этого сочетания, поскольку нет возможности использовать расчетную цену, а проскальзывания нынче не маленькие, ломают всю логику робота.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 04:14 PM

всё равно не до конца понимаю необходимость этой фичи
может быть не столкнулся?
в реале и цена входа д.б. реальной, а не расчётной фикцией

желания внедрять ВО ВСЕ мои трейлы нет никакого, логику алгоритма усложняет сильно, пользы - не вижу

вот через пост ранее - режим FastMode - примитивно, но реальный эффект, реальные деньги, подобное сделаю во всех

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 04:31 PM

--- добавлен "TrailStopStd CP" и "TrailStopStd Abs CP"
(копии стандартных трейлов с пофиксенным багом и с опцией "Использовать расчётную цену")

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 05:37 PM

Originally Posted By: vito333

всё равно не до конца понимаю необходимость этой фичи
может быть не столкнулся?
в реале и цена входа д.б. реальной, а не расчётной фикцией

Я вот тоже так думал год назад. Сам не понимал почему же мои выходы и последующие входы на реале совершенно не совпадали с выходами и последующими входами в лаборатории. Бывало, происходили раньше, бывало - позже. Но НЕ В ТЕ МОМЕНТЫ, которые действительно просчитал скрипт согласно ВСЕЙ внутренней логике и подобранным параметрам оптимизации. Иногда не дотягивали 5 пунктов до выхода по цене реала, соответственно, скрипт сидел в позиции, вместо того чтобы выйти из позиции и быть наготове для следующего входа. Иногда наоборот - выход происходил раньше, и я получал неучтенные позиции в реале, которых не было в лабе.

Если приводить пример из жизни: у вас есть машина, которую вы захотели продать, и возможность продать ее в единственном месте. Вы звоните по телефону в это место, договариваетесь о продажной цене, а когда приезжаете - вам говорят "купим, но дешевле чем договорились". Вы, либо соглашаетесь и несете убыток, либо не соглашаетесь - и теряете возможность прямо сегодня купить другую машину, т.к. придется поискать другое место для продажи.

И вот теперь подумайте: ведь по сути, в результате торговли по реальной цене а не по расчетной вы даете вашему скрипту совершенно другие исходные данные, в отличие от тех что вы дали по истории по своему таймфрейму. Вы, учитывая современные проскальзывания и временные задержки, по сути добавили неслабый "шум" в исторические котировки. Это как если бы в лабе был пункт "входить не в (допустим тф 1минута) 11:03:01 а в 11:03:01(+-30 секунд). Другая цена вам придет для расчета! Тогда о какой оптимизации речь?

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 05:39 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен "TrailStopStd CP" и "TrailStopStd Abs CP"
(копии стандартных трейлов с пофиксенным багом и с опцией "Использовать расчётную цену")

Огромное спасибо! Надеюсь, вы передумаете и внесете возможность выбора расчетной цены и в остальные трейлы.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:11 PM

может для мелких таймфреймов и актуально
на средних и выше - неактуально
да и нет у меня скриптов, у которых логика пострадала бы от проскальзывания
результат - да, из-за проскальзывания, было дело, совершенно менялся на реале

больше года на лабе? как успехи? можно в личку

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:25 PM

Originally Posted By: vito333

может для мелких таймфреймов и актуально

Минутки в наше время уже не мелкий таймфрейм

Расчеты веду на них, при этом совершаю 750-1000 сделок в год. Увеличение таймфрейма лично у меня приводит к сильной потере прибыли. Но оно и понятно: делать входы и выходы со скважностью 5-30 минут чревато беганием за "вечно уходящим поездом" на волатильных иструментах (типа фРТС).

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:30 PM

Originally Posted By: vito333

больше года на лабе? как успехи? можно в личку

Осенью уже два будет. Видно по дате регистрации на форуме

Не сказал бы что это два безоблачных года были. Да и чего в "личку" то писать: фактически, потерял больше чем заработал. 50% убытков - косяки и особенности тслаба, другие 50% - моя собственная дурость и переоценка возможностей на фоне "эйфории новичка". Кайен пока назад не отбил, но и копье не бросил

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:34 PM

За "прокладку" клиентам брокера может жестко ФСФР наказать. Другое дело - доказать надо. Не думаю что брокер на такое пойдет. Да и для этого дела вполне хватает местных РТСовских роботов, которые ближе всего сидят к расчетному звену и пользуются "временнЫм колпаком".

Дайте, плиз, ссылку на пост, откуда дернут коммент. Можно в личку .

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:42 PM

Originally Posted By: Ivan

Увеличение таймфрейма лично у меня приводит к сильной потере прибыли. Но оно и понятно: делать входы и выходы со скважностью 5-30 минут чревато беганием за "вечно уходящим поездом" на волатильных иструментах (типа фРТС).

ну это смотря за какой прибыльностью гнаться
по мне, так 2-3 минуты - вполне себе отличные таймы, и не медленные, и объём любой можно просунуть

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:47 PM

Originally Posted By: vito333

ну это смотря за какой прибыльностью гнаться
по мне, так 2-3 минуты - вполне себе отличные таймы, и не медленные, и объём любой можно просунуть

Рост уровня среднего коллективного рыночного ума и общедоступность Плазы и соответствующая ей скорость реакции на рыночное возмущение УЖЕ заставляют меня задумываться о сужении своего базового таймфрейма. А вы говорите 2-3 минуты... Беда вот только в том, что полные данные я долгое время копил только минутные. Надо бы постучаться к ребятам из СтокШарпа за историей с меньшим таймфреймом. Ага, и делать домашний кластер для вычислений :), или уломать глубокоуважаемый саппорт на так нужную технологию CUDA.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:49 PM

ладно, будем считать, что я не дорос до минуток, плазы и скоростей

немного позже, может быть, пока не до них

Автор: asd

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:50 PM

скажи дорогой, а как ты расчетную цену расчитываешь? это чисто история или история с коэффициентом?

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:53 PM

Originally Posted By: vito333

ладно, будем считать, что я не дорос до минуток, плазы и скоростей

немного позже, может быть, пока не до них

По мне так излишне самокритично. Вы, с вашей dll, для меня очень много сделали. Со своей стороны готов помочь в любом вопросе, в котором хоть что-то понимаю.

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:56 PM

Originally Posted By: asd

скажи дорогой, а как ты расчетную цену расчитываешь? это чисто история или история с коэффициентом?

Это касается "входа по рынку" в начале единицы таймфрейма. Соответственно, сыр-бор именно из-за расчетного входа по исключительно исторической цене. Тут главное, что надо учитывать, если скрипт считает по реальной цене, а не по расчетной, разница может быть не только в самой цене, но и (что еще более критично для логики скрипта) в НОМЕРЕ БАРА входа. И чем уже ТФ тем критичней будет эта разница.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 06:57 PM

Originally Posted By: Ivan

Со своей стороны готов помочь в любом вопросе, в котором хоть что-то понимаю.

а поконкретнее, чем пригодился сборник?
и можно на ТЫ

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 07:03 PM

Originally Posted By: vito333

а поконкретнее, чем пригодился сборник?
и можно на ТЫ[/size]

На Ты - с удовольствием. Ты своим сборником дал мне необходимый "пинок", упростив то, на что у меня уходила большая часть времени - поиск и создание индикаторов (только я их делал в визуале, хы хы).

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 07:05 PM

мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники
так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания
трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание

то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 07:12 PM

Originally Posted By: vito333

мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники
так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания
трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание

то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене

Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара".
Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 07:17 PM

вот код, отвечающий за расчётную цену в трейле:

Code:

// текущий профит
var curProfit = pos.OpenMFE(barNum);
// реальная цена входа
var entryPrice = pos.EntryPrice;
// если включена опция "Use Calc Price"
if (UseCalcPrice)
{
   // получаем цену заявки
   var ep2 = CalcEntryPrice.EntryPrice(pos, barNum);
   // вычисляем разницу заявки и факта
   var diff = (entryPrice - ep2) * (pos.IsLong ? 1 : -1);
   // корректируем текущий профит на эту разницу
   curProfit += diff;
   // в дальнейшем используем расчётную цену
   entryPrice = ep2;
}
// тут мудрёный перерасчёт профита, извините, не вникал :)
curProfit *= 100/entryPrice*pos.Security.Margin;
// если дошли - включаем трейл
if (curProfit > TrailEnable)
{
   // смещение от цены входа
   double shift = (curProfit - TrailLoss) / 100;
   // расчёт стопа (используется расчётная цена - т.е. фикция)
   stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
else
{  // тут расчёт начального стопа, до включения трейла
   double shift = (0 - StopLoss) / 100;
   stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}

по хорошему, тут надо проверить соответствие расч. цены входа и профита, вдруг чего не так
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 07:31 PM

Originally Posted By: Ivan

Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара".
Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.

а как ещё можно рыночный ордер выставить? дождаться открытия и тогда? ещё хуже будет
так что проскальзывания не избежать

95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры
в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма

если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i
проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит
и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием
и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической
а если проскальзывание большое?
зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 07:43 PM

Originally Posted By: vito333

по хорошему, тут надо проверить соответствие расч. цены входа и профита, вдруг чего не так
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));

Точно! И почему ты не в команде Тслаба?

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat May 12 2012 07:50 PM

Originally Posted By: vito333

95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры
в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма

95% это лучше чем 55%. В реале разница становится очевидной после первой же стоп-заявки

Originally Posted By: vito333

если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i
проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит
и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием
и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической
а если проскальзывание большое?
зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости

А как иначе быть ближе к расчету и, собственно говоря, к "натуре" робота? В ином случае, можно просто "на глаз" ставить стопы, и попадание будет не хуже, чем используя реальную цену

Разница на границе баров как правило не сильная, собственно говоря текущая реализация "исп. расч. цену" трейла, как ты и написал, не совсем верная, так как как раз не учитывает дельту на границе баров.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 07:53 AM

интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот?
ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать?

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 08:07 AM

Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов.
Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию.
Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток.
Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался.
Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.

Кто что думает?

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 10:21 AM

Originally Posted By: vito333

Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов.
Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию.
Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток.
Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался.
Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.

Кто что думает?

ЗА..Вариативность выходов всегда плюс.
Оттестировал, не понравилось(или не работает для конкретного инструмента) - отключи..

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 11:02 AM

Originally Posted By: vito333

интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот?
ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать?

Да пожалуйста

С "антитрейлом" идея понравилась. И, еще, Вито, очень тебя прошу, добавь расчетную цену в трейл по теням.

Автор: asd

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 11:06 AM

улыбнуло, а что это было?

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 11:22 AM

йо! что это?

Автор: serg

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 01:08 PM

Originally Posted By: vito333

Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов.
Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию.
Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток.
Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался.
Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.

Кто что думает?

+1:)

Автор: serg

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 01:10 PM

Originally Posted By: Ivan

Originally Posted By: vito333

интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот?
ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать?

Да пожалуйста

С "антитрейлом" идея понравилась. И, еще, Вито, очень тебя прошу, добавь расчетную цену в трейл по теням.

А результат сей конструкции можно увидеть

?

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 01:25 PM

Originally Posted By: vito333

Нужен всего один параметр: число баров, через которое "антитрейл" включается. Все остальные параметры оставить как есть. Т.е. для антитрейла использовать "Трейл лосс". Это, конечно, огрубит точность трейла, но позволит не увеличивать количество исходных параметров для оптимизации.

По сути, нужна опция - "Вкл. антитрейл", и, мне кажется, ее надо делать даже не от числа баров, а от процента цены (так же как и "вкл трейл").
Точно! Будет 4 параметра: стоп лосс, вкл трейл, вкл антитрейл, трейл лосс (общий для трейла и антитрейла). А, после, поняв эффективность, можно и трейл лоссы развести, сделав 5 параметров.

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 04:52 PM

1. Первый параметр - согласен;
2. Второй параметр - первоначальный стоп, умноженный/поделенный на коэфф. в зависимости от лонга/шорта..
3. После срабатывания алгоритм переносится на трейл..

Собственно подобную идею я давно пользую как "ползучую функцию",выход трейла умножаю на конст., заставляя стоп всё время линейно ползти к цене, правда без других параметров..

Автор: vvkg

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon May 14 2012 07:11 PM

Originally Posted By: usas

1. Первый параметр - согласен;
2. Второй параметр - первоначальный стоп, умноженный/поделенный на коэфф. в зависимости от лонга/шорта..
3. После срабатывания алгоритм переносится на трейл..

думается, что этот вариант приемлемее, по крайней мере мне

--- Трейл-Стопы, Безубытки, Стоп-лоссы переезжают на новую отдельную вкладку "vvPosClose"
ибо их уже немало, а будут ещё

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue May 15 2012 02:54 AM

--- в "TrailAbs простой" добавлена возможность выбора, от чего трейлить - от Close, High или Low

Напоминаю, что "TrailAbs простой" - простой трейлинг-стоп, который просто сразу же трейлит, в пунктах, без начального стопа.

Параметр UseHighOrLow указывается либо 0 (по умолчанию) - Close, либо 1 - High, либо -1 - Low.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue May 15 2012 03:24 AM

Наверное нужно напомнить, что да зачем теперь на новой вкладке vvPosClose:

TrailStopStd - копия станд. трейла с пофиксенной ошибкой ухода стопа ниже начального при включении трейлинга
TrailStopStd CP - то же, но с опцией "Использовать расчётную цену"
TrailStopStd Abs - то же, что и TrailStopStd, но в пунктах
TrailStopStd Abs CP - с опцией "Использовать расч. цену"
Трейл по теням - стоп-лосс и включение трейлинга задаются в %%, трейлинг происходит по минимуму(максимуму для шорта) за последние N баров
Трейл по теням CP - то же, но с опцией "Использовать расч. цену"
Трейл по теням (T) - включение трейлинга задаётся %%, а стоп и трейлинг-стоп - минимумами(максимумами) за N последних баров (задаётся раздельно)
Трейл по ATR - стоп-лосс и включение трейлинга задаются %%, размер трейлинг-стопа задаётся коэффициентом ATRcoef, на который умножается размер ATR, посчитанный за ATRperiod. Параметр FastModeATRcoef указывает трейлу, какой коэффициент применить на баре вместо ATRcoef, если размер бара больше значения ATR на этом баре.
TrailAbs простой - сразу начинает трейлить. Можно выбрать от чего трейлить - Close, High, Low (0,1,-1).
TrailStop P1000A - начинает работать как обычный трейл, но по достижении определённого профита (ProfitLimit) начинает трейлить с другим размером трейлинга (TrailLoss2).
TrailStop P1000A-2 - то же, но с двумя доп. уровнями профита-трейлинга.
TrailStop P1000R и TrailStop P1000R-2 - то же, что предыдущие два, но параметры в %%

Безубыток и Безубыток(%) - по достижении указанного профита переносят стоп в безубыток.
"Безубыток(+SL)" и "Безубыток(%)(+SL)" - то же, но с доп. возможностью ставить начальный стоп.

OnBarsStopLoss и OnBarsStopLoss(%) - позволяет выставить дополнительный стоп-лосс, который начнёт действовать через N баров

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue May 15 2012 08:21 AM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: usas

1. Первый параметр - согласен;
2. Второй параметр - первоначальный стоп, умноженный/поделенный на коэфф. в зависимости от лонга/шорта..
3. После срабатывания алгоритм переносится на трейл..

Собственно подобную идею я давно пользую как "ползучую функцию",выход трейла умножаю на конст., заставляя стоп всё время линейно ползти к цене, правда без других параметров..

покажи, плиз, на блоках\графике подробнее

Ползучая функция, схема и работа...

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue May 15 2012 08:52 AM

Трейл по теням - стоп-лосс и включение трейлинга задаются в %%, трейлинг происходит по минимуму за последние N баров
Трейл по теням CP - то же, но с опцией "Использовать расч. цену"
Трейл по теням (T) - включение трейлинга задаётся %%, а стоп и трейлинг-стоп - минимумами за N последних баров (задаётся раздельно)

Вито, в приведенной выше цитате имеется ввиду лонг, а для шорта слово минимум меняется на максимум - я верно понимаю?

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue May 15 2012 09:01 AM

да, правильнее говорить "Экстремуму", либо "максимуму\минимуму", сейчас поправлю

Автор: zig2003

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue May 15 2012 11:50 AM

В принципе, ползучий трейл еще можно реализовать вот так. Хотя те же яйца только в профиль:-). У usas более универсальный получился.

Автор: 12345689

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue May 15 2012 11:54 AM

Мда.Пора задуматься уже о книжице.Пособие с пояснениями всех индикаторов и пр. моделей в наборе.Думаю будет весьма востребованный материал.

ну на текущиий момент добавление основного функционала в АТР трейл практически закончено

, мне нравится

жду замечаний и предложений

и теперь да, те же фишки в трейл по теням

Автор: Ivan

Re: # 59 / сборник индикаторов - Wed May 16 2012 01:11 PM

Originally Posted By: vito333

ну на текущиий момент добавление основного функционала в АТР трейл практически закончено

Отлично! В нем не хватает только расчетной цены

И еще раз спасибо за расчетную цену в трейле по теням. Веду активное тестирование.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Wed May 16 2012 01:14 PM

Originally Posted By: vito333

жду замечаний и предложений

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Wed May 16 2012 04:18 PM

Originally Posted By: vito333

жду замечаний и предложений

Будут.. ползучку в трейл по теням, как последний штрих и затем "не три и не чеши :D(с)" некоторое время..

Автор: vito333

самая большая трудность - как все эти опции назвать по-русски

вот сижу, придумываю - "Вкл. ползучку", "Шаг ползучки"

с ползучкой ясно, но первый вариант я оставлю, как его назвать, чтобы яснее было?

Автор: vvkg

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 01:46 PM

можно вставлю свои пару слов... в основе лежил трЭйл-стоп, а вспомнив, что папанька был рыбаком, на ум пришло слово трАл и термин трАление (то есть собирание ежели по-простому) вот и можно новый ползучий стоп обозвать "трал через n-баров" и "шаг ползучки" назвать "шаг сетки" или "шаг перестановки" или "шаг передвижения"
ps не припомню в русском языке слово "ползучка", хотя слово "получка" вспомниЛОСЬ сразу же...
pps а немного попозжее вспомнилось простое русское слово "бредень", вот какая на ум приходит ерундень (лишь бы забыть про ЛОСЯ)
ppps извиняюсь за офф-топное лирическое отсупление...

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 01:56 PM

ну тут вопрос в том, что первый вариант, который уже реализован - это просто перенос стопа после N-баров застоя на шаг, склоняюсь к тому, чтобы его так и переназвать - в "Перенос стопа"
а вот ползучку если тралом назвать - это не отразит сути

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 02:19 PM

придумал

назову лесенкой

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 02:35 PM

Originally Posted By: vito333

ну тут вопрос в том, что первый вариант, который уже реализован - это просто перенос стопа после N-баров застоя на шаг, склоняюсь к тому, чтобы его так и переназвать - в "Перенос стопа"
а вот ползучку если тралом назвать - это не отразит сути

Саму идею и термин "ползучая функция" придумал и предложил я года полтора назад.
Помню меня поддержал КЭП и даже давал какое-то оптимальное название, но разработчики проигнорировали..
А вот как это найти с учетом моей напряженки с вражьим языком в этом форуме - затрудняюсь..

Автор: jarilo

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 02:49 PM

Originally Posted By: usas

А вот как это найти с учетом моей напряженки с вражьим языком в этом форуме - затрудняюсь..

Давно ответил как искать на этом форуме, но владельцы не фиксируют эту тему и многие не знают. Вот ссылка как искать

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 02:53 PM

Спасибо, сходу нашел..
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=24867

Автор: zig2003

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 03:17 PM

"ещё вопрос - сделал опцию по выбору цены (по какой трейлить) - а сейчас думаю - надо ли?"

В каком-то шутере слышал фразу "Лишний УЗИ - лишним не бывает":-))) Так и в трейдинге: "Лишний выбор - лишним не бывает". Хотя, если речь об АТР-трейлинге - наверное, не сильно актуально. Если ты использовал для него тот алгоритм, что в моем скрине был - то там для лонгов использовался high, а для шортов -low. Я пробовал раньше использовать close - несколько хуже было. Ну а если какой-то другой алгоритм - тогда, конечно, нужно пробовать. Впрочем, сообщество, полагаю, протестирует и выскажется за лучший вариант.

Автор: zig2003

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 03:25 PM

"посмотрел внимательно, тут вопрос в чём - текущая схема всё время двигает стоп, если он "застоялся"
если же включить ползучку после N-баров навсегда - она начнёт двигаться пока не закроет позу - это как-то линейно и не гибко"

М-да, видимо, тут проблемка будет. Смысл ползучки в том, чтобы трейл приближался к цене только с каждым "паршивым" баром. Как только бар "рванет" в нужном направлении - нужно снова начинать трейлить по АТР с учетом пройденных ступенек. Но вот как это реализовать и нужно ли - фиг знает....

Автор: zig2003

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 03:34 PM

"вот сижу, придумываю - "Вкл. ползучку", "Шаг ползучки"

с ползучкой ясно, но первый вариант я оставлю, как его назвать, чтобы яснее было?"

Вито, а может просто сделать отдельный АТР-трейл с ползучей функцией и назвать его "Ползучий трейл", как его когда-то назвал usas? АТР-трейл сам по себе хорош без перегрузки его дополнительными фишками, к тому же, тем, кто его использует, придется перенастраивать свои трейлы, а они могут этого и не хотеть. А так будет выбор...Что думаешь? Есть ли смысл разделить мух с котлетами?

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 03:43 PM

не знаю
но эти фишки уже тут доделаю
а там посмотрим

перенастраивать не придётся, по умолчанию всё отключено и будет просто АТР-трейл

скорее нужно оставить как вариант просто АТР трейл и этот назвать как-нибудь типа СуперАТРтрейл

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 03:44 PM

Originally Posted By: zig2003

"вот сижу, придумываю - "Вкл. ползучку", "Шаг ползучки"

с ползучкой ясно, но первый вариант я оставлю, как его назвать, чтобы яснее было?"

Вито, а может просто сделать отдельный АТР-трейл с ползучей функцией и назвать его "Ползучий трейл", как его когда-то назвал usas? АТР-трейл сам по себе хорош без перегрузки его дополнительными фишками, к тому же, тем, кто его использует, придется перенастраивать свои трейлы, а они могут этого и не хотеть. А так будет выбор...Что думаешь? Есть ли смысл разделить мух с котлетами?

Что-то в этом есть..во всяком случае в реакции на длинную свечу я пока заметного эффекта не нашёл..
Может пока плохо искал..

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 03:46 PM

плохо искал

эффект же не на всех таймфреймах ярко выражен, где-то лучше, где-то хуже
зависит от размеров и количества длинных свечек

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 03:49 PM

Originally Posted By: vito333

не знаю
но эти фишки уже тут доделаю
а там посмотрим

перенастраивать не придётся, по умолчанию всё отключено и будет просто АТР-трейл

скорее нужно оставить как вариант просто АТР трейл и этот назвать как-нибудь типа СуперАТРтрейл

Я за..

Автор: zig2003

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 04:28 PM

"нужно оставить как вариант просто АТР трейл и этот назвать как-нибудь типа СуперАТРтрейл :)"

скорее АТРзучий трейл:-))))

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 05:52 PM

в общем поломал голову и пока оставил всё как есть

только переименованные пункты остались на будущее
так что если вы уже настроили Шаг стопа и Вкл. стоп после - ещё раз вбить придётся

а ваши варианты ползучки легко повторяются выставлением переноса после каждого бара

Автор: usas

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 05:55 PM

Originally Posted By: vito333

в общем поломал голову и пока оставил всё как есть

только переименованные пункты остались на будущее
так что если вы уже настроили Шаг стопа и Вкл. стоп после - ещё раз вбить придётся

значит ползучку в трейл по теням встраивать не предполагаете..?

Автор: zig2003

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 17 2012 06:04 PM

Originally Posted By: zig2003

Не успел скачать сборник с мегасуперпуперАТР-трейлингом, у нас в московском гондурасе время как-то отстает от Хабаровского:-). Где можно взять, Вито?

Originally Posted By: jarilo

vito333 и какой из индикаторов из такой богатой коллекции вы посоветуете для торговли на больших движениях т.е. определения тренда и с наименьшим кол-вом ложных сигналов ?

слишком общий вопрос (что значит большое движение? сколько ложных сигналов приемлемо? и т.д.)
могу сказать одно - в каждом индикаторе есть рациональное зерно, в более сложных - побольше, в менее сложных - поменьше
на одном индикаторе - далеко не уедешь, всё равно нужно комбинировать

тщательно погонять в работе каждый из индикаторов в сборнике у меня времени не было - сначала просто наполнял количественно, а сейчас работаю с, на мой взгляд, наиболее перспективными

если будут более конкретные вопросы, в практическом аспекте системы - не стесняйтесь, готов пообщаться и буду рад, если смогу помочь

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 24 2012 04:34 PM

--- добавлен T3 CCI

Автор: jarilo

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 24 2012 05:58 PM

Я до этого долго работал над выходом , теперь вот над входом пробую, то что получается не очень то, задача не стараться поймать прям каждое маленькое движение но чтоб крупные ловились.
Внутридневка, т.е. движ на 500-1000 можно пропускать а на 2000-6000 хотелось бы ловить, выходы есть у меня свой умный стоп а вот преличных входов не получается все на обум. Пробовал JMA и вроде коридора из него ну и проверки MACD модифицировнный AC и т.п.
Вы столько индикаторов насоздавали вот я и решил что вы хоть ориентируетесь кто из них предпочтительней.
Вот если глянуть первые попавшиеся, то пожалуй можно их разделить на 3 группы.
1) Просто стараются двигаться как можно точней за ценой, реагируют на все небольшие движения
2) Стараются сглаживать небольшие скачки и реагировать на сильные движения остро.
3) Просто стараются сгладить всю картину и показать только направление общего тренда небольшие движения превращают в прямую.
И соответственно можно использовать их в 3 разных стратегиях 1) следить за всем стараться заработать на всех движениях 2) работать на пробой и выискивать сильные движения 3) просто двигаться с рынком и не позволять вставать против
Вот если глянуть на картинку можно из первых что попались под руку из вашей коллекции выявить по каждой категории лидеров и аутсайдеров.
В 1) группу Gauss ALMA JMA, Gauss самый сдержанный и сглаженный но слегка запаздывает, ALMA более быстро реагирует и практически повторяет 1:1 рисунок Gaussa, JMA самая из них быстрая но и вылетает гораздо сильней этих обоих при разворотах и рисунок у нее свой не похожий // пожалуй можно отдать предпочтение ALMA или более сдержанному Gauss

2) группу Bezier SATL FATL, Bezier очень хорошо сглаживает но очень сильно запаздывает при больших противоположных скачках цены начинает показывать в противофазе, SATL не особо ровная но гораздо меньше запаздывает и по своему довольно удачно показывает общие пики - провалы, FATL очень быстрая из цены не вылетает и показывает очень остро все пики но движется не ровно скачкообразно и может резко менять направление // пожалуй не смотря на резкое изменение направления (корявость на небольших отрезках) FATL для пробивной стратегии думаю будет лучшим

3) группа AMA REMA StepEMA GeometMean, AMA сильно запаздывает и не достигает пиков но очень хорошо сглаживает локальные колебания указывая только основное движение цены, REMA запаздывает столько же но при этом достигает гораздо более высоких пиков но при развороте вылетает дальше чем AMA и не может сгладить локальные колебания все же реагируя на них довольно сильно, StepEMA на больших движениях более быстро и остро реагирует и при развороте тоже меньше вылетает чем AMA и REMA , а в локальных движениях почти совпадает с REMA что значит так же не может хорошо сгладить локальные движухи, GeometrMean запаздывает и вылетает больше всех, но локальные сглаживает лучше REMA и StepEMA но сильно проигрывает AMA в этом // победитель AMA хотя и сильно запаздывает но хорошо сглаживает, хотя стоит присмотреться и к StepEMA он гораздо ближе держится к ценам совсем не вылетает на разворотах но проигрывает в сглаживании локальных скачков, возможно хорошим вариантом будет использование их обоих AMA и StepEMA как дополняющих друг друга.

