Использование расчетной цены открытия позиции...

Меня не первый раз просят сделать, чтобы на рилтайме скрипт использовал не реальную цену входа в позицию, а расчетную, как в лаборатории.
Это не так просто сделать, как может показаться. У меня пока в голове есть следующее решение:
Скрипт рассчитывается 2 раза, первый как в лаборатории и результаты сохраняются.
Затем все как раньше, берутся реальные сделки и заполняется список позиций, но для открытых позиций ищутся аналогичные в расчетных результатах и меняются цены открытия с реальных, на расчетные.
После этого скрипт пересчитывается.

Такая опция позволит вести позиции с помощью трейл-стопов (и им подобных) полностью аналогично, как бы эта позиция велась в лаборатории свеча в свечу (отличие будет только в ценах с проскальзыванием)

В голосовании участия не принял, но напишу свою имху.
Реальная цена купленных контрактов - гуд, но меня лично приводит в лёгкое недоумение, когда цена по открытой позиции меняется после клиринга проводимого на ФОРТС - нет никакой реальной возможности отслеживать реальное изменение профита/убытка позиции после клира.

причем здесь это?

Из описания понял, что результат будет отражаться на цене открытия позиции участвующей в расчёте скрипта.

это начало реализации реал тайм возможно.во всяком случае это точно лучше чем сейчас.

Бесполезная трата времени, так считаю, так и проголосовал.
Людям просто нужна лимитная заявка для входа в позицию(а не меньше больше) и ведение данной заявки, как бы она не исполнилась, с возможностью отмены не исполнившейся или(бросанием в рынок) и нужен трейл, идущий на стороне клиента(или скорее трейл автомат, подцепляющий, любую позу или определенного эммитента из портфеля). Это то, что им на самом деле нужно. Меня постоянно спрашивают, могу ли я реализовать именно эти вещи.
Мне для торговли не нужно ни первого ни второго ни третьего.

Лимитная заявка не решает проблемы. Цена может коснутся в лимитной и заявка будет исполнена на 1лот вместо 1000, или вообще не будет исполнена, т.к. были еще желающие. В итоге сигнал на истории (в лабе) есть, а в реале он пропущен. Для этого и выставляется проскальзывание.

Отредактировал пост выше

На счет подцепления любой позы - это так называемый режим советника. Он тоже нужен. Я пока не придумал интерфейсно, как это сделать, чтобы вписалось в существующую концепцию.

Один человек дал хорошую идею, как реализовать лимитную заявку, на мой взгляд более менее выполнима и решает множество проблем. Блок лимитная заявка. Выставляется лимит, если заявка исполнилась в полном объеме, то все так же как и сейчас ведется дальше скриптом. Если лимитная заявка не исполнилась, включается включается счетчик баров, кол-во которых задается пользователем, по их истечении оставшиеся лоты бросаются в рынок.

А если я не хочу по рынку? Это бред, цена может за это время улететь на несколько процентов.

Значит снять заявку с оставшимися лотами, правда не знаю, по-моему это не реализуемо.

для начала людям нужна заявка которая будет в моменте срабатывать.хоть какая.стоп,лимит,маркет не важно.пусть это будет закрытие позиции но внутри свечи каким угодно способом.это уже будет первой победой.нужно только начать.

Сейчас так и происходит, не исполненная часть снимается и ведется позиция в том объеме, который есть.

Что значит срабатывать в моменте? Условные заявки так и работают.

все заявки в торгующем скрипте открываются на следующем баре.

Ну и во время использования лимитных заявок, надо все таки понимать, что Вы делаете и выставлять лимит на 150 лотов фьюча, где нибудь на поддержке, конечно приведет к частичному исполнению. А если Вы ставите лимит (ask+bid)/2 одного лота, то ее исполнение на 99.9% будет реализовано.

Нет, условные заявки могут сработать внутри бара.

так могут или срабатывают.?у меня все скрипты по рынку открытие.если их перестроить то они внутри бара что ли начнут выставляться?

Упс!
У меня просто никогда такого не было, что бы не исполнялась..
Надо хоть на демо попробывать...

Да, конечно. Вы же задаете цену по которой хотите войти в рынок. При достижении этой цены (внутри бара) происходит покупка/продажа. заявка полностью аналогична стопу/трейлу.

придётся очень много перестраивать теперь.вот эти блоки больше меньше такие капризные.логические формулы к ним не всегда прикручиваются.

К ним блок с ценой нужен обязательно.

Меньше, больше - это не лимитные заявки. Это условные заявки.
Ну да ладно...
Может с Алором разберемся, а то там бардачок небольшой?!

что то я запутался совсем.какой блок на лимитные заявки нужен?

В редакторе пока нет лимитных заявок, есть условные, которые исполняются "по рынку" при достижении ценой уровня, который Вы выставляете.

нужно менять
т.к
Тестируя стратегии с трейл стопом вы занимаетесь пустой тратой времени , тоже самое относится и к тэйк профиту.

