Автор: Vitalie
Использование портфеля несколькими агентами - Wed Aug 22 2018 02:18 PM
Здравствуйте,
Извиняюсь, если уже была такая тема, но не смог ее найти.
Хочу запустить несколько агентов на одной и той же криптовалюте на Бинансе.
Бэкграунд:
1. Начальный депозит в 100 USDT (криптовалюта "аналог" доллара)
2. Есть скрипт для пары BTC-USDT (запускается в отдельном агенте)
3. Есть скрипт для пары BNB-USDT (запускается в отдельном агенте)
4. Оба агента имеют доступ к 90% депозита
Проблема:
Если оба агента могут использовать 90% депозита, и если первый зайдет, то если второй агент захочет в это же время войти, то он возьмёт 90% от 10 USDT ?
Цель:
Сделать так, чтобы оба этих скрипта пользовались депозитом USDT, но при следующем условии.
- если первый агент открыл сделку, то второй должен ждать закрытия сделки первым агентом и входить только если никаких текущих сделок нет.
Как один скрипт может узнать, что нет текущих открытых сделок у другого скрипта?
ПС: объединение двух скриптов в один крайне нежелательно. Логика последовательного использования депозита продиктована тем, что сигналы появляются в основном в разное время, поэтому будет эффективней использовать больший "кусок" депозита, чем просто сказать агентам "используй" по 50% от депозита.
Насколько я понимаю - если я поставлю в агенте "Использовать макс. 90% от портфеля", то это может помочь, или я ошибаюсь?
Извиняюсь, если уже была такая тема, но не смог ее найти.
Хочу запустить несколько агентов на одной и той же криптовалюте на Бинансе.
Бэкграунд:
1. Начальный депозит в 100 USDT (криптовалюта "аналог" доллара)
2. Есть скрипт для пары BTC-USDT (запускается в отдельном агенте)
3. Есть скрипт для пары BNB-USDT (запускается в отдельном агенте)
4. Оба агента имеют доступ к 90% депозита
Проблема:
Если оба агента могут использовать 90% депозита, и если первый зайдет, то если второй агент захочет в это же время войти, то он возьмёт 90% от 10 USDT ?
Цель:
Сделать так, чтобы оба этих скрипта пользовались депозитом USDT, но при следующем условии.
- если первый агент открыл сделку, то второй должен ждать закрытия сделки первым агентом и входить только если никаких текущих сделок нет.
Как один скрипт может узнать, что нет текущих открытых сделок у другого скрипта?
ПС: объединение двух скриптов в один крайне нежелательно. Логика последовательного использования депозита продиктована тем, что сигналы появляются в основном в разное время, поэтому будет эффективней использовать больший "кусок" депозита, чем просто сказать агентам "используй" по 50% от депозита.
Насколько я понимаю - если я поставлю в агенте "Использовать макс. 90% от портфеля", то это может помочь, или я ошибаюсь?