FRAMA не входит ни в одну группу полный отстой самый максимальный вылет, запаздывания, непонятные дергания, резкие изменения траектории - вобщем вобрал все отрицательные черты и ни одной положительной.

Вот кинул еще несколько MA чтоб на Hull'sMA глянуть. И правда интересно она прям как Bezier вот только не тормозит так сильно и с локальными пиками в противофазе не работает а за ценой неплохо поспевает, такой исправленный вариант Bezier ))

А вот Т3 наоборот разочаровал вылетает, запаздывает, входит в противофазу как Bezier.
Ну а WilderMA очевидно на простом EMA основан все его огрехи.
VIDYA довольно не плох как следящий за ценой в 1 группу его.

P.S. Вообще то все что я написал попытка сравнения индюков из вашей коллекции но поскольку опыта мало могу и ахинею нести, потому прошу поправляйте и высказывайте свое мнение.

Автор: jarilo

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 24 2012 08:59 PM

Originally Posted By: vito333

почитай форексные форумы с обсуждением систем, очень полезно и познавательно, почерпнёшь идеи для входов

что-то вроде этого

Посмотрел почитал, конечно может обманное первое впечатление но вроде как и все форумы "много не о чем". Стратегии обсуждают на RSI, ATR, SMA, CCI, TRIX - это самая первая классика и все это "бабушка на двое гадала". Конечно сугубо мое имхо. Я читал много но нечего ценного не нашел все ценное сам познал и на своем опыте, к сожалению.
Повезет если намеки где встретишь, вот вы дали наметки - я их проверю глядишь суп свариться )).
Я еще почитаю форум но если там есть тема требующая особого внимания может укажите?

Автор: jarilo

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu May 24 2012 09:14 PM

Вот протестил стратегию Schaff Trend Cycle Описание стратегии

Вот картинка, разворотная стратегия, но входы видно, а так же видно что входит куда попало и как попало, впрочем как и все "гадалки".

Кому надо вот и скрипт этой стратегии.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 01:41 AM

--- добавлен StDev Ratio
отношение короткопериодного StDev к долгопериодному, по аналогии с ATR Ratio

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 01:47 AM

Originally Posted By: jarilo

Посмотрел почитал, конечно может обманное первое впечатление но вроде как и все форумы "много не о чем". Стратегии обсуждают на RSI, ATR, SMA, CCI, TRIX - это самая первая классика и все это "бабушка на двое гадала". Конечно сугубо мое имхо. Я читал много но нечего ценного не нашел все ценное сам познал и на своем опыте, к сожалению.
Повезет если намеки где встретишь, вот вы дали наметки - я их проверю глядишь суп свариться )).
Я еще почитаю форум но если там есть тема требующая особого внимания может укажите?

а грааля и в индикаторах нет, если ты надеешься там найти
всё, чего можно добиться - повысить нужную вероятность, например более точно войти по тренду, а не против
а дальше - манименеджмент, риск-менеджмент - они и позволят резко повысить прибыльность системы

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 02:29 AM

Originally Posted By: jarilo

Вот протестил стратегию Schaff Trend Cycle Описание стратегии

Вот картинка, разворотная стратегия, но входы видно, а так же видно что входит куда попало и как попало, впрочем как и все "гадалки".
Кому надо вот и скрипт этой стратегии.

ну так работать с индикатором нельзя! хоть с каким
давай вот на SchaffTC чуть подробнее остановлюсь
1. на скринах вижу, что у тебя 3с тики. Если так, то прежде чем с ними работать, нужно их как-то фильтровать, ибо сплошной шум. А лучше вообще забыть про них. Профи считают, что ниже 15-30 мин. - слишком шумные графики, а что касается фьючерсов - умножаем шум на 2-3. На таком шуме облажается любой индикатор. Практически все индикаторы разработаны для работы на вменяемых таймфреймах, от 1ч., они анализируют в большинстве случаев бары, а какая информация может быть в 3с-баре? Да никакой.
2. Просто тупо в лоб поставить индикатор и ждать, что он начнёт "работать"? Вряд ли. Тем более комплексный типа Schaff TC. Чтобы добиться от него каких-то результатов, нужно хоть немного понимать как он работает и соответственно настроить. Прикладываю оригинальный документ от автора, на англ. правда. На ютьюбе можно вживую посмотреть, как и с чем его комбинируют .
В нём самое главное что - работа двух MA, по схождениям-расхождениям которых работой двойного стохастика определяются вершины и впадины тренда. Поэтому начинать надо с того, что подобрать периоды МА, более-менее подходящие, как и сами МА тоже можно подобрать. Тут твои изыскания в средних в самый раз. Параметр цикла - тоже не статичен. Уровни 25-75 я, например, сменил сразу, для наших фьючерсов из-за шумности не годятся совершенно, больше подходят около 10-90. Посмотри прилагаемый скриншот - там на верхней и нижней панелях один и тот же SchaffTC, просто на верхнем он вместе с MACD отображен, по которому строится. Должно стать понятно, что чем более гладким будет MACD, тем точнее по нему и STC отработает. Но гладкость = запаздывание

. На скрине видно, что когда начинается боковик с 29.03 - и STC лажает, но до этого он неплохо берёт два небольших тренда подряд, по 6-8 тыс. пунктов за 4-5 дней.
Это тестовая стратегия, но тем не менее. И это на стандартных периодах машек 12,26, только цикл 26, ну и плюс выходы по трейлу.
К тому же я не ограничился обычным STC, попробовал прикрутить к нему 12 разновидностей MA и адаптивный цикл.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 03:12 AM

ну или вот для экспериментов (у меня пока руки не дошли)
Stochastic x8

при правильной настройке может что-нибудь получиться, как на прилагаемой картинке

Автор: tslab.trader

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 12:20 PM

Originally Posted By: vito333

Профи считают, что ниже 15-30 мин. - слишком шумные графики, а что касается фьючерсов - умножаем шум на 2-3. На таком шуме облажается любой индикатор.

+1, так и есть. Это уже будет просто игра в орлянку.

Автор: tslab.trader

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 12:23 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен LeMan Trend
отсюда

Vito, а где взять последнюю сборку?

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 01:07 PM

--- добавлен Bandpass Indicator

Автор: AWK

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 03:06 PM

Originally Posted By: vito333

Профи считают, что ниже 15-30 мин. - слишком шумные графики, а что касается фьючерсов - умножаем шум на 2-3. На таком шуме облажается любой индикатор. Практически все индикаторы разработаны для работы на вменяемых таймфреймах, от 1ч.

Если используем малый таймфрейм, то можно в индикаторах выставлять большой период, скажем, для 1 мин интервала - 1200, что будет примерно соответствовать периоду 20 для 60 мин интервала, но сигналы можно получать раньше, не дожидаясь окончания часа. Или ошибаюсь, и в этом случае индикаторы будут работать по другому?

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 03:14 PM

смотря какие индикаторы, смотря какие
скользящим средним - без разницы, они предназначены усреднять
а какой-нибудь RSI попробуйте сделать 100 или больше
большая часть индикаторов на больших периодах начинают работать некорректно

Автор: 12345689

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri May 25 2012 04:17 PM

Экспериментальный.Раздавался желающим на проекте" лучший скрипт"

Если перестроить на 15-30 минут вообще красиво будет,если поверить мнению загадочных проффи.

--- исправлен баг в Accelerator Oscillator
проявлялся, если период первой средней устанавливался в параметрах отличный от 5
(исходник - не мой

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sat Jun 02 2012 02:10 AM

блок возвращает Close по умолчанию

Автор: captian

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sat Jun 02 2012 06:45 AM

Originally Posted By: Scriptolog

А почему у блока "Heikin Ashi Prices" есть только 3 логических параметра: Highs, Opens и Lows? И нет параметра Closes?

Важно понимать, что Heikin Ashi (HA) это расчётный индикатор, разновидность скользящей средней. Тень свечи НА указывает направление тренда (если тени две, то тренда нет), размер тела указывает на силу тренда.
Как и с облаками ишимоки, не рекомендуется торговать, если котировки внутри тела НА.
Аккуратнее применяйте этот индикатор и не путайте свечи НА с реальными свечами котировок.
Ну и прежде чем лепить индикатор в скрипт советую ознакомиться с его формулой и методом его возможного применения. Да поможет в этом вам великий и ужасный Гуууугл)).

Автор: Scriptolog

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sat Jun 02 2012 10:16 AM

Originally Posted By: vito333

Блок "Heikin Ashi Prices" возвращает Close по умолчанию

... т.е. когда все 3 параметра блока "Heikin Ashi Prices" равны "false"? Понятно, спасибо за быстрый ответ.

Но на предыдущей странице Вы уже подтвердили, что можно обойтись и без блока "Heiken Ashi Price", т.к. блоки "Heikin Ashi" и "Heikin Ashi Smoothed" можно использовать как обычные источники, поэтому к ним можно непосредственно прикрутить блоки Open, High, Low и Close.

Мне кажется, использование штатных блоков Open, High, Low и Close более привычным и удобным, нежели использование 4-х блоков "Heikin Ashi Prices" с разными параметрами для получения каждого вида цены.

Автор: vito333

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sat Jun 02 2012 02:27 PM

добавил явный выбор Close в Heikin Ashi price

Автор: vito333

добавлено! - Sun Jun 03 2012 05:47 AM

--- добавлено: в TrailStopStd - возможность переноса стопа, если он остаётся на месте N баров
(по умолчанию функция отключена)

Параметры:
"Перенос стопа после(б.)" - количество баров (с одинаковым стопом), после которого переносить стоп
"Шаг переноса стопа" - на сколько переносить стоп

Автор: Scriptolog

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sun Jun 03 2012 09:46 AM

Originally Posted By: vito333

добавил явный выбор Close в блоке "Heiken Ashi Price"

Проверил работу блока "Heiken Ashi Price", подключив его к блоку "Heiken Ashi Smoothed". Из четырех цен, которые возвращает блок "Heiken Ashi Price" не совпадает ни одна.
Формально это можно записать так:

"Heiken Ashi Price" (Closess=True) <> Close
"Heiken Ashi Price" (Opens=True) <> Open
"Heiken Ashi Price" (Lows=True) <> Low
"Heiken Ashi Price" (Highs=True) <> High

Чтобы долго не объяснять, что и как я проверял, в приложении есть две картинки, на которых представлен скрипт и гистограмма расхождения для цены Close.

P.S. Подобное расхождение наблюдается не только для блока "Heiken Ashi Smoothed", но и для "Heiken Ashi".

Автор: vito333

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sun Jun 03 2012 11:41 AM

Originally Posted By: Scriptolog

Проверил работу блока "Heiken Ashi Price", подключив его к блоку "Heiken Ashi Smoothed". Из четырех цен, которые возвращает блок "Heiken Ashi Price" не совпадает ни одна.

"Heiken Ashi Price" подключается к обычному источнику и выдаёт цены HA

поэтому в данном случае получился двойной расчёт HA

Автор: vvkg

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sun Jun 03 2012 11:53 AM

Originally Posted By: Scriptolog

... Подобное расхождение наблюдается не только для блока "Heiken Ashi Smoothed", но и для "Heiken Ashi".

вот читаю я Вас и думаю, что Вы совсем не знаете логики подсчета Heiken Ashi, а конкретно Close = (Open + Max + Min +Close) / 4, посмотрите здесь http://www.allft.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/434--heiken-ashi.html , это первое что нашлось в поиске и там так и написано, что "Таким образом, Heiken Ashi работает медленнее, чем японские свечи и сигналы поступают с задержкой... Это защищает нас от поспешных выводов в торговли и ранней игре против рынка."

Автор: vvkg

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sun Jun 03 2012 12:02 PM

Уважаемый Scriptolog! предлагаю написать мне на vvkg-fin@mail.ru и поговорить об этих самых ХейкенскихАшах - есть интересные наработки, но правда в других прогах

Автор: vito333

update - Sun Jun 03 2012 02:17 PM

прилетело НЛО и украло все буковки поста

Автор: Scriptolog

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sun Jun 03 2012 02:43 PM

Originally Posted By: vito333

Блок "Heiken Ashi Price" подключается к обычному источнику и выдаёт цены HA, поэтому в данном случае получился двойной расчёт HA.

Значит с помощью блока "Heiken Ashi Price" можно получить только цены для несглаженного "Heiken Ashi", и то, если подключить "Heiken Ashi Price" не к "Heiken Ashi", а непосредственно к штатному источнику?

Хорошо, подключил к штатному источнику два блока "Heiken Ashi" и "Heiken Ashi Price". Из четырех цен, которые возвращают оба блока - совпадает только одна цена Close.

"Heiken Ashi Price" (Closess=True)=="Heiken Ashi" (Close)
"Heiken Ashi Price" (Opens=True)<>"Heiken Ashi" (Open)
"Heiken Ashi Price" (Lows=True)<>"Heiken Ashi" (Low)
"Heiken Ashi Price" (Highs=True)<>"Heiken Ashi" (High)

Вопрос, какой блок возврашает более точные значения?

В приложении есть две картинки, на которых представлен скрипт и гистограмма расхождения для цены High. Вполне возможно, что такое расхождение связано с ошибками округления, поскольку отличия начинаются с 3-его знака после точки. Для фьючерса на индекс РТС - это вообще нечувствтельно.

Но почему тогда не наблюдаются расхождения для цены Close?

Автор: vito333

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sun Jun 03 2012 03:10 PM

"Heikin Ashi Prices" - расчёт

Code:

if (i < 2)
                {
                    haOpen = O[i];
                    haClose = C[i];
                    haLow = L[i];
                    haHigh = H[i];
                }
                else
                {
                    haClose = (C[i] + O[i] + L[i] + H[i]) / 4;
                    haOpen = (haOn[i - 1] + haCn[i - 1]) / 2;
                    haLow = Math.Min(L[i], Math.Min(haOpen, haClose));
                    haHigh = Math.Max(H[i], Math.Max(haOpen, haClose));
                }

"Heikin Ashi":

Code:

if (i < 2)
                {
                    haOn[i] = O[i]; haCn[i] = C[i]; haLn[i] = L[i]; haHn[i] = H[i];
                }
                else
                {
                    haCn[i] = (C[i] + O[i] + L[i] + H[i]) / 4;
                    haOn[i] = (haOn[i - 1] + haCn[i - 1]) / 2;
                    haLn[i] = Math.Min(L[i], Math.Min(haOn[i], haCn[i]));
                    haHn[i] = Math.Max(H[i], Math.Max(haOn[i], haCn[i]));
                }

идентично.
По Close расхождений нет скорее всего из-за того, что рассчитывается по ценам источника, которые без лишних знаков после точки, а все остальные значения HA - по другим расчётным значениям HA, тут погрешность видимо и накапливается.
Можно для пущей точности везде использовать "Heikin Ashi Smoothed" - расчёт стандартный, а при желании можно и поиграть со сглаживанием.

Автор: Scriptolog

Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE - Sun Jun 03 2012 06:14 PM

Да, видно, что алгоритмы расчета идентичны, поэтому согласен, что единственная причина, по которой цены двух блоков незначительно отличаются, это погрешность, которая накапливается из-за ошибок округления.

P.S. А Ваша библиотека vvTSLtools.dll - это Клондайк, золотая жила, которая может вернуть интерес к ТСЛабу, чуть было не угасший из-за ограниченного набора индикаторов и других функциональных блоков, готовых для использования.

Автор: vito333

Re: - Sun Jun 03 2012 06:25 PM

Originally Posted By: Scriptolog

P.S. А Ваша библиотека vvTSLtools.dll - это Клондайк, золотая жила, которая может вернуть интерес к ТСЛабу, чуть было не угасший из-за ограниченного набора индикаторов и других функциональных блоков, готовых для использования.

рад помочь, пишите, если какие вопросы
(а разработчикам со мной повезло

)

Автор: Scriptolog

What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Sun Jun 03 2012 08:15 PM

Originally Posted By: vito333

рад помочь, пишите, если какие вопросы

Да, вопрос только один, где бы найти документацию к библиотеке?

Если к библиотеке vvTSLtools.dll прилагался бы еще и файл vvTSLtools.chm, FAQ или HELP в любом другом виде, то ценность и востребованность этой библиотеки выросла бы в разы!

Но увы, чудес не бывает, эта извечная беда всех разработчиков, когда документация, в лучшем случае, отстает от разработки, а в худшем - отсутствует вовсе.

Или я не прав и есть надежда?

Автор: vito333

Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Mon Jun 04 2012 01:32 AM

я не разработчик, я сборник собрал попутно, поскольку сам напоролся на имеющуюся убогость средств в лабе
собирал не для того, чтобы собрать и всем дать, а для себя, чтобы было подспорье, да и изучить внутренности

делать документацию времени нет
с другой стороны - по всем индикаторам в помощь гугл

Автор: vito333

Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Mon Jun 04 2012 06:00 AM

и сейчас да, количество инструментов в сборнике превысило некие границы,знать и понимать все - наверное только я могу, так как могу посмотреть исходники
с другой стороны - любой может себе что-то тут найти, не обязательно знать всё

сложность в основном, наверное, с самодельными блоками, описание на остальное хоть в инете найти можно

И напоминаю всем - если есть вопросы сборнику и его составляющим - спрашивайте, не стесняйтесь, что смогу - подскажу!

Автор: profit

Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Mon Jun 04 2012 09:27 PM

Если поработать над этой темой серьёзно можно в книжный формат переложить отдельными темами как пособие.Сейчас столько хлама трейдерского на рынке продаётся книжного,а тут весьма перспективная тема.Книги от 500 до 1500 р примерно продаются.Спрос будет однозначно.Книги популярных блогеров жж разлетаются как пирожки.Технический анализ в формате Тслаб с возможностью автоматизации от опытных специалистов рынка однозначно стрельнет.

Набрать матрицу,заказать ограниченный тираж,например 1000 экземпляров.И сё.
Автор+Инвестор+Тиражная редакция
Всё пересчитать.Наверняка неплохой маленький бизнес может случится.

Автор: vito333

Re: про практическое пособие - Tue Jun 05 2012 01:21 AM

согласен, и книжечка была бы нужная и спрос определённый гарантирован

практическое пособие по построению систем в ТСЛаб, с примерами, с готовыми реально профитными (пусть и не сильно) системами, со специальной версией vvTSLtools

Автор: ZooR

Re: про практическое пособие - Tue Jun 05 2012 08:53 AM

есть учебник по метатрейдеру, когда-то давно по нему и освоил MQL, очень доходчиво всё расписано с примерами и описанием, если будет создан подобный учебник по тслаб, да ещё и с примерами кода систем на C# и с описанием.... эх мечты, мечты.... спрос будет однозначно, кстати вопрос уже поднимался...

Автор: asd

Re: про практическое пособие - Tue Jun 05 2012 09:13 AM

дай ссылку для примера.

Автор: ZooR

Re: про практическое пособие - Tue Jun 05 2012 10:13 AM

http://www.alpari.ru/ru/school/textbook/autotrading/mql4/

Автор: asd

Re: про практическое пособие - Tue Jun 05 2012 11:00 AM

да, пример более чем достойный и в первую очередь для разрабочиков программы.

Originally Posted By: vito333

когда-то давным давно ваял для себя на чистом winapi текстовый редактор
на то время была вполне отличная штука в крошечном размере, неплохая замена популярному bred2

потом забросил, конечно

http://www.sublimetext.com/ не пробовал?

сорри за оффтоп.

Автор: vito333

Re: vvTSLtools - Wed Jun 13 2012 06:10 AM

смотрел как-то, но встроенного в VS2010 хватает
цветовая схема похожая, кстати

Автор: tslab.trader

Re: vvTSLtools - Wed Jun 13 2012 08:36 AM

Originally Posted By: vito333

смотрел как-то, но встроенного в VS2010 хватает
цветовая схема похожая, кстати

Re: добавлено H-L Volatility - Thu Jun 14 2012 03:17 PM

обнови лаб для начала

Автор: serg

Re: добавлено H-L Volatility - Thu Jun 14 2012 03:28 PM

распаковал и копировал в Handlers в незагруженную лабу....

Автор: vito333

Re: добавлено H-L Volatility - Thu Jun 14 2012 03:39 PM

ночные сборки работают хорошо

Автор: serg

Re: добавлено H-L Volatility - Thu Jun 14 2012 03:42 PM

Пробую

уже было....
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=37120#Post37120

Автор: vito333

BBWidth - Thu Jun 14 2012 05:25 PM

--- добавлено: BBWidth
(индикатор ширины канала Боллинджера)
подробнее

Автор: vito333

добавлены вкладки - Thu Jun 14 2012 05:35 PM

--- добавлена вкладка vvBands&Channels
--- добавлена вкладка vvMACD

Автор: jarilo

Re: BBWidth - Thu Jun 14 2012 07:09 PM

Уважаемый vito333 не подскажете зачем вам в сборнике одинаковые индикаторы под разными именами? Вы сами себя запутываете или "за собой следы заметаете" ?
Вот к примеру скрин 4 индюка и четко видно что GeometMean это просто копия обычной средней т.е. SMA, а REMA = EMA. Думаю это не единственное совпадение, просто выискать их трудно.
Я вот все пытаюсь разобраться в той туче индюков что вы накомпилировали, но не уже ли только мне и охота разобраться. Вы же при переносе кода должны видеть что формулы практически идентичны. Или вы считаете что чем больше вариаций одного и того же тем лучше?

Originally Posted By: vito333

--- добавлено: H-L Volatility

Протестировал системку, где используется ATR. Если выбирать между H-L Volatility и обычного ATR, но в % отношении к закрытию, то остановился на ATR%, хотя результаты примерно одинаковые.

Автор: jarilo

Re: добавлено H-L Volatility - Fri Jun 15 2012 02:25 PM

Скринов нету потому что не успеешь поймать. Я работаю на XP x86 SP3 и TsLab 1.1.24.112 и при оптимизации успеваю увидеть первых несколько строк с числами (т.е. не нули а нормально расчиталось) и после вылетает мгновенно TsLab просто схлопывается без каких либо ошибок или предупреждений и оказываешся на рабочем столе виндовс.

Я видел что вы писали есть проблемы но было интересно решились или нет. Пока нет (
P.S. на бета версии 1.2 последней тоже пробовал тот же эффект точь в точь. Ваша последняя сборка от 15.06 00:53 (кстати почему у вас всегда на день вперед число у вас что на компьютере не выставлено время?) Естественно что в handlers только ваша последняя сборка дублеров нет.

Автор: vito333

AllAverages - Fri Jun 15 2012 02:44 PM

Originally Posted By: jarilo

Скринов нету потому что не успеешь поймать. Я работаю на XP x86 SP3 и TsLab 1.1.24.112 и при оптимизации успеваю увидеть первых несколько строк с числами (т.е. не нули а нормально расчиталось) и после вылетает мгновенно TsLab просто схлопывается без каких либо ошибок или предупреждений и оказываешся на рабочем столе виндовс.

Я видел что вы писали есть проблемы но было интересно решились или нет. Пока нет (
P.S. на бета версии 1.2 последней тоже пробовал тот же эффект точь в точь. Ваша последняя сборка от 15.06 00:53 (кстати почему у вас всегда на день вперед число у вас что на компьютере не выставлено время?) Естественно что в handlers только ваша последняя сборка дублеров нет.

ок, посмотрю внимательно ещё AllAverages

Автор: vito333

ATR% - Fri Jun 15 2012 02:44 PM

Originally Posted By: AWK

Originally Posted By: vito333

--- добавлено: H-L Volatility

Протестировал системку, где используется ATR. Если выбирать между H-L Volatility и обычного ATR, но в % отношении к закрытию, то остановился на ATR%, хотя результаты примерно одинаковые.

ATR% - интереснее обычного?

Автор: vito333

Re: ATR% - Fri Jun 15 2012 03:32 PM

--- добавлен ATRpct (процентный ATR)

Автор: serg

Re: добавлено H-L Volatility - Fri Jun 15 2012 03:43 PM

более того - удалил твою сборку ! а вкладки - есть :)))
твои сборки - только на D....

Автор: vito333

Re: добавлено H-L Volatility - Fri Jun 15 2012 03:54 PM

не только вкладки, но и индикаторы, а значит ты замусорился

наверное ещё в Handlers в папке программы есть сборник

Автор: AWK

Re: ATR% - Fri Jun 15 2012 04:07 PM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: AWK

Originally Posted By: vito333

спасибо ! буду теперь ёжиков скещивать.

