Скрипт: ATR + Трейл-стоп

Скрипт: ATR + Трейл-стоп

Действующие лица:
• ATR, умноженный на коэф. (далее MultiATR)
• SMA построенная от цены Максимум (далее SMAh) c периодом P1
• SMA построенная от цены Минимум (далее SMAl) c периодом P1
• SMA построенная от цены Максимум (далее SMAh2) c периодом P2
• SMA построенная от цены Минимум (далее SMAl2) c периодом P2
• Сумма MultiATR и SMAh (далее ATRh)
• Разность MultiATR и SMAl (далее ATRl)

Условия входа/выхода из позиций:



Рассмотрим, как работает блок Трейл-стоп. В данном примере рассмотрен блок Трейл-стоп, где значения задаются в относительных величинах (в %). Он включает в себя 3 параметра:

• Стоп-лосс. В литературе можно встретить описание этого вида стопа как Исходный стоп-сигнал (Initial stop). Рассчитывается и выставляется от цены входа в позицию. Выставляя исходный стоп, мы себя страхуем от ситуации, когда цена инструмента пойдет «не в нашу сторону» и тем самым ограничиваем риск. Формула:

Цена_стопа = Цена_Входа * ((100 - %Стоп-Лосс) / 100)

• Вкл.Трейл. Основной задачей стоящей перед этим параметром – активизировать третий параметр – Трейл-Лосс когда получено подтверждение, что цена инструмента движется «в нужную сторону» относительно открытой позиции. За Вкл.Трейл скрывается логическое условие:

Если %MFE открытой позиции >= Вкл.Трейл, то активизируем Трейл-лосс, в противном случае ничего не делаем

• Трейл-Лосс. Когда направление движения цены инструмента подтвердилось и сработал блок Вкл.Трейл, необходимо определить момент выхода из позиции. Само собой понятно, что выйти в наилучший момент, когда Цена максимальная, маловероятно получится, но можно выйти немного позднее этого момента. Параметры для выхода и определяет трейдер, задав значение, например в % от максимальной доходности позиции. Формула для расчета Трейл-Лосса:

Цена_Трейл-лосс = Цена_входа * (100 + %MFE – %Трейл-Лосс) / 100

Картинки: График / Эквити / Результаты

Ну вот, будет над чем спокойно посидеть в выходные.
Распечатать и на диванчике под футбол,пивасик... приятное с полезным.:-))
Спасибо Креатор..

Ага

Не за что!

Удачных выходных!!!

Доброе утро всем!
Креатору - со скриптом понятно, по Трейл-стопу и его параметрам - практически тоже. Вопросы по графику.
В режиме редактора видим, что на панель индикации выведен только источник. Откуда на графике берутся коричневые линеечки, причем если приглядется - толстые и тонкие. Означают как полагаю уровни стопов..вот по этому моменту поподробнее пожалуйста.

ЗЫ Доволен победой голландцев премного и жаль Гану.
Продолжение следует..

Ага, это и есть графическое отображение стопов блока Трейл-стоп. Отображаются на графике:
- Уровень Стоп-лосса
- Уровень Трейл-лосса.

Как они вычисляются было в исходном тексте сообщения

Получается при входе в позицию черточкой обозначается "стоп-лосс", а затем по включению отслеживания он как бы автоматом становится "трейл-лоссом" и отображается черточкой того же цвета.. я правильно понимаю?
По вычислению вопросов нет.. точнее уточнение требуется. Параметры в редакторе не обозначены явно, но когда включаешь оптимизацию там значения есть. Они в чем номинированы - в процентах? А как можно по-другому- в пунктах, рублях , т.д, т.п.

По первому вопросу - да.

По второму вопросу. Есть блок Трейл-стоп в котором значения задаются в %, а есть блок Трейл-стоп Абс. в котором значения задаются "в пунктах, рублях , т.д, т.п. "

Спасибо, вопрос исчерпан.
Что там у нас дальше в планах по ликбезу..:-))

А если можно еще небольшое уточнение на примере?

По алгоритму работы трейл-стопа вроде все понятно, однако когда начинаешь пересчитывать работу блока что называется с калькулятором в руках что-то не очень выходит... И возникают доп.вопросы:
- MFE использует максимум бара?
- трейл-стоп (сам блок) работает сразу после открытия позиции или только по окончании таймфрейма?
- цены открытия, закрытия таймфрейма как то учитываются?

Например на демо-доступе берем бумагу Сбербанка, дневной таймфрейм, задаем параметры трейла: стоп-лосс (15 % специально чтоб расчеты не путал т.к. по нему все работает), вкл.трейл - 2.5%, трейл-стоп 5%.

Согласно одного базового простенького скрипта 08.05.2009 г. открытие лонговой позции по цене 31.41 руб., 12.05.2009 г. максимум составил 34,50, минимум 31,15 руб., так как трейл-стоп у нас задан 5 % , то я так понимаю от максимума нужно вычесть эти 5 % (от 34,50 руб. 95 % это будет 32,775 руб.). То есть по данным расчетам трейл-стоп должен был сработать именно 12.05.09 так как там минимум значительно меньше. Однако он не срабатывает 12.05.09, а срабатывает 13.05.09 по цене 32,93 руб. почему не пойму?

1. MFE использует максимум бара
2. трейл-стоп начинает работать со следующего бара, на которым было открытие.
3. цена открытия таймфрейма - они учитываются при обсчете гепов.

Чтобы сработал трейл-стоп, цена должна пробить уровень 2.5%. До этого действует цена стоп-лосс. Так с минимумом цифр не понятно. Выведите блок трейл-стоп на график будет видно, все его расчеты.

Спасибо!
Вроде разобрался: из моего примера 12.05.09 трейл-стоп не сработал потому как бар бычий (цена росла вверх) и соответсвенно не опустилась на 5 % вниз.
А вот 13.05.09 наоборот - бар медвежий цена падала поэтому и стоп сработал...

Nektodron, добрый вечер!



Я правильно понимаю что и стоп лосс работает со следующего бара после входа? Если да - есть ли возможность перенастроить работу стоп лосса так что бы работал с того же бара где был вход?

Да, в свойствах скрипта пересчет, отличный от "Интервал", со всеми вытекающими проблемами.
Либо организовать скрипт через блок "Сжатие".

Спасибо!!!