на практике проскальзывание даже в 10п по Ри приводило к тому что в лабе поза не стопилась , а вреале я получал стоп , потом снова вход и ещё стоп итого 2стопа(стоп был 500п. что многовато для обычного шума) , а в лабе в итоге лёгкий плюс.
тоже самое и с тэйком когда в лабе всё красиво и цена дошла до тэйка , а в реале вы получаете по позе стоп.
так какой смысл это на истории оптимизировать если в реале этого не будет?
в итоге я совсем отказался от трейл стопов и тэйк профита.

+1. То же отказался, на истории - это подгонка, а тестировать такие вещи можно только на реале, определяя уровни "на глаз".
Но лимитник для входа в позицию все же рано или поздно нужен каждому трейдеру. Позиционка без него, все равно, что трендоследящая стратегия без индикаторов...

Сейчас есть опция - "тейкпрофит без проскальзывания". Если на нее навестить тултипс скажет, что она выставляется не условной, а лимитной заявкой.
Я могу сделать то же самое для входа в позицию, естественно условную лимитной можно заменить заявку которая ниже рынка (для лонгов).

Кстати, в смарткоме они изначально только лимитные, т.к. там условных в "другую" сторону нет, не поддерживает сервер.

Уже неплохо. А если надо посреди рынка выставить? между аском и бидом?


По-моему Вы ошибаетесь, все там есть. Что, народ торгует только руками?
Зато в транзаке все ок! Проверено временем.

В API доступны значения Ask и Bid (и даже слепок стакана) - выставляйте.

Нет не ошибаюсь, у них нет условных заявок в том же направлении, что и сделка. На вопрос почему, ответили, что достаточно лимитной. Видимо не понимают разницу.

Да я сделал, но Апи считаю не самым удобным местом для реализации какой либо стратегии. Как то кубиками удобнее, но, мои познания Апи пока слабы и у меня не получается вытащить все в кубики, пока!
Перепутали названия...лимитная/условная?

Нет не перепутал Рисовать картинку не хочется, я к тому, что в смарткоме нет условного тейк-профита, только стоп-лосс.

По идее можно создать такую функцию чтобы расчет стопа был от цены заявки, а не сделки, когда будет осуществлен вход в позицию, проскальзывание не учитывается. В лаборатории же заявка на вход и ее исполнение одинаковые. Тогда по крайней мере выход будет такой же как в лаборатории, а то получатся, что оптимизируем одно а в реале получаем другие сделки, если используем блоки с тейк-профитом. Если есть возможность, то сделать блок который будет соединен с блоком входа и выхода, чтобы скрипт сразу расчитывал цену стопа как в лаборатории, не учитывая реальную цену входа.

Сделайте пожалуйста. Если была бы еще возможность выставлять заявку на покупку выше рынка, а на продажу ниже, было бы конечно вообще круть наикрутейшая!

а кто ж мешает?

Извилин не хватает Мне фактически удалось сделать выставления лимита с пересчетом каждого бара только. Не есть хорошо. Заметил, что во время перестановки лимита. Снять/поставить проходит время, которого достаточно, что бы пропустить нужный "шпиль", и так всегда, шпиль пропускается и заявка стоит в гордом одиночестве. И то это сделал в скрипте на АПИ, а хочется блоком в редакторе.

1. 777, а как в визуале будешь контролировать количественное исполнение этого лимитника (если кол-во>1), если он частично исполнится? Тут получается надо вручную только следить
2. Nektodron, посмотрите пож. пост http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=1047&Number=12621#Post12621. Спасибо.

Зачем в руччную следить? Заявка снимается при частичном исполнении, а скрипт ведет, только то, что ему продали...
Или по уму конечно, лимитники снимаются брокером обычно после окончания послеторговой сессии, если не указано в заявке другого времени. Вот до этого момента остаток в заявке по лимитнику и должен ожидать своего звездного часа. Не дождался, брокер снял.
И вообще хватит меня пугать частичным исполнением. Есть богатый опты работы с такими заявками у моего лучшего друга-трейдера(два года Форекс), еще ни разу такого не было. Это ж как надо просчитываться, что бы на самый краешек шпиля попасть?! И потом к таким заявкам люди всегда с умом подходят, а когда с умом - фиг когда попадешь на месячный минимум или максимум, хоть и будешь проссчитывать... Мне ни разу не свезло..

понятно , я просто на волне арбитража, там перекрытие ровно по количеству надо делать.
А скрипт точно будет вести это количество, и выйдет потом этим же количеством, а не то что в лабе на входе заложено? (Я просто с этим не сталкивался)

Я тоже не сталкивался в реале(смотри пост выше отредактировал). Нектодрон говорит, что если частичное исполнение, то скрипт будет вести, то-что есть и закроет, то, что есть.

В реале количество определяется по совершенным сделкам, соответственно и позиция будет закрываться по этому количеству.

А в реалиях ТсЛаб, лимитник должен оставаться постоянно, пока весь не исполниться. Цена лимитника же будет меняться постоянно, лимитник пересчитывается и выставляется новая цена. Даже если частично был исполнен и это частично уже закрылось.
Как то так:

а как это в лабе обсчитывать?