Автор: vito333

WATrend - Fri Jun 15 2012 09:26 PM

--- добавлен WATrend

Автор: jarilo

Re: решение проблемы - Sat Jun 16 2012 02:28 AM

Originally Posted By: vito333

ты напиши как поправил, чтобы другим решение было

Я думаю это результат до чего доводит Мелкософт с своими Windows!

serg вместо того чтобы зайти напрямую в папку (дирректорию) Handlers и там удалить сборку или вообще все что там есть, искал поиском в windows

Я думаю это результат до чего доводит Мелкософт с своими Windows!

serg вместо того чтобы зайти напрямую в папку (дирректорию) Handlers и там удалить сборку или вообще все что там есть, искал поиском в windows

странно что до вездесущего Google или Яндекс не додумался, сразу бы нашел

Да, весело :)Но так оно и было.Сначала Handlers затем все директории, затем поиск, и дополнительно - ознакомиться с другими результатами. Только после последнего нашел последнюю ddl-ку.

Автор: jarilo

Re: решение проблемы - Mon Jun 18 2012 03:47 PM

Originally Posted By: serg

Да, весело :)Но так оно и было.Сначала Handlers затем все директории, затем поиск, и дополнительно - ознакомиться с другими результатами. Только после последнего нашел последнюю ddl-ку.

Originally Posted By: AWK

Теоретически это понятно, допустим блок ER выдает в данный момент 0,5, умножаем на период 18, получаем 9. Дальше как "9" запихать в значение периода блока Максимум за? Вы же не предлагаете, надеюсь, с каждым пересчетом вручную переписывать периоды в Максимуме? Как автоматом подтягивать период, вот в чем вопрос?

Присоединяюсь к вопросу.. весьма интересно.. и нужно..

Автор: vito333

новые блоки - Thu Jun 21 2012 11:12 AM

--- добавлены блоки "Максимум за XX" и "Минимум за XX"
на вход подаётся сначала список значений, из которых выбирается максимум\минимум, затем второй список - периодов расчёта максимума\минимума

ваяйте

Автор: usas

Re: новые блоки - Thu Jun 21 2012 11:27 AM

Originally Posted By: vito333

--- добавлены блоки "Максимум за XX" и "Минимум за XX"
на вход подаётся сначала список значений, из которых выбирается максимум\минимум, затем второй список - периодов расчёта максимума\минимума

ваяйте

Вито, а по-подробнее можно.
Как увязаны между собой и взаимодействуют период и коэффициент Кауфмана.

Автор: Scriptolog

Re: vvTSLtools - Thu Jun 21 2012 11:30 AM

Originally Posted By: vito333

--- в Heikin Ashi smoothed расширен выбор средних для сглаживания:
0 - SMA; 1 - EMA; 2 - SMMA; 3 - LWMA; 4 - LSMA (LRMA); 5 - REMA (по умолчанию второй параметр 1);
6 - SineWMA; 7 - ZeroLag EMA; 8 - Hull MA;

Уважаемый vito333, можно опубликовать исходник "Heiken Ashi Smoothed" с расширенным набором средних для сглаживания?

Автор: AWK

Re: новые блоки - Thu Jun 21 2012 12:37 PM

Как правильно использовать блок Максимум за XX, что с чем соединять? Список значений - это Максимум бара? Список периодов расчета Максимум за - если правильно понимаю, то нужно блок ER умножить на период, за который будем рассчитывать максимальные значения, затем округлить до целого числа? Если это так, то при выводе на график отображается только последняя свеча, а значение от блока Максимум за ХХ от первой свечи всего диапазона графика, а не расчетного периода. Если не так, подскажите, пожалуйста, примером.
P.S. В названии блока Минимум за ХХ опечатка.

Автор: vito333

Re: vvTSLtools - Thu Jun 21 2012 01:29 PM

Originally Posted By: Scriptolog

Originally Posted By: vito333

--- в Heikin Ashi smoothed расширен выбор средних для сглаживания:
0 - SMA; 1 - EMA; 2 - SMMA; 3 - LWMA; 4 - LSMA (LRMA); 5 - REMA (по умолчанию второй параметр 1);
6 - SineWMA; 7 - ZeroLag EMA; 8 - Hull MA;

Уважаемый vito333, можно опубликовать исходник "Heiken Ashi Smoothed" с расширенным набором средних для сглаживания?

Автор: Scriptolog

Re: vvTSLtools - Thu Jun 21 2012 01:34 PM

Спасибо, Vito!

вроде починил, теперь работает

Автор: AWK

Re: Адаптивный ценовой канал - Thu Jun 21 2012 05:23 PM

А если значение от ER умножить на 100 и округлить до целого, прокатит?
Одновременно пост написали, спасибо, в примере все видно.

Автор: usas

Re: Адаптивный ценовой канал - Thu Jun 21 2012 05:54 PM

Originally Posted By: vito333

починил, теперь работает как надо с любыми периодами

А почему ER в редакторе подается на мин/мах в одном случае напрямую, а в другом после умножения на десять.
Просто для примера, или в этом какой-то смысл?

Автор: AWK

Re: Адаптивный ценовой канал - Thu Jun 21 2012 06:00 PM

Все равно какой то глюк остался. Если значение от ER умножить на 1000, подать в Максимум за ХХ, а затем вывести на график, то временами график пропадает - вместо него видна лишь последняя свеча, как на скрине, что я давал выше. Если в редакторе убрать вывод на график эту связку, то все нормально.

Автор: vito333

Re: Адаптивный ценовой канал - Thu Jun 21 2012 06:21 PM

Originally Posted By: usas

Originally Posted By: vito333

починил, теперь работает как надо с любыми периодами

А почему ER в редакторе подается на мин/мах в одном случае напрямую, а в другом после умножения на десять.
Просто для примера, или в этом какой-то смысл?

для примера

Автор: vito333

Re: Адаптивный ценовой канал - Thu Jun 21 2012 06:23 PM

Originally Posted By: AWK

Все равно какой то глюк остался. Если значение от ER умножить на 1000, подать в Максимум за ХХ, а затем вывести на график, то временами график пропадает - вместо него видна лишь последняя свеча, как на скрине, что я давал выше. Если в редакторе убрать вывод на график эту связку, то все нормально.

посмотрю повнимательнее

Автор: serg

Re: Адаптивный ценовой канал - Thu Jun 21 2012 07:29 PM

Originally Posted By: AWK

[quote=serg]Уважаемый AWK !
Что дает функция Match ?Можно на данном примере.

Math.Round(число) - функция округления числа: 1,2 = 1;
1,6 = 2

Спасибо !

Re: Адаптивный ценовой канал - Fri Jun 22 2012 09:18 AM

Вито, ну я же не знаю внутренней кухни..
А насчет отсутствия адаптивных механизмов - а адаптивные трейлы по разным критериям твоей разработки?
Хорошо работают...

Автор: vito333

Re: Адаптивный ценовой канал - Fri Jun 22 2012 09:22 AM

Originally Posted By: usas

Вито, ну я же не знаю внутренней кухни..
А насчет отсутствия адаптивных механизмов - а адаптивные трейлы по разным критериям твоей разработки?
Хорошо работают...

это не то, хотя это примитивная адаптация по волатильности (ATR), да

ок, будем считать, что один-два простейших механизмов доступны (ATR и StDev)

Автор: usas

Re: Адаптивный ценовой канал - Fri Jun 22 2012 09:38 AM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: usas

Вито, ну я же не знаю внутренней кухни..
А насчет отсутствия адаптивных механизмов - а адаптивные трейлы по разным критериям твоей разработки?
Хорошо работают...

это не то, хотя это примитивная адаптация по волатильности (ATR), да

ок, будем считать, что один-два простейших механизмов доступны (ATR и StDev)

Ты недооцениваешь свой же "по теням с ползучкой"..ну да хозяин-барин..

Автор: usas

Re: Адаптивный ценовой канал - Fri Jun 22 2012 04:53 PM

Вито, считал последнюю сборку и когда пытаюсь сделать адаптивный канал с блоками МАХ/МИН-ХХ и ER ивыходит сообщение в логе
16:47:18.33 error CS1704: Сборка с простым именем 'vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null уже импортирована. Рекомендуется удалить одну из ссылок или разрешить параллельный вызов компонентов.
Подскажи где конкуренция..
Старые скрипты работают нормально...

Автор: vito333

Re: Адаптивный ценовой канал - Fri Jun 22 2012 05:03 PM

"Сборка с простым именем" - это что-то новенькое, я и не знаю, что тут подсказать
может как-то влияет, что я обновляюсь на последние версии программы постоянно? сегодня вот на 1.25 обновился
попробуй обновись

Автор: usas

Re: Адаптивный ценовой канал - Fri Jun 22 2012 05:18 PM

Да я с утра обновился...
Ошибка появляется как только я начинаю использовать блок
МИН за ХХ или МАХ за хх.
До их использования все ок, никак не ориентирует?

Автор: AWK

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Fri Jun 22 2012 05:34 PM

Добрый день Вито! Возможно сделать отдельный блок, выдающий значение, какой в данный момент применяется период в блоках Максимум за ХХ/ Минимум за ХХ? Это даст возможность использовать эти блоки для расчетов в формулах других индикаторов.

Автор: vito333

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Fri Jun 22 2012 05:36 PM

Originally Posted By: usas

Да я с утра обновился...
Ошибка появляется как только я начинаю использовать блок
МИН за ХХ или МАХ за хх.
До их использования все ок, никак не ориентирует?

к сожалению нет

Автор: vito333

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Fri Jun 22 2012 05:40 PM

Originally Posted By: AWK

Добрый день Вито! Возможно сделать отдельный блок, выдающий значение, какой в данный момент применяется период в блоках Максимум за ХХ/ Минимум за ХХ? Это даст возможность использовать эти блоки для расчетов в формулах других индикаторов.

блоки применяют ровно тот период, который подаётся вторым списком

Автор: usas

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Fri Jun 22 2012 05:42 PM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: usas

Да я с утра обновился...
Ошибка появляется как только я начинаю использовать блок
МИН за ХХ или МАХ за хх.
До их использования все ок, никак не ориентирует?

к сожалению нет

Жаль, ну что ж, значит не моё, откатимся назад...

Автор: AWK

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Fri Jun 22 2012 06:55 PM

блоки применяют ровно тот период, который подаётся вторым списком [/quote]

Это понятно, но как узнать какой именно период подается? Например блок ER с периодом 20 выдает значение 0,5, а блок ATR с периодом 20 выдает значение 120, какой принцип расчета периодов, который блок Макс за ХХ будет принимать для расчетов? Ведь период 20 не всегда будет постоянным.

Автор: vito333

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Fri Jun 22 2012 07:01 PM

"как узнать какой именно период подается" - кинь на график

блоки "МаксЗаХХ" и "МинЗаХХ" принимают число, округляют по принципу "ближайшее большее целое" и используют
так что в приведённом тобой примере блоки из 0.5 сделают период 1, а 120 используют как 120

зачем ещё какие-то блоки?

Автор: AWK

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Fri Jun 22 2012 07:15 PM

Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку.

Автор: usas

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Fri Jun 22 2012 10:05 PM

Originally Posted By: AWK

Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку.

И у меня всё пошло, разобрался с ошибками..Теперь можно пробовать и анализировать..
Вито и АВК - спасибо..

Автор: vito333

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Sat Jun 23 2012 02:10 AM

Originally Posted By: AWK

Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку.

для кого же описания блоков даются? вроде прямо пишу, что второй параметр - периоды
"--- добавлены блоки "Максимум за XX" и "Минимум за XX"
на вход подаётся сначала список значений, из которых выбирается максимум\минимум, затем второй список - периодов расчёта максимума\минимума"

Автор: vito333

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Sat Jun 23 2012 02:11 AM

Originally Posted By: usas

Originally Posted By: AWK

Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку.

И у меня всё пошло, разобрался с ошибками..Теперь можно пробовать и анализировать..
Вито и АВК - спасибо..

в чём проблема то была?

Автор: usas

Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ - Sat Jun 23 2012 06:43 AM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: usas

Originally Posted By: AWK

Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку.

И у меня всё пошло, разобрался с ошибками..Теперь можно пробовать и анализировать..
Вито и АВК - спасибо..

в чём проблема то была?

Originally Posted By: vito333

не понял

Узнать сколько раз за последние n-минут (или за текущий день) цена была на текущем (или определенном) уровне.

Автор: vito333

интересные и новые идеи для стопов - Thu Jun 28 2012 01:05 PM

интересные и новые идеи для трейлинга

Автор: Rezident

Re: сборник индикаторов - Thu Jun 28 2012 01:29 PM

Предлагаю ещё запрограммировать индикатор H-L волатильности по формуле : H-L= 100x(EMA(Hi-Low, N)/EMA(Close, N) , чтобы вывести на окно графика. ( где, N- период осреднения)

В Вашем сборнике такой штучки нет.

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Thu Jun 28 2012 01:36 PM

а в чём преимущество или достоинства такого индикатора?

Автор: serg

Re: добавлен D_RSI - Thu Jun 28 2012 01:42 PM

Originally Posted By: vito333

50000 просмотров

Originally Posted By: captian

Vito333, нельзя ли по примеру вашего индикатора минимум/максимум за ХХ сделать МАшку с переменным периодом, задаваемым числом (формула или другой индикатор)? Или EMA или SMA, без разницы.
И ещё, уже спрашивал у вас: можно ли сделать счётчик баров или минут между логическими событиями (например между true логической формулы)? Главное, что бы он продолжал считать нарастающий итог и через ночь.Был бы очень обязан за отдельные dll-ки

З.Ы. не уверен, что вам это будет интересно, но встречно готов отдать открытую "пилу" или заплатить некоторую денежку за работу.

1. тот случай, когда "за идею" можно и нужно работать

2. MA - думаю несложно будет
3. денежки не интересуют

4. да, счётчик баров мне как бы не интересен, ибо я реализую свои подсчёты обычно кодом, но от такого предложения невозможно отказаться

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 01:34 PM

Я не могу придумать достаточно хороший вход, что то заплутал в большом кол-ве выборов. Стоп я разработал свой адаптационный многоуровневый еще и с адаптацией под тек.состояние. Но к сожалению деньги на всех моих экспериментах (я не особо заботился об их сохранении хотел побыстрей) а когда стали подходить к концу понял что не успеваю придумать нормальный вход и протестировать )) Теперь в горячке кручу верчу обмануть хочу не чего не получается ))) Да к тому же мне теперь нужно чтоб просадки практически не было потому как денег не осталось - а это не простая задача )))

По AllAverages - может в коде и удобно не знаю а в кубиках не удобно потому как нет смысла перебирать средние их вначале выбираешь потом используешь что выбрал, на худой конец перекинуть на другой кубик пара секунд но они нагляднее чем просто AllAversges и в нем тип 23, это вы может помните их наизусть, а мне запоминать лень все типы проще-наглядней отдельный кубик.

Автор: vito333

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 01:41 PM

чтобы без просадки - задача непростая

тебе сюда http: //bytrend.ru/
говорят, что вход - не главное, главное - выход

а на средние время не трать

Автор: jarilo

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 01:57 PM

Да я уж думал, даже если в слепую входить сразу как выйдешь мой стоп ведет на прибыль, но по итогам прибыль получается очень не большая, получается на брокера в основном работаешь )) зато без головной боли о входе ))))))

Да не таких входов я сотни перечитал и сам сотни переделал это не вход а гадание на кофейной гуще, может я слишком требователен не знаю но по мне это не вход. Вход когда точно внизу(или вверху) крупного движения хотя бы в первой 1/5 части от всего движения и отсутствие других флетовых входов.

А если не средние кого для основного посыла использовать?
Я средние использую для генерации посылов, потом много уровнево их фильтрую но то что остается мне все как то не очень нравиться, все равно много лишних входов а входы в крупные движения часто могут и пропадать. При чем вариантов то много вот только реализовать кубиками можно не все а времени учить си# не осталось деньги раньше кончатся )

Автор: vito333

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 02:14 PM

понятно, нужна рабочая профитная система

как, впрочем, и всем

вот тут сейчас грааль для тестов дают http://uptrade.ru/ можешь попробовать

а насчёт входов и гадания - вероятность всегда где-то около 50\50

Автор: jarilo

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 02:56 PM

Vito вы что издеваетесь

это же новичок какой то накидал сам не пойми чего и хочет чтоб ему это протестели на своих деньгах!

Я тоже новичок но не такой зеленый )) и не такой наглый все расходы сам несу )).

Спасибо конечно за то что переживаете, а у вас надежно работает ваш алгоритм или вы еще в поиске?

Автор: vito333

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 03:08 PM

может там и новичок, но идею реализовал в боте интересную, мне бот нравится
потестировать можно и без денег

я всегда в поиске, разве не видно?

вдогонку - посмотри видео на времени с 9м30сек - золотые слова!

Автор: jarilo

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 03:46 PM

Originally Posted By: vito333

верю в портфель стратегий

Это заметно по вашему подходу и к сборнику, ваша формула - "чем больше тем лучше", а моя - "меньше да качественней"

Если бы мне предложили сражаться и сказали вот выбор гора всяких сабель,копий,шитов, луков разных эпох отделок и т.п. или взять единственный острый меч которым я хоть сколько тренировался владеть я бы взял единственный меч, чтоб победить не нужна гора, нужна острота. Все конечно мое имхо.

Посмотрел, обычные слова обычного трейдера. Я не ищу грааль я просто нахожу оптимальный вариант превосходящий все остальные. Кроме того это вообще промежуточная моя работа основную пришлось отложить поскольку эксперименты с ней съедали слишком много денег, поэтому я решил сначала создать промежуточный этап чтоб ступенька не оказалась слишком большой. Я четко знаю что надо, но вот как или чем это воплотить это вопрос для изысканий. У меня частенько застои из за того что работаю один и не скем обсудить из за этого замыливается "глаз" и не видиш очевидных ошибок или решений, потом когда они приходят только удивляешься как мог столько времени на это потратить.

Автор: vito333

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 03:54 PM

Originally Posted By: jarilo

Если бы мне предложили сражаться и сказали вот выбор гора всяких сабель,копий,шитов, луков разных эпох отделок и т.п. или взять единственный острый меч которым я хоть сколько тренировался владеть я бы взял единственный меч, чтоб победить не нужна гора, нужна острота. Все конечно мое имхо.

Вот "правильная" цитата от опытнейшего трейдера:
"Вот два из моих наиболее полезных видео. Многие трейдеры
сказали, что они им очень сильно помогли.
11-мин видео «Как перестать переживать из-за Убыточных
сделок»
http://www.monsterstocks.ru/flash/stoplossupset.html

12-мин видео «Хватит быть Супер Трейдером»
http://www.monsterstocks.ru/flash/dontbegreat.html
Обязательно посмотрите их. Не стоит тратить Ваши годы на
понимание этого. Потому что вы можете извлечь мудрость из
моего 8-летнего опыта торговли уже сегодня.

Дмитрий Бойцов"

Автор: jarilo

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 04:26 PM

Я на почту отписал думаю и так слишком много офтопа

Автор: jarilo

Re: AllAverages - Wed Jul 04 2012 05:15 PM

Originally Posted By: vito333

Обязательно посмотрите их. Не стоит тратить Ваши годы на
понимание этого. Потому что вы можете извлечь мудрость из
моего 8-летнего опыта торговли уже сегодня.

Дмитрий Бойцов
dmitry@monsterstocks.ru"

Автор: usas

Re: "Эта позиция активна (1/0)" - Fri Jul 20 2012 08:06 PM

Originally Posted By: vito333

я не в курсе, что за кубик от 777

и по имени - это одно, а тут просто, без имени, к какой позе прицепил, по той и результат
строй себе безымянную пирамиду

Пожалуй Вы правы, вариативность всегда лучше..

Автор: jarilo

Re: Parabolic - Fri Jul 20 2012 09:41 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлены 2 мода параболика: Parabolic и ParabolicB
отличаются меньшим количеством параметров, немного другим расчётом

Решил посмотреть как выглядит, результат очень странный это что параболик ?

Автор: vito333

Re: Parabolic - Fri Jul 20 2012 09:56 PM

да, ParabolicB - это такой мод параболика

выводи его точками, попробуй настроить
завалялся давно, поэтому о ценности ничего не скажу

отсюда

Автор: AWK

Индикаторы под 64 bit - Sat Jul 21 2012 03:04 PM

Добрый день vito333! Скажите блоки RoC, ATRpct из vvIndicators и № текущего бара из vvTrade будут работать в TSLab 64 bit?

Автор: vito333

Re: Индикаторы под 64 bit - Sat Jul 21 2012 03:19 PM

сборник весь работает и под х32 и под х64

Автор: vito333

Re: Индикаторы под 64 bit - Sat Jul 21 2012 03:20 PM

Originally Posted By: AWK

Добрый день vito333! Скажите блоки RoC, ATRpct из vvIndicators и № текущего бара из vvTrade будут работать в TSLab 64 bit?

и мне нравится такой выбор индикаторов

рабочая стратегия?

Автор: AWK

Re: Индикаторы под 64 bit - Sat Jul 21 2012 05:06 PM

ROC указывает куда дует ветер, ATR - с какой силой. С такой компанией уже половина успеха. Так что пока доволен. N бара вообще заменяет кучу блоков с длинными строками, например, для обозначения точки срабатывания условия.
Сейчас заменю прежний ROC на ваш (огромное спасибо!), а то он отказывается поселиться в 64 регионе.

Вот четыре модификации одной стратегии на этих блоках. В первой используется обычный ATR, в остальных - ATRpct. Раньше % выделял в отдельной формуле, теперь для удобства применяю ваш. Доход с 15.06.12, 1 лот.

Автор: vito333

Re: Индикаторы под 64 bit - Sat Jul 21 2012 05:41 PM

RoC только скорость показывает, как может казать Куда?

Автор: AWK

Re: Индикаторы под 64 bit - Sat Jul 21 2012 06:09 PM

Originally Posted By: vito333

RoC только скорость показывает, как может казать Куда?

Я трактую это как % отклонения цены за период. Когда начинается сильное движение, как правило, он реагирует на это.

Автор: zxc

Re: Индикаторы под 64 bit - Sun Jul 22 2012 12:07 AM

Originally Posted By: vito333

RoC только скорость показывает, как может казать Куда?

мне кто то подсказал, на форуме, знак RoC указывает куда. в общем это следует из его теоретического обоснования

вспомнил: была тут на форуме дискуссия StDev vs Volatility

Автор: vito333

Re: Индикаторы под 64 bit - Mon Jul 23 2012 02:07 AM

Originally Posted By: AWK

ROC указывает куда дует ветер, ATR - с какой силой. С такой компанией уже половина успеха. Так что пока доволен. N бара вообще заменяет кучу блоков с длинными строками, например, для обозначения точки срабатывания условия.
Сейчас заменю прежний ROC на ваш (огромное спасибо!), а то он отказывается поселиться в 64 регионе.

Вот четыре модификации одной стратегии на этих блоках. В первой используется обычный ATR, в остальных - ATRpct. Раньше % выделял в отдельной формуле, теперь для удобства применяю ваш. Доход с 15.06.12, 1 лот.

очень интересно, спасибо!
попробую сваять что-нибудь подобное и потестировать
хотя минутки в качестве основного таймфрейма пока не удавались

Автор: captian

Re: Индикаторы под 64 bit - Mon Jul 23 2012 07:40 AM

ROC это же только сила тренда....... в теории. На практике же применим только к "длинному" направлению.
ATR конечно тоже отчасти сила направления, но он же и сила при отсутствии направления и ликвидности. На проторговке после сильного движения АТР всегда зашкаливает, особенно при "пустом" стакане.
Практика показывает, что некоторые индикаторы лучше написать самому формулой, для ясности целей и методов. Например очень полезно посчитать сколько лотов необходимо для смещения цены на некоторое количество шагов. Но и здесь результат можно трактовать двояко. Большое кол-во контрактов для продвижения цены говорит либо о сопротивлении движению (например, когда рынок бъётся о "плиту" опционщиков), либо это нормальный ликвидный рынок.

Автор: AWK

Re: Индикаторы под 64 bit - Mon Jul 23 2012 10:35 AM

Не обязательно брать входящие данные для ROC от цены, можно подать от любого дополнительного индикатора. Могут интересные идеи возникнуть.

Автор: vito333

Re: Индикаторы под 64 bit - Mon Jul 23 2012 10:43 AM

просто ни в одной стратегии, а я их перелопатил множество, не видел применение RoC

Автор: AWK

Re: Индикаторы под 64 bit - Mon Jul 23 2012 10:54 AM

У себя я его применяю как уровень критической точки, когда остальные сигналы по каким-либо причинам не срабатывают, что то вроде защитного механизма. Поэтому сделки от его сигнала у меня - редкость. Но направление движения чего либо можно обозначить (в "+" он или в "-", увеличивается "+" или уменьшается, например).

Автор: serg

Re: Индикаторы под 64 bit - Mon Jul 23 2012 04:01 PM

Originally Posted By: vito333

просто ни в одной стратегии, а я их перелопатил множество, не видел применение RoC

Спроси у Кэпа....

Re: TSI - Tue Jul 24 2012 09:13 PM

Не согласен что " все индикаторы дают примерно равновероятную возможность входа" - тогда зачем такое их изобилие как у вас если они все одно и тоже.

Многие вообще некуда негодные, некоторые так себе, не как не найду чтоб хорошо следовал за тенденцией без особо лишних прыганий(дерганий).

А спрашивал потому что думал что вы в свою коллекцию выбираете индюки, по сравнению с чем то. Но видно вы просто что попадется реализовываете.

Автор: vito333

Re: TSI - Tue Jul 24 2012 09:22 PM

я уже писал - чтобы попробовать индикатор - надо его реализовать для ТСЛаб, иначе как его хорошо узнать?
а потом - не выкидывать же

Автор: vito333

Williams AO - Thu Jul 26 2012 09:34 PM

--- параметры Williams AO и Williams AС теперь оптимизируются

Автор: vito333

Re: Williams AO - Thu Jul 26 2012 09:39 PM

надо, кстати, заметить, что валявшийся на форуме Williams AO (или AC, не суть важно) был кривым совершенно, но благодаря тому, что построен на средних, ему это ничуть не мешало

использовавший его скрипт одного форумчанина прекрасно и давно работал и приносил прибыль

Автор: jarilo

Re: Williams AO - Thu Jul 26 2012 09:54 PM

Спасибо, не особо их оптимизирую но иногда малость подвигать их в пределах 1-2 значений от оригинала в сторону охота а это делать удобней в оптимизации чем в ручную. Особенно непонятный сглаживающий елемент его то точно через оптимизацию гонять на глаз нечего не поймешь чего он там сглаживает в цифрах.

