Опыт долгосрочного использования

Добрый день. Уважамые посетители форума, поделитесь, пожалуйста, информацией - у кого-нибудь стоит запущенный робот на длительный срок, например месяц?
Интересует стабильность работы программы, не "вылетает" ли, не "зависает" и т.д.
Т.е. интересует ваш личный "рекорд" насколько максимум вы без вмешательства человека оставляли робота.

у меня с 26.09 по 27.11 работала без существенных сбоев.

Да как раз сегодня об этом написал - два месяца трудится в свободном плавании..:-))
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=28483&page=2

1. Настраиваете расписание на коннект
Окно управления расписанием
http://www.tslab.ru/docs/online/txtdatasource.htm
в конце
выставьте 09.55 - 23.55

2. Настраиваете расписание на рестарт TSLab
http://www.tslab.ru/docs/online/programoptions.htm
График перезагрузки программы
выставьте 01.00

3. На выходных раз в неделю полный рестарт компа

При соблюдении этих простых правил TSLab будет работать надежно в течении торговой сессии всегда.

Добрый день уважаемые коллеги! Как раз сегодня хотел написать в форум о моем "опыте". Удалось в конце концов составить доходный алгоритм, который совершает в день примерно 100-150 сделок. На исторических данный показывает просто фантастическую доходность примерно 7000 рублей на один контракт фьючера РТС. Запустил я его, но больше 8 сделок алгоритм сделать не может, выскакивает сообщение в менеджере команд о пропущенном сигнале. Приходится каждый раз вручную закрывать по рынку. Так что получается полуавтоматическая торговля. Не могу понять в чем дело. Пытался менять таймфреймы с 30 секундного до 1 минуты и 5 минут, но результат тот же - пропуск сигнала. Подскажите.

Проскальзывания очевидно не хватает.

Менял проскальзование не помогло.

Робот работает по скальперской стратегии. В Алоре рекомендовали подключиться через Plaza2, но мне кажется не в этом дело.

Судя по табличке у Вас сделка на каждом баре. Наверное где-то здесь "собака порылась" (с) :-))

Да на каждом баре. Алгоритм прост: таймфрейм одна минута, если "нисходящий тренд" ( по условию EMA[i-1]>EMA[i]), то происходит продажа с выставлением take_profit на величину "спреда" и соответственно наоборот. Поясните пожалуйста подробнее.

Наверное все-таки при таком алгоритме "плотность "обмена информацией с сервером высоковата для домашнего компа со стандартным каналом. Может потому Вам Плазу и посоветовали..

На Вашей картинке в сообщениях программы Всё написано. Ответ на любые вопросы.

Я так тоже думал, поэтому менял таймфреймы с минуты на 5 минут. При этом скорость работы скрипта снижалась существенно, но сигналы все равно не выполнялись. Приходится в ручную через менеджер команд по рынку исполнять заявку. На это скорости хватает. Только из-за этого я не уверен, что Plaza2 поможет. Я думаю, что есть какое то ограничение в TSlab. Кто то сталкивался с этим?

Там написано, что сигнал пропущен и рекомендуют воспользоваться менеджером команд.

На картинке время скрипта 14-19. Сообщение о нехватке памяти в 13-39 и относится к другому скрипту.

Нехватка памяти относится ко всей программе.

Вы полагаете из-за этого скрипт пропускает сигналы, при этом исправно выводя сигналы в менеджер команд?

Нет. Номера заявок пропущенных и лог программы на contact разберемся, почему не исполняет.

По логам видно, что не включена опция "Исполнять выхода автоматически", включена только для входов.

Спасибо за помощь действительно так. Все заработало. Так что дело не в Plaza2. Указанная ошибка возникла при копировании скрипта. В оригинале галка стояла, а в копии почему то её нет. Для чистоты результата, эксперимент повторил. Из трех скриптов в которых стоят галки при копировании у одного она слетает. Так что необходимо перед запуском ещё раз хорошо всё проверить. Спасибо.

А как вы копируете? очень странно, что слетает именно этот флаг. Тяжело это представить.