Ну он в принципе почти так и получиться, если Вы сделаете, то, что предложили:

При правильном подходе к сигналу на вход и закрытию.
Единственное, я так понимаю, в данном случае, если частичное исполнение, заявка с остатком снимается? И если сигнал продолжает действовать, тут же(на пересчете) выставляется новая с кол-вом, которое как раз скрипт и не добрал до отведенного % портфеля от него?

То что заявка исполнилась частично - в лабе обсчитать нельзя, следовательно тащить ее пока не исполнится тоже нельзя, я это имел в виду.

+2. Стоп-лосс и тейк-профит срабатывают не сразу по выполнению условия. Цена может елозить туда-сюда по линии стопа/тейка несколько секунд прежде, чем сделка свершится. Высокочастотники и роботы с узким спредом пока отложены до лучших времен...

Nektodron! Это оно?:


А при чем здесь проскальзывание. Я не догоняю. Не скажите по точнее как оно работает. Выставляется заявка "Лимитная", т.е. по определенной цене, как тогда определяется эта цена. Это цена открытия на момент сигнала? Тогда как она снимается, переставляется?

Это для заявок по рынку. По умолчанию они идут с флагом "по рынку", т.е. бери что дают.
С этим флагом выставляется лимитная заявка равная цене открытия нового (незакрытого бара) +- проскальзывание (заданное).

А вот идея использовать в расчетах не цену сделок, а цену заявки (ессно за вычетом проскальзывания) мне понравилась, это лучше, чем моя идея с двойным пересчетом. Но в случае заявки по рынку ее нужно будет использовать с той самой опцией "по рынку...".

Вообще не понял. Т.е. то, что Вы сделали, это пока еще не лимитная заявка, но лимитная заявка в скором времени будет. Я правильно понял? Или нет?

Идея в том чтобы использовать тейк-профит. Если допустим лаборатория выставляет заявку на покупку по цене 100 рублей, то она и возьмет по 100 рублей, и соответственно расчет тейк-профита (стоп) будет вести от цены покупки в 100 рублей. В реале же если произошло проскальзывание (а это бывает практически всегда), мы получаем допустим 110 рублей, и расчет стопа будет вестись от цены 110 рублей, и соответственно выход не будет верным (не такой как в лаборатории) и все оптимизации будут не верными. Идея в том чтобы расчет стопа в реале шел от той же цены что и в лаборатории, т.е. от 100 рублей, тогда хоть выход будет правильным.

"Открытие по рынку..." - это лимитная с ценой открытия свечи.


Да так и есть. Для этого и начал это обсуждение.

исполненной

На да, исполненной, конечно. От которой сделки пошли. Но сделки идут в промежутке цен проскальзывания. Поэтому реальная цена в итоге - вопрос случая.

50/50.

Nektodron, добрый день! Условная заявка - это супер! А Вы не сможете сделать ее отдельным блоком? Знаю, что наглею. Но очень нужен блок открытия позиции выставления условной заявки, к которому можно было прицеплять цену для заявки, а не только использовать цену открытия.

ну цена для самой заявки из настроек проскальзывания вычисляется. Я вообще хотел расширить API чтоб можно было 2 цены задавать, но быстро это щас не сделать. А вот как это сделать в редакторе я пока не знаю.

Как продвигаются дела по поводу трейлинга по цене заявки. Когда будет готово?

Уже как полмесяца пользуюсь... Доволен...
Блок открытия меньше/больше. А в свойствах поставить флаг торговать лимитными заявками.

торговать лимитными заявками - не совсем то, что выше спрашивалось.
Но как альтернативу можно использовать пока. По крайней мере вход будет по цене в лабе.

Совпадение лаба и реала почти 100%, по-этому даже не стоит говорить о том, что это не совсем то, с точки зрения практического применения - это как раз именно то, что необходимо было.... Можно было конечно и отдельным блоком сделать, но так то же работает, просто надо привыкнуть...

Как я понял при выставлении этого флага заявка будет выполняться не по рынку плюс проскальзывание а выставиться лимитником и будет ждать своего исполнения. Но цена может уйти и заявка не исполниться. Поправьте если я что то не правильно понимаю. Но все же Nektodron когда будет готов блок который я просил?

на счет настройки все правильно понимаете.
Что касается блока, то это будет не блок, а доп. опция в настройках. Пока с этим есть сложности.

Соответствуют ли блоки из старой лаборатории "Открытие если выше" и "Открытие если ниже" блокам "Открытие позиции если больше" и "Открытие позиции если меньше"? Работает ли с этими блоками под старыми наименованиями открытие лимитными заявками?

Не совсем понятен вопрос, что имеется в виду под старой лабораторией?

Скрипт создавался осенью, и блоки в лаборатории имеют название "Открытие если выше" и "Открытие если ниже". А справа в наборе блоков они теперь называются "Открытие позиции если больше" и "Открытие позиции если меньше". Это одно и то же?

Это одни и те же блоки.

Может тогда и название сделать одно?

В некоторых случаях, кстати, цену входа в лаборатории можно сохранить в обновляемое значение и использовать ее вместо реальной цены входа при торговле