И еще одно главное, когда параметр можно оптимизировать он доступен не только на закладке оптимизации но и на графике когда жмешь свойства и можешь менять параметр вручную и жать применить, и видеть сразу изменения на графике, я собсно так и заметил что не меняется, потому что его там не было

Автор: jarilo

Re: Williams AO - Thu Jul 26 2012 09:59 PM

Я ими и пользовался и оптимизация в них есть AO и AC от SysKreator
- эти кривые? http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12886#Post12886

Вроде на графике с вашими совпадают до 5 цифры после запятой, точь в точь. Единственно что у вас нашел сглаживание решил попробовать.

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 10:08 PM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: Ivan

Вито, можете добавить в TrailStopStd CP перенос стопа, как это сделано в TrailStopStd?

Ivan, еще когда прикручивал CP, сказал, что этот CP сильно усложняет всё и нужно возиться

В шорте на минутках с переносом появляется неплохая прибавка. Жаль, без расчетной цены на реале получается совершенно не то, что в лабе.

Вито, а вы какой таймфрейм сейчас торгуете? На нем не заметно левых сделок на реале из-за нерасчетной цены входа?

Автор: vito333

Re: Williams AO - Thu Jul 26 2012 10:17 PM

Originally Posted By: jarilo

Я ими и пользовался и оптимизация в них есть AO и AC от SysKreator
- эти кривые? http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12886#Post12886

Вроде на графике с вашими совпадают до 5 цифры после запятой, точь в точь. Единственно что у вас нашел сглаживание решил попробовать.

да я не скажу точно, мне присылали длл

Автор: vito333

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 10:20 PM

Originally Posted By: Ivan

В шорте на минутках с переносом появляется неплохая прибавка. Жаль, без расчетной цены на реале получается совершенно не то, что в лабе.

Вито, а вы какой таймфрейм сейчас торгуете? На нем не заметно левых сделок на реале из-за нерасчетной цены входа?

Ivan, можно на ТЫ

у меня 2-5-15 минут
ничего левого нет никогда, может потому, что входы в основном по рынку

если заинтересуешь интересной идеей - можно и повозиться

, а так со временем полный аллес

Автор: vito333

Re: Williams AO - Thu Jul 26 2012 10:27 PM

Originally Posted By: jarilo

Спасибо, не особо их оптимизирую но иногда малость подвигать их в пределах 1-2 значений от оригинала в сторону охота а это делать удобней в оптимизации чем в ручную. Особенно непонятный сглаживающий елемент его то точно через оптимизацию гонять на глаз нечего не поймешь чего он там сглаживает в цифрах.

И еще одно главное, когда параметр можно оптимизировать он доступен не только на закладке оптимизации но и на графике когда жмешь свойства и можешь менять параметр вручную и жать применить, и видеть сразу изменения на графике, я собсно так и заметил что не меняется, потому что его там не было

на самом деле их можно и нужно менять, так пишут иностранцы на своих сайтах
главное чтобы не получилось подгонки

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 10:38 PM

ВЫ, это из чувства глубокого уважения за проделанную работу

Так, даже если входы по рынку, расчет выходов (трейлов, например) все равно не будет соответствовать лабораторному, т к цена входа в реале получается проскользнутой.
Интересная идея (из самых новых) у тебя в личке

Автор: vito333

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 10:51 PM

помнится мы уже обсуждали расчётную цену, каждый остался при своём

повторюсь, снайперская точность с расчётной ценой нужна, на мой взгляд, только в скорострельных алгоритмах, во всех остальных лучше делать выходы адаптивными рынку, поэтому тут речь о 10 пипсах не идёт

Автор: jarilo

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 10:51 PM

Вань, забудь о любой другой цене кроме расчетной. Мне поясняли разрабы TsLab в чем разница не помню, да и не понял, главное то что когда используешь "расчетную цену" то сделки в лабе и реале совпадают тик в тик, ну за вычетом проскальзывания но по времени и барам все точно. Я вообще не знаю почему они не удалили просто "цену" она только вводит в заблуждение, ее использовать нельзя.
У меня входы все по рынку и не совпадали когда используешь просто цену вообще бред получался- может конкретно из за моей схемы она вообще не выполнялась на рынке я 2 месяца не слазил с разрабов чтоб сделали чтоб выполняла а не отсебятные сделки лепила не поймешь от чего , они сделали но только в 1.2 версии. Редактирую в старой а на торги в новую ставлю )) Возможно не везде так сказывается но расчетная цена вроде негде еще не ошибалась, так зачем тогда просто "цена" не знаю, по мойму лишнее.

Ну а проскальзывание всегда будет только его размер колеблется в зависимости от вашего объема и текущей ситуации на рынке.

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 11:02 PM

Originally Posted By: jarilo

Вань, забудь о любой другой цене кроме расчетной.

О том и речь, дружище!!!
Попробую совсем просто описать косяк реальной цены входа.
Допустим, есть сигнал в лонг на 134500 по лабе.
В реале, цена входа получилась 134520 (проскользнула).
Стоп (допустим, абсолютный: 500 пунктов) выставился не 134000 как в лабе, а 134020.
Далее движение вниз, но не дошло до 134000 каких то там 20 пунктов

В реале стоп выбило, в лабе все шоколадно.
Тут разворот и резкое движение вверх.
В реале начинают появляться левые сделки, так как скрипт в реале думает что он без позиции.
В лабе позиция ведется, согласно алгоритму и оптимизированным условиям.

Самое здесь неприятное, когда видишь, что теряешь на этом денюжку, но понять как это - не можешь. Ощущение от осознания данного косяка для меня в свое время было вроде посадки мимо стула

Автор: vito333

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 11:11 PM

хмм, почему я не ловлю такую проблему?
пока не было у меня разнящихся сделок

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 11:13 PM

Originally Posted By: vito333

хмм, почему я не ловлю такую проблему?

Ты просто не присматривался. Возьми лог сделок и пробегись по лабе, увидишь

Автор: vito333

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 11:18 PM

у меня наверное не так много сделок, по сравнению с вами, скорострельщиками

и каждая на виду
не было расхождений, только по моей вине

вы, кстати, оба на малых таймах работаете, объединяйтесь

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 11:24 PM

Дак vvTools нас уже объединил!

Например, для RI минутки это не малый таймфрейм, а минимально необходимый для адекватной реакции. Нужно брать еще меньшие, но там уже не комфортно становится ТСлабу и в плане времени оптимизации, и в плане пересчета на реале.

Автор: jarilo

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 11:54 PM

Originally Posted By: vito333

хмм, почему я не ловлю такую проблему?
пока не было у меня разнящихся сделок

А в расчетах ты используешь просто "цену" или "расчетную цену" ? Вот если использовать просто "цену" то однажды ты удивишься разнице реала и лабы, квадратные глаза тебе обеспечены будут

Когда расчетная цена лаба берет видимо ту цену по какой реально вышла сделка и не придуманной из расчетов цифр потому не промахивается стопами и т.п. Единственно странно что они назвали ее "расчетная цена" по моему надо было называть "реальная цена" ))) У TsLab с логикой вообще глухо, столько несуразностей что лучше не начинать говорить.

А расхождения у меня были на минутках. Причем как по барам входа так и по ценам. Согласись неприятно когда не на том баре не в ту минуту не по той цене и вообще не туда а потом еще и вести откажется или только одни длинные сделки начинает делать и никогда коротких - это все в реале в лабе всегда все в ожуре

Автор: vito333

Re: TrailStop - Thu Jul 26 2012 11:56 PM

ну я и говорю - критично для малых таймов
я на них не работаю, не получалось пока

а цену использую обычную

Автор: jarilo

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 12:10 AM

Я бы не назвал минутку - малым таймом, средний думаю, то и дело для рынка это целая вечность и гигантская разница хоть и всего минутка ))

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 12:16 AM

Когда смотришь на тики, за минуту рождается и умирает целая вселенная

Автор: vito333

True ATR Trail - Fri Jul 27 2012 12:43 AM

кстати, напомнили, давно в сборнике без анонса
--- добавлен True ATR Trail
трейл, в котором все параметры задаются в %% от ATR

надо сказать, что штука очень тормозная в оптимизации, имейте в виду
зато полностью адаптивная к рынку

Автор: usas

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 08:40 AM

Originally Posted By: vito333

ну я и говорю - критично для малых таймов
я на них не работаю, не получалось пока

а цену использую обычную

тоже использую обычную цену, правда и ниже 5мин по тайм-фрейму не опускаюсь.
По-моему здсь чисто психологическая проблема -если я правильно понимаю разница между ценами в том, что параметры трейла выставляются в реале с учетом проскальзывания, или без него, потому и полного совпадения лаба-реал не получается, при этом естественно человек прежде всего обращает внимание на сделки, которые в лабе были прибыльными, а в реале вдруг стали убыточными..
Но ведь есть и обратные, и это воспринимается само-собой и как бы не замечается..
Потому согласен с Вито и особо не заморачиваюсь..

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 10:09 AM

usas, тут дело не в психологии. Дело тут в несовпадении сделок с лабой. Причем, появляются те сделки, на которые твой скрипт никогда не "точился". С таким же успехом можно разбросать часть депо через окно.

Автор: SupportTSLab

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 10:18 AM

отступ от экстремума свечи, по которой трейл ставится
экстремум - типа сопротивления\поддержки краткосрочной, поэтому возможность ставить не по нему, а чуть дальше представляется нужной

Автор: usas

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 11:32 AM

Originally Posted By: vito333

отступ от экстремума свечи, по которой трейл ставится
экстремум - типа сопротивления\поддержки краткосрочной, поэтому возможность ставить не по нему, а чуть дальше представляется нужной

..понятно, но тогда чтобы не возвращаться предлагаю сделать так:
"0" отступа нет
"+/- N" отступ туда/сюда.
Всё равно всё в вероятности, посмотрим что лучше.
Только названия индикаторов не меняйте, пож..

Автор: jarilo

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 02:15 PM

Originally Posted By: usas

у Вас фантомные боли, а неисправность возможно давно "ампутирована"..

Вы не внимательно читаете, я писал что исправили в бета версии в основной нет. Кроме того в бета нормально работает только с расчетной. С простой ценой не разница в проскальзывании а просто другие сделки появляются которых просто нет когда смотришь на этот же день в лабе, т.е. на одном источнике, дате TsLab показывает разные сделки на одном скрипте в реале и в лабе - если сравнивать то впечатление что это вообще два разных скрипта нечего общего - вот надеюсь теперь ясно выразился.
А проскальзывание само собой всегда и везде есть о нем говорил уже не о нем разговор.

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 05:26 PM

Originally Posted By: usas

..а может и не благодаря..
полтора года - пропасть в разработке..
у Вас фантомные боли, а неисправность возможно давно "ампутирована"..
..остаюсь при своём мнении.. ещё Ходжа Насреддин обращал внимание на разную реакцию "двуногих без перьев" на слова и события "дай" и "на", вряд ли в этом отношении что-то изменилось, скорее реанимация хватательных рефлексов..

Предубеждение - страшная штука. Иногда посильнее слепой веры. Если моих и jarilo сведений недостаточно, значит у вас, usas, на лицо абсолютная неспособность понять техническую сторону проблемы.

Originally Posted By: usas

...-если я правильно понимаю разница между ценами в том, что параметры трейла выставляются в реале с учетом проскальзывания, или без него, потому и полного совпадения лаба-реал не получается

Никаких или. Смотрите код стандартного трейла. Если не стоит галка "расчетная цена", то будет для расчета браться реальная цена входа, с учетом мыслимого и немыслимого проскальзывания. Ну ведь понимаете же сами. Чего ж про Насреддина пишете?

Работать с реальной ценой опасно прежде всего для вашего кошелька. Для всех тех, кто это еще не понял. Только не ясно, почему некоторые это пытаются отрицать. Особенно непонятно слышать отрицание со стороны разработчиков, а такое бывало.

Автор: Gji

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 05:56 PM

При определенных параметрах, трейл быстро подстраивается под рынок. И хотя фактическая стоп-цена, после открытии позиции с большим проскальзыванием, оказалась хуже расчетной цены (как в лаборатории), трейлинг ее быстро поддстроит под рынок и дальше она уже будет соответствовать стоп-цене показываемой в лаборатории. Вопрос лишь в параметрах и типе трейла, ну и стратегии, разумеется.
Т.е. в зависимости от параметров (и типа) трейла, проблему несоответствия расчетной цены и реальной цены входа можно просто не замечать или игнорировать, равно как эта же проблема может и "убить" стратегию.

Короче: вы все правы

Автор: vito333

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 05:58 PM

вопрос наиболее критичен для малых фреймов с абсолютными стопами и большим количеством сделок

Автор: Gji

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 06:08 PM

Несомненно. Я бы еще добавил зависимость от волатильности.

Автор: usas

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 06:10 PM

Originally Posted By: Ivan

Originally Posted By: usas

..а может и не благодаря..
полтора года - пропасть в разработке..
у Вас фантомные боли, а неисправность возможно давно "ампутирована"..

Никаких или. Смотрите код стандартного трейла. Если не стоит галка "расчетная цена", то будет для расчета браться реальная цена входа, с учетом мыслимого и немыслимого проскальзывания. Ну ведь понимаете же сами. Чего ж про Насреддина пишете?

Работать с реальной ценой опасно прежде всего для вашего кошелька. Для всех тех, кто это еще не понял. Только не ясно, почему некоторые это пытаются отрицать. Особенно непонятно слышать отрицание со стороны разработчиков, а такое бывало.

Я вовсе не ортодокс, Иван, скорее уж Вы категоричны ("никаких или"), а вот что опасней для кошелька - полагаю и тот и другой метод в равной степени, как и любое другое в принципе равновероятное событие..
И разработчики не принимая какую-то сторону правы - дали метод и выбирай..

Автор: vito333

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 06:19 PM

расчётная цена, если я правильно помню, всего навсего скрывает от пользователя расхождение между реальной ценой и идеальной ценой, рассчитанной в Лабе, автоматом делая эту поправку
так что ничего тут волшебного нет

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 07:08 PM

Originally Posted By: vito333

расчётная цена, если я правильно помню, всего навсего скрывает от пользователя расхождение между реальной ценой и идеальной ценой, рассчитанной в Лабе, автоматом делая эту поправку
так что ничего тут волшебного нет

Точно! Волшебство начинается, когда поторговав месяцок по реальной цене, садишься сверять сделки реала с лабой

А так, мир всем, господа! Берегите депо и хорошей вам эквити!

Автор: jarilo

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 08:56 PM

Ну не знаю в некоторых стратегиях может и не особо влияет но на моей на тайме 1 минута и на тайме 5 минут разрабы сказали однозначно включить "расчетную цену" и не спорить мне с ними, когда я стал спрашивать зачем. В результате после того как они еще 2 месяца правили что то в тслабе и я ежедневно слал сделки расхождении, отсебятину в конце концов поправили в бете.
Вас предупредили и рекомендации всегда использовать "расчетную" дали, хотите все на своей шкуре проверить, ждите когда логика вашей стратегии пересечется с этим моментом. Решать вам.
Виктор тайм специально для вас указал , вы все напираете что это из за тайма, ошибаетесь! Это из за логики, и на ваших 15 минутах можно поймать левые сделки когда логика станет другой.

Автор: usas

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 09:11 PM

Originally Posted By: jarilo

Ну не знаю в некоторых стратегиях может и не особо влияет но на моей на тайме 1 минута и на тайме 5 минут разрабы сказали однозначно включить "расчетную цену" и не спорить мне с ними, когда я стал спрашивать зачем. В результате после того как они еще 2 месяца правили что то в тслабе и я ежедневно слал сделки расхождении, отсебятину в конце концов поправили в бете.
Вас предупредили и рекомендации всегда использовать "расчетную" дали, хотите все на своей шкуре проверить, ждите когда логика вашей стратегии пересечется с этим моментом. Решать вам.
Виктор тайм специально для вас указал , вы все напираете что это из за тайма, ошибаетесь! Это из за логики, и на ваших 15 минутах можно поймать левые сделки когда логика станет другой.

Конечно может и более того в какой-то степени должна изменится и если этого вообще не происходит, имхо что-то не так в консерватории..

Впрочем - едем дас зайне..

Автор: usas

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 09:23 PM

Originally Posted By: Ivan

Originally Posted By: vito333

расчётная цена, если я правильно помню, всего навсего скрывает от пользователя расхождение между реальной ценой и идеальной ценой, рассчитанной в Лабе, автоматом делая эту поправку
так что ничего тут волшебного нет

Точно! Волшебство начинается, когда поторговав месяцок по реальной цене, садишься сверять сделки реала с лабой

А так, мир всем, господа! Берегите депо и хорошей вам эквити!

и Вам не хворать...

Автор: vito333

Re: TrailStop - Fri Jul 27 2012 09:39 PM

короче нас предупредили

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Sun Jul 29 2012 11:20 AM

Jarilo, а в версии 1.2 расчетную цену можно выбрать тотально? Для всех расчетов? Или, так же как и в 1.1 нужно брать конкретный блок, умеющий ее учитывать?

Автор: vito333

Re: TrailStop - Sun Jul 29 2012 11:42 AM

что значит "тотально", если это просто локальная (в одном блоке трейла) корректировка цены?

всё так же

в теории, разработчики могли полностью сделать использование расчётной цены основным, а фактической - галочкой, но тогда гораздо больше бы людей сказало "А зачем вы прячете от нас фактическую цену, показывая залипуху?"

Автор: Ivan

Re: TrailStop - Sun Jul 29 2012 11:48 AM

Originally Posted By: vito333

Re: Acceleration Bands - Mon Aug 06 2012 07:09 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлено: Acceleration Bands

так, просто тема для размышления:
Неплохо бы иметь (не мне, а вообще))) трейл, который сдвигается на N пунктов за один бар.
На графике такой трейл будет выглядеть как наклонная линия (ступеньки при увеличении), с определённым углом наклона. А наклон меняется величиной смещения за один бар.
Скажем открыл скрипт позицию и сверху вниз или снизу вверх (в зависимости от направления сделки) начинает двигаться трейл под заданным углом на заданном, от цены входа, расстоянии))) Ну разве не вариант))
Естественно это лишь "деталька механизма", но на мой взгляд, ну оч. интересная.

Автор: vito333

Re: Acceleration Bands - Mon Aug 06 2012 07:44 PM

можно настроить так один из трейлов с "ползучкой"
поставить минимальное значение для сработки трейла (0.0000001), большое значение трейла и выставить нужное значение "ползучки" для каждого бара
будет работать фактически "ползучка"

Автор: usas

Re: Acceleration Bands - Mon Aug 06 2012 07:44 PM

Originally Posted By: captian

Originally Posted By: vito333

--- добавлено: Acceleration Bands

так, просто тема для размышления:
Неплохо бы иметь (не мне, а вообще))) трейл, который сдвигается на N пунктов за один бар.
На графике такой трейл будет выглядеть как наклонная линия (ступеньки при увеличении), с определённым углом наклона. А наклон меняется величиной смещения за один бар.
Скажем открыл скрипт позицию и сверху вниз или снизу вверх (в зависимости от направления сделки) начинает двигаться трейл под заданным углом на заданном, от цены входа, расстоянии))) Ну разве не вариант))
Естественно это лишь "деталька механизма", но на мой взгляд, ну оч. интересная.

КЭП, я на вас удивляюсь. Это "ползучка", реализованная мною через формулу уже забыл когда (причем некто КЭП её комментировал одобрительно:-)и в настоящий момент вставленная Вито практически во все, сработанные им трейлы..

Автор: vito333

BBWidth normalized - Mon Aug 06 2012 07:46 PM

--- добавлена возможность указать период нормализации в BBWidth
(и получить на выходе нормализованный BBWidth)

Автор: vito333

корректировка "ползучки" - Mon Aug 06 2012 07:48 PM

кстати, Usas, сегодня-завтра чуть поправлю код ползучки в трейлах
выяснилось, что в большинстве работает немного нечётко, съедает несколько пунктов

на результат торговли скорее всего не повлияет, но тем не менее предупреждаю

как сделаю - напишу

Автор: captian

Re: Acceleration Bands - Mon Aug 06 2012 07:57 PM

Originally Posted By: usas

КЭП, я на вас удивляюсь. Это "ползучка", реализованная мною через формулу уже забыл когда (причем некто КЭП её комментировал одобрительно:-)и в настоящий момент вставленная Вито практически во все, сработанные им трейлы..

ну да, ну да, там ещё в формулы надо ставить коэффициент со многими нолями)))
Яж написал, что лично мне не надо

Но кубик такого трейла был бы весьма полезен обществу и не только в качестве трейл стопа но и (ведь написал же, читайте и между строк) в качестве полезного винтика сложного механизма скрипта.
Только два параметра: отступ и значение.
Впрочем мне как Д'Бержераку - Сирано

Я справляюсь минимумом.

Автор: usas

Re: корректировка "ползучки" - Mon Aug 06 2012 07:58 PM

Originally Posted By: vito333

кстати, Usas, сегодня-завтра чуть поправлю код ползучки в трейлах
выяснилось, что в большинстве работает немного нечётко, съедает несколько пунктов

на результат торговли скорее всего не повлияет, но тем не менее предупреждаю

как сделаю - напишу

понятно..хотя мне кажется что работа функции вполне корректна..во всяком случае я нечёткости не заметил..
ЗЫ " лучшее - враг хорошего" (народная мудрость)

Автор: vito333

KBWidth normalized - Mon Aug 06 2012 08:17 PM

--- добавлена возможность указать период нормализации в KBWidth
(и получить на выходе нормализованный KBWidth)

Автор: vito333

"Трейл по теням Ext" - Tue Aug 07 2012 05:07 AM

--- доработан код блоков "Трейл по теням Ext","SuperATRtrail"
(а именно - код "ползучки")

Автор: vito333

NRMA - Tue Aug 07 2012 05:51 AM

исходник NRMA

Автор: usas

Re: "Трейл по теням Ext" - Tue Aug 07 2012 09:11 AM

Originally Posted By: vito333

--- доработан код блоков "Трейл по теням Ext","SuperATRtrail"
(а именно - код "ползучки")

..поставил, проверил, норма..

Автор: vito333

Re: "Трейл по теням Ext" - Tue Aug 07 2012 09:12 AM

отлично

Автор: Gex

Не могу найти в сборнике VIDYA - Tue Aug 07 2012 09:16 PM

Подскажите где можно взять индикатор VIDYA? Весь форум перерыл - нигде не могу найти. Вроде должен присутствовать в сборке, но там его тоже нет. Ну и заодно может и по XMA и FRAMA есть информация (где взять для TSlab)? Заранее благодарен.

Автор: Koresh25

Re: "Трейл по теням Ext" - Wed Aug 08 2012 03:22 PM

Если не сложно опишите логику трейла по теням?

Автор: vito333

Re: "Трейл по теням Ext" - Wed Aug 08 2012 03:30 PM

трейлинг ведётся по экстремуму бара из заданного количества баров

Автор: Koresh25

Re: "Трейл по теням Ext" - Wed Aug 08 2012 04:29 PM

Originally Posted By: vito333

трейлинг ведётся по экстремуму бара из заданного количества баров

Направление позы трейл автоматом определяет?

)
позволяют настроить разный цвет облака Ichimoku
использовать вместо IchomokuCloud

Автор: sys

Re: Ichimoku - Tue Aug 14 2012 04:15 PM

А исходники индюков низя прикрепить? очень неудобно reflector'ом "дизассемблировать" код

Автор: vito333

Re: Ichimoku - Tue Aug 14 2012 04:20 PM

Originally Posted By: sys

А исходники индюков низя прикрепить? очень неудобно reflector'ом "дизассемблировать" код

а зачем дизассемблировать?

Автор: sys

Re: Ichimoku - Tue Aug 14 2012 04:22 PM

Я лично смотрел код фильтра Калмана. Менял его для себя. Возможно ещё что-то понадобится

Автор: vito333

Re: Ichimoku - Tue Aug 14 2012 04:30 PM

когда нужны исходники - пишите

и покажите, что получается после дизасма?

Автор: sys

Re: Ichimoku - Tue Aug 14 2012 05:10 PM

Originally Posted By: vito333

когда нужны исходники - пишите

и покажите, что получается после дизасма?

Автор: profit

Re: жесткий стоп - Sat Aug 18 2012 11:07 AM

да.

можно усложнить конечно.

добавить стоп по экстремуму предыдушей свечи(предшествующей бару цены открытия)
прибавить стоп профит через количество пунктов или %

три параметра должно получится тогда

2,количество баров для включения стопа в ноль. -стоп 0

3,цифра на которой включается стоп профит.фиксация. -стоп профит

1,цифра прибавляемая к цене экстремума предыдушей свечи(предшествующей бару цены открытия)-стоп лосс

СтопЭкстрим

Автор: Koresh25

Re: жесткий стоп - Tue Aug 21 2012 02:44 PM

Добрый день.

Вопрос относительно блока "Убыток ли в посл. сделке", открывается позиция по следующему условию "ПересеСверху&&УбыЛиВПосСде==false". На истории как бы все четко, условия не совпали и поза не открывается до следующего пересечения, а в реале как только сделка закрылась в плюс возникает сигнал на сделку от последнего пресечения. В чем трабл и как бы этого избежать?

Автор: gars

Re: жесткий стоп - Tue Aug 21 2012 03:10 PM

Не подскажите как сделать из кубиков чтобы
при выполнении условия А значение кубика принимало значение 1,
при выполнении условия Б значение этого же кубика принимало значение 2,
при выполнении условия В значение этого же кубика принимало значение 3,
при выполнении условия Г значение этого же кубика принимало значение 4?
Весь мозг сломал...

Автор: Koresh25

Re: жесткий стоп - Tue Aug 21 2012 03:15 PM

Originally Posted By: gars

Не подскажите как сделать из кубиков чтобы
при выполнении условия А значение кубика принимало значение 1,
при выполнении условия Б значение этого же кубика принимало значение 2,
при выполнении условия В значение этого же кубика принимало значение 3,
при выполнении условия Г значение этого же кубика принимало значение 4?
Весь мозг сломал...