Копирую в разделе "Управление скриптами". Ссылка на раздел руководства пользователя http://www.tslab.ru/docs/online/index.html?txtdatasource.htm. Кстати с проскальзованием тоже такая ситуация отмечается. Порою необходимо менять проскальзование в скрипте, и для того, что бы старый лог не забивать, приходится копировать с переименованием скрипт. В скопированном скрипте меняю параметры проскальзования, жму сохранить (синяя дискетка), выхожу, открываю снова скрипт, а параметры проскальзования старые.

Простите забыл указать в руководстве п.2.5.1.

Из личного опыта... Для гарантированного сохранения скрипта его нужно выполнить - кнопка Play (как она там подписана) зеленая сверху посередине. Запуск скрипта 1 раз гарантирует сохранение всех галочек и параметров, "синяя дискетка" как-то тоже пару раз подводила, хотя казалось бы действие то тоже...

Перед постановкой скрипта на "боевое дежурство" всегда запускаю его 1 раз и все последние изменения гарантировано сохраняются!

Не исключаю, что это из области шаманства, но за что купил - за то и продаю...

Это не шаманство. Что бы скрипт сохранился , включая все настройки, необходимо его скомпилировать. Компилятор запускается кнопкой play, либо клавишей F5, если ошибок в скрипте нет, то компиляция пройдет и скрипт сохранится.
В лаборатории есть кнопка "дискетка", она позволяет сохранить скрипт, даже если он с ошибками, но такой скрипт не запустится.
Так что у этих двух кнопок: "play" и "дискетка" разное назначение.

Добрый вечер коллеги! Сегодня поставил запуск скрипта по расписанию, но по расписанию всплывает окошко "Подключение" с приглашением нажать "Подключить" или "Отмена". Как не бился в поисках решения автоматического подключения, так ничего не вышло. Кто сталкивался с этим подскажите.

В настройках соединения установлено Сохранять пароль ? галка Выводить окно подключения отключена ?

Спасибо!

Gerig, как Ваш скрипт, как результаты? Работает?

Работает. На один фьючерсный контракт индекса РТС приносит 1500-4300 рублей в день. Правда были две посадки по 200 и 500 рублей. Вчера был форс-мажор: на утренней сессии была открыта позиция в лонг (меня рядом с компьютером не было, я не постоянно могу находится рядом) произошли проблемы с интернетом. Когда вернулся домой выяснилось, что рынок пошел вниз и позиция принесла 7000 убытка. Скрипит рабочий я его постоянно модифицирую по результатам реальных торгов. Сегодня эти 7000 тысяч отыграл - запустил одновременно два скрипта.

А слабО полную картинку по реалу выложить в "Беседке"?
Интересно было бы глянуть на такую молотилку ( я в хорошем смысле слова)..и что по транзакциям снимают при таком темпе..

Как ее выложить?

Нажимаете на вкладке "Управление торговлей скриптами" кнопочку "СК" соответствующего скрипта.
Появляется окно с вкладками, с помощью которых можно вывести всю информацию по работе скрипта в реале.
Собираете на одном экране "доход", "результаты", на и схему с сделками, хотя из-за к-ва сделок там каша будет наверное - делаете скрин экрана и сюда для восхищения и критики..:-))

Сейчас фьючерс RTS12.11 очень волатилен завтра последний день торгов, поэтому доходность высокая, сейчас уже перевожу ряд скрипов на мартовский фьюч, и хочу сказать, что там намного (пока на намного) ниже волатиленость и как следствие ниже доход. Так что нужно подкрутить настройки.

Скрипт я постоянно модифицирую по результатам реальных торгов здесь за два дня торгов.

Не хватает вкладочки "результаты" для оценки.
И такие публикации нужно делать в "Беседке", как-то само-собой с лёгкой руки КЭПа сложилось..

Результаты за несколько дней не дадут объективной картины при длительном использовании хотя бы месяц.

Для наглядности выложу здесь

Спасибо за совет. Остальное буду выкладывать в беседке, если конечно это кому то интересно.

Чисто "скальперской" стратегии не получилось. Во первых я так и не смог получать данные для скрипта из стакана котировок. Во вторых комиссия моего брокера съедает все, оставляя меня в одних сандалях на снегу. Поэтому к разработке пришлось подходить с учетом его сборов. Хочется попробовать Альфа директ, но проблема в конекторе к этому брокеру.

прибыльный подход - что может быть интереснее