Через блок "или". Или в блоке "Логическая формула" условие (А)||(Б)||(В)||(С), т.е. при вополнении одного из условий блок выдаст - истино.

Автор: gars

Re: жесткий стоп - Tue Aug 21 2012 04:07 PM

Originally Posted By: Koresh25

Originally Posted By: gars

Не подскажите как сделать из кубиков чтобы
при выполнении условия А значение кубика принимало значение 1,
при выполнении условия Б значение этого же кубика принимало значение 2,
при выполнении условия В значение этого же кубика принимало значение 3,
при выполнении условия Г значение этого же кубика принимало значение 4?
Весь мозг сломал...

Через блок "или". Или в блоке "Логическая формула" условие (А)||(Б)||(В)||(С), т.е. при вополнении одного из условий блок выдаст - истино.

Не очень понял. Ведь при каждом условии принимаемое значение разное...

Автор: Koresh25

Re: жесткий стоп - Tue Aug 21 2012 04:10 PM

Выдаваемое значение будет либо истино либо ложь, поэтому комбинируй так свои условия чтоб получилась нужная тебе истина. ((А)&&(Б))||((A)&&(C)) и т.п.

Автор: Gji

Re: жесткий стоп - Tue Aug 21 2012 04:22 PM

Originally Posted By: gars

Не подскажите как сделать из кубиков чтобы
при выполнении условия А значение кубика принимало значение 1,
при выполнении условия Б значение этого же кубика принимало значение 2,
при выполнении условия В значение этого же кубика принимало значение 3,
при выполнении условия Г значение этого же кубика принимало значение 4?
Весь мозг сломал...

В блоке формула написать:
А ? 1 : (Б ? 2 : (В ? 3 : (Г ? 4 : 0)))

Автор: ViL

Re: жесткий стоп - Tue Aug 21 2012 04:38 PM

Originally Posted By: Gji

В блоке формула написать:
А ? 1 : (Б ? 2 : (В ? 3 : (Г ? 4 : 0)))

Можно без скобок.

Автор: vito333

Re: жесткий стоп - Wed Aug 22 2012 04:20 AM

Originally Posted By: Koresh25

Добрый день.

Вопрос относительно блока "Убыток ли в посл. сделке", открывается позиция по следующему условию "ПересеСверху&&УбыЛиВПосСде==false". На истории как бы все четко, условия не совпали и поза не открывается до следующего пересечения, а в реале как только сделка закрылась в плюс возникает сигнал на сделку от последнего пресечения. В чем трабл и как бы этого избежать?

покажи скриншот

Автор: gars

Re: жесткий стоп - Wed Aug 22 2012 10:15 AM

Originally Posted By: ViL

Originally Posted By: Gji

В блоке формула написать:
А ? 1 : (Б ? 2 : (В ? 3 : (Г ? 4 : 0)))

Можно без скобок.

Спасибо! То, что надо.
А как написать в условии максимальное значение из четырех?
Max(1;2;3;4)?
Где вообще правила языка посмотреть?

Автор: SupportTSLab

Re: жесткий стоп - Wed Aug 22 2012 11:42 AM

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149

Автор: gars

Re: жесткий стоп - Wed Aug 22 2012 12:14 PM

Все-же насчет большего значения. Пишу Math.Max(A,B)
Не получается. А как?

Автор: vito333

Math.Max - Wed Aug 22 2012 01:32 PM

запись правильная

Автор: Koresh25

Re: Math.Max - Thu Aug 23 2012 11:31 AM

Как возникнет ситуация обязательно покажу, можешь и сам проверить, 1 вход по пересечению 2ой по пересечению и убытку, как только условие убытка исполнится в реале появиться прошедший сигнал.

Автор: Gex

Re: Не могу найти в сборнике VIDYA - Thu Aug 23 2012 02:55 PM

Спасибо за ответ, vito333! Только у меня почему то нет этих индикаторов в сборнике! Я скачал vvTSLtools из ветки "статьи, примеры"/сборник инликаторов (от 26 октября 2011г). Может это не самая свежая версия?

Автор: vito333

Re: Не могу найти в сборнике VIDYA - Thu Aug 23 2012 04:25 PM

там в первом посте написано "Последние версии качать в последних постах"

Автор: Gex

Re: Не могу найти в сборнике VIDYA - Fri Aug 24 2012 02:34 PM

Приношу извинения за мои "тормоза", но не моглы бы Вы скинуть ссылку на местонахождение этого самого "последнего поста". Не могу никак найти...

Очень уж навигация в форуме запутана.

Автор: vito333

Re: Не могу найти в сборнике VIDYA - Mon Aug 27 2012 07:53 PM

Originally Posted By: Gex

Спасибо большое! Это то, что надо!

мне-то за что, это Вито благодарите...

Автор: vito333

Choppy Market Index - Thu Aug 30 2012 09:42 AM

--- добавлен Choppy Market Index (CMI)
--- мелкие исправления
CMI

Автор: profit

Re: Choppy Market Index - Thu Aug 30 2012 07:49 PM

Привет. Жёсткий стоп есть в сборке?Я отсутствовал немного.

Автор: jarilo

Re: Choppy Market Index - Thu Aug 30 2012 09:31 PM

Любой стоп используй с соответствующими твоим нуждам параметрами и будет тебе и жесткий и мягкий стоп.

Автор: profit

Re: Choppy Market Index - Fri Aug 31 2012 11:00 PM

Я много чего использую.Речь идёт о новом кубике.Которого нет ещё в сборнике.
Собственно и совета я не запрашивал.Да и обращение было к vito333.

Автор: vito333

Regularized Momentum - Tue Sep 04 2012 03:08 AM

--- добавлен Regularized Momentum

Автор: vito333

Tenkan Kijun Histo - Tue Sep 04 2012 04:14 AM

--- добавлен Tenkan Kijun Histo

Автор: usas

Re: Tenkan Kijun Histo - Tue Sep 04 2012 11:14 AM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен Tenkan Kijun Histo

Вито, а на графике толстой синей линией - это что за индикатор?

Автор: vito333

Re: Tenkan Kijun Histo - Tue Sep 04 2012 11:26 AM

из тех, что в public-сборник не попадают

Автор: usas

Re: Tenkan Kijun Histo - Tue Sep 04 2012 11:48 AM

Originally Posted By: vito333

из тех, что в public-сборник не попадают

..жаль, хорошо выглядит..

Автор: vito333

Re: Tenkan Kijun Histo - Tue Sep 04 2012 11:55 AM

всегда есть периоды, когда даже самый никудышный индикатор выглядит на миллион

usas, черкнул в личку

Автор: zig2003

Re: Tenkan Kijun Histo - Tue Sep 04 2012 04:14 PM

Вито, привет, а мне можешь черкнуть в личку насчет этого индюка?:-)

Автор: vito333

обновление сборника - Tue Sep 04 2012 05:48 PM

обновление

Автор: APerec

Re: обновление сборника - Wed Sep 05 2012 02:45 PM

vito333, возможно ли как-то получить исходники этих индикаторов (т.к. не всегда понятен смысл параметров и хотелось бы иметь возможность самому "допиливать" индикаторов)?

да, и тоже выражаю интерес относительно "темно-синего" индикатора (догадываюсь, из какого это класса, но интересны параметры

Автор: vito333

Re: обновление сборника - Wed Sep 05 2012 02:47 PM

подобные вопросы пишите в личку

Автор: captian

Re: Tenkan Kijun Histo - Wed Sep 05 2012 05:51 PM

Originally Posted By: usas

Originally Posted By: vito333

--- добавлен Tenkan Kijun Histo

Вито, а на графике толстой синей линией - это что за индикатор?

Скорее всего адаптивная МА, которая начинает менять показания только после изменения цены на определённую величину. Т.е. как бы убраны "шумы" ниже определённого порога. По аналогии с "Gate" в звукозаписи

Автор: vito333

скорость HMA - Wed Sep 05 2012 06:22 PM

--- в параметры скользящей Hull MA добавлена "скорость"(speed)

Автор: vito333

Shifted Line - Thu Sep 06 2012 07:56 PM

--- "Band (2 param)" переименован в "ShiftedLine (2 inputs)"
--- "Band" переименована в "ShiftedLine"

блок чертит линию, сдвинутую от поданной на него первым входом линии на значения, подаваемые вторым входом
удобно по любым средним строить каналы

Автор: captian

Re: Shifted Line - Thu Sep 06 2012 09:24 PM

Originally Posted By: vito333

--- "Band (2 param)" переименован в "ShiftedLine (2 inputs)"
--- "Band" переименована в "ShiftedLine"

блок чертит линию, сдвинутую от поданной на него первым входом линии на значения, подаваемые вторым входом

Добрый день, Виктор!
Посмотрел сборку в поисках любой MA с переменным периодом и не нашел. Так, чтобы у блока MA был второй вход, куда можно цеплять формулу для расчета переменного периода. JMA с плавающим периодом даже внутри дня была бы хороша

Как сам? Меня вот попилило за август на четырехмесячный профит

Что, в свою очередь, сейчас сподвигло на новые свершения

Автор: vito333

Re: обновление - Mon Sep 17 2012 05:14 PM

С переменным периодом нет.
В начале августа неподходящих ботов вырубил.

Автор: vito333

"Минимум дня" и "Максимум дня" - Thu Sep 20 2012 12:41 AM

--- добавлены кубики "Минимум дня" и "Максимум дня"

Автор: vito333

не VIDYA - Thu Sep 20 2012 10:29 AM

выяснилось, что в сборнике некорректная версия VIDYA, поэтому в ближайшее время будет обновлена
(если быть точным - совсем не VIDYA

В обмен на стабильные алгоритмы реализую что-либо нужное вам.
Либо помогу улучшить алгоритм.
С подачи Captain оказалось весьма интересно работать таким образом

Писать - в личку.
Конфиденциально, само собой.

Автор: sar

Re: важно! - Tue Sep 25 2012 10:35 PM

Originally Posted By: vito333

В обмен на стабильные алгоритмы могу реализовать что-либо нужное.
Либо помочь улучшить алгоритм.
С подачи Captain оказалось весьма интересно работать таким образом

Писать - в личку.
Конфиденциально, само собой.

Хах:) звучит забавно:) ты столько стабильно хлама найдешь!

Автор: vito333

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 02:20 AM

я прекрасно знаю, что я уже получаю и что получу

Автор: sar

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 09:12 AM

Originally Posted By: vito333

я прекрасно знаю, что я уже получаю и что получу

Да вообще не плохой путь развития, я в свое время собирал команду алготрейдеров вокруг себя, жаль что не все хотели работать так и не срослось. а алготрейдинг думаю это прежде всего команда

Автор: profit

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 01:26 PM

Оч трудно объединить трейдеров,торговцев ботами,учителей и инвесторов в одну команду.Факт.Гораздо легче в кланы, без обязательств определённых. И самое главное- нужен рабочий скрипт,очень хороший,кормилец)Если есть такой скрипт то будет и команда и клан и всё что захочешь)

Автор: vito333

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 02:00 PM

так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые

Автор: kriolit

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 02:19 PM

сорри за офф, читал.. читал.. а где бы найти/узнать значения (параметры) индикаторов, которые можно задавать - в чем измеряются и зачем нужны, в частности стопы как выставляеются.
здесь есть http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=41621&page=26 но не сильно понятно, а методом тыка времени жалко.

Автор: Nigel22

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 02:56 PM

Originally Posted By: vito333

так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые

Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной.

Автор: sar

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 02:57 PM

Originally Posted By: Nigel22

Originally Posted By: vito333

так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые

Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной.

Успешные алготрейдеры, которых я лично знаю, это команда обычно состоит минимум из 3 человек!

Автор: vito333

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 02:58 PM

Для Kriolit:
индикаторов много, у большинства параметры интуитивно понятны, вроде периода или сглаживания
поэтому, если интересует что-то конкретное - спрашивайте

когда (и если) в лабе появится встроенная подсказка для индюков - будет проще

Автор: vito333

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 02:59 PM

Originally Posted By: Nigel22

Originally Posted By: vito333

так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые

Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной.

согласен
обычно хочется иметь дело с более опытными и чему-то научится
а им это обычно не нужно

Автор: profit

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 03:13 PM

Надо просто начинать работать в системе.Для начала создавать новые логические условия выхода из позиций.Если нет желания публично выкладывать такие работы,то можно создать альтернативный сценарий обмена такими условиями.С этого надо начинать однозначно.Человек 5-8 на форуме можно объединить в такой клан.Тем более есть уже опыт и даже участники.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35529#Post35529

тема приостановлена.но зато есть уже реальный состав.
причём в этой ветке есть реально рабочий и стабильный скрипт.сырой но хороший.

Автор: sar

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 03:21 PM

Originally Posted By: profit

Надо просто начинать работать в системе.Для начала создавать новые логические условия выхода из позиций.Если нет желания публично выкладывать такие работы,то можно создать альтернативный сценарий обмена такими условиями.С этого надо начинать однозначно.Человек 5-8 на форуме можно объединить в такой клан.Тем более есть уже опыт и даже участники.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35529#Post35529

тема приостановлена.но зато есть уже реальный состав.
причём в этой ветке есть реально рабочий и стабильный скрипт.сырой но хороший.

Из серии а если бы у рыбы была шерсть то у нее были бы блохи))

Автор: profit

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 03:30 PM

Почему это?Аргументы в студию.

Автор: vito333

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 03:38 PM

Я не призываю объединяться в большой коллектив, на мой взгляд в этом деле продуктивны как раз составы 2-3 человека с соответствующими знаниями и намерениями. Это не постройка ускорителя.
Для кого-то как раз одним из этих 2-3 возможно я могу стать.

Последний мой опыт очень позитивен в этом плане, человек хоть и новичок в плане алготрейдинга и мы не столько делаем систему, сколько я его учу делать самостоятельно, но процесс принёс мне много других находок, я доволен.

Для старожилов форума сделал несколько специфических вещей и сейчас обмениваемся мнениями, тоже позитивно и полезно.

Я обычно сразу говорю - смогу-не смогу, интересно-не интересно, либо перенаправляю.

Саро наверное проще - под боком профессиональный коллектив, у меня нет такой возможности.

Тслаб хоть и рассчитан в общем на достаточно простые проекты, но с правильным приложением головы и C# может многое.

Автор: profit

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 03:45 PM

Да.Как раз таки 2-3 человека со мной до сих пор общаются вне форума.Помогаем друг другу оперативно если можем и получается.Иногда просто голова отказывается работать в моменте.А в это время у коллеги творческий порыв и есть время а нет идей.Так и происходят полезные вещи.

Автор: vito333

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 04:04 PM

Автор: profit

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 05:15 PM

Так что- бэры шо есть)))

Автор: Nigel22

Re: важно! - Wed Sep 26 2012 06:06 PM

Originally Posted By: profit

Originally Posted By: sar

толку от этих скальперов:) мне программист нужен и математик!!

начать я думаю нужно с того- задать себе вопрос- а нужен ли им ты?))

Originally Posted By: vito333

ненене, это повтор старого поста

давно ничего не делал в трейлах, а то, что делал - то для себя

свой талон отоварил,спасибо ivan !

Вопрос: сам собрал или....?

Автор: serg

Re: важно! - Sun Oct 14 2012 09:11 PM

Originally Posted By: sar

Originally Posted By: Nigel22

Originally Posted By: vito333

так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые

Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной.

Успешные алготрейдеры, которых я лично знаю, это команда обычно состоит минимум из 3 человек!

Вопрос: какие роли выполняет команда из 3-х и более челов ?

Автор: captian

Re: важно! - Sun Oct 14 2012 11:16 PM

Originally Posted By: serg

Вопрос: какие роли выполняет команда из 3-х и более челов ?

На выбор:
Пьеро, Арлекино и Коломбина
Волк, Бабушка, Красная Шапочка
Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф
Трус, Балбес, Бывалый
Список вариантов можно пополнять до бесконечности

Самый устойчивый и самый продуктивный коллектив это "на троих".

З.Ы. Извиняюсь за оффтоп, но удержаться было выше моих сил))

Автор: serg

Re: важно! - Mon Oct 15 2012 09:20 AM

Да, вариантов масса, тем более на троих...

У меня пока выстраивается 1. алготрейдер, 2 - программист (хотя, есть предложения обучится с #....самому алготрейдеру), 3 - инвестор ?
Хочется узнать все варианты....

Автор: sar

Re: важно! - Mon Oct 15 2012 10:20 AM

Originally Posted By: serg

Originally Posted By: sar

Originally Posted By: Nigel22

Originally Posted By: vito333

так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые

Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной.

Успешные алготрейдеры, которых я лично знаю, это команда обычно состоит минимум из 3 человек!

Вопрос: какие роли выполняет команда из 3-х и более челов ?

1 трейдер
2 математик
3 программист. других вариантов не бывает

Автор: profit

Re: важно! - Mon Oct 15 2012 10:25 AM

Прикольно)Интересно-я мы здесь есть в списках?Или всё, на нас уже можно поставить жирную точку)))... 3 в одном)))

Автор: sar

Re: важно! - Mon Oct 15 2012 10:27 AM

Originally Posted By: profit

Прикольно)Интересно-я мы здесь есть в списках?Или всё, на нас уже можно поставить жирную точку)))... 3 в одном)))

Мы просто трейдеры которые зарабатывают на жизнь. а схема из команды, это когда зарабатываешь в 1000% в месяцы а не год

Автор: serg

Re: важно! - Mon Oct 15 2012 10:51 AM

Спасибо за ответы..

Автор: 777

Re: важно! - Mon Oct 15 2012 12:17 PM

Originally Posted By: sar

Мы просто трейдеры которые зарабатывают на жизнь. а схема из команды, это когда зарабатываешь в 1000% в месяцы а не год

1000% в месяц ?
Таких команд 2, может 3 на всю страну. И кол-во людей в этих командах много больше 3.

Автор: sar

Re: важно! - Mon Oct 15 2012 12:28 PM

--- добавлен кубик "Всего прибыльных сделок"
(в пару к "Всего убыточных сделок")

Автор: vito333

"Последние 2 закрытых сделки подряд - Short" - Mon Dec 03 2012 05:20 AM

--- добавлены кубики:
"Последние 2 закрытых сделки подряд - Short"
"Последние 2 закрытых сделки подряд - Long"

--- исправлена ошибка в "Трейл по теням Simple"
(неверно отрабатывался максимальный стоплосс для шорта)

Автор: vito333

багфикс в CMO - Wed Dec 12 2012 04:38 AM

--- багфикс в CMO

Автор: ZooR

Re: багфикс в CMO - Fri Dec 14 2012 08:43 AM

vito333, nrtr, при включении флага watr, не работает ни на 1.1 ни на 1.2

, раньше работал...

Автор: vito333

NRTR - Fri Dec 14 2012 10:58 AM

починил

Автор: ZooR

Re: NRTR - Sat Dec 15 2012 10:34 AM

спасибо

Автор: asd

Re: сборник индикаторов - Sun Dec 16 2012 01:08 PM

Originally Posted By: vito333

добавил MACD_2MA
на вход принимает 2 скользящие - сначала быструю, затем медленную
позволяет легко поиграться с разными типами скользящих

добрый день, скажите плз, чем MACD_2MA отличатеся от "пересечени с верху"

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Sun Dec 16 2012 04:31 PM

macd - разность средних

Автор: 1234

Re: сборник индикаторов - Mon Dec 17 2012 02:06 AM

Добрый день!
В версии 1.1.30 библиотечка не открывается. Все делаю как написано в
FAQ / Использование внешних (пользовательских) индикаторов

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8382#Post8382

а также установил и по другому в папку C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\Handlers как учил великий 777 и тоже не помогло...

пАмАгИте пож! Что делать? может версию последенюю 1.1.30 (для Финама) поменять на более старую 1.2 ? (нумерация шиворот-навыворот почему-то у проги)

PS. Скачал для версии 1.1 ваши индюки наконец появились. Однако папка пользовательская пуста, индюки высыпали вокруг этой папки ... Хоть так ...

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Mon Dec 17 2012 10:57 AM

Originally Posted By: 1234

Скачал для версии 1.1 ваши индюки наконец появились. Однако папка пользовательская пуста, индюки высыпали вокруг этой папки ... Хоть так ...

всё так и должно быть...

Re: сборник - Sun Dec 30 2012 01:26 AM

Полюбому нужен блок "доход в прошлой сделке", странно что никому не понадобился до сих пор. сейчас буду делать

Автор: captian

Re: сборник - Sun Dec 30 2012 10:02 AM

Originally Posted By: Saddam

Полюбому нужен блок "доход в прошлой сделке", странно что никому не понадобился до сих пор. сейчас буду делать

обычно импорт не предусматривается

Автор: vito333

Re: "ATR normalized 2" - Sat Jan 26 2013 06:06 AM

откуда столько просмотров топика?

Автор: vito333

TTM Trend - Sat Jan 26 2013 11:54 AM

--- добавлен TTM Trend

Автор: ViL

Re: "ATR normalized 2" - Sat Jan 26 2013 12:32 PM

Originally Posted By: vito333

откуда столько просмотров топика?

Originally Posted By: ZooR

учите русский

судя по колличеству написанного он очень усердчивый дядя)) или жесткий спамер, хотя слова вроде по теме

Автор: vito333

Re: Индикаторы под 64 bit - Tue Jan 29 2013 03:40 PM

слова вроде как по теме, но ни о чём

Автор: ViL

Re: Индикаторы под 64 bit - Tue Jan 29 2013 03:49 PM

=)

Автор: captian

Re: Индикаторы под 64 bit - Tue Jan 29 2013 05:11 PM

(идиш) אָננעמען די אַפּאַלאַדזשיז

Автор: captian

Re: Индикаторы под 64 bit - Tue Jan 29 2013 06:01 PM

Originally Posted By: ViL

Полностью согласен. Но у нас правила форума, не позволяющие оскорблять/обзывать человека, даже косвенно. Приветствия необязательны, но нужно придерживаться рамок деловой переписки, без перехода на личности.

Вроде не переходил на личности. Если кого задел, то ненароком и приношу извинения.

Автор: uuzzeerr

Re: Индикаторы под 64 bit - Tue Jan 29 2013 06:02 PM

Originally Posted By: captian

Originally Posted By: ViL

Полностью согласен. Но у нас правила форума, не позволяющие оскорблять/обзывать человека, даже косвенно. Приветствия необязательны, но нужно придерживаться рамок деловой переписки, без перехода на личности.

Вроде не переходил на личности. Если кого задел, то ненароком и приношу извинения.

та это мне предупреждение было

Автор: andy

Re: Индикаторы под 64 bit - Tue Jan 29 2013 06:52 PM

Коллеги,

В связи с общей стратегий TSLab по выходу на международные рынки, прошу сильно нас не критиковать пока :-)

В ближайшее время будет готова локализация программы и документации на английский язык. Делаем коннектор к IB (interactivebrokers.com). Далее будем думать о локализации сайта на английский. Вопрос с поддержкой и форумом еще даже не думали, но подумаем.

Готовиться опционная часть как для России так и для международных рынков.

Все эти шаги на мой взгляд только полезны для конечного Клиента TSLab. Для самого проекта это полезно в целом так как там более конкурентная среда что заставит проект развиваться активнее.

Такие мысли. Мы стараемся. Будем постепенно все описанные выше шаги делать.

Автор: andy

Re: Индикаторы под 64 bit - Tue Jan 29 2013 06:55 PM

И видимо не дело это все обсуждать в этом разделе. Давайте перейдем в Беседку если есть вопросы.

Автор: nickez

Re: Индикаторы под 64 bit - Tue Jan 29 2013 10:14 PM

Originally Posted By: andy

В связи с общей стратегий TSLab по выходу на международные рынки, прошу сильно нас не критиковать пока :-)

В ближайшее время будет готова локализация программы и документации на английский язык. Делаем коннектор к IB (interactivebrokers.com).

за сборник СПАСИБО!

Автор: vito333

Originally Posted By: vito333

--- добавлены кубики "Максимум прошлой сессии" и "Минимум прошлой сессии"
--- исправлена ошибка в кубике "Безубыток" и "Безубыток (+SL)"- благодарность Саро!
(в "Безубыток(%) и "Безубыток(%) (+SL)" всё ок, так что если использовали - не волнуйтесь")
--- исправлены несколько мелких ошибок

Если в формуле из мах вычесть мин и по времени конца сессии записать это в обн.значение, то на начало следующей сессии получаем значение волатильности (вместо АТР) от которого считаем стоп и профит. Работает весьма недурно...
Вито, я снимаю свю просьбу собрать это в один кубик, этих двух вполне достаточно..
Спс..

Автор: vito333

Re: Максимум-минимум прошлой сессии - Mon Feb 18 2013 07:14 PM

собственно сваял их в процессе работы над твоим кубиком
не надо так не надо
а у тебя, если не ошибаюсь, не за пред. день значения брались в схеме, а за предыдущие N баров, что не одно и то же

Автор: Санёчек

Re: Максимум-минимум прошлой сессии - Tue Feb 19 2013 06:11 PM

Уважаемый vito333, а есть стохастик в Вашем архиве, такой как изабражён на скрине? Торгую в Квике руками по стохасту, а ТСЛаб только начал изучать... И если есть пример уже готовой стратегии на основе данного индюка, выложите - буду очень признателен. Кстати, зоны перекупленности и перепроданности не всегда являются показателем для открытия позы, актив которым Вы торгуете может очень долго находится в этой зоне, а по факту роста или слива может и не быть, так что ИМХО когда идёт пересечение быстрого с медленным надо вскакивать в уезжающий поезд

Re: stoch - Wed Feb 20 2013 12:11 PM

поделитесь картинами)) уважаемый художник)

Автор: vito333

Re: stoch - Wed Feb 20 2013 12:22 PM

да у меня параболик как-то не задействован нигде пока, так что помочь смогу только советом

Автор: Санёчек

Re: stoch - Wed Feb 20 2013 12:48 PM

и на этом спасибо

буду обращаться

Автор: tslab.trader

Re: stoch - Tue Feb 26 2013 11:35 AM

Originally Posted By: Санёчек

Спасибо, эти стратегии уже смотрел, разобрался что к чему, конечно хотелось что-то более совершенное состряпать... а есть стратегии на основе параболика?

Раздаю бесплатно.
http://www.rtsrobot.ru/shop/index.php?route=information/information&information_id=14

Автор: vito333

PatternFinder - Sat Mar 02 2013 06:12 AM

--- добавлен PatternFinder v1

Автор: usas

Re: PatternFinder - Sat Mar 02 2013 06:45 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен PatternFinder v1

Ну вот..волей-неволей придется теперь этот свечной зверинец изучить..

Автор: captian

Re: PatternFinder - Sat Mar 02 2013 08:07 PM

Интересно, а есть ли у великого Vito333 трейл стоп с переменной скоростью трейлинга, зависимого от какого то стороннего параметра?
Просто любопытно. Как таковой, необходимости нет.

Автор: vito333

Re: PatternFinder - Sun Mar 03 2013 07:20 AM

есть, экспериментальные, для себя

Автор: vito333

Re: PatternFinder - Sun Mar 03 2013 07:53 AM

Originally Posted By: usas

Originally Posted By: vito333

--- добавлен PatternFinder v1

Ну вот..волей-неволей придется теперь этот свечной зверинец изучить..

куда же без прайсэкшн

Автор: airwaves18244

Re: PatternFinder - Sun Mar 03 2013 05:37 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен PatternFinder v1

А кратко по использованию подскажите?) что-то одни 1 на графике показывает индикатор. видимо неправильно прикручиваю

Автор: vito333

Re: PatternFinder - Mon Mar 04 2013 02:13 AM

в случае наличия паттерна выдаётся 1, в противном - 0

Автор: profit

Re: PatternFinder - Mon Mar 04 2013 10:10 AM

может как то модифицировать надо? а то на всё что есть 1 выдаётся. хотя бы разделить продажные от закупочных. 1 и -1 например.

Автор: vito333

Re: PatternFinder - Mon Mar 04 2013 10:16 AM

паттерны сами по себе бычьи или медвежьи, поэтому если нужен противоположный паттерн - ставишь второй кубик, который по медвежьему паттерну выдаст 1

замечания принимаются, так как сам кубик не тестил, тестил другой человек, сказал, что ОК

Автор: airwaves18244

Re: PatternFinder - Mon Mar 04 2013 10:48 AM

Originally Posted By: vito333

в случае наличия паттерна выдаётся 1, в противном - 0

А сам паттерн индентифицировать нет возможности в соотв с указанными вами типами(1,2,3...)?

Автор: vito333

Re: PatternFinder - Mon Mar 04 2013 01:41 PM

Originally Posted By: airwaves18244

Originally Posted By: vito333

в случае наличия паттерна выдаётся 1, в противном - 0

А сам паттерн индентифицировать нет возможности в соотв с указанными вами типами(1,2,3...)?

если кубик идентифицирует указанный паттерн (0,1,2 и т.д.) он выдаёт 1, иначе - 0

если хотите искать какой-либо паттерн и получать сигнал, что найден какой-либо паттерн (0,1,2 и т.д.) - ставьте на каждый паттерн по кубику

искать ВСЕ паттерны в кубике не предусмотрено, это сильно загрузит комп

Автор: vito333

3LineBreak - Sat Mar 09 2013 07:28 AM

--- интерпретация на тему "3LineBreak"

Автор: vito333

Re: 3LineBreak - Sat Mar 09 2013 05:12 PM

--- добавлен SmoothPhase в DPO

Автор: vito333

"Удерживать сигнал N баров" - Thu Mar 14 2013 05:06 AM

--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров"
позволяет указанное количество баров помнить, что на входе был сигнал (под сигналом понимает все значения, отличные от 0)
например с параметром 5 от блока Пересечение будет пять баров помнить(возвращать 1), что был сигнал пересечения

Автор: captian

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Thu Mar 14 2013 07:30 AM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров"
позволяет указанное количество баров помнить, что на входе был сигнал (под сигналом понимает все значения, отличные от 0)
например с параметром 5 от блока Пересечение будет пять баров помнить(возвращать 1), что был сигнал пересечения

Актуально!

Автор: vito333

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Sat Mar 16 2013 04:31 AM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров"
позволяет указанное количество баров помнить, что на входе был сигнал (под сигналом понимает все значения, отличные от 0)
например с параметром 5 от блока Пересечение будет пять баров помнить(возвращать 1), что был сигнал пересечения

возникло ощущение, что не совсем ясно расписал назначение кубика

дополню еще одним общим примером - например вы хотите, чтобы после какого-либо события (пересечение средних, определённое время, сигнал от индикатора(-ов)) условие на вход в позицию держалось определённое количество баров, например 12 баров, а не 1 бар. Подаёте на вход кубика "Удерживать сигнал N баров" выход своей формулы, которая генерирует сигнал и параметр Bars ставите 12. Теперь после каждого сигнала вашей сигнальной формулы кубик "Удерживать сигнал N баров" будет 12 баров выдавать свой сигнал.

Логика простая и реализуемая в визуальном редакторе, но так? с одним кубиком, много проще.

Автор: serg

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Sat Mar 16 2013 09:22 AM

Здорово ! Наращивай позы каждый бар, а не жди сигнала на вход.....!

А еше - можно крыться вечером, и если утром есть сигнал актуальный - опять в позу.....наверное....:)

Автор: vito333

3rd Generation Moving Average - Sun Mar 17 2013 05:32 PM

--- добавлена 3rd Generation Moving Average
описание
описание
описание
параметр MA_Sampling period должен быть меньше 1/4 MA_Period-a

Автор: stepanmetelev

Re: 3rd Generation Moving Average - Mon Mar 18 2013 10:28 PM

Уважаемые, прошу прощения, что не по теме. Но никак не смог найти решение проблемы. У меня не компилируется файл сборки vvTSLtools, впрочем как и остальных индикаторов.
Создал папку C:\Users\Степан\AppData\Local\TSLab\TSLab\Handlers, туда распаковал архив, но в Пользовательских индикаторах пусто.
В справке написано: "Для отладки индикатора, необходимо скомпилировать его в папку с файлами TSLab. Для этого в настройках проекта (Properties) перейдите на вкладку Compiling и укажите папку программы в Intermediate Output Path. "
К сожалению, в ТСЛаб (версия1.1.31.0;32bit)я не нашел этих настроек.
Система 64-битная 7-ка, программа сама установилась в папку C:\Program Files (x86).
Подскажите пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить?

Автор: nickez

Re: 3rd Generation Moving Average - Tue Mar 19 2013 12:05 AM

она скомпилированна, а положить надо в папку с программой http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8382#Post8382

Автор: stepanmetelev

Re: 3rd Generation Moving Average - Tue Mar 19 2013 10:21 PM

Спасибо! Но проблема решена частично. Во вкладке появляются все загружаемые индикаторы, кроме этой сборки. Мне очень важно посмотреть, что в этой сборке, т.к. подсказали, что в ней есть очень нужный мне индикатор.Может что-то не так с файлом или с моей системой?

Автор: vito333

Re: 3rd Generation Moving Average - Wed Mar 20 2013 02:29 AM

сборник под версию 1.2
если нужно под версию 1.1 - поищи на несколько страниц назад, в каком-то посте я красным крупно выделил, что там лежит последняя версия под 1.1

Автор: tslab.trader

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Wed Mar 20 2013 02:53 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров"

Вот это вообще класс!

А нет ли кубика "Кол-во убытков подряд"? Вроде видел, найти не могу

Автор: vito333

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Wed Mar 20 2013 05:15 PM

подряд нету, есть только "Всего убыточных сделок" и "Всего прибыльных сделок"

Автор: tslab.trader

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Wed Mar 20 2013 06:52 PM

Originally Posted By: vito333

подряд нету, есть только "Всего убыточных сделок" и "Всего прибыльных сделок"

Спасибо, нашёл в стандартных. Замотался сегодня, уже и стандартных блоков не вижу.

Автор: stepanmetelev

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Wed Mar 20 2013 08:34 PM

Originally Posted By: vito333

сборник под версию 1.2
если нужно под версию 1.1 - поищи на несколько страниц назад, в каком-то посте я красным крупно выделил, что там лежит последняя версия под 1.1

Благодарю!

Автор: BlackMagic

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Thu Mar 21 2013 08:33 PM

Виктор можно вас попросить сделать блок "Всего заявок за торговую сессию" или проще "Всего заявок за день" или еще проще "Всего заявок".

Автор: vito333

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Fri Mar 22 2013 01:31 AM

каким-то универсальным кубиком заявки посчитать сейчас невозможно, только сделки

и сделать такой учёт, думаю, по силам только разработчикам

Автор: tslab.trader

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Fri Mar 22 2013 02:26 AM

Originally Posted By: BlackMagic

Виктор можно вас попросить сделать блок "Всего заявок за торговую сессию" или проще "Всего заявок за день" или еще проще "Всего заявок".

Обновляемое значение-счетчик на условие входа можно поставить, не?

Автор: BlackMagic

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Fri Mar 22 2013 10:56 AM

Originally Posted By: tslab.trader

Originally Posted By: BlackMagic

Виктор можно вас попросить сделать блок "Всего заявок за торговую сессию" или проще "Всего заявок за день" или еще проще "Всего заявок".

Обновляемое значение-счетчик на условие входа можно поставить, не?

Если пересчет пок/прод? А на выход из позиции заявки подсчитать? а если нет связных заявок?

Автор: vito333

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Sun Mar 24 2013 05:58 AM

Originally Posted By: BlackMagic

Если пересчет пок/прод? А на выход из позиции заявки подсчитать? а если нет связных заявок?

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=53453#Post53453

Автор: vito333

Asymmetry - Wed Mar 27 2013 07:34 PM

--- добавлен индикатор Asymmetry
описание

Автор: Rezident

Re: Asymmetry - Wed Mar 27 2013 09:45 PM

Приветствую Vito! Хочу присоединиться к тем форумчанам, которые просили Вас создать индикатор Адаптивный Ренко. Не знаю почему Вам так и не удалось до сего дня создать этот удобный индикатор. Он не плохо помогает фильтровать "шумы" и даёт не самые плохие сигналы а открытие позиции. Я уже пользовался таким в программе америкосов ВелсЛаб на 5-15 минутных ТФ. Весьма не дурно. Самому создать в визуально редакторе не удаётся ( уже полгода). Так что прошу поднатужиться и выдать на гора. Народ просит! Спасибо.
И ещё напишите адрес Е-mail хочу прислать скрипт, поделиться тем лучшим, что удалось создать за всё время. Есть моменты которые хотелось-бы доработать. Прочитал, что Вам небезинтересен такой вариант сотрудничества.

Автор: vito333

Re: Asymmetry - Thu Mar 28 2013 05:33 AM

Originally Posted By: Rezident

Приветствую Vito! Хочу присоединиться к тем форумчанам, которые просили Вас создать индикатор Адаптивный Ренко. Не знаю почему Вам так и не удалось до сего дня создать этот удобный индикатор. Он не плохо помогает фильтровать "шумы" и даёт не самые плохие сигналы а открытие позиции. Я уже пользовался таким в программе америкосов ВелсЛаб на 5-15 минутных ТФ. Весьма не дурно. Самому создать в визуально редакторе не удаётся ( уже полгода). Так что прошу поднатужиться и выдать на гора. Народ просит! Спасибо.
И ещё напишите адрес Е-mail хочу прислать скрипт, поделиться тем лучшим, что удалось создать за всё время. Есть моменты которые хотелось-бы доработать. Прочитал, что Вам небезинтересен такой вариант сотрудничества.

Originally Posted By: vito333

описания выкладывались тут же ** при добавлении каждого индикатора

Жаль... В таком виде удобно было тем, кто участвовал в развитии этих 66-ти страниц реалтайм (в т.ч. получал нужные индикаторы фактически под заказ) и новичкам, которые еще не определились с используемыми индикаторами. А так, ради парочки индикаторов перелопачивать столько... всего...

Originally Posted By: vito333

встроить описание - не предусмотрено тслаб

Автор: vito333

Re: --- - Thu May 02 2013 02:20 AM

список MA, которые можно использовать в BBands (полосах Боллинджера):
параметр MaMode:
0 -SMA 1 -SMMA 2 -EMA 3 -LWMA 4 -JMA 5 -Hull's MA
6 -AMA 7 -LRMA 8 -ALMA 9 -Bezier 10-DEMA 11 -REMA
12 -GaussFilter 13 -KalmanFilter 14 -MEMA 15 -NaturalMA
16 -NonlagMA 17 -QuickMA 18 -SineWMA 19 -TEMA
20 -T3 21 -VIDYA 22 -WilderMA 23 -ZLEMA 24 -Corrected MA
25 -MaRsiAdaptive

Автор: vito333

Re: --- - Mon May 06 2013 07:15 AM

--- добавлен BBands 3inp
Боллинджер с тремя входящими переменными параметрами - цена, ма, период
постоянно задаётся стандартное отклонение и режим - верхняя\нижняя
позволяет строить боллинджер от любой цены по любой средней и с переменным периодом

Автор: vito333

Re: --- - Sat May 11 2013 12:22 PM

--- добавлен ParabolicOnMA

Автор: vito333

Re: --- - Sat May 18 2013 11:16 AM

--- кубик "3LineBreak" переименован в "ThreeLineBreak"
так как из-за этого не вытаскивался на панель редактора

Автор: Votor

Re: --- - Sun May 19 2013 11:48 AM

Скачал последнюю (вроде) версию индикаторов с 64 страницы. Установил в ТС-ЛАБ, но почему-то в панели инструментов справа, индикаторы появились в "корневом каталоге", а не в разделе Пользовательские. Так и должно быть?

Автор: vito333

Re: --- - Mon May 20 2013 11:36 AM

deleted

Автор: tslab.trader

Re: --- - Mon May 20 2013 11:29 PM

Originally Posted By: vito333

нажмите на ссылку "Click here to confirm your account.", скачайте клиента для windows, запустите его и залогиньтесь в нём. Всё, и вам и мне 5 Гиг дополнительно!

Это облачное хранилище удобнее ЯндексДиска и Дропбокса, места тоже больше, намного больше. Рекомендую.[/size]

О, как раз недавно в Радио-Т слышал! Сейчас заведу.

Автор: tslab.trader

Re: --- - Mon May 20 2013 11:48 PM

Originally Posted By: Votor

в панели инструментов справа, индикаторы появились в "корневом каталоге", а не в разделе Пользовательские. Так и должно быть?

Да, так и должно быть. А "пользовательские" - это Ваши собственнные или загруженные не через dll.

Автор: vito333

Re: --- - Mon May 20 2013 11:57 PM

--- добавлен BBand HL (боллинджер на хай-лоу волатильности, а не станд. отклонении)
(в разосланной версии есть)
(коэффициент (Factor) в кубике д.б. очень маленьким, типа 0.002)

Параметры:
BaseMAperiod - период основной МА, как в обычных ББ
HLvoltyMAPeriod - период средней от HL волатильности
Factor - коэффициент смещения полосы
Band - выбор - верхняя, нижняя полоса или сама главная средняя
MaMode - режим усреднения

Автор: vito333

Re: --- - Tue May 21 2013 06:02 PM

Коллеги, у меня к вам предложение и просьба - кому нужна последняя версия сборника - плизз, потратьте 5 минут, зайдите по ссылке в подписи ( она же ), зарегистрируйтесь (это 2 минуты), в письме на вашу почту от Copy.com нажмите на ссылку "Click here to confirm your account.", скачайте клиента для windows, запустите его и залогиньтесь в нём.
Всё, и вам и мне 5 Гиг дополнительно!

Имя, которым регистрировались и своё мыло - мне в личку. В топик писать не надо.

Это облачное хранилище удобнее ЯндексДиска и Дропбокса, места тоже больше, намного больше. Рекомендую.

Автор: vito333

Re: --- - Thu May 23 2013 08:17 AM

--- добавлен "BBand HL - 3in HLC"
боллинджер на HL волатильности с тремя входами (для использования на синтетических инструментах)

Автор: vito333

Re: --- - Thu May 23 2013 10:35 AM

--- добавлен ABTR (ATR по телам свечек)

Автор: SlonikXXL

Re: --- - Sun Jun 02 2013 02:41 PM

Подскажите, пожалуйста, как сделать задержку индикатора камарилла на, допустим 1 час. Т.е. чтобы индикатор расчитывал данные исходя не из закрытия последней сессии, а исходя из закрытия часовой свечи?

Автор: ra81

Re: --- - Wed Jun 19 2013 12:11 PM

Где нонче качать сборку? Несоображу. НА яндексе?

Автор: usas

Re: --- - Wed Jun 19 2013 02:22 PM

Последняя в нормальном виде на 64стр. этой ветки, а потом Вито засунул куда-то где всё на вражьем языке и как оттуда вытащить я не знаю..((

Автор: VladMih

Re: --- - Thu Jun 20 2013 06:29 PM

Originally Posted By: vito333

Сборка уже и вправду превратилась в кучу кубиков, бОльшая часть из которых непонятна большинству (какие параметры для чего), я сам очень часто заглядываю в исходники, чтобы вспомнить, когда пробую "забытый" инструмент. Когда сделают возможность вшивать описание, тогда будет проще. ***
в целом инструментарий в сборнике достаточно обширный, были бы вшитые описания - каждый бы нашёл себе что-то полезное

обновления если и будут, то приватно

Насчет приватных обновлений туманно, но меня это мало касается (дело хозяйское), а в остальном полностью согласен. Вот только не пойму зачем ждать когда сделают "вшиваемость" описаний?

Коль уж готовы их сделать, то почему бы не сделать эти описания обычным текстовым файлом? В нём было бы достаточно легко ориентироваться поиском по названию, взятому из сборки.

Из этого же файла потом и вшить недолго. Лет через 10.

Автор: Prival

Re: сборник индикаторов - Tue Jul 02 2013 05:16 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен Фильтр Кальмана (Kalman Filter)
--- добавлена возможность пре- и пост-сглаживания в William's %R

в приложении для примера - графики двух WPR с нарастающим пре-сглаживанием (есть такая примитивная система торговли - по быстрому и медленному WPR [wprfast-wprslow])

Можно ли увидеть исходный код фильтра Калмана. Дело в том что они разные, все зависит от математической модели вложенной в него. В своё время я очень много занимался ими. И если это возможно хотел бы использовать Ваш код, как исходник. Заранее Спасибо.

Автор: Newman

Re: сборник индикаторов - Thu Jul 11 2013 06:58 PM

Доброго времени суток.
Правильно ли я понимаю, что последняя сборка на стр. 64 уже не подключается к версии программы 1,1,31,0?

Да, огромное спасибо за работу!

Автор: IgorZhukov

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Jul 27 2013 04:04 PM

Добрый день!
Подскажите как получить сборник индикаторов.
Спасибо большое

Автор: ViL

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Jul 27 2013 08:49 PM

http://ow.ly/l9JSv

Автор: nikifor

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Jul 27 2013 10:41 PM

по ссылке нет ни чего, только предлагает зарегистрироваться. похоже на реферальную ссылку от copy.com.

Автор: IgorZhukov

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue Jul 30 2013 05:10 PM

Я зарегистрировался.

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu Aug 01 2013 05:33 AM

Всем Трям!

Глянул на copy.com - многие зарегистрировались, спасибо! Но! Требуется всё же не только зарегистрироваться, нужно зарегистрироваться, затем в указанной при регистрации почте подтвердить реальность, нажав на ссылку\кнопку в присланном письме, затем скачать с copy.com приложение, установить и залогиниться в нём, вот тогда процесс выполнен как надо.

Но всё это по желанию! Если лень сильнее, то ...

вот ссылки на последнюю сборку
https://copy.com/2vN1qRTQefDJ
http://yadi.sk/d/ZzTJfvF97S0Hy

Автор: vito333

Re: сборник индикаторов - Thu Aug 01 2013 05:45 AM

Originally Posted By: Prival

Originally Posted By: vito333

--- добавлен Фильтр Кальмана (Kalman Filter)
--- добавлена возможность пре- и пост-сглаживания в William's %R

в приложении для примера - графики двух WPR с нарастающим пре-сглаживанием (есть такая примитивная система торговли - по быстрому и медленному WPR [wprfast-wprslow])

Можно ли увидеть исходный код фильтра Калмана. Дело в том что они разные, все зависит от математической модели вложенной в него. В своё время я очень много занимался ими. И если это возможно хотел бы использовать Ваш код, как исходник. Заранее Спасибо.

ответил в личку

Автор: nikifor

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu Aug 01 2013 11:02 AM

Originally Posted By: vito333

вот ссылка на последнюю сборку
https://copy.com/2vN1qRTQefDJ

по некорорым причинам не могу проинсталировать клиента от copy.com, а по ссылке файл 1кб....

Автор: nikifor

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu Aug 01 2013 07:19 PM

спасибо , вторая работает

Автор: Prival

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Aug 03 2013 01:52 PM

не работают обе ссылки (((
по первой ссылке пустой zip
по второй уделено

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sun Aug 04 2013 02:55 AM

https://copy.com/PL6qfIAQD4XY

Автор: VladMih

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Aug 10 2013 06:14 PM

Originally Posted By: vito333

https://copy.com/PL6qfIAQD4XY

Ответ:
{"result":"error","error_code":"1012","error_string":"Cannot find requested object id "}
Пробовал в Опере, в IE и в Firefox

Заодно уж подскажите, плз., как сделать ОБЫЧНЫЙ (стандартный, классический) Stochastic? Из каких индикаторов взять %K и %D?
Под стандартным имею ввиду индикатор с К, Д, Замедлением, установкой расчетной цены (выбор хай/лоу или опен/клос) и метода МА. Ну и закрепление минимума/максимума желательно бы...

Блин, чертовски много времени уходит непроизводительно - на идиотские поиски простейшего, на то, чтобы сделать стандартный индикатор... vito333, не примите на свой счет, без вас не было бы и и половины того, что есть, насколько я понимаю...

Автор: VladMih

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sun Aug 11 2013 12:09 PM

Originally Posted By: vito333

StochasticNR (с шумоподавлением)
Kperiod // %K
Dperiod // %D сигнальная
Slowing // замедление
NoiseFilter // чувствительность
SignalLine // вывести сигнальную линию
UseCloses // использовать в расчётах диапазона цены закрытия

Похоже это то, что мне надо, хоть и с излишествами (для меня). Не понятно только это:
1. Что такое postSmoth?
Чтобы получить стандартный стохастик, этот параметр сбросить в ноль? (дефолт = 2)
2. Если не отмечать UseCloses, будет считать по Хай/Лоу?
3. При включении SignalLine рисуется только одна линия (видимо сигнальная вместо стохастика). vito333, так должно быть? Нельзя ли сделать вывод сразу двух, как на вашем скриншоте?

Автор: VladMih

Re: сборник индикаторов - Sun Aug 11 2013 12:28 PM

Originally Posted By: vito333

[b]--- добавлен SlowStoch (медленный Стохастик, с возможностью выбора выдаваемой линии - %K или %D (сигнальная)

Не очень правильно и не очень понятно что такое медленный стохастик без настройки замедления....
Видимо наглухо забито замедление=3?
Хорошо бы добавить в описание, чтобы знать это наверняка.

Автор: om9

Re: --- - Sun Aug 11 2013 11:51 PM

как в личку написать ?

Автор: ViL

Re: --- - Mon Aug 12 2013 12:36 AM

Личный кабинет - сообщения.
Либо нажмите левой клавишей мышки на нике пользователя, Send PM

Автор: vito333

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon Aug 12 2013 03:34 AM

Originally Posted By: VladMih

Originally Posted By: vito333

StochasticNR (с шумоподавлением)
Kperiod // %K
Dperiod // %D сигнальная
Slowing // замедление
NoiseFilter // чувствительность
SignalLine // вывести сигнальную линию
UseCloses // использовать в расчётах диапазона цены закрытия

Похоже это то, что мне надо, хоть и с излишествами (для меня). Не понятно только это:
1. Что такое postSmoth?
Чтобы получить стандартный стохастик, этот параметр сбросить в ноль? (дефолт = 2)
2. Если не отмечать UseCloses, будет считать по Хай/Лоу?
3. При включении SignalLine рисуется только одна линия (видимо сигнальная вместо стохастика). vito333, так должно быть? Нельзя ли сделать вывод сразу двух, как на вашем скриншоте?

postsmooth - это везде означает пост-сглаживание индикатора. На малых значениях обычно почти не запаздывает.
часто используется presmooth - предварительное сглаживание ценового ряда перед подачей значений в индикатор

по параметрам и различиям стохастиков постараюсь ответить не затягивая

Автор: vito333

Re: --- - Mon Aug 12 2013 03:36 AM

Originally Posted By: om9

как в личку написать ?

ответил

Автор: VladMih

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon Aug 19 2013 07:58 PM

Originally Posted By: vito333

постараюсь ответить не затягивая[/size]

Ок, а пока еще один очень важный для меня вопрос - край как нужен Stochastic на базе LWMA. Лет 5-6 им пользуюсь и сколько ни пытался, ничего похожего подобрать другими параметрами не получается. Закорачивать период (14) нежелательно, ускорять (с тройки) - тоже, а без этого сигналы часто запаздывают на 1-2 бара.
Может я плохо искал или что-то не так понял и он где-то здесь есть?

Автор: GAW

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Aug 31 2013 08:16 PM

Дак всё таки где скачать сборник индикаторов? Все ссылки нерабочие.

Автор: captian

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sun Sep 01 2013 12:01 PM

Originally Posted By: GAW

Дак всё таки где скачать сборник индикаторов? Все ссылки нерабочие.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=52411#Post52411

Автор: Danil

Re: Asymmetry - Tue Dec 10 2013 09:57 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен индикатор Asymmetry
описание

А где он сейчас находится?

Автор: Danil

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Tue Dec 10 2013 09:58 PM

Originally Posted By: vito333

--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров"
позволяет указанное количество баров помнить, что на входе был сигнал (под сигналом понимает все значения, отличные от 0)
например с параметром 5 от блока Пересечение будет пять баров помнить(возвращать 1), что был сигнал пересечения

Все перерыл, не могу понять, где искать в каком блоке панели инструментов?

Автор: vito333

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Sat Dec 14 2013 03:09 PM

вкладка vvTrade

Автор: Mashinist

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Mon Dec 16 2013 10:47 AM

Добрый день.Подскажите пожалуйста по zigzag,НЕКОТОРЫЕ сигналы показывает как будто заглядывает в будущее-это так? Если нет то как расчет ведется? Спасибо.

Автор: ZooR

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Tue Dec 17 2013 11:38 AM

заглядывают и перерисовывают

Автор: ra81

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Tue Dec 17 2013 02:16 PM

Originally Posted By: Mashinist

Добрый день.Подскажите пожалуйста по zigzag,НЕКОТОРЫЕ сигналы показывает как будто заглядывает в будущее-это так? Если нет то как расчет ведется? Спасибо.

ну можно сделать так чтобы не заглядывал и не перерисовывал, но это задача

. Делал такое для другого случая.

Автор: Danil

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Tue Dec 17 2013 05:10 PM

Originally Posted By: vito333

вкладка vvTrade

Странно, а у меня там нету этого, может я старую сборку скачал, где новую взять?

Автор: captian

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Tue Dec 17 2013 06:13 PM

Originally Posted By: ra81

ну можно сделать так чтобы не заглядывал и не перерисовывал, но это задача

. Делал такое для другого случая.

Было бы интересно взглянуть как это выглядит графически.
У стандартного зигзага есть ещё беда, он значение рассчитывает не раз в пересчёт, а от текущего значения. И если, например, т/ф 30 мин. то зига может поменять свою "ориентацию" больше 30 раз за эту грешную свечку)))

Автор: ra81

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Tue Dec 17 2013 06:26 PM

Originally Posted By: captian

Было бы интересно взглянуть как это выглядит графически.
У стандартного зигзага есть ещё беда, он значение рассчитывает не раз в пересчёт, а от текущего значения. И если, например, т/ф 30 мин. то зига может поменять свою "ориентацию" больше 30 раз за эту грешную свечку)))

Ээээ... это может выглядеть весьма странно. Ступеньками. Но позволит в тесте отработать как в реале.

Автор: captian

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Tue Dec 17 2013 06:58 PM

Originally Posted By: ra81

Ээээ... это может выглядеть весьма странно. Ступеньками. Но позволит в тесте отработать как в реале.

Я так понимаю, что картинку не покажут (того, что делали для другого случая).
Я понимаю примерно как это может выглядеть. А вот по картинке мог бы составить впечатление, интересно это или пустая трата времени, сил и средств.

Автор: ra81

Re: "Удерживать сигнал N баров" - Tue Dec 17 2013 07:11 PM

я делал не совсем зигзаг. Это были свинги ганна. картинку не покажу. но тут похоже. что зигзаг что ганн один черт.

последняя точка все равно конечно будет изменятья в процессе работы. Но если слом произошел то это неизменяется уже.

Автор: vito333

ошибки в сборнике - Fri Dec 20 2013 04:22 AM

--- если нашли ошибки в работе индикаторов в сборнике - пишите, после НГ будет время поправить

Автор: VladMih

ZigZag - Wed Dec 25 2013 07:01 AM

Originally Posted By: captian

У стандартного зигзага есть ещё беда, он значение рассчитывает не раз в пересчёт, а от текущего значения. И если, например, т/ф 30 мин. то зига может поменять свою "ориентацию" больше 30 раз за эту грешную свечку)))

Теоретически максимальное количество перерисовок на 30-минутном баре = кол. тиков за 30 минут, деленное на два, то есть сотни, если не тысячи перерисовок за бар.

Кого это пугает, тому не надо им пользоваться (или надо разобраться как он применяется), а мне очень бы хотелось иметь нормальный зигзаг. Кстати, его ведь легко сделать - я могу выложить код на MQL4, думаю, что хорошему программисту разобраться максимум 30 минут работы.

PS: если б он не перерисовывался, только на нём ВСЕ зарабатывали бы бешенные бабки, можно было бы торговать даже без графика цены ))

Автор: ra81

Re: ZigZag - Wed Dec 25 2013 07:30 AM

Originally Posted By: VladMih

Originally Posted By: captian

У стандартного зигзага есть ещё беда, он значение рассчитывает не раз в пересчёт, а от текущего значения. И если, например, т/ф 30 мин. то зига может поменять свою "ориентацию" больше 30 раз за эту грешную свечку)))

Теоретически максимальное количество перерисовок на 30-минутном баре = кол. тиков за 30 минут, деленное на два, то есть сотни, если не тысячи перерисовок за бар.

интересно как индикатор может быть пересчитан 30 раз если пересчет идет от Интервала? Какие-то чудеса в решете прям

. Перерисовка может быть не чаще чем запускается сам скрипт. Если вы возьмете скользящую и поставите пересчет пок/прод то получите перерисовку

Автор: VladMih

Re: ZigZag - Wed Dec 25 2013 07:55 AM

Во-первых, сигналы берутся не только по закрытию бара, простейший пример - пробой уровня. Если пробой смотреть только по закрытию, то как минимум в половине случаев опоздаете на поезд;
во-вторых, мы говорим не о сигналах;
в-третьих, зигзаг может перерисовываться не на одном баре. Во флете он может перерисовываться и 30 баров - вот вам 30 перерисовок даже если скрипт будет работать только на закрытии каждого из этих баров.
хм... а по большому счету и без флета он перерисовывается минимум раз 5 (побарно) пока зафиксирует свой изгиб.

PS: я просто привык, что в МТ4 фактически ВСЕ индикаторы считаются потиково.

Автор: ra81

Re: ZigZag - Wed Dec 25 2013 02:34 PM

Originally Posted By: VladMih

Во-первых, сигналы берутся не только по закрытию бара, простейший пример - пробой уровня. Если пробой смотреть только по закрытию, то как минимум в половине случаев опоздаете на поезд;

невозможно как-то использовать пробой текущей линии зигзага. Все что можно с зигзага получить это последнюю и предыдущие точки перелома. Линия всегда будет перерисовываться. Потому что потому. Иначе никак.

Автор: VladMih

Re: ZigZag - Thu Dec 26 2013 10:06 AM

Originally Posted By: ra81

Originally Posted By: VladMih

Во-первых, сигналы берутся не только по закрытию бара, простейший пример - пробой уровня. Если пробой смотреть только по закрытию, то как минимум в половине случаев опоздаете на поезд;

невозможно как-то использовать пробой текущей линии зигзага. Все что можно с зигзага получить это последнюю и предыдущие точки перелома. Линия всегда будет перерисовываться. Потому что потому. Иначе никак.

Не понял о чём вы. Если пытались возразить, то я не увидел противоречия между вашими и моими словами. Я не говорил обратного и даже наоборот - говорил, что на последних значениях зигзаг перерисовывается очень часто.

Более того, даже последняя точка перелома, о которой вы говорите так однозначно, может быть использована только при выполнении дополнительных условий, позволяющих быть уверенным, что этот перелом зафиксировался окончательно. То есть зигзаг используется ТОЛЬКО для анализа предшествующего рынка, но никак не для оценки текущей ситуации на последнем десятке баров.

А в общем, это блабла не по теме - не будем же мы здесь учить друг друга торговать и использовать индикаторы.
Программисты тут есть?
Возьмется кто-нибудь сделать нормальный зигзаг? (см. предложение выше)

Автор: vito333

EMA Double Smoothed - Mon Dec 30 2013 03:01 AM

--- добавлена EMA Double Smoothed

Автор: andrey

Re: EMA Double Smoothed - Thu Jan 16 2014 10:22 AM

Вопрос разработчику по блоку "Баров с посл закр. поз.": http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=60240#Post60240

Более подробно: условие на вход (для лонга и шорта) - "Баров с посл закр. поз.">5. Сделок не будет совсем. Как прописать исключение для самой первой сделки...
подскажите плз, что то не допереть самому..

Автор: vito333

Re: EMA Double Smoothed - Sat Jan 18 2014 02:06 PM

я то тут с какого бока?

задачка чисто на логику

Автор: Mashinist

Re: EMA Double Smoothed - Mon Feb 03 2014 02:34 AM

Два входа вот и вся задача

Автор: Mashinist

Re: EMA Double Smoothed - Mon Feb 03 2014 02:38 AM

А на первом входе поставь исключение- входить только если последняя позиция была закрыта больше 7 баров назад

Автор: Mashinist

Re: EMA Double Smoothed - Mon Feb 03 2014 02:45 AM

Ступил)))) На первом входе поставь исключение последние 6 баров не был в позиции

Автор: vito333

Re: "Баров с посл закр. поз." - Mon Feb 03 2014 01:33 PM

Originally Posted By: andrey

Вопрос разработчику по блоку "Баров с посл закр. поз.": http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=60240#Post60240

Более подробно: условие на вход (для лонга и шорта) - "Баров с посл закр. поз.">5. Сделок не будет совсем. Как прописать исключение для самой первой сделки...
подскажите плз, что то не допереть самому..

"Баров с посл закр. поз." > 5 || "Баров с посл закр. поз." == 0

Автор: lesdry

Re: PatternFinder - Mon Mar 10 2014 11:07 AM

вопрос снят.

Уважаемый Вито разместите где-то отдельно на файло-обменнике актуальную сборку)

Автор: IgorZhukov

Re: PatternFinder - Thu May 08 2014 05:26 PM

Где взять последнюю сборку? Спасибо

Автор: Danil

Re: StdError Bands - Fri May 09 2014 01:54 PM

Подскажите описание: Трейл по теням (AER?

vvTSLtools update Тьма багфиксов и оптимизаций. Рекомендуется бэкап перед обновлением.

Автор: vvkg

Re: update - Sun Jun 08 2014 03:59 PM

спасибочки

Автор: g0d4ather

Re: update - Tue Jun 10 2014 11:54 PM

Originally Posted By: vito333

vvTSLtools update Тьма багфиксов и оптимизаций. Рекомендуется бэкап перед обновлением.

Подскажите как пользоваться "ThreeLineBreak"? К логической формуле он не подцепляется.
1.2.13.0 x64, vvTSLtools с вашего последнего поста.

Автор: vito333

Re: update - Wed Jun 11 2014 04:07 AM

как источник, со своими OHLC

Re: vvTSLtools - Tue Jun 17 2014 03:13 PM

там нет хитростей
тслаб почему-то страшно тупит при перерасчёте кубиков трейлов

Автор: ra81

Re: vvTSLtools - Tue Jun 17 2014 03:34 PM

ну ничего удивительного. То что бросилось в глаза сразу:
1) это обсчитывается на каждом баре заново. То есть если позиция ведется долго и период трейла большой то получаем тьму повторных расчетов одного и тогоже. Это очень печально.

Code:

double num1 = TrailStop.CalcATR(security, this.ATRperiod, barNum, 0);

2) На каждом баре получаем расчет этих двух параметров. Дико непроизводительно!

Code:

double num2 = lowPrices[pos.FindLowBar(barNum)];
double num3 = highPrices[pos.FindHighBar(barNum)];

3) тоже не прибавляет скорости.

Code:

TrailStop.IsStopStoned(pos, this.BarsForStopStep, barNum))

Можно ли сделать иначе? Вопрос другой. На эту тему я голову не включал, предлагаю подумать самостоятельно.

- добавлена ADXVMA

Автор: g0d4ather

Re: update - Tue Jun 24 2014 02:28 PM

Originally Posted By: vito333

vvTSLtools update Тьма багфиксов и оптимизаций. Рекомендуется бэкап перед обновлением.

В этом файлике, плюшки, отсутствуют(
Откуда взять последний билд?)

Автор: vito333

update - Fri Jun 27 2014 03:58 PM

vvTSLtools update

Автор: Prival

Re: update - Sun Jun 29 2014 12:29 PM

А есть ли где нибудь подробная инструкция как обновить сборку ?
Или лучше все снести и поставить по новой ? если да то как ? Заранее спасибо

Автор: vito333

Re: update - Sun Jun 29 2014 01:32 PM

Originally Posted By: Prival

А есть ли где нибудь подробная инструкция как обновить сборку ?
Или лучше все снести и поставить по новой ? если да то как ? Заранее спасибо

Автор: vito333

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Tue Jul 01 2014 01:19 PM

Остальное - по ходу дела

Автор: Kermit

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Tue Jul 01 2014 01:31 PM

А для GetLastActiveForSignal?

Автор: vito333

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Tue Jul 01 2014 02:17 PM

Originally Posted By: ra81

Originally Posted By: vito333

- fixed (Pos.IsActive везде заменено на .PosIsActiveForbar())

замечание касалось не только этой проверки. Везде где были использованы свойства или методы без номера бара для работы с позициями, включая LastActive итд, должно быть переработано.
Уже версия 1.2 и в ней это стандарт. Иначе будет глюкать, в определенных случаях, на реале при первой же набранной реальной позиции.

что где стандарт - знают единицы

Автор: ra81

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Tue Jul 01 2014 04:01 PM

Originally Posted By: Kermit

А для GetLastActiveForSignal?

в первую очередь.

Quote:

что где стандарт - знают единицы

как генерится код в кодогенераторе из виз редактора, это и есть стандарт на текущий момент. С версии 1.1 многое поменялось. Все хвосты в виде свойств и методов без номера бара - для поддержки совместимости не более того.

Автор: Kermit

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Tue Jul 01 2014 04:11 PM

А какой метод нужно вместо GetLastActiveForSignal? Я нашел только перегрузку того же метода, но с номером бара. Она будет гарантированно работать?

Автор: vito333

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Tue Jul 01 2014 05:25 PM

Originally Posted By: ra81

Originally Posted By: Kermit

А для GetLastActiveForSignal?

в первую очередь.

Quote:

что где стандарт - знают единицы

как генерится код в кодогенераторе из виз редактора, это и есть стандарт на текущий момент. С версии 1.1 многое поменялось. Все хвосты в виде свойств и методов без номера бара - для поддержки совместимости не более того.

Родион, что же теперь, с выходом каждой сборки тслаб неделю выколупывать из сгенерированного кода отличия?
об этом речь

мне это денег не приносит и если что-то вдруг неожиданно перестало работать - проще чуть изменить решение, чем вступать в малополезные переписки

Автор: Kermit

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Tue Jul 01 2014 06:19 PM

Нашел в суперсборнике статей, за которые большее спасибо! ))
Нужна перегрузка, которая работает хуже и медленнее. Ок, прогресс не остановить.

Автор: ra81

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Wed Jul 02 2014 07:21 AM

Quote:

Родион, что же теперь, с выходом каждой сборки тслаб неделю выколупывать из сгенерированного кода отличия?
об этом речь

мне это денег не приносит и если что-то вдруг неожиданно перестало работать - проще чуть изменить решение, чем вступать в малополезные переписки

Нуууу.. прям каждый раз переделывать не нужно. Но фича с баром появилась давненько и новые правки тслаба тоже были давненько. Пока у нас стабильность

.

Quote:

Нашел в суперсборнике статей, за которые большее спасибо! ))
Нужна перегрузка, которая работает хуже и медленнее. Ок, прогресс не остановить.

А хде почитать можно??? Первый раз слышу о сборнике статей!

Насчет ХУЖЕ и МЕДЛЕННЕЕ вы погорячились если о методе GetLastActiveForSignal с номером бара. Он просто будет пахать медленее на треть гдето грубо. Но ни разу не хуже, а даже лучше, потому как все становится более прозрачным. Прошлый метод позволяет используя понимание работы тслаба кое где выиграть скорости, но не везде его можно применять.

Автор: vito333

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Wed Jul 02 2014 07:45 AM

Вот блин
Родион, я о том, что открытого чейнжлога у тслаба - нет, и, соответственно, поддержание того же сборника в актуальном состоянии - это нетривиальная задача, в основном это реагирование на письма, что что-то не работает

А человек из-за этих неописываемых изменений может словить убытки

Автор: ra81

Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0 - Wed Jul 02 2014 10:21 AM

Originally Posted By: vito333

Для примера - июнь +27% к счёту, из сборника что-то задействовано в любом случае.

А просадка в % какая если не секрет?
И еще очень интересно средняя прибыль на сделку(имею ввиду не прибыльные а все сделки как если бы убыточных небыло были бы только средние).

Автор: vito333

Re: - Thu Jul 10 2014 08:36 PM

Originally Posted By: jarilo

Originally Posted By: vito333

Для примера - июнь +27% к счёту, из сборника что-то задействовано в любом случае.

А просадка в % какая если не секрет?
И еще очень интересно средняя прибыль на сделку(имею ввиду не прибыльные а все сделки как если бы убыточных небыло были бы только средние).

не один алгоритм

Автор: vito333

Volatility (resetting) MA - Thu Jul 10 2014 08:36 PM

--- добавлена Volatility (resetting) MA

Автор: vito333

Re: Volatility (resetting) MA - Mon Jul 14 2014 09:49 AM

Volatility (resetting) MA

Автор: Igor_T

Re: Volatility (resetting) MA - Tue Jul 15 2014 12:51 AM

Re: грааль - Wed Jul 16 2014 11:08 PM

извините за офтоп
Igor_T накидай идею в кубиках с описанием - так продуктивнее будет

Автор: vito333

Re: грааль - Thu Jul 17 2014 06:14 AM

Вопрос определения боковика конечно не раз поднимался на форуме, и не только на этом

"Или в принципе не париться с этим, верстать контр трендовик на подходящим для этого участке, потом переключать на длительный период времени с трендами и смотреть, где лосит, какие изменения вносить и т.п...." - только так. И когда сваяешь - тогда поймёшь глубину вопроса

Есть другая точка зрения на фазы рынка относительно роботов - это фазы "когда робот зарабатывает и когда нет" и в этой трактовке наверное легче работать, чем "тренд-флэт", потому что легче себе ответить, почему бот не зарабатывает, чем сформулировать корректное определение боковика

Автор: Igor_T

Re: грааль - Thu Jul 17 2014 10:59 PM

Большое спасибо! Вопрос стал кристально ясен.

Автор: vito333

Re: - Thu Jul 31 2014 04:09 PM

vvTSLtools

Автор: jarilo

Re: - Fri Aug 01 2014 09:40 PM

Покажите мне ...рабочую систему ..

упс...
звините за офтоп.

Автор: Anatolye

Re: грааль - Wed Aug 06 2014 09:51 AM

Originally Posted By: VladMih

Originally Posted By: Anatolye

Вы не согласны, что для устойчивой и прибыльной системы количество параметров должно быть минимальным, в идеале один или два?

Не согласен я с вашим идеалом.
Важно не количество параметров, а как их использовать.

Покажите мне хоть одну реально рабочую систему с одним настраиваемым параметром работающую более чем на одном инструменте и одном таймфрейме. Если не покажете - найдите себе другого собеседника.

Ну тогда, так и будете ковыряться в лабе с кучей индикаторов(((
Вместо однозначного несогласия хотя бы задумайтесь над тем, что я Вам написал, станете на один шаг ближе к реальной торговле.

Пошел в ход основной аргумент "покажите мне ..."?)))
Могу Вам показать и даже указать направление движения...

Я не говорил, что у меня торгующие системы именно с одним параметром (читаем внимательно выше), с двумя-тремя (в зависимости от определения параметра).

Причем тут другой собеседник???)))

Согласен с Вами, тема закрыта. Больше не пишу.

Автор: VladMih

Re: грааль - Wed Aug 06 2014 09:55 AM

Originally Posted By: Anatolye

Пошел в ход основной аргумент "покажите мне ..."?)))

Вообще-то разговор и начался с этого - человек попросил "показать" определение, а вы пошли еще дальше - попросили показать еще и однозначные условия (будто отменили понятие настройки).
А теперь удивляетесь и возмущаетесь, аж от смеха заходитесь?
Неплохо бы СВОИ требования предъявлять и к себе.

Я показал что смог - теперь ваша очередь. Не стесняйтесь )

PS: насчет моих первых шагов к реальному трейдингу...
вы опоздали лет эдак на 10.

Завязывайте, у каждого свой подход. А все что вы тут обсуждаете это оффтоп!
Напомню если кто не знает эта тема для обсуждения конкретного сборника от vito333 и его индикаторов. Вот если есть что по ним сказать другое дело.

Автор: vito333

Re: грааль - Wed Aug 27 2014 08:42 AM

напоминаю, если у кого чего не работает из сборника - отписывайтесь об этом

Автор: ra81

Re: грааль - Wed Aug 27 2014 10:40 AM

Originally Posted By: vito333

напоминаю, если у кого чего не работает из сборника - отписывайтесь об этом

использую твои индикаторы. Добавил в скрипт все. Они все не рабочие. Стратегия показала минус

.

ПС: немного шутки

Автор: uuzzeerr

Re: грааль - Wed Aug 27 2014 10:28 PM

Originally Posted By: vito333

напоминаю, если у кого чего не работает из сборника - отписывайтесь об этом

NбараВыхода и Nбара если я неошибаюсь из сборника. там косяк есть.

Автор: doctoralexus2

Re: грааль - Thu Sep 04 2014 06:58 PM

для определения тренда господа Лебо и Лукас очень советуют ADX, есть в стандартных индикаторах. По моим наблюдениям, период 20 и уровень 20 весьма четко отражают направленность тренда или ее отсутствие.

Автор: doctoralexus2

Re: грааль - Fri Sep 05 2014 12:04 PM

Уважаемый Vito! отчего-то загрузив последнюю сборку не нахожу индикатора ADXVMA(была красивая картинка на стр.71). Лог пишет" не найден обработчик или dll с обработчиком отсутствует".

Автор: vito333

Re: грааль - Fri Sep 05 2014 03:10 PM

если ещё раз внимательно посмотреть?

Автор: doctoralexus2

Re: грааль - Fri Sep 05 2014 05:14 PM

попробовал еще раз. версия 1.2.17 32-бит. Кубик ADXVMA есть, а программа говорит, что нет нужной DLL:(. Сборка последняя.

Автор: Igor_T

Вопрос по трейлу - Sat Sep 06 2014 08:52 PM

Доброго дня.
Вито, по какой причине расчет ATRTrail может отличаться на текстовике и источнике от брокера? См. картинки в приложении. Естественно один и тот же скрипт, тот же период, отличаться только источники, во всяком случае я так думаю:)

Автор: Igor_T

Re: Вопрос по трейлу - Sat Sep 06 2014 08:55 PM

Почему-то кубик не всегда базовым уровнем стопа берет параметр стоп лосс.

Автор: vito333

Re: Вопрос по трейлу - Sun Sep 07 2014 05:26 AM

Originally Posted By: Igor_T

Доброго дня.
Вито, по какой причине расчет ATRTrail может отличаться на текстовике и источнике от брокера? См. картинки в приложении. Естественно один и тот же скрипт, тот же период, отличаться только источники, во всяком случае я так думаю:)

качество склейки скорее всего и причина

Автор: vito333

Re: грааль - Sun Sep 07 2014 05:30 AM

Originally Posted By: doctoralexus2

попробовал еще раз. версия 1.2.17 32-бит. Кубик ADXVMA есть, а программа говорит, что нет нужной DLL:(. Сборка последняя.

всё работает

Автор: doctoralexus2

Re: грааль - Sun Sep 07 2014 11:37 AM

Да,именно этот кубик. НЕ работает. Может он расcчитан под X64, и в X32 не идет? Кстати, многие индикаторы не работают в х64,а в х32 работают, и наоборот. Может, в этом дело?

Автор: doctoralexus2

Re: грааль - Sun Sep 07 2014 12:40 PM

вот такая картинка выходит
https://yadi.sk/d/KlqO0_QibAVrE

Автор: vito333

Re: грааль - Sun Sep 07 2014 01:20 PM

Originally Posted By: doctoralexus2

Да,именно этот кубик. НЕ работает. Может он расcчитан под X64, и в X32 не идет? Кстати, многие индикаторы не работают в х64,а в х32 работают, и наоборот. Может, в этом дело?

в топике раньше часто какие-то подобные ошибки у людей появлялись, помогала чистка папки с обработчиками

с работой-неработой в х32-х64 - странная ситуация, до сих пор никто такого не выявлял
вся сборка скомпилирована под работу хоть там, хоть там
видимо что-то у тебя не так

.NET 4-й версии?

Автор: Igor_T

Re: Вопрос по трейлу - Sun Sep 07 2014 01:21 PM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: Igor_T

Доброго дня.
Вито, по какой причине расчет ATRTrail может отличаться на текстовике и источнике от брокера? См. картинки в приложении. Естественно один и тот же скрипт, тот же период, отличаться только источники, во всяком случае я так думаю:)

качество склейки скорее всего и причина

От Финама полным куском, да и дело не во входящих данных - посмотри еще скрины - кубик, по какой-то причине просто не берет первоначальный стоп, а расчитывает трейл. Не спец конечно, но от входящих данных такое поведение зависить не должно...

Автор: doctoralexus2

Re: Вопрос по трейлу - Sun Sep 07 2014 01:45 PM

Да, NET последний. Попробую чуть позже загрузить его на х64 версии, отпишусь что получится:)

Автор: doctoralexus2

Re: Вопрос по трейлу - Sun Sep 07 2014 01:48 PM

а папку с обработчиками почистить это про Handlers?

Автор: vito333

Re: Вопрос по трейлу - Mon Sep 08 2014 08:53 AM

да

Автор: jarilo

Re: Вопрос по трейлу - Tue Sep 09 2014 05:38 PM

Originally Posted By: Igor_T

От Финама полным куском, ...

В этом и дело. Финам не корректно клеит это давно известно. Нужно скачивать отдельно по каждому инструменту и потом самому клеить и все равно может отличаться от источника поскольку момент склейки может быть разный. Чтобы совпадало используйте только период инструмента не объединяя его с последующим.

Originally Posted By: Igor_T

Не спец конечно, но от входящих данных такое поведение зависить не должно...

А по каким тогда данным должен расчитываться стоп и треил, по звездам на небе

Автор: Igor_T

Re: Вопрос по трейлу - Tue Sep 09 2014 10:16 PM

Originally Posted By: jarilo

Originally Posted By: Igor_T

От Финама полным куском, ...

В этом и дело. Финам не корректно клеит это давно известно. Нужно скачивать отдельно по каждому инструменту и потом самому клеить и все равно может отличаться от источника поскольку момент склейки может быть разный. Чтобы совпадало используйте только период инструмента не объединяя его с последующим.

принимаются предложения, как переразбить сборник (в преддверии версии 1.3)
чтобы можно было весь не тянуть, только нужное

он что, много места занимает, рессурсы лопает? моё имхо не трогать без реальной необходимости, что нужно а что не нужно у каждого индивидуально и что нужно сейчас а что понадобится позже тоже по-разному, но выбрать из сделанного всегда проще...
Вито, за проделанную работу ещё раз спасибо и просьба - без необходимости не трогать..

Автор: uuzzeerr

Re: - Mon Nov 10 2014 05:15 PM

я бы поставил вопрос по другому, а какие изменения версии 1.3 затронут сборник?

Автор: depak

Re: - Mon Nov 10 2014 05:24 PM

Вопрос немного не в тему. Будут ли совместимы скрипты версии 1.2 с версией 1.3, или переход на 1.3 будет таким же болезненным как в свое время с 1.1 на 1.2?

Автор: ra81

Re: - Wed Nov 12 2014 08:33 AM

1.3 будет скорее новой программой чем доработкой старой. Так что надо быть готовым к серьезным изменениям в лучшую сторону

.

Автор: vito333

Re: - Wed Nov 12 2014 09:47 AM

скорее бы
одно напрягает - бета-тестирование

Автор: ra81

Re: - Wed Nov 12 2014 11:38 AM

Originally Posted By: vito333

скорее бы
одно напрягает - бета-тестирование

ну кому то придется подставить свою шкуру для этого

. Тут никак не избежать сего процесса. Нововведений тьма, значит и баги будут

Автор: usas

Re: - Wed Nov 12 2014 12:29 PM

Originally Posted By: ra81

Originally Posted By: vito333

скорее бы
одно напрягает - бета-тестирование

ну кому то придется подставить свою шкуру для этого

. Тут никак не избежать сего процесса. Нововведений тьма, значит и баги будут

Родион, судя по информированности Вы особа, приближенная к царствующему дому, потому не могли бы Вы приподнять занавес над "тьмой нововведений", а то из "официальных" источников хрен чего узнаешь? ..кроме опционов.:-))

Originally Posted By: vvkg

Originally Posted By: ra81

да сам не особо информирован то

. Не видел еще не трогал новое

. ... Так вроде бы все что знаю.

а не знаете когда нам ждать эту 1.3 ?

полагаю вместе с опционами. А они скоро судя по тому что обучение от каленковича будет. Правда бета версия, а значит рано еще.

Да и вообще все так ждут, а чего всем не хватает то в текущей?

Автор: vito333

Re: - Thu Nov 13 2014 12:02 PM

каждому своего

а всем - бабломашины

Автор: 777

Re: - Thu Nov 13 2014 12:20 PM

Всем нужно одно, кнопку: "Рубить бабло" ))

Автор: captian

Re: - Thu Nov 13 2014 08:03 PM

Originally Posted By: 777

Всем нужно одно, кнопку: "Рубить бабло" ))

Не всем! Мне, например, нужна только кнопка "отменить последнюю сделку".
Сделаете?

Автор: uuzzeerr

Re: - Thu Nov 13 2014 10:54 PM

че уж там, просто кнопку "бабло ВКЛ".

Автор: vito333

vvTSLtools - Fri Nov 14 2014 12:30 PM

vvTSLtools update
--- пофиксено много ошибок (в основном в части учёта позиций)

Автор: Rezident

Re: vvTSLtools - Fri Nov 14 2014 07:02 PM

Виктор привет! В последней версии твоего сборника есть что-то новое?

Автор: zig2003

Re: vvTSLtools - Fri Nov 14 2014 08:39 PM

А еще неплохо бы сделать кнопку "Вернуть депозит"))

Автор: vito333

Re: vvTSLtools - Sat Nov 15 2014 03:00 AM

Originally Posted By: Rezident

Виктор привет! В последней версии твоего сборника есть что-то новое?

принципиально нового - нет, в основном багфиксы

Автор: kotbegemot77

Re: PatternFinder - Wed Nov 19 2014 07:50 PM

а как решить эту проблему?: "Quantity' parameter in block 'PosiOpenByMark1' with value 10 has been ignored, value will be taken from block 'PatternV2'."
Игнорит заданный сайз на вход и берет сайз из кубика.

Автор: vito333

Re: PatternFinder - Thu Nov 20 2014 02:11 AM

первый раз такое вижу
кубики не связаны? как блок открытия может брать значение из не заведённого на соответствующий вход кубика?
ошибка стабильна?
дай больше информации

Автор: kotbegemot77

Re: PatternFinder - Thu Nov 20 2014 07:34 AM

возможно я кубики как-то неверно связываю. просто взял тупо кубик "паттерн" связал с кубиком "открПоРынку" (10 контрактов). сделка открывается, и в нужном месте (там где паттерн обнаружился), но открывает не 10К, а 1 контракт. и в логе пишет вот это:"Quantity' parameter in block 'PosiOpenByMark1' with value 10 has been ignored, value will be taken from block 'PatternV2'."

Автор: kotbegemot77

Re: PatternFinder - Thu Nov 20 2014 07:42 AM

Originally Posted By: vito333

первый раз такое вижу
кубики не связаны? как блок открытия может брать значение из не заведённого на соответствующий вход кубика?
ошибка стабильна?
дай больше информации

вот картинки:

Автор: ViL

Re: PatternFinder - Thu Nov 20 2014 08:25 AM

Это не ошибка, а сообщение о том, что вы использовали управление кол-вом в блоке входа.
Сообщение говорит о том, что будет игнорированно кол-во, указанное в блоке входа и будет использовано кол-во из блока паттерн.
Собственно вы ошиблись здесь: http://screencast.com/t/yptOzUQLJt
или не ошиблись, а просто кубик отдает число, а не условие. По-этому и привязалось туда, где ожидалось число.
Возьмите блок "лог формула" в него заведите паттерн. Напишите Паттерн==1 и уже логическую формулу подайте на блок входа.

Автор: vito333

Re: PatternFinder - Thu Nov 20 2014 10:52 AM

ну да, кубик возвращает не логику, а 0 либо 1

Автор: kotbegemot77

Re: PatternFinder - Thu Nov 20 2014 02:24 PM

Originally Posted By: ViL

Это не ошибка, а сообщение о том, что вы использовали управление кол-вом в блоке входа.
Сообщение говорит о том, что будет игнорированно кол-во, указанное в блоке входа и будет использовано кол-во из блока паттерн.
Собственно вы ошиблись здесь: http://screencast.com/t/yptOzUQLJt
или не ошиблись, а просто кубик отдает число, а не условие. По-этому и привязалось туда, где ожидалось число.
Возьмите блок "лог формула" в него заведите паттерн. Напишите Паттерн==1 и уже логическую формулу подайте на блок входа.

Спасибо. Все работает

Автор: vito333

vvTSLtools - Tue Dec 09 2014 05:31 PM

добавлено:
--- "Хай свечи входа в позицию"
--- "Закрытие свечи входа в позицию"
--- "Открытие свечи входа в позицию"
--- "Лоу свечи входа в позицию"

Автор: Stan

Re: vvTSLtools - Tue Dec 09 2014 07:38 PM

Originally Posted By: vito333

добавлено:
--- "Хай свечи входа в позицию"
--- "Закрытие свечи входа в позицию"
--- "Открытие свечи входа в позицию"
--- "Лоу свечи входа в позицию"

Виктор приветствую!!! Есть ли блок доход последней открытой, что бы в онлайне показывал изменение доходности открытой позы ???

Автор: usas

Re: vvTSLtools - Tue Dec 09 2014 09:46 PM

Originally Posted By: Stan

Originally Posted By: vito333

добавлено:
--- "Хай свечи входа в позицию"
--- "Закрытие свечи входа в позицию"
--- "Открытие свечи входа в позицию"
--- "Лоу свечи входа в позицию"

Виктор приветствую!!! Есть ли блок доход последней открытой, что бы в онлайне показывал изменение доходности открытой позы ???

..да вроде легко собирается функция (см.картинку)
на выходе формулы искомое..

Автор: Stan

Re: vvTSLtools - Wed Dec 10 2014 09:07 PM

Спасибо Большое. Забыл уже для чего надо было)))))))))))

Автор: hell0men

Re: vvTSLtools - Fri Dec 12 2014 12:01 PM

Пофиксите вот эту еще плиз. В агенте только возникает на реале.
[11]DEBUG:System.InvalidOperationException: Position is not closed!
в TSLab.ScriptEngine.Position.Profit()
в vvTSLtools.Last2LossedShorts.Execute(ISecurity sec, Int32 barNum)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Источник1)

И подскажите где прочитать как использовать индикаторы из vvAdaptive?

Спасибо.

Автор: hell0men

Re: vvTSLtools - Thu Dec 25 2014 08:20 PM

Не работает модуль Последние 3 лонга в прибыль и Последние 3 шорта в прибыль. Пишет "Индекс за пределами диапазона"

Автор: Igor_T

Re: vvTSLtools - Thu Dec 25 2014 11:17 PM

Доброго дня!

Подскажите, пожалуйста, есть ли уже реализованный кубик трейл АТР, где первоначальный стоп-лосс выставляется не в %, а в абсолютной величине?

Если нет - как совместить трейл АТР и первоначальный стоп-лосс в абсолютной величине? К примеру первоначальный стоп по РТС 500 пунктов, а после движения в + трейл на основе АТР.
В том кубе, что есть в наботе vito - задается в "%".

Автор: ra81

Re: vvTSLtools - Fri Dec 26 2014 07:20 AM

ставьте сразу оба. отработает ближайший к цене.

Автор: chernikovd

Re: vvTSLtools - Sat Dec 27 2014 05:45 AM

Уважаемый разработчик этой библиотеки индикаторов, большое спасибо за разработку, хотел бы внести свою лепту и исправлении одного момента, дело в том, что если на графике использовать сжатие, то некоторые индикаторы не работают как надо. я разобрался почему и прошу исправить если есть время. баг следующий на примере индикатора ишимоку. в коде есть строка
var high = Context.GetData("Highest", new[] { Period.ToString() + source.Interval.ToString() },
() => Series.Highest(source.HighPrices, Period));

предлагаю, где есть GetData добавить следующее "+ source.Interval.ToString()" то есть получится

var high = Context.GetData("Highest" + source.Interval.ToString(), new[] { Period.ToString() + source.Interval.ToString() },
() => Series.Highest(source.HighPrices, Period));

в этом случае при обращении повторно с другим интервалом данные вычисляются а не берутся из кэша

спасибо!

Автор: ra81

Re: vvTSLtools - Sat Dec 27 2014 09:26 AM

Полагаю таких моментов будет много

. Работенки vito добавилось

только данная проблема вылазить может при условии что вы в оптимизации используете параметр задающий сжатие. Иначе такого быть не должно. Каждый запуск обнуляет кэш и обсчет должен быть заново.

Автор: vito333

Re: vvTSLtools - Sat Dec 27 2014 01:52 PM

сразу всё причёсывать не буду, некогда, так что если есть по конкретным индикаторам пожелания - пишите

Автор: hell0men

Re: vvTSLtools - Tue Jan 06 2015 08:02 AM

"Последние - 2 шорта подряд в убыток"
"Последние - 2 шорта подряд в прибыль"
"Последние - 2 лонга подряд в убыток"
"Последние - 2 лонга подряд в прибыль"

на реале не работает, на убыток - то же самое. Надо либо доработать как-то или убрать, а то напарываешься на грабли.

Автор: chernikovd

Re: vvTSLtools - Wed Jan 07 2015 04:22 PM

тогда MACD, и алгоритм очень интересный с quik не совпадает, можно код в студию? спасибо.

Автор: chernikovd

Re: vvTSLtools - Wed Jan 07 2015 04:24 PM

Originally Posted By: ra81

только данная проблема вылазить может при условии что вы в оптимизации используете параметр задающий сжатие. Иначе такого быть не должно. Каждый запуск обнуляет кэш и обсчет должен быть заново.

не обнуляется, там же код написан, беру macd на М5, и на H1, они одинаковые... проверьте.. если я не прав поправите, может чего не так делаю..

Автор: vito333

Re: vvTSLtools - Wed Jan 07 2015 05:22 PM

Originally Posted By: hell0men

"Последние - 2 шорта подряд в убыток"
"Последние - 2 шорта подряд в прибыль"
"Последние - 2 лонга подряд в убыток"
"Последние - 2 лонга подряд в прибыль"

на реале не работает, на убыток - то же самое. Надо либо доработать как-то или убрать, а то напарываешься на грабли.

что-нибудь пишет или молча не работает?

Автор: vito333

Re: vvTSLtools - Wed Jan 07 2015 05:23 PM

Originally Posted By: chernikovd

тогда MACD, и алгоритм очень интересный с quik не совпадает, можно код в студию? спасибо.

какой именно MACD?

Автор: hell0men

Re: vvTSLtools - Thu Jan 08 2015 03:30 PM

Просто не работает, у меня по условию 2 сделки открываются. Если обе по тэйку закрылись, далее открывается с уменьшенным стопом одна из них, так вот на реале стоп отличается всего на 1 шаг цены, а должен на 1.7 раз.
Но, после того как я заменил на блок "Последний выход имеет такое имя", проблема осталась. Возможно дело не в этом блоке.
Блок формулы стопа вот такой

"Последний выход имеет такое имя (имя_выхода_по_тэйку)"?(price3+stop/1.7):(price3+stop)

Еще как-то странно работает блок "НомБарВыхИзПоз". Подключаю к выходу блока входа в позицию, а он выдает либо 0, либо 36352, когда в позиции, где 36352 - это номер последнего бара на графике.

Автор: chernikovd

Re: vvTSLtools - Tue Jan 13 2015 08:26 AM

Originally Posted By: vito333

Originally Posted By: chernikovd

тогда MACD, и алгоритм очень интересный с quik не совпадает, можно код в студию? спасибо.

какой именно MACD?

да все, там же не долго.. но я использую просто MACD.
Я конечно думаю, что потихоньку наберу весь набор используемых индикаторов в исходниках, есть уже фрактал, фрактал возвращающий сумму, ишимоку который не содержит выше описанную ошибку...

Автор: Матвей

Re: vvTSLtools - Thu Apr 02 2015 01:49 PM

У меня такой косяк: при подключении блоков из разделов vvStoh и vvWilliams выдает ошибку: "не найден обработчик класса...". Из других разделов все работает (тот же vvRSI,к примеру).
Версия файла последняя, удалял, вставлял - не помогает.

Автор: Evgenii_Kr

Re: vvTSLtools - Thu Apr 09 2015 03:12 PM

А есть блок Время ОТКРЫТИЯ последней закрытой позиции? Не могу его найти?

Автор: hell0men

Re: "Максимум текущей сессии" - Tue Apr 21 2015 05:57 PM

Предложение у меня КО ВСЕМ.
При объявлении, или в описаниях, или в вопросах...
называть индикаторы строго так, как они называются в сборке.
Убиться - ничего не найти! Поиск не помогает!

А как он может помочь? Вручную (перелистывая всю ветку) кое-что нахожу, так оно то не тем алфавитом, то слова переставлены местами, то вообще как-то "особо изощренно" написано. Может и я где-нибудь так писал, но сейчас лишний раз убедился насколько это неправильно.

Автор: Option Wizard

Re: Предложение - Tue Sep 08 2015 11:08 AM

Originally Posted By: VladMih

но сейчас лишний раз убедился насколько это неправильно.

Неправильно. Но у Вас есть выбор: или получить ответ быстро, но, возможно, с неточным названием блока. Или не получить вообще.

Выбирайте.

ПС Возможно, в подобных ситуациях были бы более уместны скриншоты с экрана с указанием где взять блок и куда его надо притащить в итоге?..

Автор: Denver

Re: Предложение - Wed Sep 09 2015 01:40 PM

Здравствуйте. Индикатор Heike Ashi Smoot не выдает значения открытия и закрытия после сжатия. Можно это исправить. http://www.screencapture.ru/file/D055918D

Автор: Option Wizard

Re: Предложение - Wed Sep 09 2015 02:50 PM

Originally Posted By: Denver

Здравствуйте. Индикатор Heike Ashi Smoot не выдает значения открытия и закрытия после сжатия. Можно это исправить. http://www.screencapture.ru/file/D055918D

Это не ко мне. Вопрос к уважаемому автору vvTSLtools.

Автор: vito333

Re: Предложение - Wed Sep 09 2015 03:19 PM

Originally Posted By: Denver

Здравствуйте. Индикатор Heike Ashi Smoot не выдает значения открытия и закрытия после сжатия. Можно это исправить. http://www.screencapture.ru/file/D055918D

правильно разжимай

Автор: Rezident

Re: Предложение - Wed Sep 09 2015 03:47 PM

Ну вот и решение.

Автор: Denver

Re: Предложение - Wed Sep 09 2015 04:14 PM

Да показали, как делать. Спасибо.

Автор: VladMih

Re: Предложение - Tue Sep 15 2015 09:58 AM

vito333, если для вас еще актуально увеличить хранилище на Copy, могу на своём облаке выделить вам порядка 200 Гб в расшаренной папке. Для несекретной информации, конечно.
Да и секретную можно в запароленных архивах )

PS: в качестве благодарности за вашу работу.

Автор: vito333

Re: Предложение - Tue Sep 15 2015 10:18 AM

Originally Posted By: VladMih

vito333, если для вас еще актуально увеличить хранилище на Copy, могу на своём облаке выделить вам порядка 200 Гб в расшаренной папке. Для несекретной информации, конечно.
Да и секретную можно в запароленных архивах )

PS: в качестве благодарности за вашу работу.

Originally Posted By: Eugenio

Извеняюсь ошибся. Все правильно, при тщательном рассмотрении сигналов всё ок

по названию ошиблись
!! По цвету линий видно что все окей и что бы такого в дальнейшем небыло присоединяйте к одной панели и к одной ценовой шкале. Тогда все понятно будет

Автор: Eugenio

Re: Предложение - Fri Dec 04 2015 02:04 PM

благодарю за совет

Автор: Rucobor

Re: Предложение - Fri Dec 04 2015 05:34 PM

Начал возится с ТСлаб 2.0. Обнаружил, что не все там из vvTools библиотеки работает (
В частности, нужен куб "Баров с открытия последней позиции".
Как бы это обойти стандартными средствами? Или может уже новая библиотека есть?
p.s. Все, уже сделал. Отвечать не надо.

Автор: Bairom

Re: Предложение - Wed Feb 10 2016 09:26 PM

У меня голова закружилась от такого количества кубиков )) Автору конечно респект от души... пол дня делал тейлинг стоп, а тут он в одном кубике... красота да и только !!!
Подскажите пожалуйста, есть ли описание работы кубиков, к примеру как у Родиона? а то может быть есть уже то что мне очень нужно, а я и не знаю...

Автор: Rucobor

Re: Предложение - Mon Mar 14 2016 11:54 AM

в vvTSLtools есть Kalman filtr. В лабе работает нормально, но при попытке запустить агента в реал с ним - выдал ошибку. Ошибка при вычислении блока KalmanFilter. Индекс за пределами диапазона. Что делать? Он не способен работать в реале?

Автор: ra81

Re: Предложение - Mon Mar 14 2016 01:09 PM

думаю напишите автору. поди запилит.

Автор: uuzzeerr

Re: Предложение - Mon Mar 14 2016 01:15 PM

Originally Posted By: Rucobor

в vvTSLtools есть Kalman filtr. В лабе работает нормально, но при попытке запустить агента в реал с ним - выдал ошибку. Ошибка при вычислении блока KalmanFilter. Индекс за пределами диапазона. Что делать? Он не способен работать в реале?

попробуй набрать истории больше. чаще всего проблема именно в этом

Автор: Rucobor

Re: Предложение - Mon Mar 14 2016 03:31 PM

Заработал. Наверно в истории дело было. Спсп

Автор: AnSter

Re: Предложение - Tue Mar 15 2016 04:48 PM

Добрый день подскажите где можно взять A-ZigZagAddon из этой темы:http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=29374 для индикатора ZigZagMS.И вопрос по индикатору ZigZagMS при нахождении каждой новой точки, пересчитывает точки в которых находятся предыдущие вершины и меняет их положение? насколько далеко вперед будет заглядывать сам ZigZag чтобы найти новую вершину на реальном счете?

Автор: Alexanderes3

Re: Предложение - Mon May 16 2016 04:26 PM

Всем привет! я новечек, только начал шаманить с помощью ТСЛАБ. столкнулся с такой, казалосьбы простой вещью - Стокхастик, его в нативе нет, пролазил поверхносно форум и тоже нечего не нашел... где взять обычный стокхастик?,подскажите пожалуйста

Автор: ViL

Re: Предложение - Mon May 16 2016 05:15 PM

Я так понимаю vito333 зовут Виктором. Он вообще заходит сюда?

Originally Posted By: Alexandrr

Скачал сборник индикаторов и скинул в папку Handlers, но они почему-то не работают. В чем может быть дело?
Элемент 'NRTR1' содержит ошибку: Не найден обработчик класса vvTSLtools.NRTRWATR, vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null.
Возможно dll с обработчиком отсуствует, либо не смогла загрузится.

у меня такая же проблема. Подскажите, плиз, как исправить. Не работают ни индикаторы, ни управление позициями.

Автор: artsybashev

Re: Предложение - Sat Aug 27 2016 04:28 PM

Всем привет!
Не подскажете где взять параболик с двумя параметрами? Так назвываемый Parabolic, не SAR

Спасибо!

Автор: ra81

Re: Предложение - Mon Aug 29 2016 10:11 AM

Originally Posted By: Denver

в смысле перевести в cs файл и обратно в дл файл под версию 2.0?

Если нужно для 2.0 то наверное. а может быть придется что то менять в коде. 2.0 еще новая система для меня не знаю.

Автор: igor2335

Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Wed Aug 31 2016 09:15 PM

Всем привет!
Подскажите пожалуйста как реализовать.
Нужна цена открытия текущего дня " Open " !!!

Автор: Frend

Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Thu Sep 01 2016 12:07 PM

Уже давно есть, смотрите сборки от nikolas, или через обновляемое значение и время открытия

Автор: Seagull

Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Wed Oct 12 2016 04:02 AM

подскажите пожалуйста как посчитать число срабатываний трейлинг стопа по стоп лоссу? хочу отключить в скрипте срабатывание по первому определенному условию после первого срабатывания стопа и ждать перекидывание программы на второе условие. то ли есть готовый кубик то ли самому придумывать?

Автор: Frend

Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Wed Oct 12 2016 09:29 AM

любой стоп это цена - вам нужен факт пересечения этой цены -, и обновляемое значение - запомнить факт этого события, 1 раз пересекли, +1 к ОЗ
обнулить ОЗ - в момент открытия позы

Автор: SeregSerega

Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll? - Sat Nov 12 2016 02:21 PM

Originally Posted By: ra81

никак. Потому что он зависит от Хелпер библиотеки. А код из нее я не выкладываю.

Вот , вот , это я и понял сразу ...
Написал вам тогда конкретно вопрос в личку .

Автор: Lagamail

Re: "Трейл по теням Ext" - Wed Apr 12 2017 12:30 PM

Originally Posted By: vito333

--- доработан код блоков "Трейл по теням Ext","SuperATRtrail"
(а именно - код "ползучки")

Добрый день, подскажите, где можно взять исходники на SuperATRtrail?

Автор: SeregSerega

Re: "Трейл по теням Ext" - Sat Apr 29 2017 02:42 PM

Выкладываю исходники vvTSLtools.dll, ничего не правил, в сборке могут быть и даже есть ошибки и мусор.
Исключительно для ознакомления, не пытайтесь её собрать!

Автор: Lagamail

Re: "Трейл по теням Ext" - Mon May 01 2017 11:00 AM

Большое спасибо за исходники, думаю что всем пригодятся.

Автор: lmzalm

Re: "Трейл по теням Ext" - Tue Jul 11 2017 12:01 AM

Очень нужны кубики для версии 2.0 с индикаторами HeikenAshi Smoothed и NRTR. Кто может, выложите, пожалуйста.

Автор: Aygren

Re: "Трейл по теням Ext" - Sun Jun 10 2018 01:10 PM

Подскажите, как можно перенести индикатор с 1.2 на 2.0? Нужен кубик индикатора Karpenko. Может кто-нибудь поможет/выложит или подскажет?

Автор: ViL

Re: "Трейл по теням Ext" - Mon Jun 11 2018 11:47 PM

http://support.tslab.ru/index.php?/Knowl...12-v-versiyu-20

Автор: Prevratnik

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri Dec 21 2018 02:05 AM

Подскажите, пожалуйста! Где найти вкладку vvRSI? А лучше где найти сам индикатор vvRSI?

Автор: ViL

Re: # 59 / сборник индикаторов - Fri Dec 21 2018 06:27 PM

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=77649&page=4

Автор: xerox

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon Dec 24 2018 10:01 PM

помогите пожалуйста найти индикатор, отображающий объем заявок в лотах /контрактах (не цены) по лучшему bid и ask. Может, есть уже готовый в составе tslab только найти не могу ?

Автор: ViL

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue Dec 25 2018 10:07 AM

Originally Posted By: xerox

помогите пожалуйста найти индикатор, отображающий объем заявок в лотах /контрактах (не цены) по лучшему bid и ask. Может, есть уже готовый в составе tslab только найти не могу ?

В соседней теме
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35632#Post35632

Автор: xerox

Re: # 59 / сборник индикаторов - Wed Dec 26 2018 11:11 PM

Originally Posted By: ViL

Originally Posted By: xerox

помогите пожалуйста найти индикатор, отображающий объем заявок в лотах /контрактах (не цены) по лучшему bid и ask. Может, есть уже готовый в составе tslab только найти не могу ?

В соседней теме
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35632#Post35632

не совсем то что нужно, нужен аналог кубика bid / ask из торговой математики, только отображающий объем по лучшим ценам.

Автор: ViL

Re: # 59 / сборник индикаторов - Thu Dec 27 2018 09:32 AM

Там есть именно то, что Вам нужно.

Автор: 433novikov

Re: # 59 / сборник индикаторов - Sat Jul 06 2019 05:04 PM

Какая самая последняя рабочая сборка? Я все что качаю не работают

Автор: ViL

Re: # 59 / сборник индикаторов - Tue Jul 09 2019 01:06 AM

Originally Posted By: 433novikov

Какая самая последняя рабочая сборка? Я все что качаю не работают

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=77649#Post77649

Автор: novikov433

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon Jul 22 2019 11:44 PM

Спасибо

Автор: rus_r

Re: # 59 / сборник индикаторов - Mon Dec 26 2022 08:26 AM

Здравствуйте, есть сборка под 2.2?